LICENCIATURA EN ECONOMA. ESTADSTICA II. EJERCICIOS (temas 6 y 8). Profesores: Jos ngel Gil Jurado Miguel ngel Negrn.

107. La distribucin de probabilidad conjunta de las variables X e Y viene expresada en la siguiente tabla: Y 0 1 X 2 0,1 0,2 4 a 0,2 Se pide: a. El valor de a b. Las medias y varianzas de cada una de las distribuciones marginales c. La covarianza y el coeficiente de correlacin. 108. Considere la siguiente funcin de densidad conjunta de la variable aleatoria bidimensional (X,Y) f(x,y) = (3x+ky)/4 si 0x1; 0<y<1 = 0 en otro caso Se pide: a. Determinar el valor de k para que sea funcin de densidad b. Calcular la probabilidad de que la variable X tome valores superiores a 0,5 c. Calcular la probabilidad de que la variable Y no tome valores superiores a 0,25 109. Dada la siguiente distribucin de variables aleatorias X Y 1 2 a. b. c. Hallar la distribucin marginal de X y de Y La distribucin de X para Y=2 La distribucin de Y para X=5 5 0,25 0,10 10 0,15 0,05 15 0,32 0,13

110. La funcin de distribucin conjunta de la variable aleatoria bidimensional (X,Y) es: F(x,y) = (1-e-x) (1-e-y) para x> 0, y>0 = 0 en cualquier otro caso a. Hallar P (1<x<3; 1<y<2) utilizando la funcin de densidad conjunta b. Hallar P(x+y>3) utilizando la funcin de densidad conjunta. 111. El Ministerio de Economa estudia conjuntamente las tasas de crecimiento de las exportaciones (X, en porcentaje) y del PIB (Y, en porcentaje) El servicio de estudios del ministerio ha investigado el comportamiento probabilstica de ambas variables, que viene recogido por la siguiente funcin de densidad conjunta: f(x,y) = kxy con 5<x<20; 2<y<6 = 0 en otro caso a. Obtener el valor de k b. Probabilidad de que las exportaciones crezcan por encima del 8% c. Crecimiento esperado del PIB

112. Dada la funcin de densidad bidimensional f(x,y) = ke-2x-3y para x,y 0 =0 para resto a. Calcular el valor de k b. Hallar la expresin de la funcin de distribucin c. Hallar la expresin de las funciones de densidad marginal 113. Sean X e Y variables aleatorias continuas con la siguiente funcin de densidad conjunta: f(x,y) = kx(x+y) para 0<x,y<1 = 0 para resto Se pide: a. Valor de k para que f(x,y) sea una funcin de densidad b. Calcular P (x0,5; y 0,5) c. Calcular P (x>0,6; y>0,4) d. Funcin de densidad marginal de x e. Valor de la funcin de distribucin marginal para x=3 f. Comprobar la independencia entre ambas variables. 114. Supongamos una variable aleatoria bidimensional con funcin de densidad F(x) = 4xy para 0<x; y<1 = 0 para otros valores Hallar E(X+Y) 115. Consideremos el proceso estocstico

X (t ) = t
donde la variable aleatorio tiene una distribucin uniforme [0,1]. Determnese la esperanza y varianza de este proceso estocstico 116. Sea el proceso estocstico:

donde

1 y 2

X (t ) = t1 + 2
son dos variables aleatorias independientes tales que
2

E [ 2 ] = 2

E [1 ] = 1 E 1 = 2 Var [1 ] = 1
2 2

[ ] E [ ] = 8

Var [ 2 ] = 4

estudiar su funcin de autocorrelacin. 117. Consideremos el proceso estocstico

donde

Pr (1 = 0) = Pr (1 = 1) = 0,5

1 y 2

X (t ) = t1 + 2
son variables aleatorias independientes con la siguiente distribucin:

Pr ( 2 = 1) = Pr ( 2 = 2) = Pr ( 2 = 3) = Pr ( 2 = 4) = 0,25
Determnese: (a) Los posibles estados del proceso (b) Las caractersticas de este proceso (media, varianza y covarianza)

118. Sea un proceso estocstico definido por

X (t ) = e t
donde es una variable aleatoria continua uniforme [0,1]. Determnese las caractersticas del proceso estocstico (media, varianza y covarianza). 119. Consideremos el proceso estocstico

donde 1 y 2 son variables aleatorias incorrelacionadas con varianza finita y medias nulas. Determnese las caractersticas del proceso estocstico. 120. Considrense los procesos estocsticos (a) X (t ) = Y (t ) + (b) X (t ) = Y (t ) + t donde Y(t) es un proceso estocstico estacionario y es una variable aleatoria independiente de Y(t). Estdiense si los procesos (a) y (b) tambin son estacionarios.

X (t ) = 1e 1t + 2 e 2t