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Juegos con informacion incompleta y subastas

Ma Luisa Carpente
Departamento de Matem
aticas. Universidade da Coru
na

Master en Tecnicas Estadsticas

M.L. Carpente (UDC)

Subastas

Curso 2014-2015

1 / 63

Juegos con informaci


on incompleta

Introducci
on

Juegos no cooperativos

Juegos en forma estrategica


I
I
I
I

Juegos
Juegos
Juegos
Juegos

finitos
de suma nula
bimatriciales
matriciales

Juegos en forma extensiva


I
I
I

Juegos con informaci


on perfecta
Juegos con informaci
on imperfecta
Juegos con memoria imperfecta

Juegos con informacion incompleta

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Subastas

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Juegos con informaci


on incompleta

Juegos en forma estrat


egica

Juegos en forma estrategica


Un juego en forma estrategica con n jugadores, donde N = {1, . . . , n} es
el conjunto de jugadores, se define como
G = (X1 , . . . , Xn , H1 , . . . , Hn )
donde, para cada jugador i N,
Xi es el conjunto de estrategias del jugador i
n
Y
Hi : X =
Xi R es la funci
on de pago del jugador i, que asigna a
i=1

cada combinacion de estrategias x X el pago Hi (x) que obtiene el


jugador i si juega de acuerdo a dicha combinaci
on
En los juegos en forma estrategica los jugadores toman las decisiones
simultanea e independientemente.

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Subastas

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Juegos con informaci


on incompleta

Juegos en forma estrat


egica

Juegos en forma estrategica

Ejemplo: El dilema del prisionero


C

NC
0

-10
C
-10
-15

-15
-1

NC
0

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Subastas

-1

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Juegos con informaci


on incompleta

Juegos en forma estrat


egica

Juegos en forma estrategica

Equilibrio de Nash
Un equilibrio de Nash del juego en forma estrategica
G = (X1 , . . . , Xn , H1 , . . . , Hn ) es una combinaci
on de estrategias
x = (x1 , . . . , xn ) X tal que, para todo i {1, . . . , n},
Hi (x) Hi (x \ xi0 ) para todo xi0 Xi
donde (x \ xi0 ) = (x1 , . . . , xi1 , xi0 , xi+1 , . . . , xn )

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Juegos con informaci


on incompleta

Juegos en forma estrat


egica

Juegos en forma estrategica


Ejemplo: El dilema del prisionero
C

NC

-10

C
-10
-15

-15
-1

NC
0

-1

(C,C) es el equilibrio de Nash

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Juegos con informaci


on incompleta

Juegos en forma estrat


egica

Juegos en forma estrategica


Dado un juego en forma estrategica G = (X1 , . . . , Xn , H1 , . . . , Hn ), se
define la extension mixta de este juego como
E (G ) = (S1 , . . . , Sn , H1 , . . . , Hn )
donde
Si es el conjunto de estrategias mixtas del jugador i. Una estrategia
mixta del jugador i es una lotera (distribuci
on de probabilidad) sobre
el conjunto Xi
n
Y
Hi : S =
Si R asigna a cada combinaci
on de estrategias s S
i=1

el pago Hi (s) =

Hi (x)s(x), donde s(x) = s1 (x1 ) : . : sn (xn )

xX

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Juegos con informaci


on incompleta

Juegos en forma estrat


egica

Juegos en forma estrategica

La extension mixta de un juego finito en forma normal posee, al menos, un


equilibrio de Nash (por el Teorema de Nash)

P
I
(1/2,1/2)

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(1/2,1/2)

-1
-1

-1

0
1

1
1

0
-1

0
0

0
0
0

0
Subastas

0
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Juegos con informaci


on incompleta

Juegos en forma extensiva

Juegos en forma extensiva

Los juegos en forma extensiva son aquellos en los que los jugadores pueden
tomar decisiones en diferentes instantes del tiempo
Seg
un sus caractersticas, hay diferentes tipos de juegos en forma
extensiva:
Juegos con informaci
on perfecta: Los jugadores estan continuamente
informados de lo que sucede en el juego (cada conjunto de
informacion de cualquiera de los jugadores es unitario)
Juegos con informaci
on imperfecta:
I

Juegos con memoria perfecta: Los jugadores se acuerdan de lo que


hicieron anteriormente
Juegos con memoria imperfecta

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Juegos con informaci


on incompleta

Juegos en forma extensiva

Juegos en forma extensiva

Consideremos el siguiente juego:


J1 elige x {0, 1}
J2 elige y {0, 1}, sabiendo lo que ha elegido J1
J1, conociendo x e y , elige z {0, 1}
Si x + y + z es impar J2 le paga 1 unidad a J1. En
cambio, si x + y + z es par o cero, es J1 el que le paga 1
unidad a J2

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Juegos con informaci


on incompleta

Juegos en forma extensiva

Juegos en forma extensiva


Introduccin
Juegos en forma estratgica
Juegos en forma extensiva

Juegos no cooperativos
Juegos con informacin incompleta

Juegos
en forma
extensiva
Ejemplo
de juego
con informaci
on completa.
1
0

(-1,1)

(1,-1)

(1,-1)

(-1,1)

(1,-1)

(-1,1)

(-1,1)

(1,-1)

Ejemplo de juego con informacin perfecta

Modelos Interactivos de la Investigacin Operativa

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Juegos con informacin incompleta

Subastas

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Juegos con informaci


on incompleta

Juegos en forma extensiva

Juegos en forma extensiva

Consideremos el siguiente juego:


J1 elige x {0, 1}
J2 elige y {0, 1}, sabiendo lo que ha elegido J1
J1, conociendo x pero desconociendo y , elige
z {0, 1}
Si x + y + z es impar J2 le paga 1 unidad a J1. En
cambio, si x + y + z es par o cero, es J1 el que le paga 1
unidad a J2

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Subastas

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Juegos con informaci


on incompleta

Juegos en forma extensiva

Juegos en forma extensiva


Introduccin
Juegos en forma estratgica
Juegos en forma extensiva

Juegos no cooperativos
Juegos con informacin incompleta

Ejemplo
de juego
con informaci
on imperpecta y memoria perfecta.
Juegos
en forma
extensiva
1
0

(-1,1)

(1,-1)

(1,-1)

(-1,1)

(1,-1)

(-1,1)

(-1,1)

(1,-1)

Ejemplo de juego con informacin imperfecta y memoria perfecta


Modelos (UDC)
Interactivos de la Investigacin Operativa
Juegos con informacin incompleta Curso 2014-2015 17/36 13 / 63
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Subastas

Juegos con informaci


on incompleta

Juegos en forma extensiva

Juegos en forma extensiva

Consideremos el siguiente juego:


J1 elige x {0, 1}
J2 elige y {0, 1}, sabiendo lo que ha elegido J1
J1, desconociendo x e y , elige z {0, 1}
Si x + y + z es impar J2 le paga 1 unidad a J1. En
cambio, si x + y + z es par o cero, es J1 el que le paga 1
unidad a J2

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Subastas

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Juegos con informaci


on incompleta

Juegos en forma extensiva

Juegos en forma extensiva


Introduccin
Juegos en forma estratgica
Juegos en forma extensiva

Juegos no cooperativos
Juegos con informacin incompleta

Ejemplo
de juego
con memoria
imperfecta.
Juegos
en forma
extensiva
1
0

1
0

(-1,1)

(1,-1)

(1,-1)

(-1,1)

(1,-1)

(-1,1)

(-1,1)

(1,-1)

Ejemplo de juego con memoria imperfecta


Modelos Interactivos de la Investigacin Operativa

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Juegos con informacin incompleta

Subastas

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Juegos con informaci


on incompleta

Juegos con informaci


on incompleta

Introduccion

Juego con informacion incompleta


Un juego con informacion incompleta es aquel en el que al menos un
jugador no conoce con precisi
on la funci
on de pago de alguno de los
jugadores

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Subastas

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Juegos con informaci


on incompleta

Juegos con informaci


on incompleta

Ejemplo 1

Supongamos el caso de dos empresas en el mismo


sector. La Empresa 1 es un poco mas fuerte que la
Empresa 2. En un cierto la Empresa 1 tiene la
posibilidad de invertir en tecnologa, pero no tiene
claro si hacer una inversion fuerte o no (no tiene
certidumbre al respecto). Por su parte la Empresa
2 puede optar por entrar en competencia con esa
estrategia y ejerder un duopolio o no entrar y
dejar el monopolio a la Empresa 1. Los pagos
recibidos por cada una de las empresas se
representan a continuacion.
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Subastas

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Juegos con informaci


on incompleta

Juegos con informaci


on incompleta

Ejemplo 1

I
NI

NE
0
2
-1
0
2
3
1
0

Inversion grande (p)

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I
NI

NE
3
5
-1
0
2
3
1
0

Inversion pequena (1-p)

Subastas

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Juegos con informaci


on incompleta

Ejemplo 1

Juegos con informaci


on incompleta

Juegos no cooperativos
Juegos con informacin incompleta

Ejemplo
Definicin
Equilibrio bayesiano

Ejemplo 1
Azar
pequea(1-p)

grande(p)
1

NI

NI

2
E

(0,-1)

NE

(2,0)

(2,1)

NE

(3,0)

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Subastas

(3,-1)

NE

(5,0)

(2,1)

NE

(3,0)

Juegos con informacin incompleta

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Juegos con informaci


on incompleta

Juegos con informaci


on incompleta

Ejemplo 1

E
I, I
I, NI
NI, I
NI, NI

3-3p

NE
5-3p

-1
2-2p

0
3-p

1-2p
3-p

0
5-2p

2p-1
2

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NE si p<
0

3
1

J1 elige NI, I
J2 elige
E si p> 21
1
2

cq opcion si p= 21

Subastas

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Juegos con informaci


on incompleta

Juegos con informaci


on incompleta

Juegos con informacion incompleta o juegos bayesianos



Un juego bayesiano se denota por BG = T , P, X , {Hi }iN . Los
elementos que lo componen son
T = T1 . . . Tn : Conjunto de combinaciones de tipos
ti Ti es un tipo del jugador i
Se asume Ti finito
P: Distribucion de probabilidad sobre T
P(ti /ti ) indica las creencias que el jugador i tiene
Y sobre los tipos de los
demas cuando el es de tipo ti (ti Ti , ti
Tj )
j6=i

Se asume que las distribuciones marginales Pi verifican Pi (ti ) > 0


(ti Ti )
X = X1 . . . Xn : Conjunto de combinaciones de estrategias
Xi es el conjunto de estrategias del jugador i (que no depende de su tipo)
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H funci
on de (UDC)
pago de i

Subastas

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Juegos con informaci


on incompleta

Juegos con informaci


on incompleta

Juegos con informacion incompleta o juegos bayesianos

Mecanismo del juego:


Cada jugador i, conociendo su tipo, pero desconociendo el de los
demas (aunque teniendo una creencia sobre los mismos dada por P)
elige una estrategia xi Xi
Estas elecciones se realizan simultanea e independientemente
Como resultado, cada jugador obtiene un pago (de acuerdo a su
correspondiente funci
on de pagos) en funci
on de los tipos y de la
combinacion de estrategias elegida

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Subastas

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Juegos con informaci


on incompleta

Equilibrio bayesiano

Juegos con informacion incompleta o juegos bayesianos

Sea un juego bayesiano BG = T , P, X , {Hi }iN

Equilibrio bayesiano de BG
b
x

n
Y
XiTi es un equilibrio bayesiano de BG si i {1, . . . , n},
i=1

b
xi arg maxbx 0 X Ti
i

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P(t)Hi



b
xi0 (ti ), b
xi (ti ) , (ti , ti )

ti Ti ti Ti

Subastas

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Juegos con informaci


on incompleta

Equilibrio bayesiano

Juegos con informacion incompleta o juegos bayesianos

Todo juego con informaci


on incompleta se puede interpretar como un
juego extensivo con informaci
on imperfecta (Harsanyi, 1967-68)

Un equilibrio bayesiano de BG = T , P,X , {Hi }iN es un equilibrio
 del
T1
T
juego en forma normal asociado BG = X1 , . . . , Xn n , H 1 , . . . , H n ,
n
Y
donde i {1, . . . , n}, b
x
XiTi ,
i=1

H i (b
x) =

P(t)Hi (b
x (t), t)

tT

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Subastas

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Juegos con informaci


on incompleta

Equilibrio bayesiano

Juegos con informacion incompleta o juegos bayesianos

Sea X finito
Se define la extension mixta de BG como la extension mixta de BG
La extension mixta de un juego bayesiano posee, al menos, un equilibrio
bayesiano (Teorema de Nash)

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Subastas

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Subastas

Subastas

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Subastas

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Subastas

Que se entiende por una subasta?

Seg
un la RAE
(Del lat. sub hasta, bajo la lanza, porque la venta del botn cogido en la
guerra se anunciaba con una lanza).
1. f. Venta p
ublica de bienes o alhajas que se hace al mejor postor, y
regularmente por mandato y con intervenci
on de un juez u otra
autoridad.
2. f. Adjudicacion que en la misma forma se hace de una contrata,
generalmente de servicio p
ublico; como la ejecucion de una obra, el
suministro de provisiones, etc.

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Subastas

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Subastas

Que se entiende por una subasta?

Seg
un McAfee y McMillan(1987)
Es una institucion de mercado que cuenta con un conjunto explcito de
reglas que determinan la asignaci
on de recursos y los precios basandose en
las pujas presentadas por los participantes.

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Subastas

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Subastas

Que se entiende por una subasta?


Del libro Teora de Juegos de Joaqun Perez, Jose Luis Jimeno y Emilio
Cerda (Pearson Prentice Hall, 2003).
Se puede definir, en terminos generales, una subasta como un juego en el
cual los compradores potenciales de un bien expresan su disposicion a
pagar por el mediante declaraciones llamadas pujas, y el resultado del
juego (quien o quienes han de recibir el bien y quien o quienes, y cuanto,
han de pagar) queda completamente determinado por la informacion
suministrada en forma de pujas.
Cada resultado del juego determinara la ganancia final para cada
participante, que dependera de si recibe o no el bien, y en caso de
recibirlo, de su beneficio neto, es decir, de la diferencia entre el valor que
dicho participante atribuye al bien (cantidad maxima que estara dispuesto
a pagar por el) y el gasto que ocasiona.
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Subastas

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Subastas

Tipos de subastas: Subasta ascendente o inglesa

Es el tipo de subasta mas usado. El precio se va incrementando


sucesivamente hasta que queda un u
nico comprador, que es el que se
adjudica el bien al precio final.
Los sistemas mediante los cuales se van incrementando los precios pueden
ser diferentes. Quizas el mas conocido es aquel en el cual los propios
postores van cantando sus pujas (bien oralmente o bien mediante un
mecanismo electronico). Los compradores pueden presentar cuantas pujas
deseen mientras que cumplan la condici
on de que superan la puja mas alta
en vigor.

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Subastas

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Subastas

Tipos de subastas: Subasta ascendente o inglesa (abierta)

Una forma especial de subasta ascencente es la que se denomina subasta


japonesa. En ella el precio es continuamente elevado (bien por el
vendedor o de una manera automatizada) y los compradores se van
retirando sucesivamente cuando el precio alcanza niveles que no estan
dispuestos a pagar. Cuando un comprador se retira, los demas observan el
precio al que se ha producido su salida. El proceso contin
ua hasta que
quede un u
nico comprador que se adjudica el bien al precio en que
abandono el u
ltimo candidato.
Nota
Una caracterstica de la subasta inglesa es que los potenciales compradores
siempre conocen el nivel de la puja maxima.

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Subastas

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Subastas

Tipos de subastas: Subasta descendente u


holandesa(abierta)

Se trata de un mecanismo inverso al de la subasta inglesa. En este caso el


subastador comienza por un precio muy alto que va disminuyendo hasta
que alg
un comprador lo acepta. Esta subasta recibe su nombre del
mecanismo habitual de venta de flores en Holanda.

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Subastas

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Subastas

Tipos de subastas: Subasta con sobre cerrado al primer


precio(cerrada)

Los potenciales compradores presentan las pujas en sobres cerrados, el bien


se adjudica al mejor postor y el precio coincide con la mejor puja.
Destacan dos caractersticas que la diferencian de la subasta inglesa:
En el momento de presentar sus pujas, los compradores no conocen
las pujas de los demas.
Cada comprador solo puede presentar una u
nica puja (no hay posibles
rondas de mejora).

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Subastas

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Subastas

Tipos de subastas: Subasta con sobre cerrado al segundo


precio (subasta de Vickrey)(cerrada)

Es un sistema de subasta similar al anterior con la diferencia de que el


precio a pagar no sera el precio del ganador sino que sera igual a la
segunda puja mas alta presentada. De esta manera, el precio sera
independiente de la puja presentada por el ganador, con lo que un
comprador al estudiar su puja, conoce que, en caso de ganar, no va a
influir en el precio.

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Subastas

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Subastas

Variaciones sobre los tipos de subastas basicas

Se puede incluir un precio mnimo que puede ser hecho p


ublico o no.
Se pueden imponer tasas por el derecho a pujar.
El tiempo lmite para presentar pujas puede ser fijo o puede definirse
un intervalo de tiempo adicional despues de la u
ltima puja.
Los precios se podran relacionar con otra variable que no fuesen las
pujas.
Se puede establecer un incremento mnimo sobre la puja mas alta
existente.

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Subastas

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Subastas

Variaciones sobre los tipos de subastas basicas

Se pueden subastar m
ultiples unidades, pudiendo ser partes de un
mismo bien (acciones de una empresa) o bienes independientes
(homogeneos o no).
I

La subasta discriminatoria o subasta americana es equivalente a la


subasta al primer precio ya que las N unidades se adjudican a las pujas
mas altas, pagando ese precio por ellas.
La subasta con precio uniforme o competitiva es equivalente a la
subasta al segundo precio, ya que se adjudicaran a las pujas mas altas
pero todas pagaran el mismo precio, que coincide con la puja mas alta
de las rechazadas (hay variantes de esto u
ltimo que consiste en que el
precio sea el de la puja mas baja de las aceptadas, en este caso ya no
sera equivalente a una subasta al segundo precio).

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Subastas

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Subastas

Evolucion historica de las subastas

La referencia mas antigua sobre subastas (seg


un Shubik (1983)) es la
referida a la antigua Babilonia, en la que cada pueblo celebraba un
mercado anual de esposas.
En la Grecia antigua se celebraban subastas para la concesion de
minas.
Seran los romanos los que regularicen esta practica (de ah el origen
de la palabra subasta). As en el a
no 193 la guardia pretoriana
subast
o el propio Imperio Romano. El ganador fue Didius Judiannus
que fue nombrado Emperador (el cargo s
olo le duro dos meses pues
fue despojado de el y ejecutado). Para Klemperer (1999) se puede
considerar un caso temprano de maldici
on del ganador (the winner
course).

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Subastas

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Subastas

Evolucion historica de las subastas


Con la caida del Imperio Romano el interes por las subastas disminuye
y no volveran a tener importancia hasta a partir del siglo XVII. En
esta epoca se diversifican los bienes subastados (barcos) y el tipo de
subastas (holandesa).
En el siglo XX la importancia de las transacciones realizas por
subastas han sido muy significativa. Es importante el uso de las
subastas por parte del Estado: ttulos de deuda p
ublica, reservas de
divisas de oro, derechos de exploraci
on y explotacion de
minerales,venta de empresas p
ublicas,... Es a finales de este siglo
donde se producen las subastas del espacio radioelectrico (telefona
movil) y las licencias UMTS. Tambien a finales del siglo XX se
produce el fenomeno que impulsa el uso de las subastas: el uso de
Internet.

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Subastas

Analis teorico de las subastas en sobre cerrado al primer


precio
El interes teorico de las subastas en sobre cerrado radica en el hecho
de que, aparte de ser mas faciles de estudiar por su caracter estatico,
su analis sirve como referencia cuando se aborda el estudio de otros
modelos mas complejos.
Recordemos en que consiste: Varios jugadores acuden a una subasta
para comprar un objeto. Han de entregar en un sobre cerrado su puja,
la cantidad que estan dispuestos a pagar por dicho objeto. Se abren
los sobres y se adjudica el objeto a aquel jugador que escribio una
puja mas alta, y se le hace pagar dicha puja. Si hay varias, h pujas
mas altas, se adjudica el objeto a unos de estos h jugadores al azar,
con probabilidad 1/h. Los pagos o ganancias del juegon son las
utilidades que cada jugador atribuye a los beneficios.

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Subastas

Analis teorico de las subastas en sobre cerrado al primer


precio
Algunos matices:
1

Toda estrategia si nos da la puja del jugador i para cada valoracion vi


de dicho jugador.

Toda estrategia si en que, para alg


un tipo vi , ocurre si (vi ) > vi
esta dominada, al menos debilmente por alguna otra (eso le
proporcionara perdidas).

La estrategia si (vi ) = vi hace todo lo posible por ganar pero no


produce ganancias.

La estrategia si (vi ) = 0 hace todo lo posible por conseguir ganancias


altas pero con pocas posibilidades de ganar.

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Subastas

Analis teorico de las subastas en sobre cerrado al primer


precio

Objetivo
Para cada jugador i se determinara una estrategia que siempre (para cada
valor o tipo vi ) establezca una puja menor o igual que vi y que establezca
un equilibrio adecuado entre la b
usqueda de ganancias altas y la
probabilidad de ganar. En concreto, para cada jugador y cada tipo de
dicho jugador, su puja optima tendra que maximizar el pago esprado de
dicho jugador, teniendo en cuenta las estrategias de los demas.

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Subastas

Analis teorico de las subastas en sobre cerrado al primer


precio: Hipotesis basicas.

Hip
otesis de valor privado. Especifica que el valor vi que el jugador
i atribuye al objeto, es perfectamente conocido por el en el momento
de pujar, y solo por el.
Hip
otesis de simetra de los jugadores. Especifica que la valoracion
vi es una variable aleatoria para cada jugador i, pero la misma para
todos los jugadores.
Neutralidad al riesgo. Las ganancias vienen dadas por los
beneficios monetarios.

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Subastas

Analis teorico de las subastas en sobre cerrado al primer


precio: Dos jugadores con distribucion uniforme.
Con el fin de facilitar el analisis, y sin perdida de generalidad, supondremos
que el objeto subastado tiene para cada jugador valoracion mnima nula y
maxima igual a la unidad.
Conjuntos de acciones: denotaremos por ai la puja que hace el
jugador i.
A1 = A2 = [0, 1]
Tipos de los participantes: denotaremos por vi el valor que tiene el
objeto a subastar para el jugador i, es decir, el tipo del jugador i.
T1 = T2 = [0, 1]

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Subastas

Analis teorico de las subastas en sobre cerrado al primer


precio: Dos jugadores con distribucion uniforme.

Conjeturas de los jugadores: conocemos que la valoracion de cada


jugador es uniforme y que las valoraciones individuales son
independientes unas de otras. La conjetura de cada jugador dado su
tipo se corresponde con las probabilidades a priori.
prob(vi < x) = x, i = 1, 2
probi (vj < x/vi = y ) = x i, j = 1, 2 x, y [0, 1]

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Analis teorico de las subastas en sobre cerrado al primer


precio: Dos jugadores con distribucion uniforme.

Espacios de estrategias de los jugadores: Para cada jugador es espacio


de estrategia va a ser el conjunto de aplicaciones que van del espacio
de tipos al espacio de acciones.
Si = {si (vi ) : si : [0, 1] [0, 1]}, i, j = 1, 2

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Analis teorico de las subastas en sobre cerrado al primer


precio: Dos jugadores con distribucion uniforme.

Ganancias o pagos de los jugadores (son

(vi ai )
0
ui (ai , aj ; vi , vj ) =

(vi ai )/2

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neutrales al riesgo):
si ai > aj
si ai < aj i, j = 1, 2
si ai = aj

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Analis teorico de las subastas en sobre cerrado al primer


precio: Dos jugadores con distribucion uniforme.

Teorema
Sea una subasta de un bien, en sobre cerrado al primer precio y con dos
jugadores, en la cual las valoraciones de ambos jugadores son
independientes y tienen una distribuci
on de probabilidad uniforme en el
intervalo [0, 1]. Sea [0, 1] el intervalo de pujas aceptable. Entonces el perfil
simetrico s1 (v1 ) = v1 /2, s2 (v2 ) = v2 /2 es un equilibrio bayesiano del juego.

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Ejercicio sobre subastas en sobre cerrado al primer precio.

Ejercicio
Pedro subasta un objeto entre Susana y Ram
on, los cuales pujan por dicho
objeto en una subasta en sobre cerrado al primer precio, de acuerdo con lo
siguiente:
Solo pueden ofrecer o pujar 100 o 200 euros (incluso si no les
interesa). Cada jugador es neutral ante el riesgo.
La valoracion de Ram
on del objeto es de 200 euros y la valoracion de
Susana es 0 euros con probabilidad 1/2 o 300 euros con probabilidad
1/2.
Determinar la forma estrategica y extensiva y buscar equilibrios bayesianos.

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Analis teorico de las subastas en sobre cerrado al primer


precio: n jugadores con distribucion general de
valoraciones.

Conjuntos de acciones: denotaremos por ai la puja que hace el


jugador i.
A1 = A2 = = An = [0, 1]
Tipos de los participantes: denotaremos por vi el valor que tiene el
objeto a subastar para el jugador i, es decir, el tipo del jugador i.
T1 = T2 = = Tn = [0, 1]

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Analis teorico de las subastas en sobre cerrado al primer


precio: n jugadores con distribucion general de
valoraciones.

Conjeturas de los jugadores: conocemos que la valoracion de cada


jugador es uniforme y que las valoraciones individuales son
independientes unas de otras. La conjetura de cada jugador dado su
tipo se corresponde con las probabilidades a priori.
prob(vi < x) = F (x), i
probi (vj < x/vi = y ) = F (x) i, j; i 6= j

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Analis teorico de las subastas en sobre cerrado al primer


precio: n jugadores con distribucion general de
valoraciones.

Ganancias o pagos de los jugadores (son neutrales al riesgo):

si ai > i
(vi ai )
0
si ai < i i, j = 1, 2
ui (ai , ai ; vi , vi ) =

(vi ai )/ni si ai = i
donde
i = max{ai } = max{aj : j 6= i}
ademas ni es el n
umero de pujadores, incluido i que pujan la
cantidad i

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Analis teorico de las subastas en sobre cerrado al primer


precio: n jugadores con distribucion general de
valoraciones.

Teorema
Sea una subasta de un bien, en sobre cerrado al primer precio y con n
jugadores, en la cual las valoraciones de los jugadores, vi son variables
independientes y tienen una distribuci
on (igual para todos) de probabilidad
con distribucion F y densidad continua f en el intervalo [0, 1]. Sea [0, 1] el
intervalo de pujas aceptable. Entonces existe un u
nico equilibrio bayesiano
si (vi ) = E [Zi : Zi < vi ] donde Zi es la variable aleatoria max{vj : j 6= i}.

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Analis teorico de las subastas en sobre cerrado al segundo


precio (subasta de Vickrey)

Recordemos en que consiste:


Varios jugadores acuden a una subasta para comprar un objeto. Han de
entregar en un sobre cerrado su puja, la cantidad que estan dispuestos a
pagar por dicho objeto. Se abren los sobres y se adjudica el objeto a aquel
jugador que escribio una puja mas alta, y se le hace pagar la puja mas alta
entre las restantes pujas. Si hay varias, h pujas mas altas, se adjudica el
objeto a unos de estos h jugadores al azar, con probabilidad 1/h. Cada
jugador tiene una valoraci
on del bien que s
olo el conoce. Los pagos o
ganancias del juegon son las utilidades que cada jugador atribuye a los
beneficios.

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Analis teorico de las subastas en sobre cerrado al segundo


precio (subasta de Vickrey).

Teorema
Sea una subasta de un bien, en sobre cerrado al segundo precio y con n
jugadores, en la cual las valoraciones de los jugadores, vi esten en el
intervalo [0, 1]. Sea [0, 1] el intervalo de pujas aceptable. Entonces existe
un u
nico equilibrio bayesiano si (vi ) = vi

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Diseno de mecanismos. Modelo

Supongamos que tenemos un bien indivisible para vender. Sean:


N compradores neutrales al riesgo
Xi es una variable aleatoria independiente con funcion de densidad fi
y funcion de distribuci
on Fi y con soporte [0, wi ]. Xi es la valoracion
privada que hace del bien el comprador i.

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Diseno de mecanismos.

Definicion
Un mecanismo de venta viene dado por la terna (B, , ) donde:
Bi es el conjunto de posibles pujas del comprador i, B = j Bj .
: B asocia un vector de probabilidades a cada vector de pujas.
: B <N es una regla de pago.
Ejemplos: Las subastas al primer y segundo precio.

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Diseno de mecanismos.

Cada mecanismo define un juego con informaci


on incompleta, donde:
i : [0, wi ] Bi son las estrategias.
El pago es el pago esperado para un perfil de estrategias y un
determinado mecanismo.
El mecanismo induce un equilibrio bayesiano de Nash que maximiza el
pago esperado del jugador i.

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Ejercicio sobre subastas en sobre cerrado al primer precio.

Ejercicio
Pedro subasta un objeto entre Susana y Ram
on, los cuales pujan por dicho
objeto en una subasta en sobre cerrado al primer precio, de acuerdo con lo
siguiente:
Solo pueden ofrecer o pujar 100 o 200 euros (incluso si no les
interesa). Cada jugador es neutral ante el riesgo.
La valoracion de Ram
on del objeto es de 100 euros con probabilidad
1/2 o 200 con probabilidad 1/2 y la valoraci
on de Susana es 0 euros
con probabilidad 1/2 o 300 euros con probabilidad 1/2.
Determinar la forma estrategica y extensiva y buscar equilibrios bayesianos.

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Subastas combinatorias

Las subastas combinatorias son un tipo especial de subastas en las


que los interesados expresan el interes, o precio dispuesto a pagar, por
lotes de productos en lugar de expresar el interes por productos
individuales. El objetivo se plantea desde el punto de vista del gestor
de la puja, quien tiene que decidir que lotes asignar y a quien, de
modo que maximice su beneficio
Tecnicamente, sea M = {1, 2, . . . , m} el conjunto de productos que
se quieren subastar. Una puja, en este caso, es un par Bj = (Sj , pj )
donde Sj M es un conjunto no vaco de productos y pj es el precio
que se ofrece por ese conjunto de artculos. Sunpongase que el gestor
ha recibido n pujas B1 , B2 , . . . , Bn . C
omo debe proceder para
maximizar su beneficio?

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Subastas combinatorias

El problema se resuelve mediante un problema de programacion


binaria en el que las variables indican a quien se le tiene que dar la
subasta de las n pujas recibidas:
Pn
max
pj xj
P i=1
s.a :
j:iSj xj 1 i = 1, . . . , m
xj {0, 1}

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j = 1, . . . , n

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Ejemplo:
Supongamos que un gestor de subastas recibe las siguientes pujas:
B1 = ({1}, 6), B2 = ({2}, 3), B3 = ({3, 4}, 12), B4 = ({1, 3}, 12)
B5 = ({2, 4}, 8) y B6 = ({1, 3, 4}, 16). Quienes seran los ganadores?
Se resolvera el siguiente problema:
max 6x1 + 3x2 + 12x3 + 12x4 + 8x5 + 16x6
s.a.

x1 + x4 + x6 1
x2 + x5 1
x3 + x4 + x6 1
x3 + x5 + x6 1
xj {0, 1}, j = 1, . . . , 6

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Para resolver el problema anterior con R mediante el paquete


lpSolve,se utilizan las siguientes instrucciones:
> ejemplo < lp (max, objective.in=c(6,3,12,12,8,16),
const.mat=matrix(c(1,0,0,1,0,1,0,1,0,0,1,0,0,0,1,1,0,1,0,0,1,0,1,1),
nrow=4,byrow=TRUE), const.rhs=c(1,1,1,1),
const.dir=c(<=,<=,<=,<=), binary.vec=c(1,2,3,4,5,6))
>ejemplo
Success: the objective function is 21
> ejemplo$solution
[1] 1 1 1 0 0 0
En conclusion, se adjudicara la subasta a las pujas 1, 2 y 3. El
beneficio que obtiene el gestor es de 21.

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Subastas combinatorias con varias unidades de cada


artculo.
En esta clase de subasta, hay ui unidades indistinguibles de cada
artculo.
En este contexto, una puja viene dada por Bj = (j1 , j2 , . . . , jm ; pj ),
donde ji son las unidades deseadas del producto i y pj es el precio
que se ofrece por ellas.
El problema de programaci
on lineal binaria que se resuelve en este
caso es:
Pn
max
i=1 pj xj
P
j
s.a.
j:iSj i xj ui i = 1, . . . , m
xj {0, 1}

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j = 1, . . . , n

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