Professional Documents
Culture Documents
Nhm 4
V Th Thi
Nguyn Bo Vit
T Th Qunh
Th Phng
on Minh Phng
Nguyn Th Thu Vn
I.
T VN
Trong phn tch hi quy, k thut bin gi khng nhng cho php chng ta
II.
Vi gi thit E(Ut) = 0, chng ta thy ngay rng trung bnh ca tit kim trong
nhng nm trc khng hong kinh t M l:
E(Yt|Dt=0, Xt) = 1 + 2Xt
Vi Dt = 1 hay vi nhng nm sau khng hong, ta c:
E (Yt|Dt=1, Xt) = 1 - 3Xt0 + (2 + 3)Xt
Vy 2 cho dc ca ng hi quy trc khng hong.
(2 + 3) cho dc ca ng hi quy sau khng hong.
Mt iu cn lu rng, y khng c s gin on v:
E (Yt0) = 1 + 2Xt0
= 1 - 3Xt0 + (2 + 3)Xt0
Khi 3 = 0 th m hnh ta ang xt s tr thnh m hnh ca ng thng, v th
3 = 0 s cung cp cho ta kim nh n gin v s thay i cu trc.
{
D2 = {
)
(
III.
vi t0<t<t1
)
vi t>t1
P DNG
Thu nhp v tit kim ca M trong thi k 1973-1992 c cho bi bng s
liu sau:
Tit kim
Nm
(Yt)
1973
89,6
1974
97,6
1975
104,4
1976
96,4
1977
92,5
1978
112,6
1979
130,1
1980
161,8
1981
199,1
1982
205,5
1983
167
1984
235,7
1985
206,2
1986
196,5
1987
168,4
1988
189,1
1989
187,8
1990
208,7
1991
246,4
1992
272,6
X1982 = X0 = 2347,3
Thu
nhp
(Xt)
Dt
965
0
1054,2
0
1159,2
0
1273
0
1401,4
0
1580,1
0
1769,5
0
1973,3
0
2200,2
0
2347,3
0
2522,4
1
2810
1
3002
1
3187,6
1
3363,1
1
3640,8
1
3894,5
1
4166,8
1
4343,7
1
4613,7
1
Chnh lch so vi
Xt0
(Xt - Xt0)Dt
-1382,3
0
-1293,1
0
-1188,1
0
-1074,3
0
-945,9
0
-767,2
0
-577,8
0
-374
0
-147,1
0
0
0
175,1
175,1
462,7
462,7
654,7
654,7
840,3
840,3
1015,8
1015,8
1293,5
1293,5
1547,2
1547,2
1819,5
1819,5
1996,4
1996,4
2266,4
2266,4
Trong :
t0: nm 1982, nm xy ra khng hong kinh t M
Xt0 : thu nhp ti nm khng hong
Yt : tit kim
Xt: thu nhp
Dt = {
Vn cn gii quyt
a. c lng hm hi quy tuyn tnh da theo mu s liu trn
b. Cuc khng hong nm 1982 c nh hng n tiu cng ca M
hay khng ( kim nh gi thuyt H0: 3 = 0)
1. Tm m hnh hi quy v kim nh 3 = 0 theo phng php ma trn
Tm m hnh hi quy
Yt = 1 + 2Xt + 3 (Xt Xt0)Dt + Ut (*)
t Xt= X2i ; (Xt- Xt0)Dt= X3i
Ta vit li phng trnh(*) :
=[ ]
(
Y=[
)
]
X=[
XX = [
X= [
]=[
XY = [
]=[
Ta c : XX* = XY
Ajj =[
= 20*
*
= 7,537814451*
]XY
]=[
Trung bnh ca tit kim trong nhng nm trc khng hong kinh t M l:
( |
( |
Kim nh gi thuyt
{
Xy dng tiu chun kim nh :
T=
( )
Tm c
, nu H0 ng th T ~ T(n-k)
(
= YY - XY =
)
)
)=
- XY
= 626497,36 - [
]*[
= -2,797869603
)
= 2,110
= 0,019641781
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 11/09/11 Time: 14:20
Sample: 1 20
Included observations: 20
x
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
0.280048
5.803404
-2.797870
0.7828
0.0000
0.0124
C
X1
X2
6.578267
0.076068
-0.054955
23.48977
0.013107
0.019642
R-squared
Adjusted Rsquared
S.E.
of
regression
Sum squared
resid
Log
likelihood
DurbinWatson stat
0.840388
0.821610
168.4000
55.87870
23.60106
9.297942
9469.172
Schwarz criterion
9.447301
-89.97942
F-statistic
44.75412
1.193294
Prob(F-statistic)
0.000000
Hm hi quy c c lng:
t = 6.578267 + 0.076068 Xt - 0.054955(Xt Xt0)Dt
-
Kt qu c th hin trn th :
280
240
200
160
120
80
0
1000
2000
3000
4000
5000
X1
Kim nh gi thuyt
{
Ta c :
Vi 3 = -0.054955 th
Gi thuyt H0 b bc b
K t lu n : Vi mc ngha l o,05 ta c th kt lun rng cuc khng hong
nm 1982 c nh hng n thu nhp ca M v lc cu trc ca m hnh
tit kim do tc ng ca thu nhp c s thay i trc v sau khng hong (
dc ca ng c lng m hnh thay i dc sau khi khng hong xy ra)
IV.
Nhn xt
M hnh hi quy tuyn tnh tng khc l mt trong nhng trng hp khai thc
c u th ca k thut bin gi
Cng c hiu qu v c ngha thc t trong vic kim nh s thay i cng
nh hng thay i trong m hnh kinh t do tc ng nhng mc khc
nhau ca cc yu t nh hng n n.