P. 1
bài tập kinh tế lượng cq (1) (1)

bài tập kinh tế lượng cq (1) (1)

|Views: 792|Likes:
Được xuất bản bởiPhuong Hoa

More info:

Published by: Phuong Hoa on May 24, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2013

pdf

text

original

BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG SỬ DỤNG PHẦN MỀM EVIEWS

BỘ MÔN KINH TẾ LƯỢNG - HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

(Tất cả các bài tập đều lấy mức ý nghĩa là 5%)

Phần I: Bài tập xây dựng mô hình: Câu 1: Cho số liệu thống kê về giá thuê phòng bình quân và tỷ lệ lấp đầy của các khách sạn tại một thành phố du lịch. a) Hãy tìm một lý lẽ từ lý thuyết vi mô xác định mối quan hệ giữa giá thuê bình quân và tỷ lệ lấp đầy của các khách sạn, đâu là biến phụ thuộc và đâu là biến độc lập? b) Hãy viết hàm hồi qui tổng thể (PRF) và hồi qui mẫu (SRF) cho mối quan hệ ở câu a bằng ký hiệu thích hợp và cho biết ý nghĩa của các hệ số hồi quy? c) Đề xuất cách kiểm định xem mô hình các anh chị có phù hợp hay không? Câu 2: Dữ liệu khảo sát lao động tại 50 tỉnh của một quốc gia vào năm 2005 như sau: WLFP: tỉ lệ lao động là nữ (%) YF : thu nhập trung bình của lao động nữ (1000$/người) YM : thu nhập trung bình của lao động nam (1000$/người) EDUC: tỉ lệ nữ tốt nghiệp từ trung học trở lên (%) a. Hãy đề xuất mô hình và phương pháp kiểm định để nghiên cứu những yếu tố nào tác động đến tỷ lệ lao động là nữ tại các tỉnh b. Giải thích mối quan hệ kỳ vọng của từng nhân tố ảnh hưởng đến WLFP. c. Có ý chuyên gia cho rằng nên đưa thêm vào mô hình biến EDUC 2, anh(chị) hãy giải thích tại sao chuyên gia này lại gợi ý như vậy? Phần II: Bài tập tổng hợp VÍ DỤ 1: Cho số liệu về năng suất và lượng phân bón sử dụng ở bảng sau đây:

Để nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến năng suất lúa như thế nào, người ta hồi quy mô hình sau bằng phần mềm Eviews và thu được kết quả:

Hưỡng dẫn cách đọc các thống kê trong bảng báo cáo Eviews:

hồi quy mẫu.VÍ DỤ 2: Cho QA là lượng bán (đơn vị: nghìn lít). PA là giá bán (đơn vị: nghìn đồng/lít) của hãng nước giải khát A. thời gian từ quý 1 năm 2001 đến quý 4 năm 2006. Tìm một ước lượng điểm lượng bán trung bình khi giá bán là 20 nghìn đồng/lít. 2. . Viết hàm hồi quy tổng thể. và kết quả hồi quy mô hình như sau: Anh(chị) hãy trả lời các câu hỏi sau: 1. và giải thích ý nghĩa kết quả ước lượng.

Hãy cho biết kết quả hồi quy sau được dùng để làm gì và có kết luận như thế nào? ei = α 1 + α 2 PAi + α 3 ei −1 + α 4 ei − 2 + Vi ⇒ R 2 = 0. Hệ số xác định của mô hình bằng bao nhiêu. Gọi ei là phần dư thu được từ mô hình trên. Lượng bán có thực sự phụ thuộc vào giá bán không? 4. Dự báo sản lượng trung bình khi lượng lao động là 150 đơn vị? 7.134. Gọi ei là phần dư thu được từ mô hình trên. hồi quy mẫu. Hệ số chặn của mô hình có ý nghĩa thống kê không? Nếu mức ý nghĩa còn 1% thì kết luận thế nào? 3.3. Có thể cho rằng khi giảm một đơn vị lao động thì sản lượng giảm chưa đến 7 đơn vị không? 6. Giá giảm một nghìn thì lượng bán thay đổi trong khoảng nào? 6. Tìm ước lượng điểm và khoảng cho phương sai sai số ngẫu nhiên. khi thêm một đơn vị lao động thì sản lượng thay đổi tối đa bao nhiêu? 5. ESS. Nếu như phát hiện ra ở mô hình ban đầu tồn tại hiện tượng phương sai sai số thay đổi và ước lượng được mô hình sau: .8975 14.8957 Bạn có nhận xét gì về nghi ngờ này? 8. Hãy cho biết kết quả hồi quy sau được dùng để làm gì và có kết luận như thế nào? ei2 = α 1 + α 2 QAi2 + Vi ⇒ α 2 = 0. VÍ DỤ 3: Cho Y là sản lượng. Hãy cho biết kết quả hồi quy sau được dùng để làm gì và có kết luận như thế nào? 2 ei = α 1 + α 2 PAi + α 3 QAi2 + Vi thu được R = 0.2 ∧ ∧ ∧ 13. Vì nghi ngờ mô hình thiếu biến thích hợp. Se(α 2 ) = 1. Có thể cho rằng giá tăng một nghìn thì lượng bán giảm nhiều hơn 50 nghìn lít hay không? 8. đại lượng đó có ý nghĩa thế nào? 10. Giá tăng một nghìn thì lượng bán giảm tối đa bao nhiêu? 7. L là lượng lao động. người ta đã hồi quy mô hình sau: Yi = α 1 + α 2 Li + α 3 K i + Vi ⇒ R 2 = 0. và kết quả hồi quy mô hình như sau: Anh(chị) hãy trả lời các câu hỏi sau: 1. Tính các đại lượng TSS. Dự báo giá trị trung bình và cá biệt của lượng bán khi giá bán là 18 nghìn/lít. Gọi ei là phần dư thu được từ mô hình trên.786 ∧ 12. 11. Theo kết quả này. Giảm giá có làm tăng lượng bán không? 5. Biến Sản lượng có phụ thuộc vào biến Lao động không? Nếu có thì mô hình giải thích được bao nhiêu % sự biến động của biến sản lượng? 4. dấu các ước lượng hệ số có phù hợp với lý thuyết kinh tế không? 2. 9. Viết hàm hồi quy tổng thể.

và hãng A giảm giá 1 nghìn.345ei −1 + Vi (t) (1. 2.68 và Se tương ứng bằng 1.342 + ei ⇒ R 2 = 0. giá hãng B không đổi thì lượng bán hãng A thay đổi thế nào? 3. Gọi ei là phần dư thu được từ mô hình ban đầu người ta hồi quy mô hình sau: ei = 0. Hãy đề xuất mô hình minh họa cho ý kiến trên và nhận xét gì về mối quan hệ giữa lao động và sản lượng ở mô hình này? Mô hình có thể mắc phải những khuyết tật nào? Tại sao? VÍ DỤ 4: Cho QA là lượng bán của hãng nước giải khát A (đơn vị: nghìn lít). Khi giá hãng A tăng 1 nghìn. Nếu giá của hãng B tăng 1 nghìn.9888 (*) (Se) (0.5. Giải thích ước lượng các hệ số góc. giá hãng A không đổi thì lượng bán hãng A thay đổi thế nào? 4. hãy nêu các cách để tính được kết quả đó từ các thông tin khác trong bảng.999 từ kết quả trên. PB là giá bán của hãng nước giải khát B cạnh tranh với hãng A (đơn vị: nghìn đồng/lít) và kết quả hồi quy mô hình như sau: Anh(chị) hãy trả lời các câu hỏi sau: 1.34) Hãy cho biết kết quả trên trả lời cho điều gì? 10. Bạn có nhận xét gì? Hãy đề xuất một cách khắc phục nếu có? 8. 6.(Y / K ) = 1. Nếu hồi quy mô hình PAi = α1+α2PBi + Vi thu được ước lượng của α2 bằng 4. Có ý kiến cho rằng khi lao động tăng thì sản lượng tăng những không có nghĩa lao động cứ tăng lên mãi thì sản lượng cứ tăng lên mãi.23) Dựa trên giả thuyết nào người ta đã ước lượng mô hình(*).557 và tổng bình phương phần dư bằng 873438. PA 2. bạn thấy được điều gì? Hãy đề xuất một cách khắc phục nếu có? . Kết quả ước lượng có tốt hơn mô hình ban đầu? Vì sao? 9.13) (0. Khi hồi quy bình phương phần dư phụ thuộc vào PA. Biết rằng khi hồi quy QA theo PA và hệ số chặn thì hệ số xác định bằng 0.5. Giả sử chưa có kết quả về hệ số R2. PA là giá bán của hãng nước giải khát A. PB và PB2 thu được χ2qs = 7. Khi giá hãng B tăng 1 nghìn. hãy nêu các cách để có thể kiểm định xem có nên bỏ biến PB ra khỏi mô hình hay không? 7.23(1 / K ) + 5. thì lượng bán của hãng A tăng tối đa bao nhiêu? 5.

lao động không đổi thì sản lượng tăng tối đa bao nhiêu? 4.8794 và tổng bình phương phần dư bằng 0.07486. Phải chăng cả hai biến độc lập đều giải thích cho sự biến động của biến phụ thuộc? 3. L là lao động. K là vốn.9. Vậy có nên bỏ biến đó không? 8. Có thể cho rằng quá trình sản xuất có hiệu quả tăng theo quy mô hay không? 7. Hồi quy mô hình sau đây: LOG (Y ) = α 1 + α 2 LOG ( K ) + α 3 LOG ( L) + α 4 LOG (Y ) 2 + V ⇒ R 2 = 0. Khi vốn tăng thêm 1%.9662 (*) ∧ Hãy cho biết tại sao lại hồi quy mô hình (*) và có kết luận gì? 10. 1. H nhận giá trị bằng 1 nếu quan sát vào mùa lạnh. Khi bỏ biến logarit của lao động khỏi mô hình thì hệ số xác định còn 0. PA là giá bán (nghìn đồng/lít) của hãng nước giải khát A. Viết hàm hồi quy tổng thể. K. Gọi E là phân dư ước lượng được từ mô hình ban đầu. Khi lao động tăng thêm 1%. . và bằng 0 nếu vào mùa nóng.3421 9.7652 LOG (Y ) = γ 1 + γ 2 LOG ( L) + V ⇒ R 2 = 0. Hãy cho biết kết quả hồi quy các mô hình sau được dùng để làm gì và có kết luận như thế nào? LOG (Y ) = α 1 + α 2 LOG ( K ) + V ⇒ R 2 = 0. Mô hình có tự tương quan không? VÍ DỤ 5: Cho kết quả hồi quy với Y là sản lượng. vốn không đổi thì sản lượng tăng tối thiểu bao nhiêu? 5. hồi quy mẫu với các biến Y. với QA là lượng bán (nghìn lít). LOG là logarit tự nhiên của các biến tương ứng.6098 (**) Hồi quy mô hình (**) dựa trên giả thuyết nào? Kêt quả đó cho biết được điều gì? VÍ DỤ 6: Cho kết quả hồi quy. Tăng vốn 1% đồng thời giảm lao động 1% thì sản lượng có thay đổi không? 6. L và giải thích ý nghĩa kết quả ước lượng các hệ số hồi quy 2. Hồi quy mô hình sau đây: E = α 1 + α 2 LOG ( K ) + α 3 LOG ( L) + V ⇒ R 2 = 0.

Viết hàm hồi quy mẫu. QB là lượng bán của hãng B 1. So sánh với kết quả bảng 3.557 và tổng bình phương phần dư bằng 873438. biết rằng hồi quy QA theo PA và hệ số chặn thì hệ số xác định bằng 0. Tìm ước lượng điểm lượng bán của hãng khi giá bán là 20 nghìn vào hai mùa nóng và lạnh.5. Nghi ngờ mô hình có đa cộng tuyến.1. khi giảm giá một nghìn thì lượng bán tăng trong khoảng nào? 7. do bị cạnh tranh mạnh. 3. và có kết luận gì về hiện tượng đa cộng tuyến qua từng hồi quy phụ đó? . 4. nhận xét gì về dấu và giá trị của các ước lượng hệ số hồi quy? 2. PB là giá của hãng B.5 ở trên.5. Vào mùa lạnh. Viết hàm hồi quy tổng thể. so sánh với bảng 3. VÍ DỤ 7: Cho kết quả hồi quy sau. Đánh giá việc đưa yếu tố mùa nóng . Hệ số góc có khác nhau giữa hai mùa không? Nếu có thì chênh lệch trong khoảng nào? 5. với QA là lượng bán của hãng nước giải khát A. Cho hai kết quả hồi quy phụ sau trên cùng bộ số liệu. nên yếu tố giá cả có tác động đến lượng bán mạnh hơn so với trước đó. Hệ số chặn của mô hình có khác nhau giữa hai mùa không? 4. 3. 8.lạnh vào mô hình. Hãy nêu xây dựng mô hình để có thể kiểm tra và đánh giá về ý kiến đó. Có nhận xét gì về ý nghĩa thống kê của biến PB. Có ý kiến cho rằng từ đầu năm 2006 về sau. 2. hãy cho biết hai kết quả đó dùng để làm gì. PA là giá của hãng A. hồi quy mẫu cho hai mùa nóng và lạnh. Vào mùa nào thì việc giảm giá sẽ có tác động đến lượng bán nhiều hơn? 6. hãy nêu một cách để kiểm tra điều đó.

PB và hệ số chặn (bảng 3. QB và hệ số chặn có hiện tượng đa cộng tuyến không? Đa cộng tuyến này là hoàn hảo hay không hoàn hảo? 6. PB? VÍ DỤ 8: Cho kết quả hồi quy với Y là sản lượng. có thể kết luận gì về mô hình QB phụ thuộc PA.5. Hãy nêu một cách khắc phục đơn giản hiện tượng đa cộng tuyến trong câu trên 7.6 và cho biết kết quả đó dùng để làm gì? Kết luận gì thu được? . thì thu được ước lượng hệ số góc bằng 0. hãy viết mô hình hồi quy phụ trong bảng 6.5) thì mô hình này có chắc chắn khắc phục được hiện tượng đa cộng tuyến không? Nếu không. hồi quy QA theo PA. 8. hãy nêu một cách kiểm định có thể sử dụng. Với phần dư thu được của mô hình ban đầu ký hiệu là RESID. Khi bỏ biến QB khỏi mô hình. Qua hồi quy phụ này. K là lượng vốn 1. Khi hồi quy PB theo PA và hệ số chặn. L là lượng lao động.086. Mô hình QA phụ thuộc PA. PB.131 và sai số chuẩn tương ứng là 0.

Với kết quả tại bảng sau.2. Khi hồi quy ln của bình phương E theo ln của biến K. Hãy cho biết kết quả đó dùng để làm gì. Cho biết kết quả hồi quy dưới đây dùng để làm gì. Hồi quy bình phương của E theo bình phương của L. có kết luận gì thu được? 5. có hệ số chặn. thì thu được ước lượng điểm hệ số góc bằng 0. Cho kết quả sau đây. có hệ số chặn.722. thì hệ số xác định bằng 0. dựa trên giả thiết nào. Hồi quy bình phương phần dư E theo bình phương giá trị ước lượng biến phụ thuộc trong mô hình gốc. hãy viết mô hình và thực hiện kiểm định để có kết luận? 3. và ABS là hàm lấy giá trị tuyệt đối 4. biết RESID là phần dư.105.126. hãy nêu một cách khắc phục hiện tượng phát hiện được? 7. có kết luận gì về mô hình gốc ban đầu. hãy cho biết kết quả đó dùng để làm gì. có kết luận gì thu được về mô hình gốc? 6. Dựa trên kết luận ở câu trên. có hệ số chặn.852 và sai số chuẩn tương ứng bằng 0. Kết quả đó dùng để làm gì. Hãy cho biết kết quả đó dùng để làm gì. thì hệ số xác định của mô hình này bằng 0. và đã đạt mục đích chưa? . có kết luận gì? Qua đó hãy nêu một cách để khắc phục hiện tượng phát hiện được? 8.

kết luận gì về mô hình bảng 6. Hãy cho biết kết quả đó dùng để làm gì. Khi đó nếu lao động tăng một đơn vị thì sản lượng tăng tối đa bao nhiêu? 10. L.9. viết hồi quy phụ của kiểm định. Với bảng kết quả dưới đây. Với bảng kết quả trên. QB là lượng bán của hãng B 1. PA là giá của hãng A. viết lại mô hình với các biến Y.10 ? VÍ DỤ 9: Cho kết quả hồi quy sau. cho biết số quan sát trên lý thuyết là bao nhiêu. K. PB là giá của hãng B.10. thực hiện kiểm định và kết luận về ước lượng thu được. với QA là lượng bán của hãng nước giải khát A.AR(1) .dưới đây. Cho kết quả kiểm định tự tương quan bậc nhất .Với RESID và FITTED là giá trị ước lượng biến phụ thuộc thu được từ bảng 6. Hãy viết mô hình hồi quy phụ để kiểm định. và số quan sát thực tế là bao nhiêu? Thực hiện kiểm định và kết luận. được kết quả hồi quy trong bảng 6. . Dùng kiểm định Durbin-Watson để kiểm định về hiện tượng tự tương quan bậc 1 của mô hình? 2. 11.11.

Cho kết quả ước lượng sau. cho biết kết quả này dùng để làm gì. viết hàm hồi quy mẫu? Từ đó ước lượng mức thay đổi của lượng bán khi giá tăng 1 đơn vị? 7. Với kết quả ước lượng bằng phương pháp Cochrane-Orcutt trong bảng 7.9. hãy cho biết mô hình có tự tương quan ở bậc hai không? 4. cho biết phương pháp hội tụ sau bao nhiêu bước lặp? Ước lượng điểm hệ số tự tương quan bậc 1 được ước lượng bằng bao nhiêu? . Với kết quả ước lượng trên.3. hệ số góc trong mô hình hồi quy QA theo PA. đã đạt mục đích chưa? 6. Cho kết quả sau. Với các kết quả kiểm định trên. hãy nêu một cách khắc phục khuyết tật của mô hình gốc dựa trên thống kê Durbin-Watson? 5. cho biết ước lượng điểm hệ số chặn.

8. thực hiện kiểm định để cho kết luận về định dạng của mô hình? . Cho kết quả kiểm định Ramsey RESET dưới đây. viết lại hồi quy phụ. PA là giá của hãng A. với QA là lượng bán của hãng nước giải khát A. có kết quả sau. Khi thêm trễ bậc 1 của biến QA vào mô hình gốc. PB là giá của hãng B. QB là lượng bán của hãng B 1. hãy kiểm định hiện tượng tự tương quan bậc 1 của mô hình này? Cho biết kiểm định B-G được thực hiện như thế nào? VÍ DỤ 10: Cho kết quả hồi quy sau.

và thực hiện kiểm định để cho kết luận? 4. có kết luận gì về mô hình gốc? 3. Cho kết quả dưới đây. và có kết luận gì thu được? 5.088. với RESID là phần dư từ mô hình gốc. Sau khi hồi quy mô hình trong bảng 8. Hồi quy phần dư theo PA. Hãy cho biết kết quả đó dùng để làm gì. Hãy cho biết kết quả đó dùng để làm gì. và có kết luận gì thu được? Ví dụ 11: . Sau khi hồi quy mô hình trong bảng 8. Hãy cho biết kết quả đó dùng để làm gì.2.4 thu được phần dư và giá trị ước lượng. được kết quả dưới đây. Hồi quy phần dư theo PA. Khi thêm biến PB vào mô hình.4 thu được phần dư và giá trị ước lượng. PB và bình phương giá trị ước lượng thì thu được kết quả có hệ số xác định bằng 0. PB và bình phương giá trị ước lượng thì thu được kết quả có hệ số xác định bằng 0. hãy viết các hồi quy phụ ứng với các kiểm định Ramsey.088.

Với các bảng kết quả sau đây. thực hiện các kiểm định về các khuyết tật có thể có. đa cộng tuyến? Nếu mức α = 10% thì có kết luận nào thay đổi không? 7. tự tương quan. định dạng hàm sai. Cho kết quả sau đây. cho biết mô hình có khuyết tật nào trong số các hiện tượng: phương sai sai số thay đổi.6. và nhận xét về tính chất của các ước lượng? .

.

Lao động? . Vốn. Hãy so sánh 3 bảng kết quả hồi quy sau và nêu ra nhận xét về mối quan hệ giữa các biến Sản lượng. hãy viết phương trình hồi quy phụ của các kiểm định đó? 9. Với các kiểm định.8.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->