Professional Documents
Culture Documents
***Vấn đề nghiên cứu: Thử nghiệm xây dựng mô hình kinh tế lượng để
phân tích những tác động, ảnh hưởng của nguồn vốn đầu tư trực tiếp
nước ngoài FDI và tỉ lệ thất nghiệp thành thị U đến tổng sản phẩm trong
nước GDP.
Việc nghiên cứu những tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài và
thất nghiệp đến tăng trưởng kinh tế giúp ta biết được mức độ ảnh hưởng
của FDI và U đến GDP như thế nào. Thông qua việc tìm hiểu lý thuyết
cũng như những chỉ tiêu, hiểu được những đặc điểm, tính chất và xu
hướng phát triển để từ đó đưa ra những định hướng, giải pháp nhằm thu
hút và sử dụng vốn FDI đạt hiểu quả cao nhất đồng thời đưa tỉ lệ thất
nghiệp về mức thất nghiệp tự nhiên góp phần vào sự tăng trưởng GDP.
Phần 3. Mô tả số liệu
-Số liệu tìm được từ trang web của Tổng cục Thống kê, cho biết GDP,
FDI và U của Việt Nam trong các năm từ 1996 đến 2006( sơ bộ)
-Phân tích tương quan giữa các biến: Trong 1 năm, nếu tổng số vốn
đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam tăng thì có thêm nhiều dự
án được cấp vốn, từ đó sản xuất tăng, GDP có thể sẽ tăng theo. Tỉ lệ
thất nghiệp tăng đồng nghĩa với việc GDP giảm .
-Phân tích những nội dung cơ bản của kết quả thu được khi chạy mô
hình
***Hệ số thu được từ hàm hồi quy có phù hợp với lý thuyết kinh tế
không ?
-Hệ số chặn:
H 0 : β1 = 0
Kiểm định giả thiết : H : β ≠ 0
1
∧
β1 − β1 2956996
Tiêu chuẩn kiểm định : t = ∧
= = 4.6676
Se( β 1 ) 633505
tα(11/ 2−3) = t 0(8.025
)
=2.306
Miền bác bỏ W α :
(8)
t
> t 0.025
t =4.6676
-Hệ số góc :
H 0 : β 2 ≥ 0
+Kiểm định giả thiết H : β < 0
2
∧
β2− β2 − 23.42844
Tiêu chuẩn kiểm định : t = ∧
= = -1.3034
Se( β 2 ) 17.97486
(11−3)
tα/ 2 =t ( 8)
=2.306
0 , 025
H 0 : β 3 ≤ 0
+Kiểm định giả thiết H : β > 0
3
∧
β3 − β3 − 383531.3
Tiêu chuẩn kiểm định : t = ∧
= = -4.06218
Se( β 3 ) 94415.09
(11−3)
tα/ 2 =t ( 8)
0 , 025 =2.306
Miền bác bỏ W α : t> t 0( 8, 02
)
5
***Hồi qui mô hình FDI phụ thuộc vào thất nghiệp U để kiểm định
mô hình ban đầu có hiện tượng đa cộng tuyến không. → R12 =
0.443708
H 0 : α 2 = 0
-Kiểm định giả thiết: H :α ≠ 0
2
**Đa cộng tuyến này là hoàn hảo hay không hoàn hảo
R12 ≠ 1 → Đa cộng tuyến không hoàn hảo
**Biện pháp khắc phục: loại bỏ biến FDI hoặc U khỏi mô hình ban đầu.
***Kiểm định phương sai sai số thay đổi: KĐ dựa trên biến phụ
thuộc
Để phát hiện khuyết tật này của mô hình ta kiểm định dựa trên biến
phụ thuộc (dựa trên ý tưởng cho rằng phương sai của yếu tố ngẫu nhiên
phụ thuộc vào các biến độc lập có hay không có trong mô hình, nhưng
không biết rõ chúng là biến nào). Vì vậy ta xét mô hình sau:
δ̂ 2 = α1 + α2(E(GDPi))2
Vì δ̂ và E(GDPi) đều chưa biết nên sử dụng các ước lượng của nó
2
-Bước 1: ước lượng mô hình ban đầu bằng OLS thu được ei, GD ˆP
i
– KĐ Durbin Watson
0 dL du 4-d u 4-d L
Ta có d =1,075417
→ d ∈ (dL , d u )
⇒ không có kết luận về tự tương quan
- KĐ Durbin h
Xét mô hình:
GDP i = β1 + β2 FDI i + β3U i +αGDP i −1 +Vi (1)
Hồi quy mô hình trên thu được bảng:
Dependent Variable: GDP
Method: Least Squares
Date: 05/27/08 Time: 12:47
Sample (adjusted): 1996 2005
Included observations: 10 after adjustments
(GDP1 là GDPi-1 )
^
β2
TCKĐ : t= = -1.303400
^
S e( β 2 )
tα(11/ 2−3) = t 0(8, 025
)
=2.306
*Biến U:
H 0 : β 3 = 0
KĐ cặp giả thiết: H : β ≠ 0
3
^
β3
TCKĐ : t= = -4,062482
^
S e( β 3 )
Miền bác bỏ:
W α = (-∞; -t 0.025 ) ∪ (t 0.025 ; +∞) = (-∞; -2,306) ∪ (2,306; +∞)
8 8
H0 :α1 = α 2 = α 3 = 0
K Đ:
H :α1 + α 2 + α 3 > 0
2 2 2
Ta có:
n n n n
(∑ gdp * fdi )(∑ u ) − (∑ gdp * u )(∑ fdi * u )
2
^ i =1 i =1 i =1 i =1
β2= n n n
(∑ fdi 2 )(∑ u 2 ) − (∑ fdi * u ) 2
i =1 i =1 i =1
251 * 10 7 * 3.60822 −10 5* ( −12625 )
= = -23.428
99550753 * 3.60822 − ( −12625 ) 2
^ ^
β3 = -383531.3; β 1 = 2956996
∧ ∧
GDP i = β1 + β2 FDI i+ β̂3Ui +ei
= 2956996- 23.428 FDI- 383531.3 U +ei
e e=
'
∑e
i =1
2
i = 893632.10 9
n
Với n= 11 ta có: ∑e
i =1
3
i / 11 = 163697.10 13
n
∑e
i =1
4
i / 11 = 705277.10 21
4
Từ đó tính được: S e2 = 893632 .10 9 / 11 = 81239 .3 * 10 9 ⇒ S e = 901 .3 * 10 ;
i =1
n
i =1
S 2 ( K − 3) 2 0.002236 2
(0.10688 − 3) 2
JB= n + = 11 +
6 24 6 24
=11*0.3487= 3.8357
V ới α = 0.05, χα (2) = 3.84 2