M HNH HI QUY TUYN TNH TNG KHC

Nhm 4
V Th Thi
Nguyn Bo Vit
T Th Qunh
Th Phng
on Minh Phng
Nguyn Th Thu Vn

I.

T VN
Trong phn tch hi quy, k thut bin gi khng nhng cho php chng ta

lng ha c nhng thuc tnh v cht m n cn c s dng nh l mt trong

nhng cng c gii thch cho s khc nhau v h s chn hay dc hoc c h s
chn v dc. Trong trng hp hm hi quy c s thay i v mt cu trc ng vi
tng khong gi tr khc nhau ca bin c lp, ngha l mi mt khong tng ng
vi mt cu trc khc nhau ca hm hi quy, lc ta c th dng hm hi quy tuyn
tnh tng khc biu din chung cho cc cu trc khc nhau. M hnh hi quy tuyn
tnh tng khc c phn tch sau y l mt v d in hnh cho s thay i dc
(c s thay i v kt cu) c gii thch thng qua k thut bin gi nhng gii hn
trong trng hp m hnh c c lng vn ng l mt m hnh lin tc.
Vic phn tch m hnh hi quy tuyn tnh tng khc l hon ton ph hp v
cn thit. Bi l, trong thc t, mt s kin, bin c hay mt quyt nh, chnh sch,
c a ra u c th nh hng n cu trc ca m hnh. V d nh cng ty tr
tin hoa hng cho cc i l da vo doanh thu (trong cch tnh tin hoa hng l
khc nhau khi doanh thu t di hoc trn mt mc nht nh) ; tc ng ca thu
nhp n tiu dng mt nc trong thi k trc v sau chuyn i hoc trc v sau
khng hong, chin tranh

 Mt s m hnh hi quy tuyn tnh tng khc trc quan

Hnh 1 : M hnh c mt thay i v cu trc

Hnh 2 : M hnh c hai thay i v cu trc

II.

PHNG PHP C LNG V PHN TCH M HNH.

Xt m hnh tc ng ca thu nhp n tit kim ca M trong thi k 1973-

1992. Trong thi k ny vo nm 1982 M ri vo khng hong kinh t.

Yt = 1 + 2Xt + 3 (Xt Xt0)Dt + Ut
Yt : tit kim
Xt : thu nhp
Xt0 : thu nhp trong nm khng hong 1982
t0 : nm 1982
Dt = {

Vi gi thit E(Ut) = 0, chng ta thy ngay rng trung bnh ca tit kim trong
nhng nm trc khng hong kinh t M l:
E(Yt|Dt=0, Xt) = 1 + 2Xt
Vi Dt = 1 hay vi nhng nm sau khng hong, ta c:
E (Yt|Dt=1, Xt) = 1 - 3Xt0 + (2 + 3)Xt
Vy 2 cho dc ca ng hi quy trc khng hong.
(2 + 3) cho dc ca ng hi quy sau khng hong.
Mt iu cn lu rng, y khng c s gin on v:
E (Yt0) = 1 + 2Xt0
= 1 - 3Xt0 + (2 + 3)Xt0
Khi 3 = 0 th m hnh ta ang xt s tr thnh m hnh ca ng thng, v th
3 = 0 s cung cp cho ta kim nh n gin v s thay i cu trc.
{

Nu m hnh c nhiu thay i v cu trc ng vi t0 v t1 th m hnh thch

hp s l:
Yt = 1 + 2Xt + 3 (Xt Xt0)D1 + 4 (Xt Xt1)D2 + Ut
Trong :
D1 = {

D2 = {

Vy phng trnh cho 3 giai on trn nh sau:

vi 0<t<t0
E (Yt) = {

)
(

III.

vi t0<t<t1
)

vi t>t1

P DNG
Thu nhp v tit kim ca M trong thi k 1973-1992 c cho bi bng s
liu sau:
Tit kim
Nm
(Yt)
1973
89,6
1974
97,6
1975
104,4
1976
96,4
1977
92,5
1978
112,6
1979
130,1
1980
161,8
1981
199,1
1982
205,5
1983
167
1984
235,7
1985
206,2
1986
196,5
1987
168,4
1988
189,1
1989
187,8
1990
208,7
1991
246,4
1992
272,6
X1982 = X0 = 2347,3

Thu
nhp
(Xt)
Dt
965
0
1054,2
0
1159,2
0
1273
0
1401,4
0
1580,1
0
1769,5
0
1973,3
0
2200,2
0
2347,3
0
2522,4
1
2810
1
3002
1
3187,6
1
3363,1
1
3640,8
1
3894,5
1
4166,8
1
4343,7
1
4613,7
1

Chnh lch so vi
Xt0
(Xt - Xt0)Dt
-1382,3
0
-1293,1
0
-1188,1
0
-1074,3
0
-945,9
0
-767,2
0
-577,8
0
-374
0
-147,1
0
0
0
175,1
175,1
462,7
462,7
654,7
654,7
840,3
840,3
1015,8
1015,8
1293,5
1293,5
1547,2
1547,2
1819,5
1819,5
1996,4
1996,4
2266,4
2266,4

Trong :
t0: nm 1982, nm xy ra khng hong kinh t M
Xt0 : thu nhp ti nm khng hong
Yt : tit kim
Xt: thu nhp

 Dt = {

Vn cn gii quyt
a. c lng hm hi quy tuyn tnh da theo mu s liu trn
b. Cuc khng hong nm 1982 c nh hng n tiu cng ca M
hay khng ( kim nh gi thuyt H0: 3 = 0)
1. Tm m hnh hi quy v kim nh 3 = 0 theo phng php ma trn
Tm m hnh hi quy
Yt = 1 + 2Xt + 3 (Xt Xt0)Dt + Ut (*)
t Xt= X2i ; (Xt- Xt0)Dt= X3i
Ta vit li phng trnh(*) :

=[ ]

(
Y=[

)
]

X=[

XX = [

X= [

]=[

XY = [

]=[

Ta c : XX* = XY

Ajj =[

Det(XX) = a11A11 + a12A12 + a13A13

= 20*
*

= 7,537814451*

]XY

]=[

=> Ta c hm hi quy mu:

Trung bnh ca tit kim trong nhng nm trc khng hong kinh t M l:
( |

c lng trung bnh tit kim ca nhng nm sau khng hong:

( |

Kim nh gi thuyt
{
Xy dng tiu chun kim nh :
T=

( )

Tm c

, nu H0 ng th T ~ T(n-k)
(

sao cho P(|T|>

Min bc b : W = {tqs :|tqs|>

Ta c :

= YY - XY =

)
)

)=

- XY

= 626497,36 - [

]*[

= 626497,36 617028,1887 = 9469,1713

Se( ) =
tqs=
(

= -2,797869603
)

= 2,110

= 0,019641781

 tqs thuc min bc b W bc b H0

Kt lun : Vi mc ngha l o,05 ta c th kt lun rng cuc khng hong
nm 1982 c nh hng n thu nhp ca M v lc cu trc ca m hnh
tit kim do tc ng ca thu nhp c s thay i trc v sau khng hong (
dc ca ng c lng m hnh thay i dc sau khi khng hong xy ra)
2. ng dng phn mm Eviews
Sau khi chy phn mm Eviews, kt qu thu c c th hin nh sau:
c lng cc h s

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 11/09/11 Time: 14:20
Sample: 1 20
Included observations: 20
x

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

0.280048
5.803404
-2.797870

0.7828
0.0000
0.0124

C
X1
X2

6.578267
0.076068
-0.054955

23.48977
0.013107
0.019642

R-squared
Adjusted Rsquared
S.E.
of
regression
Sum squared
resid
Log
likelihood
DurbinWatson stat

0.840388
0.821610

Mean dependent var

S.D. dependent var

168.4000
55.87870

23.60106

Akaike info criterion

9.297942

9469.172

Schwarz criterion

9.447301

-89.97942

F-statistic

44.75412

1.193294

Prob(F-statistic)

0.000000

Hm hi quy c c lng:
t = 6.578267 + 0.076068 Xt - 0.054955(Xt Xt0)Dt
-

Kt qu c th hin trn th :

280

240

200

160

120

80
0

1000

2000

3000

4000

5000

X1

Kim nh gi thuyt
{
Ta c :
Vi 3 = -0.054955 th

Pvalue = 0.0124 < 0.05

Gi thuyt H0 b bc b
K t lu n : Vi mc ngha l o,05 ta c th kt lun rng cuc khng hong
nm 1982 c nh hng n thu nhp ca M v lc cu trc ca m hnh
tit kim do tc ng ca thu nhp c s thay i trc v sau khng hong (
dc ca ng c lng m hnh thay i dc sau khi khng hong xy ra)

IV.

Nhn xt
M hnh hi quy tuyn tnh tng khc l mt trong nhng trng hp khai thc
c u th ca k thut bin gi
Cng c hiu qu v c ngha thc t trong vic kim nh s thay i cng
nh hng thay i trong m hnh kinh t do tc ng nhng mc khc
nhau ca cc yu t nh hng n n.