KHOA CNG NGHJ THNG TIN

B MN HTTT KINH TE






NGUYEN THJ THANH HUYEN
Th.s NGUYEN VN HUAN
V XUAN NAM

PHAN TICH V DJ BO
KINH TE














Thai Nguyn, 2009
1
Mc lc

Chuong 1: TONG QUAN VE PHN TICH VA DU BAO KINH TE ......................... 3
1.1. Khai nim ......................................................................................................... 3
1.2.Y nghia va vai tro cua phn tich va du bao trong qua trinh ra quyt dinh kinh
doanh ....................................................................................................................... 3
2 nghia ....................................................................................................... 3
22 Jai tro ......................................................................................................... 4
1.3. Cac loai du bao ................................................................................................. 4
Cn c vao d dai thi gian d bao: ........................................................... 4
2 Da vao cac phuong phap d bao: ............................................................. 5
Cn c vao ni dung (di tuong d bao) .................................................... 5
1.4. Cac phuong phap du bao ................................................................................... 7
Phuong phap d bao dnh tinh .................................................................... 7
1.4.1.1. Ly y kin cua ban diu hanh .............................................................. 7
1.4.1.2. Ly y kin cua nguoi ban hang ........................................................... 7
1.4.1.3. Phuong phap chuyn gia (Delphi). ...................................................... 8
1.4.1.4. Phuong phap diu tra nguoi tiu dung ................................................. 8
2 Phuong phap d bao dnh luong................................................................. 8
1.4.2.1. Du bao ngn han ................................................................................. 9
1.4.2.2. Du bao dai han .................................................................................. 14
1.5. Quy trinh du bao ............................................................................................. 23
Chuong 2: CAC PHUONG PHAP PHN TICH VA DU BAO ................................ 26
2.1. Du bao tu cac muc d binh qun ..................................................................... 26
2 D bao t s binh quan truot (di dng) .................................................... 26
22 Mo hinh d bao da vao luong tng (giam) tuyt di binh quan ............... 27
2 Mo hinh d bao da vao tc d phat trin binh quan ................................ 28
2.2. M hinh du bao theo phuong trinh hi quy (du bao dua vao xu th) ............... 31
22 Mo hinh hoi quy theo thi gian ................................................................. 31
222 Mo hinh hoi quy gia cac tiu thc ........................................................... 34
2.3. Du bao dua vao ham xu th va bin dng thoi vu ............................................ 34
2 D bao vao mo hinh cng ......................................................................... 35
22 D bao da vao mo hinh nhan .................................................................. 37
2.4. Du bao theo phuong phap san bng m........................................................... 40
2 Mo hinh don gian ( phuong phap san bng m don gian) ......................... 40
22 Mo hinh xu th tuyn tinh va khong co bin dng thi vu ( Mo hinh san m
Holt Winters) ................................................................................................... 44
2 Mo hinh xu th tuyn tinh va bin dng thi vu ......................................... 46
2.5. Su dung chuong trinh SPSS d du bao theo cac m hinh ................................ 49
2 D doan bng ham xu th ......................................................................... 49
22 D doan bng san bng m ...................................................................... 50
2
Chuong 3: PHUONG PHAP HOI QUY DON VA HOI QUY BOI VA THONG K
HOI QUY .................................................................................................................. 51
3.1. Phuong phap hi quy don ............................................................................... 51
3.2. Phuong phap hi quy bi: ............................................................................... 59
3.3. Phuong phap thng k hi quy ........................................................................ 60
Chuong 4: PHUONG PHAP BOX - JENKINS (ARIMA) ........................................ 67
4.1. Tinh n dinh cua mt chui ............................................................................. 67
4.2. Ham s tu tuong quan don va tu tuong quan ring phn ................................. 67
4.3. Kim dinh nhiu trng ..................................................................................... 69
Phan tich ham t tuong quan .................................................................... 69
2 Tham s thng k cua Box-Pierce va Lfung-box ....................................... 69
4.4. M hinh AR(P) (Auto Regression) .................................................................. 71
4.5. M hinh MA(q) (Moving Average) ................................................................. 73
4.6. M hinh ARMA(p,q) ...................................................................................... 75
4.7. M hinh ARMA mo rng: ARIMA, SARIMA ................................................ 77
4.8. Phuong phap Box - Jenkins ............................................................................. 78
Chuong 5: DY SO THOI GIAN ............................................................................. 89
5.1. Khai nim....................................................................................................... 89
5.2. Cac chi tiu phn tich ...................................................................................... 90
2 Mc d trung binh theo thi gian .............................................................. 90
5.2.1.1 Di voi dy s thoi ky ........................................................................ 90
5.2.1.2. Di voi dy s thoi dim ................................................................... 91
22 Luong tng hoc giam tuyt di ................................................................ 92
5.2.2.1. Luong tng (giam) tuyt di tung ky (lin hoan) ............................... 92
5.2.2.2. Luong tng (hoc) giam tuyt di dinh gc ....................................... 92
5.2.2.3. Luong tng giam tuyt di trung binh ............................................... 92
2 Tc d phat trin ....................................................................................... 93
5.2.3.1. Tc d phat trin tung ky (lin hoan ................................................. 93
5.2.3.2. Tc d phat trin dinh gc ................................................................ 93
5.2.3.2. Tc d phat trin trung binh .............................................................. 93
2 Tc d tng hoc giam .............................................................................. 93
5.2.4.1. Tc d tng (giam) lin hoan (tung ky) ............................................. 93
5.2.4.2. Tc d tng giam dinh gc ............................................................... 94
5.2.4.3. Tc d tng (giam) trung binh ........................................................... 94
2 Tr tuyt di cua tng (hoc giam) ..................................................... 94
5.3.Cac phuong phap biu hin xu huong phat trin cua hin tuong ...................... 94
Phuong phap m rng khoang cach thi gian .......................................... 94
2 Phuong phap s trung binh truot .............................................................. 95
Phuong phap hoi quy ................................................................................ 96
Phuong phap biu hin bin dng thi vu ................................................. 99
3
Chuong 1: TONG QUAN VE PHAN TICH V DJ BO KINH TE

1.1. Khi nim
Du bao d hinh thanh tu du nhung nm 60 cua th ki 20. Khoa hoc du bao voi tu
cach mt nganh khoa hoc dc lp co h thng li lun, phuong phap lun va phuong phap h
ring nhm nng cao tinh hiu qua cua du bao. Nguoi ta thuong nhn manh rng mt
phuong phap tip cn hiu qua di voi du bao la phn quan trong trong hoach dinh. Khi cac
nha quan tri ln k hoach, trong hin tai ho xac dinh huong tuong lai cho cac hoat dng ma
ho s thuc hin. Buoc du tin trong hoach dinh la du bao hay la uoc luong nhu cu tuong
lai cho san phm hoc dich vu va cac ngun luc cn thit d san xut san phm hoc dich vu do.
Nhu vy, du bao la mt khoa hoc va ngh thut tin doan nhung su vic s xay ra
trong tuong lai, trn co so phn tich khoa hoc v cac du liu d thu thp duoc.
Khi tin hanh du bao ta cn cu vao vic thu thp xu ly s liu trong qua khu va hin tai d
xac dinh xu huong vn dng cua cac hin tuong trong tuong lai nho vao mt s m hinh
toan hoc.
Du bao co th la mt du doan chu quan hoc truc giac v tuong lai. Nhung d cho du
bao duoc chinh xac hon, nguoi ta c loai tru nhung tinh chu quan cua nguoi du bao.
Ngay nay, du bao la mt nhu cu khng th thiu duoc cua moi hoat dng kinh t -
xac hi, khoa hoc - k thut, duoc tt ca cac nganh khoa hoc quan tm nghin cuu.
1.2. ngha v vai tr cua phn tich v d bo trong qu trnh ra quyt dnh kinh
doanh
1.2.1. ngha
- Dung d du bao cac muc d tuong lai cua hin tuong, qua do giup cac nha quan tri
doanh nghip chu dng trong vic d ra cac k hoach va cac quyt dinh cn thit phuc vu
cho qua trinh san xut kinh doanh, du tu, quang ba, quy m san xut, knh phn phi san
phm, ngun cung cp tai chinh. va chun bi dy du diu kin co so vt cht, k thut cho
su phat trin trong thoi gian toi (k hoach cung cp cac yu t du vao nhu: lao dng,
nguyn vt liu, tu liu lao dng. cng nhu cac yu t du ra duoi dang san phm vt cht
va dich vu).
- Trong cac doanh nghip nu cng tac du bao duoc thuc hin mt cach nghim tuc
con tao diu kin nng cao kha nng canh tranh trn thi truong.
4
- Du bao chinh xac s giam bot muc d rui ro cho doanh nghip noi ring va toan b
nn kinh t noi chung.
- Du bao chinh xac la cn cu d cac nha hoach dinh cac chinh sach phat trin kinh t
vn hoa x hi trong toan b nn kinh t quc dn
- Nho co du bao cac chinh sach kinh t, cac k hoach va chuong trinh phat trin kinh
t duoc xy dung co co so khoa hoc va mang lai hiu qua kinh t cao.
- Nho co du bao thuong xuyn va kip thoi, cac nha quan tri doanh nghip co kha nng
kip thoi dua ra nhung bin phap diu chinh cac hoat dng kinh t cua don vi minh nhm thu
duoc hiu qua san xut kinh doanh cao nht.
1.2.2. Jai tr
- Du bao tao ra loi th canh tranh
- Cng tac du bao la mt b phn khng th thiu trong hoat dng cua cac doanh
nghip, trong tung phong ban nhu: phong Kinh doanh hoc Marketing, phong San xut hoc
phong Nhn su, phong K toan tai chinh.
1.3. Cc loi d bo
1.3.1. Cn c vo d di thi gian d bo:
Du bao co th phn thanh ba loai
- Du bao dai han: La nhung du bao co thoi gian du bao tu 5 nm tro ln. Thuong dung d
du bao nhung muc tiu, chin luoc v kinh t chinh tri, khoa hoc k thut trong thoi gian dai
o tm vi m.
- Du bao trung han: La nhung du bao co thoi gian du bao tu 3 dn 5 nm. Thuong phuc
vu cho vic xy dung nhung k hoach trung han v kinh t vn hoa x hi. o tm vi m va
vi m.
- Du bao ngn han: La nhung du bao co thoi gian du bao duoi 3 nm, loai du bao nay
thuong dung d du bao hoc lp cac k hoach kinh t, vn hoa, x hi chu yu o tm vi m
va vi m trong khoang thoi gian ngn nhm phuc vu cho cng tac chi dao kip thoi.
Cach phn loai nay chi mang tinh tuong di tuy thuc vao tung loai hin tuong d quy
dinh khoang cach thoi gian cho phu hop voi loai hin tuong do: vi du trong du bao kinh t,
du bao dai han la nhung du bao co tm du bao trn 5 nm, nhung trong du bao thoi tit, khi
tuong hoc chi la mt tun. Thang thoi gian di voi du bao kinh t dai hon nhiu so voi thang
5
thoi gian du bao thoi tit. Vi vy, thang thoi gian co th do bng nhung don vi thich hop
( vi du: quy, nm di voi du bao kinh t va ngay di voi du bao du bao thoi tit).
1.3.2. Da vo cc phuong php d bo:
Du bao co th chia thanh 3 nhom
- Du bao bng phuong phap chuyn gia: Loai du bao nay duoc tin hanh trn co so tng
hop, xu ly y kin cua cac chuyn gia thng thao voi hin tuong duoc nghin cuu, tu do co
phuong phap xu ly thich hop d ra cac du doan, cac du doan nay duoc cn nhc va danh gia
chu quan tu cac chuyn gia. Phuong phap nay co uu th trong truong hop du doan nhung
hin tuong hay qua trinh bao quat rng, phuc tap, chiu su chi phi cua khoa hoc - k thut,
su thay di cua mi truong, thoi tit, chin tranh trong khoang thoi gian dai. Mt cai tin cua
phuong phap Delphi la phuong phap du bao dua trn co so su dung mt tp hop nhung
danh gia cua mt nhom chuyn gia. Mi chuyn gia duoc hoi y kin va ri du bao cua ho
duoc trinh bay duoi dang thng k tom tt. Vic trinh bay nhung y kin nay duoc thuc hin
mt cach gian tip ( khng co su tip xuc truc tip) d tranh nhung su tuong tac trong nhom
nho qua do tao nn nhung sai lch nht dinh trong kt qua du bao. Sau do nguoi ta yu cu
cac chuyn gia duyt xet lai nhung du bao cua ho trn xo so tom tt tt ca cac du bao co th
co nhung b sung thm.
- Du bao theo phuong trinh hi quy: Theo phuong phap nay, muc d cn du bao phai
duoc xy dung trn co so xy dung m hinh hi quy, m hinh nay duoc xy dung phu hop
voi dc dim va xu th phat trin cua hin tuong nghin cuu. D xy dung m hinh hi quy,
doi hoi phai co tai liu v hin tuong cn du bao va cac hin tuong co lin quan. Loai du bao
nay thuong duoc su dung d du bao trung han va dai han o tm vi m.
- Du bao dua vao dy s thoi gian: La dua trn co so dy s thoi gian phan anh su bin
dng cua hin tuong o nhung thoi gian d qua d xac dinh muc d cua hin tuong trong
tuong lai.
1.3.3. Cn c vo ni dung (di tung d bo)
Co th chia du bao thanh: Du bao khoa hoc, du bao kinh t, du bao x hi, du bao tu
nhin, thin vn hoc.
- Du bao khoa hoc: La du kin, tin doan v nhung su kin, hin tuong, trang thai nao do
co th hay nht dinh s xay ra trong tuong lai. Theo nghia hep hon, do la su nghin cuu khoa
hoc v nhung trin vong cua mt hin tuong nao do, chu yu la nhung danh gia s luong va
chi ra khoang thoi gian ma trong do hin tuong co th din ra nhung bin di.
6
- Du bao kinh t: La khoa hoc du bao cac hin tuong kinh t trong tuong lai. Du bao kinh
t duoc coi la giai doan truoc cua cng tac xy dung chin luoc phat trin kinh t - x hi va
du an k hoach dai han; khng dt ra nhung nhim vu cu th, nhung chua dung nhung ni
dung cn thit lam cn cu d xy dung nhung nhim vu do. Du bao kinh t bao trum su phat
trin kinh t va x hi cua dt nuoc co tinh dn su phat trin cua tinh hinh th gioi va cac
quan h quc t. Thuong duoc thuc hin chu yu theo nhung huong sau: dn s, ngun lao
dng, vic su dung va tai san xut chung, nng sut lao dng; tai san xut x hi truoc ht la
vn san xut c dinh: su phat trin cua cach mang khoa hoc ki thut va cng ngh va kha
nng ung dung vao kinh t; muc sng cua nhn dn, su hinh thanh cac nhu cu phi san xut,
dng thai va co cu tiu dung, thu nhp cua nhn dn; dng thai kinh t quc dn va su
chuyn dich co cu (nhip d, ti l, hiu qua); su phat trin cac khu vuc va nganh kinh t
(khi luong dng thai, co cu, trinh d ki thut , b may, cac mi lin h lin nganh); phn
vung san xut, khai thac tai nguyn thin nhin va phat trin cac vung kinh t trong nuoc,
cac mi lin h lin vung; du bao su phat trin kinh t cua th gioi kinh t. Cac kt qua du
bao kinh t cho phep hiu r dc dim cua cac diu kin kinh t - x hi d dt chin luoc
phat trin kinh t dung dn, xy dung cac chuong trinh, k hoach phat trin mt cach chu
dng, dat hiu qua cao va vung chc.
- Du bao x hi: Du bao x hi la khoa hoc nghin cuu nhung trin vong cu th cua mt
hin tuong, mt su bin di, mt qua trinh x hi, d dua ra du bao hay du doan v tinh hinh
din bin, phat trin cua mt x hi.
- Du bao tu nhin, thin vn hoc, loai du bao nay thuong bao gm:
Du bao thoi tit: Thng bao thoi tit du kin trong mt thoi gian nht dinh trn mt
vung nht dinh. Trong du bao thoi tit co du bao chung, du bao khu vuc, du bao dia phuong,
v.v. V thoi gian, co du bao thoi tit ngn (1-3 ngay) va du bao thoi tit dai (toi mt nm).
Du bao thuy vn: La loai du bao nhm tinh d xac dinh truoc su phat trin cac qua
trinh, hin tuong thuy vn xay ra o cac sng h, dua trn cac tai liu lin quan toi khi tuong
thuy vn. Du bao thuy vn dua trn su hiu bit nhung quy lut phat trin cua cac qua trinh,
khi tuong thuy vn, du bao su xut hin cua hin tuong hay yu t cn quan tm. Cn cu
thoi gian du kin, du bao thuy vn duoc chia thanh du bao thuy vn han ngn (thoi gian
khng qua 2 ngay), han vua (tu 2 dn 10 ngay); du bao thuy vn mua (thoi gian du bao vai
thang); cp bao thuy vn: thng tin khn cp v hin tuong thuy vn gy nguy him. Theo
muc dich du bao, co cac loai: du bao thuy vn phuc vu thi cng, phuc vu vn tai, phuc vu
phat din,v.v. Theo yu t du bao, co: du bao luu luong lon nht, nho nht, du bao l, v.v.
7
Du bao dia ly: La vic nghin cuu v huong phat trin cua mi truong dia li trong
tuong lai, nhm d ra trn co so khoa hoc nhung giai phap su dung hop li va bao v mi truong.
Du bao dng dt: La loai du bao truoc dia dim va thoi gian co kha nng xay ra dng dt.
Dng dt khng dt nhin xay ra ma la mt qua trinh tich lu lu dai, co th hin ra truoc bng
nhung bin di dia cht, nhung hin tuong vt li, nhung trang thai sinh hoc bt thuong o dng
vt,v.v. Vic du bao thuc hin trn co so nghin cuu ban d phn vung dng dt va nhung du
hiu bao truoc. Cho dn nay, chua th du bao chinh xac v thoi gian dng dt s xay ra.
1.4. Cc phuong php d bo
1.4.1. Phuong php d bo dnh tinh
Cac phuong phap nay dua trn co so nhn xet cua nhung nhn t nhn qua, dua theo
doanh s cua tung san phm hay dich vu ring bit va dua trn nhung y kin v cac kha nng
co lin h cua nhung nhn t nhn qua nay trong tuong lai. Nhung phuong phap nay co lin
quan dn muc d phuc tap khac nhau, tu nhung khao sat y kin duoc tin hanh mt cach khoa
hoc d nhn bit v cac su kin tuong lai. Duoi dy la cac du bao dinh tinh thuong dung:
Lay y kin cua ban diu hanh
Phuong phap nay duoc su dung rng ri o cac doanh nghip. Khi tin hanh du bao,
ho ly y kin cua cac nha quan tri cp cao, nhung nguoi phu trach cac cng vic, cac b
phn quan trong cua doanh nghip, va su dung cac s liu thng k v nhung chi tiu tng
hop: doanh s, chi phi, loi nhun...Ngoai ra cn ly thm y kin cua cac chuyn gia v
marketing, tai chinh, san xut, k thut.
Nhuoc dim lon nht cua phuong phap nay la co tinh chu quan cua cac thanh vin va
y kin cua nguoi co chuc vu cao nht thuong chi phi y kin cua nhung nguoi khac.
2 Lay y kin cua ngui ban hang
Nhung nguoi ban hang tip xuc thuong xuyn voi khach hang, do do ho hiu r nhu
cu, thi hiu cua nguoi tiu dung. Ho co th du doan duoc luong hang tiu thu tai khu vuc
minh phu trach.
Tp hop y kin cua nhiu nguoi ban hang tai nhiu khu vuc khac nhau, ta co duoc
luong du bao tng hop v nhu cu di voi loai san phm dang xet.
Nhuoc dim cua phuong phap nay la phu thuc vao danh gia chu quan cua nguoi ban
hang. Mt s co khuynh huong lac quan danh gia cao luong hang ban ra cua minh. Nguoc
lai, mt s khac lai mun giam xung d d dat dinh muc.
8
Phuong phap chuyn gia (Delphi)
Phuong phap nay thu thp y kin cua cac chuyn gia trong hoc ngoai doanh nghip
theo nhung mu cu hoi duoc in sn va duoc thuc hin nhu sau:
- Mi chuyn gia duoc phat mt thu yu cu tra loi mt s cu hoi phuc vu cho vic
du bao.
- Nhn vin du bao tp hop cac cu tra loi, sp xp chon loc va tom tt lai cac y kin
cua cac chuyn gia.
- Dua vao bang tom tt nay nhn vin du bao lai tip tuc nu ra cac cu hoi d cac
chuyn gia tra loi tip.
- Tp hop cac y kin moi cua cac chuyn gia. Nu chua thoa mn thi tip tuc qua
trinh nu trn cho dn khi dat yu cu du bao.
Uu dim cua phuong phap nay la tranh duoc cac lin h ca nhn voi nhau, khng xay
ra va cham giua cac chuyn gia va ho khng bi anh huong boi y kin cua mt nguoi nao do
co uu th trong s nguoi duoc hoi y kin.
Phuong phap diu tra ngui tiu dung
Phuong phap nay s thu thp ngun thng tin tu di tuong nguoi tiu dung v nhu
cu hin tai cng nhu tuong lai. Cuc diu tra nhu cu duoc thuc hin boi nhung nhn vin
ban hang hoc nhn vin nghin cuu thi truong. Ho thu thp y kin khach hang thng qua
phiu diu tra, phong vn truc tip hay din thoai... Cach tip cn nay khng nhung giup cho
doanh nghip v du bao nhu cu ma ca trong vic cai tin thit k san phm. Phuong phap
nay mt nhiu thoi gian, vic chun bi phuc tap, kho khn va tn kem, co th khng chinh
xac trong cac cu tra loi cua nguoi tiu dung.
1.4.2. Phuong php d bo dnh lung
M hinh du bao dinh luong dua trn s liu qua khu, nhung s liu nay gia su co lin
quan dn tuong lai va co th tim thy duoc. Tt ca cac m hinh du bao theo dinh luong co
th su dung thng qua chui thoi gian va cac gia tri nay duoc quan sat do luong cac giai
doan theo tung chui .
- Tinh chinh xac cua du bao:
Tinh chinh xac cua du bao d cp dn d chnh lch cua du bao voi s liu thuc t.
Boi vi du bao duoc hinh thanh truoc khi s liu thuc t xay ra, vi vy tinh chinh xac cua du
9
bao chi co th danh gia sau khi thoi gian d qua di. Nu du bao cang gn voi s liu thuc t,
ta noi du bao co d chinh xac cao va li trong du bao cang thp.
Nguoi ta thuong dung d sai lch tuyt di binh qun (MAD) d tinh toan:
MAD
Tng cac sai s tuyt di cua n
giai doan
n giai doan



MAD
1
n
i

=
Nhu cu thuc t- nhu cu
du bao
n
2 D bao ngn hn
Du bao ngn han uoc luong tuong lai trong thoi gian ngn, co th tu vai ngay dn vai
thang. Du bao ngn han cung cp cho cac nha quan ly tac nghip nhung thng tin d dua ra
quyt dinh v cac vn d nhu:
- Cn du tru bao nhiu di voi mt loai san phm cu th nao do cho thang toi ?
- Ln lich san xut tung loai san phm cho thang toi nhu th nao ?
- S luong nguyn vt liu cn dt hang d nhn vao tun toi la bao nhiu ?
* D bao so b.
M hinh du bao so b la loai du bao nhanh, khng cn chi phi va d su dung. Vi du nhu:
- Su dung s liu hang ban ngay hm nay lam du bao cho luong hang ban o ngay mai.
- Su dung s liu ngay nay o nm ri nhu la du bao luong hang ban cho ngay y o
nm nay.
M hinh du bao so b qua don gian cho nn thuong hay gp nhung sai sot trong du bao.
* Phuong phap binh quan di dng.
10
* Phuong phap binh quan di dng co quyn s
Trong phuong phap binh qun di dng duoc d cp o phn trn, chung ta xem vai tro
cua cac s liu trong qua khu la nhu nhau. Trong mt vai truong hop, cac s liu nay co anh
huong khac nhau trn kt qua du bao, vi th, nguoi ta thich su dung quyn s khng dng
du cho cac s liu qua khu. Quyn s hay trong s la cac con s duoc gan cho cac s liu
qua khu d chi muc d quan trong cua chung anh huong dn kt qua du bao. Quyn s lon
duoc gan cho s liu gn voi ky du bao nht d am chi anh huong cua no la lon nht.Vic
chon cac quyn s phu thuc vao kinh nghim va su nhay cam cua nguoi du bao.
Cng thuc tinh toan:
1
1
n
A k
t i i
i
F
n
t
k
i
i

=
=

=

Voi:Ft - Du bao thoi ky thu t
At-i - S liu thuc t thoi ky truoc (i1,2,...,n)
ki - Quyn s tuong ung o thoi ky i
Ji du. Gia su rng ta co quyn s cua tun gn nht la 3, cach 2 tun truoc la 2,5;
cach 3 tun truoc la 2 ; 4 tun truoc la 1,5 ; 5 tun truoc la 1. Theo vi du 2.1, ta tinh du bao
nhu cu du tru cho tun l thu 18 cho thoi ky 5 tun nhu sau:
F
18
(115x1)(120x1,5)(80x2)(95x2,5)(100x3)
99,25 hay 993 triu dng
10
Ca 2 phuong phap binh qun di dng va binh qun di dng co quyn s du co uu
dim la san bng duoc cac bin dng ngu nhin trong dy s . Tuy vy, chung du co
nhuoc dim sau:
- Do vic san bng cac bin dng ngu nhin nn lam giam d nhay cam di voi
nhung thay di thuc d duoc phan anh trong dy s.
- S binh qun di dng chua cho chung ta xu huong phat trin cua dy s mt cach
tt nht. No chi th hin su vn dng trong qua khu chu chua th keo dai su vn dng do
trong tuong lai.
11
* Phuong phap diu hoa m
Diu hoa m dua ra cac du bao cho giai doan truoc va thm vao do mt luong diu
chinh d co duoc luong du bao cho giai doan k tip. Su diu chinh nay la mt ty l nao do
cua sai s du bao o giai doan truoc va duoc tinh bng cach nhn s du bao cua giai doan
truoc voi h s nm giua 0 va 1. H s nay goi la h s diu hoa.
Cng thuc tinh nhu sau: Ft Ft1 u (At1Ft1)
Trong do : F t - Du bao cho giai doan thu t, giai doan k tip.
F t -1 - Du bao cho giai doan thu t-1, giai doan truoc.
A t -1 - S liu thuc t cua giai doan thu t-1
Ji du. ng B trong vi du 2.1, noi voi nha phn tich o cng ty me rng, phai du bao
nhu cu hang tun cho du tru trong nha kho cua ng. Nha phn tich d nghi ng B xem xet
vic su dung phuong phap diu hoa m voi cac h s diu hoa 0,1 ; 0,2 ; 0,3 . ng B quyt
dinh so sanh muc d chinh xac cua du bao ung voi tung h s cho giai doan 10 tun l gn
dy nht.
Kt qua bai toan:
Chung ta tinh toan du bao hang tun cho tun l thu 8 dn tun l thu 17. Tt ca du
bao cua tun l thu 7 duoc chon mt cach ngu nhin, du bao khoi du thi rt cn thit trong
phuong phap diu hoa m. Thng thuong nguoi ta cho cac du bao nay bng voi gia tri thuc
cua giai doan.
Tinh toan mu - du bao cho tun l thu 8:
F8 85 0,1(85-85) 0,1 85
F9 85 0,1(102 - 85) 86,7
F9 85 0,2(102 - 85) 88,4 0,2
Sau do ta tinh d lch tuyt di binh qun MAD cho 3 du bao noi trn:
12

Tun l
Nhu cu d
tr thc t
0,1 0,2 0,3
D bo AD D bo AD D bo AD

8 102 85,0 17,0 85,0 17,0 85,0 17,0
9 110 86,7 23,3 88,4 21,6 90,1 19,9
10 90 89,0 1,0 92,7 2,7 96,1 6,1
11 105 89,1 15,9 92,2 12,8 94,3 10,7
12 95 90,7 4,3 94,8 0,2 97,5 2,5
13 115 91,1 23,9 94,8 20,2 96,8 18,2
14 120 93,5 26,5 98,8 21,2 102,3 17,7
15 80 96,2 16,2 103,0 23,0 107,6 27,8
16 95 94,6 0,4 98,4 3,4 99,3 4,3
17 100 94,6 5,4 97,7 2,3 98,0 2,0
Tng d lch tuyt di 133,9 124,4 126,0
MAD 13,39 12,44 12,6
H s diu hoa u 0,2 cho chung ta d chinh xac cao hon u 0,1 va u 0,3.
Su dung u 0,2 d tinh du bao cho tun thu 18 :
F18 F17 u ( A17 - F17)
97,7 0,2(100 - 97,7)
98,2 hay 982 triu dng.
* Phuong phap diu hoa m theo xu hung
Chung ta thuong xem xet k hoach ngn han, thi mua vu va xu huong la nhn t
khng quan trong. Khi chung ta chuyn tu du bao ngn han sang du bao trung han thi mua
vu va xu huong tro nn quan trong hon. Kt hop nhn t xu huong vao du bao diu hoa m
duoc goi la diu hoa m theo xu huong hay diu hoa di.
Vi uoc luong cho s trung binh va uoc luong cho xu huong cho s trung binh va h
s diu hoa duoc diu hoa ca hai. H s diu hoa cho xu huong, duoc su dung trong m
hinh nay
Cng thuc tinh toan nhu sau:
FTt St - 1 T t - 1(At -FTt )
Voi: St FTt (FTt - FTt - 1 - Tt - 1 )Tt Tt - 1
13
Trong do FTt - Du bao theo xu huong trong giai doan t
St - Du bao d duoc diu hoa trong giai doan t
Tt - Uoc luong xu huong trong giai doan t
At - S liu thuc t trong giai doan t
t - Thoi doan k tip.
t-1 - Thoi doan truoc.
- H s diu hoa trung binh co gia tri tu 0 1
- H s diu hoa theo xu huong co gia tri tu 0 1
Ji du. ng A mun du bao s luong hang ban ra cua cng ty d nhm ln k hoach
tin mt, nhn su va nhu cu nng luc cho tuong lai. ng tin rng trong sut giai doan 6
thang qua, s liu luong hang ban ra co th dai din cho tuong lai. ng xy du bao diu hoa
m theo xu huong nu cho s 0,3 va s liu ban ra trong qua khu 0,2 ; luong hang
ban ra o thang thu 7 nhu sau (don vi: 10 Triu dng).
Thng (t) 1 2 3 4 5 6
Doanh s bn (At) 130 136 134 140 146 150
Kt qua bai toan:
Chung ta uoc luong du bao bt du vao thang 1 bng du bao so b, tuc la bng s
liu thuc t. Ta co: FT1 A1 130
Chung ta uoc luong phn tu xu huong bt du. Phuong phap d uoc luong phn tu
xu huong la ly s liu thuc t cua thang cui cung tru s liu thuc t thang du tin, sau do
chia cho s giai doan trong ky dang xet.

6 1 150 130
1 4
5 5
A A
T

= = =
Su dung du bao so b va phn tu xu huong bt du d tinh du bao doanh s ban ra
trong tung thang cho dn thang thu 7.
Du bao theo xu huong cho thang thu 2: FT2 S1 T1
14
(A1 - FT1 ) 130 0,2( 130 - 130 ) S1 FT1 130
T1 4
FT2 130 4 134
Du bao theo xu huong cho thang thu 3: FT3 S2 T2
(A2 - FT2 ) 134 0,2( 136 - 134 ) S2 FT2 134,4
(FT2 - FT1 - T1 ) 4 0,3 (134 - 130 -T2 T1 4) 4
FT3 S2 T2 134,4 4 138,4
Du bao tuong tu cho cac thang 4, 5, 6, 7 ta duoc bang sau:
Thng (t) Doanh s bn (At) St - 1 Tt - 1 FTt
1 130 - - 130,00
2 136 130,00 4,00 134,00
3 134 134,40 4,00 138,40
4 140 137,52 4,12 141,64
5 146 141,31 3,86 145,17
6 150 145,34 3,76 149,10
7 - 149,28 3,81 153,09

22 D bao dai hn
Du bao dai han la uoc luong tuong lai trong thoi gian dai, thuong hon mt nm. Du
bao dai han rt cn thit trong quan tri san xut d tro giup cac quyt dinh chin luoc v
hoach dinh san phm, quy trinh cng ngh va cac phuong tin san xut. Vi du nhu:
- Thit k san phm moi.
- Xac dinh nng luc san xut cn thit la bao nhiu? May moc, thit bi nao cn su
dung va chung duoc dt o du ?
- Ln lich trinh cho nhung nha cung ung theo cac hop dng cung cp nguyn vt
liu dai han
Du bao dai han co th duoc xy dung bng cach v mt duong thng di xuyn qua
cac s liu qua khu va keo dai no dn tuong lai. Du bao trong giai doan k tip co th duoc
v vuot ra khoi d thi thng thuong. Phuong phap tip cn theo kiu d thi di voi du bao
15
dai han co th dung trong thuc t, nhung dim khng thun loi cua no la vn d v mt
duong tuong ung hop ly nht di qua cac s liu qua khu nay.








Phn tich hi qui s cung cp cho chung ta mt phuong phap lam vic chinh xac d
xy dung duong du bao theo xu huong.
* Phuong phap hoi qui tuyn tinh
Phn tich hi qui tuyn tinh la mt m hinh du bao thit lp mi quan h giua bin
phu thuc voi hai hay nhiu bin dc lp. Trong phn nay, chung ta chi xet dn mt bin dc
lp duy nht. Nu s liu la mt chui theo thoi gian thi bin dc lp la giai doan thoi gian
va bin phu thuc thng thuong la doanh s ban ra hay bt ky chi tiu nao khac ma ta mun
du bao.
M hinh nay co cng thuc:Y ax b
a
2 2
( )
n xy x y
n x x

b
2
2
2
( )
x y x xy
n x x

Trong do : y - Bin phu thuc cn du bao.
x - Bin dc lp
a - D dc cua duong xu huong
b - Tung d gc
n - S luong quan sat
Thoi gian
Duong xu huong
Doanh s
16
Trong truong hop bin dc lp x duoc trinh bay thng qua tung giai doan theo thoi
gian va chung phai cach du nhau ( nhu : x 0 . Vi vy 2002, 2003, 2004...) thi ta co th
diu chinh lai d sao cho vic tinh toan s tro nn don gian va d dang hon nhiu.
Nu co mt s le luong mc thoi gian: chng han x 0 la 5, thi gia tri cua x duoc
n dinh nhu sau : -2, -1, 0, 1, 2 va nhu th gia tri cua x duoc su dung cho du bao trong nm
toi la 3.
Nu co mt s chn luong mc thoi gian: chng han x 0 va la 6 thi gia tri cua x
duoc n dinh la : -5, -3, -1, 1, 3, 5. Nhu th gia tri cua x duoc dung cho du bao trong nm
toi la 7.
Ji du. Mt hng san xut loai dng co din tu cho cac van khoi dng trong nganh
cng nghip, nha may hoat dng gn ht cng sut sut mt nm nay. ng J, nguoi quan ly
nha may nghi rng su tng truong trong doanh s ban ra vn con tip tuc va ng ta mun
xy dung mt du bao dai han d hoach dinh nhu cu v may moc thit bi trong 3 nm toi. S
luong ban ra trong 10 nm qua duoc ghi lai nhu sau:
Nm S lung bn Nm S lung bn
1 1.000 6 2.000
2 1.300 7 2.200
3 1.800 8 2.600
4 2.000 9 2.900
5 2.000 10 3.200
Kt qua bai toan:
Ta xy dung bang tinh d thit lp cac gia tri:
17

Nm Lung bn (y) Thi gian (x) x2 xy
1 1.000 -9 81 -9.000
2 1.300 -7 49 -9.100
3 1.800 -5 25 -9.000
4 2.000 -3 9 -6.000
5 2.000 -1 1 -2.000
6 2.000 1 1 2.000
7 2.200 3 9 6.600
8 2.600 5 25 13.000
9 2.900 7 49 20.300
10 3.200 9 81 28.800
Tng 21.000 0 330 35.600

a
n_xy_x_y

xy

3.5600
107,8
n_x
2
( _x)
2

x
2

330


b

_x2_y_x_xy

_y

21.000
2.100
n_x2( _x)2 n 10

- Dung phuong trinh hi qui tuyn tinh d du bao hang ban ra trong tuong lai:
Y ax b 107,8x 2.100
D du bao cho hang ban ra trong 3 nm toi ta thay gia tri cua x ln luot la 11, 13, 15
vao phuong trinh.
Y11 107,8 . 11 2.100 3.285 3.290 don vi
18
Y12 107,8 . 13 2.100 3.501 3.500 don vi
Y13 107,8 . 15 2.100 3.717 3.720 don vi
Truong hop bin dc lp khng phai la bin thoi gian, hi qui tuyn tinh la mt nhom
cac m hinh du bao duoc goi la m hinh nhn qua. M hinh nay dua ra cac du bao sau khi
thit lp va do luong cac bin phu thuc voi mt hay nhiu bin dc lp.
Ji du. ng B, nha tng quan ly cua cng ty k ngh chinh xac nghi rng cac dich vu
k ngh cua cng ty ng ta duoc cung ung cho cac cng ty xy dung thi co quan h truc tip
dn s hop dng xy dung trong vung cua ng ta. ng B yu cu k su duoi quyn, tin
hanh phn tich hi qui tuyn tinh dua trn cac s liu qua khu va vach ra k hoach nhu sau :
- Xy dung mt phuong trinh hi qui cho du bao muc d nhu cu v dich vu cua
cng ty ng.
- Su dung phuong trinh hi qui d du bao muc d nhu cu trong 4 qui toi. Uoc luong
tri gia hop dng 4 qui toi la 260, 290, 300 va 270 (DVT:10 Triu dng).
- Xac dinh muc d cht ch, cac mi lin h giua nhu cu va hop dng xy dung
duoc dua ra.
Bit s liu tung qui trong 2 nm qua cho trong bang:(don vi: 10 Triu dng).
Nm Qi
Nhu cu cua
cng ty
Tr| gi hp dng
thc hin
1
1 8 150
2 10 170
3 15 190
4 9 170
2
1 12 180
2 13 190
3 12 200
4 16 220
Kt qua bai toan:
Xy dung phuong trinh hi qui.
ng A xy dung bang tinh nhu sau:
19

Thi gian Nhu cu (y) Tr| gi hp dng (x) x
2
xy y
2

1 8 150 22.500 1.200 64
2 10 170 28.900 1.700 100
3 15 190 36.100 2.850 225
4 9 170 28.900 1.530 81
5 12 180 32.400 2.160 144
6 13 190 36.100 2.470 169
7 12 200 40.000 2.400 144
8 16 220 48.400 3.520 256
Tng 95 1.470 273.300 17.830 1.183
Su dung cng thuc ta tinh toan duoc h s a 0,1173 ; b -9,671
Phuong trinh hi qui tim duoc la:Y 0,1173x 9,671
Du bao nhu cu cho 4 qui toi: ng A du bao nhu cu cua cng ty bng cach su dung
phuong trinh trn cho 4 qui toi nhu sau:
Y1 (0,1173 x 260) - 9,671 20,827;Y2 (0,1173 x 290) - 9,671 24,346
Y3 (0,1173 x 300 )- 9,671 25,519;Y4 (0,1173 x 270) - 9,671 22,000
Du bao tng cng cho nm toi la:
Y Y1 Y2 Y3 Y4 20,827 24,34625,51922,000 930triu dng. 92,7
Danh gia muc d cht ch mi lin h cua nhu cu voi s luong hop dng xy dung
r
n_xy_x_y
|n_x2( _x)2||n_y2( _y)2|

8x17.8301.470x95

2.990

0.894
(8x273.30014702)(8x1.183952) 3.345,8
r
2
0,799;trong do r la h s tuong quan va r
2
la h s xac dinh
R rang la s luong hop dng xy dung co anh huong khoang 80 ( r2 0,799 ) cua
bin s duoc quan sat v nhu cu hang qui cua cng ty.
20
H s tuong quan r giai thich tm quan trong tuong di cua mi quan h giua y va x;
du cua r cho bit huong cua mi quan h va gia 1. Dutri tuyt di cua r chi cuong d
cua mi quan h, r co gia tri tu -1 cua r lun lun cung voi du cua h s a. Nu r m chi ra
rng gia tri cua y va x co khuynh huong di nguoc chiu nhau, nu r duong cho thy gia tri
cua y va x di cung chiu nhau.
Duoi dy la vai gia tri cua r:
r -1. Quan h nguoc chiu hoan toan, khi y tng ln thi x giam xung va nguoc lai.
r 1. Quan h cung chiu hoan toan, khi y tng ln thi x cng tng va nguoc lai.
r 0. Khng co mi quan h giua x va y.
* Tinh chat mua vu trong d bao chuoi thi gian
Loai mua vu thng thuong la su ln xung xay ra trong vong mt nm va co xu
huong lp lai hang nm. Nhung vu mua nay xay ra co th do diu kin thoi tit, dia ly hoc
do tp quan cua nguoi tiu dung khac nhau...
Cach thuc xy dung du bao voi phn tich hi qui tuyn tinh khi vu mua hin din
trong chui s theo thoi gian. Ta thuc hin cac buoc:
- Chon lua chui s liu qua khu dai din.
- Xy dung chi s mua vu cho tung giai doan thoi gian.
0
i
Y
I
i Y
=

Voi
i
Y
- S binh qun cua cac thoi ky cung tn

0
Y
- S binh qun chung cua tt ca cac thoi ky trong dy s.
Ii - Chi s mua vu ky thu i.
- Su dung cac chi s mua vu d hoa giai tinh cht mua vu cua s liu.
- Phn tich hi qui tuyn tinh dua trn s liu d phi mua vu.
- Su dung phuong trinh hi qui d du bao cho tuong lai.
- Su dung chi s mua vu d tai ung dung tinh cht mua vu cho du bao.
21
Ji du. ng J nha quan ly nha may dng co dc bit dang c gng lp k hoach tin
mt va nhu cu nguyn vt liu cho tung qui cua nm toi. S liu v luong hang ban ra trong
vong 3 nm qua phan anh kha tt kiu san luong mua vu va co th ging nhu trong tuong
lai. S liu cu th nhu sau:
Nm
S lung bn hng qu (1.000 don v|)
Q1 Q2 Q3 Q4
1 520 730 820 530
2 590 810 900 600
3 650 900 1 650
Kt qua bai toan:
Du tin ta tinh toan cac chi s mua vu.
Nm Qu 1 Qu 2 Qu 3 Qu 4 Ca nm
1 520 730 820 530 2.600
2 590 810 900 600 2.900
3 650 900 1.000 650 3.200
Tng 1.760 2.440 2.720 1.780 8.700
Trung binh qui 586,67 813,33 906,67 593,33 725
Chi s mua vu 0,809 1,122 1,251 0,818 -
K tip, hoa giai tinh cht mua vu cua s liu bng cach chia gia tri cua tung qui cho
chi s mua vu tuong ung. Chng han : 520/0,809 642,8 ; 730/1,122 605,6 ...
Ta duoc bang s liu nhu sau:
Nm
S liu hng qu d phi ma v.
Qu 1 Qu 2 Qu 3 Qu 4
1 642,8 650,6 655,5 647,9
2 729,2 721,9 719,4 733,5
3 803,5 802,1 799,4 794,6
Chung ta phn tich hi qui trn co so s liu phi mua vu (12 qui) va xac dinh phuong
trinh hi qui.
22
Qi X y x
2
xy
Q11 1 642,8 1 642,8
Q12 2 650,6 4 1.301,2
Q13 3 655,5 9 1.966,5
Q14 4 647,9 16 2.591,6
Q21 5 729,3 25 3.646,5
Q22 6 721,9 36 4.331,4
Q23 7 719,4 49 5.035,8
Q24 8 733,5 64 5.868,0
Q31 9 803,5 81 7.231,5
Q32 10 802,1 100 8.021,0
Q33 11 799,4 121 8.793,4
Q34 12 794,6 144 8.535,2
Tng 78 8.700,5 650 58.964,9
Xac dinh duoc h s a 16,865 va b 615,421 .
Phuong trinh co dang: Y 16,865x 615,421
By gio chung ta thay th gia tri cua x cho 4 qui toi bng 13, 14, 15, 16 vao phuong
trinh. Dy la du bao phi mua vu trong 4 qui toi.
Y41 (16,865 x 13) 615,421 834,666
Y42 (16,865 x 14) 615,421 851,531
Y43 (16,865 x 15) 615,421 868,396
Y44 (16,865 x 16) 615,421 885,261
Tip theo, ta su dung chi s mua vu d mua vu hoa cac s liu.
Qu Chi s ma v (I) D bo phi ma v (Yi) D bo ma v ha (Ymv)
0,809 834,666 675
1,122 851,531 955
1,251 868,396 1.086
0,818 885,261 724
23

1.5. Quy trnh d bo
Quy trinh du bao duoc chia thanh 9 buoc. Cac buoc nay bt du va kt thuc voi su trao
di (communication), hop tac (cooperation) va cng tac (collaboration) giua nhung nguoi su
dung va nhung nguoi lam du bao
Buc . Xac dinh muc tiu
- Cac muc tiu lin quan dn cac quyt dinh cn dn du bao phai duoc noi r. Nu
quyt dinh vn khng thay di bt k co du bao hay khng thi moi n luc thuc hin du bao
cng v ich.
- Nu nguoi su dung va nguoi lam du bao co co hi thao lun cac muc tiu va kt qua
du bao s duoc su dung nhu th nao, thi kt qua du bao s co y nghia quan trong.
Buc 2. Xac dinh du bao cai gi
- Khi cac muc tiu tng quat d r ta phai xac dinh chinh xac la du bao cai gi (cn co
su trao di)
Vi du: Chi noi du bao doanh s khng thi chua du, ma cn phai hoi r hon la:
Du bao doanh thu ban hang (sales revenue) hay s don vi doanh s (unit
sales). Du bao theo nm, quy, thang hay tun.
Nn du bao theo don vi d tranh nhung thay di cua gia ca.
Buc . Xac dinh khia canh thoi gian
Co 2 loai khia canh thoi gian cn xem xet:
- Thu nht: D dai du bao, cn luu y:
Di voi du bao theo nm: tu 1 dn 5 nm
Di voi du bao quy: tu 1 hoc 2 nm
Di voi du bao thang: tu 12 dn 18 thang
- Thu hai: Nguoi su dung va nguoi lam du bao phai thng nht tinh cp thit cua du bao
Buc . Xem xet du liu
- Du liu cn d du bao co th tu 2 ngun: bn trong va bn ngoai
- Cn phai luu y dang du liu sn co ( thoi gian, don vi tinh,.)
24
- Du liu thuong duoc tng hop theo ca bin va thoi gian, nhung tt nht la thu thp
du liu chua duoc tng hop
- Cn trao di giua nguoi su dung va nguoi lam du bao
Buc . Lua chon m hinh
- Lam sao d quyt dinh duoc phuong phap thich hop nht cho mt tinh hung
nht dinh?
Loai va luong du liu sn co
M hinh (ban cht) du liu qua khu
Tinh cp thit cua du bao
D dai du bao
Kin thuc chuyn mn cua nguoi lam du bao
Buc 6. Danh gia m hinh
- Di voi cac phuong phap dinh tinh thi buoc nay it phu hop hon so voi phuong phap
dinh luong
- Di voi cac phuong phap dinh luong, cn phai danh gia muc d phu hop cua m
hinh (trong pham vi mu du liu)
- Danh gia muc d chinh xac cua du bao (ngoai pham vi mu du liu)
- Nu m hinh khng phu hop, quay lai buoc 5
Buc 7. Chun bi du bao
- Nu co th nn su dung hon mt phuong phap du bao, va nn la nhung loai phuong
phap khac nhau (vi du m hinh hi quy va san m Holt, thay vi ca 2 m hinh hi quy khac
nhau)
- Cac phuong phap duoc chon nn duoc su dung d chun bi cho mt s cac du bao
(vi vu truong hop xu nht, tt nht va co th nht)
Buc 8. Trinh bay kt qua du bao
- Kt qua du bao phai duoc trinh bay r rang cho ban quan ly sao cho ho hiu cac con
s duoc tinh toan nhu th nao va chi ra su tin cy trong kt qua du bao
- Nguoi du bao phai co kha nng trao di cac kt qua du bao theo ngn ngu ma cac
nha quan ly hiu duoc
25
- Trinh bay ca o dang vit va dang noi
- Bang biu phai ngn gon, r rang
- Chi cn trinh bay cac quan sat va du bao gn dy thi
- Chui du liu dai co th duoc trinh bay duoi dang d thi (ca gia tri thuc va du bao)
- Trinh bay thuyt trinh nn theo cung hinh thuc va cung muc d voi phn trinh bay vit
Buc 9. Theo di kt qua du bao
- Lch giua gia tri du bao va gia tri thuc phai duoc thao lun mt cach tich cuc, khach
quan va coi mo
- Muc tiu cua vic thao lun la d hiu tai sao co cac sai s, d xac dinh d lon cua
sai s
- Trao di va hop tac giua nguoi su dung va nguoi lam du bao co vai tro rt quan
trong trong vic xy dung va duy tri quy trinh du bao thanh cng.
26
Chuong 2: CC PHUONG PHP PHAN TICH V DJ BO

Co nhiu phuong phap du bao thng k khac nhau ( phuong phap ly y kin chuyn
gia, du bao tung muc d binh qun, ngoai suy ham xu th., nhung khng phai phuong
phap nao cng duoc su dung ph bin nhu nhau. Vi vy, trong phn nay chi trinh bay mt s
phuong phap thng dung nht va gioi thiu mt s phuong phap dang co xu huong su dung
nhiu trong thuc t hin nay.
2.1. D bo t cc mc d bnh qun
2.1.1. D bo t s bnh qun trut (di dng)
Phuong phap s binh qun di dng la mt trong nhung phuong phap biu hin xu
huong phat trin co ban cua hin tuong nghin cuu, hay noi cach khac, m hinh hoa su phat
trin thuc t cua hin tuong nghin cuu duoi dang dy cac s binh qun di dng.
Phuong phap binh qun di dng con duoc su dung trong du bao thng k. Trn co so
xy dung mt dy s binh qun di dng, nguoi ta xy dung m hinh du bao.
Vi du, co dy s thoi gian v san luong thep cua doanh nghip A trong 12 thang theo
bang sau:
Thi gian San lung
(triu tn) (y
i
)
Doanh s trung bnh di dng
(triu tn) (M
i
)
1 79 -
2 82 -
3 85 82
4 82 83
5 88 85
6 86 85,3
7 98 90,6
8 105 96,3
9 110 104,3
10 115 110
11 120 115
12 118 117,6
27
Nhu vy, ung voi thang 3 ta co s binh qun di dng la 82 triu tn, thang 4 la 83
triu tn, v.v. va cui cung thang 12 la 117,6 triu tn. Ta goi cac s binh qun di dng
moi nay la Mi (i k, k 1, k 2,.n), trong do k la khoang cach thoi gian san bng ( o dy
k 3, binh qun tu 3 muc d thuc t).
M hinh du bao la: y
n1
M
n

Khoang du bao s duoc xac dinh theo cng thuc sau:
y
nL

1
1 t S
k

+ (2.1)

Trong do t

la gia tri tra trong bang tiu chun t- Student voi (k-1) bc tu do va xac
sut tin cy (1-u). D lch tiu chun mu diu chinh duoc tinh theo cng thuc sau:
S
2
( )
1
i i
y M
k

(2.2)
Theo vi du trn ta tinh duoc:
S
2 2 2 2 2 2
2 2 2 2
(85 82) (82 83) (88 85) (86 85, 3) (98 90, 6) (105 96, 3)
(110 104, 3) (115 110) (120 115) (118 117, 6)
3 1
+ + + + +
+ + + +

10,78
Trong vi du trn, du doan san luong thep cho thang 1 nm sau la:
Y
13
117,6 triu tn
Theo cng thuc trn ta tinh duoc S 10,78 nghin tn va t

2,92 voi xac sut tin cy

(1-u) 0,95 ( xac sut dat 95) va s bc tu do bng 2. Do do khoang du doan v san luong
thep thang 1 nm sau s nm trong khoang:
117,6 (2,92 x 10,78)
1
1
3
+ 117,6 36,35
2.1.2. M hnh d bo da vo lung tng (giam) tuyt di bnh qun
- Phuong phap nay duoc su dung trong truong hop luong tng ( giam) tuyt di lin
hoan xp xi nhau qua cac nm (dy s thoi gian co dang gn ging nhu cp s cng):
1
y
i i
y y

A = xp xi nhau (i z n).
M hinh du bao theo phuong trinh:
n L Y

+
n
y . y L A (2.3)
Trong do.
28
n L Y

+ : Muc d du doan o thoi gian (nL)

n
y : Muc d cui cung cua dy s thoi gian
y A : Luong tng, giam tuyt di binh qun
L: Tm xa cua du doan ( L1,2,3,.nm)
Trong do.
1
1
( )
i i
y
y y
n

A =

( 2, ) i n =

1
1
n
y y
n

Ji du. Gia tri san xut (GO)cua mt doanh nghip A qua cac nm nhu sau:
Thi gian
Chi tiu
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Gi tr| san xut (GO) (ty dng 32 36 39 41 43 45

Ta co: y A
45 32
6 1

2,6 ty
Du bao GO cua doanh nghip cho nm 2007 L1. Ta co phuong trinh:
2006 1
2006
2, 6*1 Y Y

+ = +
2007 Y

45 2,6 47,6 (ty)

Du bao GO cua doanh nghip nm 2008
2008 Y

45 2,6x2 50,2(ty)
Tuong tu, du bao cho GO nm 2011 ( tm xa xua du bao la 5)
2011 Y

45 2,6x5 58 (ty)
2.1.3. M hnh d bo da vo tc d pht trin bnh qun
Thuong ap dung trong truong hop cac muc d cua dy s bin dng theo thoi gian co
tc d phat trin ( hoc tc d tng, giam) tung ky gn nhau (dy s thoi gian co dang gn
nhu cp s nhn).
Co hai m hinh du doan:
29
* D doan mc d hang nm. (co th dung d d bao trong dai hn)
- Phuong phap nay duoc ap dung khi tc d phat trin hoan toan xp xi nhau.
- M hinh du doan:
n L Y

+
n
y .
L
t (2.4)
n L Y

+ : Muc d du doan o thoi gian (nL)

n
y : Muc d duoc dung lam ky gc d ngoai suy
L: Tm xa cua du doan ( L1,2,3,.nm)
t : Tc d phat trin binh qun hang nm
1
1
n
n
y
t
y
=
Voi vi du trn ta co:
6 1
45
1, 071
32
t

=
Du doan cho nm 2007 ( Ta chon nm gc la nm cui cung trong dy s -2006)
Theo cng thuc trn, GO cua doanh nghip la:
Nm 2007: 2007 Y

45x (1,071)
1
48,18 (ty)
Nm 2008: 2008 Y

45x (1,071)
2
51,5 (ty)
Tuong tu GO cua nm 2011 la: 2011 Y

45x (1,071)
5
63,4 (ty)
* D doan mc d cua khoang thi gian dui nm (quy, thang- d bao ngn hn)
ij
f
Y y

=

1 i
r
t
S

(2.5)
Trong do:
ij Y

: La muc d cua hin tuong o thoi gian j (j1,m) cua nm i

1
n
f if
i
y Y
=
= - Tng cac muc d cua thoi gian j cua nm i (i1.n)
1
1
n
n
y
t
y
= : Tc d phat trin binh qun hang
S
r
1 ( t ) ( t )
2
(t )
3
. ( t )
n-1
30
n: co th la s nm hoc s luong muc d cua tung nm.
Ji du: Co tai liu v tinh hinh san xut mt loai san phm cua xi nghip A nhu sau:
Qu j
Nm j
I II III IV
1
n
f if
i
y Y
=
=
2004 20 21,5 22 23,5 86,55
2005 20,04 20,63 21,7 24,28 86,65
2006 21,04 22,83 23,5 25,63 93,03
y
j
61,11 64,96 667,2 72,46 266,23

Tu bang s liu trn ta co: 3 1
93, 03
1, 075
86, 55
t = =
S
r
1 ( t ) ( t )
2
1 1,075 (1,075)
2
3,231

- Du doan san luong cho cac quy cua nm 2007 ( i4)


4 1
r
t
S

3
1, 075
3, 231
0,384
Ty l nay dung d diu tit cac khoang thoi gian cua nm.
4.I Y

y
I
.

3
r
t
S
61,11. 0,384 23,466 ( nghin tn)
4.II Y

y
II
.

3
r
t
S
64,98. 0,384 24,952 ( nghin tn)
4.III Y

y
III
.

3
r
t
S
67,2. 0,384 25,805 ( nghin tn)
4.IJ Y

y
IV
.

3
r
t
S
72,46. 0,384 27,825 ( nghin tn)
31
2.2. M hnh d bo theo phuong trnh hi quy (d bo da vo xu th)
Tu xu huong phat trin cua hin tuong nghin cuu ta xac dinh duoc phuong trinh hi
quy ly thuyt, do la phuong trinh phu hop voi xu huong va dc dim bin dng cua hin
tuong nghin cuu, tu do co th ngoai suy ham xu th d xac dinh muc d phat trin trong
tuong lai.
2.2.1. M hnh hi quy theo thi gian
* Ji du: M hinh du bao theo phuong trinh hi quy duong thng:
Y

a bt (2.6)

Trong do. a,b la nhung tham s quy dinh vi tri cua duong hi quy
Tu phuong trinh nay, bng phuong phap binh phuong nho nht hoc thng qua vic
dt thu tu thoi gian (t) trong dy s d tinh cac tham s a,b.
Nu dt thu tu thoi gian t sao cho t khac 0 ( t =0), ta co cac cng thuc tinh tham
s sau:
2 2
. yt y t
a
t t

b . y a t
Nu dt thu tu thoi gian t sao cho t khac 0 ( t 0), ta co cac cng thuc tinh tham
s sau:
y
a y
n

= =
2
. y t
b
t

=
Ji du. Hy du bao v doanh thu tiu thu cua cua hang thuong mai B trong nhung nm
tip theo trn co so bang s liu sau:
Thi gian
Chi tiu
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Doanh thu tiu th (ty dng) 70 98 115 120 136 180
Tu ngun tai liu, ta co bang s liu sau (dt thu tu thoi gian cho ( t 0)




32
Nm (n)
Doanh thu
(ty dng) y
i
Diu kin d}t t 0
T t
2
y.t
Y

2001 70 -5 25 -350 72,045
2002 98 -3 9 -294 91,159
2003 115 -1 1 -115 120,27
2003 120 1 1 120 129,387
2005 136 3 9 408 148,58
2006 180 5 25 900 167,61
N 6 719 t 0
2
t 70
yt 669

Tinh cac tham s a va b theo diu kin dt t 0:

719
119,83
6
y
a y
n

= = = =
2
. 669
9, 557
70
y t
b
t

= = =
Ham xu th co dang: Y

119,83 9,55t
Tu ham xu th nay ta co th du bao doanh thu cua cua hang B trong nhung nm tip
theo nhu sau:
Doanh thu cua nm 2007 (t7): 2007 119,83 9, 557 7 186, 729 Y x

= + =
Doanh thu cua nm 2008 (t9): 2008 119,83 9, 557 9 205,843 Y x

= + =
Doanh thu cua nm 2009 (t11): 2009 119,83 9, 557 11 224, 957 Y x

= + =
Doanh thu cua nm 2010 (t13): 2010 119,83 9, 557 13 244, 071 Y x

= + =
S liu du bao (Y

) va s liu thuc t y
i
co su chnh lch la do co sai s trong du doan.
Sai s du bao la su chnh lch giua muc d thuc t va muc d tinh toan theo m
hinh du bao.
Sai s du bao phu thuc vao 03 yu t: d bin thin cua tiu thuc trong thoi ky
truoc, d dai cua thoi gian cua thoi ky truoc va d dai cua thoi ky du doan.
33
Vn d quan trong nht trong du bao bng ngoai suy ham xu th la lua chon ham xu
th, xac dinh sai s du doan va khoang du doan:
- Cng thuc tinh sai s chun (
y
0 )
2
i
y
y y
n p
0

' '
=

Trong do.
Y

- Gia tri tinh toan theo ham xu th

n- S cac muc d trong dy s
p- S cac tham s cn tim trong m hinh xu th
n-p- S bc tu do
Cng thuc nay duoc dung d lua chon dang ham xu th (so sanh cac sai s chun tinh
duoc) sai s nao nho nht chung to rng ham tuong ung voi sai s s xp xi tt nht va duoc
lua chon lam ham xu th d du doan. Thng thuong d vic du doan duoc tin hanh don
gian ta vn chon ham xu th lam ham tuyn tinh.
- Cng thuc tinh sai s du bao:

2
2
1 3( 2 1)
1
( 1)
L
p y
n
S
n n n
0
+
= + +

Trong do.
N: S luong cac muc d
L: Tm xa cua du bao
Sau do xac dinh khoang du doan theo cng thuc sau;

p
n L
y t S
+

t

- la gia tri theo bang cua tiu chun t- Student voi (n-2) bc tu do va xac sut tin
cy (t- ).
Tro lai vi du trn ta di tinh
y
0

2
2 2
2 2 2
70 72, 045 (98 91,159) (115 110, 27)
(120 129, 387) (136 148) (180 167, 61)
10,876
6 2
y
0
+ + +
+ +
= =

34
Sai s du bao:
Di voi nm 2007 (L1):

1 2
2007 2
1 3(6 2 1)
10,876 1 14,856
6 6(6 1)
p
S
+
= + + =

Di voi nm 2008 (L2):

2 2
2008 2
1 3(6 2 1)
10,876 1 16, 93
6 6(6 1)
p
S
+
= + + =

Voi xac sut tin cy la 0,95 va s bc tu do (n) 4 khi do t

2,132
Ta co du bao cua nm 2007 la:186,7292,132 x14,856 186,72931,67
Ta co du bao cua nm 2007 la:205,8432,132 x16,93 205,84336...
Nhu vy ta d chuyn tu du bao dim sang du bao khoang.
2.2.2. M hnh hi quy gia cc tiu thc
* M hinh hi quy tuyn tinh giua hai tiu thuc
Tu vic xy dung phuong trinh hi quy tuyn tinh giua cac tiu thuc d nu o phn
trn, ta co th du doan cac gia tri cua Y trong tuong lai khi cac bin trong ham hi quy thay
di, cu th:
Di voi phuong trinh tuyn tinh gian don: Y
x
a bx
Trong do: a, b la nhung tham s quy dinh vi tri cua duong hi quy. Hng s a la dim
ct truc tung (biu hin cua tiu thuc kt qua ) khi tiu thuc nguyn nhn x bng 0. D dc b
chinh la luong tng giam cua tiu thuc kt qua khi tiu thuc nguyn nhn thay di.
Tu phuong trinh nay, ta s du doan duoc gia tri cua tiu thuc kt qua trong tuong lai
khi co su thay di cua tiu thuc nguyn nhn.
Tuong tu nhu trong hi quy gian don, trong hi quy bi, gia tri du doan cua Y co
duoc tuong ung voi cac gia tri cho truoc cua k bin X bng cac thay cac gia tri cua k bin X
vao phuong trinh hi quy bi.
Cac gia tri cho truoc cua bin X ln luot la x
1,n1
,x
2,n1
,.,x
k,n1
thi gia tri du doan
Y
n1
s la:
Y
n1
a b
1.
x
1,n1
b
2
x
2,n1
. b
k
x
k,n1
2.3. D bo da vo hm xu th v bin dng thi v
Phuong phap du bao nay ap dung di voi hin tuong nghin cuu chiu tac dng cua nhiu
nhn t bin dng. Nhu bin dng thoi vu, bin dng xu huong va bin dng bt thuong.
- M hinh du bao s co th dua vao ham xu th kt hop voi bin dng thoi vu:
35
Y
t

Y tvbt (2.7)
- Hoc du bao dua vao ham xu th kt hop nhn t voi bin dng thoi vu:
Y
t

Y x tv xbt (2.8)
Trong do.

Y : Muc d ly thuyt xac dinh tu ham xu th ( hoc cac phuong phap nu trn)
tv: Anh huong cua nhn t thoi vu
bt: Anh huong cua nhn t bt thuong
Nhin chung, ham xu th, chi s thoi vu duoc xac dinh tung m hinh con nhung nhn
t bin dng bt thuong thuong khng du bao duoc, do vy m hinh chi con lai hai nhn t:
bin dng xu huong va bin dng thoi vu.
2.3.1. D bo vo m hnh cng
Vi du: Co tai liu v san luong cua doanh nghip A nhu sau:
Nm (t)




Qu
San lung ( nghn tn)
Cng
theo
cng qu
f
y
Mc d
bnh
qun
tng qu
i
y
Chi s
thi v
i
tv
y
I
y
=
2002 2003 2004 2005 2006
I 20 25 27 31 29 132 26,4 0,678
II 25 32 30 37 36 160 32 0,82
II 38 38 45 44 47 212 42,4 1,14
IV 40 60 55 62 58 275 55 1,41
Cng theo cung
nm
f
y
123 155 157 174 170 779 38,95
. t y 123 310 471 696 850
* Truoc tin xac dinh ham xu th tuyn tinh san luong doanh nghip co dang la:

Y a bt
36
Trong do. a, b la cac tham s quy dinh vi tri cua ham xu th tuyn tinh, duoc tinh
theo cng thuc sau:
2
12 . 1
2 . ( 1)
f
t y n
b y
m m mn n
+
=

' '

1
2
m+
2
12 2450 5 1
.779 0, 706
4 2.4 4.5(5 1)
+
=

' '

. 1
. 2
f
y
mn
a b
mn

+
=
779 4.5 1
0, 706 31, 537
4.5 2
+
=
Trong do.
n: S nm
m: Khoang cach thoi gian trong mt nm ( m 4 di voi quy, m12 di
voi nm)
t: Thu tu thoi gian trong dy s (nm)
Do vy, ham xu th co dang:

Y 31,537 0,706t
Muc d binh qun mt quy tinh chung chi 5 nm:
i
y 38,95
* Tinh cac muc d mang tinh thoi vu theo cng thuc sau:
tv
i
y -
f
y - b(i-
1
2
m+
) voi i 1,2,3,4.
Do vy, muc d du bao v thoi vu cho cac quy cua nm 2007 nhu sau:
- Quy I: (26,4- 38,95) 0,706.(1-
4 1
2
+
) - 11,49
- Quy II: (32- 38,95) 0,706.(2-
4 1
2
+
) - 6,597
- Quy III: (42,4- 38,95) 0,706.(3-
4 1
2
+
) 3,097
- Quy IV: (55- 38,95) 0,706.(4-
4 1
2
+
) 14,99
Sau khi xac dinh xong ham xu th va bin dng thoi vu thi m hinh du bao kt hop
cng giua xu th bin dng va tinh thoi vu co dang:

t
Y Y tv = +
37
Du bao san luong quy I nm 2007 ( t 21)

1
Y 31,537 0,706 x 21 11,49 34,837
Quy II ( t22):

2
Y 31,537 0,706 x 22 6,597 40,472
Cu tip tuc nhu vy cho dn cac quy tip theo
2.3.2. D bo da vo m hnh nhn
M hinh du bao theo kt hop nhn co dang:
Y
t

Y x tv (2.9)
D du bao theo m hinh nay, truoc ht phai tinh duoc ham xu th, ham xu th trong
truong hop nay phai duoc loai tru bin dng thoi vu bng cach xy dung dy s binh qun
truot (
t
y ) voi s luong muc d bng 4 voi tai liu quy va 12 voi tai liu thang.
Tu do ta tinh duoc
t
t
y
y
, tu do xac dinh thanh phn thoi vu (tv
t
) bng cach tinh cac s
binh qun
t
tv sau do tinh h s diu chinh H:
H
t
m
tv
( voi m 4) di voi tai liu quy, 12 di voi tai liu thang )
Tu do tinh chi s thoi vu I
tv

t
tv x H
Sau khi xac dinh duoc tv
t
thi xac dinh dy s I
t
la dy s d loai bo thanh phn thoi vu
nhu sau:
t
t
t
y
f
tv
=
Theo vi du trn ta co th lp bang tinh toan sau dy:
38

STT Y
t
t
y
t
t
y
y

tv
t

t
t
t
y
f
tv
=
1 20 - - 0,7 28,57
2 25 - - 0,838 29,83
3 38 30,75 1,236 1,08 35,19
4 40 32 1,25 1,376 29,07
5 25 33,75 0,74 0,7 35,71
6 32 33,75 0,948 0,838 38,19
7 38 38,75 0,98 1,08 35,19
8 60 39,25 1,529 1,376 43,6
9 27 38,75 0,697 0,7 38,57
10 30 40,5 0,74 0,838 35,8
11 45 39,25 1,146 1,08 41,67
12 55 40,25 1,366 1,376 39,97
13 31 42 0,738 0,7 44,28
14 37 41,75 0,866 0,838 44,15
15 44 43,5 1,011 1,08 40,74
16 62 43 1,441 1,376 45,06
17 29 42,75 678 0,7 41,13
18 36 43,5 827 0,838 42,96
19 47 42,5 1,105 1,08 43,5
20 58 - - 1,376 42,15
Tu I
t
ta lp bang sau:
Qu

Nm
I II III IV
2002 - - 1,236 1,25
2003 0,74 0,948 0,98 1,529
2004 0,697 0,74 1,146 1,366
2005 0,738 0,886 1,011 1,441
2006 0,678 0,827 1,105 -
Binh qun quy (
t
tv ) 0,713 0,85 1,096 1,396

Voi tai liu trong bang tinh ta tinh duoc cac dai luong trn nhu sau:
39
H
t
m
tv

4
0, 986
0, 713 0,85 1, 096 1, 036
=
+ + +

* Truoc tin, tinh cac chi s thoi vu: I
tv

t
tv .H
Quy I 0,713 x 0,986 0,7
Quy II 0,85 x 0,986 0,838
Quy I 1,906 x 0,986 1,08
Quy I 1,396 x 0,986 1,376
* Xy dung ham xu th:

Y a bt
D tin theo di, tu (I
t
) ta lp bang sau:


Qu
Nm


I

II III IV
Tng nm
(N)
t.y
2002 28,57 29,83 35,19 29,07 122,66 122,66
2003
35,71

38,19 35,19 43,6 152,69 305,38
2004
38,57

35,8 41,67 39,97 156,01 468,03
2005
44,28

44,15 40,74 45,06 174,23 696,92
2006
41,43

42,96 43,5 42,15 170,04 850,2
Tng quy (Q)
188,56

190,93 196,29 199,85 755,66
. t y
2443,19
Binh qun quy
37,71

38,186 39,26 39,97

Cac tham s cua ham xu th duoc tinh nhu sau:
2
12 . 1
2 . ( 1)
t y n
b N
m m mn n
+
=

' '

2
12 2443,19 5 1
.775, 63 0, 727
4 2.4 4.5(5 1)
+
=

' '

. 1
. 2
N mn
a b
mn
+
=
775, 63 4.5 1
0, 727 29, 7
4.5 2
+
=
40
Ham xu th co dang:

Y 29,7 0,727t
Do do m hinh nhn co dang: y
t
(29,70,727t).I
tv

Du bao san luong cua doanh nghip nm 2007 theo cac quy la:
- Quy I (t21): Y
t1
(29,7 0,727 x 21)x 0.7 31,476
- Quy I (t22): Y
t2
(29,7 0,727 x 22)x 0.838 38,29
- Quy I (t23): Y
t3
(29,7 0,727 x 23)x 1,08 50,13
- Quy I (t24): Y
t4
(29,7 0,727 x 24)x 1,376 64,875
Voi ham kt hop nhn ta co th du bao cho nhung nm tip theo
2.4. D bo theo phuong php san bng m
Phuong phap san bng m ( hay con goi la phuong phap du doan binh qun m) la
mt phuong phap du doan thng k ngn han hin duoc su dung nhiu trong cng tac du
doan thuc t trn th gioi.
Nu nhu mt s phuong phap du doan thng k d d cp o trn coi gia tri thng tin
cua cac muc d trong dy s thoi gian la nhu nhau, phuong phap san bng m lai coi gia tri
thng tin cua mi muc d la tng dn k tu du dy s cho dn cui dy s. Vi trn thuc t o
nhung thoi gian khac nhau thi hin tuong nghin cuu chiu su tac dng cua nhung nhn t
khac nhau va cuong d khng ging nhau. Cac muc d ngay cang moi (o cui dy s thoi
gian) cang cn phai duoc chu y dn nhiu hon so voi cac muc d c ( o du dy s). Hay noi
cach khac, muc d cang xa so voi thoi dim hin tai thi cang it gia tri thng tin, do do cang it
anh huong dn muc d du doan.
Tuy thuc vao dc dim dy s thoi gian ( chui thoi gian) co bin dng xu th, bin
dng thoi vu hay khng ma phuong phap san bng m co th su dung mt trong cac phuong
phap co ban sau:
2.4.1. M hnh don gian ( phuong php san bng m don gian)
Diu kin ap dung: di voi dy s thoi gian khng co xu th va khng co bin dng
thoi vu r rt.
Truoc ht, dy s thoi gian duoc san bng nho co su tham gia cua cac s binh qun
m, tuc la cac s binh qun di dng gia quyn theo quy lut ham s m. Theo phuong phap
nay, o thoi gian t nao do dua vao cac gia tri thuc t d bit d uoc luong gia tri hin tai ( thoi
41
gian t) cua hin tuong va gia tri hin tai nay d du toan gia tri tuong lai (thoi gian t1). M
hinh san bng m gian don duoc Brown xy dung nm 1954 dua trn 2 nguyn tc:
- Trong s cua cac quan sat trong dy s thoi gian cang giam di khi no cang cach xa
hin tai.
- Sai s du bao hin tai ( ky hiu e
t
y
t
-

t
y ) Phai duoc tinh dn trong nhung du bao
k tip
Gia su o thoi gian t, co muc d thuc t la y
t
, muc d du doan la

t
Y .
Muc d du doan cua hin tuong o thoi gian (t1) co th vit:

1
(1 )
t t t
Y y Y
+
= + ( 2.10)
Dt 1 = , ta co:

1 t t t
Y y Y
+
= + (2.11)
va duoc goi la cac tham s san bng voi 1 va , . J 0;1 .
Nhu vy muc d du doan

1 t Y + la trung binh cng gia quyn cua y

t
va

t
Y voi quyn s
tuong ung la va
- Muc d du doan cua hin tuong o thoi gian t la:

1
1
t
t t
Y Y Y

= + thay vao (2.12) ta co:

2
1 1
1
t t
t t
Y y Y Y +

= + + (2.11)
- Muc d du doan cua hin tuong o thoi gian (t-1) la:

1 2
2
t t
t
Y Y Y

= + thay vao ( 2.12)

Ta co:

2 3
1 2
1 2
t t
t t t
Y y Y Y Y +

= + + + (2.13)
- Muc d du doan cua hin tuong o thoi gian (t-2) la:

2 3
3
t t
t
Y Y Y

= + thay
vao (2.13)
Ta co:

2 3 4
1 4
1 2 3
t t
t t t t
Y y Y Y Y Y +

= + + + + ( 2.14)
Bng cach tip tuc tuong tu thay vao cac muc d du doan

3 4.... , t t Y Y ta s co cng
thuc tng quat.

1
1
1
n
i i
t t i
t i
i
Y y Y
+
+

=
= + (*)
Trong do.
42

1 t Y + : S binh qun m tai thoi dim t1

y
t-i
: Cac muc d thuc t cua cua hin tuong tai thoi dim (t-i) (i0 n)

1 t Y : S binh qun m tai thoi dim (t-i) ( i0n)

va duoc goi la cac tham s san bng
( va la hng s voi 1 va , . J 0;1 .)
n: S luong cac muc d cua dy s thoi gian
Vi . J 0;1 nn khi iC
Thi
1 1
1
0 0
1
i i
t i
i
i
Y

+ +

C
=

|

Khi do cng thuc (*) tro thanh:

1
1
n
i
t
t i
i
Y y +

=
=
Nhu vy: muc d du doan

1 t Y +
la trung binh cng gia quyn cau cac muc d cua dy
s thoi gian ma trong do quyn s giam dn theo dang m ( khi i0 n) tuy thuc vao muc d
c cua dy s. Vi th, phuong phap nay duoc goi la phuong phap san bng m.
Co 2 vn d quan trong nht trong phuong phap san bng m.
- Th nhat: h s san bng m
la h s san d diu chinh trong s cua cac quan sat ring bit cua dy s thoi gian.
Vi vy, khi lua chon phai vua dam bao kt qua du bao s gn voi quan sat thuc t, vua
phai dam bao tinh linh hoat ( nhanh nhay voi cac thay di o gn hin tai).
Voi 1 thi theo phuong trinh du bao (1). Gia tri du bao

1 t Y + bng gia tri thuc t o

thoi ky ngay lin truoc (Y
t1
) va cac muc d truoc do khng duoc tinh dn.
Voi 0 theo phuong trinh du bao (1). Gia tri du bao

1 t Y + bng gia tri du bao o thoi

ky truoc (

t
Y ) va gia tri thuc t o thoi ky ngay lin truoc khng duoc tinh dn.
Nu duoc chon cang lon thi cac muc d cang moi s cang duoc chu y, thich hop
voi chui thoi gian khng co tinh n dinh cao.
Nguoc lai, nu duoc chon cang nho thi cac muc d cang c s cang duoc chu y,
thich hop voi chui thoi gian co tinh n dinh cao.
43
Do do, phai dua vao dc dim bin dng cua hin tuong qua thoi gian va kinh nghim
nghin cuu d lua chon cho phu hop. Noi chung, gia tri tt nht la gia tri lam cho tng
binh phuong sai s du doan nho nht.
SSE

( ) min
t t
y y
Dt e
t
y
t
-

t
y la cac sai s du doan o thoi gian t hay con goi la phn du o thoi gian t.
Theo kinh nghim cua cac nha du bao thi thich hop cho vn phuong phap san m
co th duoc chon bng.
2
1
n
n
=
+
: d dai chui thoi gian
- Th hai. Xac dinh gia tri ban du ( diu kin ban du ) ky hiu y
0

Phuong phap san bng m duoc thuc hin theo phep d quy, d tinh

1 t Y +
thi phai co

t Y , d co

t Y thi phai co

1 t Y . Do do d tinh toan cn phai phai xac dinh gia tri ban du (y

0
)
dua vao mt s phuong phap.
Co th ly muc d du tin cua dy s.
Trung binh cua mt s cac muc d cua dy s
Ji du. Co hai tai liu v doanh thu o mt cua hang thuong mai X qua mt s nm nhu
sau:
Nm
Chi tiu
2002 2003 2004 2005 2006
Doanh thu
( ty dng)
15
y
1
15,3
y
2
14,8
y
3
15,5
y
4
15,2
y
5
Yu cu: Du doan doanh thu cho nm 2007 cua cua hang.
Voi n 5
2 2
0, 3
1 5 1 n
=
+ +

y
0

5
1
1 15 15, 3 15,8 15, 5 15, 2
5 5
i
i
y
=

+ + + +
= 15,16 ( ty dng)
Cng thuc tng quat voi n 5
44
i05

5
1
1
1
(1 ) (1 )
i i
t i t t i
i
y y y
+
+
=
= +
1-

2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 1 5
( )
t t t t t t t t
y y y y y y y y
+
= + + + + + +
Voi t5 du bao doanh thu 2007 la:

2 3 4 5 6
5 4 3 2 1 0 6 0
( ) y y y y y y y y = + + + + + +

2 3
6
4 5 6
2007 0,3(15, 2 0, 7.15, 5 0, 7 .14,8 0, 7 .15,3
0, 7 .15 0, 7 .15,16) 0, 7 .15,16 15,19
y DT = = + + +
+ + + =

* Hoc thay vao cng thuc (1) ta co th su bao doanh thu hang nm ( ty dng) nhu sau:
Voi t0, ta co:

0 1
0
(1 ) y y y = + 0,3 x 15,16(1-0,3).15,16 15,16
Voi t1, ta co:

1 2 1
(1 ) y y y = + 0,3 x15 (1-0,3).15,16 15,112
Voi t2, ta co:

2 3 2
(1 ) y y y = + 0,3 x 15,3 (1-0,3).15,112 15,1684
Voi t3 ta co:

3 4 3
(1 ) y y y = + 0,3 x 14,8 (1-0,3).15.1684 15,05788
Voi t4 ta co:

4 5 4
(1 ) y y y = + 0,3 x 15,5 (1-0,3).15,05788 15,19
Voi t5, ta co:

5 6 5
(1 ) y y y = + 0,3 x 15,2 (1-0,3). 15,19 15,193
Dy la gia tri du doan cho doanh thu cua Cng ty nm 2007
2.4.2. M hnh xu th tuyn tinh v khng c bin dng thi v ( M hnh san m
Holt - Winters)
M hinh nay thuong ap dung di voi su bin dng cua hin tuong qua thoi gian co xu
th la tuyn tinh va khng co bin dng thoi vu.
- Gia su chung ta co dy s thoi gian y
1
, y
2
, y
3
,., y
n
voi bin dng co tinh xu th.
Buc . Chon cac h s , ( 0 , 1)
Nu chon hng s san nho tuc la chung ta coi cac muc d hin thoi cua dy s it anh
huong dn muc d du bao. Nguoc lai nu chon hng s san lon tuc la chung ta mun dy s
san s m phan ung manh voi nhung thay di hin tai.
Buc 2. Tin hanh san m cho gia tri uoc luong va xu th cua dy s:
45
Coi gia tri cua dy s thoi gian la tng cua 2 thanh phn: Thanh phn trung binh co
trong s cua cac gia tri thuc t (ky hiu la S
t
gia tri uoc luong cua hin tuong o thoi dim t)
va thanh phn xu th (ky hiu la T
t
). Ta co m hinh san s m:

1 t t t
y S T
+
= + (2.15)

Trong do:
1 ( 1)
(1 ) (1 )
t t t t t t
S y S T y S

= + + = +
|
(2.16)
1 ( 1)
( ) (1 ).
t t t t
T S S T

= + (2.17)
Dt S
2
Y
2
T
2
Y
2
Y
1

Tin hanh san s m tu thoi dim thu 3 tro di, ta co:
3 3 2 2
3 3 2 2
4 4 3 3
4 4 3 3
(1 )( )
( ) (1 )
(1 )( )
( ) (1 )
...
S Y S T
T S S T
S Y S T
T S S T




= + +
= +
= + +
= +

Buc . Su dung muc va xu th d duoc san s m tai thoi dim d du doan cho cac
thoi dim trong tuong lai d du doan gia tri cua hin tuong o thoi dim tuong lai t 1:

1 t t t
y S T
+
= + (2.18)
O thoi dim tuong lai (t h) (h2, 3 .)

t t t h
y S hT
+
= + (2.19)
Ji du. Theo s liu cua tng cuc thng k v GDP theo gia thuc t cua Vit Nam qua
thoi gian nhu sau:
Nm
Chi tiu
2002 2003 2004 2005 2006
GDP
(ty dng)
421295 535762 613443 715307 839211

Ap dung san m Holt Winters d du doan cho 5 nm toi
Buc . Chon h s san: 0,7; 0,6
Buc 2. Tin hanh san s m cho muc va cho xu th cua dy s thoi gian
46
S
2
y
2
535762
T
2
Y
2
Y
1
535762 421295 114467
S
3
Y
3
(1 - )(S
2
T
2
)
0,7.613443 (1-0,7)(535.762 114467)
624478,8
T
3
(S
3
S
2
) (1- )T
2

0,6(624478,8 535762) (1-0,6).114467 99016,88
S
4
Y
4
(1- )(S
3
T
3
)
0,7.715307 (1-0,7)(624478,8 99016,88)
717763,6
T
4
(S
4
S
3
) (1- )T
3

0,6(717763,6 24478,8) 0,4.99016,88 95577,63
S
5
Y
5
(1 - )(S
4
T
4
)
0,7.839211 0,3(717763,6 95577,63) 831450,07
T5

(S5 S4) (1 -

)T4
0,6(831450,07 717763,6) 0,4.95577,63 106442,93
Nhu vy, muc d du bao GDP cua nhung nm tip theo s la:

6
y S
5
T
5
831450,07 106442,93 937893

7
y S
5
2T
5
831450,07 2.106442,93 1044335,93 (ty dng)

8
y S
5
3T
5
831450,07 3.106442,93 1150778,86 (ty dng)

9
y S
5
4T
5
831450,07 4.106442,93 1257221,7 (ty dng)

10
y S
5
5T
5
831450,07 5.106442,93 1363664,63 (ty dng)
2.4.3. M hnh xu th tuyn tinh v bin dng thi v
M hinh nay thuong ap dung di voi du bao thoi gian ma cac muc d cua no la tai
liu thang hoc quy cua mt s nm ma cac muc d trong dy s duoc lp lai sau 1 khoang
thoi gian h (h 4 di voi quy, h 12 di voi nm). Vic du doan co th duoc thuc hin theo
mt trong hai m hinh sau:
M hinh cng

1 1 t t t t
y S T J
+ +
= + + (2.19)
47
Trong do:
. J
1 ( 1)
( ) (1 )
t t t t
S y J t h S T

= + +
|
(2.20)
1 ( 1)
( ) (1 )
t t t t
T S S T

= + (2.21)
( )
( ) (1 )
t t t t h
J y S J

= + (2.22)
M hinh nhn:

1 1
( ).
t t t t
y S T J
+ +
= + (2.23)
Trong do
1 ( 1)
(1 )( )
( )
t
t t t
y
S S T
J t h


= + +

1 1 1
( )
( ) (1 )
(1 ).
t
t t t
t
t h
t
T S S T
y
J J
S

= +
= +

Voi , , la cac tham s san bng nhn gia tri trong doan |0;1|.
, , nhn gia tri tt nht khi tng binh phuong sai s la nho nht.

2
( ) min
t t
SSE y y =

-Tham s , , khng duoc xet mt cach khach quan ma it nhiu thng qua truc
giac chu quan, kt qua du bao s phu thuc vao su lua chon cac tham s nay.
-Voi
0
a (0) co th la muc d du tin trong dy s.
-a
1
(0) co th la luong tng (giam) tuyt di trung binh.
S
j
(0): La cac chi s thoi vu ban du (j1,2,3.,k); k 4 di voi quy; k 12 di voi thang.
Nu t 1, 2, 3, 4, 5,., n.
La thu tu thoi gian hay tuong ung voi thu tu cac muc d theo thoi ky trong chui thoi
gian thi yu t thoi vu V
j
(0) cua cac muc d trong chui thoi gian duoc tinh s tuong ung
voi cac gia tri t _ k.
(0) ;
f f
J J xH =
1
k
f
f
f
J
J
k
=
=

f
J chi s binh qun thoi vu cho mt quy hay mt thang cua mi nm trong chui thoi gian.
t
f
t
y
J
y
=
Y
t
muc d trong chui thoi gian o thoi gian t.
48
V
j
chi s thoi vu cua tung quy hoc thang trong tung nm nay o thoi gian t:
t
y S binh qun truot d loai tru thanh phn thoi vu va thanh phn ngu nhin voi s
luong muc d bng 4 di voi tai liu quy va bng 12 di voi tai liu thang.
f
k
H
J
=

Ji du. Tro lai vi du o muc (3.3.1), du doan doanh thu cua cac quy theo m hinh nhn
nhu sau:
Ji du. Co tai liu v san luong cua Doanh nghip (A) nhu sau:

Nm (t)

Quy
San lung (nghn tn) Cng theo
cung quy
( )
f
y

2002 2003 2004 2005 2006
I
20 25 27 31 29 132
II
25 32 30 37 36 160
III
38 38 45 44 47 212
IV
40 60 55 62 58 275
Cng theo cung
nm ( )
f
y

123 155 157 174 170 779
Muc d binh
qun nm
30,75 38,75 39,25 43,5 42,5
S
(0)
: Binh qun cua 4 muc d du tin (binh qun nm)
(0)
20 25 38 40
30, 75
4
S
+ + +
= =
T
0
: Luong tng tuyt di binh qun cua quy
0
58 20
2
20 1
T

= =

Cac chi s thoi vu I
tv
: ( D tinh trong phn 3.2.2.)
Quy I 0,713 x 0,986 0,7
Quy II 0,85 x 0,986 0,838
49
Quy III 1,096 x 0,986 1,08
Quy IV 1,396 x 0,986 1,376
Voi cac tham s d cho , , ln luot la: 0,4; 0,4; 0,8
Nu phai lua chon mt trong hai m hinh d du doan thi tuy thuc vao dc dim bin
dng cua hin tuong.
Di voi hin tuong it bin di qua thoi gian thi dung m hinh cng.
Di voi hin tuong bin di nhiu qua thoi gian thi dung m hinh nhn.
* Uu, nhuoc dim cua phuong phap san bng m:
u dim.
Don gian va co kt qua tuong di chinh xac phu hop voi du doan ngn han cho cac
nha kinh doanh cng nhu lp k hoach ngn han o cp vi m.
-H thng du bao co th duoc diu chinh thng qua 1 tham s duy nht (tham s san
bng m)
-D dang chuong trinh hoa vi chi phai thuc hin mt s phep toan so cp d xac dinh
gia tri du bao.
Hn ch.
-Phuong phap san m chi bo hep trong pham vi du bao ngn han vi khng tinh dn
su thay di cu truc cua chui thoi gian ma phai tun thu tinh n dinh theo thoi gian cua cac
quy trinh kinh t - xac hi.
2.5. S dng chuong trnh SPSS d d bo theo cc m hnh
2.5.1. D don bng hm xu th
* Nhp tai liu
Mt ct la bin theo thu tu cac nm, mt ct la thoi gian (Years nm; Years,
quarters nm, quy; Years, months (nm, thang) (nu la nm ta nhp chut vao years, nho
s hin s 1900, ta xoa di va danh s nm du tin trong dy s).
* Thm do bng do th
* Analy:e/ Regression/ curve Estimation
- Dua y vao (Dependent) va Years vao Variable
- Time/ Linear/ Display ANOVA table/ Save/ Predicted values/ Predict throug/ danh
s nm cn du bao vao hinh chu nht dung sau year/ continue/ OK
Mt s kt qua
Constant tham s a
50
Time tham s b
2.5.2. D don bng san bng m
* Mo hinh don gian
- Nhp tai liu
- Analyze/ Time Serier/ Exponential Smoothing
- Save/ Do not create/ Continue/ OK
- Dua Y vao hinh vung bn phai
- Simple/ Parameters/ Grid search (nm trong hinh vung thu nht General)/
Continue/ OK
* Mo hinh xu th tuyn tinh khong bin dng thi vu
- Chon Holt/ Parameters/ Grid Search (co chu General hinh vung bn trai)/ Grid
Search (hinh vung bn phai co chu Trend)
- Continue/ OK
- Parameters
- Nhp chut vao Value (trai) danh s 0.9
- Nhp chut vao Value (phai) danh s 0.0
- Continue/ Save/ Predict through/ danh s nm cn du bao vao Year/ Continue/
OK/ Dong cua man hinh Output s co kt qua du bao
* Mo hinh xu th tuyn tinh co bin dng thi vu
- Nhp tai liu
- DeIine Dates/ Year Quarters/ danh s nm du tin trong dy s vao hinh chu nht
thu nht.
- Analyze/ Time Serier/ Exponental Smoothing/ Winters
- Dua Y vao hinh vung duoi chu Variables
- Dua Quarters vao hinh chu nht duoi chu Seasonal
- Parameters/ Grid Search o trong cac hinh vung cua General (Alpha), Trend
(Gramma), Seasonal (Delta)/ Continue/ OK./.

51
Chuong 3: PHUONG PHP HOI QUY DON V HOI QUY BI
V THNG K HOI QUY

* Phuong phap hoi quy
Hi quy - noi theo cach don gian, la di nguoc lai v qua khu (regression) d nghin
cuu nhung du liu (data) d din ra theo thoi gian (du liu chui thoi gian - time series)
hoc din ra tai cung mt thoi dim (du liu thoi dim hoc du liu cheo - cross section)
nhm tim dn mt quy lut v mi quan h giua chung. Mi quan h do duoc biu din
thanh mt phuong trinh (hay m hinh) goi la: phuong trinh hi quy ma dua vao do, co th
giai thich bng cac kt qua luong hoa v ban cht, h tro cung c cac ly thuyt va du bao
tuong lai.
Theo thut ngu toan, phn tich hi quy la su nghin cuu muc d anh huong
cua mt hay nhiu bin s (bin giai thich hay bin dc lp - independent
variable), dn mt bin s (bin kt qua hay bin phu thuc - dependent variable),
nhm du bao bin kt qua dua vao cac gia tri duoc bit truoc cua cac bin giai thich.
Trong phn tich hoat dng kinh doanh cng nhu trong nhiu linh vuc khac, hi quy la
cng cu phn tich dy suc manh khng th thay th, la phuong phap thng k toan dung d
uoc luong, du bao nhung su kin xay ra trong tuong lai dua vao quy lut qua khu.
3.1. Phuong php hi quy don
Con goi la hi quy don bin, dung xet mi quan h tuyn tinh giua 1 bin
kt qua va 1 bin giai thich hay la bin nguyn nhn (nu giua chung co mi
quan h nhn qua). Trong phuong trinh hi quy tuyn tinh, mt bin goi la: bin
phu thuc; mt bin kia la tac nhn gy ra su bin di, goi la bin dc lp.
Phuong trinh hi quy don bin (duong thng) co dang tng quat:
Y a bX (3.1)
Trong do:
Y: bin s phu thuc (dependent variable);
X: bin s dc lp (independent variable);
a: tung d gc hay nut chn (intercept);
b: d dc hay h s gc (slope).
Y trong phuong trinh trn duoc hiu la Y uoc luong, nguoi ta thuong vit duoi
52
hinh thuc co non
`
Y

Ji du.
Phuong trinh tng chi phi cua doanh nghip co dang:
Y a bX
Trong do:
Y: Tng chi phi phat sinh trong ky;
X: Khi luong san phm tiu thu;
a: Tng chi phi bt bin;
b: chi phi kha bin don vi san phm; bX: Tng chi phi kha bin.









o th ng x cua cac loi chi phi
Nhn xet
Voi phuong trinh trn, tng chi phi Y chiu anh huong truc tip cua khi luong hoat
dng X theo quan h ty l thun. Khi X tng dn dn Y tng; khi X giam dn dn Y giam
Khi X 0 thi Y a: Cac chi phi nhu tin thu nha, chi phi khu hao, tin luong
thoi gian va cac khoan chi phi hanh chinh khac la nhung chi phi bt bin, khng chiu anh
huong tu thay di cua khi luong hoat dng.
Duong biu din a song song voi truc hoanh. Tri s a la h s c dinh, th
hin 'chi phi ti thiu trong ky cua doanh nghip (nut chn trn d thi).
Tri s b quyt dinh d dc (tuc d nghing cua duong biu din chi phi trn
d thi)
Duong tng chi phi Y a bX va duong chi phi kha bin bX song song voi
X
Y
bX
0
a
53
nhau vi giua chung co cung chung mt d dc b (slope). Xut phat dim cua
duong tng chi phi bt du tu nut chn a (intercept a) trn truc tung; trong khi
do, duong chi phi kha bin lai bt du tu gc truc toa d vi co nut chn bng 0
(intercept 0). Hay noi mt cach khac, theo ni dung kinh t, khi khi luong
hoat dng bng 0 (X0) thi chi phi kha bin cng s bng 0 (bX0).
Ji du chi tit.
Co tinh hinh v chi phi hoat dng (tai khoan 641 va tai khoan 642: chi phi ban hang
va chi phi quan ly doanh nghip) va doanh thu (tai khoan 511) tai mt doanh nghip duoc
quan sat qua cac du liu cua 6 ky kinh doanh nhu sau: (don vi tinh: triu dng).
Ky kinh doanh Doanh thu bn hng Chi ph hot dng
1 1.510 323
2 1.820 365
3 2.104 412
4 2.087 410
5 1.750 354
6 2.021 403
Bang Tinh hinh thc hin chi phi cua 6 ky kinh doanh
Yu cau. Phn tich co cu chi phi hoat dng (bt bin, kha bin) cua
doanh nghip.
Hung dn.
Yu cu cua vn d la thit lp phuong trinh chi phi hoat dng cua doanh
nghip, tuc di tim gia tri cac thng s a, b voi muc dich phat hin quy lut bin
di cua chi phi nay truoc su thay di cua doanh thu, nhm dn vic du bao chi
phi cho cac quy m hoat dng khac nhau hoc cho cac ky kinh doanh tip theo.
Phuong trinh chi phi hoat dng co dang:
Y a bX
Trong do:
a: Tng chi phi bt bin
b: chi phi kha bin 1 don vi doanh thu
54
X: Doanh thu ban hang
Y: Tng chi phi hoat dng
Co nhiu phuong phap thng k tinh a, b nhu:
Phuong phap cc tr.
Con goi la phuong phap cn trn - cn duoi (High - low method). Cu th d tim tri s
a, b cua phuong trinh theo vi du trn bng cach su dung cng thuc va cach tinh toan nhu sau:
b
Hiu s cua chi phi cao nht va thp nht
Hiu s cua doanh thu cao nht va thp nht



Trong do:
Chi phi cuc dai: 412
Chi phi cuc tiu: 323
Doanh thu cuc dai: 2.104
Doanh thu cuc tiu: 1.510
Tu phuong trinh: Y a bX, suy ra: a Y - bX;
Tai dim dat doanh thu cao nht (high), ta co:
a 412 - 0,15 x 2.104 96,4
Tai dim dat doanh thu thp nht (low), ta co:
a 323 - 0,15 x 1.510 96,4
Phuong trinh chi phi kinh doanh d duoc thit lp:
Y 96,4 0,15X
Luu y.
- Phuong phap cuc tri rt don gian, d tinh toan nhung thiu chinh xac trong nhung
truong hop du liu bin dng bt thuong.
- Truong hop tp du liu co s quan sat lon, vic tim thy nhung gia tri cuc tri gp
kho khn va d nhm ln, MicrosoIt Excel s cung cp mt cach nhanh chong va chinh
xac cac gia tri thng k: Max, min, range (Max-Min) nhu sau:
Lnh su dung trong MicrosoIt Excel: Tools / Data Analysis./ Descriptive
Statistics/ OK / Summary Statistics / OK.
b
412 - 323
0,15
2.104 - 1.510
55

Column1 (doanh thu) Column2 (chi ph) Giai thch
Mean 1.882,00 Mean 377,83 Gia tri trung binh
Standard Error 94,92 Standard Error 14,80 Sai s chun
Median 1.920,50 Median 384,00 Trung vi
Mode #N/A Mode #N/A Yu vi
Standard Deviation 232,50 Standard Deviation 36,26 D lch chun
Sample Variance 54.056,40 Sample Variance 1.314,97 Phuong sai (mu)
Kurtosis -0,49 Kurtosis -1,30 D chop
Skewness -0,76 Skewness -0,58 D nghing
Range 594,00 Range 89,00 Khoang (min)
Minimum 1.510,00 Minimum 323,00 Gia tri ti thiu
Maximum 2.104,00 Maximum 412,00 Gia tri ti da
Sum 11.292,00 Sum 2.267,00 Tng cng gia tri
Count 6,00 Count 6,00 S ln quan sat
Bang 2 Kt qua cac di luong dc trung thng k trong Microsoft Excel

Nu trong Tools khng hin hanh sn Data Analysis, ta dung lnh: Tools / Add -
Ins / Analysis ToolPak / OK.
Giai thich cac thng s tinh duoc cu th tai ct chi phi:
Mean (gia tri trung binh): la binh qun s hoc (Average) cua tt ca cac gia tri quan
sat. Duoc tinh bng cach ly tng gia tri cac quan sat (Sum) chia cho s quan sat (Count).





2, 267
1
377.83
6
n
X
i
i
X
n

=
= = =

56
Standard Error (sai s chun): dung d do d tin cy cua gia tri trung binh mu.
Duoc tinh bng cach ly d lch chun (Standard Deviation) chia cho cn bc 2 cua s
quan sat.


Ta co th noi: co kha nng 95 la gia tri trung binh nm trong khoang cng tru
(/-) 2 ln sai s chun so voi gia tri trung binh. Theo vi du trn, do la khoang:
|377,83- (2 x 14,8);377,83 (2x14,8) tuc la khoang: |348,23 ; 407,43|
Dua vao cng thuc trn ta cng thy rng: voi d lch chun s khng di, n cang
lon thi S cang nho. Tuc khoang dao dng s hep hon va d chinh xac s cao hon. Nguoi ta
cng dua vao cng thuc nay d tinh s quan sat cn thit n.
Median (trung vi): la gia tri nm o vi tri trung tm (khac voi gia tri trung binh
Mean). Duoc tinh bng cach:
- Nu s quan sat n la s l: sp xp cac gia tri quan sat tu nho dn lon, gia tri dung
vi tri chinh giua la s trung vi.
- Nu s quan sat n la s chn: sp xp cac gia tri quan sat tu nho dn lon, trung
binh cng cua 2 gia tri dung o vi tri chinh giua la s trung vi.
Theo vi du trn, ta sp xp cac quan sat co gia tri tu nho dn lon: 323, 354, 365,
403, 410, 412.
Median
365 403
384
2
Mode (yu vi): la gia tri xut hin nhiu ln nht. Theo vi du trn, ta khng co yu
vi nao ca (#N/A)
Standard Deviation (d lch chun): Duoc xem nhu la d lch trung binh, dai
din cho cac d lch (hiu s) giua cac gia tri quan sat thuc va gia tri trung binh (Mean).
D lch chun la dai luong dung d do muc d phn tan (xa hay gn) cua cac gia tri quan
sat xung quanh gia tri trung binh. Duoc tinh bng cach ly cn bc hai cua phuong sai
2
9
( trung binh cua phuong cac d lch: d lch m- negative deviation va d lch duong
positive deviation)
2 36,26
( o doc la sagma )
36, 26
14, 80
6
S
X
n
9
= = =

57
Sample Variance (phuong sai mu): La trung binh cua binh phuong cac d lch.
Ging nhu d lch chun, no cng dung d xem muc d phn tan cac gia tri quan sat thuc
xung quanh gia tri trung binh. Duoc tinh bng cach ly tng cac binh phuong cac d lch
(tng cac hiu s giua gia tri quan sat thuc va gia tri trung binh) chia cho s quan sat tru 1
(n - 1). Theo vi du trn ta co:

2
( )
2 1
1.314,97
1
n
X X
i
i
n
9

=
= =

(
2
9
doc la sigma binh phuong )
Kurtosis (d chop): la h s dc trung thng k dung d do muc d 'dng nht
cua cac gia tri quan sat.
- Duong cong rt chop (very peaked): nhon dung, kurtosis ~ 3. Nu duong biu
din duoi dy m ta phn phi cac gia tri doanh thu, ta co th noi rng da s cac gia tri
doanh thu rt gn voi nhau (the same revenue) du co mt s it mang gia tri rt nho hoc
rt lon.







- Duong cong rt bet (very Ilat): phng nm, kurtosis 3. Nu duong biu din
duoi dy m ta phn phi cac gia tri doanh thu, ta co th noi rng da s cac gia tri doanh
thu duoc trai du tu nho dn lon trong mt khoang rng hon.




Theo vi du trn, d chop bng: - 1,30
Skewness (d nghing): la h s dung d do 'd nghing khi phn phi xac sut
khng cn xung theo hinh chung du.
58
- Nghing v trai ta con goi la 'nghing m (Skewned to the leIt), skewness -1:
nghing nhiu, ~ 0,5: nghing it. Nu duong biu din duoi dy m ta phn phi cac gia
tri doanh thu, ta co th noi rng da s cac gia tri doanh thu gn voi doanh thu lon nht du
co mt s it mang gia tri nho hon hoc rt nho (o bn trai).





- Nghing v phai ta con goi la 'nghing duong (Skewned to the right), skewness
~ 1: nghing nhiu, 0,5: nghing it. Nu duong biu din duoi dy m ta phn phi cac
gia tri doanh thu, ta co th noi rng da s cac gia tri doanh thu gn voi doanh thu nho nht
du co mt s it mang gia tri lon hon hoc rt lon (o bn phai).





Theo vi du trn, d nghing bng: -0,58.
Range (khoang) also range width (hay b rng cua khoang): la d dai cua khoang
quan sat (khoang bin thin), duoc tinh bng ly gia tri quan sat cuc dai Max tru di gia tri
quan sat cuc tiu Min.
Range Max - Min 412 - 323 89
Minimum (gia tri quan sat cuc tiu): gia tri nho nht trong cac quan sat.
Min 323
Maximum (gia tri quan sat cuc dai): gia tri lon nht trong cac quan sat.
Max 412
Sum (tng cng gia tri cua cac quan sat): la tng cng tt ca cac gia tri cua tt ca
cac quan sat trong tp du liu.
Theo vi du trn, ta co:

59




Count (s quan sat): la s dm cua s ln quan sat (n). Theo tp du liu o vi du
trn, ta co: n 6
3.2. Phuong php hi quy bi:
Con goi la phuong phap hi quy da bin, dung phn tich mi quan h giua nhiu
bin s dc lp (tuc bin giai thich hay bin nguyn nhn) anh huong dn 1 bin phu
thuc (tuc bin phn tich hay bin kt qua).
Trong thuc t, co rt nhiu bai toan kinh t - ca linh vuc kinh doanh va kinh t
hoc, phai cn dn phuong phap hi quy da bin. Chng han nhu phn tich nhung nhn
t anh huong dn thu nhp quc dn, su bin dng cua ty gia ngoai hi; xet doanh thu
trong truong hop co nhiu mt hang; phn tich tng chi phi voi nhiu nhn t tac dng;
phn tich gia thanh chi tit; nhung nguyn nhn anh huong dn khi luong tiu thu.
Mt chi tiu kinh t chiu su tac dng cung luc cua rt nhiu nhn t thun chiu
hoc trai chiu nhau. Chng han nhu doanh thu l thuc va gia ca, thu nhp binh qun
x hi, li sut tin gui, mua vu, thoi tit, quang cao tip thi. Mt khac, giua nhung
nhn t lai cng co su tuong quan tuyn tinh ni tai voi nhau. Phn tich hi quy giup ta
vua kim dinh lai gia thit v nhung nhn t tac dng va muc d anh huong, vua dinh
luong duoc cac quan h kinh t giua chung. Tu do, lam nn tang cho phn tich du bao
va co nhung quyt sach phu hop, hiu qua, thuc dy tng truong.
Phuong trinh hi quy da bin duoi dang tuyn tinh:
Y b
0
b
1
X
1
b
2
X
2
. b
i
X
i
b
n
X
n
e (3.2)
Trong do. Y: bin s phu thuc (kt qua phn tich);
b0: tung d gc;
b1: cac d dc cua phuong trinh theo cac bin
Xi; Xi: cac bin s (cac nhn t anh huong);
e: cac sai s
Luu y. Y trong phuong trinh trn duoc biu hin la Y uoc luong, nguoi ta thuong
vit duoi hinh thuc co non (

Y )

2.267
1
n
Sum X
i
i

= =
=

60
Muc tiu cua phuong phap hi quy da bin la dua vao du liu lich su cac bin s
Yi, Xi, dung thut toan d di tim cac thng s b0 va bi xy dung phuong trinh hi quy
d du bao cho uoc luong trung binh cua bin Yi.
3.3. Phuong php thng k hi quy
Con goi la thng k hi quy don gian (simple regression statistical) dung phuong
phap thng k toan d tinh cac h s a, b cua phuong trinh hi quy dua trn toan b quan
sat cua tp du liu. Dy la phuong phap dang tin cy nht va vi vy doi hoi cng phu hon.
Vn dung s liu o vi du trn, lp bang tinh cac tri s co so ri cn cu vao cng
thuc d tinh cac thng s cua phuong trinh.
Ta co cng thuc trong thng k toan a - b





Chng minh cong thc
Cng thuc trn duoc chung minh tu phuong phap hi quy cac binh phuong ti
thiu cua cac hiu s (d lch : Deviation) giua cac gia tri quan sat va gia tri uoc luong
cua bin s phu thuc (

Y a bXi)
Voi phuong phap tng cac binh phuong ti thiu, goi
2
i e

la binh phuong cac d

lch, ta co:
(3.3)

Min (3.4)
Giai h phuong trinh vi phn d tim gia tri cac thng s.
Ly dao ham ring phn theo a va cho bng 0:

2
1
0
n
i i
i
Y a bX
a
=
=

(3.5)
Ly dao ham ring phn theo a va cho bng 0:
( )( )
1
2
( )
1
n
X X Y Y
i
i i
b
n
X X
i
i

=
=

=

61

2
1
0
n
i i
i
Y a bX
b
=
=

(3.6)

Ly dao ham ri cung chia cho -2 ( hay nhn voi ) ta co h phuong trinh chun
voi n quan sat:
2
XY a X b X = +

(3.7)
Y na b X = +

(3.8)
Dung phuong phap khu, giai h phuong trinh co 2 n s, ta ln luoc co duoc gia tri
cac thng s a, b nhu cac cng thuc (1.3) va (1.4) nn trn.
D dang thy duoc y nghia cac d lch ti thiu qua d thi sau:









o th 2 lch cua cac tr quan sat so vi gia tr uc luong
Giai thich do th:
Duong hi quy Y a bX la duong uoc luong tt nht, chua cac gia tri uoc luong
cua Y ma d lch trung binh giua chung va gia tri quan sat thuc la nho nht (ti thiu).
Cac d lch nm phia trn duong uoc luong nhin tu gc cua truc toa d, goi
la d lch duong (Positive deviation); cac d lch nm phia duoi duong uoc luong nhin tu
gc cua truc toa d, goi la d lch m (Negative deviation).
Tai sao la binh phuong ti thiu?
Muc dich cui cung cua phuong phap hi quy la dung d giai thich hoc du bao
mt di tuong cn nghin cuu. Cu th la di tim gia tri cac thng s a, b d xy dung
phuong trinh hi quy tuyn tinh (duong thng) co dang tng quat:
D lch (deviation): Y
i
-
`
Y
Duong hi quy binh qun ti thiu.
Y a bX = +
0
Y
i

`
Y

X
Y
X
i
62

Y a bX.
Mi gia tri uoc luong (uoc luong dim) la gia tri uoc luong trung binh dim
cua bin kt qua Yi. Kha nng chi co th xay ra cac gia tri trong mt 'khoang
uoc luong voi mt 'd tin cy nht dinh ma thi. Vi xac sut d gia tri thuc Yi bng voi
gia tri uoc luong dim i

Y la bng 0, hay noi cach khac la rt kho co kha nng xay ra.
Y nghia cua phuong phap binh phuong ti thiu la lam sao cho d lch trung binh
giua

Y va Yi nho nht ( Yi-

`
Y
)

0
Trong do, Yi la cac gia tri quan sat thuc va

Y a bX la cac gia tri uoc luong (gia

tri trung binh) cua Yi.
Khi y, gia tri uoc luong 'gn voi gia tri quan sat thuc va phuong trinh hi quy
dung d du bao s tro nn kha thi, thich hop nht va chinh xac nht trong diu kin co th.
Bang Cac tr s co s thng k




X
i
Y
i
X
i
2
Y
i
2

i
X X


i
Y Y


i
X X
i
Y Y



2
i
X X



2
i
Y Y

1 1.510 323 2.280.100 104.329 487.730 -372 -55 20.398 138.384 3.007
2 1.820 365 3.312.400 133.225 664.300 -62 -13 796 3.844 165
3 2.104 412 4.426.816 169.744 866.848 222 34 7.585 49.284 1.167
4 2.087 410 4.355.569 168.100 855.670 205 32 6.594 42.025 1.035
5 1.750 354 3.062.500 125.316 619.500 -132 -24 3.146 17.424 568
6 2.021 403 4.084.441 162.409 814.463 139 25 3.498 19.321 633
_ 11.292 2.267 21.521.826 863.123 4.308.511 0 0 42.017 270.282 6.575
2.267
377, 83 378
6
Y = =

63
Truoc ht, xet muc d tuong quan (correlation) giua bin s phu thuc va bin s
dc lp bng cng thuc:





R 1: tuong quan hoan toan va dng bin;
R -1: tuong quan hoan toan va nghich bin;
R
cang gn 1:tuong quan cang manh (0,8
R
1);
R
tu 0,4 dn 0,8: tuong quan trung binh;
R
nho hon 0,4: tuong quan yu;





Y nghia cua d tuong quan noi ln cuong d cua mi quan h tuyn tinh cua hai
bin X va Y.
Tro lai, thay cac gia tri d tinh o bang 3.7 vao cng thuc (3.3) va (3.4) o trn, ta co:






377.83 (0.115 1882) 86,12 a Y bX x = = =
Vy phuong trinh hi quy co dang Y a bX s la:
Y 86,12 0,155X


2
( )
1
2 2
( ) ( )
1 1
n
X X Y Y
i
i i
R
n n
X X Y Y
i i
i i

=
=


= =


42.017
0.993
270.282 (6.575)
R = =

2 2
( ) ( )
42.017
1
0.115
2
( ) 270.282
1
n
X X Y Y
i
i i
b
n
X X
i
i

=
= = =

=

64
Tnh trn phn mm Microsoft Excel:
Co 2 cach thuc hin trn Excel:
Cach 1: dung ham Fx: Paste Iunction
Tim tri s b (slope), su dung lnh: Insert / Fx / Statistical (select a category: chon
loai ham) / slope (select a Iunction: lua chon tn ham) / OK / quet danh du khi ct du
liu Y va ct du liu X / OK.
Tim tri s a (intercept), su dung lnh ging nhu tim tri s a, chi thay di bng tn
hang Slope bng tn ham Intercept (Iunction name)
Tim tri s R (correlation), dung lnh: Insert / Fx / Statistical (select a category:
lua chon loai ham) / Correl (select a Iunction: lua chon tn ham) / OK / quet danh du
khi ct du liu X va ct du liu Y / OK.
Cach 2: Dung Regression (thuong dung d chay hi quy da bin) Khi thao tac
trn MicrosoIt Excel, ta su dung lnh: Tools / Data Analysis / Regression / OK.
Trong phn Input (nhp du vao):
Nhp du liu Y vao : Input Y Range;
Nhp du liu X vao : Input X Range;
Trong phn Output options (vi tri du ra) co 2 lua chon:
Chon sheet moi: dung New worksheet ply;
Chon sheet hin hanh: dung Output Range.
Chuong trinh MicrosoIt Excel s cho bang kt qua sau










65
SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics
Multiple R 0.996722138
R Square 0.993455021
Adjusted R
Square 0.991818777
Standard Error 3.27994452
Observations 6
ANOVA
dI SS MS F
SigniIicance
F
Regression 1 6531.801 6531.801 607.1555 1.6099E-05
Residual 4 43.03214 10.75804
Total 5 6574.833

CoeIIicients Standard Error t Stat P-value Lower 95 Upper 95 Lower 95.0
Upper
95.0
Intercept 85.26485301 11.94873 7.135891 0.00204 52.08985086 118.4399 52.08985 118.4399
X Variable 1 155.4561532 6.308962 24.64053 1.61E-05 137.9396656 172.9726 137.9397 172.9726
Bang Kt qua hoi quy don bin, cho bi Microsoft Excel
Giai thich bang 3.4:
Multiple R 0,9967 la d tuong quan giua Y va X (tuong quan manh);
R square (R2) 0,9935: la h s xac dinh (determination), biu hin kha nng
giai thich cua cac bin dc lp X dn bin phu thuc Y (kha nng giai thich cao);
66
Doc tri s a, b o ct CoeIIicients - cac h s: Intercept - tung d gc
(a85,265); X Varible 1 - d dc voi bin dc lp X (b 0,155)
Tri s thng k t-stat: 7,136 va 24,641 ~ 1,96, th hin su 'co y nghia v mt
thng k o muc y nghia 5 trong khoang: cn trn -Upper, cn duoi - Lower. Cn trn
va cn duoi cua Intercept la (118,44 ; 52,09) va cua Slope la (0,17 ; 0,14).
Mt s chi tiu dung d kim dinh, nhu ANOVA trong bang kt qua hi quy
khng d cp ht trong pham vi mn hoc nay.

67
Chuong 4: PHUONG PHP BOX - 1ENKINS (ARIMA)

4.1. 1inh n dnh cua mt chui
Truoc khi xu ly mt chui thoi gian nghin cuu cac tinh ngu nhin cua no la buoc
cn thit cho phep ta danh gia mt cach tng quat v s liu nghin cuu. Nu ky vong toan
v phuong sai cua no thay di theo thoi gian, chui duoc xem nhu la khng n dnh Trong
trung hop nguoc li ta noi chuoi on dnh Xet chuoi yt, v mt toan hoc mt chui n dinh
phai thoa cac diu kin sau:
E(y
t
) E(y
t
m) cte
k
y va m
Var(yt)
k
r
Cov(y
t
;y
tk
) E ((y
t
- )( y
tk
- ) hng s
Voi tinh cht nhu vy ta co th thy mt nhiu trng (gioi thiu sau) la mt chui n
dinh vi no thoa mn tinh cht nu trn. Mt chui thoi gian la n dinh khi no la dai din cua
mt qua trinh nghin cuu n dinh. Noi mt cach cu th hon do la chui khng co tinh xu th,
khng co tinh chu ky
4.2. Hm s t tuong quan don v t tuong quan ring phn
H s tuong quan ring phn la h s dung d danh gia quan h gia hai bin khi
anh hung cua bin th ba duoc loi tr
Ham s tu tuong quan

p
k
nhm xac dinh su tuong quan cua chui va chinh no nhung lch
di mt chu ky k bt ky (xem bang sau). Cng thuc xac dinh ham s tuong quan

p
k
nhu sau:

Tinh cht:

p
0
1 va

p
k

p
-k

Bang sau dy gioi thiu cach tinh ham tu tuong quan
Khao sat chui quan trc y
t
. Cac chui lch y
t-k
tuong ung cng duoc gioi thiu:

68
k 0 1 2 3 4
t y
t
y
t-1
y
t
y
t
y
t-2

1 123
2 130 123
3 125 130 123
4 138 125 130 123
5 145 138 125 130 123
6 142 145 138 125 130
7 141 142 145 138 125
8 146 141 142 145 138
9 147 146 141 142 145
10 157 147 146 141 142
11 150 157 147 146 141
12 145 150 157 147 146
Bang Xac dnh cac chuoi lch y
t-k

Kt qua tinh gia tri trung binh v phuong sai cua cac chui va ham s tu tuong quan

k
duoc trinh bay trong bang sau:
Trung binh y
t
140.7 142.3 143.6 145.6 146.6
Trung binh y
t-k
140.7 140.3 139.4 137.4 136.2
Phuong sai y
t
95 72.4 62.8 27.1 22.2
Phuong sai y
t-k
95 101.8 101.8 74.9 71.4

p
k
1 0.77 0.62 0.59 0.55
Bang 2
Voi dinh nghia cua ham s tu tuong quan trn ta thy khng tin loi trong vic tinh
toan vi no doi hoi phai lui lai khi tinh mi s hang r
k
Do do trong thuc t ap dung ta thuong
tinh ham tu tuong quan cho mu bng mt cng thuc don gian hon nhu sau:

voi gia tri trung binh cua chui tinh trn n chu ky.
Khi s luong quan trc du lon, hai cach tinh gia tri ham tu tuong quan trn cho kt
qua rt gn nhau (

p
k
~

p -
k
) Ham s tu tuong quan ring phn bt ngun tu khai nim
69
tuong quan ring phn. Voi khai nim nay cho phep ta danh gia, vi du, anh huong cua x1 ln
x2 trong bi canh loai ht cac anh huong cua cac bin khac x3 x4.xk
Tuong tu nhu vy ta dinh nghia ham tu tuong quan ring phn co muc d tr k nhu la
h s tuong quan ring phn giua y
t
va y
t-k
; co nghia la trong do cac anh huong cua cac bin
y
t-l
, y
t-2
. y
kl
duoc loai bo .
4.3. Kim dnh nhiu trng
4.3.1. Phn tich hm t tuong quan
Muc dich cua phn tich ham tu tuong quan nhm xac dinh kha nng co tinh tu tuong
quan trong chui khao sat (thuong la chui sai s) hay khng. Khi chung ta phn tich ham tu
tuong quan cua mt chui thoi gian, mt cu hoi lun lun dt ra la cac h s

p
k
nao khac 0. Tht vy, nu ta hoan toan khng co gia tri nao cua

p
k
khac 0 ta noi
qua trinh nghin cuu khng co b nho ~~. No hoan toan khng co tinh xu th cng nhu
khng co tinh chu ky. Vi du trong truong hop nu chui co tinh chu ky theo thang ta s thy
gia tri cua

p
12
s lon (tuong quan giua yt va y
t-12
) Chui chc chnco tinh chu ky. Kim dinh
cho

p
k
co gia tri khac 0 duoc thuc hin dua vo nguyn tc kim dinh gia thit nhu sau:
H0:

p
k
0
H1:

p
k 0

Trong thuc hanh, tac gia Quenouille d chung minh duoc rng voi mt mu co kich
thuoc tuong di lon, h s

p
k
tin mt cach tim cn v mt phn phi chun co gia tri
trung binh bng 0 va d lch chun la
Khoang tin cy cua h s

p
k
nhu sau:
voi n la s luong quan trc.
Nu h s

p
k
tinh duoc nm ngoai khoang trn ta kt lun

p
k
khac 0 vi rui ro
(thung ta lay )
4.3.2. 1ham s thng k cua Box-Pierce v Ljung-box
Kim dinh cua Box-pierce cho phep nhn bit do la nhiu trng hay khng. Chung ta
phai kim dinh Cov(y
t
,y
t-k
)o Va

p
k
0 voi . Mt qua trinh nhiu trng bt buc phai co:

p
1

p
2

p
3
.
h
chung ta co th kim dinh ring le cac gia tri cua p, tuy nhin thuong ta
hay su dung gia tri thng k Q dinh nghia boi Box-Pierce nhu sau: Qn voi h s luong cua
70
su tr,

p
k
gia tri tu tuong quan kinh nghim bc k va n chi s quan trc.Gia tri thng k Q
tun theo gn nhu mt phn phi c
2
co bc tu do h. Voi muc d rui ro a va bc tu do h ta
co gia tri c
o
cho tu bang tra. Nu c
2
~c
2
a s .chp nhn gia thit H
1
: do khng phai la mt
nhiu trng. Va nguoc lai ta s kt lun do la mt nhiu trng.
D thi sau dy cho ta thy bin di cua mt nhiu trng. H.4.1



71
Biu d tuong quan don va biu d tuong quan ring phn tuong ung cua chui nay
nhu sau:

Hinh 2
Trong thuc hanh d khao sat do la mt nhiu trng hay khng ta s su dung cac kim
dinh Bartleu v Quenouille. Kim dinh lin quan dn d lon cua cac gia tri h s tuong quan
va tuong quan ring phn.
Khi ta thy cuong d cua nhiu toan b nm trong gioi han cho phep, ta kt lun do la
mt nhiu trng. Di voi truong hop hinh trn, ta nhn thy o kim dinh Quenouille con co
gia tri vuot qua gioi han, dy chua phai la mt nhiu trng hoan toan.
4.4. M hnh AR(P) (Auto Regression)
Trong mt qua trinh tu hi quy bc p, s liu quan trc tai thoi dim hin tai y
t
duoc
tao ra boi mt tng trung binh co trong s cua cac gia tri quan trc trong qua khu tinh cho
dn gia tri quan trc qua khu thu p Cng thuc dinh nghia nhu sau:
AR(1): y
t
q
1
*y
t-l
e
t

AR(2): y
t
q
1
*y
t-l
q
2
*y
t-2
e
t

--------------------------------------------------------

AR(P): y
t
q
1
*y
t-l
q
2
*y
t-2
. q
p
*y
t-p
e
t

72
Trong do q
1
; q
2
; .; q
p
la cac thng s cn phai xac dinh. e
t
la mt nhiu trng ngu
nhin co dang Gaussien. Chung ta cng co th thm vao qua trinh nay mt hng s ma no
vn khng anh huong dn unh cht ngu nhin cua chui. Phuong trinh trn co th vit duoi
dang don gian hon nho vao dinh nghia toan tu lch pha D nhu sau:
( 1- q
1
*D - q
2
D
2
- .- qpD
p
)*y
t
e
t

Tinh chat.
- Ngui ta d chng minh biu do tuong quan don cua mt qua trinh AR(P) duoc mo
ta bi mt cap s nhan co cong bi nho hon (chuoi giam) co dng.

p
k

p -
k

- Biu do tuong quan ring phan chi co p s hng dau tin la khac 0
Cac vi du sau dy cho phep chung ta nhn bit m hinh dang AR dua trn phn tich
biu d tuong quan don v tuong quan ring phn. Xet mt m hinh AR(L) co dang:
y
t
1 0 9*y
t-l
e
t

voi e
t
la gia tri thng du.
Cac biu d tuong quan cua m hinh trn co dang sau:

Hinh
73
Ta thy gia tri du tin cua biu d tuong quan ring phn rt ln so voi cac gia tri
con lai va biu d tuong quan don co gia tri giam dn. Do la biu thi dc thu cho phep chung
ta nhn dang do la mt m hinh AR(L).
Xet mt m hinh AR(2) co dang:
y
t
0 9*y
t-2
1 e
t

Cac biu d tuong quan cua m hinh trn co dang sau:

Hinh
So voi truong hop truoc ta thy co su khac nhau. Thay vi gia tri thu 1 nhu vi du
truoc, truong hop nay ta thy gia tri thu 2 trong biu d tuong quan ring phn lon tri hon
hn so voi cac gia tri con lai. Trong khi do tinh cht cua biu d tuong quan don cng ging
nhu truoc. Diu nay cho phep ta bit dy la mt m hinh AR(2). Ta cng luu y thm voi s
hang AR(1) la khng dang k.
4.5. M hnh MA(q) (Moving Average)
Trong mt qua trinh trung binh dng bc q, s liu quan trc tai thoi dim hin tai yt
duoc tinh boi tng trung binh co trong s gia tri cua cac nhiu ngu nhin cho dn nhiu thu
q. Cng thuc dinh nghia nhu sau: .
74
MA(1): y
t
e
t
- a
1*
et-1
MA(2): y
t
e
t
- a
1*
et-1- a
2
*e
t-2

--------------------------------------------------------------------

MA(q): y
t
e
t
- a
1*
et-1- a
2
*e
t-2
-.- a
q
*e
t-q

Trong do a
1
, a
3, ,
a
p
la cac thng s cn phai xac dinh e
t
la mt nhiu trng ngu nhin
co dang Gaussien. Phuong trinh trn co th vit duoi dang don gian hon nho vao dinh nghia
mt toan tu lch pha D nhu sau:
(l -a
1
D- a
2
D
2
-...- a
p
D
p
) e
t
y
t

Trong qua trinh dang ny cng nhu tt ca cac m hinh tu hi quy cac nhiu ngu
nhin duoc gia thit la duoc tao ra boi mt nhiu trng~~ Chung ta co th hiu qua trinh
trung binh dng la mt chui thoi gian dao dng ngu nhin chung quanh gia tri trung
binh cua chung.
Tinh chat.
- Chui trung binh dng bc 1 chinh la mt qua trinh tu hi quy bc p v han.
- Biu d tuong quan don cua mt qua trinh trung binh dng bc q, MA(q), duoc xac
dinh boi:

p
k
khi

p
k
0 khi k~q
Diu nay co nghia la chi co q s hang du tin cua biu d tuong quan la khac 0. Di
voi biu d tuong quan ring phn s duoc m ta boi mt chui cp s giam theo huong cac
chm pha trong qua khu. Cac vi du sau dy cho phep chung ta nhn bit theo kinh nghim,
hinh dang MA dua trn co so phn tich biu d tuong quan don va tuong quan ring phn.
Xet mt m hinh MA(L) co dang:
yt 5 e
t
0.9*e
t-1

voi e
t
la gia tri thng du o thoi dim t
75

Hinh
Cac biu d tuong quan cua m hinh trn co dang sau:
Ta thy gia tri du tin cua biu d tuong quan don vuot tri so voi cac gia tri con
lai va biu d tuong quan ring phn giam dn dn. Do la dang dc thu cua mt m hinh MA
co bc la 1.
Xet truong hop cho mt m hinh MA(2) co dang:
y
l
5 e
t
1 1 e
t-2

Cac biu d tuong quan cua m hinh trn co dang sau:
Trong truong hop nay, thay vi gia tri du tin trn biu d tuong quan co gia tri lon
tri nhu truoc, ta thy gia tri thu 2 trn biu d nay lon tri hon so voi cac gia tri con lai va
gia tri cua biu d tuong quan ring phn giam dn dn; do la biu thi dc thu cua mt m
hinh MA(2).
4.. M hnh ARMA(p,q)
M hinh ARMA(p,q) la mt qua trinh duoc tao ra boi tu t hop giua cac gia tri cua
chui trong qua khu va cac gia tri cua nhiu trong qua khu. No duoc xac dinh boi phuong
trinh sau dy:
76

Ta co th noi dy la mt m hinh co duoc tu su tng hop cua 2 loai m hinh AR va MA.
Tinh cht:
ARMA( 1 ,0)AR( 1 ) ; ARMA(0, 1 )MA( 1 )
Ta chu y trong truong hop nay, biu d tuong quan don va biu d tuong quan ring
phn s phuc tap hon so voi 2 truong hop trn. Do vy chung ta phai luu y khi xac dinh cac
thng s p,q cua m hinh ARMA tu cac biu d nay.
Ji du
Xet m hinh ARMA(L,l) sau dy:
y 5 0.8y
t-l
1 l
Cac biu d tuong quan cua m hinh trn co dang sau:

Hinh 4.6
Voi biu d trn ta thy dy la mt su pha ln giua hai loai m hinh AR va MA. Ta
thy du co gia tri du tin vuot tri trong cac biu d tuong quan. Cuong d trong cac biu
d cng tt dn.
Du doan bc cua m hinh doi hoi phai co mt kinh nghim nht dinh.
77
4.7. M hnh ARMA m rng: ARIMA, SARIMA
Trong truong hop chui quan trc co xu th khng n dinh (co xu th tng hoc giam
theo thoi gian), ta dinh nghia mt m hinh co dang ARMA(p,d,q) voi d la bc cua duong xu
th. Noi mt cach khac di, d biu thi cho s ln ly sai bit ~ cn thit ln chui quan trc
d ta co th nhn duoc mt chui nghin cuu co tinh n dinh theo xu th. Vi du trong truong
hop chui co xu th tuyn tinh ta co dl; trong truong hop duong xu th la mt ham bc 2 ta
co d2.
Tht vy gia su chui co mt xu th tuyn tinh biu thi boi phuong trinh sau dy:
y abt
Dinh nghia sai bit bc 1 Dy
t
ta co:
Dy
t
y
t
-y
t-1
(abt)-(ab[t()bcte
Ta thy chui sai bit bc 1 co xu th n dinh.
Trong truong hop co xu th bc 2 phuong trinh co dang:
yt abtct
2

Tinh sai bit bc 1 ta co:
Dy
t
y
t
-y
t-1
(abtct
2
)-(ab|t-l|c*|t-1|
2
)b-c2tc
Ta thy chui Dy
t
co xu th bc 1 . D co xu th n dinh ta chi cn tinh thm mt ln
nua cho su khac bit nhu truong hop ta d co trong truong hop xu th la tuyn tinh o trn.
Nhu vy ta co hai ln ly sai bit cho truong hop bc 2 nay d chui quan trc tro nn
n dinh v xu th. Tom lai ta co th vit chui (l-D)
d
*y
t
la mt ARMA(p,q) khi y
t
l mt
ARIMA(p,d,q); voi D duoc dinh nghia la toan tu sai bit:
D(yt)yt- yt-l
M hinh SARIMA cho phep giai quyt vn d sai bit lin quan dn bin di mua. Su
bin di duoc dinh nghia nhu sau:
(1 - D
s
)*y
t
y
t
- y
t-s

voi s biu thi tinh chu ky cua s liu (s4 cho mt chui bin di theo quy, s12 cho
chui bin di theo thang).
Chu y. Chung ta chi ap dung mo hinh ARMA d nghin cuu cho cac chuoi khong co
xu th


78
4.8. Phuong php Box - 1enkins
Duoi dy nghin cuu mt cach co h thng cac dang khac nhau cua chui thoi gian
dua vao cac tinh cht cua no. Muc tiu la tim trong s tt ca cac m hinh ARIMA (AR: tu
hi quy, MA: trung binh dng, I: thng s cho bit bc cn thit d co th tao mt chui n
dinh) 1 m hinh thich hop nht voi s liu cua hin tuong nghin cuu.
Phuong phap bao gm 3 buoc chinh sau dy:
Buc . Tim cac m hinh thich hop nht
Dy la buoc quan trong va kho nht. No cho phep nhn bit duoc trong ho tt ca cac
m hinh ARLMA m hinh nao la co kha nng thich hop nht. Phuong phap dua vao nghin
cuu cac biu d tuong quan don va cac biu d tuong quan ring phn. Mt vai nguyn tc
sau dy cho phep tim cac thng s p,d,q cua m hinh ARIMA.
* Khu tinh chu ky
D don gian trong truong hop chui nghin cuu co chua yu t bin di co tinh chu
ky ta nn khu ~~ yu t nay truoc khi di vao cac xu ly thng k nhm don gian hoa cho
cac buoc tinh sau.
* Khao sat va xac dinh bc cua xu th nu co
Trong truong hop biu d tuong quan don giam chm hoc hoan toan khng giam,
chui co chua mt xu th. Trong truong hop nay ta s loai tinh xu th no nho vao ap dung
cua toan tu sai bit ln chui. Trong thuc t ta co th gp truong hop dl hoc 2. Gia tri
thich hop cua d s cho ta mt biu d tuong quan don co xu th giam nhanh.
* Xac dinh p,q cua m hinh ARMA nho vao biu d tuong quan
- Nu biu d tuong quan don chi co q gia tri du tin la khac 0 (q3 la lon nht) va
cac gia tri cua biu d tuong quan ring phn giam tu tu ta co th tin doan co mt MA(q).
- Nu biu d tuong quan ring phn chi co p gia tri du tin la khac 0 (p3 la lon
nht) va cac gia tri cua biu d tuong quan don giam tu tu ta co th tin doan co mt AR(P).
- Nu biu d tuong quan don va biu d tuong quan ring phn khng co su ct ngn
nhu hai truong hop trn, ta s co mt qua trinh ARMA va cac thng s cua no tuy thuc vao
dang cu th cua cc biu d tuong quan.
Trong thuc hanh, phuong phap phn tich d thi chi cho ta tim duoc p q trong cac
truong hop don gian ma thi. Trong truong hop tng quat, ta co th ap dung cac tiu chun
sau dy d xac dinh cac thng s p, q trong mt m hinh ARMA. Thuc cht chung cua cac
tiu chun nay la dua vao su khao sat cac gia tri lin quan dn phuong sai cua chui sai s
cho boi m hinh voi thng s d nghi.
79
Co 3 tiu chun thng dung duoc su dung nhu sau:
Tiu chun Akaike.
Akaike Log(rss) 2
Tiu chun BIC.
BIC Log(rss) (p q) *
Tiu chun HQ.
HQ Log(rss) 2(p q) *
270
voi: rss : tng cac thng du binh phuong cua m hinh d nghi
nobs . s luong quan trc
Trong truong hop ly tuong, gia tri chon cua p,q tuong ung voi truong hop cho ta cac
gia tri Akaike, BIC, HQ cuc tiu. Trong ap dung ta co th co truong hop o do gia tri p,q d
nghi khng lam cho 3 tiu chun nay dng thoi cuc tiu. Tuy vy thuong cac tiu chun nay
cho gia tri p,q ti uu khng khac nhau lon. Trong truong hop nay ta s khao sat tung t hop
(p,q) cu th d quyt dinh chon m hinh hop ly nht.
Buc 2. Uoc luong cac h s cua m hinh
Trong truong hop m hinh AR(P), tac gia ap dung phuong phap binh phuong ti
thiu hay su dung quan h giua tinh tu tuong quan va cac h s cua m hinh (phuong trinh
Yule Walker). uoc luong cac h s cho m hinh MA(Q) tuong di phuc tap hon. Cac tac gia
d nghi su dung mt phuong phap lp duoi dang quet ma chung ta co th hiu mt cach don
gian nhu sau.
Gia su ta co 1 m hinh ARMA(2,2) xac dinh boi:
(l-q
1
D-q
2
D
2
)y
t
(l-aD
1
-a
2
D
2
)*e
t

va Chung ta co th vit duoi dang:
y
t

Ta dt:

80
Do do:

Tu do chung ta co th khoi du bng cach tinh quet voi 2 khoang gia tri chp nhn
duoc cho a
1
va a
2
va voi mt gia s cho truoc. Tip theo, cho mi cp gia tri cua a
1
va a
2
ta
dt n
o
o Va n
1
o va Chung ta s uoc luong gia tri cua vl theo cac buoc sau:
n
2
y
2

n
3
y
3
a
2
n
2

n
4
y
4
a
1
n
1
a
2
n
2

etc
sau khi tinh tt ca cac gia tri cua n
t
ta s uoc luong cac thng s q
1
Va q
2
boi phuong
phap binh phuong ti thiu ap dung vao phuong trinh sau:
n
t
q
1
n
t-1

q
2
n
t-2

e
t

va chung ta s ly gia tri a
l
, a
2
sao cho cac tng binh phuong cua cac thng du tu
phuong trinh hi quy trn ti thiu. Chu y phuong phap nay chi co gia tri trong truong hop
s luong cac thng s cn xac dinh khng nhiu lm. Ngoai phuong phap binh phuong ti
thiu ta con co th ap dung phuong phap cuc dai hoa cac ham tuong thich.
Buc . Kim tra gia tri cua m hinh va du bao
Sau khi cac thng s cua m hinh duoc xac dinh, chung ta s kim dinh cac kt qua
cua uoc luong nay.
Cac h s cua mo hinh phai khac 0 (kim dnh Student co din)
Nu co mt hay nhiu h s khng thoa mn, ta s loai bo no ra khoi m hinh AR
hoc MA dang xet.
Phan tich cac gia tr thng du duoc thc hin t 2 tiu chun sau:
- Gia tri trung binh s hoc trit tiu, trong truong hop nguoc lai ta nn thm mt hng
s vao m hinh.
- Chui gia tri thng du la mt nhiu trng. Cac gia tri th.ng k cua Box-pierce va cua
Ljung-box cho phep kim dinh tinh cht nay. Nu no khng phai la mt nhiu trng ta kt lun
m hinh la khng hoan chinh va ta phai thm vao m hinh cac bc b sung cn thit.
- Buoc kim dinh m hinh rt quan trong? va co th ta phai tro lai buoc thu 1 nu m
hinh d nghi khng thich hop. Mt khi m hinh d duoc kim dinh, ta co th tin hanh du
bao gioi han trong mt vai chu ky. Phn tich chui thoi gian voi m hinh SARLMA chi cho
81
phep tin hanh cac du bao ngn han. No khng cho phep mt du bao trung han va dai han
voi d chinh xac cn co, vi bin d cua sai s gia tng rt nhanh trong truong hop nay.
Chung ta co th tom tt cac buoc co ban cua phuong phap Box-Jenkins nhu sau:

















Ji du.
Ap dung phuong phap BoxIjenkins Doanh thu cua mt cng ty trong chu ky 01/82
dn 09/90 duoc trinh bay boi d thi sau dy:
Tim cac thng tin thich hop, khu
tinh chu ky, khao sat va xac dinh
bc cua xu th
Phn tich biu d tuong quan don
va tuong quan ring phn: xac dinh
bin p,q cua m hinh AR va MA
Du bao

Kim tra m hinh: Phn tich cac h
s va thng du
Du bao

82

Hinh 7
Hy phn tich chui trn bng phuong phap Box-jenkins va du bao cho doanh s
trong 6 thang tip theo (lo/90 - 3/91).
Hung dn (Kt qua tinh toan duoc thc hin vi logiciel RATS)
Biu d tuong quan don va biu d tuong quan ring phn cua chui trn nhu sau:

83


Ta thy trn cac biu d tuong quan xut hin 1 pic ~~ rt r khi k12. Nhn xet
nay cho ta kt lun s liu co tinh chu ky (T12 thang). D khu tinh chu ky trong chui, ta
s dinh nghia chui Y
t
nho vao mt bin di nhu sau:
Y
t
y
t
- y
t-12
;
t

Biu d tuong quan don va biu d tuong quan ring phn cua chui Y
t
trn nhu sau:

Ta thy biu d tuong quan co cuong d giam dn rt chm, diu nay co nghia la ta
co mt xu th trong s liu. D khu xu th ta ap dung bin di sau:(D)Y
t
Y
t
- Y
t-1
;
Biu d tuong quan cua D(YT) nhu sau:

Hinh 8
84


Ta thy gia tri du tin cua biu d tuong quan don lon hon hn so voi cac gia tri tip
theo, trong khi do gia tri cua biu d tuong quan ring phn giam tu tu; ta co th du doan
dy la mt m hinh co dang MA(1). Tom lai m hinh d nghi cho chui s liu trn nhu sau
SARIMA(0,1,1) voi s12. Kt qua cho tu logiciel RATS nhu sau:
Bin nghin cu JENTE -Uc luog bi Box-Jenkins
S ln lp 21
Chuoi s liu 8.02 dn 90.09
S quan trc hiu dung 92 Bc t do 90
H s xac dnh R**2 0922 H s xac dnh hiu chnh 09200
Gia tr bin nghin cu 66 76027 U
lch chun cua/ bin nghin cu 69270i
Sai s chun hoa cua uc luong 02800060
Tong ca c thng du binh phuong 9600087
Gia tr thong k Durbin-watson 7202
Gia tr thng k cua Lfung-box Q(2-2) 2988
a tuong ng cua Q 0099


Hinh 9
85

Bin H s lch chun T-student a
******
******************************************************************
AR(2) 0869 00280 2280 0000
2 Ma() 082087 0060968 -607 0000

Biu d tuong quan don va biu d tuong quan ring phn cua thng du cho boi m
hinh duoc chon tu phuong phap
Box Jenkins nhu sau:
86

D danh gia cht luong cua m hinh ta phai kim tra xem gia tri thng du trn co
phai la mt nhiu trng hay khng. Sau dy la kt qua cua kim dinh Bartlett va Quenouille:
Ta thy cuong d cua h s tuong quan don va tuong quan ring phn hoan toan nm
trong gioi han cho phep trong ca 2 loai kim dinh. Do do chui gia tri thng du cho boi m
hinh chon la mt nhiu trng nhu mong doi.
87

D bao ngn hn.
Tin hanh du bao ngn han v doanh s cua cng ty cho boi m hinh Box-jenkins
duoc trinh bay trong bang sau:
Thoi gian 90:10 90:11 90:12 91:01 91:02 91:03 91:04
Du bao 1055.3 1480.7 1901.4 676.1 561.8 561.8 714.6

D thi sau biu din tng hop giua doanh thu trong qua khu va du bao ngn han cua
cng ty nhu sau:
88

89
Chuong 5: DY S THI GIAN
5.1. Khi nim
Mt luong cua hin tuong thuong xuyn bin dng qua thoi gian. Trong thng k d
nghin cuu su bin dng nay ta thuong dua vao dy s thoi gian.
Dy s thoi gian la dy s cac tri s cua chi tiu thng k duoc sp xp theo thu tu
thoi gian.
Ji du. co s liu v doanh thu cua Buu din X tu nm 1999 -2003 nhu sau:
DVT: ty dng.
Nm 1999 2000 2001 2002 2003
Doanh thu 23,9 28,1 37,3 47,2 67,4.
Bang
Vi du trn dy la mt dy s thoi gian v chi tiu doanh thu cua don vi Buu din nay
tu nm 1999- 2003. Qua dy s thoi gian co th nghin cuu cac dc dim v su bin dng
cua hin tuong, vach r xu huong va tinh quy lut cua su phat trin, dng thoi d du doan
cac muc d cua hin tuong trong tuong lai.
Mi dy s thoi gian co hai thanh phn:
- Thoi gian: co th la ngay, tun, thang, qui, nm, . . . . D dai giua hai thoi gian lin
nhau duoc goi la khoang cach thoi gian.
- Chi tiu v hin tuong nghin cuu: chi tiu nay co th la s tuyt di, s tuong di,
s binh qun. Tri s cua chi tiu con goi la muc d cua dy s.
* Phn loai dy s thoi gian:
Cn cu vao tinh cht thoi gian cua dy s, co th phn bit thanh 2 loai:
1. Dy s thoi ky: la dy s biu hin mt luong cua hin tuong qua tung thoi ky
nht dinh
2. Dy s thoi dim: la loai dy s biu hin mt luong cua hin tuong qua cac thoi
dim nht dinh. Dy s nay con duoc phn bit thanh 2 loai:
- Dy s thoi dim co khoang cach thoi gian du nhau.
Ji du. Co gia tri va hang hoa tn kho cua cng ty X vao cac ngay du thang 1, 2, 3, 4
nm 1995, nhu sau:


90
Ngay 1-1 2-1 3-1 4-1
Gia tri hang tn kho (triu dng) 356 364 370
Bang 2

- Dy s thoi dim co khoang cach thoi gian khng du:
Co s liu v s du tin vay ngn hang cua cng ty Y, nhu sau:
Ngay (thoi dim) 1-1 20-1 15-2 10-3
S du tin vay (triu dng) 400 600 500 700
Bang
* Cac yu t anh huong dn bin dng thoi gian:
1. Bin dng co xu huong.
2. Bin dng theo thoi vu.
3. Bin dng theo chu ky.
4. Bin dng bt thuong.
5.2. Cc chi tiu phn tch
D phan anh dc dim bin dng qua thoi gian cua hin tuong nghin cuu, nguoi ta
thuong tinh cac chi tiu sau dy:
5.2.1. Mc d trung bnh theo thi gian
Chi tiu nay phan anh muc d dai biu cua cac muc d tuyt di trong mt dy s
thoi gian. Muc d trung binh theo thoi gian duoc xac dinh theo cac cng thuc khac nhau, tuy
theo tinh cht thoi gian cua dy s.
2 i vi dy s thi ky.
Mun tinh muc d binh qun: ta cng cac muc d trong dy s ri chia cho s cac
muc d, tuc la:
1
1 2 3 1
...
n
n i
y
y y y y
y
n n
=
+ + + +
= =

Trong do:
Y
i
(i 1,., n): cac muc d cua dy s thoi ky
n: s muc d cua dy s
91
Tu vi du trn ta doanh thu binh qun mi nm cua Don vi Buu din X la:
y (23,9 28,1 37,3 47,2 67,4)/5 40,78 ( ty dng)
Kt qua duoc noi ln trong thoi ky tu nm 1996 dn 2000, doanh thu trung binh hang
nm cua Buu din X la 40,78 ty dng.
22 i vi dy s thi dim.
* Dy s co khoang cach thoi gian bng nhau: muc d trung binh duoc tinh theo cng
thuc sau:
y (y1 /2 y2 y3 . yn-1 yn / 2) / (n -1)
Trong do: y
i
(i1,2, . . . ,n) la cac muc d cua dy s thoi dim. n: s muc d cua dy s
Tu vi du (2) ta tinh y :
y (256 / 2 364 370 352 /2) 362,666
Co nghia la hang hoa tn kho trung binh cua quy I la 362,666 triu dng.
* Dy s thoi dim co khoang cach thoi gian khng bng nhau, muc d trung binh
duoc tinh theo cng thuc:
1 1 2 2 3 3 1
1 2 3
1
...
...
n
i i
n n i
n
n
i
i
y t
y t y t y t y t
y
t t t t
t
=
=
+ + + +
= =
+ + + +

Trong do: y
i
(i1,2,3, . . ., n): cac muc d cua dy s thoi dim.
t
i
(i1,2, . . . , n): d dai cua cac khoang cach thoi gian.
Tu vi du (3), d tinh y ta lp bang sau:
y
I
t
i
(s ngy) y
i
t
I

400 19 (1.1 dn 19.1) 7.6
600 26 (20.1 dn 14.2) 15.6
500 23 (15.2 dn 9.3) 11.5
700 22 (10.3 dn 31.3) 15.4
Cng 90 ngay 50100
Bang
Kt qua trn noi ln s du tin vay trung binh cua quy I la 556,7 triu dng.
92
5.2.2. Lung tng hoc giam tuyt di
La chi tiu phan anh su thay di v tri s tuyt di cua chi tiu giua 2 thoi gian
nghin cuu. Tuy theo muc dich nghin cuu ta co:
22 Luong tng (giam) tuyt di tng ky (lin hoan)
Chi tiu nay cho thy luong tng (hoc giam) tuyt di cua hin tuong qua 2 ky lin nhau.
Cng thuc tinh:
1 i i
y y 0

=
y
i
: muc d cua ky nghin cuu
y
i
-1 :muc d cua ky dung lin truoc do.
* Nhn xet:mt dy s thoi gian co n muc d thi chi co th tinh duoc nhiu nht la (n-
1) luong tng (giam) tuyt di tung ky.
Tu vi du (1) ta co:
1 2 1
y y 0 = =
3 3 2
y y 0 = =
3 4 3
y y 0 = =
222 Luong tng (hoc) giam tuyt di dnh gc
Chi tiu nay phan anh luong tng (hoc giam) cua hin tuong nghin cuu qua mt
thoi gian dai.
Cng thuc tinh:
1 y i
y y A =
y
i
: muc d cua ky nghin cuu.
y
1
: muc d ky gc (thuong la muc d du tin cua dy s).
Mi quan h giua
y
A va
y
0
Tng dai s cua cac luong tng (giam) tuyt di tung ky bng luong tng (giam) tuyt
di dinh gc:
y yi
0 A =

22 Luong tng giam tuyt di trung binh
Chi tiu nay phan anh luong tng (giam) tuyt di din hinh cua hin tuong trong ca
thoi ky nghin cuu:
1
/ ( 1) / ( 1) ( ) / ( 1) y
yi y n
n n y y n 0 0 = = A =

93
5.2.3. 1c d pht trin
La mt s tuong di (thuong duoc biu hin bng ln hoc ) phan anh tc d va xu
huong bin dng cua hin tuong qua thoi gian. (tuy theo muc dich nghin cuu ta co tc d
phat trin sau dy:)
2 Tc d phat trin tng ky (lin hoan)
Chi tiu nay phan anh hin tuong d phat trin voi tc d phat trin cu th la bao
nhiu qua 2 ky lin nhau:
k
i
y
i
/ (y
i
-1) (DVT: ln hoc )
* Nhn xet: dy s thoi gian co n muc d, chi co th tinh duoc nhiu nht la (n-1) tc
d phat trin tung ky.
22 Tc d phat trin dnh gc
Chi tiu nay danh gia nhip d phat trin cua hin tuong nghin cuu qua 1 thoi gian dai.
K y
n
/ y
1
(ln)
hoc K y
n
x100/ y
1
()
Trong do: yi : muc d tung ky nghin cuu (i2,3, . . . .,n)
yi : muc d ky gc (thuong la muc d du tin cua dy s).
* Mi quan h giua K va k: tich s cua cac tc d phat trin tung ky bng tc d phat
trin dinh gc.
k
1
.k
2
.. . . . . k
n-1
. K
22 Tc d phat trin trung binh
Chi tiu nay phan anh tc d phat trin din hinh cua hin tuong trong ca thoi ky
nghin cuu:
1
1 1
1 2 3 1
1 1
. . ...
n
n
n
n n
n i
i
y
k k k k k k
y

=
= = =
| (ln hoc )
5.2.4. 1c d tng hoc giam
La chi tiu cho thy nhip d tng truong cua hin tuong nghin cuu qua thoi gian.
2 Tc d tng (giam) lin hoan (tng ky)
Chi tiu nay phan anh hin tuong d tng (hoc giam) voi tc d la bao nhiu qua 2
thoi ky nghin cuu lin nhau
94
1
1 1
1
y
i i
i i
y y
a k
y y
0

= = =

hoc a 100 k ()
22 Tc d tng giam dnh gc
Chi tiu nay phan anh hin tuong d tng (hoc giam) voi tc d la bao nhiu qua 1
thoi gian dai.
1
1 1
1
y
i
y y
b K
y y
A

= = = (ln)
hoc b K 100 ()
2 Tc d tng (giam) trung binh
Chi tiu nay cho thy nhip d tng (giam) din hinh cua hin tuong trong ca thoi ky
nghin cuu.
1 a k = (ln)
hoc 100 a k = ()
5.2.5. 1r tuyt di cua 1" tng (hoc giam)
Chi tiu nay dung d danh gia tri s tuyt di tuong ung voi 1 cua tc d tng (hoc
giam) tung ky.
1 1
100 100
y
i i i
y y y
c
a k
0

= = =

(DVT trung voi DVT cua luong bin)
5.3.Cc phuong php biu hin xu hung pht trin cua hin tung
5.3.1. Phuong php m rng khoang cch thi gian
Phuong phap nay duoc su dung khi 1 dy s thoi ky co khoang cach thoi gian tuong
di ngn va co nhiu muc d ma qua do chua phan anh duoc xu huong bin dng cua hin
tuong.
Ji du. Co tai liu v san luong hang thang cua nm 1999 o 1 xi nghip nhu sau:
95

Thang San luong Thang San luong
(1.000 tn) (1.000 tn)
1 40,4 7 40,8
2 36,8 8 44,8
3 40,6 9 49,4
4 38,0 10 48,9
5 42,2 11 46,2
6 48,5 12 42,2
Bang
Dy s trn cho thy san luong cac thang thi tng, khi thi giam tht thuong, khng noi
r xu huong bin dng. Nguoi ta co th mo rng khoang cach thoi gian tu thang sang quy:
Quy San luong (1.000 tn)
1 117,8
2 128,7
3 135,0
4 137,3
Bang 6
Do khoang cach thoi gian duoc mo rng (tu thang sang quy), nn trong mi
muc d cua dy s moi chiu su tac dng cua cac nhn t ngu nhin (voi chiu huong khac
nhau) phn nao d duoc bu tru (trit tiu) va do do cho ta thy r xu huong bin dng co ban
la: tinh hinh san xut cua xi nghip tng dn tu quy 1 dn quy 4 cua nm 1999.
5.3.2. Phuong php s trung bnh trut
S trung binh truot (con goi la s trung binh di dng) la s trung binh cng cua 1
nhom nht dinh cac muc d cua dy s duoc tinh bng cach ln luot loai dn cac muc d
du, dng thoi, thm vao cac muc d tip theo, sao cho tng s luong cac muc d tham gia
tinh s trung binh khng thay di.
Gia su co dy thoi gian y1 ,y2 ,y3, . . . yn-1 ,yn
Nu tinh trung binh truot cho nhom 3 muc d, ta s co:
1 2 3 2
( ) / 3 y y y y = + +
96
2 3 4 3
( ) / 3 y y y y = + +
3 4 5 2
( ) / 3 y y y y = + +
.
.
2 2 1 1
( ) / 3
n n n
y y y y

= + +
Tu do, ta co 1 dy s moi gm cac s trung binh truot la
2 3 1
, ,...,
n
y y y


Tu vi du (*), tinh s trung binh truot cho nhom 3 muc d, ta co :
Thng San lung S trung bnh Thng San lung S trung bnh
truot y
i
truot y
i

1 40,4 7 40,8 44,7
2 36,8 39,3 8 44,8 45,0
3 40,6 38,5 9 49,4 47,7
4 38,0 40,3 10 48,9 48,2
5 42,2 42,9 11 46,4 45,8
6 48,5 43,8 12 42,2
Bang 7
Trung binh truot cang duoc tinh tu nhiu muc d thi cang co tac dung san bng anh
huong cua cac nhn t ngu nhin. Nhung mt khac bi lam giam s luong cac muc d cua
dy trung binh truot.
5.3.3. Phuong php hi quy
Trn co so dy s thoi gian, nguoi ta tim mt ham s (goi la phuong trinh hi
quy) phan anh su bin dng cua hin tuong qua thoi gian co dang tng quat nhu sau:
Trong do:
a
0
, a
1
, . . . . ., a
n
: cac tham s.
t: thu tu thoi gian.
D lua chon dung dn dang cua phuong trinh hi quy doi hoi phai dua vao su phn
tich dc dim bin dng cua hin tuong qua thoi gian, dng thoi kt hop voi mt s phuong
phap don gian khac (nhu dua vao d thi, dua vao d tng (giam) tuyt di, dua vao tc d
97
phat trin, . . . .)
Cac tham s ai (i 1,2,3, . . . ,n) thuong duoc xac dinh bng phuong phap binh
phuong nho nht. Tuc la:
2
( ) min
LT TT
y y =

Sau dy la 1 s dang phuong trinh hi quy don gian thuong duoc su dung: Phuong
trinh duong thng: y a
0
a
1
t
Phuong trinh duong thng duoc su dung khi cac luong tng (hoc giam) tuyt di
lin hoan (con goi la sai phn bc 1) xp si nhau.
D xac dinh a
0
va a
1
: ta ap dung phuong phap binh phuong nho nht. Tu do a
0
va a
1

duoc xac dinh boi h phuong trinh sau:
0 1
1 1
2
0 1
1 1 1
(*)
n n
i i
n n n
i i i
y na a t
yt a t a t
= =
= = =
|
= +

= +

|



Ji du. Co s liu v doanh thu cua mt don vi san xut qua cac nm nhu sau:
Nm 1998 1999 2000 2001 2002
Doanh thu (Ty dng) 30 32 31 34 33
D tinh a
0
va a
1
cho vi du nay, ta lp bang sau:
Nm y t t
2
ty y
LT
t
1998 30 1 1 30

30,4
1999

32 2 4 64 31,2

2000

31 3 9 93 32,0

2001

34 4 16 136 32,8

2002

33 5 25 165 33,6

160 15 55 488


98
Th cac gia tri tuong ung trong bang vao h phuong trinh trn (*) ta duoc:

0 1
0 1
160 5 15
488 15 55
a a
a a
= + |
,
= +
|

Tu dy ta tinh duoc a
0
29,6 va a
1
0,8. Th cac gia tri t ln luot tu 1 dn 5 tuong
ung voi thoi gian tu nm 1998 dn nm 2002 ta tinh duoc cac gia tri doanh thu theo duong
hi quy ly thuyt y a
0
a
1
t la cac gia tri trong ct y
LT
t.
Ta nhn thy rng: bin t la bin thu tu thoi gian, ta co th thay t bng t' (nhung vn
dam bao tinh thu tu), sao cho
,
t

0 thi vic tinh toan s don gian hon. Co 2 truong hop:

1. Nu thu tu thoi gian la s le thi ly thoi gian dung o giua bng 0, cac thoi gian
dung truoc la -1, -2, -3 va t dung sau la 1, 2, 3.
2. Nu thu tu thoi gian la s chn thi ly hai thoi gian dung giua la -1 va 1, cac thoi
gian dung truoc ln luot la -3, -5, . . . va dung sau ln luot la 3, 5, . . .
Voi
'
t

0 thi h phuong trinh trn s la:

y

na
0
~ a
0
y

/n

'
t y

2
1
a t

~ a
1

'
t y

/
' 2
t

Khi do: y
LT`
a'
0
a'
1
t'
Voi cach chon
'
t

0, ta lp bang sau:
Nm y t' t'
2
t'y y
LT
t
1998 30 -2 4 -60 30,4
1999 32 -1 1 -32 31,2
2000 31 0 0 0 32,0
2001 34 1 1 34 32,8
2002 33 2 4 66 33,6
160 0 10 8
Bang 8
a
0
160 / 5 32 ; a
1
8 /10 0,8
y
T`
32 0,8t' (*)
99
D du doan san luong cho nm 2003 th t 3 vao phuong trinh (*) ta duoc
y 320,8*3 34,4 (ty dng)
Voi hai cach chon t

# 0 va t

0, ta thy kt qua vn nhu nhau.

5.3.4. Phuong php biu hin bin dng thi v
Su bin dng cua mt s hin tuong trong kinh t x hi thuong co tinh thoi vu, nghia
la hang nm trong tung thoi gian nht dinh, su bin dng duoc lp di lp lai.
Nghin cuu bin dng thoi vu nhm d ra nhung chu truong bin phap phu hop, kip thoi,
han ch nhung anh huong cua bin dng thoi vu di voi san xut va sinh hoat cua x hi.
Nhim vu cua nghin cuu thng k la dua vao s liu cua nhiu nm (it nht la ba
nm) d xac dinh tinh cht va muc d cua bin dng thoi vu. Phuong phap nay thuong duoc
su dung d tinh cac chi s thoi vu.
Chi s thoi vu duoc tinh theo cng thuc:
0
/ 100()
i i
I y y x =
Trong do:
Ii s thoi vu cua thoi gian i.
i
y : S binh qun cua cac muc d cung thoi gian i.
0
y : S binh qun cua tt ca cac muc d trong dy s.
Ji du. Co s liu v san luong din thoai duong dai cua mt don vi Buu din qua cac
nm nhu sau:
100

Thang

San luong din thoai
duong dai (cuc)

Cng cac
thang
cung tn
(
i
y )

Binh qun
cac thang
cung tn
(
i
y )
Chi s
thoi vu I
i

(y
i
/
i
y )x100


1997 1998 1999
A 1 2 3 4 5 6 7
1 137.139 184.326 241.892 563.357 187.785 72.38 361.937
2 130.009 213.218 270.682 613.909 204.636 78.88 394.415
3 159.241 234.3 350.684 744.255 248.075 95.62 478.158
4 147.674 222.667 338.037 708.378 236.125 91.02 455.108
5 148.589 236.26 353.488 738.337 246.112 94.87 474.356
6 162.643 229.976 368.601 761.22 253.74 97.81 489.058
7 160.598 235.483 376.304 772.385 257.461 99.25 496.231
8 172.235 246.789 383.399 802.423 267.474 103.1 515.529
9 180.119 249.628 410.292 840.039 280.013 107.9 539.696
10 181.161 254.651 421.905 857.717 285.905 110.2 551.054
11 185.552 246.818 415.502 847.872 282.624 108.94 544.729
12 197.785 259.143 632.233 1089.16 363.053 139.95 699.748
Cng 9.339.023
Bang 9
9.339.023
1.037.669
36
y = = (cuc)
Qua kt qua trinh bay o bang trn ta thy san luong din thoai duong dai trong nuoc
tng cao nht o nhung thang cui nm (gn tt) va giam thp nht o thang ging va
thang hai.
Gia su k hoach san luong din thoai cho nm 2000 la 6 000 000 cuc thi ta
du doan san luong cua tung thang cua nm 2000 s la: cac san luong trong ct (7)