ĐỐI NGẪU VỚI RÀNG BUỘC DẠNG ĐẲNG THỨC

Học viên thực hiện (Nhóm 6): Trương Ngọc Triết

Nguyễn Thị Hải Yến
Phần này chúng ta tìm hiểu cách giải bài toán quy hoạch phi tuyến với ràng buộc hỗn hợp
thông qua bài toán đối ngẫu của nó.
I. Giới thiệu: Một số kiến thức đã học ở chương 8,10.
1. Bài toán cực tiểu (MP): Tìm x
 ( x)  min  ( x)
x X
x  X   x | x  X 0 , g ( x)  0

2. Bài toán đối ngẫu (DP):

  xˆ , uˆ   max   x, u 
 x ,u  Y

 xˆ, uˆ   Y    x, u  | x  X 0 , u  m ,  x  x, u   0, u 0
  x, u     x   ug  x 

hay tương đương:

  xˆ   ug  xˆ   max   x   ug  x 
 x ,u  Y

 xˆ, uˆ   Y    x, u  | x  X 0 , u  m ,   x   ug  x   0, u 0

3. Định lý đối ngẫu đảo ngặt:

 xˆ, uˆ 
Cho X mở trong  , cho  và g khả vi trên X . Cho
0 n 0
là nghiệm địa phương của bài
toán đối ngẫu DP

  xˆ , uˆ   max   x, u   xˆ, uˆ   Y  B  xˆ, uˆ 

 x ,u  Y  B  xˆ ,uˆ 

B  xˆ, uˆ   xˆ, uˆ 
là quả cầu mở trong    tâm bán kính 
n m
với

Cho  giả lồi (pseudoconvex) tại x̂ , cho g tựa lồi (quasiconvex) tại x̂ và xảy ra 1 trong 2
trường hợp sau:

i. Hoặc 
 x, uˆ 
khả vi bậc 2 liên tục tại x̂ , ma trận Hessian x 
 2 xˆ, uˆ 
là ma trận không
suy biến (nonsingular matrix).
ii. Hoặc tồn tại một tập mở  trong  chứa û và hàm vector e khả vi n chiều  sao cho
m

xˆ  e  uˆ 
 e  u   X 0

 x  x, u  |x e u   0

u
và 

thì x̂ là nghiệm của bài toán cực tiểu, và  

 xˆ    xˆ , uˆ 

Nếu x̂ là nghiệm của bài toán cực tiểu, chưa chắc tồn tại û để 
xˆ, uˆ 
là nghiệm của bài toán

đối ngẫu (đúng với ngay cả khi g là tuyến tính) hoặc   

 x  x, u 
thì với bất kỳ điểm đối ngẫu
 x, u  mà  x, u   Y
4. Hệ quả:
Với giả thiết như trên, trừ trường hợp  không giả lồi tại x̂ và g không tựa lồi tại x̂ . Nếu
 xˆ, uˆ  là một nghiệm địa phương của bài toán đối ngẫu DP thì  xˆ, uˆ  là điểm Kuhn – Tucker, và

do đó 
xˆ , uˆ 
là nghiệm của bài toán điểm dừng Kuhn – Tucker.
II. Nội dung chính

Cho X là tập mở trong  ,  là một hàm số xác định trên X , g và h lần lượt là các
0 n 0

0
hàm véctơ m – chiều, k – chiều xác định trên X ,
 
X  x x  X 0 , g  x  0, h  x   0

Xét bài toán (MP): Tìm x  X sao cho:

 
 x  min   x 
x X .

h  x   0

h x  0 h  x   0
Có thể giải bài toán này bằng cách thay bằng  và đưa về bài toán dạng

x
 ( x)  min  ( x)
x X
x  X   x | x  X 0 , g ( x)  0
Tìm

rồi dùng các kiến thức đối ngẫu đã biết ở trên.

Sau đây là cách khác để giải bài toán (MP):

Tìm x  X sao cho: x X

 
 x  min   x 
với

X  x x  X 0 , g  x  0, h  x   0 
1 Định lý đối ngẫu đảo ngặt với ràng buộc đẳng thức phi tuyến:

Cho X là tập mở trong  ,  là một hàm số xác định trên X , g và h lần lượt là các
0 n 0

hàm véctơ m – chiều, k – chiều xác định trên X ,

0  
X  x x  X 0 , g  x  0, h  x   0
Xét bài toán (MP): Tìm x  X sao cho:
 
 x  min   x 
x X

 xˆ, uˆ, vˆ 
Cho là nghiệm của bài toán đối ngẫu DP

  xˆ , uˆ , vˆ   max  x, u , v 
 x ,u , v  Y
  x, u , v     x   ug  x   vh  x 
 x  X 0 , u  m , v  k 
 
 xˆ, uˆ, vˆ   Y   x, u , v   x  x, u, v   0 
 u 0 
 

hoặc nghiệm địa phương của bài toán đối ngẫu:

  xˆ , uˆ, vˆ   max  x, u, v 
 x ,u , v  Y  B  xˆ , uˆ , vˆ   xˆ, uˆ, vˆ   Y  B  xˆ, uˆ , vˆ 

B  xˆ , uˆ , vˆ   xˆ, uˆ, vˆ 
là quả cầu mở trong      tâm bán kính 
n m k
với

Cho  giả lồi (pseudoconvex) tại x̂ , cho g tựa lồi (quasiconvex) tại x̂ và cho h vừa giả lồi và
tựa lồi tại x̂ và xảy ra 1 trong 2 trường hợp sau:

  x, uˆ , vˆ  x̂  x 2  xˆ , uˆ , vˆ 
i. Hoặc khả vi bậc 2 liên tục tại , ma trận Hessian là ma trận
không suy biến
ii. Hoặc tồn tại một tập mở  trong    chứa   và hàm vector e khả vi n chiều 
m k uˆ , vˆ

xˆ  e  uˆ , vˆ 
sao cho

e  u , v   X 0

 x  x, u , v  |x e u   0

(u , v )  
và 

thì x̂ là nghiệm của bài toán cực tiểu

min  ( x)
x X
X   x | x  X 0 , g ( x)0, h  x   0

  xˆ     xˆ , uˆ, vˆ 
và
 Nếu x̂ là nghiệm của bài toán cực tiểu, chưa chắc tồn tại û , v̂ để 
xˆ , uˆ, vˆ 
là nghiệm của bài

toán đối ngẫu (trừ khi X lồi,  và g lồi trên X , h là tuyến tính trên  ) hoặc   
0 0 n  x  x , u , v 

thì với bất kỳ điểm đối ngẫu nếu có   mà  

x, u, v x , u , v  Y
2. Hệ quả:
Với giả thiết như trên, trừ trường hợp  không giả lồi tại x̂ và g không tựa lồi tại x̂ hoặc h

không giả lồi và tựa lồi x̂ . Nếu 

xˆ , uˆ, vˆ 
là một nghiệm địa phương của bài toán đối ngẫu DP thì
 xˆ, uˆ, vˆ  là nghiệm của bài toán Kuhn – Tucker:
  xˆ   ug  xˆ   vh  xˆ   0
g  xˆ  0
h  xˆ   0
ug  xˆ   0
uˆ 0
III. Thuật toán, ví dụ, nhận xét
1. Thuật toán:
Xét bài toán (I):

Tìm x  X (nếu có ) sao cho:

 
 x  min   x 
xX với
 
X  x x  X 0 , g  x  0, h  x   0

Dữ liệu vào: hàm g, h, tập X, 

min  ( x)
X
Dữ liệu ra:

Bước 1: Kiểm tra các điều kiện của dữ liệu vào và chuyển về bài toán đối ngẫu.

Bước 2: Giải bài toán đối ngẫu.

Bước 3: Kiểm tra lại nghiệm và giá trị tối ưu của bài toán(I)
2. Ví dụ

 x12  x2 2  x1 x2  3 x1  min
 2
 x1  2 x2  6
2

x  x  3
Xét bài toán (I): 
1 2

 : 2  , ( x1 , x2 )  x12  x2 2  x1 x2  3 x1
g :  2  , g ( x1 , x2 )  6  x12  2 x2 2

Đặt h : 2  , h( x1 , x2 )  x1  x2  3
 X   x  ( x1 , x2 )   2 : g ( x )  0, h( x)  0
.

min  ( x)
Khi đó bài toán (I) được viết lại là: Tìm X .

Theo phần II.1 , bài toán đối ngẫu của bài toán (I) có dạng (II)

  xˆ, uˆ, vˆ   max  x, u, v 

 x ,u , v  Y
  x, u, v     x   ug  x   vh  x 
 x  2 , u  , v   
 
 xˆ, uˆ, vˆ   Y   x, u, v   x  x, u, v   0 
 u 0 
 

Trong đó X mở trong  ,  là hàm số, g, h là véctơ hàm 1 chiều, cả 3 cùng xác định và khả
2

vi trên X.  xˆ, uˆ, vˆ 

là nghiệm của bài toán đối ngẫu trên.

max[ x12  x2 2  x1 x2  3 x1  u (6  x12  2 x2 2 )  v ( x1  x2  3)]

 x   2 , u  , v   
 
2 x1  x2  3  2 x1u  v  0 
 xˆ, uˆ, vˆ    x, u, v  
 2 x2  x1  4 x2u  v  0 
 u 0 
hay  

Giải hệ trên ta được nghiệm x̂ =(3,0), û =0, v̂ =-3 và max 

xˆ, uˆ , vˆ 
=0.

Theo phần lí thuyết thì x̂ =(3,0) là nghiệm của bài toán (I).

Thật vậy, với mọi x  X , ta có

 ( x)  x12  x2 2  x1 x2  3x1  x12  x2 2  x1 x2  ( x1  x2 ) x1  x2 2  0   ( xˆ ) .

Vậy x̂ (3,0) là nghiệm bài toán (I) với giá trị tối ưu là 0.

Ta có bài toán điểm dừng Kuhn-Tucker tương ứng với bài toán (I) là
   x   ug  x   vh  x   0
g  x  0
h  x  0
ug  x   0
u 0

 2 x1  x2  3  2 x1u  v  0
2 x  x  4 x u  v  0
 2 1 2

6  x1  2 x2  0
2 2


 x1  x2  3  0
u (6  x 2  2 x 2 )  0
 1 2

u  0
hay 

Theo phần 6 thì  xˆ, uˆ, vˆ  là nghiệm bài toán (II) thì nó là nghiệm của hệ trên.

Thật vậy, x̂ =(3,0), û =0, v̂ =-3 là nghiệm của (II) và ta kiểm tra nó cũng thoả hệ trên.

Nếu  x, u, v  là một nghiệm địa phương của bài toán đối ngẫu (II) thì  x, u, v  là điểm Kuhn –

Tucker, và do đó 
x , u , v 
là nghiệm của bài toán điểm dừng Kuhn – Tucker tương ứng với bài
toán (I).
3. Mối quan hệ giữa bài toán cực tiểu(MP) và bài toán đối ngẫu (DP)

1

DP MP

2


Trong đó,

điều kiện 1:  giả lồi tại x̂ , g tựa lồi tại x̂ và h vừa giả lồi và tựa lồi tại x̂ và xảy ra 1 trong 2
trường hợp sau:

  x, uˆ , vˆ  x̂  x 2  xˆ , uˆ , vˆ 
i. Hoặc khả vi bậc 2 liên tục tại , ma trận Hessian là ma trận
không suy biến
Hoặc tồn tại một tập mở  trong    chứa   và hàm vector e khả vi n chiều
m k uˆ , vˆ
ii.
 sao cho xˆ  e  uˆ , vˆ 

e  u , v   X 0

 x  x, u , v  |x e u   0

(u , v )  
và 
điều kiện 2:

X 0 lồi,  và g lồi trên X 0 , h là tuyến tính trên  n

min x  x3 X  {x / x  ,  x 3  1  0}
xX
Xét bài toán sau với (MP)

 x  , v  

Y  ( x, u ) 1  3x 2  3ux 2  0
max x  x 3  ux 3  u  u0
và bài toán đối ngẫu ( x ,u )Y
với  (DP)

()
Dễ thấy bài toán (MP) có nghiệm x = -1.Giá trị là -2.

Ta có  lồi, ( x  x ) và (  x  1 ) lồi trên  , h(x) = 0 là tuyến tính.

3 3

4 4
u
Do đó tồn tại 3 để (x,u) = (-1, 3 ) là nghiệm bài toán đối ngẫu và giá trị là -2.

 x  , v  

max  x  vx  v  11  3x 2 v  0
3
( x ,u )
 v 1
() 
Từ bài toán (DP). Đặt v = 1-u, suy ra

2x 1
max{   1/ x  0
giải được v = -(1/3x2), x  0, chuyển về 3 3x 2
x
hoặc x<0}

2x 1 2 2 2
 ( x)   2 1  ( x )   3  2 ( x )  4  0
Đặt 3 3x suy ra 3 3 x và x

1 4
v   ,u 
 ( x )  0 3 3 và giá trị là -2.
Từ ta được x = -1, thay lại ta được

( x  x ) giả lồi tại x = -1, (  x  1 ) tựa lồi tại x = -1, và h(x) = 0 vừa giả lồi và tựa lồi tại x = -1.
3 3

 4  4
  x,   x 2  1,   2  0
 3   1  x khả vi bậc 2 liên tục tại x = -1, ma trận Hessian
2
 3 là ma trận
không suy biến .

Vậy x = -1 là nghiệm bài toán (MP) và giá trị cũng là -2.

IV. Tài liệu tham khảo
[1]. Nonlinear Programming. Olvi L. Mangasarian. Classics In Applied Mathematics