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Qun tr ri ro theo nguyn tc CAMELs trong h thng ngn hng Trung Quc Trung Quc hon thnh vic

c trin khai p dng phng php qun tr ri ro da trn h thng xp hng ni b


theo nguyn tc CAMELS trong ton h thng ngn hng t cui nm 2010. Cc ch tiu trong CAMELS ti cc ngn hng Trung Quc c tnh theo n v phn trm (%), tng im ti a cho h thng xp hng ni b l 100%. im ti a ca tng ch tiu trong CAMELS trong h thng ngn hng Trung Quc nh sau: C (vn): A (cht lng ti sn): M (qun tr): E (kt qu kinh doanh): L (thanh khon): S ( nhy): 20% 20% 25% 20% 15% 0%

Mi ch tiu trong CAMELS (tr S khng c cp v M c cc b ch s o lng khc) gm cc ch s nh gi nh tnh v nh lng vi nhng mc im khc nhau. Tng im ca tt c cc ch s trn c quy i ra phn trm tng ng ca tng ch tiu. Ch tiu C (vn): l nhn t nh gi nng lc ca ngn hng v vn cn thit chng trc cc ri ro v nng lc qun tr nhm xc nh, o lng, theo di, v kim sot cc ri ro . Cc ch s nh lng nh gi vn (ti a 60 im):

Ch s T l an ton vn chung (CAR) T l an ton vn i vi vn ch s hu (Core CAR)


Cc ch s nh tnh nh gi vn (ti a 40 im): -

Mc im ti a 30 im 30 im

T l quy nh 8% (thc t t 12,2%) 6% (thc t t 10,1%)

C cu v cht lng ngun vn: 6 im Trng thi ti chnh ca ton b ngn hng v nh hng ca n ti ngun vn: 8 im Cht lng ti sn v tc ng ca n ti ngun vn: 8 im Kh nng tng vn ca ngn hng: 8 im Qun l ngun vn ca ngn hng: 10 im

Ch tiu A (cht lng ti sn): l nhn t phn nh mc ri ro tn dng i km vi hot ng cho vay, danh mc u t v cc khon mc ngoi bng ca ngn hng. Cc ch s nh lng (ti a 60 im):

Ch s T l n c vn T l l trn khon vay T l cp tn dng ti a i vi 01 khch hng hoc 01 nhm khch hng

Mc im ti a 15 im 10 im 10 im

T l quy nh Di 5% Di 2% 01 khch hng 10% 01 nhm khch hng 15%

T l trch lp d phng chung T l l trn ti sn phi tn dng


Cc ch s nh tnh (ti a 40 im): -

20 im 5 im

100% Di 1%

Chiu hng thay i i vi ti sn c vn v nhng tc ng: 5 im T l tp trung tn dng vo mt lnh vc v tc ng ca n: 5 im Quy trnh, h thng v hiu qu ca cng tc qun tr ri ro tn dng: 10 im Mc hon thin v hiu qu ca h thng phn loi ri ro tn dng: 10 im Hin trng cho vay c bo lnh, cho vay th chp v cng tc qun l chng: 5 im Thc t cng tc qun l ri ro i vi ti sn phi tn dng: 5 im

Ch tiu M (qun tr): phn nh nng lc ca hi ng qun tr, lnh o cp cao v quy trnh xc nh, o lng, gim st v kim sot ri ro. Ch tiu ny gm 2 b ch s nh gi tnh hp l v hiu qu ca cng tc qun tr trong ngn hng v h thng kim sot ni b. Cc ch tiu nh gi cng tc qun tr (50 im): C cu t chc: 10 im. C ch ra quyt nh: 10 im. C ch chp hnh: 10 im. C ch gim st: 10 im. C ch thc y ng lc lm vic v trch nhim gii trnh: 10 im.

Cc ch tiu nh gi h thng kim sot ni b (50 im): Vn ha v mi trng kim sot ni b: 10 im. Xc nh v nh gi ri ro: 10 im. Hnh vi kim sot v phn chia nhim v: 10 im. Cng b, cung cp v chia s thng tin: 10 im. Gim st v khc phc sai st: 10 im.

Ch tiu E (kt qu kinh doanh): Phn nh gi tr, chiu hng v cc nhn t c th nh hng ti tnh bn vng v cht lng ca kt qu hot ng ca t chc tn dng. Cc ch s nh lng (60 im):

Ch s Kh nng sinh li ca ti sn Kh nng sinh li ca ngun vn T l thu t li sut (Interest collection ratio) T l ph tn t ti sn
Cc ch s nh tnh (40 im): -

Mc im ti a 15 im 15 im 15 im 15 im

T l quy nh 1% 20% 95% 0,75%. T 2% tr ln s b 0 im

Hin trng v chiu hng ca ph tn, thu nhp v kh nng sinh li: 15 im. Cht lng li nhun v tc ng ca n ti s pht trin ca ngn hng v d tr dn tch i vi khon l trn ti sn: 15 im. Ngn qu cui cng v h thng thanh ton cui cng, tnh hon thin v hiu qu ca cng tc qun l ti chnh: 10 im.

Ch tiu L (thanh khon): Phn nh s tng xng gia ngun thanh khon hin ti v trong tng lai ca ngn hng vi cc thng l qun l ngun vn.

Cc ch s nh lng (60 im):

Ch s T l thanh khon (Liquidity ratio t l o lng kh nng thc hin ngha v n ngn hn) T l thm dng d tr i vi ng ni t (RMB excess reserve ratio) T l cp tn dng so vi tin gi bng ni t v ngoi t T l cp tn dng so vi tin gi bng ngoi t T l cho vay rng trn th trng lin ngn hng
Cc ch s nh tnh (40 im): -

Mc im ti a 20 im 10 im 10 im 5 im 10 im

T l quy nh

35% 5% Di 65% Di 70% Di -4%

Cu trc, xu hng thay i v tnh bn vng ca ngun vn: 5 im. Chnh sch qun l ti sn c v ti sn n v thc trng phn b vn: 5 im. Qun l thanh khon ca ngn hng (trong gm cc yu t sau: c b phn ph trch qun l thanh khon, d bo nhu cu, chnh sch qun l, v cng tc qun l thanh khon hng ngy): 20 im. Nng lc ca ngn hng trong vic p ng nhu cu thanh khon di dng ti sn n c s dng trong giao dch (active liabilities): 5 im. Nng lc ca ngn hng trong vic xc nh, gim st v kim sot trng thi thanh khon mt cch hiu qu: 5 im.

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