9/20/2010

MỤC LỤC

Phần I : CƠ SỞ LÝ LUẬN ................................................................................................2

I.1.Vấn đề nghiên cứu ............................................................................................2
I.2.Lí do chọn đề tài.................................................................................................2
I.3.Một số khái niệm cơ bản ..................................................................................2
Phần II : THIẾT LẬP MÔ HÌNH
II.1. Xây dựng mô hình .......................................................................................................3
II.2. Mô tả số liệu.................................................................................................................3
II.3. Phân tích kết quả thực nghiệm..........................................................................3
II.4. Thống kê mô hình............................................................................................4
II.5. Kiểm định giả thiết và đánh giá mức độ phù hợp của mô hình........................5
Phần III : KIỂM ĐỊNH HIỆN TƯỢNG TRONG MÔ HÌNH HỒI QUY TRÊN CƠ SỞ
LÝ THUYẾT VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM EVIEW...........................................7
III.1. Ma trận tương quan........................................................................................7
III.2. Kiểm định sự tồn tại của đa cộng tuyến..........................................................7
III.3. Kiểm định phương sai sai số thay đổi.............................................................8
III.3.1.Kiểm định mô hình ban đầu....................................................................8
III.3.2 Kiểm định mô hình sau khi đã loại bỏ biến.............................................8
III.4. Kiểm định Tự tương quan..............................................................................8
III.5. Kiểm định các biến có ảnh hưởng đến mô hình không...................................9
Phần IV : KẾT LUẬN......................................................................................................10

Trang 1
9/20/2010

Phần І : CƠ SỞ LÝ LUẬN

I.1.Vấn đề nghiên cứu: Thử nghiệm xây dựng mô hình kinh tế lượng để phân tích những tác
động, ảnh hưởng của tổng giá trị nhập khẩu,dân số, chỉ số giá tiêu dùng, tỷ lệ lạm phát đến
tổng sản phẩm quốc nội của 30 nước trên thế giới năm 2008.
I.2.Lí do chọn đề tài:
- Trước hết,cũng như nhưng môn học khác mà chúng em đều có bài thực hành
nhóm,môn Kinh tế lượng cũng vậy.Nhận thấy đề tài nhóm môn Kinh tế lượng có liên quan
đến lĩnh vực kinh tế,trong lúc tìm hiểu những giá trị có liên quan đến nền kinh tế sẽ giúp cho
chúng em hiểu thấu đáo hơn những đại lượng ấy là bản chất là như thế nào,quan hệ với nhau
như thế nào và đồng thời sẽ giúp ích cho việc nghiên cứu các môn học khác như kinh tế vĩ
mô,vi mô…cũng như cho công việc sau này.
-Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung đang tiến lên quá trình hội nhập khu
vực,hội nhập quốc tế điều đó tạo nên sự thuận lợi về quan hệ quốc tế,học tập phát triển và
lưu thông buôn bán hàng hóa trở nên dễ dàng hơn
- Năm 2008 là một năm đầy biến động về kinh tế:khủng hoảng tài chính toàn cầu
không nhiều thì ít cũng chịu ảnh hưởng đến tổng giá trị nhập khẩu, chỉ số gía tiêu dùng và tỷ
lệ lạm phát của hầu hết các nước trên thế giới
-Cuối cùng,năn 2008 là năm đầykhó khăn nhất của hầu hết các nước trên thế giới
trong khi đó vấn đề dân số cũng là nột đề tài nóng hổi.
Việc nghiên cứu những tác động của của tổng giá trị nhập khẩu,dân số, chỉ số giá tiêu
dùng và tỷ lệ lạm phát giúp ta biết được mức độ ảnh hưởng của chúng đến tổng sản phẩm
quốc nội là như thế nào.Thông qua việc tìm hiểu lý thuyết cũng như những chỉ tiêu, hiểu
được những đặc điểm, tính chất và xu hướng phát triển để từ đó đưa ra những định hướng,
giải pháp tối ưu nhất.

Đó là lí do nhóm chúng em chọn nghiên cứu đề tài này.

I.3. Định nghĩa của các biến trong kinh tế học

Tổng sản phẩm quốc nội hay GDP (viết tắt của Gross Domestic Product) là giá trị
tính bằng tiền của tất cả sản phẩm và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong phạm vi một
lãnh thổ trong một khoảng thời gian nhất định, thường là một năm. GDP là số đo về giá trị
của hoạt động kinh tế quốc gia.
Để tính GDP, người ta sử dụng rất nhiều các dữ liệu sơ cấp, được tập hợp từ các nguồn thống
kê ổn định khác nhau. Mục tiêu của việc tính GDP là tập hợp các thông tin rời rạc lại thành
một con số bằng thước đo tiền tệ, ví dụ Đồng Việt Nam (VNĐ) hay đô-la Mỹ (US Dollar) --
con số nói lên giá trị của tổng thể các hoạt động.

Trang 2
9/20/2010

Phần II: THIẾT LẬP, PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH

II.1. Xây dựng mô hình

Mô hình gồm 4 biến:

- Biến phụ thuộc : Tổng sản phẩm quốc nội GDP (Đơn vị tính: tỷ đôla Mỹ)
- Biến độc lập : + Tổng giá trị nhập khẩu IP (Đơn vị tính : tỷ đô la mỹ)
+ Dân số P (Đơn vị tính : Ngàn người)
+ Chỉ số giá tiêu dùng I ( Đơn vị tính: % )
+ Tỷ lệ lạm phát K ( Đơn vị tính : % )

GDPi = β1 + β2 IPi +β3Pi + β4Ii + β5Ki +Vi

II.2. Mô tả số liệu

- Số liệu tìm được từ các trang web : http://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_s

%C3%A1ch_qu%E1%BB%91c_gia_theo_GDP_(PPP)_n%C4%83m_2008
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/nl.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Corruption_Perceptions_Index
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_population

- Bảng số liệu :( Xem bảng 1 phần phụ lục)

- Mối quan hệ giữa các biến (Xem biểu đồ 1,2,3 phần phụ lục)

II.3. Phân tích kết quả thực nghiệm

Kết quả chạy mô hình từ phần mềm Eviews (Xem bảng 2 phần phụ lục )

 Mô hình hồi quy tổng thể :

(PRF) GDPi = β1+ β2 IPi+ β3 Pi+ β4Ii + β5Ki +Vi

 Mô hình hồi quy mẫu:

∧ ∧ 
(SRF) GDPi = β1 + β2 IPi + β̂3 Pi + β4 Ii + β5Ki + ei ( ei là ước lượng của Vi)

(SRF) GDPi = - 520.0262 + 5.537833 IPi + 0.001936Pi - 85.67018 Ii + 35.41931 Ki + ei

 Ý nghĩa của các hệ số hồi quy:

∧
o Đối với β1 = - 520.0262 có ý nghĩa là tổng giá trị nhập khẩu,dân số, chỉ số giá
tiêu dùng, tỷ lệ lạm phát đồng thời bằng 0 thì GDP đạt giá trị lớn nhất là
520.0262 tỷ đô la Mỹ/năm.

Trang 3
9/20/2010

∧
o Đối với β2 = 5.537833 có ý nghĩa là khi dân số, chỉ số giá tiêu dùng, tỷ lệ lạm
phát không đổi và nếu tổng giá trị nhập khẩu tăng (giảm) 1 tỷ đôla Mỹ/năm thì
GDP tăng (giảm) 5.537833 tỷ đôla Mỹ/năm.
∧
o Đối với β3 = 0,001936 có ý nghĩa là khi tổng giá trị nhập khẩu, chỉ số giá tiêu
dùng, tỷ lệ lạm phát không đổi và nếu dân số tăng (giảm) 1 ngàn người/năm
thì GDP tăng (giảm) 0,001936 tỷ đôla Mỹ/năm.

o Đối với β4 = - 85.67018 có nghĩa là khi tổng giá trị nhập khẩu, dân số, tỷ lệ
lạm phát không đổi và nếu chỉ số giá tiêu dùng tăng (giảm) 1 %/năm thì GDP
giảm (tăng) 85.67018 tỷ đôla Mỹ/năm.

o Đối với β5 = 35.41931 có ý nghĩa là khi tổng giá trị nhập khẩu, dân số, chỉ số
giá tiêu dùng không đổi và nếu tỷ lệ lạm phát tăng (giảm) 1%/năm thì GDP
tăng (giảm) 35.41931 tỷ đôla Mỹ/năm.

II.4. Thống kê mô hình

Các số liệu thu thập đã được nhóm thống kê lại bằng Eviews như sau:

II.5. Kiểm định giả thiết và đánh giá mức độ phù hợp của mô hình

II.5.1. Hệ số thu được từ hàm hồi quy có phù hợp với lý thuyết kinh tế không ?

-Hệ số chặn:
 H 0 : β1 = 0
Kiểm định giả thiết : 
 H 1 : β1 ≠ 0

β1 − β1∗ - 520,0262 - 0
Tiêu chuẩn kiểm định : t=  = = -0,553629
se( β1 ) 939,3487

Trang 4
9/20/2010

−5 )
tα( 32
/2
= t 0(.27025) =2,05183
( 32 −5 )
Vì t =0,553629 < tα /2
= t0( .27025) = 2,05183

 Chấp nhận H 0 → β 1 = 0 → Hệ số chặn không có ý nghĩa

-Hệ số góc :

H 0 : β 2 ≥ 0
 Kiểm định giả thiết: 
 H1 : β 2 < 0
∧
*
β2− β2 5 ,537 833-0
Tiêu chuẩn kiểm định : t= ∧
= = 11,381720
S e( β 2 ) 0 ,486 555

tα( 32 −5) = t0( 27 )

, 05 =
1,703288
( 32 −5 )
Vì t = 11,381720 > - tα = −t 0( 27 )
, 05 = 1,703288

 chấp nhận H 0  β2 ≥ 0 → Không phù hợp với lý thuyết kinh tế (Khi nhập khẩu tăng
=> GDP sẽ giảm)

H 0 : β 3 ≥ 0
 Kiểm định giả thiết 
 H1 : β3 < 0
∧
*
β3− β3 0,001936- 0
Tiêu chuẩn kiểm định : t= ∧
= = 2,670348
Se( β 3 ) 0,000725

tα( 32 −5) = t 0( 27
1,703288
)
, 05 =
( 27 )
Vì t = 2,670348 > - t 0 , 05 =1,703288
Chấp nhận H 0  β3 ≥ 0 → Phù hợp với lý thuyết kinh tế

H 0 : β 4 ≤ 0
 Kiểm định giả thiết 
 H1 : β 4 > 0
∧
β 4 − β *4 85,67018
Tiêu chuẩn kiểm định : t= ∧
= = 0,763150
Se( β 4 ) 112,2586
( 32 −5 )
tα = t 0( 27 )
, 05 =1,703288

Trang 5
9/20/2010

( 32 −5 )
Vì t = 0,763150 < tα = t 0, 05 = 1,703288 ( 27 )

 Chấp nhận H 0  β4 ≤ 0 → Phù hợp với lý thuyết kinh tế

 H 0 : β 5 ≥ 0
 Kiểm định giả thiết H : < 0
 1 β 5
∧ *
β 5 − β 5 3 5 ,4 1 9- 03 1
Tiêu chuẩn kiểm định : t= ∧ = = 0,699308

S e(β 5 ) 5 0 ,6 4 9 1 2
tα( 32 −5) = t 0( 27
1,703288
)
, 05 =
( 27 )
Vì t = 0,699307 > - t 0,05 =1,703288
Chấp nhận H 0  β5 ≥ 0 → Phù hợp với lý thuyết kinh tế

II.5.2 Đo độ phù hợp của mô hình

R2=0,881281 (theo bảng 1 phụ lục)

+ Mô hình có phù hợp không ?

H0 : R2 = 0
Kiểm định giả thiết : 
 H1 : R > 0
2

( H 0 : Mô hình không phù hợp ; H 1 : Mô hình phù hợp )

n−k R2
Tiêu chuẩn kiểm định: F = × = 50,106948
k −1 1 − R 2

Fα ( k – 1; n - k) = F0,05 (4;27) = 2,727765

Vì : F > Fα ( k – 1; n - k)

→ Bác bỏ H0 , tức là mô hình hồi quy là phù hợp

Phần III : KIỂM ĐỊNH VÀ KHẮC PHỤC CÁC HIỆN TƯỢNG TRONG
MÔ HÌNH HỒI QUY

III. 1. Ma trận tương quan: (Xem bảng 3 phần Phụ Lục)

Trang 6
9/20/2010

Xem xét qua ma trận tương quan của các biến :

- Tương quan giữa chỉ số giá tiêu dùng (I) và tỷ lệ lạm phát (K) là thấp nhất,mang dấu
âm -0,650480 (tức có mối quan hệ tỷ lệ nghịch với nhau).
- Tương quan giữa tổng giá trị nhập khẩu (X2) và Dân số (P) là cao nhất 0,327865.

III.2. Kiểm định sự tồn tại của đa cộng tuyến

Hồi qui mô hình IP phụ thuộc vào dân số(P),chỉ số giá tiêu dùng (I) và tỷ lệ lạm phát
(K) để kiểm định mô hình ban đầu có hiện tượng đa cộng tuyến không.

Mô hình hồi quy phụ:

IPi = α 1 + α 3 Pi + α 4Ii+ α 5Ki +Vi

Hồi qui mô hình hồi quy phụ theo IP ( Xem bảng 4 phần phụ lục) → R22 = 0,311678 Ta có
k’= k-1= 4, n = 32
2
n − k' R2
F= × = 4,226212
k '−1 1 − R2 2

F0,05(4,28) = 2.714076

F > Fα (k’-1; n-k’)

Vậy mô hình ban đầu có tồn tại hiện tượng đa cộng tuyến.

 Biện pháp khắc phục:

Loại bỏ biến P hoặc I khỏi mô hình ban đầu.

 Hồi quy lại mô hình trong đó loại bỏ biến P: (Xem bảng 5 phần Phụ lục)
Mô hình hồi quy đã loại bỏ P :

GDPi = 323.5583+ 6.052403IPi - 205.8484Ii + 21.67287Ki + Vi

 R2loại P = 0,849927
 Hồi quy lại mô hình trong đó loại bỏ biến I: (Xem bảng 6 phần Phụ lục)
Mô hình hồi quy đã loại I :

GDPi = -1173.288+ 5.483870IPi + 0.002158Pi +59.29650Ki +Vi

=>R2loại K = 0,878720

So sánh R2 ở 2 mô hình hồi quy lại ta thấy R2loại P < R2loại I

Vậy loại bỏ biến I ra khỏi mô hình thì mô hình sẽ tốt hơn .

III.3. Kiểm định phương sai sai số thay đổi:( Dùng kiểm định White)

Trang 7
9/20/2010

III.3.1.Kiểm định mô hình ban đầu (Xem bảng 7 phần Phụ lục)

Giả sử Ho : Phương sai của sai số không đổi.

Sử dụng kiểm định White: n.R2= 25,86588
n.R2 = 25,86588 > χ 2
(0.05,14) = 23,6848 : Bác bỏ H0 , nghĩa là có tồn tại phương sai của
sai số thay đổi.

III.3.2 Kiểm định mô hình sau khi đã loại bỏ biến (Xem bảng 8 phần Phụ lục)

Giả sử Ho : Phương sai của sai số không đổi.

Sử dụng kiểm định White: n.R2= 23,32217
n.R2 = 23,32217 > χ 2
(0.05,9) = 16,919 : Chấp nhận Ho, nghĩa là có phương sai của sai
số thay đổi.

III.4. Kiểm định Tự tương quan

 Kiểm định Durbin Watson

Xét mô hình hồi quy :

E(GDP/IP,P,I,K) = β1+ β2 IPi+ β3 Pi+ β4Ii + β5Ki +Vi
Giả thiết H0 : Không có tự tương quan dương hoặc âm.
Ta có:

d=
∑ (e − e
i i −1 )2
= 1,757226
∑e i
2

với n=32 ; α = 5%
k = 5 ⇒ k' = 5 - 1= 4

Trang 8
9/20/2010

Tra bảng ta có:

d L =1,177
dU = 1,732
dU d 4 – dU

 dU < d < 4-dU

=> theo quy tắc kiểm định thì ta không bác bỏ H0
⇒ Mô hình không có tự tương quan dương hoặc âm.
III.5. Kiểm định các biến có ảnh hưởng đến mô hình không

Xét sự cần thiết của các biến:

*IP:
H 0 : β 2 = 0
KĐGT : 
 H1 : β 2 ≠ 0

∧
*
β2− β2 5 ,537 833-0
Ta có : t= ∧
= = 11,381720
S e( β 2 ) 0 ,486 555

−5 )
tα( 32
/2
= t 0(.27025) =2,05183

( 27 )
=> t > t 0 , 025

⇒ bác bỏ H 0 ⇒ biến IP có ảnh hưởng đến mô hình.Không được bỏ đi biến IP trong

mô hình.

*Biến P:
H 0 : β 3 = 0
KĐGT : 
 H1 : β 3 ≠ 0

∧
*
β3− β3 0,001936- 0
Ta có : t= ∧
= = 2,670348
Se( β 3 ) 0,000725
( 32 −5 )
tα/ 2 = t 0(.27025) =2,05183

( n −k )
t > tα
2

⇒ Bác bỏ H 0 ⇒ biến P có ảnh hưởng đến mô hình.Không được bỏ đi biến P trong

mô hình

Trang 9
9/20/2010

*Biến I
H 0 : β 4 = 0
KĐGT : 
 H1 : β 4 ≠ 0

∧
*
β4− β4 85,67018
Ta có : t= ∧
= = 0,763150
Se( β 4 ) 112,2586

−5 )
tα( 32
/2
= t 0(.27025) =2,05183

( n −k )
=> t < tα
2

=> chấp nhận H0 , tức là biến I không ảnh hưởng đến mô hình, có thể bỏ đi trong
trường hợp cần thiết.
*Biến K
H 0 : β 5 = 0
KĐGT : 
 H1 : β 5 ≠ 0

∧
*
β5− β5 35,41931- 0
Ta có : t= ∧
= = 0,699308
Se( β 5 ) 50,64912

−5 )
tα( 32
/2
= t 0(.27025) =2,05183
( n −k )
=> t < tα
2

=> chấp nhận H0 , tức là biến K không ảnh hưởng đến mô hình, có thể bỏ đi trong
trường hợp cần thiết.

Phần IV : KẾT LUẬN

1.Từ những kiểm định ở trên ta có thể rút ra một số kết luận sau:
- Tổng giá trị nhập khẩu,dân số, chỉ số giá tiêu dùng, tỷ lệ lạm phát ảnh hưởng đến tổng
sản phẩm quốc nội của 32 nước trên thế giới năm 2008
- Mô hình lựa chọn phù hợp với lí thuyết kinh tế
- IP, P, I, K xác định được 88,1281 % sự biến động của GDP
- Mô hình ban đầu có hiện tượng đa cộng tuyến và đó là hiện tượng đa cộng tuyến
không hoàn hảo, khắc phục bằng cách loại bỏ biến P và I khỏi mô hình (trong đó bỏ I
tốt hơn ).

Trang 10
9/20/2010

- Mô hình có hiện tượng phương sai sai số thay đổi

- Mô hình không có hiện tượng tự tương quan dương hoặc âm.
- Không thể bỏ biến IP, P ra khỏi mô hình
- Có thể bỏ biến I, K ra khỏi mô hình trong trường hợp cần thiết.
2. Hướng mở rộng
Theo quan điểm của nhóm để tăng GDP trong một nước thì phải hạn chế nhập khẩu,
khuyến khích người dân tiêu dùng hàng trong nước.
3.Tài liệu tham khảo
- Giáo trình Kinh tế lượng, hướng dẫn báo cáo đề tài, hướng dẫn sử dụng các phần
mềm thống kê kinh tế của thầy Nguyễn Quang Cường- Đại học Duy Tân.
- Các website : www.wikipedia.org
www.cia.gov

PHỤ LỤC
Biểu đồ 1 : Mối quan hệ giữa chỉ số giá tiêu dùng(X4) và tỷ lệ lạm phát (X5)

Biểu đồ 2: Mối quan hệ giữa tổng giá trị nhập khẩu (X2) và tỷ lệ lạm phát (X5)

Trang 11
9/20/2010

Biểu đồ 3: Mối quan hệ giữa tổng giá trị nhập khẩu (X2) và dân số (X3)

Bảng 1- Bảng số liệu về GDP, Sản lượng nhập khẩu(IP), Dân số(P), Chỉ số giá
tiêu dùng(I), Tỷ lệ lạm phát(K) của 32 nước năm 2008

STT Tên nước GDP(Yi) IP(X2i) P(X3i) I(X4i) K(X5i)

1 Spain 1378 444.9 45929.476 6.5 4.1
2 Netherlands 670.2 485.3 16551.237 8 2.1
3 Italy 1821 566.8 60114.021 4.8 3.4
4 United Kingdom 2231 645.7 61634.599 7.7 3.6
5 Japan 4348 696.2 127540 7.3 1.4
6 France 2097 833 65073.482 6 2.8
7 Vietnam 241.8 79.37 85789.573 2.7 24.4
8 Cambodia 27.95 6.424 14805 1.8 19.7
9 Denmark 204.9 120.7 5519.441 9.3 3.4
10 China 7800 1156 1333480 3.6 5.9
11 Indonesia 915.9 128.8 229965 2.6 9.9
12 Czech Republic 266.3 141.4 10476.543 5.2 6.3
13 Malaysia 386.6 156.2 28310 5.1 5.4
14 Sweden 348.6 166.6 9316.256 9.3 3.5
15 Brazil 1990 176 191986 2.5 5.7
16 Thailand 553.4 179 63389.73 3.5 5.5
17 Nauy 0.004672 93.21 4839.6 7.9 3.8
18 Australia 800.5 187.2 21938 8.1 4.4
19 Turkey 906.5 204.8 71517.1 4.6 10.4
20 Switzerland 309.9 212.8 7745.9 9 2.4
21 Germany 2863 1202 82002 7.9 2.7

Trang 12
9/20/2010

22 Poland 667.4 213.9 38100.7 4.6 4.2

23 Singapore 240 219.5 4987.6 9.2 6.5
24 Taiwan 738.8 236 23069.345 5.7 3.5
25 India 3267 287.5 1170100 3.4 8.3
26 Russia 2225 302 141882 2.1 14.1
27 Mexico 1559 305.9 107550.7 3.6 5.1
28 Hungary 0.010076 107.5 10031.208 5.1 6.1
29 Hong Kong 307.6 387.9 7008.9 8.1 4.3
30 South Korea 40 435 48333 5.6 4.7
31 Canada 1307 436.7 33808 8.7 2.1
32 United States 14290 2190 307682 7.3 3.8

Bảng 2: Mô hình hồi quy

Bảng 3: Ma trận tương quan

Trang 13
9/20/2010

Bảng 4: Hồi quy mô hình hồi quy phụ theo IP (X2)

Bảng 5 : Mô hình hồi

quy đã loại bỏ biến P(X3)

Trang 14
9/20/2010

Bảng 6 Mô hình hồi quy đã loại bỏ biến I(X4)

Trang 15
9/20/2010

Bảng 7: KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI (mô hình ban đầu )

Trang 16
9/20/2010

Bảng 8 : Kiểm định phương sai sai số thay đổi sau khi đã loại bỏ biến I(X4)

Trang 17
9/20/2010

Trang 18