Mtodo de Euler Es un procedimiento de integracin numrica para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO) a partir de un valor inicial dado.

El mtodo se aplica cuando la funcin involucra solo una variable independiente: ( )

El mtodo se basa en forma general en la pendiente estimada de la funcin para extrapolar desde un valor anterior a un nuevo valor: Nuevo valor = valor anterior + pendiente * tamao de paso

Aplicando esta frmula paso a paso podemos encontrar un valor en el futuro y para as trazar la trayectoria de la solucin.

Prediccin del nuevo valor en la solucin. El mtodo de Euler utiliza la pendiente al inicio del intervalo como una aproximacin de la pendiente promedio sobre todo un intervalo. La primera derivada proporciona una estimacin directa de la pendiente . ( Donde ( obtenemos: ) y ) . Sustituyendo en la ecuacin

) es la ecuacin diferencial evaluada en (

A esta ecuacin, se le conoce como el mtodo de Euler. Con esta frmula se predice un nuevo valor de por medio de la pendiente que es igual a la primera derivada en el valor original de , este nuevo valor habr de extrapolarse en forma lineal sobre el tamao de paso .

Mtodo de Euler Mejorado Es un mtodo que mejora la estimacin de Euler, al estimar la pendiente con dos derivadas para el intervalo evaluado, una en el punto inicial y la otra en el punto final.

Correccin de la pendiente con el mtodo de Euler mejorado al usar dos derivadas. En a.) Predictor y b.) Corrector En el mtodo de Euler la pendiente al inicio de un intervalo es ( ) . para extrapolar linealmente a ( ), la cual se usa

En el mtodo de Euler mejorado la es una prediccin intermedia conocida como ecuacin predictor. Esta permite la estimacin de la pendiente al final del intervalo: ( )

Las dos pendientes calculadas, al inicio y al final del intervalo se pueden combinar para obtener una pendiente promedio para el intervalo: ( ) ( )

Est pendiente promedio se utiliza para extrapolar linealmente desde mtodo de Euler mejorado, que se conoce como ecuacin corrector: ( ) ( )

hasta

usando el

Estas dos ltimas ecuaciones constituyen el mtodo de Euler mejorado La ultima ecuacin posee en ambos lados del signo igual a , por lo que se puede aplicar de forma iterativa ella misma, varias veces en cada intervalo. De esta forma en cada intervalos se podr mejorar repetidamente una estimacin de .

Mtodo de Runge-Kutta de cuarto orden El mtodo de Runge-Kutta de cuarto orden se deduce de manera similar al caso de tercer orden, con la novedad que ahora se introduce un nuevo paso intermedio en le evaluacin de la derivada. Presentndose varias opciones en la evaluacin es posible ajusta de tal manera que se garantice el error local de manera proporcional a (es decir garantizando exactitud en el cuarto orden en el polinomio de Taylor), lo cual lleva a un error global proporcional a . El mtodo de cuarto orden ms habitual es el determinado por las formulas siguientes que al igual que el mtodo de tercer orden est basado en el mtodo de iteracin de Simpson. ( ( ( ( ( ) ) ) ) )

Bibliografa

(En Lnea) http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_Euler http://gimc.wordpress.com/analisis-de-errores-para-los-metodos-numericos/ https://docs.google.com/viewer?pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxtZXRudW1lcmljfGd 4OjY0YTAwMmZiYmFiZDQxZDE&docid=50001b524ed8e0c72daa8f148f80667a%7Cb1d3d5180 84fa6fc579d8d953618550e&a=bi&pagenumber=2&w=800 http://www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r75067.PDF http://www.tonahtiu.com/notas/metodos/Runge_kutta4.htm http://es.scribd.com/doc/71346013/40/Metodos-de-Runge-Kutta-de-cuarto-orden http://www.tonahtiu.com/notas/metodos/Euler_mejorado.htm