I.

Cực trị hàm nhiều biến:

1. Định nghĩa:
ƒ Cực trị địa phương: Cho f(x,y) xác định trên D là tập mở
chứa M 0 ( x0 , y0 ) . Ta nói:
ƒ M 0 ( x0 , y0 ) là điểm cực tiểu địa phương của f nếu
M 0 ( x0 , y0 ) là điểm thấp nhất của f trong một lân cận nào đó
của M 0 , nghĩa là
∃ VM0 : f ( x, y ) ≥ f ( x0 , y0 ) , ∀M ( x, y ) ∈ VM 0
ƒ M 0 ( x0 , y0 ) là điểm cực đại địa phương của f nếu
M 0 ( x0 , y0 ) là điểm cao nhất của f trong một lân cận nào đó của
M 0 , nghĩa là
∃ VM0 : f ( x, y ) ≤ f ( x0 , y0 ) , ∀M ( x, y ) ∈ VM 0
Ví dụ: Xét hàm số f=x³+3xy²-15x-12y.
ƒ Điểm A ( 2,1) là điểm cực tiểu địa phương của f
ƒ Điểm B ( −2, −1) là điểm cực đại địa phương của f
2. Cực trị toàn cục (Giá trị lớn nhất –Giá trị nhỏ nhất):

ƒ M 0 ( x0 , y0 ) là điểm cực tiểu toàn cục của f trên D nếu

M 0 ( x0 , y0 ) là điểm thấp nhất của f trên D, nghĩa là :
f ( x, y ) ≥ f ( x0 , y0 ) , ∀M ( x, y ) ∈ D

ƒ M 0 ( x0 , y0 ) là điểm cực đại toàn cục của f trên D nếu

M 0 ( x0 , y0 ) là điểm cao nhất của f trên D, nghĩa là :
f ( x, y ) ≤ f ( x0 , y0 ) , ∀M ( x, y ) ∈ D

Ví dụ: Xét hàm số f ( x, y ) = sin x + sin y − sin ( x + y ) .

2. Điều kiện cần: Nếu f có các đạo hàm riêng tại M 0 ( x0 , y0 ) và
f đạt cực trị địa phương tại M 0 ( x0 , y0 ) thì
⎧ ∂f ∂f
⎪⎪ ∂x ( M 0 ) = ∂x ( x0 , y0 ) = 0
⎨ ∂f (*)
⎪ ( M 0 ) = ∂f ( x0 , y0 ) = 0
⎪⎩ ∂y ∂y
Các điểm M 0 ( x0 , y0 ) thỏa hệ phương trình (*) được gọi là điểm
dừng của f.
Ví dụ:
ƒ f = x ³ + 3 xy ² -15 x -12 y
( x − 1)
2
ƒ f = 1+ x + y ;
2 4
− 2 y2
ƒ f = x 3 + xy + y 2 − 2 xz + 2 z 2 + 3 y − 1
3. Điều kiện đủ :
1. Dạng toàn phương:
ƒ Biểu thức ax 2 + b1 xy + b2 yx + cy 2 được gọi là một dạng toàn
phương của x,y .

ƒ Biểu thức
ax 2 + b1 xy + b2 yx + c1 xz + c2 zx + d1 yz + d 2 zy + ey 2 + fz 2
được gọi là một dạng toàn phương của x,y,z

ƒ Định nghĩa tổng quát cho n biến: Một dạng toàn phương n
n
biến là biểu thức có dạng A = ∑ aijhi h j
i , j =1
 n
ƒ Với dạng toàn phương A = ∑ aijhi h j , ta có ma trận
i , j =1

H = ( aij ) được gọi là ma trận của dạng toàn phương

n×n

a11 " a1k

và H k = # # được gọi là nhân tử cấp k của dạng toàn
ak 1 " akk
phương.
n
Dạng toàn phương A = ∑ aijhi h j được gọi là xác định dương
i , j =1
nếu
n
A = ∑ aijhi h j > 0, ∀hi , h j ⇔ H k > 0, ∀k = 1, n
i , j =1
 n
Dạng toàn phương A = ∑ aijhi h j được gọi là xác định âm nếu
i , j =1

n
A = ∑ aijhi h j < 0, ∀hi , h j ⇔ ( −1) H k > 0, ∀k = 1, n
k

i , j =1

ƒ Dạng toàn phương xác định âm hay xác định dương được gọi
là xác định dấu.

ƒ Nếu f có các đạo hàm riêng cấp 2 liên tục trong lân cận của
M 0 thì vi phân cấp 2 của f là một dạng toàn phương theo
dx1 ,...dxn .
2. Định lý : Nếu f có các đạo hàm riêng cấp 2 liên tục trong một
lân cận của M 0 khi đó
n
∂2 f
ƒ Nếu d f ( M 0 ) = ∑
2
dxi dx j là dạng toàn phương xác định
i , j =1 ∂xi ∂xi

dương thì M 0 ( x0 , y0 ) là điểm cực tiểu địa phương của f. Điều

này tương đương với :
⎧ H1 > 0
⎪H > 0
⎪ 2
⎨
⎪#
⎪⎩ H n > 0

Tất cả Hk đều dương >>>>cực tiểu địa phương

 n
∂ 2
f
ƒ Nếu d f ( M 0 ) = ∑
2
dxi dx j là dạng toàn phương xác định
i , j =1 ∂xi ∂xi
âm thì M 0 là điểm cực đại địa phương của f.
Điều này tương đương với

⎧ H1 < 0
⎪
⎨ H 2 > 0 ⇔ ( −1) H k > 0
k

⎪#
⎩

ƒ Trường hợp hàm 2 biến:?????

ƒ Trường hợp hàm 3 biến: ?????

4. Các ví dụ:
1. f = x ³ + 3 xy ² -15 x -12 y
Đạo hàm riêng : 3x²+3y²-15, 6xy-12

Điểm dừng : {[x=-1,y=-2],[x=1,y=2],[x=-2,y=-1],[x=2,y=1]}

⎛ 6x 6 y ⎞
Ma trận Hess H = ⎜ ⎟
⎝ 6 y 6 x ⎠
Tại (2,1)?
Tại (-2,-1)?
……..

Giá trị hàm số là {-28,-26,26,28}

2. f = 1 + x2 + y4
⎛2 0 ⎞
Điểm dừng M0(0,0) . Ma trận Hesse: ⎜
⎝0 12y² ⎟⎠
Tại M0 thì H 2 = 0 ⇒ ????

M(0,0)
Cực tiểu toàn cục
3. f = x 3 + xy + y 2 − 2 xz + 2 z 2 + 3 y − 1,

⎛ −1 −5 1 ⎞
Điểm dừng: M 1 (1, −2,1/ 2 ) , M 2 ⎜ , , − ⎟
⎝ 2 4 4⎠
⎛ 6x 1 -2 ⎞
Ma trận Hess : H = ⎜1 2 0 ⎟
⎜ ⎟
⎜ -2 0 4 ⎟
⎝ ⎠
 ( x − 1)
2
4. − 2 y 2 Điểm dừng {[x=1,y=0]}, ma trận Hess
⎛2 0 ⎞
H =⎜ ⎟ , H1 = 2 > 0; H 2 = −8 < 0 ?????
⎝ 0 −4 ⎠
Tính vi phân cấp 2: d 2 f (1,0) = 2dx 2 − 4dy 2
⎡ dx = dy ⇒ d 2 f < 0
⎢ (điểm yên ngựa)
⎣ dx = 3dy ⇒ d f > 0
2
II. Cực trị có điều kiện:
1. Mở đầu: Một công ty có nguồn vốn đầu tư là 100 triệu và
phải tham gia 3 dự án với phân bổ đầu tư lần lượt là K1 , K 2 , K 3 . Dĩ
nhiên K1 + K 2 + K 3 = 100 .
Tìm tỷ lệ phân bổ vốn đầu tư để lợi nhuận π ( K1 , K 2 , K 3 ) thu được
là cao nhất?
Định nghĩa: Cực trị của hàm f ( x1 , x2 ,.., xn ) với ràng buộc
ϕ ( x1 , x2 ,...xn ) = b
được gọi là cực trị có điều kiện ϕ ( x1 , x2 ,...xn ) = b của f.
2. Phương pháp: Xét hàm Lagrange

L ( λ , x1 , x2 ,..xn ) = f ( x1 ,.., xn ) + λ ⎡⎣b − ϕ ( x1 ,...xn ) ⎤⎦

Ta có:

ƒ λ được gọi là nhân tử Lagrange.

ƒ Nếu M 0 ( λ0 , x 01 ,.., x 0 n ) là cực đại (cực tiểu ) của L thì

M o* ( x 01 ,.., x 0 n ) là cực đại (cực tiểu ) của f với điều kiện
ϕ ( x1 , x2 ,...xn ) = b
ƒ Điểm dừng : giải hệ

⎧ Lλ = 0
⎪L = 0
⎪ x1
⇒ 0( 0
λ n) ⇒ ( n)
0 0 * 0 0
⎨ M , x 1 ,.., x M x 1 ,.., x
⎪#
o

⎪ Lx = 0
⎩ n

ƒ Tính và xét dấu d 2 L( M 0 ) .

Điều này dẫn đến xét ma trận Hesse biên tại điểm dừng:
 ⎛ Lx1x1 " Lx1xn −ϕ x1 ⎞
⎜ ⎟
⎜ # # # ⎟
H =⎜
Lxn x1 " Lxn xn −ϕ xn ⎟
⎜ ⎟
⎜ −ϕ x " −ϕ x 0 ⎟⎠
⎝ 1 n

ƒ Tính các nhân tử Hesse biên.

Lx1x1 " Lx1xk −ϕ x1

# # #
Hk =
Lxk x1 " Lxk xk −ϕ xk
−ϕ x1 " −ϕ xk 0
ƒ Nếu ( −1) H k = − H k > 0 ⇔ H k < 0, ∀k = 2,..., n thì f đạt cực
tiểu tại M * với điều kiện ϕ ( x1 , x2 ,...xn ) = b

ƒ Nếu ( −1) H k > 0, ∀k = 2,..., n thì f đạt cực đại tại M * với điều
k

kiện ϕ ( x1 , x2 ,...xn ) = b

⎧ H 2 < 0 ⇒ min
ƒ Trường hợp n = 2 : ⎨
⎩ H 2 > 0 ⇒ max

⎧ H 2 < 0, H 3 < 0 ⇒ min

ƒ Trường hợp n = 3 : ⎨
⎩ H 2 > 0, H 3 < 0 ⇒ max
ƒ Các ví dụ:
VD1: Tìm cực trị có điều kiện của f ( x, y ) = 6 − 4 x − 3 y với
điều kiện x 2 + y 2 = 1

Hàm Lagrange: L ( x, y, λ ) = 6 − 4 x − 3 y + λ (1 − x 2 − y 2 )

Điểm dừng: {[x=-(4/5),y=-(3/5),λ=(5/2)], [x=(4/5),y=(3/5),λ=-

(5/2)]}
Ma trận Hesse biên :
⎛ −2λ 0 −2 x ⎞
H =⎜ 0 −2λ − 2 y ⎟
⎜ ⎟
⎜ −2 x −2 y 0 ⎟⎠
⎝

Tính H 2 = 8λ ( x 2 + y 2 )

Tại [x=-(4/5),y=-(3/5),λ=(5/2)]…..????

Tại [x=(4/5),y=(3/5),λ=-(5/2)]…..???
VD2: Tìm cực trị có điều kiện của f ( x, y, z ) = x + y + z với điều
1 1 1
kiện + + = 1
x y z
⎛ 1 1 1⎞
Hàm Lagrange: L ( x, y, z ) = x + y + z + λ ⎜1 − − − ⎟
⎝ x y z⎠
Điểm dừng
[x=-1,y=1,z=1,λ=-1], [x=1,y=-1,z=1,λ=-1],
[x=1,y=1,z=-1,λ=-1], [x=3,y=3,z=3,λ=-9]

Ma trận Hesse:
VD3: Tìm cực trị có điều kiện của f ( x, y ) = 400 x + 0.01 y với
điều kiện x1/ 2 y1/ 2 = 10
III. Cực trị toàn cục:
1. Hàm lồi, lõm toàn cục: Cho f : D ⊂ \ n → \ là hàm số xác
định trên D là một tập lồi. Ta nói

ƒ f là hàm lồi ngặt toàn cục trên D nếu

f ( λ M + (1 − λ ) N ) < λ f ( M ) + (1 − λ ) f ( N ) , ∀M , N ∈ D, ∀λ ∈ ( 0;1)

ƒ f là hàm lõm ngặt toàn cục trên D nếu

f ( λ M + (1 − λ ) N ) > λ f ( M ) + (1 − λ ) f ( N ) , ∀M , N ∈ D, ∀λ ∈ ( 0;1)
Định lý:

ƒ Nếu d 2 f ( M ) > 0, ∀M ∈ D thì f lồi ngặt toàn cục trên D.

ƒ Nếu d 2 f ( M ) < 0, ∀M ∈ D thì f lõm ngặt toàn cục trên D.

ƒ Trường hợp hàm 1 biến:

a. f // ( x ) > 0, x ∈ D ⇒ f lồi ngặt toàn cục

b.. f // ( x ) < 0, x ∈ D ⇒ f lõm ngặt toàn cục
ƒ Trường hợp hàm n biến: Xét ma trận Hesse tại điểm M bất
kỳ trong D.

⎧ H1 > 0
⎪H > 0
⎪ 2
a. ⎨ ⇒ f lồi ngặt toàn cục trên D
⎪#
⎪⎩ H n > 0

⎧ H1 < 0
⎪
b. ⎨ H 2 > 0 ⇔ ( −1) H k > 0 ⇒ f lõm ngặt toàn cục trên D.
k

⎪#
⎩
2. Điều kiện đạt cực trị toàn cục:

Nếu M 0 là điểm dừng của f (nghĩa là df ( M 0 ) = 0 ) . Khi đó:

ƒ Nếu f lồi ngặt toàn cục trên D thì f đạt cực tiểu toàn cục trên D
tại M 0

ƒ Nếu f lõm ngặt toàn cục trên D thì f đạt cực đại toàn cục trên
D tại M 0
3. Tóm tắt:
Hàm một biến Hàm nhiều biến
Đk cấp 1: f / ( x0 ) = 0 df ( M 0 ) = 0 ⇔ f xi ( M 0 ) = 0, i = 1,.., n
Điều kiện cấp 2: Điểu kiện cấp 2: Xét ma trận Hesse tổng
Xét đạo hàm cấp hai: quát (tại điểm M bất kỳ trong D)

ƒ f // ( x ) > 0, x ∈ D ⇒ ƒ H k > 0, ∀k = 1,..., n ⇒ f đạt cực tiểu

f đạt cực tiểu toàn toàn cục tại M 0
cục tại x0
ƒ f // ( x ) < 0, x ∈ D ⇒ ƒ (−1) H k > 0, ∀k = 1,..., n ⇒ f đạt cực
k

f đạt cực đại toàn đại toàn cục tại M 0

cục tại x0
Trường hợp cực trị ƒ H k < 0, ∀k = 2,..., n ⇒ M o* ( x 01 ,.., x 0 n )
có điều kiện:
là cực trị toàn cục của f với đk
ƒ Xét hàm Lagrange ϕ ( x1 , x2 ,...xn ) = b
ƒ Tìm điểm
ƒ ( −1) H k > 0, ∀k = 2,..., n ⇒
k
dừng
M 0 ( λ0 , x 01 ,.., x 0 n ) M o* ( x 01 ,.., x 0 n ) là cực trị toàn cục của f
ƒ Xét ma trận Hesse với đk ϕ ( x1 , x2 ,...xn ) = b
biên tại điểm
M ( λ , x1 ,.., xn ) bất
kỳ

VD: VD
 f ( x ) = x 2 + 4 x − 3; f ( x, y ) = − x 2 − y 2 − xy + 7 x + 5 y − 3;
f ( x) = x (4 − x) f ( x, y ) = 3 x1/ 3 y1/ 3 − x − 0.002 y

IV. Một số ứng dụng trong kinh tế (xem sách)