UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIOVALDIZAN

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS EPA DE: ECONOMIA

ASIGNATURA

: ECONOMETRIA II

TEMA
INFLUENCIA DEL SECTOR EXTERNO EN EL CRECIMIENTO ECONMICO EN EL PER DESDE 1979- 2009.

DOCENTE

: JULIO CESAR, CASTRO CESPEDES

INTEGRANTES : DIAZ ALEJO, LUIS MAJINO CRUZ, WILDER PAREDES ALVINO, SAUL

AO DE ESTUDIOS:
INDICE

4to (VIII)

HUANUCO-2012

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 2. MARCO TEORICO 3. JUSTIFICACION 4. OBJETIVOS 5. HIPOTESIS Y MODELO 6. CONTENIDO 6.1 MODELO DE REGRESION LINEAL 6.2 ESPECIFICACION DE LA ECUACION 6.2.1 PRUEBA T STUDENTS 6.2.2 PRUEBA F- PRUEBA GLOBAL 6.3 PRESENCIA DE LA MULTICOLINEALIDAD 6.3.1 MATRIZ DE CORRELACION 6.3.2 APLICAR LA SOLUCION A LA MULTICOLINEALIDAD 6.4 REALIZAR PRUEVAS PARA CONFIRMAR LA PRESENCIA DE LA

HETEROSCEDASTICIDAD A. contraste de white B. contraste de goldfeld y quandt 6.5 SOLUCION A HETEROSCEDASTICIDAD 6.5.1 mnimos cuadrados generalizados factibles 6.5.2 contraste glesjer o contraste basado en regresiones 6.6 REALIZAR PRUEVAS PARA CONFIRMAR LA PRESENCIA DE LA

AUTOCORRELACION 6.7 ESTADISTICA DURVIN- WATSON 6.8 CONTRASTE DE BREUSH-GODFREY

7.

CONCLUSIONES

8. RECOMENDACIONES 9. 10. ANEXO BIBLIOGRAFIA

NOMBRE DEL TRABAJO Influencia del sector externo en el crecimiento econmico en el Per desde 1979- 2009. 1. planteamiento problema

El crecimiento econmico es un fenmeno que preocupa principalmente a los pases subdesarrollados; alcanzar el crecimiento de manera sostenida es una prioridad para estos, sin embargo existen teoras que explican las variables que intervienen en el crecimiento econmico, en este caso vamos a explicar cmo comercio internacional (exportaciones e importaciones) as como las inversiones incluyen para el crecimiento econmico.

Identificar el grado de sensibilidad de la influencia del sector externo en el crecimiento econmico, nos permitir saber que variables explicativas podemos influir, para que a travs de ello podamos tener respuestas efectivas ante la economa.

La bsqueda de un modelo que permite identificar el comportamiento de la influencia del sector externo en el crecimiento econmico de nuestro pas es importante, por cuanto en funcin a ello podemos plantear decisiones de poltica monetaria de nuestro gobierno.

2. MARCO TEORICO

Debido a la relevancia de crecimiento dentro de las economas es necesario conocer cules son las deferentes teoras y modelos que tratan de explicarlo. En este sentido este trabajo tiene como finalidad dar a conocer una resea histrica de algunas de las principales teoras del crecimiento econmico. Se influyen las primaras ideas acerca del crecimiento de los clsicos (como las de Adam Smith, David Ricardo, entre otros ), hasta llegar teoras modernas neoliberalitas(como las de Rostow, Harrod- Domary Lewis) .

El crecimiento econmico es un temtica relativamente nueva dentro de la historia de pensamiento econmico, este surge con la revolucin industrial a mediados del siclo XIX en Inglaterra. El desarrollo de la tcnica la acumulacin del capital para invertir y el espritu empresarial fueron los estmulos para la revolucin, que no solo genero cambios econmicos sino que tambin impulso profundas transformaciones sociales. Los primeros aportes a la teora del crecimiento econmico aparecen con William Petty y Francois Quesnay en los esfuerzos por establecer los determinantes de la riqueza. Aos ms tarde Adam Smith profundiza en el esfuerzo por conocer dicho determinante, construyendo anlisis sobre la base mundo real.

TEORA NEOLIBERAL

El modelo neoliberal se construye a partir de la visin de una economa del marcado por consiguiente plantea una menor intervencin estatal y otorga una mayor importancia al sector externo la combinacin de libertad poltica y econmica dio lugar a una edad de oro tanto en gran Bretaa como en los Estados Unidos durante el siglo xIx. De acuerdos a los planteamientos del enfoque neoliberal se puede sealar que el mercado tiene capacidad de auto regularse, ya que los precios son flexibles por consiguiente no se justifica una intervencin estatal del mismo modo considera que el sector privado tiene ms importancia que el sector publico. Dentro de esta teora cabe destacar el aporte de Robert Solow respecto al papel de la tecnologa en el crecimiento de la tecnologa , Solow descubre el aporte de la tecnologa por diferencia deduciendo

aportes del capital y del trabajo de ah la denominacin de residuo de Solow. Los economistas interpretan el residuo de Solow como aquella parte del crecimiento econmico que debe atribuirse al progreso tecnolgico.

3. JUSTIFICACIN En funcin a la gran importancia que cobra el tema del crecimiento econmico ya que es la clave de la generacin del empleo de la recaudacin tributaria de la lucha contra la pobreza y en general del desarrollo general no se debe olvidar de que el crecimiento es una condicin bsica del desarrollo econmico. Con dicha investigacin se trata de demostrar si el sector externo determina O no el crecimiento el nivel de crecimiento econmico del Per, desde el periodo 1979 al 2009. As tambin evaluar los niveles de influencia de los diferentes indicadores del sector externo en el crecimiento econmico en el pas. En el marco de la globalizacin econmica, a travs de los mldelos de corte neoliberal.

4. OBJETIVOS

4.1

Objetivo general:

Demostrar si el sector externo determina o no el crecimiento el nivel de crecimiento econmico del Per, desde el periodo 19792009.

4.2

Objetivo especifico:

Evaluar el comportamiento de las variables sector externo y crecimiento econmico en el Per, en el periodo 1979 al 2009.

Evaluar el nivel de influencia en el sector externo en el crecimiento econmico en el Per en el periodo de estudio.

Identificar los indicadores del sector externo que tiene mayor significancia en el crecimiento econmico en el Per.

Plantear un modelo economtrico que permite hacer pronsticos eficientes de la influencia del sector externo en el crecimiento econmico.

5. HIPOTESIS

5.1

hiptesis general

EL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR EXTERNO ES EL FACTOR PRINCIPAL DEL CRECIMIENTO ECONOMICO EN EL PERU, EN EL PERIODO 1979-2009

5.2

hiptesis especifico El comportamiento de las exportaciones es el factor principal del crecimiento econmico del Per, en el periodo 1979-2009.

El comportamiento de las importaciones es el factor principal del crecimiento econmico del Per, en el periodo 1979-2009.

El comportamiento de las inversiones es el factor principal del crecimiento econmico del Per, en el periodo 1979-2009.

ESPECIFICACIN DEL MODELO ECONOMTRICO

VARIABLES DEPENDIENTES:

Y= crecimiento econmico

INDICADOR:

Y1 = PBI

VARIABLE INDEPENDIENTE

X= comportamiento del sector externo

INDICADORES

EXPO: exportacin IMP : importacin

INVEX: inversiones extranjeras

MODELO

Crecimiento econmico = F( Importaciones , Exportaciones, Inversin extranjera).

PBI = C(1)+C(2)*EXPORT + C(3)*IMPORT + C(4)INVEX+ ui

Los datos de la influencia del sector externo en el crecimiento econmico fueros tomados del INEI, BCRP (informacin estadstica anual).

6. CONTENIDOS 6.1 MODELO DE REGRESION LINEAL

REPRESENTACION: Estimation Equation: PBI=C(1)+C(2)*EXPO+C(3)*IMP+C(4)*IMVEX LA ECUACION DEL MODELO (LA ECUACION CON B )

PBI:51130.60007+2.535875968*EXPO1.500565309*IMP+2.618546942*IMVEX En el cuadroN01 se muestran los resultados obtenidos: de donde podemos observar que la variable dependiente es PBI, la muestra va desde 1979 hasta 2009 y se ha incluido 31 observaciones.

CUADRO

N01

Dependent variable: PBI Method: least Date: 03/31/10 squares Time: 11:00

Sample: 1979 Included VARIABLES C EXPO IMP INVEX R-squared Adjusted Rsquared S.E. Of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin- Watson stat Coefficie nt 51130.6 2.535876 -1.500565 2.618547 0.964046 0.960052 6279.447 1.06E+09 -312.9419 0.696605

2009 31 Prob. 0.0000 0.0000 0.1569 0.0045 114282.7 31417.5 20.44787 20.6369 241.3229 0.0000

Observations: Std. error

t- statistic

2764.183 18.49755 0.426516 5.945557 1.030558 -1.45607 0.845519 3.09697 Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob ( F-statistic)

El resultado tiene un coeficiente de determinacin ( R-squared) es 96.40% y por tanto conjuntamente las tres variables son relevantes para explicar la variabilidad de la variable dependiente pues la probabilidad de rechazar la hiptesis de que su parmetro es igual a cero. Adems el valor del estadstica f (241.3229) y su prob (0.000000) permiten rechazar la hiptesis nula del contraste de significacin conjunta de los regresores pues la probabilidad de estar equivocndonos es cero. en resumen vemos que individualmente las importaciones no son significativas pues para esta variable esa probabilidad es elevada cifrndose en 15.69% pero conjuntamente las tres variables explican suficientemente bien la variabilidad del crecimiento econmico. Se observa tambin que la probabilidad asociado al valor muestral del estadstico T y del estadstico F, es cero. Lo que indica que no puede rechazarse la hiptesis nula.

6.2 ESPECIFICACION

DE LA ECUACION

6.2.1

PRUEBA F PRUEBA GLOBAL A. PLANTEAMIENTO DE HIPOTESIS Ho: 1= 2= 3= 4=0 (los parmetros del modelo de

regresin no son significativos. No existe regresin lineal) Hi: 1 2 3 4 0 (los parmetros del modelo de

regresin son significativos. Existe regresin lineal) B. DETERMINACION DEL NIVEL DE SIGNIFICACION: Utilizamos el nivel de significacin = 5% puntos crticos C. CALCULAR LA F.. para analizar los

CUADRO N 02 Dependent variable: PBI Method: least Date: 04/01/10 Sample: 1979 Included VARIABLES C EXPO IMP INVEX R-squared Adjusted Rsquared S.E. Of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin- Watson stat Coefficie nt 51130.6 2.535876 -1.500565 2.618547 0.964046 0.960052 6279.447 1.06E+09 -312.9419 0.696605 squares Time: 11:09 2009 31 Prob. 0.0000 0.0000 0.1569 0.0045 114282.7 31417.5 20.44787 20.6369 241.3229 0.0000

Observations: Std. error

t- statistic

2764.183 18.49755 0.426516 5.945557 1.030558 -1.45607 0.845519 3.09697 Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob ( F-statistic)

Por lo tanto la F calculada es =241.3229

El F de la tabla lo determinamos de la siguiente manera: F1 (( K-1),(n-k), , F1= (Por interpolacin lineal) Grafica N 2 = 2.935

Acepto H0

Acepto Ha Ft

Ft = 20935 Ft= 2.935

Fc = 241.3229

Por lo tanto como F tabla (2.935) es menor que F calculada (241.3229), se acepta la hiptesis alterna y rechazamos la hiptesis nula , por lo que las variables independientes ( Exportacin , Inversin, Inversin Externa), contribuyen significativamente en el modelo. 6.2.2 PRUEBA T- STUDENTS Esta prueba permite analizar las variables de forma individual PARAMETRO DE LAS EXPORTACIONES (EXPO): a. Planteamos las hiptesis: HO: 2 =0 (La variable Xi es no significativo)

HI: 2 0 (la variable Xi es significativo) b. Determinamos el nivel significacin Utilizaremos un a de 5% 0.05, para determinar los puntos crticos c. Calculamos el t- estadstico: T estadstico = T (n-k) /2 T (31-4)2.5% = 2.052

Donde : = 5% n = 31 k =4 ACEPTA HO

RECHAZA HO

RECHAZA HO

-2.052 - t (n-k);

2.052 t (n-k);

T Estadstico = 2.052 = 5.945557

T calculado

Al 5% nivel de significacin concluimos que la variables explicativas EXPO es estadsticamente significativo por lo que se rechaza la hiptesis nula y se acepta la hiptesis alterna PARAMETRO DE IMPORTACION ( IMPO)

a. Planteamos las hiptesis: H0: 3 = O (La variable Xi es no significativo.) Hl : 3 = 0 (la variable Xi es significativo ) b. Determinamos en nivel de significacin : Utilizaremos un a de 5% ,0.05 , para determinar los puntos crticos

c. Calculamos el T- estadstico : T estadstico = T(n-k) /2 = T(31-4) 2.5% = 2.052

ACEPTO HO

Rechazo Rechazo HO

HO

-2.052 2.052 -t (n-k); /2 /2 T Estadstica = 2.048 calculado = - 1.456070 T t(n-k);

Al 5 % de significacin concluimos que la variable IMPO (importacin) no es significacin ya que cae en zona de aceptacin e la hiptesis nula.

PARAMETRO DE INVERSION ENTERNA ( IMVEX):

a. Planteamos las hiptesis HO : 4 = O ( la variable Xi es no significativo.) HI : 4 = 0 (la variable Xi es significativo.)

b. Determinamos el nivel de significacin : Utilizaremos crticos un a de 5% , o , 0.05 para determinar los puntos

c. Calculamos el T (n-k)

/2 = T (31-4) 2.5% = 2.052

Acepto HO

Rechazo HO Rechazo HO

-2.052 2.052 - t (n-k); /2 T Estadstico = 2.048 Calculado = - 3.096970 t(n-k); /2 T

Al 5% de significacin concluimos que la variable inversin extranjera (INVEX) es significativa ya cae en zona rechazo de la hiptesis nula. Debemos distinguir el hecho de que los efectos de las variables tienen importacin estadsticamente muy significativa en la explicacin de la influencia del sector externo en el crecimiento econmico. 6.3 PRESENCIA DE LA MULTICOLINEALIDAD

6.3.1 representacin del modelo de regresin (la ecuacin con nmeros)

PBI = 51130.6007 + -1.500565309*IMPO+2.618546942*INVEX

2.535875968*

EXPO

6.3.2 MATRIZ DE CORELACION PBI EXPO IMPO INVEX PBI 1.000000 0.96399 0.957585 0.941537 EXPO 0.963899 1.000000 0.941301 0.893187 IMPO 0.957585 0.941301 1.000000 0.982773 INVEX 0.941537 0.893187 0.982773 1.000000

la magnitud de coeficiente de correlacin lineal ente los importadores y exportaciones (0941301) las importaciones y las inversiones extranjeras (0.982773) y las exportaciones con la inversin extranjeras (0.893187) lo cual muestra un alto grado de multicolinealidad que a su vez viene recogido por el determinante de la matriz

6.3.3 REALIZAR PRUEBAS PARA CONFIRMAR LA PRESENCIA DE LA MULTICOLINEALIADA 6.3.4 1 PRUEBA: QUITAR LA VAR Y CUADRO N04 SYM: MCORREL WORKFILE: FINAL ECO.. MCORREL C1 R1 R2 R3 1.00000 0.941301 0.893187 C2 0.941301 1.000000 0.982773 C3 0.893187 0.982773 1.000000

El determinante de la matriz da las correlaciones es igual a 0.002874 este valor est prximo a cero lo que indica la presencia de MULTICOLINEALIDAD en el modelo 6.3.5 2 PRUEBA: ESPECIFICACION DE LA ECUACION DE LAS VARIABLES IMPO-INVEX Analizamos el coeficiente de correlacin lineal simple entre la importacin y la inversin extranjera. La matriz de correlacin calculada anteriormente en el cuadro n 02 muestra un coeficiente de (0.982773) que pone claramente de manifiesto la alta correlacin entre ambas variables (IMPO - INVEX) . de este modo podemos concluir que solo la importacin explica en 96.58% de la variabilidad del crecimiento, por lo tanto no podemos considerar a este variable como superflua sino multicolineal con otro regresin CUADRO N 05

Dependent variable: IMPO Method: least Date: 03/31/10 squares Time: 13:39 2009 31

Sample: 1979 Included

Observations:

VARIABLES C INVEX R-squared Adjusted Rsquared S.E. Of regression Sum squared resid Log likelihood DurbinWatson stat

Coefficien t 744.36362 1 1.074114 0.965873 0.9646665 1753.862 89204906 -274.5102 0.4551108

Std. error 744.8491

t- statistic -0.999346

Prob. 0.3259 0.0000 18583.84 9330.259. 17.83937 17.93188 820.0201 0.0000

0.037509 28.63599 Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob ( F-statistic)

6.3.6 3 PRUEBA: ESPECIFICACIN DE LA ECUACIN LAS VARIABLES EXPO- IMPO

DE

Analizamos el coeficiente de correlacin lineal simple entre la exportacin y la importacin. La matriz de correlacin calculada anteriormente en el cuadro N 04 muestra un coeficiente de (0.941301) que pone claramente de manifiesto la alta correlacin entre ambas variables (EXPO IMPO). De este modo podemos concluir que solo la exportacin explican en 88.60% de la variabilidad del crecimiento, por lo tanto no podemos considerar a esta variable como superflua sino multicolineal con otro regresor.

CUADRO

N 06

Dependent variable: EXPO Method: least Date: 03/31/10 squares Time: 13:39 2009 31

Sample: 1979 Included

Observations:

VARIABLES C IMP R-squared Adjusted Rsquared S.E. Of regression Sum squared resid Log likelihood DurbinWatson stat

Coefficien t -52.28389 0.934752 0.886047 0.882118 3181.164 2.93E+08 -292.9685 0.741474

Std. error

t- statistic

Prob. 0.968 0.0000 17319 9265.349 19.03022 19.12274 225.4912 0.0000

1290.227 -0.040523 0.062249 15.01639 Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob ( F-statistic)

6.3.7 4 PRUEBA ESPECIFICACION DE LA ECUCION DE LAS VARIABLES EXPO-IMVEX

La matriz de correlacin calculada anteriormente en el cuadro N 04 muestra un coeficiente de (0.893187) que pone claramente de manifiesto la alta correlacin entre la exportacin y la inversin extranjera. De este modo podemos concluir que solo la exportacin explican en 79.77% de la variabilidad del crecimiento, por lo tanto no podemos considerar a esta variable como superflua sino multicolineal con otro regresor.

CUADRO

N 07

Dependent variable: EXPO Method: least Date: 03/31/10 squares Time: 13:43 2009 31

Sample: 1979 Included

Observations:

VARIABLES C IMVEX R-squared Adjusted Rsquared S.E. Of regression Sum squared resid

Coefficien t -125.1007 0.96941 0.797783 0.79081 4237.722 5.21E+08

Std. error

t- statistic

Prob. 0.9451 0.0000 17319 9265.349 19.60378 19.6963

1799.722 -0.069511 0.090631 10.69627 Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion

Log likelihood DurbinWatson stat

-301.8586 0.547835

F-statistic Prob ( F-statistic)

114.4102 0.0000

6.3.8

APLICAR LA SOLUCION A LA

MULTICOLINEALIDAD

La solucin a la multicolinealidad se da a travs de la transformacin de las variables incluidas en el modelo en un intento de que las variables transformadas presentan correlaciones lineales ms bajas.

CUADRO

N 08

Dependent variable: D (PBI) Method: least Date: 04/21/10 Sample: 1980 Included Observations: 30 squares Time: 12:49 2009 after adjusting endpoint

VARIABLE D(EXPO) D(IMP) D(INVEX)

Coefficie nt 2.283735 -0.708414 1.674196

Std. error 0.370993 1.002323 1.426178

t- statistic 6.155741 -0.706772 1.173904

Prob. 0.0000 0.486 0.2511

C R-squared Adjusted Rsquared S.E. Of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin- Watson stat CUADRO N 09

189.8794 0.746108 0.716813 8965.961 2.09E+09 -313.4574 2.646437

2012.143 0.094367 Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob ( F-statistic)

0.9255 3341.833 16848.46 21.16382 21.35065 25.4686 0.0000

GROP UNTITLAD WORKFILE: FINAL ECIMOMETRIA CORRELACION MATRIX D(PBI) D(EXPO) D(IMP) D(INVEX) D(PBI) 1.00000 0.855707 0.592896 0.279797 D ( EXPO) 0.855707 1.000000 0.685280 0.218827 D(IMP) 0.592896 0.675280 1.000000 0.666478 D(INVEX) 0.279797 0.218827 0.666478 1.000000

En este modelo transformado los represores son individual y conjuntamente significativos. Pueda comprobarse en los resultados que la matriz de correlacin ntrelas variables muestras una reduccin considerable del grado de multicolinealidad.

REESTRUCTURACION DEL MODELO

D(PBI)=2.283734969*D(EXPO)0.7084142836*D(IMP)+1.674196173*D(INVEX) +189.8793925 6.4 REALIZAR PRUEVAS HETEROSCEDASTICIDAD 6.4.1 METODO GRAFICO PARA CONFIRMAR LA PRESENCIA DE LA

INTERPPRETACION: en el grafico podemos apreciar que la dispersin del valor absoluto de los errores no crece a medida que aumenta las variables explicativas, lo que es un claro indicio de que no existe heteroscedasticidad.

6.4.2 CONTRASTE DE HETEROSCEDASTICIDAD A. contraste de White: Planteamiento de problema Ho: i+ : Existen homocedasticidad

HI: Existe heteroscedasticidad Determinacin el nivel de significacin Utilizaremos un a de =0.05, para determinar los puntos crticos Calculamos en Eview el valor de F-statistic y su probabilidad

Cuadro N 10 White Heteroskedasticity test:

F-statistic 0.175629 Obs R- squared 0.169586

1.654792

probability

9.071697

probability

Test Equation: Dependent variable: RESID Method least squares Date: 04/01/10 time 12:02 Sample: 1979 2009 Included observations: 31 VARIABLES C EXPO EXPO IMPO IMPO INVEX INVEX R-squared Adjusted Rsquared S.E. Of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin- Watson stat Coefficie nt 71222027 904.7569 0.062803 -40617.32 0.586537 37368.71 -0.624322 0.292635 0.115794 57678321 7.98E+16 -594.0023 1.369764 Std. error 84348861 14485.45 0.30343 20376.57 0.504044 19332.2 0.500442 t- statistic 0.844374 0.06246 0.206976 -1.993335 1.163662 1.932978 -1.247541 Prob. 0.4068 0.9507 0.8378 0.0577 0.256 0.0651 0.2242 34343526 61338893 38.77434 39.09814 1.654792 0.175629

Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob ( F-statistic)

Interpretacin: en el cuadro podemos observar que se rechaza la hiptesis alterna y se acepta la hiptesis nula, es decir no existe la heteroscedasticidad (0.1756629 mayor que 0.05)

C. contraste de goldfeld y quandt

PARA EL CASA DE LA VARIABLE EXPORTACION (EXPO) planteamiento del problema: Ho: HI: i+ : homocedasticidad

I =h (), donde h () es una funcin montona

determinamos el nivel de significacin: utilizaremos un a de 5 % crticos. 0.05, para determinar los puntos

Primero ordenamos de forma ascendente a la variable explicativa; segundo, para la primera regresin se toma muestra de 1979 a 1991 y para la segunda regresin muestra de 1996 a 2009 considerando 14 observaciones cada el primero y 13 para el segundo, puesto que hemos eliminado 4 observaciones centrales. Los resultados se muestran en la siguiente figura.

Cuadro N 11 Dependent variable: PBI Method: Least squares Date: 04/10/10 Time: 09: 45 Simple: 1979 1991 Included Observetions: 13

VARIABLES C EXP R-squared Adjusted Rsquared S.E. Of regression Sum squared resid Log likelihood

Coefficien t 129816.6 -3.792155 0.098179 0.016196 8316.373 7.61E+08 -134.6981

Std. error

t- statistic

Prob. 0.0036 0.2972 91365.31 8384.547 21.03048 21.11739 1.197547

35212.61 3.68665 3.465291 -1.094325 Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic

DurbinWatson 3.370087 Prob ( F-statistic) stat Donde escalar SE1 = 8316.37314008 Determinacin la regresin critica

0.297196

El valor de f crtico para 11 grados de libertad en el numerador y en el denominador al nivel de significacin de 5% es 1.52 puesto que el valor de F calculado (0.18269854) a F tabulada (1.52) aceptamos la hiptesis nula Ho y concluimos que hay homocedasticidad.

Cuadro N12 Dependent variable: PBI Method: Least squares Date: 04/10/10 Time: 09:57 Sample: 1996 2009 Included observations: 15 VARIABLES C EXP R-squared Adjusted Rsquared S.E. Of regression Sum squared resid Log likelihood DurbinWatson stat Donde escalar SE2 = Coefficien t 52251.6 3.32365 0.918968 0.912216 8436.876 8.54E+08 -145.3512 0.581301 Std. error t- statistic Prob. 0.0000 0.0000 140748.3 28475.63 21.05018 21.14147 136.0904 0.0000

7585.987 7.415199 0.264906 11.66578 Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob ( F-statistic)

6279.44712393

El valor de f critico para 12 grados de libertad en el numerador y en el denominador al nivel de significacin de 5 % es 1.49, puesto que el valor de F calculada (0.18269854) a F tabulada (1.49) por lo que aceptamos la hiptesis nula Ho y concluimos que hay homocedasticidad

PARA EL CASO DE LA VARIABLE IMPORTACIONES (IMPO) Planteamiento del problema Ho: HI: i+ : homocedasticidad

I =h (), donde h () es una funcin montona

Cuadro N13 Dependent variable: PBI Method: least squares Date: 04/13/10 Time: 19:13 Included observation: 13

VARIABLES IMP C R-squared Adjusted Rsquared S.E. Of regression Sum squared resid Log likelihood DurbinWatson

Coefficien t 0.535103 84855.77 0.008735 -0.08138 8873.102 8.66E+08 -135.5405 2.161384

Std. error

t- statistic

Prob. 0.7614 0.0007 90490.62 8532.697 21.16007 21.24699 0.096933 0.761363

1.718711 0.31134 18265.24 4.645752 Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob ( F-statistic)

stat Donde escalar SE1= 8873.10157621 Scalar f = 1.11399077938

Determinamos la region critica El valor de f critico para 11de libertad en el numerador y en el denominador al nivel de significacin de 5% es 1.52 , puesto que el valor de F calculada (1.14) a F tabulada (1.52) aceptamos la hiptesis nula Ho y concluimos que hay homocedasticidad.

Cuadro N 14 Dependent variable: PBI Method: Least squares

Date: 04/13/10

Time: 19:17

Sample: 1996 2009 Included observation: 14 VARIABLES Coefficien t 3.57063 44713.61 0.90325 0.895188 Std. error t- statistic Prob. 0.0000 0.0004 139996.6 29262.05 21.28195 21.37324 112.0316 0.0000

IMP 0.337345 10.5845 C 9351.411 4.781482 R-squared Mean dependent var Adjusted RS.D. dependent var squared S.E. Of regression 9473.497 Akaike info criterion Sum squared resid 1.08E+09 Schwarz criterion Log likelihood -146.9736 F-statistic DurbinWatson 1.34571 Prob ( F-statistic) stat Donde escalar SE2=9473.49684284 Scalar f=1.1399077938

El valor de f critico para 12 grados de libertad en el numerador y en el denominador al nivel de significacion de 5% es 1.49, puesto que el valor de F calculada (1.14) a F tabulada (1.49) aceptamos la hiptesis nula Ho y concluimos que hay homocedasticidad.

PARA EL CASO (ENVEX)

DE

LA VARIABLE

INVERSIONES

EXTERNAS

Planteamiento del problema Ho: HI: i+ : Homocedasticidad

I =h (), donde h () es una funcin montona

Determinamos el nivel de significacin Utilizaremos un a de 5% 0.05 para determinar los puntos crticos

Cuadro N 15 Dependent variable: PBI Method: Least squares Date: 04/11/10 Time: 23:14

Sample: 1979 1991 Included observation: 13 VARIABLES Coefficien t 68074.85 2.052552 0.184144 0.109975 Std. error t- statistic Prob. 0.0006 0.1434 90490.62 8532.697 20.96533 21.05225 2.482768 0.143403

C 14400.21 4.72735 INVEX 1.302645 1.57568 R-squared Mean dependent var Adjusted RS.D. dependent var squared S.E. Of regression 8049.843 Akaike info criterion Sum squared resid 7.13E+08 Schwarz criterion Log likelihood -134.2747 F-statistic DurbinWatson 1.915744 Prob ( F-statistic) stat Donde escalar SE1=8049.84258404 Scalar f=2.704 Determinacion la region critica

El valor de f critic para 11grados de libertad en el numerador y en el denominador el nivel de significacin de 5% es 1.52, puesto que el valor de F calculado (2.704) a F tabulada (1.52) rechazamos la hiptesis nula y aceptamos la alterna; concluimos que hay heteroscedasticidad. Cuadro N 16 Dependent variable: PBI Method: Least squares

Date: 04/11/10

Time: 23:14

Sample: 1996 1991 Included observation: 14 VARIABLES Coefficien t 55300.84 3.380585 0.813649 0.798119 Std. error t- statistic Prob. 0.0007 0.0000 139730.2 29461.51 21.95104 22.04234 52.3945 0.00001

C 12188.82 4.537015 INVEX 0.467034 7.238405 R-squared Mean dependent var Adjusted RS.D. dependent var squared S.E. Of regression 13237.39 Akaike info criterion Sum squared resid 2.10E+09 Schwarz criterion Log likelihood -151.6573 F-statistic DurbinWatson 2.748251 Prob ( F-statistic) stat Donde escalar SE2=13237.3878373 Escalar f=2.704 Determinacin la regin critica

El valor de f critico para 12 grados de libertad en el numerador y en el denominador al nivel de significacin de 5 % es 1.49, puesto que el valor de F calculada (2.647) a F tabulada (1.49) rechazamos la hiptesis nula Ho y aceptamos la alterna;

Concluimos que hay heteroscedasticidad .

Entonces a medida que aumenta los valores de las inversiones extranjeras la varianza disminuye ISECEX; y por tanto la varianza de las perturbaciones ser decreciente con los valores de las inversiones extranjeras, es decir h () es montona decreciente.

6.5. SOLUCION A HETEROSCEDASTICIDAD

6.5.1 MININOS CUADRADOS GENERALIZADOS FACTIBLES

Los resultados de la estimacin ponderada (cuadro N ) muestra que en la parte superior , la variable que hemos utilizado para poder ponderar (1/INVEX). Los estadsticos ponderados (weighted statistics) corresponde al modelo transformado mientras que las estadsticas sin ponderar (unweighted statistics) se calcula con la variable del modelo original, es decir sin transformacin

Cuadro N 17 Dependent variable: PBI Method: Least squares Date: 04/12/10 Time: 08:23

Sample: 1979 2009 Included observation: 31 Weighting series: 1/ INVEX

White Heteroskedasticity - consistent standard Errors & covariance

variables

coefficient

Std Error

t-statistic

prob

C INVEX Weighted statistics R- squared Adjusted Rsquared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin Watson stat Unweighted Statistics R-squared

56643.885 16 3.1698391 59

4954.954912 0.31766548

11.431766 9.9785446

2.92E-12 6.93E-11

0.8479326 71 0.8426889 7 9935.4228 84 286266620 9 328.27309 2 1.7991431 81

Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob ( statistic) F-

104221.5 25049.94 21.30794 21.40046 98.30709 8.01E-11

0.8796799 12 Adjusted R- 0.8755309 squared 44 S.E. of regression 11084.149 35 Durbin -Watson 2.1361699 stat 57 PBI=2.234954544*EXPO52817.09502

Mean dependent var S.D. dependent var Sum squared resid

114282.7 31417.5 3.56E+09

0.751914315*IMP+2.034654947*

INVEX+

Cuadro N 18 Dependent variable: PBI*PONDE Method: Least squares

Date: 04/12/10

Time: 08:25

Sample: 1979 2009 Included observation: 31

VARIABLES PBI*PONDE 1*PONDE R-squared Adjusted squared R-

Coefficient 55300.84 3.380585 0.813649 0.798119

Std. error 12188.82 0.467034 Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion DurbinWatson stat

t- statistic 4.537015 7.238405

Prob. 0.0007 0.0000 139730.2 29461.51 21.95104 22.04234 52.3945

S.E. Of 13237.39 regression Sum squared 2.10E+09 resid Log -151.6573 likelihood

Realizamos el contraste de White para comprobar si perturbaciones de este modelo son homocedasticidad.

las

Cuadro N 19 White Heteroskedasticity test:

F-statistic Obs R- squared

2.720154 5.043302

probability probability F- Statistic Obs*R-squared Test Equation:

0.083259 0.080327

Dependent variable: RESID Method least squares Date: 04/01/10 time 12:02 Sample: 1979 2009 Included observations: 31 VARIABLES C (INVEX*PODNE)*(1*PO NDE) (1*PONDE) R-squared Adjusted R- squared S.E. Of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin- Watson stat Coefficie nt 76264825 -3282.517 53611165 0.162687 0.102879 73011604 1.49E+17 -603.6995 1.72339 Std. error 85132554 11350.11 t- statistic 0.895836 -0.289206 Prob. 0.378 0.7746 0.4723 92344071 77084383 39.1419 39.28067 2.720154 0.083259

77294410 0.728528 Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob ( F-statistic)

REEESTRUCTURACION: PBI*PONDE= 3.169839159*(INVEX*PONDE)+ 56643.88516*(1*PONDE) Concluimos que de acuerdo al cuadro N19 al nivel de significacin del 5% aceptamos la hiptesis nula y rechazamos la alterna (0.0800.05) por lo tanto hay homocedasticidad.

6.5.2. Contraste Glesjer o contraste besado en regresiones planteamiento del problema:

Ho = 1 = O, Homocedasticidad. Hi = 1 0, Heteroscedasticidad.

Determinamos el nivel de significacin: Utilizaremos un a de 5% 0.05, para determinar los puntos crticos. Cuadro N 20 Dependent variable: CUADRAE Method: Least squares Date: 04/01/10 Time: 13:05

Sample: 1979 2009 Included observation: 31 VARIABLES C IMP R-squared Adjusted Rsquared S.E. Of regression Sum squared resid Log likelihood DurbinWatson stat Coefficien t 71209763 -1983.779 0.091055 0.059712 594799381 1.03E+17 -597.8887 1.640299 Std. error t- statistic Prob. 0.0062 0.099 34343526 61338893 38.7025 38.79501 2.90511 0.098992

24123847 2.951841 1163.89 -1.704438 Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob ( F-statistic)

Cuadro N 21 Dependent variable: CUADRAE Method: Least squares Date: 04/01/10 Time: 12:55

Sample: 1979 2009 Included observation: 31

VARIABLES C IMP R-squared Adjusted Rsquared S.E. Of regression Sum squared resid Log likelihood DurbinWatson stat INTERPRETACION:

Coefficien t 48721668 -0.033468 0.060782 0.028395 60461766 1.06E+17 -598.3966 1.603912

Std. error 15102236 0.02443

t- statistic 3.226123 -1.369943

Prob. 0.0031 0.1812 34343526 61338893 38.73526 38.82778 1.876743 0.181249

Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob ( F-statistic)

Ambas regresiones muestran que el parmetro del regresor es significativamente distinto de cero pues la probabilidad asociada al estadstico t es mayor 5%. Esto nos indica que no existe heteroscedasticidad en el modelo. 6.6 REALIZAR PRUEBAS PARA CONFIRMAR AL PRESENCIA DE LA AUTOCORRELACION Cuadro N

6.7 ESTADISTICO DURBIN- WATSON: Planteamiento del problema

HO = P =O , ausencia de auto correlacin HI= P<O, existencia de correlacin

Determinamos el nivel de significacin : Utilizaremos un a de 5% o , 0.05 para determinar los puntos criticos

Cuadro N 22 Dependent variable: PBI Method: Least squares Date: 04/015/10 Time: 15:02

Sample: 1979 2009

Included observation: 31 VARIABLES C EXPO IMP INVEX R-squared Adjusted R- squared S.E. Of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin- Watson stat Coefficie nt 51130.6 2.535876 -1.500565 2.618547 0.964046 0.960052 6279.447 1.06E+09 -312.9419 2.015259 Std. error t- statistic Prob. 0.0000 0.0000 0.1569 0.0045 114282.7 31417.5 20.44787 20.6329 241.3229 0.0000

2764.183 18.49755 0.426516 5.945557 1.030558 -1.456607 0.845519 3.09697 Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob ( F-statistic)

Realizamos un primer contraste de auto correlacin a partir del valor estadstico, que aparece en la estimacin por MCO (cuadro N22), d= 2.015259. Para T=31; K= 4 tenemos en la tabla de los valores d =1.735 dL= 1.160

RECHAZA HO Rechaza HO ACEPTA HO

0 4

dl

du

2.015 2.265

4-du 2.84

4-dl

Auto correlacin correlacin (-) DATOS: N= T = 31 K-1= 3

(+)

Auto

dl = 1.160 du = 1.735

Como se puede observar DURBIN- WALSON STAT es 2.015 que cae en zona de aceptacin por lo que se acepta hiptesis nula no existe auto correlacin

6.8. CONTRASTE DE BREUSCH- GODFREY Planteamiento del problema.

Ho = P= O, ausencia de auto relacin HI = p O, existencia de correlacin

Nivel de significacin Utilizaremos n.s del 5%

Determinamos la regin critica En nuestro caso la realizacin del contraste BREUSCH- GODFREY para un retardo muestra un valor del estadstico igual a 0.008028 lo que permite rechazar la hiptesis nula de ausencia de correlacin serial al 5 % se significacin a favor de la presencia de correlacin serial mediante un esquema de AR(1) O MA (1)

Cuadro N 23 Breusch- Godfrey serial correlation LM Test: F-statistic 0.006735 probability 0.935222

Obs R- squared

0.008028

probability F- Statistic Obs*R-squared Test Equation:

0.928605

Dependent variable: RESID Method least squares Date: 04/12/10 time 13:57 Presample missing value lagged residuals set to zero

VARIABLES C EXPO IMP INVEX RESID (-1) R-squared Adjusted R- squared S.E. Of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin- Watson stat

Coefficie nt -17.00062 0.001433 -0.009187 0.00912 -0.016284 0.000259 -0.153547 6398.238 1.06E+09 -312.9379 1.99054

Std. error

t- statistic

Prob. 0.9952 0.9974 0.9931 0.9917 0.9352 -634E-12 5957.207 20.51212 20.74341 0.001684 0.999994

2824.082 -0.00602 0.434935 0.003294 1.05004 -0.0087 0.868652 0.010499 0.198423 -0.082067 Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob ( F-statistic)

7. CONCLUCIONES

 El comportamiento extranjera

del sector ha sido determinado

por tres

variables explicativas como: exportacin, importacin, inversin las cuales en forma global determinan en 96.40% (0.964046), y en la forma individual las exportaciones como la inversin extranjera son estadsticamente significativas.

Existen una alta correlacin entre las tres variables explicativas (importaciones y exportaciones); (importaciones e inversin extranjeras); (exportaciones e inversin extranjeras); las cuales mediante el factor de correlacin variables) se logro disminuir las hacindoles ms bajas. (transformacin de las correlaciones lineales

En heteroscedasticidad de acuerdo al contraste White existe homocedasticidad, sea las varianza se mantiene constante.

En auto correlacin de acuerdo al estadstico de Durbin- Watson y el contraste de Breusch Godfrey nuestro variables no tienen auto correlacin.

Por lo tanto de acuerdo a lo anterior el sector externo influye en el crecimiento econmico.

8. RECOMENDACIONES.

Se recomienda analizar las polticas aplicadas en los gobiernos de los periodos 1979 al 2009, debido a que muchas veces la aplicacin de estas afectan al crecimiento de nuestro pas.

9. ANEXO

AO 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

PBI 91250 89382 86111 86431 83401 83920 102301 83760 82032 87375 99839 110222 90354 94979 98577 95291 121317 127402 121057 132544 117587

EXPO 11320 10874 10122 10489 10227 11841 9810 9799 9264 10545 8828 9459 10677 11434 12590 10402 21451 20070 20080 24491 18594

IMP 8346 9641 11450 8479 12113 8974 10253 1130 9495 12573 10310 11488 12643 15002 15922 14963 21561 21072 20481 22461 19724

INVEX 7798 8803 9459 9805 10619 10685 11062 10823 11082
11610

12486 13718 14022 15397 16162 16558 18095 18129 18979 19268 19315

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

109760 107064 139141 116522 148640 117294 160145 174407 193155 191405

14467 13288 28221 17274 32512 16362 32772 34816 36936 37874

20259 20232 24607 23251 27882 22724 30864 37416 36571 44830

20130 20581 20829 22789 23332 23348 28010 34561 36882 43494

FUENTE: BCRP, INEI

CORRECCION ALA MULTICOLINEALIDAD

AO 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

D(PBI) -1868 -2371 320 -3030 519 18381 -18541 -1728 5343 12464 10383 -19868 4625 3598 -3286 26026 6085 -6345

D(EXPO) -436 -752 367 -262 1614 -2031 -11 -353 1281 -1717 631 1218 757 1156 -2188 11049 -1381 10

D(IMP) 1295 1809 -2971 3634 -3139 1279 987 -1635 3078 -2263 1178 1155 2359 920 -959 6109 458 489

D(INVEX) 1005 656 346 814 66 138 239 20 528 876 1032 304 1375 1305 765 396 1537 34

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

11487 -14957 -7827 -2696 32077 -22619 32108 -31346 42851 14268 32115 18784 -1650

4411 -5897 -4127 -1179 14933 -10947 15238 -16150 -16410 2044 2042 2120 938

-1080 -980 -2737 3535 -27 4375 -1356 4031 -4358 8122 6470 -845 8259

850 289 47 815 451 248 1960 542 16 4662 6551 2321 6612

10.

BIBLIOGRAFIA

BCRP (2001). ESTUDIOS ECONOMICOS N6 LIMA BCRP (2009).ESTUDIOS ECONOMICOS N 9 LIMA. CEPAL (2008). GLOBALIZACION Y DESARROLLO UNIDAS PERU CUADRADO , JUAN Y OTROS (1999) INTRODUCCION A LA DE NACIONES

POLITICA ECONOMICA, EDITORIAL MCGRAW HILL MADRID DORNBUSCH, RUDIGUER Y FISHER, STANLEY (1994), DE LA

ESTABILIZACION AL CRECIMIENTO EN AMERICA LATINA . CINDE ANALISIS ECONOMETRICO CON EVIEWS, URCISINO CARASCAL

 PAGINA WEB WWW,FMI, ESTADISTICASINERNACIONALES.COM PAGINA WEB WWW.INEI.GOB, PE.