P. 1
Bai Tieu Luan kinh te luong

Bai Tieu Luan kinh te luong

|Views: 889|Likes:
Được xuất bản bởipthanh2701

More info:

Published by: pthanh2701 on Sep 18, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/31/2013

pdf

text

original

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN
KHOA KINH TẾ THƢƠNG MẠI



Đề án:
KINH TẾ LƢỢNG
Đề tài:
Chi tiêu cho việc đi lại bằng xe máy trong một tháng

Nhóm 11:
Huỳnh Lệ Phƣơng Thanh (092097)
Phạm Lê Thuý Ngọc (092081)
Huỳnh Tấn Phú (091867)
Lê Thị Diễm My (092075)
Nguyễn Thị Diệp Liên (092069)




GV: Nguyễn Lƣu Bảo Đoan
Ngày: 26/06/2011
Đề án Kinh Tế Lƣợng _ Nhóm11 L8

ii


LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Ở Việt Nam, trong khi ngƣời dân chƣa tạo đƣợc thói quen sử dụng những phƣơng tiện
đi lại công cộng , các loại xe du lịch nhiều chỗ lại là món hàng xa xỉ thì xe máy đƣợc xem là
phƣơng tiện giao thông phổ biến và đƣợc ƣa chuộng nhất.Tuy nhiên, trong tình hình giá cả ngày
càng leo thang thì chỉ việc chi tiêu cho việc đi lại để học hành, làm việc.. nhƣ thế nào cho hợp lý
cũng là một bài toán khó. Mặc dù chính phủ đã có những biện pháp nhằm ổn định giá xăng dầu
so với thế giới nhƣng việc giá xăng dầu cứ mỗi ngày một tăng nhƣ hiện nay đã ít nhiều ảnh
hƣởng đến cuộc sống của ngƣời dân. Cứ hễ giá xăng tăng thì những mặt hàng khác cũng đƣợc
dịp tăng đến chống mặt nhƣ giá gạo, giá giữ xe…. Đặc biệt, thành phố Hồ Chí Minh việc đi lại
là thƣờng xuyên và xa, cũng nhƣ tình trạng kẹt xe diễn ra hằng ngày , nên vấn đề về giá xăng
vẫn luôn đƣợc đặt lên hàng đầu. Cũng là ngƣời chịu sự tác động trên, chúng tôi thấu hiểu đƣợc
mối quan tâm của ngƣời dân về vấn đề chi tiêu nhạy cảm này vì thế nhóm chúng tôi quyết định
chọn đề tài chi tiêu cho việc đi lại bằng xe máy trong một tháng. Chúng tôi hy vọng sẽ tìm ra
đƣợc những yếu tố nào có tác động mạnh mẽ đến việc chi tiêu cho phƣơng tiện đi lại bằng xe
máy từ đó sẽ giúp mọi ngƣời hạn chế đƣợc những chi phí không cần thiết.Các yếu tố chúng tôi
xem xét đến là độ tuổi của xe, giá của xe, độ tuổi của ngƣời sử dụng, hãng xe và nghề nghiệp
của ngƣời sử dụng.
Đề án Kinh Tế Lƣợng _ Nhóm11 L8

iii

LỜI CẢM ƠN
Chúng tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến thầy Nguyễn Lƣu Bảo Đoan - giảng
viên bộ môn Kinh tế lƣợng đã cung cấp những kiến thức căn bản và tận tình
hƣớng dẫn giúp nhóm thực hiện tốt đề án này.
Đề án Kinh Tế Lƣợng _ Nhóm11 L8

v

MỤC LỤC
LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI ......................................................................................... ii
LỜI CẢM ƠN ....................................................................................................... iii
MỤC LỤC ............................................................................................................. iv
1. Phƣơng pháp nghiên cứu và thực hiện đề tài ............................................... iv
2. Giải thích các biến ........................................................................................... iv
3. Thống kê mô tả kết quả khảo sát .................................................................... 1
4. Vẽ đồ thị scatter và linear của mô hình .......................................................... 3
5. Hệ số tƣơng quan giữa các mô hình................................................................ 4
6. Ƣớc lƣợng mô hình hồi quy mẫu và kiểm định sự phù hợp của mô hình ... 4
6.1. Ƣớc lƣợng mô hình hồi qui mẫu .................................................................. 4
6.2. Đánh giá kết quả của mô hình hồi qui: ........................................................ 5
7. Kiểm định khuyết tật........................................................................................ 5
7.1. Hiện tƣợng đa cộng tuyến ............................................................................ 5
7.2. Hiện tƣợng phƣơng sai thay đổi ................................................................... 8
7.3. Kiểm định giả thuyết sai số ngẫu nhiên có phân phối chuẩn ..................... 14
8. Phát hiện sự có mặt của các biến không cần thiết ....................................... 15
9. Kiểm định khuyết tật cho mô hình mới ........................................................ 17
9.1. Hiện tƣợng phƣơng sai thay đổi ................................................................. 17
10. Ƣớc lƣợng khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy ....................................... 21
11. Dự báo ........................................................................................................... 22
KẾT LUẬN .......................................................................................................... 24


1. Phƣơng pháp nghiên cứu và thực hiện đề tài
- Thu thập số liệu: nhóm đã phát phiếu khảo sát để thu thập thông tin, ý kiến và
số liệu trực tiếp từ các bạn sinh viên trƣờng đại học Hoa Sen, các công nhân viên chức cũng nhƣ
những ngƣời dân ở các khu dân cƣ.
- Xử lý số liệu: dùng sự trợ giúp của các phần mềm nhƣ Eview 5.0, MS Excel
- Tổng hợp kết quả và hoàn chỉnh bài viết. Kết quả khảo sát :
Số phiếu phát ra 250
Số phiếu thu lại 250
Số phiếu hợp lệ 250
2. Giải thích các biến
Biến phụ thuộc
Tên biến Ý nghĩa Đơn vị
Y Chi tiêu cho việc đi lại bằng xe gắn máy 1000 VND

Biến độc lập - định lƣợng
Tên
biến
Ý
nghĩa
Đơn
vị
tính
Dấu
kỳ
vọng
Diễn giải
X1
Độ
tuổi
của xe
Năm +
- Sự hao mòn máy móc (bố nồi , bình xăng con…) sẽ ảnh
hƣởng đến chi phí tiền xăng, bảo trì. Ngoài ra, xe sử dụng
lâu năm thì chi phí sửa chữa cũng xe lớn hơn.
X2
Giá
mua
xe
Triệu
VND
+/-
- Xe tay ga thƣờng có giá cao hơn nhƣng tốn nhiên liệu hơn
- Chất lƣợng của các bộ phận máy móc tốt hơn do dó không
tốn nhiều tiền để sửa chữa, thay đổi.Tuy nhiên, giá phụ
tùng của chính hãng thƣờng cao hơn nên dẫn đến chi phí
sửa chữa, thay thế cao.
X3
Tuổi
của
ngƣời
sử
dụng
Tuổi -
- Ngƣời lớn tuổi chăm sóc xe kĩ hơn nên sẽ chi cho khoảng
sửa chữa ít hơn.
- Giới trẻ thƣờng tân trang xe theo phong cách riêng , tốn
nhiều cho việc mua phụ tùng xe.

Đề án Kinh Tế Lƣợng _ Nhóm11 L8

1


Biến độc lập - định tính
Tên
biến Ý nghĩa
Lựa chọn Dấu

vọng Diễn giải 1 0
D1 Hãng xe Hãng xe Honda
Hãng xe
khác +/-
Sự tiêu hao
nhiên liệu và độ
bền của các hãng
xe khác nhau
ảnh hƣởng đến
chi tiêu đi lại
trong tháng.
D2 Hãng xe Hãng xe Yamaha
Hãng xe
khác +/-
D3 Hãng xe Hãng xe Suzuki
Hãng xe
khác +/-
D4 Nghề nghiệp Công nhân viên chức
Ngành
nghề khác +/-
Tùy vào đặc thù
của ngành nghề
của ngƣời sử
dụng mà chi tiêu
cho việc đi lại sẽ
khác nhau
D5 Nghề nghiệp Sinh viên
Ngành
nghề khác +/-
D6 Nghề nghiệp Dịch vụ
Ngành
nghề khác +/-

3. Thống kê mô tả kết quả khảo sát
Biến định lƣợng
Y X1 X2 X3
Mean 387.0000 3.586387 28.09600 24.18400
Median 300.0000 2.000000 23.00000 20.50000
Maximum 1600.000 27.00000 110.0000 53.00000
Minimum 100.0000 0.000000 5.500000 18.00000
Std. Dev. 256.9535 3.619464 15.34678 7.767075
Skewness 2.799893 2.918914 2.546489 1.976975
Kurtosis 12.16898 14.81552 11.80239 6.263872

Jarque-Bera 1202.373 1809.238 1077.298 273.8185
Probability 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

Sum 96750.00 896.5967 7024.000 6046.000
Sum Sq. Dev. 16440250 3262.029 58645.36 15021.54

Đề án Kinh Tế Lƣợng _ Nhóm11 L8

2

Observations 250 250 250 250
Dựa vào bảng số liệu trên ta có thể rút ra kết luận cho mẫu quan sát đƣợc nhƣ sau:
- Trung bình ngƣời ta chi cho phƣơng tiện đi lại trong 1 tháng là 387000 VND
- Độ tuổi trung bình của ngƣời sử dụng xe gắn máy là 24 tuổi
- Độ tuổi của xe trung bình là 3.5 năm
- Giá xe trung bình là 28 triệu VND
Biến định tính
 Hãng xe:

 Nghề nghiệp của ngƣời sử dụng xe:

Dựa vào biểu đồ dễ thấy Honda là hãng xe đƣợc ƣa chuộng nhất và sinh viên là đối tƣợng
đƣợc khảo sát nhiều nhất (theo số liệu mẫu mà chúng tôi thu thập đƣợc).
Ta có hàm hồi qui tổng quát sau đây :
Y
i
=
1
+
2
X
1i
+
3
X
2i
+
4
X
3i
+
5
D
1i
+
6
D
2i
+
7
D
3i
+
8
D
4i
+
9
D
5i
+
10
D
6i
125
65
31
29
0
20
40
60
80
100
120
140
hon da yamaha suzuki khác
37
18
160
35
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
cnvc dịch vụ sinh viên khác
Đề án Kinh Tế Lƣợng _ Nhóm11 L8

3

4. Vẽ đồ thị scatter và linear của mô hình


Quan sát đồ thị ta nhận thấy X
2
, X
3
đều có quan hệ tuyến tính đồng biến với Y trong khi X1
lại không có mối quan hệ rõ ràng với Y.




Đề án Kinh Tế Lƣợng _ Nhóm11 L8

4

5. Hệ số tƣơng quan giữa các mô hình

Nhìn vào ma trận tƣơng quan giữa các biến trong mô hình, ta thấy chỉ có hệ số tƣơng quan
giữa X
2
với Y là 0.312506 cao nhất nên có thể nói biến X
2
có quan hệ chặc chẽ nhất với Y,
ảnh hƣởng nhiều nhất đến Y. Còn hệ số tƣơng quan còn lại với biến Y rất nhỏ nên có thể
nói các biến đó không giải thích nhiều cho biến Y, không ảnh hƣởng nhiều đến biến Y.
6. Ƣớc lƣợng mô hình hồi quy mẫu và kiểm định sự phù hợp của mô hình
6.1. Ƣớc lƣợng mô hình hồi qui mẫu

Ta có kết quả hồi qui sau:
Đề án Kinh Tế Lƣợng _ Nhóm11 L8

5

1 2 3 1
2 3 4 5 6
98.70838 1.807152 4.872876 8.838331 8.240063
43.80584 119.4921 71.12323 31.25481 52.45613
i i i i i
i i i i i
Y X X X D
D D D D D
    
    

 Khi độ tuổi của xe tăng lên 1 năm thì chi tiêu trung bình cho việc đi lại bằng xe máy
giảm là 1.8 nghìn đồng. Điều này trái với kỳ vọng ban đầu của chúng tôi. Có thể khi xe
càng đƣợc sử dụng lâu năm thì ngƣời ta sẽ hạn chế mức độ sử dụng (do xe hay chết máy
hoặc không thích do xe đã quá cũ…). Tuy nhiên với mức ý nghĩa 5% thì X1 không có ý
nghĩa về mặt thống kê, nghĩa là không ảnh hƣởng nhiều đến vấn đề đang xét.
 Gía mua xe tăng lên 1 triệu VND thì chi tiêu trung bình sẽ tăng 4.87 nghìn đồng. Gía
mua xe cao thƣờng các phụ tùng máy móc cũng chất lƣợng hơn và chỉ do chính hãng
cung cấp nên giá mua các phụ tùng đó sẽ cao hơn. Hiện nay, xe có giá cao trên thị
trƣờng thƣờng là xe tay ga, đƣợc đánh giá là tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn, chi phí cho
tiền xăng do đó cũng nhiều hơn.
 Khi độ tuổi ngƣời sử dụng tăng 1 tuổi thì chi tiêu trung bình cho việc đi lại bằng xe sẽ
tăng 8.24 nghìn đồng, trái với kỳ vọng ban đầu. Ngƣời lớn tuổi sẽ đòi hỏi mức độ an
toàn cao do đó sẽ thƣờng xuyên đi kiểm tra xe hơn tránh trƣờng hợp bị mòn thắng, mềm
bánh, bể bánh do quá cũ…
6.2. Đánh giá kết quả của mô hình hồi qui:
- Mức độ phù hợp của mô hình so với thực tế là R
2
= 19.7078%, khá thấp.
- Dựa vào bảng hồi quy gốc ta thấy các biến X
1
, D
1
, D
2
, D
3
, D
4
, D
5
, D
6
không có ý
nghĩa về mặt thống kê Không có ảnh hƣởng đến biến Y.
7. Kiểm định khuyết tật
7.1. Hiện tƣợng đa cộng tuyến
Cách 1: Dựa trên hệ số R
2
và t
Đề án Kinh Tế Lƣợng _ Nhóm11 L8

6


Ta biết rằng khi có đa cộng tuyến gần hoàn hảo, hậu quả quan sát đƣợc, thể hiện ở sự mâu
thuẫn giữa các kiểm định. Nếu có mâu thuẫn giữa các kiểm định T về các hệ số góc và kiểm
định F về sự phù hợp của hàm hồi quy, có thể nói có đa cộng tuyến. Trong mô hình trên ta
nhận thấy :
o R
2
= 0.197078 (<0.8) rất nhỏ, Kiểm định F có F-statistic = 6.545352 nhỏ, và P-value
của kiểm định F rất nhỏ  độ phù hợp của mô hình không cao.
o Đa số các T_ratio nhỏ, P_value của kiểm định T lớn  các hệ số góc không có ý
nghĩa về mặt thống kê
Không có mâu thuẫn giữa kiểm định T và Kiểm định F
Không có dấu hiệu của hiện tƣợng đa cộng tuyến.
Cách 2 : Tƣơng quan giữa các cặp biến giải thích
Đề án Kinh Tế Lƣợng _ Nhóm11 L8

7


Từ bảng số liệu trên cho ta thấy hệ số tƣơng quan giữa các biến giải thích không cao(<0.7)
nên có thể kết luận không không có dấu hiệu của hiện tƣợng đa cộng tuyến
Cách 3 : Sử dụng mô hình hồi quy phụ
Dùng eview hồi quy biến Gía mua xe theo các biến còn lại ta đƣợc hàm hồi quy sau
Dependent Variable: X2
Method: Least Squares
Date: 06/16/11 Time: 10:43
Sample: 1 250
Included observations: 250


Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.


C 38.53621 5.638603 6.834355 0.0000
X1 -0.691097 0.283802 -2.435139 0.0156
X3 -0.035306 0.168048 -0.210096 0.8338
D1 -5.387436 3.121385 -1.725976 0.0856
D2 -4.684981 3.384786 -1.384129 0.1676
D3 -9.815259 3.957823 -2.479964 0.0138
D4 1.548592 3.284699 0.471456 0.6377
D5 -3.355292 2.682851 -1.250644 0.2123
D6 -1.089428 4.076754 -0.267229 0.7895


R-squared 0.059316 Mean dependent var 28.09600
Adjusted R-squared 0.028090 S.D. dependent var 15.34678
S.E. of regression 15.12969 Akaike info criterion 8.306532
Đề án Kinh Tế Lƣợng _ Nhóm11 L8

8


Mô hình hồi qui phụ có dạng nhƣ sau:
(giá mua xe) = 38.53621 – 0.691097 (độ tuổi của xe) - 0.035306 (tuổi ngƣời sử dụng) -
5.387436 D1 – 4.684981D2 - 9.815259 D3 + 1.548592 D4 - 3.355292 D5 - 1.089428 D6

Ta cần kiểm định giả thiết: H
0
: R
2
= 0 (không có đa cộng tuyến)
H
1
: R
2
0 (có đa cộng tuyến)
Ta có: Prob(F-statistic)=0.060748 > = 0.05 Chấp nhận H
0
(với mức ý nghĩa 5%)
Kết luận: Biến X
2
không tƣơng quan tuyến tính với các biến khác.
Cách 4: Sử dụng nhân tử phóng đại phƣơng sai (VIF)
Vì đây là mô hình hồi quy đa biến nên ta sử dụng: R
2

VIF =

= 1.063 < 10
Kết luận: không có hiện tƣợng đa cộng tuyến
7.2. Hiện tƣợng phƣơng sai thay đổi
Cách 1: Quan sát đồ thị phần dƣ e theo

̂
(Yf)
Trên Eviews, thực hiện lệnh vẽ đồ thị phân tán của e theo Yf ta đƣợc kết quả nhƣ hình trên


Sum squared resid 55166.74 Schwarz criterion 8.433304
Log likelihood -1029.316 F-statistic 1.899575
Durbin-Watson stat 1.525897 Prob(F-statistic) 0.060748


Đề án Kinh Tế Lƣợng _ Nhóm11 L8

9

Quan sát đồ thị ta thấy sự phân bố của e có khuynh hƣớng tăng giảm không đồng đều khi

̂
tăng. Ta kết luận giả thiết có hiện tƣợng phƣơng sai thay đổi.
Cách 2: Sử dụng kiểm định Park
Ta hồi quy lne
2
theo ln
̂
i đƣợc kết quả sau:

Dependent Variable: LOG(RESID^2)
Method: Least Squares
Date: 06/29/11 Time: 19:56
Sample: 1 250
Included observations: 250


Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.


C -8.603793 3.004410 -2.863721 0.0045
LOG(YF) 2.973502 0.506952 5.865454 0.0000


R-squared 0.121824 Mean dependent var 8.999977
Adjusted R-squared 0.118283 S.D. dependent var 2.314896
S.E. of regression 2.173683 Akaike info criterion 4.398691
Sum squared resid 1171.774 Schwarz criterion 4.426862
Log likelihood -547.8363 F-statistic 34.40355
Durbin-Watson stat 1.863584 Prob(F-statistic) 0.000000



Ta cần kiểm định giả thiết: H
0
:
2
=0 (không có phƣơng sai thay đổi)
H
1
:
2
0 (có phƣơng sai thay đổi)
Ta thấy xác suất để chấp nhận giả thiết H
0
p_value = 0% < = 5% Ta bác bỏ giả thiết
H
0
Có hiện tƣợng phƣơng sai thay đổi
Cách 3: Kiểm định Gleijer
Hồi quy |

| theo Yf ta đƣợc kết quả hồi quy sau

Dependent Variable: ABS(RESID)
Method: Least Squares
Date: 06/29/11 Time: 20:05
Sample: 1 250
Included observations: 250


Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.


C -124.4110 34.10317 -3.648077 0.0003
Đề án Kinh Tế Lƣợng _ Nhóm11 L8

10

YF 0.715080 0.084540 8.458479 0.0000


R-squared 0.223899 Mean dependent var 152.3249
Adjusted R-squared 0.220769 S.D. dependent var 172.3861
S.E. of regression 152.1722 Akaike info criterion 12.89587
Sum squared resid 5742781. Schwarz criterion 12.92404
Log likelihood -1609.984 F-statistic 71.54587
Durbin-Watson stat 1.736398 Prob(F-statistic) 0.000000



Ta cần kiểm định giả thiết: H
0
:
2
=0 (không có hiện tƣợng phƣơng sai thay đổi)
H
1
:
2
0 (có phƣơng sai thay đổi)
Xác suất để chấp nhận giả thiết H
0
p_value= 0% < = 5% Ta bác bỏ giả thiết H
0

hiện tƣợng phƣơng sai thay đổi
Hồi quy |

| theo√ ta đƣợc kết quả hồi quy sau
Dependent Variable: ABS(RESID)
Method: Least Squares
Date: 06/24/11 Time: 23:17
Sample: 1 250
Included observations: 250
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -113193.2 53427.58 -2.118628 0.0351
SQR(YF) 8209.308 2715.877 3.022710 0.0028

R-squared 0.035533 Mean dependent var 46737.44
Adjusted R-squared 0.031644 S.D. dependent var 119239.1
S.E. of regression 117337.3 Akaike info criterion 26.19146
Sum squared resid 3.41E+12 Schwarz criterion 26.21963
Log likelihood -3271.933 F-statistic 9.136777
Durbin-Watson stat 1.991125 Prob(F-statistic) 0.002768


Ta cần kiểm định giả thiết:
H
0
:
2
=0 (không có hiện tƣợng phƣơng sai thay đổi)
H
1
:
2
0 (có phƣơng sai thay đổi)
Xác suất để chấp nhận giả thiết H
0
p_value= 0.002768 < = 0.05 Ta bác bỏ giả thiết H
0
Có hiện tƣợng phƣơng sai thay đổi
Hồi quy e
i
theo

ta đƣợc kết quả hồi quy sau
Dependent Variable: ABS(RESID)
Method: Least Squares
Date: 06/24/11 Time: 23:20
Sample: 1 250
Đề án Kinh Tế Lƣợng _ Nhóm11 L8

11

Included observations: 250

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 97282.52 27023.24 3.599957 0.0004
YF^-1 -20892179 9389490. -2.225060 0.0270

R-squared 0.019573 Mean dependent var 39160.98
Adjusted R-squared 0.015619 S.D. dependent var 110331.4
S.E. of regression 109466.3 Akaike info criterion 26.05259
Sum squared resid 2.97E+12 Schwarz criterion 26.08076
Log likelihood -3254.574 F-statistic 4.950892
Durbin-Watson stat 2.017434 Prob(F-statistic) 0.026977


Ta cần kiểm định giả thiết: H
0
:
2
=0 (không có hiện tƣợng phƣơng sai thay đổi)
H
1
:
2
0 (có phƣơng sai thay đổi)
Xác suất để chấp nhận giả thiết H
0
p_value= 0.026977< = 0.05 Ta bác bỏ giả thiết
H
0
Có hiện tƣợng phƣơng sai thay đổi
Hồi quy |

| theo


ta đƣợc kết quả hồi quy sau
Dependent Variable: ABS(RESID)
Method: Least Squares
Date: 06/26/11 Time: 11:57
Sample: 1 250
Included observations: 250


Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.


C 254.5152 47.21176 5.390928 0.0000
YF^(-1/2) -3596.935 895.1041 -4.018455 0.0001


R-squared 0.061132 Mean dependent var 66.45365
Adjusted R-squared 0.057347 S.D. dependent var 101.3886
S.E. of regression 98.43852 Akaike info criterion 12.02471
Sum squared resid 2403155. Schwarz criterion 12.05288
Log likelihood -1501.089 F-statistic 16.14798
Durbin-Watson stat 1.842150 Prob(F-statistic) 0.000078


Ta cần kiểm định giả thiết:
H
0
:
2
=0 (không có hiện tƣợng phƣơng sai thay đổi)
H
1
:
2
0 (có phƣơng sai thay đổi)
P_value = 0% < = 5%Ta bác bỏ giả thiết H
0
Có hiện tƣợng phƣơng sai thay đổi







Đề án Kinh Tế Lƣợng _ Nhóm11 L8

12


Cách 4: Sử dụng kiểm định White

White Heteroskedasticity Test:


F-statistic 3.587506 Probability 0.000062
Obs*R-squared 38.43069 Probability 0.000131


Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 06/24/11 Time: 23:41
Sample: 1 250
Included observations: 250


Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.


C -76025.23 162825.7 -0.466912 0.6410
X1 -7965.344 6938.527 -1.147988 0.2521
X1^2 269.9184 341.0415 0.791453 0.4295
X2 -1414.579 1990.719 -0.710587 0.4780
X2^2 42.20679 19.71868 2.140447 0.0333
X3 7832.861 10648.23 0.735602 0.4627
X3^2 -29.19270 157.3486 -0.185529 0.8530
D1 -12758.30 31060.38 -0.410758 0.6816
D2 -53222.83 33716.60 -1.578535 0.1158
D3 -48288.14 39536.38 -1.221360 0.2232
D4 -48883.01 33493.29 -1.459487 0.1458
D5 18593.95 26849.34 0.692529 0.4893
D6 -31663.40 42462.11 -0.745686 0.4566


R-squared 0.153723 Mean dependent var 52800.97
Adjusted R-squared 0.110873 S.D. dependent var 157392.8
S.E. of regression 148411.2 Akaike info criterion 26.70396
Sum squared resid 5.22E+12 Schwarz criterion 26.88708
Log likelihood -3324.995 F-statistic 3.587506
Durbin-Watson stat 1.886799 Prob(F-statistic) 0.000062


Ta cần kiểm định giả thiết:
H
0
: không có phương sai thay đổi
H1: có phương sai thay đổi
Từ kết quả bảng trên ta thấy p_value rất bé Bác bỏ H
0
Có phƣơng sai thay đổi




Đề án Kinh Tế Lƣợng _ Nhóm11 L8

13

Kết luận:
Mô hình có hiện tƣợng phƣơng sai thay đổi do những nguyên nhân sau:
- Trong mẫu chúng tôi quan sát đƣợc có những giá trị quá lớn và quá bé so với giá trị
của các quan sát khác.Ví dụ quan sát biến độ tuổi của xe ta thấy xe sử dụng lâu nhất là 27
năm trong khi đó có xe chỉ sử dụng đƣợc nửa năm.Có sự biến thiện rất lớn quanh với giá trị
trung bình là 3.5 năm.
- Do tính chất công việc cũng nhƣ khoảng cách từ nơi ở đến nơi làm việc khác nhau
nên chi tiêu của những ngƣời cùng nhóm công việc sống ở các quận khác nhau sẽ có sự
biến thiên không giống nhau.Ví dụ anh A và B cùng làm dịch vụ ở quận 1.Nhƣng do nhà
anh A ở quận 3 nên chi tiêu cho việc đi lại sẽ ít hơn anh B nhà ở quận 12 trong khi giá cả
luôn tăng cao. Nếu các yếu tố sai số ngẫu nhiên khác không đổi và không ảnh hƣởng nhiều
đến phƣơng sai của U
i
thì chính sự biến thiên của yếu tố khoảng cách này sẽ làm phƣơng sai
của U
i
. Và chúng tôi đã bỏ xót yếu tố này,xem nó nhƣ một yêu tố sai số ngẫu nhiên không
đáng kể trong khi sự biến thiên của chúng lại có tác động mạnh mẽ đến biến Y.
- Do hạn chế nhiều mặt(thời gian,…) nên đối tƣợng chúng tôi khảo sát nhiều nhất là
sinh viên, nên sai số khi tính toán sẽ rất lớn.


Đề án Kinh Tế Lƣợng _ Nhóm11 L8

14

7.3. Kiểm định giả thuyết sai số ngẫu nhiên có phân phối chuẩn

RESID
Mean 1.69E-14
Median -40.28532
Maximum 1239.985
Minimum -537.2748
Std. Dev. 230.2456
Skewness 2.099238
Kurtosis 9.850042

Jarque-Bera 672.3987
Probability 0.000000

Sum 2.35E-12
Sum Sq. Dev. 13200241

Observations 250

Xét giả thiết : H
0
: Sai số ngẫu nhiên có phân phối chuẩn
H
1
: Sai số ngẫu nhiên không có phân phối chuẩn
Với =5% thì X
2
= 18.3 vì JB = 672.3987 > X
2
nên có thể bác bỏ giả thiết H
0
.Vậy sai số
ngẫu nhiên có phân phối chuẩn.







Đề án Kinh Tế Lƣợng _ Nhóm11 L8

15

8. Phát hiện sự có mặt của các biến không cần thiết
Ta dùng kiểm định Wald để phát hiện sự có mặt của các biến không cần thiết trong mô hình
hồi quy gốc.
Ta có giả thiết: H
0
: C2=C5=C6=….=C10=0

Wald Test:
Equation: Untitled


Test Statistic Value df Probability


F-statistic 1.631517 (7, 240) 0.1272
Chi-square 11.42062 7 0.1213



Null Hypothesis Summary:


Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err.


C(2) -1.807152 4.452963
C(5) 8.240063 48.68221
C(6) -43.80584 52.67516
C(7) -119.4921 62.12745
C(8) -71.12323 50.93906
C(9) -31.25481 41.72117
C(10) -52.45613 63.20247


Restrictions are linear in coefficients.

Theo kết quả ở bảng trên, ta có F = 1.631517 có p-value là 0.1272 > 0.05 nên ta
chấp nhận giả thiết H
0
. Tức là các biến X1, D1, D2, D3…, D
6
đều không cần thiết
đƣa vào mô hình.
-Biến hãng xe không có ảnh hƣởng đến sự thay đổi của Y có lẽ do không có sự khác biệt
về chất lƣợng cũng nhƣ việc tiêu hao nhiên liệu hoặc các hãng bù trừ tính năng cho nhau.Ví
dụ hãng Yamaha có chất lƣợng phụ tùng, máy móc tốt hơn hãng Honda nhƣng lại tiêu hao
nhiên liệu hơn Honda.

Đề án Kinh Tế Lƣợng _ Nhóm11 L8

16

-Biến nghề nghiệp ngƣời sử dụng không cần thiết đƣa vào mô hình tức không có sự chênh
lệch cao trong việc chi tiêu trong tháng cho việc đi lại giữa các nhóm ngành nghề.Trên thực
tế sinh viên không chỉ sử dụng xe cho việc đi học mà còn đi chơi, đi làm thêm,… ngƣợc lại
ngƣời làm trong lĩnh vực dịch vụ không hẳn phải chi tiêu cho việc này nhiều nhất nếu ngƣời
đó làm bán thời gian hoặc nơi làm việc gần nơi ở của họ…

Vì những lý do kể trên chúng tôi đề nghị một mô hình mới nhƣ sau

Ƣớc lƣợng mô hình hồi quy mới:

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 06/25/11 Time: 23:42
Sample: 1 250
Included observations: 250


Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.


C 42.64099 56.07442 0.760436 0.4477
X2 5.211232 0.977071 5.333525 0.0000
X3 8.184925 1.930571 4.239640 0.0000


R-squared 0.158870 Mean dependent var 387.0000
Adjusted R-squared 0.152059 S.D. dependent var 256.9535
S.E. of regression 236.6123 Akaike info criterion 13.78265
Sum squared resid 13828387 Schwarz criterion 13.82491
Log likelihood -1719.831 F-statistic 23.32630
Durbin-Watson stat 1.152774 Prob(F-statistic) 0.000000


Đánh giá mô hình
 Mức độ phù hợp của mô hình so với thực tế là R
2
= 15.8870%, khá thấp.
 Dựa vào bảng hồi quy gốc ta thấy các biến X2 , X3 có p_value =0 <=0.05 có ý
nghĩa về mặt thống kê


Đề án Kinh Tế Lƣợng _ Nhóm11 L8

17

9. Kiểm định khuyết tật cho mô hình mới
9.1. Hiện tƣợng phƣơng sai thay đổi
Chủ quan



Dựa vào đồ thị ta thấy phần dƣ có xu hƣớng giảm dần khi
̂
i
tăng , ta kết luận có hiện
tƣợng phƣơng sai thay đổi.
Kiểm định park

Dependent Variable: LOG(RESID^2)
Method: Least Squares
Date: 06/26/11 Time: 12:06
Sample: 1 250
Included observations: 250


Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.


C -15.29415 3.971749 -3.850733 0.0001
LOG(YF) 4.088209 0.669315 6.108051 0.0000


R-squared 0.130765 Mean dependent var 8.947184
Adjusted R-squared 0.127260 S.D. dependent var 2.611807
S.E. of regression 2.439965 Akaike info criterion 4.629812
Sum squared resid 1476.450 Schwarz criterion 4.657984
Log likelihood -576.7265 F-statistic 37.30829
Durbin-Watson stat 1.667392 Prob(F-statistic) 0.000000


Ta cần kiểm định giả thiết: H0: 

= 0 (không có phƣơng sai thay đổi)
H1: 

 0 (có phƣơng sai thay đổi)
Xác suất để ủng hộ giả thiết H
0
=0% Không chấp nhận giả thiết H
0
với mức ý nghĩa 5%.
Vậy có hiện tƣợng phƣơng sai thay đổi.
Đề án Kinh Tế Lƣợng _ Nhóm11 L8

18


Cách 3: Kiểm định Glejser
Hồi quy│ei│theo
̂
i
ta đƣợc kết quả nhƣ sau

Dependent Variable: ABS(RESID)
Method: Least Squares
Date: 06/26/11 Time: 13:56
Sample: 1 250
Included observations: 250


Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.


C 2.951200 0.422941 6.977806 0.0000
YF -0.003222 0.001057 -3.049311 0.0025


R-squared 0.036138 Mean dependent var 1.704279
Adjusted R-squared 0.032252 S.D. dependent var 1.735882
S.E. of regression 1.707660 Akaike info criterion 3.916093
Sum squared resid 723.1937 Schwarz criterion 3.944265
Log likelihood -487.5116 F-statistic 9.298297
Durbin-Watson stat 1.907569 Prob(F-statistic) 0.002542



Ta cần kiểm định giả thiết: H
0
: 

= 0 (không có phƣơng sai thay đổi)
H
1
: 

 0 (có phƣơng sai thay đổi)
P_value = 0.0025 < 0.05 Ta bác bỏ giả thiết H
0
.Vậy kết luận có phƣơng sai thay đổi
Hồi quy│ei│theo

̂
i ta đƣợc kết quả nhƣ sau

Dependent Variable: ABS(RESID)
Method: Least Squares
Date: 06/26/11 Time: 13:59
Sample: 1 250
Included observations: 250


Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.


C 2.540998 0.647328 3.925365 0.0001
SQR(YF) -0.071398 0.032906 -2.169789 0.0310


R-squared 0.018630 Mean dependent var 1.146933
Adjusted R-squared 0.014673 S.D. dependent var 1.258433
S.E. of regression 1.249166 Akaike info criterion 3.290797
Sum squared resid 386.9832 Schwarz criterion 3.318969
Đề án Kinh Tế Lƣợng _ Nhóm11 L8

19

Log likelihood -409.3497 F-statistic 4.707985
Durbin-Watson stat 1.781087 Prob(F-statistic) 0.030973


Ta cần kiểm định giả thiết: H
0
: 

= 0 (không có phƣơng sai thay đổi)
H1: 

 0 (có phƣơng sai thay đổi)
P_value = 0.03< 0.05 Ta bác bỏ giả thiết H
0
.Vậy kết luận có phƣơng sai thay đổi
Hồi quy│ei│theo

̂
ta đƣợc kết quả nhƣ sau

Dependent Variable: ABS(RESID)
Method: Least Squares
Date: 06/26/11 Time: 14:01
Sample: 1 250
Included observations: 250

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 0.018007 0.311076 0.057886 0.9539
YF^-1 263.6978 111.7665 2.359364 0.0191

R-squared 0.021953 Mean dependent var 0.736760
Adjusted R-squared 0.018009 S.D. dependent var 1.004567
S.E. of regression 0.995480 Akaike info criterion 2.836784
Sum squared resid 245.7631 Schwarz criterion 2.864956
Log likelihood -352.5980 F-statistic 5.566598
Durbin-Watson stat 1.767842 Prob(F-statistic) 0.019082


Ta cần kiểm định giả thiết: H
0
: 

= 0 (không có phƣơng sai thay đổi)
H
1
: 

 0 ( có phƣơng sai thay đổi)
P_value=0.019 < 0.05 Ta bác bỏ giả thiết H
0
.Vậy kết luận có phƣơng sai thay đổi
Hồi quy│ei│theo

̂
ta đƣợc kết quả nhƣ sau
Dependent Variable: ABS(RESID)
Method: Least Squares
Date: 06/26/11 Time: 14:04
Sample: 1 250
Included observations: 250


Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.


C -0.446935 0.491741 -0.908882 0.3643
YF^(-1/2) 18.63042 9.418898 1.977983 0.0490


R-squared 0.015531 Mean dependent var 0.520014
Adjusted R-squared 0.011561 S.D. dependent var 0.845872
S.E. of regression 0.840968 Akaike info criterion 2.499442
Sum squared resid 175.3924 Schwarz criterion 2.527614
Log likelihood -310.4303 F-statistic 3.912415
Durbin-Watson stat 1.756000 Prob(F-statistic) 0.049038


Đề án Kinh Tế Lƣợng _ Nhóm11 L8

20

Ta cần kiểm định giả thiết: H
0
: 

= 0 (không có phƣơng sai thay đổi)
H
1
: 

 0 (có phƣơng sai thay đổi)
P_value=0.049 < 0.05 Ta bác bỏ giả thiết H
0
.Vậy kết luận có phƣơng sai thay đổi
Cách 4: Kiểm định White
White Heteroskedasticity Test:


F-statistic 8.386678 Probability 0.000002
Obs*R-squared 30.10869 Probability 0.000005



Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 06/26/11 Time: 14:06
Sample: 1 250
Included observations: 250


Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.


C 105794.1 141250.3 0.748983 0.4546
X2 -1368.264 2071.861 -0.660403 0.5096
X2^2 44.28072 20.65868 2.143444 0.0331
X3 -6801.206 9256.421 -0.734756 0.4632
X3^2 166.0598 143.8259 1.154589 0.2494


R-squared 0.120435 Mean dependent var 55313.55
Adjusted R-squared 0.106075 S.D. dependent var 167656.2
S.E. of regression 158515.0 Akaike info criterion 26.80488
Sum squared resid 6.16E+12 Schwarz criterion 26.87531
Log likelihood -3345.610 F-statistic 8.386678
Durbin-Watson stat 1.837847 Prob(F-statistic) 0.000002


Ta cần kiểm định giả thiết H
0
: không có phương sai thay đổi
H
1
: có phương sai thay đổi
Từ kết quả bảng trên ta thấy p-value rất nhỏ Ta bác bỏ giả thiết H
0
với mức ý nghĩa 5%.
Nghĩa là có phƣơng sai thay đổi





Đề án Kinh Tế Lƣợng _ Nhóm11 L8

21

10. Ƣớc lƣợng khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy
Ƣớc lƣợng khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy:
Với mô hình hồi quy sau khắc phục khuyết tật, ta có :
Y = 42.64099 + 5.211232

+ 8.184925

Ƣớc lƣợng khoảng tin cậy của

:
Se(

) = 56.07442, tra Excel ta có đƣợc

(247) = 1.969615
Khoảng tin cậy của mức ý nghĩa 5% của

là :
-67.804 <

< 153.086
Ƣớc lƣợng khoảng tin cậy của

:
Se(

) = 0.977071, tra Excel ta có đƣợc

(247) = 1.969615
Khoảng tin cậy của mức ý nghĩa 5% của

là :
3.286778 <

< 7.135685
Ƣớc lƣợng khoảng tin cậy của

:
Se(

) = 1.930571, tra Excel ta có đƣợc

( 247) = 1.969615
Khoảng tin cậy của mức ý nghĩa 5% của

là :
4.382444 <

< 1198741

Đề án Kinh Tế Lƣợng _ Nhóm11 L8

22

12. Dự báo
Với hàm hồi quy mới ta thực hiện dự báo chi tiêu cho việc đi lại bằng xe máy trong một
tháng với giá mua xe là 30 triệu VND và độ tuổi của ngƣời sử dụng là 18 tuổi.
 Dự báo điểm
Dùng phương pháp dự báo điểm

̂
trên Eview ta có kết quả dự báo sau

Dựa vào kết quả dự báo đƣợc,ta có Y
251
=346.3066 nghìn đồng ,tức ngƣời này sẽ phải chi
số tiền là 346.3066 nghìn đồng cho việc đi lại trong 1 tháng
 Dự báo khoảng
Ta đã dự báo đượcY
251

Đề án Kinh Tế Lƣợng _ Nhóm11 L8

23

se1
=

̂

=
237.3932


Se=
̂

=19.2393 và TINV(0.05,247)=1.969615



Dự báo chi tiêu cho việc đi lại bằng xe máy trong tháng sẽ trong khoảng
(308.4126;384.2006)
Đề án Kinh Tế Lƣợng _ Nhóm11 L8

24



KẾT LUẬN
Từ những kết quả nhận đƣợc ta thấy hai yếu tố có tác động đến việc chi tiêu cho
phƣơng tiện đi lại bằng xe máy là giá của xe và độ tuổi ngƣời sử dụng.Theo đó, giá xe
càng cao thì việc chi tiêu cũng càng nhiều.Nếu bạn đặt vấn đề tiết kiệm lên trên những
nhu cầu khác nhƣ kiểu dáng, mẫu mã, tính năng,… thì nên chọn loại xe có giá cả trung
bình từ đó sẽ tiết kiệm một số chi phí nhƣ thay thế, sữa chữa máy móc, phụ tùng chính
hãng,… cũng nhƣ là sự tiêu hao nhiên liệu. Các hãng xe không có sự khác biệt nhiều
về chất lƣợng và tiêu hao nhiên liệu.Ngoài ra, ngƣời sử dụng càng lớn tuổi thì chi tiêu
càng nhiều.Điều này có thể là do tính chát nghề nghiệp, sinh hoạt thƣờng ngày ( đƣa
con đi học, họp mặt bạn bè….) nên có mức độ đi lại thƣờng xuyên hoặc do tính cẩn
thận nên sẽ thƣờng xuyên chăm sóc, bảo trì…Tuy nhiên, do sự phù hợp của mô hình là
không cao nên những yếu tố trên không phải là nguyên nhân tác động mạnh mẽ đến chi
tiêu cho việc đi lại bằng xe máy trong tháng.







Đề án Kinh Tế Lƣợng _ Nhóm11 L8

25

Đề án Kinh Tế Lƣợng _ Nhóm11

L8

LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Ở Việt Nam, trong khi ngƣời dân chƣa tạo đƣợc thói quen sử dụng những phƣơng tiện đi lại công cộng , các loại xe du lịch nhiều chỗ lại là món hàng xa xỉ thì xe máy đƣợc xem là phƣơng tiện giao thông phổ biến và đƣợc ƣa chuộng nhất.Tuy nhiên, trong tình hình giá cả ngày càng leo thang thì chỉ việc chi tiêu cho việc đi lại để học hành, làm việc.. nhƣ thế nào cho hợp lý cũng là một bài toán khó. Mặc dù chính phủ đã có những biện pháp nhằm ổn định giá xăng dầu so với thế giới nhƣng việc giá xăng dầu cứ mỗi ngày một tăng nhƣ hiện nay đã ít nhiều ảnh hƣởng đến cuộc sống của ngƣời dân. Cứ hễ giá xăng tăng thì những mặt hàng khác cũng đƣợc dịp tăng đến chống mặt nhƣ giá gạo, giá giữ xe…. Đặc biệt, thành phố Hồ Chí Minh việc đi lại là thƣờng xuyên và xa, cũng nhƣ tình trạng kẹt xe diễn ra hằng ngày , nên vấn đề về giá xăng vẫn luôn đƣợc đặt lên hàng đầu. Cũng là ngƣời chịu sự tác động trên, chúng tôi thấu hiểu đƣợc mối quan tâm của ngƣời dân về vấn đề chi tiêu nhạy cảm này vì thế nhóm chúng tôi quyết định chọn đề tài chi tiêu cho việc đi lại bằng xe máy trong một tháng. Chúng tôi hy vọng sẽ tìm ra đƣợc những yếu tố nào có tác động mạnh mẽ đến việc chi tiêu cho phƣơng tiện đi lại bằng xe máy từ đó sẽ giúp mọi ngƣời hạn chế đƣợc những chi phí không cần thiết.Các yếu tố chúng tôi xem xét đến là độ tuổi của xe, giá của xe, độ tuổi của ngƣời sử dụng, hãng xe và nghề nghiệp của ngƣời sử dụng.

ii

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->