CU HI N THI QUN TR TI SN C V TI SN N

Cu 1: Mi lin h gia ri ro li sut v ri ro kinh doanh trong m phng ALM? Vi mt tnh hung kinh doanh khng i vic m phng d liu ri ro li nhun ca danh mc cho thy tt c kh nng v ri ro li nhun ca danh mc cha tnh n cc chnh sch phng v hoc thay i cc chnh sch phng v hin hu m ch xc nh tc ng ca s bin ng li sut. Khi xem xt mt tnh hung kinh doanh duy nht th margin li sut thay i tuyn tnh vi gap li sut. Vi mt gi tr gap th thu nhp li s thay i tuyn tnh so vi li sut => thay i gap bng cc cng c phi sinh s khin cho thu nhp li v li nhun k vng thay i. => Nh vy vic thay i gap s cho chng ta thy c s tng quan gia ri ro li nhun vi mi gap tng ng khi li sut thay i => bc cui cng l chn mt s kt hp tt nht. Mc d vy, phng php gap s b hn ch khi c s xut hin ca ri ro quyn chn. ALCO c th khng chp nhn la chn tt nht ng vi bin php phng v tng ng. Do phng v c th hy sinh nhiu li nhun v ngc lai li nhun cao c th chp nhn nhiu ri ro hoc kh c th t c cc bin php phng v. Do tin hnh m phng ALM vi nhiu tnh hung kinh doanh (thay i ng thi i chnh sch phng v v c cu ti sn) c th gip ALCO: Xem xt nhiu tnh hung kinh doanh c nhng kin ngh cho hot ng kinh doanh v cc bin php phng v. Theo , ALCO c th bit cc m phng What if khi kt hp hot ng ni v ngoi bng. Xc nh s tng tc gia ri ro li sut v ri ro kinh doanh t xc nh c gii php phng v ti u cho ri ro li sut ln kinh doanh.

Cu 2: Khi nim ri ro thanh khon? Cc phng php qun tr ri ro thanh khon? Khi nim ri ro thanh khon Ri ro thanh khon: l ri ro ngn hng thiu thanh khon v ngn hng khng c kh nng chi tr hay p ng nhu cu rt vn khi n hn, bt buc ngn hng phi i vay hoc bn tho ti sn. Nu nhu cu thanh khon cao hn d tr thanh khon, s dn n tnh trng thiu ht thanh khon. b p s thiu ht , ngn hng s d tr cao hn d tr nhu cu thanh khon, v phn di cao hn c gi l liquidity buffer. Ri ro thanh khon xut pht t 2 nguyn nhn: T ti sn c v t ti sn n. T ti sn N: xut hin khi c nhu cu rt tin mt t ch n ca ngn hng (ngi gi tin tit kim). T ti sn C: Khi khch hng yu cu gii ngn theo cam kt ca ngn hng. Do , ngn hng cn qun tr thanh khon: Qun tr lch k hn gia ti sn N v ti sn C Qun tr ri ro li sut Qun tr D tr thanh khon (nhm p ng nhu cu thanh khon) Qun tr hiu qu kinh doanh ni chung ( m bo uy tn thng hiu) Cc phng php qun tr ri ro thanh khon Nguyn tc: Theo di st sao hot ng huy ng vn v s dng vn D bo v qun tr tt dng tin ra ln Trnh tnh trng ko di ca vic thng d hay thm ht ngun vn

Cc phng php: Phng php tip cn ngun v s dng ngun lch thanh khon = Cung thanh khon Cu thanh khon lch thanh khon dng: ngn hng c bin php s dng chnh lch kim li. lch thanh khon m: ngn hng c bin php tng ngun to thm cung thanh khon. Phng php tip cn cu trc vn Da vo tnh linh hot hay n nh ca ngun vn phn tch v d bo thanh khon. Nguyn tc: Ngun vn c tnh n nh thp th d tr cao v ngc li. Phng php tip cn xc sut tnh hung Cc tnh hung: Xu nht, tt nht v trung bnh. i vi mi trng hp s c mc thng d, hoc thm ht thanh khon vi xc sut xy ra cho trc (xc sut ny c d bo da trn s liu qu kh). Trng thi thanh khon d kin = (Pi x Si/Di). Trong : Pi: l xc sut tnh hung i Si: thng d thanh khon theo tnh hung i Di: Thm ht thanh khon theo tnh hung I Phng php tip cn ch s thanh khon Phng php ny da trn c s kinh nghim v cc ch s trung bnh trong ngnh. Cc ch s thng thng: Ch s trng thi tin mt = (Tin mt + tin gi ti cc TCTD)/ Tng ti sn C

 Ch s nng lc cho vay = D n / Tng ti sn C Ch s d n / Tin gi khch hng Ch s chng khon thanh khon = (Chng khon kinh doanh + Chng khon sn sng bn) / Tng ti sn C Ch s trng thi rng = Tin gi v cho vay TCTD / Tin gi v vay t TCTD Ch s (tin mt + tin gi ti cc TCTD)/ Tin gi khch hng Cu 3: Nu cc cch tip cn ri ro tn dng? Cch tip cn chun ha: nh gi xp hng tn nhim ca c quan nh gi tn dng c lp v cc mc trng s ri ro c quy nh bi ngn hng trung ng hoc c quan gim st. Cch tip cn da trn m hnh xp hng ni b c s: tnh xc sut v n (PD) v cc c quan gim st cung cp cc cu phn ri ro khc. Cch tip cn da trn m hnh xp hng tin tin: tnh cc cu phn ri ro (xc sut v n, l do v n, trng thi khi v n, k hn). Cu 4: Ri ro thanh khon l g? Gii thch ri ro t ti sn n? Ri ro thanh khon l g? Ri ro thanh khon: l ri ro ngn hng thiu thanh khon v ngn hng khng c kh nng chi tr hay p ng nhu cu rt vn khi n hn,bt buc ngn hng phi i vay hoc bn tho ti sn. Nu nhu cu thanh khon cao hn d tr thanh khon, s dn n tnh trng thiu ht thanh khon. b p s thiu ht , ngn hng s d tr cao hn d tr nhu cu thanh khon, v phn di cao hn c gi l liquidity buffer. Ri ro thanh khon xut pht t 2 nguyn nhn: T ti sn c v t ti sn n.

 T ti sn N: xut hin khi c nhu cu rt tin mt t ch n ca ngn hng (ngi gi tin tit kim). T ti sn C: Khi khch hng yu cu gii ngn theo cam kt ca ngn hng. Do , ngn hng cn qun tr thanh khon: Qun tr lch k hn gia ti sn N v ti sn C Qun tr ri ro li sut Qun tr D tr thanh khon (nhm p ng nhu cu thanh khon) Qun tr hiu qu kinh doanh ni chung ( m bo uy tn thng hiu) Gii thch ri ro t ti sn n Do Ngn hng c nhiu ti sn n ngn hn nh: tin gi tit kim ngn hn nhng li s dng cho ti sn c di hn. i vi ti khon tin gi thanh ton, ngn hng cho php ngi gi s quyn c rt tin mt bt k ngy no (Ngn hng c th c quyn yu cu thng bo nhu cu rt tin trc i vi cc ti khon tin gi tit kim ln). i vi tin gi c k hn, Ngn hng cn phi qun tr k hn (lin h n ri ro v lch k hn). Ngn hng c th ti tr cho s thiu ht ngun ny bng cch vay trn th trng tin t. Nhc im: ngn hng ph thuc vo th trng tin t nu lm dng. Do ,ngn hng ch p dng p ng cho nhu cu thanh khon tc thi, khng th thay th cho ngun tin huy ng t t chc v dn c. Theo l thuyt, ngn hng gi 20% tin gi thanh ton v nhng ti khon khc th c th p ng c nhu cu bng cch thanh l hoc chuyn thnh tin mt cc ti khon ngang gi tr. Ch mt phn nh tin gi tit kim c rt trong 1 ngy nht nh. Tin gi tit kim rt ra c b p tng phn bng tin gi mi v tin gi thun s c tnh ton.

S khc nhau gia tin gi tit kim rt ra v gi vo trong 1 ngy no c gi l tin gi tit kim thun. Ngn hng c th qun tr dng tin gi tit kim ny bng: purchased liquidity management (LM) v stored liquidity management: Purchased LM: Ngn hng c th tng cng thanh khon bng phng php repo trong k hn ngn. Vi cch ny, cc chng khon nh: tri phiu chnh ph c bn cho mt i tc vi iu kin s mua li vi gi xc nh trc ti mt thi im nht nh. Thng thng, gi mua li cao hn gi bn ra. Ngn hng c th thu ht tin gi tit kim (deposits) hoc bn giy t c gi hay tri phiu thu ht vn. Ngn hng c theo phng php ny khng cn ph thuc vo chi ph b ra v thu nhp li c c t ti sn c sinh li. Vit Nam, c th hiu thm chit khu giy t c gi (nh tri phiu chnh ph). Stored LM: Ngn hng gi tin gi bt buc ti ngn hng nh nc cao hn yu cu thanh khon ti thiu. Ngn hng c th p ng nhu cu rt tin bng cch ny. Nhng ngn hng mt thu nhp trn d tr v chi ph c hi khi khng u t thu li bng khon vn ny. Ngn hng c th p dng hn hp purchased LM v stored LM p ng nhu cu thanh khon Cu 5: Gii thch khi nim nh hng spread? Cho v d. Khi thay i li sut trn RSA v RSL khng ngang nhau hay nh hng spread (iu ny xy ra trong thc t), th xut hin lch gia li sut trn RSA v RSL. iu ny c ngha l lch gia li sut trn A v L thay i cng vi li sut (Delta R l khc nhau cho hai loi ti sn).

Nu lch gia li sut trn RSAs v RSLs tng khi li sut tng th thu nhp li tng nhiu hn chi ph li. NII tng trong trng hp ny. Ngc li, nu lch gia li trn RSAs v RSLs gim khi li sut tng, thu nhp li tng t hn chi ph li v NII gim. Tuy nhin, lnh o ngn hng c th d on tng gim NII nu c thay i CGAP v thay i chnh lch gia li RSAs v RSLs l dng. Nhng nu chng thay i ngc chiu, thay i NII khng th d on nu khng bit mc thay i CGAP v spread. Ngn hng nh s s dng m hnh ti nh gi. Cu 6: Lit k cc bc thc hin m phng ALM? 1. Xc nh cc bin mc tiu (thu nhp li v NPV of B/S). 2. Xc nh cc tnh hung li sut. 3. Xy dng m phng i vi B/S (hot ng kinh doanh c nh hoc thay i). 4. D phng thu nhp rng tng ng vi cc mc li sut i din v B/S. 5. Xem xt tc ng ca cc quyn chn i vi thu nhp li v NPV ca B/S. 6. Kt hp cc bc vi cc tnh hung phng v ri ro. 7. La chn tnh hung kinh doanh v phng v tt nht ph hp vi mc tiu ca ALCO. Cu7: Khi nim v ri ro li sut? Nguyn nhn? Ri ro li sut: xut hin khi c s thay i ca li sut trn th trng li sut, hoc c bin ng bi nhng yu t lin quan n li sut, dn n tn tht v ti sn hoc lm gim thu nhp ca ngn hng. Nguyn nhn: Khi c s khng cn xng v k hn gia ti sn C v ti sn N. Do ngn hng p dng cc loi li sut khc nhau trong qu trnh huy ng vn v s dng vn.

 C s mt cn i gia ngun vn huy ng v s dng vn. Do t l lm pht thc t din bin vt t l lm pht d kin. Li sut thc = Li sut danh ngha t l lm pht d kin. Khi li sut th trng thay i, ngn hng gp ri ro gim gi tr ti sn. Cu 8: Trnh by ri ro ti ti tr v ri ro ti u t? Interest rate sensitive assets RSA: Ti sn c nhy cm li sut. Interest rate sensitive liabilities RSL: Ti sn n nhy cm vi li sut. Nu RSA<RSL, ri ro ti ti tr l chi ph ca vic vay li c th cao hn li sut u t trn ti sn c. V d: Gi s c s thay i ngang nhau do li sut i vi RSA v RSL, chi ph li s tng nhiu hn thu nhp li. Ngc li, nu ngn hng c 20 triu la khc bit gia RSA v RSL, s c ti nh gi gia 6 n 12 thng, ngn hng c ri ro ti u t. C ngha l li sut gim trong thi k ny s lm gim thu nhp li thun do thu nhp li s gim nhiu hn chi ph li. Nhng khon mc trn bng cn i c phn loi theo k hn v ti nh gi da vo s thay i li sut. Cu 9: Trnh by cc m hnh qun tr ri ro li sut v gii hn ca cc m hnh? M hnh ti nh gi (Repricing Model) M hnh ny nh ngha c RSA v RSL cn c ti nh gi v lch gia chng c gi l lch ti nh gi (repricing gap). Ngn hng phi qun tr lch ny tng gi tr ngn hng. Nu 1 ngn hng c t s IRR ln hn 1, li nhun s gim i nu li sut gim, v cao hn nu li sut tng. V th ri ro li sut c th c gim thiu khi IRR gn vi gi tr 1.

V d, mt ngn hng c lch m trong 1 ngy, ti sn n v ti sn c cn c ti nh gi bng vay lin ngn hng. Nu khng th iu chnh, s gim thu nhp li ca ngn hng trong ngy hm sau. TI NH GI: TNH TON LI GI CHO MT TI SN. ** Ri ro ti ti tr v ti u t ( hc) i khi ri ro li sut c tnh ton trn trading book, v d: hat ng kinh doanh trn th trng chng khon tm kim li nhun. Ri ro li sut i vi danh mc ti sn N v ti sn C gi l banking book. tnh ton ri ro ny, ta phi xt n thu nhp li v chi ph li c lin quan n li sut th trng ** Tnh NII dNII = ( RSA RSL) dR, Trong d = thay i and R = li sut and vd, R = 1 % dNII = (20m 30m) * 1% = - 100,000 Khi R tng, xy ra tn tht gi tr th trng. Chng ta cng c th tnh lch cng dn (CGAP) cho thi gian 1 nm CGAP = ( -10) + (-10) + (-15) + 20 = - 15m, dNII = (CGAP) dR = -15m*.01 = - $150,000 ** CGAP v nhy li sut Gap ratio (GR) = CGAP/A trong A= asset. Cho A= $270 v CGAP = $15 ). T cc gi tr ny, tnh c 5.6% l nhy li sut (IR sensitivity). Khi CGAP hay IRR dng (RSA>RSL), NII tng khi li sut tng nh nhau trn RSL v RSA. V d: Nu li sut tng 1% trn RSAs v RSLs, dNII s l dNII = CGAP * dR = $15m *.01 = $150,000

** Thay i nh hng nh nhau v li sut v nh hng CGAP Gi tr tuyt i ca CGAP cng ln, th tc ng ln li nhun li thun NII cng ln. Ni chung, khi CGAP dng, thay i NII s dng tng ng vi thay i li sut. Khi CGAP m, nu li sut tng 1 gi tr nh nhau i vi c RSAs v RSLs, NII s gim v ngn hng c nhiu RSLs hn RSAs. V th ngn hng mun CGAP dng khi li sut c d on l s tng. ** nh hng CGAP Nu li sut gim u cho c RSAs v RSLs, NII s tng khi CGAP m. Khi li gim, chi ph li gim nhiu hn thu nhp li. Ni chung, khi CGAP m, thay i NII s thay i ngc chiu thay i li sut. V th, ngn hng mun CGAP m khi li sut c d on s gim. Mi quan h ny gi l nh hng CGAP. ** Thay i khng ngang nhau hay nh hng spread ( hc) ** Gii hn ca m hnh M hnh ny da trn gi tr s sch hn l gi tr th trng ca ti sn c v ti sn n. B qua yu t th trng ca nh hng thay i li sut. Khng th tnh ton nhng trng hp c th no , chng hn: tr trc. B qua dng tin hat ng ngoi bng. M hnh k hn (Maturity Model) Maturity model (MM) ch ra s chnh lch k hn gia ti sn c (A) v d u t tri phiu, v ti sn n (L) v d tin gi tit kim. N ch ra thay i gi tr th trng ca ti sn c v ti sn n khi c s thay i li sut.

N c th do s khng ging nhau v k hn gia ti sn c v ti sn n, dn n vn ch s hu c th bng 0 hoc m. MM da trn thc t l gi tr ca ti sn c v ti sn n thay i lin tc trn th trng. ** Gi tr th trng v marketing to market hu ht cc quc gia, tun th k ton gi tr s sch, gi tr qu kh ca ti sn c v ti sn n (v d: gi mua tri phiu, d n c ghi nhn trn cn i). Nhng tng v gim li sut c th lm thay i gi tr th trng hin ti ca ti sn c v ti sn n. V d: li sut tng ln lm gim gi tr hin ti ca dng tin t tri phiu. Khi cc thay i trn c ghi nhn trn cn i k ton, n phn nh gi tr thc ca ti sn (market value accounting) nh gi gi tr c phiu bng gi tr th trng gi l marking to market. l, trong m hnh maturity, gi tr th trng ca ti sn c v ti sn n c cp (khng c m hnh ti nh gi). Ngn hng ABC mua tri phiu k hn 1 nm. Coupon 10%. Mt nm sau, ngn hng s nhn c $100 cng $10 = $110. Nhng nu n chit khu li sut 10%, gi tr hin ti ca tng dng tin s l $100. Chng hn ngn hng nhn tit kim vi li sut 10% (ti sn n). Nu li sut th trng tng ln 11%, ngn hng s c li 0.9% bi v tng li sut lm gim gi tr ca ti sn n. Nhn chung, s tng ln hay gim i v li sut s lm gim hay tng gi tr th trng ca ti sn c v ti sn n. ** Longer term maturity K hn ca ti sn c v ti sn n fixed income cng ln th s gim i (hay tng ln) v gi tr th trng cng cao tng ng vi s tng ln (hay gim i) ca li sut. V d: tn tht t vic tng li sut s cao hn i vi tri phiu k hn 2 nm so vi tri phiu k hn 1 nm.

Ni chung, ti sn c k hn cng di th cng nhy cm vi bin ng ca li sut. ** M hnh Maturity cho danh mc ti sn c v ti sn n Ngn hng c nhiu hn 1 loi A v L v trong trng hp , k hn ca danh mc ti sn c v ti sn n l bnh qun gia quyn ca cc ti sn c, ti sn n. 3 nguyn tc c p dng: 1. S tng ln ca li sut s lm gim gi tr ti sn c, ti sn n. 2. K hn ca ti sn cng di th gi tr th trng ca ti sn cng gim nhiu hn khi li sut tng. 3. Mc gim gi tr th trng ca danh mc ti sn c hay ti sn n t l vi k hn tng ng ca ti sn . ** lch k hn Maturity Gap Tc ng thun ca s tng hay gim li sut ln bng cn i ca ngn hng ph thuc vo s chnh lch k hn ca danh mc ti sn c v ti sn n. Ma: k hn ca danh mc ti sn c v Ml l k hn ca danh mc ti sn n. Tc ng ca thay i li sut ln bng cn i ph thuc vo chnh lch Ma - Ml l >, = hay < zero. Trong trng hp Ma Ml > 0, k hn ca A di hn k hn ca L. V d: cho vay mua nh v cho vay tiu dng c k hn di hn tin gi tit kim ca dn c. ** Tc ng ln vn ch s hu lch k hn nh hng gi tr vn ch s hu. E = A L, - E = L > A hay + E = A > L Khi li sut tng, gi tr th trng ca ti sn c v ti sn n gim. Nu k hn ca danh mc ti sn c di hn k hn danh mc ti sn n th vi s tng ln ca li sut, gi tr th trng ca danh mc ti sn c gim nhiu hn mc gim gi tr th trng ca danh mc ti sn n. Khi , vn ch s hu b gim v n s tc ng ln th gi ca c phiu ngn hng.

** Gii hn ca m hnh MM khng tnh n mc s dng n cn n ca ngn hng. Khng tnh n gi tr theo thi gian ca dng tin ti sn c v ti sn n. Khng lun gim thiu c ri ro li sut v l l do ti sao ngn hng phi bo him ri ro li sut - hedge itself against IR risks. M hnh thi lng (Duration Model) ** lch thi lng Li sut thay i th gi tr th trng ca ti sn c v ti sn n thay i v nhng thay i ny c o lng bi duration. Thi lng l thi gian bnh qun gia quyn nhn c dng tin vo ca khon u t, v d u t vo tri phiu. l thi gian nhn c li nhun. Khi , lch duration ca ti sn c (v d: mua tri phiu) v ti sn n (v d: pht hnh c phiu) l mt thnh t critical Ngn hng c th hn ch ri ro li sut bng cch match duration ca danh muc ti sn c v ti sn n ** Ngn nga ri ro Khi duration gia ti sn c v ti sn n gn ngang nhau ( khng th bng nhau trong thc t), s tng gim li sut s c tc ng gn nh ngang nhau ln gi tr ti sn c v ti sn n. S matching duration s b p nh hng ln gi tr vn c phn khi li sut thay i. Ngn nga ri ro bng cch lm cho lch duration ca ti sn c v ti sn n bng 0. A = L + E, trong A = ti sn c v L = ti sn n and E = vn c phn Nu c s thay i, chng ta c th vit dA = dL + dE dE = dA - dL

iu ny c ngha l thay i ti sn c bng ti sn n th khng c s thay i v vn ch s hu khi c s thay i li sut. Thay i gi tr ti sn c v ti sn n c th c d on bng modified duration. Modified duration: Dmod = D/1+r. Khi li sut thay i (dr) c xem xt, modified duration: D Dmod = ------------------ dr 1+r ** lch Duration v ngn nga ri ro DGAP = Da (MVL/MVA)*Dl EVE = - DGAP* *MVA

Cng thc trn cho thy thay i v gi tr th trng ca vn ch s hu th lin quan trc tip lch duration, quy m ti sn c v bin ng li sut. Khi lch duration bng 0, khng c nh hng no ln gi tr vn ch s hu khi li sut thay i. C s tng ln hay gim i ca gi tr vn ch s hu ca ngn hng do s thay i li sut. m bo gi tr vn ch s hu do thay i li sut, duration ca ti sn c c gim i v duration ca ti sn n c lm di ra. gi cho vn ch s hu c bo v trc s thay i li sut, lch duration nn c duy tr zero.

Cu 10: Cc phng php qun tr ri ro thanh khon? Nguyn tc: Theo di st sao hot ng huy ng vn v s dng vn

 D bo v qun tr tt dng tin ra ln Trnh tnh trng ko di ca vic thng d hay thm ht ngun vn Cc phng php: Phng php tip cn ngun v s dng ngun lch thanh khon = Cung thanh khon Cu thanh khon lch thanh khon dng: ngn hng c bin php s dng chnh lch kim li lch thanh khon m: ngn hng c bin php tng ngun to thm cung thanh khon Phng php tip cn cu trc vn Da vo tnh linh hot hay n nh ca ngun vn phn tch v d bo thanh khon. Nguyn tc: Ngun vn c tnh n nh thp th d tr cao v ngc li. Phng php tip cn xc sut tnh hung Cc tnh hung: Xu nht, tt nht v trung bnh. i vi mi trng hp s c mc thng d, hoc thm ht thanh khon vi xc sut xy ra cho trc (xc sut ny c d bo da trn s liu qu kh). Trng thi thanh khon d kin = (Pi x Si/Di) Trong : Pi: l xc sut tnh hung i Si: thng d thanh khon theo tnh hung i Di: Thm ht thanh khon theo tnh hung I Phng php tip cn ch s thanh khon Phng php ny da trn c s kinh nghim v cc ch s trung bnh trong ngnh. Cc ch s thng thng:

 Ch s trng thi tin mt = (Tin mt + tin gi ti cc TCTD)/ Tng ti sn C Ch s nng lc cho vay = D n / Tng ti sn C Ch s d n / Tin gi khch hng Ch s chng khon thanh khon = (Chng khon kinh doanh + Chng khon sn sng bn) / Tng ti sn C Ch s trng thi rng = Tin gi v cho vay TCTD / Tin gi v vay t TCTD Ch s (tin mt + tin gi ti cc TCTD)/ Tin gi khch hng Cu 11: Trnh by 3 tr ct ca Basel 2? Tr ct 1: Yu cu v vn ti thiu Tnh ton ti sn c ri ro cho hot ng tn dng, ri ro th trng vi nhng yu cu ti thiu nghim ngt. H s CAR (Capital adequate rate). Ch tiu ny dng nh gi kh nng thanh ton cc khon n c thi hn v nh gi mc an ton trong hot ng ca cc ngn hng thng mi. Tr ct 2: R sot ca c quan gim st Ngn hng p dng m hnh qun tr ri ro, c s r sot nh gi ca c quan gim st m bo vn ph hp vi mc ri ro ca ngn hng. Cc ngn hng: C h thng v m hnh ni b nh gi yu cu vn song song vi c im ri ro v gii hn ri ro. Tch hp cc loi hnh ri ro khng c bao hm trong tr ct 1, chng hn nh ri ro danh ting, ri ro chin lc, C quan qun l:

 Theo di vic m bo vic tun th yu cu ti Tr ct 1 ca cc ngn hng. Nu thy khng t yu cu, c quan qun l c th (1) yu cu tng vn iu l hoc (2) hn ch tng trng tn dng, (3) yu cu tng cng cht lng kim sot ni b v chnh sch ni b. Tr ct 3: K lut th trng Cc yu cu mnh m hn v vic cng b thng tin tng cng s minh bch i vi nhng bn lin quan vi ngn hng. Cc ngn hng cn phi cng b cc bo co ra th trng t nht hai ln mt nm Cc ngn hng cn phi xy dng cc bo co cng khai ton din v: H thng qun l ri ro ni b, v Cch thc m hip c v vn Basel II ang c thc hin Danh sch cc vn cn c cng b Miu t mc tiu v chnh sch qun l ri ro; Tn tht ni b trong qu kh Mc ri ro theo k hn, ngnh, v tr a l Cc phng n chn trong tr ct 1