TỔNG QUAN VỀ RỦI RO THANH KHOẢN

RRTK xảy ra khi cung về tiền

ít hơn cầu về tiền, rủi ro
thanh khoản liên quan đến
khả năng chuyển các tài sản
chính thành tiền một cách
nhanh chóng mà không chịu
thất thoát về giá cả. Hay nói
một cách khác rủi ro thanh
khoản là rủi ro khi ngân hàng
không đủ tiền đáp ứng các
khoản phải trả khi đến hạn
thanh toán, hoặc vì một biến
cố nào đó mà khách hàng rút
tiền ào ạt.
 Rủi ro thanh khoản trên thế giới

Nga
Argentina
Anh
RỦI RO THANH KHOẢN Ở ANH
 THẢM HOẠ NORTHERN ROCK

Northern Rock đưa ra dự báo lợi nhuận

trước thuế sẽ giảm so với dự kiến ban đầu.
Báo Anh đưa ra nhiều thông tin giật
gân:Northern Rock đang khan hiếm tiền
mặt,Northern Rock đang ghánh hậu quả do
cho vay thế chấp tràn lan,…
Trong 3 ngày 14,15 và 17/9/2007 khoảng
3tỷ Bảng Anh đã được rút ra.
 THẢM HOẠ NORTHERN ROCK

 Do được BOE hỗ trợ nên

Northern Rock không thiếu
tiền mặt song số người rút
tiền vẫn chưa giảm.
 NHTW Anh đã phải ra tay
cứu giúp bằng cách “bơm”
một lượng tiền mặt không
nhỏ cho Northern Rock.
 Chính phủ ANH có thể sẽ
mua lại Northern Rock để
rồi sẽ có phương án xủ lý
thích hợp khi tình hình trở
lại bình thường
 NGUYÊN NHÂN
Khủng hoảng tín dụng
cho vay thế chấp nhà
với đối tượng thu nhập
thấp.
Công tác PR của
Northern Rock quá yếu.
Thiếu kinh nghiệm
trong việc xử lý khủng
hoảng.
Sự “thổi phồng” thông
tin của báo giới.
Rủi ro thanh khoản ở các NHTM Argentina
năm 2001

Điều gì đã xảy ra ???

Rủi ro thanh khoản ở Argentina

• Năm 2000, Argentina thông báo kế hoạch cắt

giảm chi tiêu và tìm kiếm sự giúp đỡ từ IMF
• Tháng 11/2001, người dân Argentina hoài nghi
đã rút 1,2 tỷ USD từ tài khoản ngân hàng
• Tháng 12/2001, Chính Phủ ra hạn mức rút tiền
là 1000 USD/tháng. Thay các khoản tiền gửi
bằng trái phiếu chính phủ thời hạn 10 năm
• Tháng 1/2002, thả nổi tiền, Peso mất giá 29%,
USD/peso = 1,4
Rủi ro thanh khoản ở Argentina

• Tháng 2/2002, USD/peso=2,6 người dân Argentina

rút 100 triệu USD khỏi ngân hàng mỗi ngày. Chính
Phủ phải ra hạn mức rút tiền mới là 500 USD/tháng
• Tháng 3/2002, tài sản ngân hàng được chuyển đổi
sang đồng Peso, các ngân hàng lỗ khoảng 10-20 tỷ
USD. USD/peso=3,75, các ngân hàng bắt đầu thiếu
tiền mặt
• Tháng 4/2002, các ngân hàng được yêu cầu đóng
cửa vô thời hạn
 Tổn thất của các ngân hàng
• HSBC cho biết cuộc khủng hoàng ở Argentina đã làm
mất 1,85 tỷ USD trong năm tài chính 2001. Michael
Smith – giám đốc HSBC tại Argentina : “điều này giống
như chết đi sống lại cả ngàn lần”
• Scotia Bank dự định rút chi nhánh của họ tại
Argentina vì không chịu nổi rủi ro
Nguyên nhân
 Không tin tưởng vào Chính Phủ
 Không tin tưởng vào hệ thống ngân hàng
 Đồng Peso mất giá
 Sự can thiệp của Ngân hàng TW
 Sự kéo dài kiểm soát ngoại tệ của Chính Phủ
Rủi ro thanh khoản ở các NHTM Nga năm
2004
 Rủi ro thanh khoản ở Nga
 7/2004, các ngân hàng đứng trước nguy cơ RRTK
rất lớn
 9/7/2004, Guta Bank – đại gia trong ngành ngân
hàng Nga – thông báo tạm khóa các tài khoản tiền
gửi, đóng cửa 76 chi nhánh và ngừng hoạt động
hơn 400 máy ATM
 10/7/2004, người dân đổ xô đi rút tiền ở các NH
khác do lo sợ bị rơi vào hoàn cảnh tương tự
 16/7/2004, các NH từ chối cấp tín dụng cho nhau,
lãi suất tiền gửi tăng song khách hàng vẫn ồ ạt rút
tiền
 Rủi ro thanh khoản ở Nga
 17/7/2004, Alfa – đại gia thứ 4 trong ngàn Tài chính
quyết định áp dụng phạt 10% nếu rút tiền trước hạn
 18/7/2004, thống đốc NHTW Sergei Ignatiev quyết
định giảm tỷ lệ dự trữ tiền mặt từ 7% xuống 3,5% để
đáp ứng thanh khoản, áp dụng nhiều biện pháp cứu
Guta
 20/7/2004, nhiều NH sụp đổ, Chính Phủ ra kế hoạch để
Vneshtorgbank mua lại Guta Bank
 8/2004, Chính Phủ mua lại các ngân hàng lớn với giá rẻ
bất ngờ và tăng cường vai trò sở hữu của Nhà nước vớI
ngành ngân hàng
 Nguyên Nhân
• Theo c¸c chuyªn gia, khñng hoảng rÊt
dÔ xảy ra bëi Nga cã qu¸ nhiÒu ng©n
hµng, trong ®ã phÇn lín lµ TCTC nhá
tån t¹i b»ng c¸c ho¹t ®éng bÊt hîp
ph¸p.
• C¸c ng©n hµng cã vèn së hữu qu¸ nhá
bÐ, 90% ng©n hµng ë ®©y cã sè vèn
d­íi 10 triÖu USD.
• Ngoµi biÖn ph¸p giảm tû lÖ dù trữ
tiÒn mÆt, c¬ quan quản lý tµi chÝnh
Nga ch­a ®­a ra ®­îc biÖn ph¸p hiÖu
quả nµo kh¸c ®Ó giải quyÕt vÊn ®Ò.
Bài Học Rút Ra
• VÊn ®Ò quản lý c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i?
• VÊn ®Ò vèn chñ së hữu cña c¸c ng©n hµng th­¬ng
m¹i?
• Những biÖn ph¸p cÇn thiÕt cÊp b¸ch cña ng©n
hµng nhµ n­íc trong viÖc giải quyÕt khñng hoảng,
tr¸nh l©y lan theo d©y chuyÒn?
 ĐỐI VỚI TCTD

BÀI HỌC
QUẢN LÝ
RRTK
VỚI
VN
ĐỐI VỚI NHNN
ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

.QUẢN LÝ NHỮNG THÔNG TIN MANG TÍNH CHẤT

NHẠY CẢM.
.QUẢN LÝ VIỆC THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH VÀ SỰ
TUÂN THỦ CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG.
 Thường xuyên thanh tra giám sát họat động của
TCTD,có khả năng cảnh báo sớm cho các TCTD
 Ban hành các văn bản thống nhất về quản lý rủi ro
và có biện pháp chế tài nghiêm túc các TCTD
không tuân thủ các quy định này
• QUAN TÂM CHỈ ĐẠO,HỖ TRỢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ
RRTK CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG
+Phổ biến kinh nghiệm về QLRRTK của các ngân
hàng trong và ngoài nước
+Hỗ trợ các TCTD trong việc đào tạo,tập huấn
cho cán bộ nghiệp vụ
+Trong trường hợp có khủng hoảng xảy ra thì
NHNN cần có giải pháp cấp bách,tránh lây lan
dây chuyền.
 ĐỐI VỚI NHTM
 Tuân thủ các quy định chặt chẽ của NHNN
 Tính toán chính xác nhu cầu, khả năng thanh toán
 Tổ chức tốt việc quản lý khả năng thanh toán
 Tăng cường trang bị các trang thiết bị hiện đại phục
vụ công tác thu thập và xử lý thông tin.
 Phối hợp san sẻ thông tin, sử dụng các công cụ, tiêu
chí xác định và đo lường rủi ro một cách khoa học
 Giải quyết nhanh chóng, đúng hướng khi có rủi ro
xảy ra