MA3701 Optimizacin o Dualidad

Hctor Ram Cabrera e rez 24 de septiembre de 2010

1.

Problema Dual

Un problema lineal (P ) en su forma estndar (llamado primal) tiene como problema dual a (D), como a se muestra a continuacin: o min (P ) : s.a ct x Ax = b x 0 max (D) : s.a bt y At y y c R

Proposicin. El dual de (D) es el primal (P). o Propuesto. Muestre que para la formulaciones cannicas (P ) se tiene los problemas duales dados por (D ): o min s.a ct x Ax b x 0 ct x Ax b max s.a bt y At y y bt y At y y

(P ) :

(D ) :

c 0 = c 0

min (P): s.a

max (D): s.a

Problema 1. Calcule el dual del siguiente problema: min 4x1 s.a 2x1 4x1 +6x2 +3x2 +x2 +2x3 +x3 x3 x1 , x2 x3 4 = 5 0 R

Solucin 1. El dual es o max s.a 4y1 2y1 3y1 y1 +5y2 +4y2 +y2 y2 y1 y2 4 6 = 2 0 R

2.

Dualidad Dbil y Fuerte e

Teorema (Dualidad Dbil). Sea (P ) un problema primal de minimizacin y (D) su dual, que resulta ser un e o problema de maximizacin, y consideremos x e y, puntos factibles de (P ) y (D), respectivamente. Entonces o ct x bt y. En consecuencia, la funcin objetivo del problema dual acota superiormente a la del primal. o Corolario. Sean x e y puntos factibles para (P ) y (D) respectivamente. Si ct x = bt y, entonces son ptimos o respectivos. Teorema (Dualidad Fuerte). Sea (P ) un problema primal de minimizacin y (D) su dual, que resulta ser o un problema de maximizacin. Entonces: o 1. Si val(P ) es un valor nito entonces val(D) tambin lo es y val(P ) = val(D). e 2. Si val(D) es un valor nito entonces val(P ) tambin lo es y val(P ) = val(D). e 3. Si (P) es no acotado entonces (D) es infactible. 4. Si (D) es no acotado entonces (P) es infactible. Teorema (Holgura Complementaria). Considere (P ) y (D) como se muestran a continuacion: (P ) : min s.a ct x Ax = b x 0 (D) : max s.a bt y At y

Se tiene que x e y son ptimos de (P) y (D), respectivamente, si y slo si x es factible para (P), y es o o factible para (D) y x s = 0, i = 1, ..., n, donde s = c At y es el vector de holgura de (D). i i Problema 2. Resuelva el siguiente problema usando los resultados de dualidad vistos anteriormente: min 4x1 s.a 2x1 5x1 +x2 +3x2 +2x2 +5x3 +x3 +x3 = = xi 10 20

(P )

Solucin 2. El dual viene dado por o max s.a 10y1 2y1 3y1 y1 +20y2 +5y2 +2y2 +y2 4 1 5

(D)

Este se resuelve grcamente, obteniendo y1 = 3/11 e y2 = 10/11, y por lo tanto val(D) = 170/11. As la a , solucin x de (P ), adems de las igualdades en la factibilidad se debe satisfacer o a

4x + x + 5x = 170/11. 1 2 3 Estas tres ecuaciones lineales nos entregan un unico punto x = 40/11, x = 10/11 y x = 0. Notemos 2 3 1 tambin que la condicin x = 0 se obtiene directamente de la holgura complementaria. e o 3

(P) factible (P) infactible

(P) tiene solucin (P) no acotado

(D) factible
val(P)=val(D) nito

(D) tiene solucin

dualidad fuerte imposible imposible imposible

imposible dualidad fuerte

val(P)=val(D)=innito

(D) no acotado

(D) infactible

imposible

dualidad fuerte
val(P)=val(D)=-innito

patolgico
val(P)=innito val(D)=-innito