You are on page 1of 33

Giải pháp phòng ngừa

rủi ro tín dụng trong


các NHTM Việt Nam
Néi dung chÝnh:

 Phần 1: Những vấn đề cơ bản về tín dụng


và rủi ro tín dụng.
 Phần 2: Thực trạng rủi ro tín dụng tại các
ngân hàng thương mại Việt nam.
 Phần 3: Một số biện pháp phòng ngừa và
hạn chế rủi ro tín dụng của các NHTM Việt
nam.
Phần 1: Những vấn đề cơ bản
về tín dụng và rủi ro tín dụng
 Tín dụng
Rủi ro tín dụng
Các chỉ tiêu đánh giá rủi ro
tín dụng:
A) Quy định về nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá
hạn:
Khi tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ càng cao thì
những tác động tiêu cực của nó tới hoạt
động của ngân hàng càng lớn.
Phá vỡ kế hoạch kinh doanh và khả năng thanh
toán của ngân hàng.
Làm gia tăng chi phí có tính chất hiệu ứng.
Làm giảm hiệu quả kinh doanh, giảm lợi nhuận.
Các chỉ tiêu đánh giá rủi ro
tín dụng:
B) Quy định về nợ xấu:
Bao gồm:
-Nợ dưới tiêu chuẩn.
-Nợ nghi ngờ.
-Nợ có khả năng mất vốn.
Tỷ lệ nợ xấu càng cao chất lượng tín
dụng của ngân hàng càng thấp.
Các chỉ tiêu đánh giá rủi ro
tín dụng:
C) Trích lập dự phòng rủi ro tín
dụng:
Nếu dự phòng cao tức là tỷ lệ nợ quá
hạn trong tổng dư nợ cho vay cao.
Phần 2: Thực trạng rủi ro
tín dụng của các NHTM
hiện nay
Dư nợ cho vay tăng mạnh:
D­ nî c ho v ay c ña mét sè ng©n hµng
(ACB-ICB-VCB-Tec h c o mba n k )

64159522

51778532 51772554
47120856

39629761
TriÖu VN§

29295180

3908156 5352255 5352255 3465540


1896318 2296506

2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004
Tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ cho vay của một số
ngân hàng:
VCB 2002 2003 2004

Tr.VNĐ %/TDN Tr.VNĐ %/TDN Tr.VNĐ %/TDN


Nợ quá 764301 2.6 867651 2.2 824709 1.6
hạn dưới
360n có
khả năng
thu hồi
Nợ khó 103564 3.353 372414 0.94 626474 1.21
đòi, nợ chờ 5
xử lý và nợ
khoanh

Tổng dư 292951 396297 517725


nợ cho vay 80 61 54
khách
hàng
ACB 2002 2003 2004

Tr.VNĐ %/TDN Tr.VNĐ %/TDN Tr.VNĐ %/TDN

Nợ quá 14852 0.58 19782 0.37 38789 0.58


hạn dưới
1 năm
Nợ quá 8033 0.206 15548 .029 9871 0.147
hạn trên
một
năm
Tổng nợ 30634 0.79 35330 0.66 48660 0.726
quá hạn

Tổng 389478 533049 66984


cho cho 4 0 37
vay
khách
hàng
Nguyên nhân thuộc về ngân hàng:
1.Không đảm bảo thực hiện các quy định của
NHNN.
- Cho vay tập trung quá nhiều vào một ngành
hàng, một khách hàng, một nhóm khách hàng
có liên quan.
- Bỏ qua các quy trình tín dụng, hạ thấp tiêu
chuẩn đánh giá khách hàng để tăng trưởng tín
dụng.
2. Công tác khai thác và xử lý
thông tin tại nhiều ngân hàng
còn yếu:
 Chất lượng thông tin đã được cải thiện
nhưng chưa tốt, đôi khi còn thiếu tính
chính xác, tình thời sự.
 Thiếu các nguồn thông tin quan trọng.
 Ý thức của một số ngân hàng trong việc
chấp hành chế độ báo cáo thông tin
chưa tôt.
3. Năng lực và phẩm chất đạo đức
của một số cán bộ chưa đủ tầm, vấn
đề quản lý, sử dụng và đãi ngộ nhân
viên chưa thoả đáng.
 Cán bộ tín dụng thiếu kiến thức về KTTT, thiếu
khả năng dự báo kinh tế, phân tích tình hình tài
chính và phi tài chính của DN.
 Ở một số NHTMNN còn tình trạng tuyển nhân viên
theo kiểu “con ông cháu cha”.
 Nguồn nhân lực mỏng ngày càng mỏng do quá
trình mở rộng mạng lưới.
 Nhiều khoản nợ xấu của ngân hàng xuất phát từ
sai phạm của cán bộ tín dụng.
4. Các ngân hàng không có
chiến lược phát triển rõ nét.
• Trong thời gian qua các ngân hàng
thường có hướng đi na ná nhau, bỏ
qua thế mạnh và kinh nghiệm, kỹ
năng trong lĩnh vực sở trường.
Nguyên nhân thuộc về thị
trường và khách hàng:
 Biến động về giá cả, đặc biệt là giá
cả nguyên liệu đầu vào (sắt, thép,
xăng dầu,…).
 Biến động phức tạp của thị trường
hàng hoá, thị trường xuất nhập
khẩu.
Phần 3: Một số giải pháp
phòng ngừa rủi ro tín dụng
của các NHTM Việt nam
1.Xây dựng và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình cho vay.
(tham khaỏ quy trình cho vay của ngân hàng KASIKORN Bank của Thái
Lan)

Tiếp xúc khach


hàng Phân tích tín dụng Thẩm định dự án

Đánh giá rủi ro


tín dụng

Hoàn tất thủ tục


Theo dõi khoản vay cho vay, giải ngân Quyệt định cho vay
1.Phương pháp phân tích tín
dụng:
 Phương pháp các hệ
thống chuyên gia: vận
dụng nguyên tắc các chữ
“C” trong đánh giá khách
hàng.
 1. Character
 2. Capacity
 3. Capital
 4. Collateral
 5. Cycle hay Condition
1.Phương pháp phân tích tín dụng
STT C¸c h¹ng môc x¸c ®Þnh chÊt l­îng tÝn dông ĐiÓm sè

1 NghÒ nghiÖp cña ng­êi vay-chuyªn gia hay phô tr¸ch 10-8-7-5-4-
kinh doanh-c«ng nh©n cã kinh nghiÖm-nh©n viªn 2
v¨n phßng-sinh viªn-c«ng nh©n kh«ng cã kinh
2 nghiÖm-c«ng
Tr¹ng th¸i nhµnh©n
ë-nhµ b¸n thÊt nghiÖp
riªng-nhµ thuª hay c¨n hé-sèng 6-4-2
cïng b¹n hay ng­êi th©n
3 XÕp h¹ng tÝn dông-tèt-trung b×nh-kh«ng cã hå s¬- 10-5-2-0
4 tåi
Kinh nghiÖp nghÒ nghiÖp-nhiÒu h¬n mét n¨m-tõ 5-2
mét n¨m trë xuèng
5 Thêi gian sèng t¹i ®Þa chØ hiÖn hµnh-nhiÒu h¬n 2-1
nmét n¨m- tõ mét n¨m trë xuèng
6 ĐiÖn tho¹i cè ®Þnh-cã-kh«ng 2-0
7 Sè ng­êi sèng cïng (phô thuéc)-kh«ng-mét-hai-ba- 3-3-4-4-2
nhiÒu h¬n
8 C¸c tµi kho¶n t¹i ng©n hµng -c¶ tµi kho¶n tiÕt kiÖm 4-3-2-0
vµ ph¸t hµnh sÐc-chØ tµi kho¶n tiÕt kiÖm-chØ tµi
kho¶n ph¸t hµnh sÐc-kh«ng cã.
1.Phương pháp phân tích tín
dụng
Xếp hạng tín dụng theo mô hình Moody’s
Xếp Tình trạng Tỷ lệ rủi ro hàng
hạng năm
Aaa Chất lượng cao nhất 0.02%

Aa Chất lượng cao 0.04%

A Chất lượng khá 0.08%

Bbb Chất lượng vừa 0.2%

Bb Nhiều yếu tố đầu cơ 1.8%

b Đầu cơ 8.3%
2. Hoàn thiện hệ thống thông tin
tín dụng.
 Thiết lập hệ thống
thông tin về khách
hàng từ nhiều nguồn
khác nhau.
 Thu thập thông tin về
ngành nghề kinh
doanh của khách
hàng.
 Đầu tư hiện đại hoá
máy móc.
3. Tuân thủ đầy đủ và đúng các quy định
phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro
theo tính chất và khả năng hoàn trả của
khách hàng.

4. Kết hợp phân tích tổng quát với phân tích


sâu chất lượng từng khoản tín dụng.

5. Phân tích hiệu quả đầu tư tín dụng cần


gắn với các nguyên nhân nợ quá hạn để
đánh giá đúng hiệu quả của ngân hàng.
Chứng khoán hoá các khoản vay:Nguồn vốn gia tăng từ
việc bán CK được
chuyển trực tiếp
thành các khoản cho
Cho vay đối với khách vay mới và tài sản
hàng Ngân khác
Người đi
hàng
vay Chuyển giao các chứng từ
nợ

Bán CK (phát Vốn từ việc


hành) trên các bán CK
món vay chuyển về
NH

Các nhà đầu tư


Hợp đồng quyền tín dụng:

Phí trả cho hợp đồng quyền


tín dụng Tổ chức
Ngân hàng
kinh doanh
hợp đồng
Thực hiện hợp đồng nếu
quyền tín
khoản vay giảm giá đáng kể dụng
hoặc không được thanh toán
7. Nâng cao trình độ và phẩm
chất của cán bộ tín dụng.

 Đối với lãnh đạo ngân hàng.


 Đối với cán bộ nghiệp vụ tín
dụng:
8. Có các biện pháp phân tán rủi
ro tín dụng.
 Đa dạng hoá phương thức cho vay.
 Đa dạng hoá đối tượng khách hàng.
 Thực hiện bảo hiểm tín dụng: bảo
hiểm hoạt động cho vay, bảo hiểm
tài sản, bảo hiểm tiền vay.

You might also like