Professional Documents
Culture Documents
z rachunku prawdopodobie
nstwa zadania
Matematyka semestr IV 2015/2016
..........................................................................
Lista 0
Z teorii miary tym roku nie obowiazuje.
..........................................................................
Zadanie 0.1
Niech 6= oraz F ustalone cialo podzbiorow . Dla ustalonych
A, B F udowodnic, z e A B F, A r B F, A M B F. Zauwazyc, z e
wystarczy tu zalozyc, z e F jest cialem.
Przypomnienie.
Rodzina F podzbiorow nazywa sie cialem, gdy spelnia: F ( F),
F F = F { = r F F, F1 , F2 F = F1 F2 F.
Cialo F jest cialem, gdy spelnia dodatkowo warunek: F1 , F2 , F =
S
Fn F.
n=1
Zadanie 0.2
Niech F bedzie dowolnym cialem podzbiorow ustalonej przestrzeni 6=
oraz A , A 6= . Udowodnic, z e FA = {F A : F F} jest cialem
podzbiorow zbioru A (FA nazywa sie czasami cialem sladowym (trace
field)).
Zadanie 0.3
Niech : 1 2 dowolne odwzorowanie, gdzie 1 6= . Udowodnic, z e
jezeli G jest cialem podzbiorow 2 , to 1 (G) = {A 1 : GG A =
1 (G)} jest cialem podzbiorow 1 .
Zadanie 0.4
Niech F bedzie cialem podzbiorow przestrzeni 1 oraz : 1 2 . Czy
(F) = {B 2 : AF B = (A)} jest zawsze cialem podzbiorow 2 ?
oz ni si
e od
Uwaga. Wprowadzone przez nas pojecie ciala atomowego r
pojecia ciala atomowego, na ktorym zdefiniowana jest miara addytywna.
Tam atomem jest taki zbior mierzalny A F, gdy z warunku B F i B A
wynika, z e (B) = 0 lub (A \ B) = 0.
Zadanie 0.5
Niech F bedzie atomowym cialem podzbiorow o sko
nczonej ilosci atomow A1 , A2 , . . . , An F. Podac ogolna postac zbioru F F przy uzyciu
atomow.
Zadanie 0.6
Niech F bedzie sko
nczonym cialem (cialem) podzbiorow . Pokazac, z e
F jest atomowe. Czy istnieje cialo o 15 elementach?
Zadanie 0.7
Niech F bedzie atomowym cialem podzbiorow o przeliczalnej ilosci
atomow A1 , A2 , . . . . Opisac zbiory F F przy uzyciu atomow.
Zadanie 0.8*
Niech bedzie zbiorem o przeliczalnej ilosci punktow (tzn. = {x1 , x2 , . . . }).
Udowodnij, z e kazde cialo podzbiorow jest atomowe.
Zadanie 0.9
Opisac wszystkie ciala w przypadku, gdy
# < ,
card = 0 .
Zadanie 0.10*
Udowodnij, z e cialo podzbiorow jest albo sko
nczone albo mocy co najmniej continuum.
2
Zadanie 0.11
Czy istnieje cialo niesko
nczone przeliczalne?
Zadanie 0.12*
Niech jest przestrzenia sko
nczona o n elementach (n 1). Znajdz liczbe
Bn wszystkich cial (cial ) na (jesli nie potrafisz rozwiazac tego zadania
zapytaj Google o Bell numbers).
..........................................................................
Lista 1
..........................................................................
Zadanie 1.1
Z odcinka [0, 1] wybieramy losowo liczby x i y. Jakie
p jest prawdopodobie
nstwo, z e naleza one do dziedziny funkcji f (x, y) = x2 y + 0.19 ?
Zadanie 1.2
Z odcinka [0, 1] wybieramy losowo dwie liczby p i q. Jakie jest prawdopodobie
nstwo tego, z e rownanie x2 + px + q = 0 bedzie mialo dwa roz ne
pierwiastki urojone?
Zadanie 1.3
Wybrano losowo (i niezaleznie od siebie) dwie liczby a, b z odcinka [0, 2].
Jakie jest prawdopodobie
nstwo, z e trojmian kwadratowy x2 +ax+b ma dwa
roz ne pierwiastki urojone?
Zadanie 1.4
Z kwadratu [0, 1] [0, 1] wybrano losowo punkt (x, y). Znalezc prawdopodobie
nstwo, z e x + y 1 i xy 0.09.
Zadanie 1.5
Ola i Jacek umawiaja sie w kawiarni pomiedzy 800 i 820 . Przychodza na
spotkanie niezaleznie od siebie i losowo, i ponadto Ola nie czeka na Jacka
3
dluzej nizeli 5 minut a Jacek nie czeka na Ole dluzej nizeli 10 minut. Jakie
jest prawdopodobie
nstwo, z e do spotkania dojdzie?
Zadanie 1.11
Wybrano losowo (i niezaleznie od siebie) trzy liczby z odcinka [0, 1]. Jakie
jest prawdopodobie
nstwo, z e z odcinkow o dlugosciach odpowiadajacych
tym liczbom da sie zbudowac trojkat?
Zadanie 1.12*
Niech = N = {1, 2, . . . }. Oznaczamy
#(A {1, 2, . . . , n})
= P (A) istnieje} .
n
n
F = {A : lim
Zadanie 1.13*
Niech Ak bedzie zbiorem liczb naturalnych podzielnych przez k. Wykazac,
z e nie istnieje na = N prawdopodobie
nstwo P takie, z e P (Ak ) = k1 (k 1).
..........................................................................
Lista 2
..........................................................................
Zadanie 2.1
Zestaw sniadaniowy sklada sie z 6 kubkow i 6 talerzykow, z ktorych po dwa
sa odpowiednio w kolorach bialych, czerwonych i fioletowych. Gospodyni
losowo ustawila je na stole. Jakie jest prawdopodobie
nstwo, z e kazda para
(kubek/talerzyk) jest roz nokolorowa?
Zadanie 2.2
Talia sklada sie z 52 kart w czterech kolorach. Po wyciagnieciu jednej karty
i zwroceniu jej do talii, tasujemy karty i znow wyciagamy karte. Obliczyc
prawdopodobie
nstwo, z e obie wyciagniete karty sa roz nych kolor
ow.
Zadanie 2.3
Z talii kart (52 sztuki) wybieramy losowo (bez zwracania) cztery karty. Obliczyc prawdopodobie
nstwo, z e beda to walet, dama i dwa asy.
Zadanie 2.4
Wsrod dwunastu losow cztery sa wygrywajace. Kupilismy 6 losow. Obliczyc
prawdopodobie
nstwo, z e wsr
od nich znajduje(a) sie
(a) dokladnie jeden los wygrywajacy,
(b) dokladnie dwa losy wygrywajace,
(c) dokladnie trzy losy wygrywajace,
(d) co najmniej jeden los wygrywajacy,
5
Zadanie 2.5
Niech (, F, P ) bedzie przestrzenia probabilistyczna. A, B F spelniaja
P (A) = 43 , P (B) = 12 . Pokaz, z e 14 P (A B) 12 .
Zadanie 2.6
Niech (, F, P ) bedzie przestrzenia probabilistyczna oraz A1 , A2 , . . . , An
n
n
S
P
P
F, gdzie n 2. Udowodnij, z e P (
Aj ) =
P (Aj )
P (Ai Aj ) +
j=1
j=1
i<j
P
P (Ai Aj Ak ) + (1)n+1 P (A1 A2 An ).
i<j<k
Zadanie 2.7
Niech (, F, P ) bedzie przestrzenia probabilistyczna oraz A1 , A2 , F
sko
nczonym
lub niesko
nczonym ciagiem zdarze
n mierzalnych. Udowodnij,
S
P
z e P (
An )
P (An ).
n=1
n=1
j=1
i<j
Zadanie 2.9
Na kolokwium poprawkowym z matematyki dwoch student
ow A i B (kazdy
pisze swoja grupe odpowiednio (A) i (B)) ma przedstawic liczbe 30 w postaci
sumy 6 liczb
(A) calkowitych nieujemnych,
(B) naturalnych,
(C*) naturalnych i wszystkich roz nych.
Jakie jest prawdopodobie
nstwo, z e obaj studenci A i B napisza
30 = 5 + 9 + 7 + 2 + 3 + 4 ?
agnie jest niedopuszczalne i studenci pracuja niezaleznie.
Uwaga. Sci
Zadanie 2.10
Po wylozeniu kart (gramy w brydza) pokazalem, z e mam 4 blotki pik, a
przeciwnik zawistowal w asa pik. Jakie jest prawdopodobie
nstwo, z e moj
partner ma co najmniej 4 piki, w tym dame i krola?
n
[
n
X
X
Aj ) min{
P (Aj )
P (Ai Ak )}.
k
j=1
j=1
i6=k
n
[
Aj
j=1
n
P
j=1
n
P
i,j=1
!2
P (Aj )
.
P (Ai Aj )
Zadanie 2.13*
Niech A1 , A2 , . . . , An beda zdarzeniami mierzalnymi przestrzeni probabilistycznej (, F, P ). Dla ustalonej liczby k {1, 2, . . . , n} niech Nk oznacza
zdarzenie, z e zajdzie dokladnie k zdarze
n sposr
od A1 , A2 , . . . , An . Udowodnij, z e zachodzi tzw. formula Waringa
P (Nk ) =
nk
X
j=0
(1)j
k+j
k
P (Ai1 Aik+j ) .
i1 <i2 <<ik+j
Zadanie 2.14*
Niech (, F, P ) bedzie przestrzenia probabilistyczna oraz A1 , A2 , . . . , An
n
S
F, gdzie n 3. Zaloz my, z e P (
Aj ) = 1 i z e P (Ai Aj Ak ) = 0 dla
j=1
Lista 3
..........................................................................
Zadanie 3.1
3krotnie rzucono symetryczna kostka. Jakie jest prawdopodobie
nstwo, z e
(a) szostka wypadla dokladnie raz,
(b) wszystkie wyrzucone oczka byly parzyste,
(c) suma wyrzuconych oczek jest co najwyzej 6,
(d) suma wyrzuconych oczek jest podzielna przez 6?
Zadanie 3.2
(a) W m ponumerowanych urnach umieszczono w sposob losowy n ponumerowanych kul. Obliczyc prawdopodobie
nstwo tego, z e w pierwszej
urnie jest n1 kul, w drugiej n2 kul, . . . , w mtej urnie nm kul, gdzie
n1 + n2 + + nm = n i nj 0.
(b) W m ponumerowanych urnach umieszczono w sposob losowy n jednakowych kul. Obliczyc prawdopodobie
nstwo tego, z e w pierwszej
urnie jest n1 kul, w drugiej n2 kul, . . . , w mtej urnie nm kul, gdzie
n1 + n2 + + nm = n i nj 0. Obliczyc prawdopodobie
nstwo, z e
w jakiejs urnie jest n1 kul, w innej n2 , ... , i jeszcze w jakiejs jest nm
kul, gdzie tym razem liczby n1 , n2 , . . . , nm sa parami roz ne.
(c)* W m urnach bez numeracji (tzn. ich porzadek jest nieistotny) umieszczono w sposob losowy n ponumerowanych kul. Obliczyc prawdopodobie
nstwo tego, z e dla zadanego ukladu liczb k1 , k2 , . . . , km , gdzie 0 kj
i k1 + k2 + + km = n, liczebnosci kul w urnach pokrywaja sie z tym
ukladem liczb kj . Pomysl, jak zmieni sie problem, gdy kule nie zostana
ponumerowane (tzn. beda identyczne).
Zadanie 3.3
Cyfry 1, 2, 3, . . . , 9 zapisane sa na roz nych kartkach. Wybieramy losowo
(bez zwracania) po kolei cztery z nich i zapisujac je po arabsku w kolejnosci
8
Zadanie 3.4
Czy z tego, z e zdarzenia A, B i C sa parami niezalezne, wynika, z e A B,
C sa tez niezalezne?
Zadanie 3.5
Niech (, F, P ) bedzie przestrzenia probabilistyczna, A F, B F spelniaja P (A) > 0, P (B) > 0. Udowodnij, z e
P (A|B) > P (A) P (B|A) > P (B) P (A|B { ) < P (A).
Zadanie 3.6
Niech (, F, P ) bedzie przestrzenia probabilistyczna, A F, B F spelniaja P (A|B) = 12 , P (B|A) = 14 oraz P (A B) = 21 . Oblicz P (A), P (B) oraz
P (A \ B). Apel : Czy w swojej kaligrafii rozroz niasz P (A r B) od P (A|B)?
Zadanie 3.8
W urnie jest n kul bialych i k kul czarnych, gdzie n 3, k 3. Po
kazdym losowaniu jednej kuli z urny dorzucamy do niej j kul koloru przeciwnego, ale zatrzymujemy wylosowan
a kul
e. W drugim losowaniu
wyciagnieto kule biala. Jakie jest prawdopodobie
nstwo, z e w pierwszym
losowaniu wyciagnieto kule czarna?
9
Zadanie 3.9
Ufoludki nadaja przez ufoludkowe kanaly slowa ze swojego jezyka, w ktorym alfabet sklada sie z liter A, C, M, T. Na podstawie analizy jezykowej
w krainie ufoludkow wiemy, z e statystycznie na dziesiec wystepujacych liter
literka A wystepuje cztery razy, C trzy razy, M dwa razy, a T jeden raz.
Poniewaz Elfy zaklocaja kanaly ufoludkow, prawdopodobie
nstwo, z e nadana
litera zostanie odczytana wlasciwie wynosi dla kazdej litery 0.7 i 0.1, z e
zostanie odczytana jako jedna z pozostalych. Litery wchodzace w sklad
kazdego slowa sa przeklamywane niezaleznie.
Jakie jest prawdopodobie
nstwo, z e nadajac slowo
(a) TATA, na wyjsciu pojawi sie slowo MAMA,
(b) TACA, na wyjsciu pojawi sie slowo CACA?
Jakie jest prawdopodobie
nstwo, z e gdy na wyjscie dotarlo slowo
(c) MAMA, to nadano slowo MACA,
(d) CACA, to nadano slowo TAMA,
(e) TACA, to nadano slowo MAMA?
Zadanie 3.10
Komorki telefoniczne tej samej firmy produkowane sa przez dwie fabryki
A i B. 4% sposrod komorek fabryki A i 2% sposr
od kom
orek fabryki B jest
wadliwych. Fabryka A produkuje 6 razy wiecej kom
orek nizeli fabryka B.
(a) Jakie jest prawdopodobie
nstwo, z e losowo kupiona kom
orka firmy
jest wadliwa?
orka firmy okazala sie wadliwa, jakie jest
(b) Jezeli losowo kupiona kom
prawdopodobie
nstwo, z e wyprodukowano ja w fabryce A?
(c) Jezeli losowo kupiona kom
orka firmy jest sprawna, jakie jest prawdopodobie
nstwo, z e wyprodukowano ja w fabryce A?
Zadanie 3.11
Firma wprowadzila powazna reorganizacje. Przede wszystkim opracowano nowa (duzo ta
nsza) technologie, ale w ktorej powstaje 5% brakow.
Fabryka A produkuje 10% kom
orek w nowej technologii i 90% w starej technologii, a fabryka B przestawila sie szybciej i 20% jej produkcji powstaje
wedlug nowej technologii, a pozostale 80% w starej technologii (zauwaz, z e
jakosc produkcji w kazdej z fabryk obnizyla sie). Zarzadzono jednak, z e
fabryki A i B beda produkowaly takie same ilosci kom
orek. Czy ogolna
10
jakosc komorek firmy na rynku poprawila sie, czy spadla? Oblicz prawdopodobie
nstwo, z e losowo kupiona kom
orka firmy jest wadliwa.
Lista 4
..........................................................................
Zadanie 4.1
Firma ubezpieczeniowa ma stalych klient
ow, stanowiacych 85% wszystkich
klientow, ktorzy powoduja w ciagu roku wypadek z prawdopodobie
nstwem
0.01 oraz 15% nowych klient
ow, ktorzy powoduja wypadek z prawdopodobie
nstwem 0.05. Prawdopodobie
nstwo, z e dany klient bedzie mial w ciagu
roku wypadek jest dla niego niezmienne, niezalezne od tego, czy mial wypadek poprzednio czy nie. Zatem prawdopodobie
nstwo, z e wybrany losowo
klient bedzie mial wypadek, jest rowne 0.016, a prawdopodobie
nstwo, z e
bedzie mial drugi wypadek, jezeli wiemy, z e mial pierwszy, jest rowne 0.02875.
W jaki sposob jest to prawdopodobie
nstwo obliczane? Czy aktuariusz nie
powinien wprost obliczyc to prawdopodobie
nstwo jako 0.016 0.016 =
0.000256?
11
Zadanie 4.3
W urnie jest b kul bialych i c kul czarnych. Po kazdym losowaniu jednej kuli
z urny dorzucamy do niej j kul w kolorze wylosowanej kuli i zwracamy do
urny wylosowana kule. Wyprowadzic wzor na pi = prawdopodobie
nstwo, z e
w itym losowaniu wylosowano kule biala.
Zadanie 4.4
W urnie jest b kul bialych, c kul czarnych i z kul zielonych. Po kazdym
losowaniu jednej kuli z urny dorzucamy do niej j kul w kolorze wylosowanej
kuli i zwracamy do urny wylosowana kule. Wyprowadzic wzor na pi =
prawdopodobie
nstwo, z e w itym losowaniu wylosowano kule biala.
Zadanie 4.6
W urnie jest k losow pustych i n o wartosci 500zl . Do urny podchodza
kolejno uczestnicy loterii i ciagna jeden los. Jakie jest prawdopodobie
nstwo,
z e jty uczestnik wyciagnie los pusty (1 j k + n)?
Zadanie 4.7
Urna zawiera z kul zielonych, n kul niebieskich i b kul bialych. Wyciagamy
bez zwracania kule. Niech Ck oznacza zdarzenie polegajace na tym, z e w k
tym losowaniu, gdzie 1 k n + z + b, wylosowano kule biala. Wyprowadz
wzor na prawdopodobie
nstwo P (Ck ).
Zadanie 4.8
Rzucamy kolejno (falszywa) moneta (prawdopodobie
nstwo wyrzucenia orla
jest rowne p). Niech pn oznacza prawdopodobie
nstwo, z e w n rzutach wyrzucono parzysta liczbe orlow (0 jest tez liczba parzysta). Pokazac, z e p0 = 1
oraz z e pn = p(1 pn1 ) + (1 p)pn1 , jesli n 1. Wyprowadzic jawna
postac wzoru na pn .
12
Zadanie 4.9
Gracze A i B graja w orla i reszke, rzucajac moneta (niekoniecznie
symetryczna). W pojedynczej kolejce gracz A wygrywa 1 zl z prawdopodobie
nstwem p (0, 1) i przegrywa 1 zl z prawdopodobie
nstwem q = 1 p.
Poczatkowe kapitaly graczy A i B wynosza odpowiednio a i b (a + b = z).
Gra ko
nczy sie wtedy, gdy jeden z graczy nie ma pieniedzy.
(a) Oblicz prawdopodobie
nstwo pa ruiny gracza A.
(b) Gracz A przyjmuje strategie, z e wychodzi z gry, gdy po raz pierwszy
ma na swoim koncie kwote a + k, gdzie 0 < k b. Oblicz prawdopodobie
nstwo, z e gracz A zrealizuje swoja strategie.
(c) Zaloz my, z e gracz A dysponuje nieograniczonym kapitalem (a = ) i
postanawia, z e gra tak dlugo, az calkowicie splucze przeciwnika B.
Jakie jest prawdopodobie
nstwo, z e dokona tego w sko
nczonym czasie?
Zadanie 4.11
Poniewaz dyrektor banku zauwazyl, z e na grze z babcia nie wyszedl najlepiej, poprosil zatrudnionych przez bank analityk
ow o wyjasnienie tej gry.
Pierwszy z analitykow (po studiach z astrologii/numerologii) zapytal, czy
przypadkiem rano nie przebiegl mu drogi czarny kot. Drugi analityk (tym
razem po studiach matematycznych) wykazal, z e przy tych konkretnych k i
N , aby gra byla sprawiedliwa (zarowno z punktu widzenia banku jak i babci,
tzn. aby = 0.5), zamiast kostki symetrycznej nalezy uzyc takiej obciaz onej
kostki (czyli kostki wirtualnej), aby prawdopodobie
nstwo wyrzucenia parzystej liczby oczek bylo rowne x. Jezeli chcesz w przyszlosci zostac analitykiem
ryzyka sam znajdz takie x.
13
Zadanie 4.12*
Rzucamy kolejno (falszywa) moneta (prawdopodobie
nstwo wyrzucenia orla
jest rowne p). Jakie jest prawdopodobie
nstwo wyrzucenia 2 orl
ow pod rzad
zanim wyrzucimy 2 reszki pod rzad?
Zadanie 4.13*
Rzucamy kolejno (falszywa) moneta (prawdopodobie
nstwo wyrzucenia orla
jest rowne p). Jakie jest prawdopodobie
nstwo pn , z e liczba orl
ow wyrzuconych w n rzutach jest podzielna przez 3 (0 jest podzielne przez 3)? Znajdz
granice lim pn .
n
Zadanie 4.14*
Zaloz my, z e w chwili poczatkowej w urnie znajduje sie c 1 kul czerwonych i b 1 bialych. Z urny losujemy n-krotnie, a po kazdym losowaniu
zwracamy wylosowana kule, dodajac jeszcze jedn
a kule tego samego koloru
jaka wylosowano. Niech Sn oznacza liczbe wylosowanych kul koloru czerwonego (oczywiscie zawsze mamy 0 Sn n). Udowodnij, z e
r1+xb+n1x
P (Sn = x) =
r1
b1
r+b+n1
gdzie
0xn.
Zadanie 4.15*
Na imprezie mikolajkowej wszystkie n prezent
ow pozbawiono karteczek
(n)
z imieniem adresata, losowo wymieszano i rozdano uczestnikom. Niech pk
oznacza szanse, z e dokladnie k os
ob dostalo wlasny prezent. Wyznaczyc
(n)
lim pk .
n
14
..........................................................................
Lista 5
..........................................................................
Zadanie 5.1
Niech A1 , A2 , . . . , An beda zdarzeniami niezaleznymi w przestrzeni probabilistycznej (, F, P ). Udowodnic, z e dla dowolnego ciagu 1 , 2 , . . . , n ,
gdzie j = 0 albo 1, zdarzenia A11 , . . . , Ann sa tez niezalezne (A0i = Ai ,
A1i = r Ai ).
Zadanie 5.2
Niech (, F, P ) bedzie przestrzenia probabilistyczna oraz B1 , B2 , . . . , Bn
zdarzeniami niezaleznymi. Udowodnic, z e
({B1 , B2 , . . . , Bn }) = C({B1 , B2 , . . . , Bn })
jest cialem atomowym o atomach B = B(1 ,..., n ) = B11 Bnn , gdzie
n
= (1 , . . . , n ) {0, 1}n . W szczegolnosci #({B1 , B2 , . . . , Bn }) = 22
(zakladamy tutaj, z e dla kazdego 1 j n mamy 0 < P (Bj ) < 1).
Zadanie 5.3
Niech (, F, P ) bedzie przestrzenia probabilistyczna. Niech A, B1 , B2 , . . . ,
Bn F tworza uklad zdarze
n niezaleznych. Udowodnic, z e dla dowolnego
B ({B1 , B2 , . . . , Bn }) zdarzenia A i B sa niezalezne.
Zadanie 5.4
Niech (, F, P ) bedzie przestrzenia probabilistyczna. Niech A1 , A2 , . . . , Am ,
B1 , B2 , . . . , Bn F tworza uklad zdarze
n niezaleznych. Udowodnic, z e dla
dowolnych A ({A1 , . . . , Am }), B ({B1 , . . . , Bn }) zdarzenia A i B sa
niezalezne.
15
Zadanie 5.5
#A
.
n
Dla ustalonego zdarzenia 6= B $ wyznacz wszystkie zdarzenia C ,
ktore sa niezalezne od B.
Zadanie 5.6
Podac przyklad zdarze
n A, B, C, ktore nie sa niezalezne, ale kazda para z
nich jest niezalezna.
Zadanie 5.7
Podac przyklad zdarze
n A, B, C, ktore sa parami niezalezne, ale dla pewnego
D ({B, C}) zdarzenia A i D nie sa niezalezne.
Zadanie 5.8
Pokazac, z e wylosowanie z talii 52 kart asa i wylosowanie karty czerwonej
(karo lub kier) sa zdarzeniami niezaleznymi.
Zadanie 5.9
Pokazac, z e jezeli zdarzenia A i B sa niezalezne oraz AB = , to P (A) = 1
lub P (B) = 1.
Zadanie 5.10
Czy z faktu, iz A, B, C sa parami niezalezne, wynika, z e sa niezalezne
(a)A B i C (b) A B i C ?
Zadanie 5.11
Zdarzenia A1 , A2 , . . . , A50 sa niezalezne i maja jednakowe prawdopodobie
nstwo
p. Jaka jest szansa, z e zajdzie dokladnie jedno?
Zadanie 5.12
Zdarzenia A1 , A2 , . . . , An sa niezalezne i maja jednakowe prawdopodobie
nstwo p. Jakie jest prawdopodobie
nstwo, z e
(a) zajda wszystkie naraz,
(b) nie zajdzie z adne z nich,
16
Zadanie 5.13
Na rysunkach (a) (f) przedstawiono obwody elektryczne.
(a)
Ztp
(b)
A1
A2
Ztk
A1
Ztp
Ztk
A2
(c)
Ztp
A2
A4
A1
Ztk
A3
(d)
Ztp
A1
A5
A4
A5
A2
Ztk
A3
A6
A8
A7
(e)
A1
A2
A5
Ztp
A3
A4
17
A6
Ztk
(f)
Ztp
A2
A4
A1
A5
A3
Ztk
A6
(i) Niech Ai oznacza zdarzenie polegajace na tym, z e przepali sie ity element. Opisz zdarzenie, z e z zacisku poczatkowego Zp przeplynie prad
do zacisku ko
ncowego Zk (dla kazdego przykladu (a) (f)), uzywajac
zdarze
n Ai .
(ii) Wiadomo, z e prawdopodobie
nstwo przepalenia sie i-tego elementu przed
czasem t 0 jest rowne 1 ei t , gdzie i > 0 jest intensywnoscia
awarii i-tego elementu. Oblicz (w przyblizeniu, uzywajac kalkulatora) w przykladach (a) (f) prawdopodobie
nstwo ciaglego przeplywu
pradu z Zp do Zk w czasie T = 12 dla 1 = 2 = 3 = 0.004 oraz
4 = 5 = 6 = 7 = 8 = 0.02. Zakladamy, z e elementy przepalaja
sie od siebie niezaleznie (tak dlugo, jak przez konkretny poduklad moze
w rozwazanej chwili plynac prad).
Wskazowka. Dla malych x mozna przyjac ex 1 + x.
8
4
Ztk
Prawdopodobie
nstwo przepalenia sie i-tego elementu przed czasem t 0
jest rowne 1 ei t , gdzie i > 0 jest intensywnoscia awarii i-tego elementu.
Dla podanego powyzej schematu oblicz prawdopodobie
nstwo, z e przez uklad
poplynie prad w chwili T = 16 dla 1 = 6 = 0.0m , 2 = 3 = 4 = 5 =
0.0j , 8 = 7 = 0.0k , podstawiajac za m liczbe liter swojego imienia,
za j liczbe liter swojego nazwiska, a za k swoja wage wyrazona w [kg].
W projekcie studentki: Agata Figurantka, ktora wazy 74kg, intesywnosci
18
Zadanie 5.14*
Zaloz my, z e zdarzenia losowe A, B z przestrzeni probabilistycznej (, F, P )
spelniaja P (A B) > 0. Przy jakim dodatkowym zalozeniu
P (A|A B) =
P (A)
?
P (A) + P (B)
Zadanie 5.15*
Niech zdarzenia mierzalne A, B, C z przestrzeni probabilistycznej (, F, P )
sa parami niezalezne oraz dodatkowo A B C = . Znajdz gorne oszacowanie na P (A).
19
..........................................................................
Lista 6
..........................................................................
Zadanie 6.1
Niech = [0, 1], B cialo zbiorow borelowskich, P = miara Lebesgua.
Wiadomo, z e kazda liczbe x (0, 1] mozna w jedyny sposob przedstawic w
P
xj
postaci x =
, gdzie xj {0, 1} (gdy x jest dwojkowo wymierne, to
2j
j=1
xj ma niesko
nczenie wiele jedynek (
1
2
P
j=1
xj
2j
, gdzie x1 = 0, x2 = x3 =
Zadanie 6.2
Niech (, F, P ) bedzie przestrzenia probabilistyczna. Zal
oz my, z e A1 , A2 ,
. . . , An , . . . sa niezaleznymi zdarzeniami o tym samym prawdopodobie
nstwie p. Jaka jest szansa, z e zajdzie sko
nczenie wiele zdarze
n, jesli p > 0?
Jaka jest szansa, z e zajdzie sko
nczenie wiele zdarze
n przeciwnych Acn , o ile
p < 1?
Zadanie 6.3
Niech (, F, P ) bedzie przestrzenia probabilistyczna. Niech A1 , A2 , . . . beda
zdarzeniami niezaleznymi, przy czym 0 < P (An ) = pn < 1. Udowodnij, z e
jezeli z prawdopodobie
nstwem 1 zajdzie co najmniej jedno ze zdarze
n An , to
z prawdopodobie
nstwem 1 zajdzie niesko
nczenie wiele zdarze
n sposr
od An .
Zadanie 6.4
Niech = (0, 1], F = B cialo zbiorow borelowskich, P = miara
Lebesgua na (0, 1]. Dla ustalonego ciagu liczb 0 < pn < 1 znajdz ciag
zbiorow Bn B niezaleznych i takich, z e P (Bn ) = pn .
Wskazowka.
20
B1
(
0
]
p1
]
1
B2
(
0
p1 p2
Niech teraz Bn =
(
p1
2n1
S
(x(n) , y (n) ]
j
j
j=1
Q
Q
]
p1 + p2 (1 p1 )
]
1
C1,przedz. .
Nastepnie utworzmy zbior Bn+1 , wybierajac z kazdego przedzialu wchodzacego w sklad Bn pn+1 ta czesc (poczatkowa) i podobnie postapimy z przedzialami (0, 1] r Bn . Zauwaz, z e B1 , B2 , . . . sa modelem dla niesko
nczonego ciagu prob Bernoulliego (p1 = p2 = = p) z prawdopodobie
nstwem
sukcesu p.
Zadanie 6.5
Niech ([0, 1]2 , B2 , 2 ) bedzie kwadratem jednostkowym z cialem zbiorow
borelowskich i miara Lebesgue. Dla ustalonego ciagu liczb 0 n 1
zbudowac ciag zbiorow borelowskich Bn B2 tak, aby tworzyly one ciag
niezalezny i P (Bn ) = n .
Zadanie 6.6
Oznaczmy
A1 = {(, a] : a R} ,
A2 = {(, a) : a R} ,
A3 = {(a, +) : a R} ,
A4 = {[a, +) : a R} ,
A5 = {(a, b) : a, b R} ,
A6 = {[a, b] : a, b R} ,
A7 = {(a, b] : a, b R} ,
A8 = {[a, b) : a, b R} .
Udowodnij, z e (Ai ) = (Aj ) = B (cialo zbiorow borelowskich w R).
21
Zadanie 6.7
Oznaczmy
A1 = {(, a1 ] (, a2 ] : a1 , a2 R} ,
A2 = {(a1 , b1 ] (a2 , b2 ] : a1 , a2 , b1 , b2 R} .
Udowodnij, z e (A1 ) = (A2 ) = B2 (cialo zbiorow borelowskich w R2 ).
Zadanie 6.8
Niech (j , Fj ) beda przestrzeniami mierzalnymi (j = 1, 2, 3). Zal
oz my, z e
: 1 2 , : 2 3 sa odwzorowaniami mierzalnymi. Udowodnic,
z e : 1 3 jest odwzorowaniem mierzalnym. Wywnioskowac stad,
z e gdy X : (, F, P ) R jest zmienna losowa, a g : R R jest funkcja
borelowska, to g X jest zmienna losowa.
Zadanie 6.9
Niech : 1 2 bedzie dowolnym odwzorowaniem pomiedzy przestrzeniemi mierzalnymi (1 , F1 ) i (2 , F2 ). Niech C F2 bedzie dowolna rodzina
podzbiorow 2 taka, z e (C) = F2 . Udowodnic, z e nastepujace dwa warunki
sa rownowazne
(a) dla kazdego A C zachodzi 1 (A) F1 ,
(b) dla kazdego A F2 zachodzi 1 (A) F1 .
Zadanie 6.10
Niech (, F, P ) bedzie przestrzenia probabilistyczna i X : R. Udowodnic,
z e nastepujace warunki sa rownowazne
(a) X jest zmienna losowa,
(b) X 1 ((, a)) = { : X() < a} F dla kazdego a R,
(c) X 1 ((, a]) = { : X() a} F dla kazdego a R ,
(d) X 1 ((a, )) F dla kazdego a R ,
(e) X 1 ([a, )) F dla kazdego a R ,
(f) X 1 ((a, b)) F dla dowolnych a < b ,
(g) X 1 ((a, b)) F dla dowolnych wymiernych a < b .
Zadanie 6.11
Niech = {1, 0, 1} , F = {{0, 1}, {1}, , {1, 0, 1}} , P ({j}) = 14 dla
j = 0, 1 oraz P ({1}) = 21 . Niech X() = 1 2 . Czy X jest zmienna
losowa? Zaloz my, z e zmodyfikujemy P tak, aby P ({j}) = 13 dla j = 1, 0, 1 .
22
Czy teraz sytuacja poprawi sie i X jest zmienna losowa? Czy modyfikujac F
do ciala maksymalnego, otrzymamy, z e X : (, 2 , P ) R jest zmienna
losowa?
Zadanie 6.12
Zadanie 6.14*
Niech , , beda zmiennymi losowymi okreslonymi na przestrzeni probabilistycznej (, F, P ). Zal
oz my, z e zmienne losowe , maja ten sam
rozklad. Czy wowczas iloczyny , tez maja ten sam rozklad?
..........................................................................
Lista 7
..........................................................................
Zadanie 7.1
Niech bedzie ustalonym zbiorem niepustym. Klase M podzbiorow
nazywamy monotoniczna, gdy wraz z dowolnym ciagiem monotonicznym
zbiorow An M, n = 1, 2, . . . klasa M zawiera granice tego ciagu (A1
23
A2 An M =
M =
T
n=1
S
n=1
An M oraz A1 A2 An
Zadanie 7.2
Niech (, F, P ) bedzie przestrzenia probabilistyczna oraz F1 , F2 , . . . (sko
nczonym lub nie) ciagiem cial niezaleznych (tzn. Aj1 Fj1 ,Aj2 Fj2 ,...,Ajk Fjk
zachodzi P (Aj1 Aj2 Ajk ) = P (Aj1 )P (Aj2 ) P (Ajk )). Udowodnij, z e
dla dowolnego podzialu ciagu F1 , F2 , . . . na dwa podciagi Fs1 , Fs2 , Fs3 , . . .
i FS
. . (przy czym {s1 , s2 , s3 , . . . } {r1 , r2 , r3 , . . . } = ) ciala
r1 , Fr2 , Fr3 , .S
(
Fsj ) i (
Frj ) sa niezalezne.
j=1
j=1
Zadanie 7.3
Niech A1 , A2 , . . . bedzie dowolnym ciagiem zdarze
n niezaleznych w (, F, P ).
Zauwazyc, z e ({A1 }), ({A2 }), . . . sa niezalezne. Udowodnij, z e niezalezne
sa ({A1 , . . . , An }) i ({An+1 , An+2 , . . . }).
a probabilistyczn
T
S
z e dla dowolnego zdarzenia A
Fk , gdzie F1 , F2 , F3 , . . . sa
n=1
k=n
Zadanie 7.5
Niech A1 , A2 , A3 , . . . bedzie ciagiem zdarze
n niezaleznych ustalonej przestrzeni probabilistycznej (, F, P ). Zal
oz my, z e dla kazdego n parzystego
mamy P (An ) = n1 , a dla kazdego n nieparzystego mamy P (An ) = n12 .
Znajdz prawdopodobie
nstwa, z e zajdzie niesko
nczenie wiele zdarze
n An
oraz, z e zajda istotnie wszystkie zdarzenia An ( nalezy istotnie do wszys
T
tkich zdarze
n An , gdy istnieje k() takie, z e
An , tzn.
lim inf An =
S
k=1 n=k
n=k()
24
An )?
k=1 n=k
Zadanie 7.6*
Niech {An }n1 oraz {Bn }n1 beda ciagami zdarze
n mierzalnych z przestrzeni
probabilistycznej (, F, P ). Niech z prawdopodobie
nstwem 1 zajdzie niesko
nczenie wiele zdarze
n An i z prawdopodobie
nstwem 0 zajdzie niesko
nczenie
wiele zdarze
n Bn{ = Bn . Udowodnij, z e z prawdopodobie
nstwem 1
zajdzie niesko
nczenie wiele zdarze
n An Bn .
Lista 8
..........................................................................
Zadanie 8.1
Niech = [0, 1] , F = B i P = . Okreslamy X : R nastepujaco
(a) X() = 2 ,
(b) X() = + 1 ,
(
1
dla (0, 1] ,
(c) X() =
0
dla = 0 ,
25
(
ln()
(d) X() =
0
dla (0, 1] ,
dla = 0 .
Zadanie 8.2
(a) Niech zmienne losowe X1 , X2 , . . . , Xn beda niezalezne o tym samym
rozkladzie P (Xj = 1) = p, P (Xj = 0) = 1 p, gdzie 0 < p < 1 (czyli
mamy do czynienia z ciagiem Bernoulliego). Znajdz rozklad zmiennej
losowej SnX = X1 + X2 + + Xn .
(b) Niech zmienne losowe Y1 , Y2 , . . . , Ym beda niezalezne i niezalezne od
ciagu Xj z (a), o tym samym rozkladzie P (Yj = 1) = p, P (Yj =
0) = 1 p (czyli mamy do czynienia z dwoma niezaleznymi ciagami
Y.
Bernoulliego). Znajdz rozklad zmiennej losowej SnX + Sm
Zadanie 8.3
Niech zmienna losowa X ma rozklad (funkcje) prawdopodobie
nstwa postaci
xi
pi
x1 = 5
p1 = 0, 1
x2 = 2
p2 = 0, 25
x3 = 0
p3 = 0, 45
x4 = 2
p4 = 0, 05
x5 = 6
p5 = 0, 15
Zadanie 8.4
Wyznacz gestosci zmiennych losowych, jezeli ich dystrybuanty sa postaci
(
0
dla x 0,
(a) FX1 (x) =
>0
(rozklad Rayleigha)
x2
1 e
dla x > 0,
(b)
FX2 (x) =
(
0
dla x 0,
p
1e
dla x > 0.
, p > 0
(rozklad Weibulla)
26
Zadanie 8.5
Wykres gestosci zmiennej losowej X przedstawiono na rysunku. Wyznacz
wartosc oczekiwana i wariancje zmiennej losowej X oraz znajdz i narysuj
(wymagana inzynierska starannosc) dystrybuante.
y
0,5
@ y = f (x)
@
@
-
-1
Zadanie 8.6
Zmienna losowa X ma rozklad o gestosci
(
0.5x
dla 0 x 2,
f (x) =
0
poza tym.
Obliczyc wartosc oczekiwana, wariancje zmiennej losowej X oraz mediane.
(1 + x)2
dla 1 x < 0.6,
0.45x
dla 2 x < 2.2,
1
dla x 2.2.
Narysuj dystrybuante i znajdz mediane. Oblicz wartosc oczekiwana E(X),
drugi moment zwykly E(X 2 ) oraz wariancje V ar(X).
Zadanie 8.8
(a) Niech X bedzie zmienna losowa o scisle rosnacej i ciaglej dystrybuancie
FX . Znajdz dystrybuante zmiennej losowej Y = FX (X).
27
Zadanie 8.9
Niech zmienna losowa U ma rozklad jednostajny na odcinku [0, 1].
(>) Dla ustalonej liczby naturalnej n znajdz rozklad zmiennej losowej Y =
dnU e.
(d) Znajdz gestosc zmiennej losowej W = 3U +1 .
(F) Znajdz gestosc zmiennej losowej V =
U +1
1U .
Zadanie 8.10
Niech zmienna losowa X ma rozklad jednostajny dyskretny na zbiorze sko
nczonym {1, 2, 3, 4, 5}, zmienna losowa Y ma rozklad jednostajny (absolutnie
ciagly) na odcinku [0, 5], a zmienna losowa B ma rozklad Bernoulliego tzn.
P (B = 0) = P (B = 1) = 12 . Zakladamy, z e zmienne losowe X, Y, B sa
niezalezne. Zmienna losowa Z jest zdefiniowana: Z = BX +(1B)Y . Wyznacz dystrybuante zmiennej losowej Z i mediane. Oblicz wartosc oczekiwana
E(X).
Zadanie 8.11*
Niech bedzie dany ciag niezaleznych zmiennych losowych X1 , X2 , . . . o tym
samym rozkladzie P (Xj = 1) = P (Xj = 1) = 21 . Zdefiniujmy Sn =
X1 + X2 + + Xn oraz S0 = 0. Wprowadzmy zmienna losowa T () =
min{n 1 : Sn () = 0}, ktora oznacza czas pierwszego powrotu do 0.
Pokaz, z e
1
2n 2n
P (T = 2n) =
2
.
2n 1 n
Zadanie 8.12*
Niech bedzie mediana dla zmiennej losowej . Udowodnij, z e
E| | = inf E| a| .
aR
28
..........................................................................
Lista 9
..........................................................................
Zadanie 9.1
Niech ([0, 1], B[0,1] , [0,1] ) bedzie standardowa przestrzenia probabilistyczna.
P 2j
Zdefiniujmy na tej przestrzeni zmienna losowa X() =
, gdzie =
3j
j=1
P j
jest reprezentacja liczby 0 1 w postaci binarnej (czyli j
2j
j=1
Zadanie 9.2
Niech zmienna losowa X ma rozklad symetryczny (tzn. dla dowolnego zbioru
borelowskiego B R mamy P (X B) = P (X B) , np. zmienna
gaussowska o rozkladzie N (0, 1)) i a > 0 dowolnie ustalona liczba dodatnia.
Znajdz rozklad zmiennej losowej
(
X() ,
jezeli |X|() < a ,
Xa () =
X() ,
jezeli |X|() a .
Przypomnienie. Zmienne losowe X1 , X2 , . . . (okreslone na tej samej przestrzeni probabilistycznej (, F, P )) sa niezalezne, gdy generowane przez nie
ciala (X1 ), (X2 ) . . . sa niezalezne.
Zadanie 9.3
Niech X bedzie zmienna losowa o rozkladzie N (0, 1) oraz Y = eX , Z =
1
. Znajdz gestosci zmiennych losowych Y i Z . Oblicz E(Y ).
1 + X2
29
Zadanie 9.4
Niech X bedzie zmienna losowa o rozkladzie N (0, 1) oraz Z = X 2 . Znajdz
gestosc Z. Oblicz E(Z).
Zadanie 9.5
Niech X bedzie zmienna losowa o rozkladzie jednostajnym na odcinku (2, 4)
1
oraz U = X 2 i W =
. Znajdz gestosci zmiennych losowych U
5X
i W . Oblicz wartosci oczekiwane E(U ) i E(W ) dwiema metodami, raz
uzywajac gestosci fX zmiennej losowej X, a potem wykorzystujac wyznaczone wczesniej fU , fW .
Zadanie 9.6
Niech U bedziezmienna losowa o rozkladzie jednostajnym na odcinku [0, 1],
0
dla x 0 ,
tzn. FU (x) = x
dla 0 x 1 ,
1
dla 1 x .
Niech teraz F : R R bedzie funkcja scisle rosnaca, ciagla i spelniajaca
lim F (x) = 0 oraz lim F (x) = 1. Znajdz dystrybuante zmiennej losowej
x
Zadanie 9.7
Niech X, Y sa zmiennymi losowymi okreslonymi na (, F, P ) o sko
nczonym drugim momencie, gdzie V ar(X) 6= 0. Wyznacz stale liczbowe a , b
tak, aby E(Y aX b)2 byla minimalna.
Zadanie 9.8
Niech zmienna losowa X oznacza wysokosc czlowieka (w [cm]), a Y jego
wage (w [kg]). Przebadano losowo wybrana grupe (11 osob) i uzyskano
nastepujace wyniki (w miejsca x1 , y1 wstaw swoj wzrost i wage a w miejsce
x2 , y2 wstaw odpowiednio parametry dowolnej osoby ze swojej rodziny).
xi
yi
x1
y1
x2
y2
152
48
194
84
165
65
178
79
30
155
68
195
96
182
89
175
72
173
85
Zadanie 9.9
Wykazac, z e wspolczynnik korelacji jest symetryczny ((X, Y ) = (Y, X))
oraz nie zmienia sie przy przeksztalceniach liniowych, tzn. (X, Y ) =
(aX + b, cY + d) (o ile a 6= 0, c 6= 0).
Zadanie 9.10
Niech zmienna losowa X oznacza sile oporu dzialajaca na samolot, a V
jego predkosc. W tunelu aerodynamicznym przetestowano aerodynamike
samolotu (aby studenta nie wyko
nczyc numerycznie podajemy tylko 11 pomiarow) i uzyskano nastepujace wyniki
vi
xi
0.03
0.0022
0.06
0.018
0.25
0.31
0.57
0.94
0.67
1.81
0.87
2.58
0.94
3.12
1.18
4.43
1.25
4.85
1.34
6.06
1.56
8.29
31
Zadanie 9.11*
Niech X , Y beda niezaleznymi zmiennymi losowymi o tym samym rozkladzie
P (X = i) = P (Y = i) = 21i (i = 1, 2, . . . ) . Znajdz
(a) P (min(X, Y ) i) ,
(b) P (X = Y ) ,
(c) P (Y > X) ,
(d) P (Y dzieli X) .
Lista 10
..........................................................................
Przypomnienie
EX =
XdP ,
R
V ar(X) = (X EX)2 dP = EX 2 (EX)2
Zadanie 10.1
Mowimy, z e zmienna losowa X : (, F, P ) R ma:
(a) rozklad jednopunktowy, gdy istnieje a R takie, z e
P (X = a) = 1.
Oblicz EX , V ar(X) .
(b) rozklad dwupunktowy, gdy istnieja a R , b R takie, z e
P (X = a) = p , P (X = b) = q , (p + q = 1).
Oblicz EX , V ar(X) .
(c) rozklad Bernoulliego (dwumianowy), gdy
32
P (X = k) = nk pk (1 p)nk , k = 0, 1, . . . , n , 0 p 1.
Oblicz EX , V ar(X) .
(d) rozklad Poissona z parametrem > 0 , gdy
k
P (X = k) = k! e , k = 0, 1, 2, . . . .
Oblicz EX , V ar(X) .
(e) rozklad geometryczny, gdy
P (X = k) = (1 p)k1 p , k = 1, 2, . . . , 0 < p < 1 .
Oblicz EX , V ar(X) .
(f) rozklad jednostajny
na odcinku [a, b], gdy
dla t a ,
0
ta
P (X t) = ba
dla a < t < b ,
1
dla t b .
Oblicz EX , V ar(X) .
(g) rozklad wyk
(ladniczy z parametrem > 0, gdy
0
dla t 0 ,
P (X t) =
t
1e
dla t > 0 .
Oblicz EX , V ar(X) .
(h) rozklad gamma z parametrami a > 0, p > 0, gdy ma gestosc
ap p1 ax
f (x) = (p)
x e 1[0,) (x) .
Oblicz EX , V ar(X) .
(i) rozklad Cauchyego, gdy ma gestosc
f (x) = ((xm)
2 +2 ) , > 0.
Udowodnij, z e tutaj wartosc oczekiwana nie istnieje.
(j) rozklad normalny N (m, 2 ) , gdy ma gestosc
(xm)2
1
f (x) = 2
e 22 .
Oblicz EX , V ar(X) .
33
Zadanie 10.2*
Niech bedzie dystrybuanta zmiennej losowej o rozkladzie N (0, 1). Udowodnij, z e dla kazdego x > 0
1 2
1
1
1 1 2
3 e 2 x < 2 [1 (x)] < e 2 x .
x x
x
Zadanie 10.3*
Sprawdz, z e gestosc fX zmiennej losowej X o rozkladzie N (0, 1) spelnia
0 (x) + xf (x) = 0. Wywnioskuj st
fX
ad, z e dla x > 0
X
1
1 (x)
1
1
3
1
3 <
< 3+ 5 ,
x x
fX (x)
x x
x
gdzie oznacza dystrybuante rozkladu normalnego.
..........................................................................
Lista 11
..........................................................................
Zadanie 11.1
Niech zmienna losowa X ma rozklad Cauchyego z parametrami m = 1, =
2. Dla ustalonej liczby a 6= 0 znajdz rozklad (gestosc) zmiennej losowej
Y = Xa .
Zadanie 11.2
Niech X bedzie nieujemna zmienna losowa o gestosci fX . Znajdz rozklad
1
(gestosc) zmiennej losowej Y = 4+X
.
Zadanie 11.3
Niech (, F, P ) bedzie przestrzenia probabilistyczna. Niech dalej X, Y , Xn
(n = 1, 2, . . . ) beda zmiennymi losowymi. Udowodnij, z e
X Y () = max{X(), Y ()} ,
X Y () = min{X(), Y ()} ,
34
W
n=1
V
n=1
Xn () = sup{Xn () : n = 1, 2, . . . } ,
Xn () = inf{Xn () : n = 1, 2, . . . } ,
|X| ,
X , o ile X 0
sa zmiennymi losowymi na (, F, P ).
Udowodnij ponadto, z e { : lim Xn () istnieje } F.
n
Zadanie 11.4
Niech zmienne losowe X, Y beda niezalezne o dystrybuantach odpowiednio
FX i FY . Znajdz dystrybuanty zmiennych losowych V = max{X, Y } i
U = min{X, Y }. Zastosuj otrzymany rezultat do rozklad
ow wykladniczych.
Zadanie 11.5
Niech zmienna losowa X ma dystrybuante FX (t) = t2 dla 0 t 1. Znajdz
(i narysuj) dystrybuante
(a) zmiennej losowej Y = min{ 13 , X} ,
(b) zmiennej losowej Z = max{ 21 , X} ,
(c) zmiennej losowej U = max{Y, Z} ,
(d) zmiennej losowej W = (X + 2)2 .
Wyznacz wartosci oczekiwane zmiennych losowych X, Y, Z, U i W .
Zadanie 11.6
Punkt x R nazywamy punktem skokowym rozkladu X zmiennej losowej X, gdy X ({x}) = P (X = x) > 0. Pokazac, z e rozklad prawdopodobie
nstwa X moze miec co najwyzej przeliczalnie wiele punktow skokowych.
Zadanie 11.7
Niech X, Y beda niezaleznymi zmiennymi losowymi okreslonymi na tej samej
przestrzeni probabilistycznej (, F, P ). Zal
oz my, z e X ma rozklad ciagly
(tzn. dystrybuanta FX jest funkcja ciagla). Udowodnij, z e P ({ :
X() = Y ()}) = 0.
35
Zadanie 11.8
Wykazac, z e jezeli zmienna losowa ma rozklad dyskretny, a : R R jest
funkcja borelowska, to P
Y = (X) jest zmienna losowa dyskretna i Y ma
rozklad Y ({y}) =
tk , gdzie tk = P (X = xk ) .
{k:(Xk )=y}
Zadanie 11.9
Urna zawiera n kul ponumerowanych 1, 2, . . . , n. Z urny losowo wyciagamy
k kul (bez zwracania), gdzie k jest ustalona liczba (1 k n). Niech X
oznacza zmienna losowa rowna sumie liczb z wylosowanych kul. Znajdz EX
i V ar(X).
Zadanie 11.10
Niech zmienne losowe X, Y okreslone s
(, F, P )
a na tej
samej
przestrzeni
X
Y
i maja ten sam rozklad. Czy zawsze E X+Y = E X+Y ?
Zadanie 11.11
Niech X bedzie zmienn
a losowa o rozkladzie gamma z parametrami a > 0,
p > 1. Oblicz E X1 .
Zadanie 11.12
Niech X bedzie zmienna losowa o rozkladzie jednostajnym na odcinku [a, b],
gdzie 0 < a < b. Oblicz
(a) E (X r ) dla r R ,
X
(b) E 1+X
,
(c) E (X ln X) .
Zadanie 11.13*
Udowodnij, z e dla dowolnej dystrybuanty F i dowolnej liczby rzeczywistej
a 0 mamy
Z
[F (x + a) F (x)]dx = a .
R
36
Zadanie 11.14*
Niech beda dane zmienne losowe , okreslone na przestrzeni probabilistycznej (, F, P ) i takie, z e || c1 oraz || c2 , gdzie c1 , c2 sa pewnymi
stalymi dodatnimi. Udowodnij, z e jezeli dla dowolnych m, n 1 zachodzi
E n m = E n Em , to , sa niezalezne.
..........................................................................
Lista 12
..........................................................................
Zadanie 12.1
Niech X bedzie zmienna losowa o rozkladzie gamma z parametrami a > 0,
p > 0. Oblicz
(a) E XeX ,
(b) E (X ln X) .
Zadanie 12.2
Niech X bedzie zmienna losowa o rozkladzie N (0, 1) oraz Y = eX . Znajdz
gestosc Y . Oblicz E(Y ).
Zadanie 12.3
Niech X bedzie zmienna losowa o wartosciach w zbiorze N0 = {0, 1, 2, . . . }
P
z prawdopodobie
nstwem 1. Udowodnij, z e E(X) =
P (X > n) =
n=0
P (X k).
k=1
Zadanie 12.4
Urna zawiera b 1 kul bialych i c 0 kul czarnych. Z urny losujemy (bez
zwracania) kule tak dlugo, az wyciagniemy kule biala. Niech T oznacza
liczbe losowa
n koniecznych do wyciagniecia kuli bialej (po raz pierwszy).
Pokazac, z e E(T ) = b+c+1
b+1 .
37
Zadanie 12.5
Niech X bedzie nieujemna (z prawdopodobie
nstwem 1) zmienna losowa.
Udowodnij, z e dla kazdego r 1
Z
r
E(X ) =
0
Zadanie 12.6
Dystrybuanta zmiennej losowej X ma postac
dla t < 1,
0
t
FX (t) = 30
dla 1 t < 3,
1
1 t2
dla 3 t.
Oblicz E(X), uzywaj
R ac formul
(a) E(X) =
t dFX (t) ,
(b) E(X) =
[0,)
R
[1 FX (x)]dx .
Zadanie 12.7
Niech zmienne losowe X, Y okreslone na tej samej przestrzeni probabilistycznej (, F, P ) maja wlasnosc, z e wektor losowy (X, Y ) ma rozklad jednostajny na trojkacie 4 = {(x, y) R2 : 0 x y 1}. Znajdz dystrybuanty brzegowe FX , FY . Oblicz E(XY ), Wyznacz cov(X, Y ). Wyznacz
P (X Y ), P (2X Y ).
Zadanie 12.8*
Niech X bedzie zmienna losowa o ciaglej dystrybuancie FX i sko
nczonej
wartosci oczekiwanej (= EX). Udowodnij, z e
Za
Z
FX (x)dx = [1 FX (x)]dx
a
38
Zadanie 12.9*
Niech zmienna losowa bedzie typu dyskretnego a zmienna losowa bedzie
typu singularnego (obie okreslone na tej samej przestrzeni probabilistycznej
(, F, P )). Udowodnij, z e suma + jest typu singularnego. Czy suma
dwoch zmiennych losowych typu singularnego zawsze jest typu singularnego?
Zadanie 12.10*
Niech zmienne losowe , okreslone na tej samej przestrzeni probabilistycznej (, F, P ) maja rozklady 2-punktowe (byc moze roz ne). Udowodnij, z e
, sa niezalezne wtedy i tylko wtedy, gdy sa nieskorelowane.
39