BÀI TẬP MÔN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ Câu 1.

Tỷ giá ngoại tệ trên thị trường ngày 20/4/2006 do ngân hàng A công bố như sau: USD/VND=15930/35 EUR/VND=19553/795 GBP/VND=28326/676 CHF/VND=12424/639 CAD/VND=13927/14099 SGD/VND=10002/26 HKD/VND=2042/68 Hãy xác định tỷ giá chéo giữa các loại ngoại tệ trên Câu 2. Tỷ giá ngoại tệ trên thị trường ngày 24/4/2006 do ngân hàng B công bố như sau: USD/VND=15926/38 EUR/USD=1.2126/39 USD/CHF=1.2627/41 GBP/USD=1.7726/43 1. hãy xác định tỷ giá giữa các ngoại tệ khác với VND, tỷ giá giữa các ngoại tê 2. Xác định tỷ giá đối ứng USD/EUR, CHF/USD Câu 3. Tỷ giá ngoại tệ trên thị trường ngày 24/5/2006 do ngân hàng C công bố như sau: USD/VND=15915/28 USD/EUR=0.8246/66 USD/SGD=1.6653/63 USD/HKD=7.7620/28 USD/THB=36.60/70 Hãy xác định tỷ giá chéo giữa các loại ngoại tệ trên Câu 4.Vào ngày N, tỷ giá EUR/USD=1.2428/31 Lãi suất của 2 đồng tiền như sau (Lãi suất năm) Đồng tiền EUR USD Lãi suất tiền gửi 4.6% 4.2% Lãi suất tiền vay 6% 6.4%

Việt Nam xuất khẩu hàng hóa sang Nga trị giá 100 triệu USD. Câu lạc bộ Pari quyết định giảm nợ cho Việt nam 50 triệu USD 7. Số tiền được dùng để nhập khẩu thiết bị là 30 triệu USD.Hãy xác định tỷ giá kỳ hạn 3 tháng của EUR/USD Câu 5. hãy xác định tỷ giá kỳ hạn 12 tháng của EUR/USD Câu 6.2124/35 15/23 29/49 1. Tổng công ty dầu khí Việt nam phát hành trái phiếu quốc tế trị giá 50 triệu USD. thời hạn 9 tháng 10. Công ty Toyota 100% vốn nước ngoài hoạt động tại Việt nam dùng tiền lãi mua trái phiếu kho bạc Việt Nam 13. Công ty Investment Thái Lan phát hành trái phiếu quốc tế tại Việt nam trị giá 100 tỷ VND 9. . Tổng công ty xây dựng Sông Đà đầu tư xây dựng nhà máy điện tại Lào trị giá 100 tỷ VND bằng máy móc thiết bị 11. Ngân hàng phát triển Châu Á ADB cam kết cho Việt Nam vay 100 triệu USD thời hạn 6 năm 12. Số tiền này được ngân hàng nhà nước mua hết để tăng dự trữ ngoại hối dưới hình thức trái phiếu nước ngoài 5. Số còn lại gửi ngắn hạn tại Hồng Kong 4. Công ty Hải châu nhập hàng trả chậm từ Nhật về trị giá 15 tỷ VND 8. Ngày 18/5/2006. Hãy hạch toán các giao dịch sau đây vào cán cân thanh toán quốc tế của Việt nam và nước ngoài 1. Ngân hàng ngoại thương Việt nam vay Citibank Hà nội trị giá 15 triệu USD. Dùng 50 triệu USD để mua trái phiếu kho bạc Mỹ.7218/39 16/11 29/22 EUR/USD=1.tức là chỉ công bố tỷ giá giao ngay kèm theo bảng điểm kỳ hạn) Điểm kỳ hạn (Forward Points) 1 tháng 2 tháng USD/AUD=1. ngân hàng A công bố tỷ giá và điểm kỳ hạn như sau: (Yết giá theo kiểu Swap. hãy xác định tỷ giá kỳ hạn 2 tháng của USD/AUD Tỷ giá (Exchange Rate) 2. Các nước cứu trợ cho các tỉnh bị thiên tai hàng hóa trị giá 10 triệu USD và tiền mặt trị giá 20 triệu USD 6. Việt Nam xuất khẩu hàng hóa sang Liên minh Châu Âu (EU) trị giá 100 triệu USD. Việt Nam nhận kiều hối hàng năm là 100 triệu USD. Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam gửi ngoại tệ tại Ngân hàng nhà nước Việt Nam 14. Số tiền còn lại dùng trả nợ cho Mỹ 2. số còn lại dùng đóng niên liễm (phí hàng năm ) cho Liên hiệp quốc 3. Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam bán ngoại tệ tại Ngân hàng nhà nước Việt Nam 6 tháng 69/59 92/107 12 tháng 132/112 129/145 . đồng thời nhập khẩu hàng hóa từ EU có trị giá 50 triệu USD.

Hãy cho biết công ty mua quyền chọn mua hay quyền chọn bán dựa vào mức biến động của tỷ giá giao ngay trên thị trường.000USD. chi phí mua quyền chọn là 20 đồng /USD. Giả sử công ty dự báo trong tương lai USD lên giá so với VND.Công ty F mua một hợp đồng quyền chọn trị giá 50. tỷ giá thực hiện là 15730 đồng /USD. 2. tỷ giá thực hiện là 15730 đồng /USD. Việt Nam còn nợ Liên hiệp quốc 15 triệu USD 17. NHNN Việt Nam bán ngoại tệ do thu bớt VND từ lưu thông 20. Trung quốc cứu trợ các tỉnh miền Trung Việt Nam 1000 tấn gạo trị giá 8 triệu Nhân dân tệ Câu 7. Xác định kết quả lãi lỗ kinh doanh quyền chọn 3.000 USD 16050 3 tháng Mỹ Quyền chọn bán 100. Bộ quốc phòng nhập khẩu thiết bị máy móc từ nguồn tiền của Bộ Tài chính 18.000USD. vẽ đồ thị minh họa kết quà kinh doanh quyền chọn của công ty Câu 9. Yêu cầu: 1. Lưu học sinh Việt Nam thanh toán tiền học phí cho các trường đại học Úc 100 triệu AUD 19.000 USD 16040 3 tháng Mỹ .Công ty E mua một hợp đồng quyền chọn trị giá 50. Yêu cầu: 1. chi phí mua quyền chọn là 20 đồng /USD. Ngược lại với công ty E. Giả sử bạn là nhân viên phòng kinh doanh ngoại tệ phụ trách giao dịch quyền chọn của ngân hàng VAB. Giả sử công ty F dự báo trong tương lai USD xuống giá so với VND.15. 2. vẽ đồ thị minh họa kết quà kinh doanh quyền chọn của công ty Câu 8. Xác định kết quả lãi lỗ kinh doanh quyền chọn 3. Ngân hàng của bạn hiện cung cấp thông tin về giao dịch quyền chọn dựa trên tỷ giá USD/VND như sau: Nội dung hợp đồng Trị giá Tỷ giá thực hiện Thời hạn Kiểu quyền Quyền chọn mua 100. Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam thực hiện giao dịch hoán đổi (Swap) ngoại tệ với NHNN Việt Nam 16. Hãy cho biết công ty mua quyền chọn mua hay quyền chọn bán dựa vào mức biến động của tỷ giá giao ngay trên thị trường.

320 P. Khách hàng K mua 1 quyền chọn mua và khách hàng L mua 1 quyền chọn bán. 1. cổ phiếu của tập đoàn này sẽ lên giá. Dựa vào thông tin quyền chọn chào cho khách hàng trên đây. Biểu diễn trên đồ thị. Các thông số thị trường cổ phiếu của Worldcom là: Giá thực hiện (Giá ký hợp đồng quyền chọn) của cổ phiếu Worldcom là 400P/cổ phiếu Giá trị quyền chọn bán cổ phiếu là 16P/cổ phiếu Chi phí hoa hồng môi giới là 1% Hãy xác định lãi lỗ của nhà đầu tư . Giả sử vào ngày đáo hạn. Các thông số thị trường cổ phiếu của IBM được thể hiện là: Giá thực hiện (Giá ký hợp đồng quyền chọn) của cổ phiếu IBM là 380P/cổ phiếu Giá trị quyền chọn mua cổ phiếu IBM là 14. Giả sử vào ngày 20/7 . Xác định xem tỷ giá thay đổi đến mức nào trên thị trường thì khách hàng K và L có thể thực hiện quyền chọn 3. Xem xét trên thị trường. Biểu diễn trên đồ thị.Phí mua quyền tính trên mỗi USD 30 VND 20 VND Ngày 5/7 có 2 khách hàng giao dịch. nếu sau 3 tháng nữa 1 cổ phiếu của IBM có giá 380P. Biết 100P = 1USD Câu 11 Một nhà đầu tư Anh đang nắm giữ một số cổ phiếu của công ty Worldcom có giá trị khoảng 20000 USD. 380 P. . Xem xét trên thị trường. 440 P. nếu sau 3 tháng nữa 1 cổ phiếu của Worldcom có giá 420P. 340P. 400P. nhà đầu tư quyết định bán số cổ phiếu trên vì dự đoán trong vài tháng tới. khách hàng K và L có thể làm gì với quyền chọn của mình 4. tỷ giá USD/VND là 16050. nhà đầu tư quyết định đầu tư toàn bộ số tiền trên để mua cổ phiếu của tập đoàn IBM vì dự đoán trong vài tháng tới. khách hàng K và L có thể làm gì với quyền chọn của mình Câu 10: Một nhà đầu tư Anh sau 3 tháng nữa sẽ có 1 khoản thu nhập 20000GBP. 510 P.3 P/cổ phiếu Chi phí hoa hồng môi giới là 1. 410P. bạn hãy xác định và thu phí bán quyền chọn cho khách hàng K và L là bao nhiêu 2. tỷ giá USD/VND là 16090. cổ phiếu của tập đoàn này sẽ xuống giá. 360P. 470P.5% Hãy xác định lãi lỗ của nhà đầu tư .

2 tại thời điểm thanh toán Tính lãi suất vay vốn thực tế (tỷ suất tài trợ có hiệu quả) . Công ty quyết định mua cổ phiếu định danh bằng USD của công ty K của Mỹ trên thị trường tài chính quốc tế với mệnh giá 25USD/cổ phiếu.000GBP dự tính nhàn rỗi tới 31/12/N. Đến 31/12/N công ty Q bán số cổ phiếu đó với giá 27 USD/cổ phiếu.000.5 Tính tỷ suất đầu tư cổ phiếu của công ty Q và lợi nhuận thu được Câu 13: Một công ty J của Mỹ vay 1. Tỷ giá hối đoái ngày 1/1/N là GBP/USD=2 Tỷ giá hối đoái ngày 31/12/N là GBP/USD=2. ngoài ra còn nhận được 2USD tiền cổ tức/cổ phiếu.Biết 100P = 1USD Câu 12: Ngày 1/1/N công ty Q của Anh có 25.000 EUR của ngân hàng Pháp trong thời hạn 1 năm với lãi suất 8%/năm Tỷ giá EUR/USD = 1 tại thời điểm vay Tỷ giá EUR/USD = 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful