Professional Documents
Culture Documents
Phần I : Những vấn đề cơ bản về phương pháp phân tích dãy số thời
gian
I. Khái niệm chung về dãy số thời gian.
1.1. Khái niệm
Thống kê nghiên cứu mặt lượng trong sự liện hệ mật thiết với mặt chất
của các hiện tượng số lớn trong điều kiện không gian và thời gian cụ thể.
Mặt lượng của hiện tượng thường xuyên biến động qua thời gian và để
nghiên cứu sự biến động này được thực hiện trên cơ sở phân tích dãy số thời
gian.
Dãy số thời gian là dãy các số liệu thống kê của hiện tượng nghiên cứu
được sắp xếp theo thứ tự thời gian, dùng để phản ánh quá trình phát triển của
hiện tượng.
Ví dụ 1: Có tài liệu về giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 1994
phân theo thành phần kinh tế của Việt Nam giai đoạn 2004-2009 (đơn vị: tỷ
đồng)
II. Phân tích đặc điểm ,biến động của hiện tượng qua thời gian.
2.1.Mức độ bình quân theo thời gian
Mức độ bình quân theo thời gian là số bình quân về các mức độ của chỉ
tiêu trong dãy số thời gian, biểu hiện mức độ điển hình của hiện tượng
nghiên cứu trong một khoảng thời gian dài dùng để so sánh trong các thời kỳ
với nhau
2.1.1. Mức độ bình quân đối với dãy số tuyệt đối
a. Mức độ bình quân theo thời gian tính từ một dãy số thời kỳ.
n
∑ yi
y= i=1
n
Trong đó:
Trong đó:
∆i : Lượng tăng tuyệt đối định gốc;
yi : Mức độ của chỉ tiêu trong dãy số kỳ nghiên cứu;
y1 : Mức độ của chỉ tiêu ở kỳ được chọn làm gốc so sánh.
c.Lượng tăng tuyệt đối bình quân.
Lượng tăng tuyệt đối bình quân là số bình quân của các lượng tăng tuyệt
đối từng kỳ.
n
∑ δi ∆n y − y1
i =2
δ= = = n
n −1 n−1 n−1
Trong đó:
δ: Lượng tăng tuyệt đối bình quân.
yn : Mức độ cuối cùng của chỉ tiêu trong dãy số kỳ nghiên cứu;
y1 : Mức độ của chỉ tiêu ở kỳ được chọn làm gốc so sánh.
2.3.Tốc độ phát triển.
Tốc độ phát triển là chỉ tiêu tương đối dùng để phản ánh tốc độ và xu
hướng biến động của hiện tượng nghiên cứu qua hai thời kỳ / thời điểm khác
nhau và được biểu hiện bằng số lần hay số phần trăm. Tốc độ phát triển
được tính bằng cách so sánh giữa hai mức độ của chỉ tiêu trong dãy số biến
động theo thời gian, trong đó một mức độ được chọn làm gốc so sánh. Tùy
theo mục đích nghiên cứu, có thể tính các loại tốc độ phát triển sau:
a.Tốc độ phát triển liên hoàn:
Tốc độ phát triển liên hoàn phản ánh sự phát triển của hiện tượng qua
từng thời gian ngắn liền nhau, được tính bằng cách so sánh một mức độ nào
đó trong dãy số ở kỳ nghiên cứu với mức độ liền trước đó. Công thức:
yi
ti = (với i= 2,3…,n)
yi-1
Trong đó:
ti - Tốc độ phát triển liên hoàn;
yi - Mức độ của chỉ tiêu trong dãy số ở kỳ nghiên cứu;
yi-1- Mức độ của chỉ tiêu ở kỳ liền kề trước kỳ nghiên cứu.
b.Tốc độ phát triển định gốc:
Tốc độ phát triển định gốc để phản ánh tốc độ và xu hướng biến động
của hiện tượng qua một thời gian dài, được tính bằng cách so sánh mức độ
nào đó của kỳ nghiên cứu trong dãy số với mức độ được chọn làm gốc
không thay đổi (thường là mức độ đầu tiên trong dãy số). Công thức tính:
yi
Ti = (với i= 2,3…,n)
y1
Trong đó:
Ti - Tốc độ phát triển định gốc;
yi - Mức độ của chỉ tiêu của kỳ nghiên cứu;
y1 - Mức độ của chỉ tiêu được chọn làm gốc so sánh.
Tốc độ phát triển định gốc bằng tích số các tốc độ phát triển liên hoàn,
mối liên hệ này được viết dưới dạng công thức như sau:
n
Ti = t 2 × t 3 × .....× t n = ∏ t i
i =2
(với i = 2,3,...,n)
Trong đó:
t - Tốc độ phát triển bình quân;
ti - Các tốc độ phát triển liên hoàn tính được từ một dãy số biến động
theo thời gian gồm n mức độ.
yi - yδi-1
ai = = i = t i -1 ; (với i:2,3…n)
yi-1 yi-1
Trong đó:
ai - Tốc độ tăng liên hoàn;
δ i - Lượng tăng tuyệt đối liên hoàn;
yi - Mức độ của chỉ tiêu kỳ nghiên cứu;
yi-1 - Mức độ của chỉ tiêu trước kỳ nghiên cứu.
b. Tốc độ tăng định gốc (cộng dồn)
Δ i y i - y1
Ai = = = Ti -1 ; (với i:2,3…n)
y1 y1
Trong đó:
Ai - Tốc độ tăng định gốc;
∆ i - Lượng tăng tuyệt đối định gốc.
Mối liên hệ giữa tốc độ phát triển và tốc độ tăng như sau:
Nếu tính bằng số lần: Tốc độ tăng = Tốc độ phát triển – 1
Nếu tính bằng phần trăm: Tốc độ tăng = Tốc độ phát triển – 100.
c.Tốc độ tăng bình quân
Tốc độ tăng (giảm) bình quân phản ánh tốc độ tăng (giảm) đại diện
cho các tốc độ tăng (giảm) liên hoàn và được tính bằng công thức sau:
δi y i - y i-1 y i-1
gi = = = 100
a i yi - yi-1 100
X
yi-1
Chú ý: chỉ tiêu này chỉ tính cho tốc độ tăng (giảm) liên hoàn, đối với
tốc độ tăng (giảm) định gốc thì không tính vì luôn là một hằng số không đổi
y1
và bằng .
100
III. Một số phương pháp biểu hiện xu hướng phát triển cơ bản của hiện
tượng.
3.1.Ý nghĩa của việc nghiên cứu.
Sự biến động về mặt lượng của hiện tượng qua thời gian chịu tác động
của nhiều yếu tố và chia thành hai loại: các yếu tố chủ yếu và các yếu tố
ngẫu nhiên. Các yếu tố ngẫu nhiên tác động làm sự biến động về mặt lượng
cảu hiện tượng lệch ra khỏi xu hướng biến động cơ bản, làm cho hiện tượng
phát triển sai lệch với bản chất vốn có của nó. Vì vậy cần sử dụng các biện
pháp để loại bỏ ảnh hưởng của các yếu tố ngẫu nhiên đó. Trong thống kê sử
dụng một số phương pháp sau.
3.2.Các phương pháp.
3.2.1.Mở rộng khoảng cách thời gian.
Đó là phương pháp điều chỉnh một dãy số biến động theo thời gian,
nhằm nêu lên xu hướng phát triển cơ bản của hiện tượng. Phương pháp này
được áp dụng khi dãy số có những khoảng thời gian ngắn và có quá nhiều
mức độ, do đó không thể hiện được rõ xu hướng phát triển của hiện tượng.
Có thể rút bớt các mức độ trong dãy số bằng cách mở rộng các khoảng cách
thời gian của các mức độ, như biến đổi mức độ chỉ tiêu hàng ngày thành
mức độ chỉ tiêu hàng tháng, từ hàng tháng thành quý, từ hàng quý thành
năm, ...
y 3 + y 4 + y5
yIII = ; ... ;
3
Như vậy cuối cùng cũng có thể lập một dãy số mới gồm các số bình
quân di động y I , y II , y III ,... có thể tiếp tục điều chỉnh một vài lần nữa, bằng
cách tính số bình quân di động của các số bình quân di động trong dãy số.
Phương pháp này được áp dụng với dãy số: Số mức độ của dãy số nhiều
với khoảng thời gian ngắn, qua bảng dãy số không thấy được xu hướng phát
triển rõ rệt của dãy số.
Việc lựa chọn số mức độ để tính số bình quân trượt đòi hỏi phải dựa vào
đặc điểm biến động và số lượng mức độ của dãy số thời gian. Nếu sự biến
động tương đối đều đặn và số lượng mức độ của dãy số không nhiều thì có
thể tính số bình quân trượt với ba mức độ. Nếu có sự biến động lớn và dãy
số có nhiều mức độ thì có thể tính bình quân trượt với bốn, năm mức độ….
Tuy nhiên, số bình quân trượt tính từ càng nhiều mức độ thì càng có tác
dụng san bằng ảnh hưởng của các yếu tố ngẫu nhiên, đồng thời làm cho số
lượng các mức độ của dãy số bình quân trượt giảm và ảnh hưởng đến việc
biểu hiện xu hướng phát triển của hiện tượng,
3.2.3. Phương pháp Hàm xu thế
Trong phương pháp hàm xu thế, các mức độ của dãy số thời gian đươc
biểu diễn bằng một hàm số gọi là hàm xu thế. Theo phương pháp này, có thể
căn cứ vào tính chất biến động của các mức độ của chỉ tiêu trong dãy số để
xác định một phương trình hồi quy biểu diễn biến động theo đường thẳng
hoặc đường cong, từ đó tính các mức độ lý thuyết thay cho các mức độ thực
tế của chỉ tiêu. Bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất xây dựng được hệ
thống phương trình chuẩn tắc để tính các tham số của các phương trình cần
điều chỉnh.
Sau đây là một số dạng phương trình hồi quy đơn giản thường được sử
dụng:
*Phương trình tuyến tính
-Điều kiện vận dụng: Hàm xu thế tuyến tính được sử dụng khi các
lương tăng (giảm) tuyệt đối liên hoàn xấp xỉ nhau.
- Phương trình tổng quát:
yt = b0 +b1t Các tham số a0 và a1 được xác định theo hệ phương trình chuẩn
tắc sau đây:
∑ y = nb0 + b1 ∑ t
2
∑ t. y = b0 ∑ t + b1 ∑ t
Hoặc áp dụng công thức :
t.y - t.y
b1 = ; b0 = y −b1 t
δ 2t
y y
a1 > 0
a1 < 0
0 t 0 t
-Điều kiện vận dụng : Hàm xu thế parabol được sử dụng trong trường
hợp các mức độ của dãy số thời gian tăng dần theo thời gian, đạt cực đại, sau
đó lại giảm dần theo thời gian. Hoặc giảm dần theo thời gian, đạt cực tiểu,
sau đó lại tăng dần theo thời gian.
Dạng tổng quát của hàm xu thế pa-ra-bôn như sau
2
ŷ t = b 0 +b1t +b2t
Các tham số b0, b1 và b2 được xác định theo hệ phương trình chuẩn tắc
sau đây:
2
∑ y = n.b 0 + b1∑ t + b 2 ∑ t
2 3
∑ t.y = b 0 ∑ t + b1∑ t + b2 ∑ t
2 2 3 4
∑ t .y = b 0 ∑ t + b1∑ t + b 2 ∑ t
y y
0 t 0 t
y y
0 t 0 t
*Hàm xu thế hypebol:
- Điều kiện vận dụng: Hàm xu thế hypebol được vận dụng khi các mức độ
của hiện tượng giảm dần theo thời gian.
b1
Dạng phương trình tổng quát : ŷ t = b 0 +
t
Áp dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất ta có hệ phương trình:
1
∑ y = nb 0 + b1 ∑
t2
1 1 1
∑t = b0 ∑
t
+ b1 ∑ 2
t
* Hàm xu thế hàm mũ
- Điều kiện vận dụng: Hàm xu thế mũ được sử dụng khi các tốc độ
phát triển liên hoàn xấp xỉ nhau.
t
-Phương trình tổng quát: ŷ t = b 0b1
Áp dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất ta có hệ phương trình:
0 t
* Trường hợp biến động thời vụ của các tháng tương ứng giữa các năm
tương đối ổn định, không có hiện tượng tăng (hoặc giảm) rõ rệt thì chỉ số
thời vụ được tính theo công thức sau đây:
y
I = i X100
i y
0
Trong đó:
Ii : Chỉ số thời vụ của thời gian t;
yi : Số bình quân các mức độ của các thời gian cùng tên i;
y0 : Số bình quân của tất cả các mức độ trong các dãy số.
• Trường hợp biến động thời vụ của các tháng tương ứng giữa các
năm có sự tăng (hoặc giảm) rõ rệt thì trước khi tính chỉ số thời vụ
phải điều chỉnh dãy số bằng phương trình hồi quy để tính các mức
độ lý thuyết rồi sau đó dùng mức độ này làm căn cứ so sánh. Chỉ
số thời vụ được tính theo công thức sau đây:
•
m yij
∑
ŷij
j=1
Ii = m × 100
Trong đó:
yij - Mức độ thực tế ở thời gian i của năm j;
y ij : Mức độ lý thuyết ở thời gian i của năm j tính từ hàm xu thế;
n - Số năm nghiên cứu.
Nếu Ii <1 (hoặc 100%) thì sự biến động của hiện tượng thời gian j giảm,
ngược lại Ii >1 (hoặc 100%) thì sự biến động của hiện tượng ở thời gian j
tăng.
1.4. Phân tích các thành phần của dãy số thời gian.
1.4.1.Các thành phần của dãy số thời gian.
Một dãy số thời gian đầy đủ có thể có tối đa 4 thành phần sau đây:
(1) Xu thế: Nêu lên biến động tăng hoặc giảm (có thể có ở bất
kỳ dãy số nào)
(2) Thời vụ: là sự biến động lặp đi lặp lại hàng năm (chỉ có ở
dãy số thời gian tháng hoặc quý)
(3) Chu kỳ: Biến động lặp đi lặp lại qua nhiều năm (có ở bất kỳ
dãy số nào nhưng độ dài dãy số phải đủ lớn)
(4) Thành phần ngẫu nhiên: là các yếu tố tác động ngẫu nhiên,
khi nghiên cứu số lớn thì thành phần ngẫu nhiên bù trừ lẫn nhau (dãy số nào
cũng có thể có thành phần ngẫu nhiên)
1.4.2.Các mô hình phân tích các thành phần của dãy số thời gian.
Có nhiều loại mô hình kết hợp 4 thành phần này theo các quan điểm nghiên
cứu khác nhau. Có 2 dạng cơ bản sau đây.
Mô hình kết hợp cộng
Phân tích mô hình xu thế tuyến tính kết hợp với thành phần thời vụ
(si)
Mô hình tổng quát
ŷ i = b 0 + b1t + s i ( i = 1, n ; theo quý n =4 theo tháng n= 12)
Để xác định b0 , b1 , si cần lập bảng Buys- Ballot.
T m.n +1
b0 = - b1.
m.n 2
12 s m +1
b1 = 2
. - .T
m.n.(m -1) n 2.n
n +1
Si = yi - y0 - b1 .(i - ) (i =1, n )
2
n
T ∑ yi
y0 = = i=1
m.n n
Phân tích theo kết hợp nhân
Nội dung: Để phân tích thành phần của dãy số thời gian y t theo kết hợp
nhân, trước hết cần loại trừ thành phần thời vụ và thành phần ngẫu nhiên
bằng cách xây dựng dãy số bình quân trượt yt với số lượng mức độ bằng 4
với tài liệu quý và bằng 12 với tài liệu tháng
yt
Từ dãy số yt và dãy số bình quân trượt yt , tính . Từ đó xác định
yt
thành phần thời vụ St bằng cách tính các số bình quân sj ; sau đó tính hệ số
điều chỉnh H :
m
H= . Với m = 4 đối với tài liệu quý ; m =12 đối với tài liệu tháng
∑ Sj
Từ đó tính S= si ×H
Sau khi đã xác định được St thì xác định dãy số y′t là dãy số đã loại
bỏ thành phần thời vụ như sau:
yt
y′t =
st
I.