Bài toán đối ngẫu

Khoa Khoa học Tự nhiên và Xã hội – Đại học Thái Nguyên
Chương 3. Bài toán đối ngẫu
3.1. Khái niệm
3.2. Quan hệ giữa cặp BT đối ngẫu
3.3. Ý nghĩa của BT đối ngẫu (tự nghiên cứu)
3.4. Phương pháp đơn hình đối ngẫu
Bài giảng: Toán Quy hoạch 03/2008 Ths. Ngô Văn Định
3.1. Khái niệm bài toán đối ngẫu

3.1.1. Hàm Lagrange
- Xét BT QHTT dạng chuẩn tắc:
f(x)=ctx → min,
Ax ≥ b, (P)
x ≥ 0.
- Hàm L(x,y)=ctx+(b-Ax)ty, x∈Rn+, y∈Rm+ gọi là hàm
Lagrange của BT (P).
- Điểm (x*,y*)∈Rn+× Rm+ gọi là điểm yên ngựa của
hàm Lagrange L(x,y) nếu:
L(x*,y)≤L(x*,y*)≤L(x,y*), ∀x∈Rn+, ∀y∈Rm+

3.1.2. Đối ngẫu của BT dạng chuẩn tắc
Ta có ∀x∈Rn+, Ax ≥ b ⇒ b-Ax ≤ 0
ctx, nếu x∈Rn+ t/m Ax ≥ b,
⇒ maxyL(x,y)=
+∞, còn lại.
Do vậy, (P) ⇔ minxmaxyL(x,y) (*)
Đổi thứ tự lấy cực trị ta có bài toán:
maxyminxL(x,y) (**)
Bài toán (*) là bài toán gốc, (**) gọi là bài toán đối
ngẫu.

Đặt g(y) = minx{ctx+(b-Ax)ty}
= minx{ctx+bty-xtAty}
= minx{bty+ctx-ytAtx}
= minx{bty+(c-Aty)tx}
bty, nếu c≥Aty,
=
-∞, trái lại.
Vậy BT đối ngẫu (**) chính là:
g(y)=bty → max,
Aty ≤ c, (Q)
y ≥ 0.

Ví dụ: Bài toán đối ngẫu của BT
f(x)=x1-x2+2x3→min,
2x1-3x2+x4≥-1,
x1-2x2+3x3 ≥2, (P)
x1+x2+x3-x4≥2,
xj ≥0, j=1,2,3,4.
là BT sau: g(y)=-y1+2y2+2y3 → max,
2y1+y2+y3≤1,
-3y1-2y2+y3≤-1, (Q)
3y2+y3≤2,
y1-y3≤0,
yj ≥0, j=1,2,3.
3.1.3. Đối ngẫu của BT chính tắc

- Xét BT QHTT dạng chính tắc:
f(x)=ctx → min,
Ax = b, (P)
x ≥ 0.
- Chuyển (P) về dạng chuẩn tắc:
f(x)=ctx → min, btu+(-bt)v → max,
Ax ≥ b, Atu+(-At)v ≤c,
-Ax ≥ -b, u ≥ 0, v ≥ 0.
x ≥ 0.

Đặt y=u-v ta được BT đối ngẫu:
g(y)=bty → max,
Aty ≤ c, (Q)
y có dấu tự do.
Ví dụ: f(x) =x1-2x2 → max,
-x1+2x2=3, (P)
2x1-5x2=12,
xj≥0, j=1,2.
g(y)=3y1+12y2 → max,
-y1+2y2 ≤1, (Q)
2y1-5y2 ≤-2.
3.1.4. Đối ngẫu của BT tổng quát
Xét bài toán quy h

f ( x) = c1 x1 + c2 x2 + ... + cn xn → min
ai1 x1 + ai 2 x2 + ... + ain xin ≥ bi i ∈ I1
ai1 x1 + ai 2 x2 + ...+ ain xin = bi i ∈ I2
ai1 x1 + ai 2 x2 + ... + ain xin ≤ bi i ∈ I3
x j ≥ 0( j ∈ J 2 ) ( j ∈ J 2 ) x j ≤ 0( j ∈ J 3 )

Bài toán đối ngẫu
m
g ( y ) = ∑ bi yi → max,
i =1
m
∑a
i =1
ij yi ≤ c j , j ∈ J 1 ,
m
∑a
i =1
ij yi = c j , j ∈ J 2
m
∑a
i =1
ij yi ≥ c j ∈ J 3 ,
yi ≥ 0, (i ∈ I1 ) yi
i ∈ I2 yi ≤ 0, (i ∈ I 3 )

Ví dụ: Xét BT: f(x)=x1-x2+2x3 →min,
-x1+x2-2x3=6,
2x1-x2+x3≤5, (P)
3x1-2x2+3x3 ≥-2,
x1≥0, x2 ≤0.
BT đối ngẫu là g(y)=6y1+5y2-2y3 →max,
-y1+2y2+3y3 ≤1,
y1-y2-2y3 ≥ -1, (Q)
-2y1+y2+3y3=2,
y2 ≤0, y3 ≥0.
Nhận xét: Quan hệ gốc – đối ngẫu là đối xứng.(cặp BT đối ngẫu)
3.2. Tính chất của cặp BT đối ngẫu

Xét cặp BT đối ngẫu với BT gốc dạng chính tắc và không suy biến.
 Bài toán gốc (P)  Bài toán đối ngẫu

f(x)=ctx→min, (Q)
Ax=b, g(y)=bty →max,
x≥0. Aty≤c,
y tự do.

 Định lý 1(Đối ngẫu yếu). Nếu x là một phương án bất
kỳ của BT (P) và y là một phương án bất kỳ của BT (Q) thì
f(x)≥g(y).
Chứng minh:
g(y) = bty = <Ax,y> = <x,Aty> ≤ <x,c> = ctx = f(x).
 Định lý 2. Nếu x*, y* lần lượt là các p.á của (P) và (Q),
đồng thời f(x*)=g(y*) thì x* và y* lần lượt là các p.á.t.ư
của (P) và (Q).
Chứng minh:
∀x∈Dp: f(x) ≥g(y*)=f(x*) ⇒ x* là p.á.t.ư của (P).
∀y∈DQ: g(y)≤f(x*)=g(y*) ⇒ y* là p.á.t.ư của (Q).

 Định lý 3 (đối ngẫu mạnh).
a) Nếu (P) có p.á.t.ư thì (Q) cũng có p.á.t.ư và ngược lại,
đồng thời giá trị tối ưu bằng nhau.
b) Nếu f(x) không bị chặn dưới trong Dp thì (Q) không có
phương án.
Nếu g(y) không bị chặn trên trong DQ thì (P) không có
phương án.
Chứng minh:
 Hệ quả. Điều kiện cần và đủ để cặp p.á x*, y* lần lượt là

p.á.t.ư của cặp BT đối ngẫu (P), (Q) là ctx*=bty*.

 Định lý 4 (Định lý độ lệch bù yếu). Một cặp phương án
x, y của hai quy hoạch đối ngẫu (P) và (Q) là cặp phương
án tối ưu khi và chỉ khi chúng nghiệm đúng các hệ thức
n
yi (∑ aij x j −bi ) = 0, ∀i = 1, 2,..., m,
j =1
m
x j (c j − ∑aij yi ) = 0, ∀ j = 1, 2,..., n.
i =1
Chứng minh.
Nhận xét: Nếu biết 1 p.á.t.ư của bài toán gốc thì ta có
thể suy ra các p.á.t.ư của bài toán đối ngẫu mà
không cần giải nó.

Ví dụ: cho bài toán quy hoạch tuyến tính:
5
f (x ) = ∑
x→jmin,
j =1


 3 x1 + x2+x=3 1

 5 x1 +x2+x+ 3 =
x4 3
2 x + 5 x2+ x+
3 =
x5 8
 1
x j ≥ 0,j= 1,2,3,4,5.

có p.á.t.ư x*=(0,1,0,2,3) với fmin=f(x*)=6. Tìm tập p.á.t.ư

của BT đối ngẫu tương ứng.
Giải.
Bài toán đối ngẫu

g ( y ) = y1 + 3 y 2 + 8 y3 → max,
5
f ( x) = ∑ x j → min,
j =1
3 y1 + 5 y 2 + 2 y3 ≤ 1

  y + y + 5y ≤ 1
 3 x1 + x2 + x3 = 1  1 2 3

 5 x1 + x2 + x3 + x4 = 3  y1 + y 2 + y3 ≤ 1
2 x + 5 x + x + x = 8  y2 ≤ 1
 1 2 3 5

 x j ≥ 0, j = 1, 2,3, 4,5.
 y3 ≤ 1
Gọi y*=(y1,y2,y3) là p.á.t.ư của BT đối ngẫu. Vì x2>0, x4>0,
x5>0, theo định lý độ lệch bù yếu, y* thỏa mãn hệ pt:
 y1 + y 2 + 5 y3 = 1 Giải hệ pt ta được y*=(-5,1,1). Vậy BT

 y2 = 1 đối ngẫu có 1 p.á.t.ư là
 y3 = 1 y* =(-5,1,1) và g(y*)=6=f(x*).


3.4.1. Cơ sở chấp nhận được đối ngẫu
Xét BT QHTT dạng chính tắc
f(x)=ctx→min,
Ax=b, (P)
x≥0.
Giả thiết: rank(A)=m; {Aj, j∈J} là hệ gồm m vectơ cột đltt
của A. Gọi J là cơ sở của A; AJ là ma trận cơ sở.
Ký hiệu K={1,2,…,n}\J. Vectơ x=(xJ,xK) với xk=0 và AJxJ=b
gọi là p.á cơ sở của (P) ứng với J. Ta có xJ=AJ-1 b.
 Định nghĩa: Nếu xJ=AJ-1b≥0 thì J gọi là cơ sở chấp

nhận được. Nếu x là p.á.t.ư thì J gọi là cơ sở tối ưu.
Xét BT đối ngẫu của (P)

g(y)=bty→max,
Aty≤c. (Q)
 Định nghĩa: Vectơ y=(AJt)-1cJ được goi là p.á cơ sở đối
ngẫu ứng với cơ sở J. Nếu y là p.á chấp nhận được
của (Q) thì J được gọi là cơ sở chấp nhận được đối
ngẫu.

 Nhận xét: Nếu cơ sở J vừa chấp nhận được gốc, vừa
chấp nhận được đối ngẫu thì nó là cơ sở tối ưu.
⇒ Ý tưởng: Xuất phát từ một cơ sở chấp nhận được đối

ngẫu nhưng chưa chấp nhận được gốc, ta tiến hành
đổi cơ sở chấp nhận được đối ngẫu cho đến khi gặp
cơ sở chấp nhận được gốc, tức là cơ sở tối ưu.
 Định nghĩa: Nếu J là cơ sở chấp nhận được đối ngẫu

nhưng không chấp nhận được gốc thì xJ=AJ-1b được gọi
là giả p.á.
3.4.2. Bảng đơn hình đối ngẫu

Giả sử J là cơ sở chấp nhận được đối ngẫu. Giả
thiết J={1,2,…,m}. Lập bảng
J cJ xJ 1 2 … k … n
c1 c2 … ck … cn
1 c1 x1 z11 z12 … z1k … z1n
2 c2 x2 z21 z22 … z2k … z2n
… … … … … … … … … …
m cm xm zm1 zm2 … zmk … zmn
f(x) ∆ 1 ∆ 2 … ∆ k … ∆ n
3.4.3. Thuật toán đơn hình đối ngẫu
 Bước 1. Lập bảng đơn hình đối ngẫu ban đầu .
 Bước 2. Kiểm tra tối ưu: Nếu mọi phần tử trong cột
giả phương án đều không âm thì dừng quá trình giải
và ta nhận được phương án tối ưu của bài toán đã
cho. Trái lại, chuyển sang bước 3.
 Bước 3. Chọn dòng quay: Đó là dòng đầu tiên từ

trên xuống mà nó chứa phần tử âm nhỏ nhất trong
cột giả phương án.
3.4.3. Thuật toán đơn hình đối ngẫu
 Bước 4. Chọn cột quay: Chia các phần tử trên dòng

ước lượng (cuối mỗi bảng) cho các phần tử tương ứng
trên dòng quay, nhưng chỉ chia cho những phần tử
âm trên dòng quay. Cột quay là cột đầu tiên từ trái
sang phải ứng với số nhỏ nhất trong các tỉ số đó.
 Bước 5. Biến đổi bảng đơn hình hoàn toàn như trong
phương pháp đơn (thay đổi biến cơ sở, đổi hệ số mục
tiêu tương ứng, xác lập các vectơ đơn vị, biến đổi
dòng quay và cuối cùng là biến đổi các dòng khác
theo quy tắc hình chữ nhật). Quay trở về bước 2.
Ví dụ: Giải BT QHTT sau:
f ( x) = 15 x1 + 12 x2 + 10 x3 → min,
3 x1 + 4 x2 + 2 x3 ≥ 160

 x1 + 2 x2 + 3 x3 ≥ 140
 x j ≥ 0, j = 1,3

Giải. Đưa bài toán về dạng chính tắc và đổi dấu hai vế
các ràng buộc đẳng thức, ta nhận được bài toán:
f ( x) = 15 x1 + 12 x2 + 10 x3 → min,
− 3 x1 − 4 x2 − 2 x3 + x4 = −160

 − x1 − 2 x2 − 3 x3 + x5 = −140
 x j ≥ 0, j = 1,5

Ta có bảng đơn hình đối ngẫu:
J cJ xJ 1 2 3 4 5
15 12 10 0 0
4 0 -160 -3 -4 -2 1 0
5 0 -140 -1 -2 -3 0 1
Bảng1 0 -15 -12 -10 0 0
2 12 40 3/4 1 1/2 -1/4 0
5 0 -60 1/2 0 -2 -1/2 1
Bảng2 480 -6 0 -4 -3 0
2 12 25 7/8 1 0 -3/8 1/4
3 10 30 -1/4 0 1 1/4 -1/2
Bảng 3 600 -7 0 0 -2 -2
Vậy x*=(0,25,30) với f(x*)=600.
Nội dung chính của chương 3

 Bài toán đối ngẫu
 Mối quan hệ giữa bài toán gốc và bài toán

đối ngẫu
 Phương pháp đơn hình đối ngẫu và thuật

toán của nó.
Bài tập
Hết chương 3

Bài toán đối ngẫu

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Bài toán đối ngẫu

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Khoa Khoa học Tự nhiên và Xã hội – Đại học Thái Nguyên

Chương 3. Bài toán đối ngẫu

3.1. Khái niệm

3.2. Quan hệ giữa cặp BT đối ngẫu

3.3. Ý nghĩa của BT đối ngẫu (tự nghiên cứu)

3.4. Phương pháp đơn hình đối ngẫu

3.1. Khái niệm bài toán đối ngẫu

3.1. Khái niệm bài toán đối ngẫu

3.1. Khái niệm bài toán đối ngẫu

3.1. Khái niệm bài toán đối ngẫu

3.1. Khái niệm bài toán đối ngẫu

3.1.3. Đối ngẫu của BT chính tắc

3.1. Khái niệm bài toán đối ngẫu

3.1.4. Đối ngẫu của BT tổng quát

Xét bài toán quy h

3.1. Khái niệm bài toán đối ngẫu

3.1. Khái niệm bài toán đối ngẫu

3.2. Tính chất của cặp BT đối ngẫu

 Bài toán gốc (P)  Bài toán đối ngẫu

3.2. Tính chất của cặp BT đối ngẫu

3.2. Tính chất của cặp BT đối ngẫu

 Hệ quả. Điều kiện cần và đủ để cặp p.á x*, y* lần lượt là

3.2. Tính chất của cặp BT đối ngẫu

3.2. Tính chất của cặp BT đối ngẫu

có p.á.t.ư x*=(0,1,0,2,3) với fmin=f(x*)=6. Tìm tập p.á.t.ư

3.2. Tính chất của cặp BT đối ngẫu

3.4. Phương pháp đơn hình đối ngẫu

3.4. Phương pháp đơn hình đối ngẫu

 Định nghĩa: Nếu xJ=AJ-1b≥0 thì J gọi là cơ sở chấp

Xét BT đối ngẫu của (P)

3.4. Phương pháp đơn hình đối ngẫu

⇒ Ý tưởng: Xuất phát từ một cơ sở chấp nhận được đối

 Định nghĩa: Nếu J là cơ sở chấp nhận được đối ngẫu

3.4.2. Bảng đơn hình đối ngẫu

3.4.3. Thuật toán đơn hình đối ngẫu

 Bước 1. Lập bảng đơn hình đối ngẫu ban đầu .

 Bước 3. Chọn dòng quay: Đó là dòng đầu tiên từ

3.4.3. Thuật toán đơn hình đối ngẫu

 Bước 4. Chọn cột quay: Chia các phần tử trên dòng

Ví dụ: Giải BT QHTT sau:

Ta có bảng đơn hình đối ngẫu:

2 12 25 7/8 1 0 -3/8 1/4

3 10 30 -1/4 0 1 1/4 -1/2

Vậy x*=(0,25,30) với f(x*)=600.

Nội dung chính của chương 3

 Mối quan hệ giữa bài toán gốc và bài toán

 Phương pháp đơn hình đối ngẫu và thuật

You might also like

 Hệ quả. Điều kiện cần và đủ để cặp p.á x, y lần lượt là

có p.á.t.ư x=(0,1,0,2,3) với fmin=f(x)=6. Tìm tập p.á.t.ư

Vậy x=(0,25,30) với f(x)=600.