BaitapKTL Eviews 20090805

VÍ DỤ - BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH EVIEWS
VÍ DỤ - BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH EVIEWS4

BỔ TRỢ SÁCH BÀI GIẢNG KINH TẾ LƯỢNG
Bùi Dương Hải
Tất cả các bài tập lấy mức α = 5% với mọi kiểm định và khoảng tin cậy.
________________________________________
CHƯƠNG 1 MÔ HÌNH HỒI QUY ĐƠN
Ví dụ 2.2 trong sách Bài giảng
Năm Phân bón (X) Năng suất (Y) Năm Phân bón (X) Năng suất (Y)
1990 6 40 1995 18 58
1991 10 44 1996 22 60
1992 12 46 1997 24 68
1993 14 48 1998 26 74
1994 16 52 1999 32 80
Bảng kết quả hồi quy bằng phần mềm Eviews4, và một số thống kê đánh giá về mô hình
De pe nde nt Va ria ble : Y
Me thod: Le a s t S qua re s
S a mple (a djus te d): 1 10
Include d obs e rva tions : 10 a fte r a djus ting e ndpoints
Va ria ble Coe fficie nt S td. Error t-S ta tis tic P rob.
C 27.12500 1.979265 13.70458 0.0000
X 1.659722 0.101321 16.38082 0.0000
R-s qua re d 0.971049 Me a n de pe nde nt va r 57.00000
Adjus te d R-s qua re d 0.967430 S .D. de pe nde nt va r 13.47426
S .E. of re gre s s ion 2.431706 Aka ike info crite rion 4.791920
S um s qua re d re s id 47.30556 S chwa rz crite rion 4.852437
Log like lihood -21.95960 F-s ta tis tic 268.3312
Durbin-Wa ts on s ta t 1.783613 P rob(F-s ta tis tic) 0.000000
Tiếng Anh Ý nghĩa

Dependent Variable: Y Biến phụ thuộc: Y
Method: Least Squares Phương pháp: Bình phương nhỏ nhất
Sample (adjusted): 1 10 Mẫu (sau điều chỉnh): từ 1 đến 10
Included observations: 10 Số quan sát được sử dụng: 10
Variable Biến số (các biến độc lập)
C Biến hằng số, C ≡ 1
X Biến độc lập X
Coefficient Ước lượng hệ số: βˆ j
Std. Error Sai số chuẩn của ước lượng hệ số: Se( βˆ j )

t-Statistic Thống kê T: Tqs = βˆ j / Se( βˆ j )
Mức xác suất (P-value) của cặp giả thuyết
Prob.
H0: βj = 0 ; H1: βj ≠ 0
R-squared Hệ số xác định (bội): R2
Adjusted R-squared Hệ số xác định điều chỉnh R 2
S.E. of regression Sai số chuẩn của hồi quy: σ̂
Sum squared resid Tổng bình phương phần dư: RSS
Durbin-Watson stat Thống kê Durbin-Watson
Mean dependent var Trung bình biến phụ thuộc: Y
KHOA TOÁN KINH TẾ - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN 1

S.D. dependent var Độ lệch chuẩn biến phụ thuộc: SY = TSS /(n − 1)
R 2 /(n − k )
F-statistic Thống kê F: Fqs =
(1 − R 2 ) /(n − 1)
Mức xác suất (P-value) của cặp giả thuyết:
Prob (F-statistic)
H0: R2 = 0 ; H1: R2 > 0 (R2 ≠ 0)
Ví dụ 3.1 Số liệu trong sách Bài giảng, có kết quả hồi quy

C 32.27726 6.253073 5.161823 0.0006
X2 2.505729 0.328573 7.626105 0.0000
X3 4.758693 0.410384 11.59572 0.0000
Ma trận phương sai – hiệp phương sai
C X2 X3
C 39.10093 -1.416429 -0.727129
X2 -1.416429 0.107960 -0.064747
X3 -0.727129 -0.064747 0.168415
Bài tập 2.12

Cho QA là lượng bán (đơn vị: nghìn lít), PA là giá bán (đơn vị: nghìn đồng/lít) của hãng nước giải
khát A, thời gian từ quý 1 năm 2001 đến quý 4 năm 2006, và kết quả hồi quy mô hình như sau
Bảng 2.12
De pe nde nt Va ria ble : QA
S a mple : 2001Q1 2006Q4
Include d obs e rva tions : 24
C 1814.139 174.1613 10.41643 0.0000
PA -51.75140 9.840903 -5.258806 0.0000
S .E. of re gre s s ion 199.2530 F-s ta tis tic 27.65504
S um s qua re d re s id 873438.5 P rob(F-s ta tis tic) 0.000028
a. Viết hàm hồi quy tổng thể, hồi quy mẫu, và giải thích ý nghĩa kết quả ước lượng.
b. Tìm một ước lượng điểm lượng bán trung bình khi giá bán là 20 nghìn đồng/lít.
c. Lượng bán có thực sự phụ thuộc vào giá bán không?
d. Giảm giá có làm tăng lượng bán không?
e. Giá giảm một nghìn thì lượng bán thay đổi trong khoảng nào?
f. Giá tăng một nghìn thì lượng bán giảm tối đa bao nhiêu?
g. Có thể cho rằng giá tăng một nghìn thì lượng bán tăng nhiều hơn 50 nghìn lít hay không?
h. Tính các đại lượng TSS, ESS.
i. Hệ số xác định của mô hình bằng bao nhiêu, đại lượng đó có ý nghĩa thế nào?
k. Tìm ước lượng điểm và khoảng cho phương sai sai số ngẫu nhiên.
l. Dự báo giá trị trung bình và cá biệt của lượng bán khi giá bán là 18 nghìn/lít.

Bài tập 2.13

Cho Y là sản lượng, L là lượng lao động, và kết quả hồi quy mô hình như sau:
Bảng 2.13
C -255.5380 99.72089 -2.562533 0.0196
L 6.068681 0.745640 8.138894 0.0000
a. Viết hàm hồi quy tổng thể, hồi quy mẫu; dấu các ước lượng hệ số có phù hợp với lý thuyết
kinh tế không?
b. Hệ số chặn của mô hình có ý nghĩa thống kê không? Nếu mức ý nghĩa còn 1% thì kết luận thế
nào?
c. Biến Sản lượng có phụ thuộc vào biến Lao động không? Nếu có thì mô hình giải thích được
bao nhiêu % sự biến động của biến sản lượng?
d. Theo kết quả này, khi thêm một đơn vị lao động thì sản lượng thay đổi tối đa bao nhiêu?
e. Có thể cho rằng khi giảm một đơn vị lao động thì sản lượng giảm chưa đến 7 đơn vị không?
f. Dự báo sản lượng trung bình khi lượng lao động là 150 đơn vị?
________________________________________
CHƯƠNG 3 MÔ HÌNH HỒI QUY BỘI
Bài tập 3.5

Cho QA là lượng bán (đơn vị: nghìn lít), PA là giá bán của hãng nước giải khát A, PB là giá bán
của hãng nước giải khát B cạnh tranh với hãng A (đơn vị: nghìn đồng/lít) và kết quả hồi quy mô
hình như sau:
Bảng 3.5
S a mple : 2001Q1 2006Q4
C 1003.407 355.4275 2.823098 0.0102
PA -59.05641 9.269155 -6.371283 0.0000
PB 55.63005 21.91590 2.538342 0.0191
Và hiệp phương sai ước lượng hai hệ số góc bằng: – 63.071
a. Giải thích ước lượng các hệ số góc.

b. Khi giá hãng A tăng 1 nghìn, giá hãng B không đổi thì lượng bán hãng A thay đổi thế nào?
c. Khi giá hãng B tăng 1 nghìn, giá hãng A không đổi thì lượng bán hãng A thay đổi thế nào?
d. Khi giá của hai hãng A và B cùng tăng 1 nghìn thì lượng bán của hãng A có thay đổi không?
e. Nếu giá của hãng B tăng 1 nghìn, và hãng A giảm giá 1 nghìn, thì lượng bán của hãng A tăng
tối đa bao nhiêu?

f. Giả sử chưa có kết quả về hệ số R2, hãy nêu các cách để tính được kết quả đó từ các thông tin
khác trong bảng.
g. Biết rằng khi hồi quy QA theo PA và hệ số chặn thì hệ số xác định bằng 0,557 và tổng bình
phương phần dư bằng 873438,5; hãy nêu các cách để có thể kiểm định xem có nên bỏ biến PB
ra khỏi mô hình hay không?
Bài tập 3.6

Cho kết quả hồi quy với Y là sản lượng, K là vốn, L là lao động; LOG là logarit tự nhiên của các
biến tương ứng.
Bảng 3.6
De pe nde nt Va ria ble : LOG(Y)
C 0.764682 0.713780 1.071314 0.2990
LOG(K) 0.510023 0.126959 4.017220 0.0009
LOG(L) 0.599932 0.248400 2.415183 0.0273
Hiệp phương sai ước lượng hai hệ số góc bằng: – 0,027736
a. Viết hàm hồi quy tổng thể, hồi quy mẫu với các biến Y, K, L và giải thích ý nghĩa kết quả ước
lượng các hệ số hồi quy
b. Phải chăng cả hai biến độc lập đều giải thích cho sự biến động của biến phụ thuộc?
c. Khi vốn tăng thêm 1%, lao động không đổi thì sản lượng tăng tối đa bao nhiêu?
d. Khi lao động tăng thêm 1%, vốn không đổi thì sản lượng tăng tối thiểu bao nhiêu?
e. Khi vốn và lao động cùng tăng 1% thì sản lượng thay đổi như thế nào?
f. Tăng vốn 1% đồng thời giảm lao động 1% thì sản lượng có thay đổi không?
g. Có thể cho rằng quá trình sản xuất có hiệu quả tăng theo quy mô hay không?
h. Khi bỏ biến logarit của lao động khỏi mô hình thì hệ số xác định còn 0,8794 và tổng bình
phương phần dư bằng 0,07486. Vậy có nên bỏ biến đó không?
________________________________________
CHƯƠNG 4 HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ
Bài tập 4.4

Cho kết quả hồi quy, với QA là lượng bán (nghìn lít), PA là giá bán (nghìn đồng/lít) của hãng nước
giải khát A, H là biến nhận giá trị bằng 1 nếu quan sát vào mùa nóng, và H bằng 0 nếu quan sát
vào mùa lạnh.
Bảng 4.4
S a mple : 2001Q1 2006Q4
C 972.7741 356.8199 2.726233 0.0130
PA -57.15100 9.466111 -6.037431 0.0000
H 85.55651 85.88635 0.996160 0.3311
H*P A 27.11565 10.98241 2.469006 0.0227
R-s qua re d 0.676992 F-s ta tis tic 13.97265
Cho hiệp phương sai ước lượng hai hệ số của PA và H*PA bằng: – 32,89

a. Viết hàm hồi quy tổng thể, hồi quy mẫu cho hai mùa nóng và lạnh.
b. Tìm ước lượng điểm lượng bán của hãng khi giá bán là 20 nghìn vào hai mùa nóng và lạnh.
c. Hệ số chặn của mô hình có khác nhau giữa hai mùa không?
d. Hệ số góc có khác nhau giữa hai mùa không? Nếu có thì chênh lệch trong khoảng nào?
e. Vào mùa nào thì việc giảm giá sẽ có tác động đến lượng bán nhiều hơn?
f. Vào mùa nóng, khi giảm giá một nghìn thì lượng bán tăng trong khoảng nào?
g. Đánh giá việc đưa yếu tố mùa nóng - lạnh vào mô hình, biết rằng hồi quy QA theo PA và hệ số
chặn thì hệ số xác định bằng 0,557 và tổng bình phương phần dư bằng 873438,5.
h. Có ý kiến cho rằng từ đầu năm 2006 về sau, do bị cạnh tranh mạnh, nên yếu tố giá cả có tác
động đến lượng bán mạnh hơn so với trước đó. Hãy nêu xây dựng mô hình để có thể kiểm tra
và đánh giá về ý kiến đó.
________________________________________
CHƯƠNG 5 HIỆN TƯỢNG ĐA CỘNG TUYẾN
Bài tập 5.4

Cho kết quả hồi quy sau, với QA là lượng bán của hãng nước giải khát A, PA là giá của hãng A,
PB là giá của hãng B, QB là lượng bán của hãng B
Bảng 5.4
De pe nde nt Va ria ble : QA Me thod: Le a s t S qua re s
S a mple : 2001Q1 2006Q4 Include d obs e rva tions : 24
C 13265.76 28173.04 0.470867 0.6428
PA -58.18860 9.661317 -6.022844 0.0000
PB -434.7366 1126.757 -0.385830 0.7037
QB -6.111723 14.04066 -0.435288 0.6680
Adjus te d R-s qua re d 0.613769 F-s ta tis tic 13.18329
a. Viết hàm hồi quy mẫu. So sánh với kết quả bảng 3.5, nhận xét gì về dấu và giá trị của các ước
lượng hệ số hồi quy?
b. Có nhận xét gì về ý nghĩa thống kê của biến PB, so sánh với bảng 3.5 ở trên.
c. Nghi ngờ mô hình có đa cộng tuyến, hãy nêu một cách để kiểm tra điều đó.
d. Cho hai kết quả hồi quy phụ sau trên cùng bộ số liệu, hãy cho biết hai kết quả đó dùng để làm
gì, và có kết luận gì về hiện tượng đa cộng tuyến qua từng hồi quy phụ đó?
Bảng 5.5
De pe nde nt Va ria ble : P A Include d obs e rva tions : 24
C -597.0432 622.8575 -0.958555 0.3487
PB 24.76408 24.86943 0.995764 0.3307
QB 0.299889 0.310308 0.966426 0.3448
Bảng 5.6
De pe nde nt Va ria ble : QB Include d obs e rva tions : 24
C 2006.367 5.633796 356.1306 0.0000
PA 0.141990 0.146923 0.966426 0.3448
PB -80.23378 0.347384 -230.9659 0.0000
e. Mô hình QA phụ thuộc PA, PB, QB và hệ số chặn có hiện tượng đa cộng tuyến không? Đa
cộng tuyến này là hoàn hảo hay không hoàn hảo?

f. Hãy nêu một cách khắc phục đơn giản hiện tượng đa cộng tuyến trong câu trên
g. Khi bỏ biến QB khỏi mô hình, hồi quy QA theo PA, PB và hệ số chặn (bảng 3.5) thì mô hình
này có chắc chắn khắc phục được hiện tượng đa cộng tuyến không? Nếu không, hãy nêu một
cách kiểm định có thể sử dụng.
h. Khi hồi quy PB theo PA và hệ số chặn, thì thu được ước lượng hệ số góc bằng 0,131 và sai số
chuẩn tương ứng là 0,086. Qua hồi quy phụ này, có thể kết luận gì về mô hình QB phụ thuộc
PA, PB?
________________________________________
CHƯƠNG 6 HIỆN TƯỢNG PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI
Bài tập 6.5

Cho kết quả hồi quy với Y là sản lượng, L là lượng lao động, K là lượng vốn
Bảng 6.5
De pe nde nt Va ria ble : Y Me thod: Le a s t S qua re s
C -41.51425 82.67264 -0.502152 0.6220
L 2.208128 0.981281 2.250251 0.0380
K 1.780819 0.386295 4.609999 0.0002
R-s qua re d 0.905040 P rob(F-s ta tis tic) 0.000000
a. Với phần dư thu được của mô hình ban đầu ký hiệu là RESID, hãy viết mô hình hồi quy phụ
trong bảng 6.6 và cho biết kết quả đó dùng để làm gì? Kết luận gì thu được?
Bảng 6.6
White He te ros ke da s ticity Te s t – Cross terms
F-s ta tis tic 3.972746 P roba bility 0.018776
Obs *R-s qua re d 11.73157 P roba bility 0.038657
Te s t Equa tion: De pe nde nt Va ria ble : RES ID^2

C -27854.36 293672.6 -0.094848 0.9258
L 2857.590 8260.616 0.345929 0.7345
L^2 -35.55875 60.76231 -0.585211 0.5677
L*K 38.06234 50.11640 0.759479 0.4602
K -2063.946 3473.158 -0.594256 0.5618
K^2 -7.627837 10.22040 -0.746335 0.4678
b. Với kết quả tại bảng 6.7, hãy viết mô hình và thực hiện kiểm định để có kết luận?
Bảng 6.7
White He te ros ke da s ticity Te s t – No Cross terms
c. Cho biết kết quả hồi quy dưới đây dùng để làm gì, có kết luận gì về mô hình gốc ban đầu, biết
RESID là phần dư, và ABS là hàm lấy giá trị tuyệt đối
Bảng 6.8
De pe nde nt Va ria ble : ABS (RES ID) 20 obs e rva tions
C -433.5278 146.6376 -2.956457 0.0084
L 3.893503 1.096448 3.551013 0.0023

d. Khi hồi quy ln của bình phương E theo ln của biến K, có hệ số chặn, thì hệ số xác định của mô
hình này bằng 0,105. Hãy cho biết kết quả đó dùng để làm gì, có kết luận gì thu được?
e. Hồi quy bình phương phần dư E theo bình phương giá trị ước lượng biến phụ thuộc trong mô
hình gốc, có hệ số chặn; thì thu được ước lượng điểm hệ số góc bằng 0,852 và sai số chuẩn
tương ứng bằng 0,126. Hãy cho biết kết quả đó dùng để làm gì, dựa trên giả thiết nào, có kết
luận gì thu được về mô hình gốc?
f. Dựa trên kết luận ở câu trên, hãy nêu một cách khắc phục hiện tượng phát hiện được?
g. Hồi quy bình phương của E theo bình phương của L, có hệ số chặn, thì hệ số xác định bằng
0,722. Kết quả đó dùng để làm gì, có kết luận gì? Qua đó hãy nêu một cách để khắc phục hiện
tượng phát hiện được?
h. Cho kết quả sau đây, hãy cho biết kết quả đó dùng để làm gì, và đã đạt mục đích chưa?
Bảng 6.9
De pe nde nt Va ria ble : Y/L S a mple (a djus te d): 1 20
1/L -56.81014 72.62494 -0.782240 0.4448
C 2.430546 0.931296 2.609852 0.0183
K/L 1.696025 0.393030 4.315255 0.0005
White He te ros ke da s ticity Te s t – Cros s te rms

i. Với bảng kết quả trên, viết lại mô hình với các biến Y, L, K. Khi đó nếu lao động tăng một đơn
vị thì sản lượng tăng tối đa bao nhiêu?
k. Với bảng kết quả dưới đây, viết hồi quy phụ của kiểm định, thực hiện kiểm định và kết luận về
ước lượng thu được.
Bảng 6.10
De pe nde nt Va ria ble : LOG(Y) S a mple (a djus te d): 1 20
C 0.764682 0.713780 1.071314 0.2990
LOG(L) 0.599932 0.248400 2.415183 0.0273
LOG(K) 0.510023 0.126959 4.017220 0.0009
White He te ros ke da s ticity Te s t – Cross terms

l. Với RESID và FITTED là giá trị ước lượng biến phụ thuộc thu được từ bảng 6.10, được kết
quả hồi quy trong bảng 6.11. Hãy cho biết kết quả đó dùng để làm gì, kết luận gì về mô hình
bảng 6.10 ?
Bảng 6.11
De pe nde nt Va ria ble : RES ID^2
S a mple : 1 20
C 57497.17 31461.63 1.827533 0.0842
FITTED^2 -0.020171 0.029780 -0.677318 0.5068

CHƯƠNG 7 HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN

Bài tập 7.5
Bảng 7.5
C 1814.139 174.1613 10.41643 0.0000
PA -51.75140 9.840903 -5.258806 0.0000
a. Dùng kiểm định Durbin-Watson để kiểm định về hiện tượng tự tương quan bậc 1 của mô hình?
b. Cho kết quả kiểm định tự tương quan bậc nhất - AR(1) - dưới đây. Hãy viết mô hình hồi quy
phụ để kiểm định, cho biết số quan sát trên lý thuyết là bao nhiêu, và số quan sát thực tế là bao
nhiêu? Thực hiện kiểm định và kết luận.
Bảng 7.6
Bre us ch-Godfre y S e ria l Corre la tion LM Te s t – AR(1)
Te s t Equa tion: De pe nde nt Va ria ble : RES ID
P re s a mple mis s ing va lue la gge d re s idua ls s e t to ze ro.
C 43.95483 89.61990 0.490458 0.6289
PA -2.595093 5.069180 -0.511935 0.6140
RES ID(-1) 0.587992 0.180241 3.262259 0.0037
c. Cho kết quả sau, hãy cho biết mô hình có tự tương quan ở bậc hai không?
Bảng 7.7
Te s t Equa tion: De pe nde nt Va ria ble : RES ID
P re s a mple mis s ing va lue la gge d re s idua ls s e t to ze ro.
C 30.29069 92.52208 0.327389 0.7468
PA -1.804521 5.238252 -0.344489 0.7341
RES ID(-1) 0.678521 0.220174 3.081753 0.0059
RES ID(-2) -0.165000 0.225132 -0.732902 0.4721
d. Với các kết quả kiểm định trên, hãy nêu một cách khắc phục khuyết tật của mô hình gốc dựa
trên thống kê Durbin-Watson?
e. Cho kết quả ước lượng sau, cho biết kết quả này dùng để làm gì, đã đạt mục đích chưa?
Bảng 7.8
De pe nde nt Va ria ble : QA-0.76*QA(-1)
C 367.4280 46.56235 7.891097 0.0000
P A-0.76*P A(-1) -48.2352 11.88927 -4.057035 0.0006

Bre us ch-Godfre y S e ria l Corre la tion LM Te s t – AR(1)

f. Với kết quả ước lượng trên, cho biết ước lượng điểm hệ số chặn, hệ số góc trong mô hình hồi
quy QA theo PA, viết hàm hồi quy mẫu? Từ đó ước lượng mức thay đổi của lượng bán khi giá
tăng 1 đơn vị?
g. Với kết quả ước lượng bằng phương pháp Cochrane-Orcutt trong bảng 7.9, cho biết phương
pháp hội tụ sau bao nhiêu bước lặp? Ước lượng điểm hệ số tự tương quan bậc 1 được ước
lượng bằng bao nhiêu?
Bảng 7.9
Conve rge nce a chie ve d a fte r 4 ite ra tions
C 1792.880 200.4069 8.946201 0.0000
PA -50.66567 11.17339 -4.534492 0.0002
AR(1) 0.682252 0.445339 1.531981 0.1398
h. Khi thêm trễ bậc 1 của biến QA vào mô hình gốc, có kết quả sau; hãy kiểm định hiện tượng tự
tương quan bậc 1 của mô hình này? Cho biết kiểm định B-G được thực hiện như thế nào?
Bảng 7.10
C 990.5671 402.1343 2.463274 0.0230
PA -56.55842 10.25072 -5.517509 0.0000
QA(-1) 54.23958 24.38371 2.224419 0.0378
Bre us ch-Godfre y S e ria l Corre la tion LM Te s t: AR(1)

________________________________________
CHƯƠNG 8 ĐỊNH DẠNG HÀM HỒI QUY
Bài tập 8.1

Bảng 8.1
C 1814.139 174.1613 10.41643 0.0000
PA -51.75140 9.840903 -5.258806 0.0000
a. Hãy nêu cách để kiểm định dạng hàm hồi quy sự thiếu biến của mô hình?

b. Cho kết quả kiểm định Ramsey RESET dưới đây, viết lại hồi quy phụ, thực hiện kiểm định để
cho kết luận về định dạng của mô hình?
Bảng 8.2
Ra ms e y RES ET Te s t: numbe r of fitte d te rm: 1
Log like lihood ra tio 7.109707 P roba bility 0.007667
Te s t Equa tion:
C 2921.071 439.1535 6.651594 0.0000
PA -58.87232 9.079991 -6.483743 0.0000
FITTED^2 -16395.22 6092.986 -2.690834 0.0137
c. Cho kết quả dưới đây, với RESID là phần dư từ mô hình gốc. Hãy cho biết kết quả đó dùng để
làm gì, có kết luận gì về mô hình gốc?
Bảng 8.3
De pe nde nt Va ria ble : RES ID
S a mple : 1 24
C 1106.932 439.1535 2.520604 0.0199
PA -7.120926 9.079991 -0.784244 0.4417
FITTED^2 -16395.22 6092.986 -2.690834 0.0137
R-s qua re d 0.256389 Me a n de pe nde nt va r -4.87E-13
d. Khi thêm biến PB vào mô hình, được kết quả dưới đây, hãy viết các hồi quy phụ ứng với các
kiểm định Ramsey, và thực hiện kiểm định để cho kết luận?
Bảng 8.4
De pe nde nt Va ria ble : QA Include d obs e rva tions : 24
C 1003.407 355.4275 2.823098 0.0102
PA -59.05641 9.269155 -6.371283 0.0000
PB 55.63005 21.91590 2.538342 0.0191
Ra ms e y RES ET Te s t: numbe r of fitte d te rms : 1


e. Sau khi hồi quy mô hình trong bảng 8.4 thu được phần dư và giá trị ước lượng. Hồi quy phần
dư theo PA, PB và bình phương giá trị ước lượng thì thu được kết quả có hệ số xác định bằng
0,088. Hãy cho biết kết quả đó dùng để làm gì, và có kết luận gì thu được?

Bài tập 8.2

a. Cho kết quả sau đây, cho biết mô hình có khuyết tật nào trong số các hiện tượng: phương sai
sai số thay đổi, tự tương quan, định dạng hàm sai, đa cộng tuyến? Nếu mức α = 10% thì có kết
luận nào thay đổi không?
Bảng 8.5
De pe nde nt Va ria ble : QA S a mple (a djus te d): 2 24
C 2065.538 461.0943 4.479644 0.0003
PA -2.665663 36.10606 -0.073829 0.9419
P A(-1) -58.63268 43.50711 -1.347658 0.1936
QA(-1) -0.134511 0.240824 -0.558546 0.5830
White He te ros ke da s ticity Te s t: Cros s te rms



b. Với các bảng kết quả 8.6, 8.7, 8.8 sau đây, thực hiện các kiểm định về các khuyết tật có thể có,
và nhận xét về tính chất của các ước lượng?
Bảng 8.6
De pe nde nt Va ria ble : LOG(Y)
C 2.319090 0.347622 6.671290 0.0000
LOG(K) 0.779698 0.068054 11.45703 0.0000
S .E. of re gre s s ion 0.064489 Aka ike info crite rion -2.550009
S um s qua re d re s id 0.074859 S chwa rz crite rion -2.450436
Log like lihood 27.50009 F-s ta tis tic 131.2634
White He te ros ke da s ticity Te s t:

Bre us ch-Godfre y S e ria l Corre la tion LM Te s t:

Ra ms e y RES ET Te s t:

Bảng 8.7
De pe nde nt Va ria ble : LOG(Y) Me thod: Le a s t S qua re s
C 0.764682 0.713780 1.071314 0.2990
LOG(K) 0.510023 0.126959 4.017220 0.0009
LOG(L) 0.599932 0.248400 2.415183 0.0273



Bảng 8.8
De pe nde nt Va ria ble : LOG(Y/L) Me thod: Le a s t S qua re s
C 1.289333 0.025077 51.41567 0.0000
LOG(K/L) 0.567178 0.099110 5.722710 0.0000



c. Với các kiểm định, hãy viết phương trình hồi quy phụ của các kiểm định đó?
d. Hãy so sánh 3 bảng kết quả hồi quy sau và nêu ra nhận xét về mối quan hệ giữa các biến Sản
lượng, Vốn, Lao động?

BaitapKTL Eviews 20090805

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

BaitapKTL Eviews 20090805

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

VÍ DỤ - BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH EVIEWS

VÍ DỤ - BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH EVIEWS4

CHƯƠNG 1 MÔ HÌNH HỒI QUY ĐƠN

Ví dụ 2.2 trong sách Bài giảng

Tiếng Anh Ý nghĩa

Std. Error Sai số chuẩn của ước lượng hệ số: Se( βˆ j )

KHOA TOÁN KINH TẾ - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN 1

De pe nde nt Va ria ble : Y

Bài tập 2.12

KHOA TOÁN KINH TẾ - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN 2

Bài tập 2.13

CHƯƠNG 3 MÔ HÌNH HỒI QUY BỘI

Bài tập 3.5

a. Giải thích ước lượng các hệ số góc.

KHOA TOÁN KINH TẾ - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN 3

Bài tập 3.6

CHƯƠNG 4 HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ

Bài tập 4.4

KHOA TOÁN KINH TẾ - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN 4

CHƯƠNG 5 HIỆN TƯỢNG ĐA CỘNG TUYẾN

Bài tập 5.4

KHOA TOÁN KINH TẾ - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN 5

CHƯƠNG 6 HIỆN TƯỢNG PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI

Bài tập 6.5

Te s t Equa tion: De pe nde nt Va ria ble : RES ID^2

KHOA TOÁN KINH TẾ - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN 6

White He te ros ke da s ticity Te s t – Cros s te rms

White He te ros ke da s ticity Te s t – Cross terms

KHOA TOÁN KINH TẾ - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN 7

CHƯƠNG 7 HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN

KHOA TOÁN KINH TẾ - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN 8

Bre us ch-Godfre y S e ria l Corre la tion LM Te s t – AR(1)

Bre us ch-Godfre y S e ria l Corre la tion LM Te s t: AR(1)

CHƯƠNG 8 ĐỊNH DẠNG HÀM HỒI QUY

Bài tập 8.1

KHOA TOÁN KINH TẾ - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN 9

Ra ms e y RES ET Te s t: numbe r of fitte d te rms : 1

Ra ms e y RES ET Te s t: numbe r of fitte d te rms : 2

KHOA TOÁN KINH TẾ - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN 10

Bài tập 8.2

White He te ros ke da s ticity Te s t: Cros s te rms

Bre us ch-Godfre y S e ria l Corre la tion LM Te s t: AR(1)

Ra ms e y RES ET Te s t: numbe r of fitte d te rms : 1

White He te ros ke da s ticity Te s t:

Bre us ch-Godfre y S e ria l Corre la tion LM Te s t:

KHOA TOÁN KINH TẾ - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN 11

White He te ros ke da s ticity Te s t: Cros s te rms

Bre us ch-Godfre y S e ria l Corre la tion LM Te s t: AR(1)

Ra ms e y RES ET Te s t: numbe r of fitte d te rms : 2

White He te ros ke da s ticity Te s t: Cros s te rms

Bre us ch-Godfre y S e ria l Corre la tion LM Te s t: AR(1)

Ra ms e y RES ET Te s t: numbe r of fitte d te rms : 2

KHOA TOÁN KINH TẾ - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN 12

You might also like