You are on page 1of 39

Cwiczenia

z rachunku prawdopodobie
nstwa zadania
Matematyka semestr IV 2015/2016
..........................................................................

Lista 0
Z teorii miary tym roku nie obowiazuje.
..........................................................................

Zadanie 0.1
Niech 6= oraz F ustalone cialo podzbiorow . Dla ustalonych
A, B F udowodnic, z e A B F, A r B F, A M B F. Zauwazyc, z e
wystarczy tu zalozyc, z e F jest cialem.
Przypomnienie.
Rodzina F podzbiorow nazywa sie cialem, gdy spelnia: F ( F),
F F = F { = r F F, F1 , F2 F = F1 F2 F.
Cialo F jest cialem, gdy spelnia dodatkowo warunek: F1 , F2 , F =

S
Fn F.
n=1

Zadanie 0.2
Niech F bedzie dowolnym cialem podzbiorow ustalonej przestrzeni 6=
oraz A , A 6= . Udowodnic, z e FA = {F A : F F} jest cialem
podzbiorow zbioru A (FA nazywa sie czasami cialem sladowym (trace
field)).

Zadanie 0.3
Niech : 1 2 dowolne odwzorowanie, gdzie 1 6= . Udowodnic, z e
jezeli G jest cialem podzbiorow 2 , to 1 (G) = {A 1 : GG A =
1 (G)} jest cialem podzbiorow 1 .

Zadanie 0.4
Niech F bedzie cialem podzbiorow przestrzeni 1 oraz : 1 2 . Czy
(F) = {B 2 : AF B = (A)} jest zawsze cialem podzbiorow 2 ?

Przyjmijmy na uzytek tego paragrafu nastepujaca definicje:


Powiemy, z e niepusty zbior A F jest atomem w ciele F, gdy z warunku
B F i B A wynika, z e B = lub B = A.
Powiemy, z e cia
S lo F jest atomowe, gdy istnieje rodzina atomow {A }A
z F taka, z e A = .
A

oz ni si
e od
Uwaga. Wprowadzone przez nas pojecie ciala atomowego r
pojecia ciala atomowego, na ktorym zdefiniowana jest miara addytywna.
Tam atomem jest taki zbior mierzalny A F, gdy z warunku B F i B A
wynika, z e (B) = 0 lub (A \ B) = 0.

Zadanie 0.5
Niech F bedzie atomowym cialem podzbiorow o sko
nczonej ilosci atomow A1 , A2 , . . . , An F. Podac ogolna postac zbioru F F przy uzyciu
atomow.

Zadanie 0.6
Niech F bedzie sko
nczonym cialem (cialem) podzbiorow . Pokazac, z e
F jest atomowe. Czy istnieje cialo o 15 elementach?

Zadanie 0.7
Niech F bedzie atomowym cialem podzbiorow o przeliczalnej ilosci
atomow A1 , A2 , . . . . Opisac zbiory F F przy uzyciu atomow.

Zadanie 0.8*
Niech bedzie zbiorem o przeliczalnej ilosci punktow (tzn. = {x1 , x2 , . . . }).
Udowodnij, z e kazde cialo podzbiorow jest atomowe.

Zadanie 0.9
Opisac wszystkie ciala w przypadku, gdy
# < ,
card = 0 .

Zadanie 0.10*
Udowodnij, z e cialo podzbiorow jest albo sko
nczone albo mocy co najmniej continuum.
2

Zadanie 0.11
Czy istnieje cialo niesko
nczone przeliczalne?

Zadanie 0.12*
Niech jest przestrzenia sko
nczona o n elementach (n 1). Znajdz liczbe
Bn wszystkich cial (cial ) na (jesli nie potrafisz rozwiazac tego zadania
zapytaj Google o Bell numbers).
..........................................................................

Lista 1
..........................................................................

Zadanie 1.1
Z odcinka [0, 1] wybieramy losowo liczby x i y. Jakie
p jest prawdopodobie
nstwo, z e naleza one do dziedziny funkcji f (x, y) = x2 y + 0.19 ?

Zadanie 1.2
Z odcinka [0, 1] wybieramy losowo dwie liczby p i q. Jakie jest prawdopodobie
nstwo tego, z e rownanie x2 + px + q = 0 bedzie mialo dwa roz ne
pierwiastki urojone?

Zadanie 1.3
Wybrano losowo (i niezaleznie od siebie) dwie liczby a, b z odcinka [0, 2].
Jakie jest prawdopodobie
nstwo, z e trojmian kwadratowy x2 +ax+b ma dwa
roz ne pierwiastki urojone?

Zadanie 1.4
Z kwadratu [0, 1] [0, 1] wybrano losowo punkt (x, y). Znalezc prawdopodobie
nstwo, z e x + y 1 i xy 0.09.

Zadanie 1.5
Ola i Jacek umawiaja sie w kawiarni pomiedzy 800 i 820 . Przychodza na
spotkanie niezaleznie od siebie i losowo, i ponadto Ola nie czeka na Jacka
3

dluzej nizeli 5 minut a Jacek nie czeka na Ole dluzej nizeli 10 minut. Jakie
jest prawdopodobie
nstwo, z e do spotkania dojdzie?

Zadanie 1.6 (Paradoks Bertranda)


Z okregu o promieniu 1 wybrano losowo cieciwe AB. Jaka jest szansa, z e
bedzie ona dluzsza nizeli bok trojkata rownobocznego wpisanego w okrag?

Zadanie 1.7 (Igla Buffona)


Igle o dlugosci l rzucono na podloge z desek o szerokosci a (l a). Jaka jest
szansa, z e igla przetnie krawedz deski?

Zadanie 1.8 (Paradoks kawalera de Mere )


Co jest bardziej prawdopodobne: otrzymanie co najmniej jednej jedynki
przy rzucie 4 kostek, czy co najmniej raz dwoch jedynek na obu kostkach
przy 24 rzutach obu kostek?

Zadanie 1.9 (Zadanie Samuela Pepysa)


Co jest bardziej prawdopodobne: uzyskanie co najmniej jednej szostki
w 6 rzutach kostka, co najmniej dwoch szostek w 12 rzutach, czy co najmniej
trzech szostek w 18 rzutach?

Zadanie 1.10 (Paradoks kawalera de Mere )


Przy rzucie trzema kostkami sume 11 i 12 oczek mozna otrzymac na tyle
samo sposobow. Dlaczego czesciej wypada suma 11 oczek? (Jest to przyklad
wskazujacy na koniecznosc wyboru wlasciwego modelu dla opisu zjawiska.)

Zadanie 1.11
Wybrano losowo (i niezaleznie od siebie) trzy liczby z odcinka [0, 1]. Jakie
jest prawdopodobie
nstwo, z e z odcinkow o dlugosciach odpowiadajacych
tym liczbom da sie zbudowac trojkat?

Zadanie 1.12*
Niech = N = {1, 2, . . . }. Oznaczamy
#(A {1, 2, . . . , n})
= P (A) istnieje} .
n
n

F = {A : lim

Udowodnij, z e jezeli A, A1 , A2 , . . . , Ak F sa parami rozlaczne, to P (A1


A2 Ak ) = P (A1 ) + + P (Ak ), P () = 0, P () = 1, P (A { ) =
1 P (A). Podaj przyklad zbiorow A, B F takich, z e A B
/ F.

Zadanie 1.13*
Niech Ak bedzie zbiorem liczb naturalnych podzielnych przez k. Wykazac,
z e nie istnieje na = N prawdopodobie
nstwo P takie, z e P (Ak ) = k1 (k 1).
..........................................................................

Lista 2
..........................................................................

Zadanie 2.1
Zestaw sniadaniowy sklada sie z 6 kubkow i 6 talerzykow, z ktorych po dwa
sa odpowiednio w kolorach bialych, czerwonych i fioletowych. Gospodyni
losowo ustawila je na stole. Jakie jest prawdopodobie
nstwo, z e kazda para
(kubek/talerzyk) jest roz nokolorowa?

Zadanie 2.2
Talia sklada sie z 52 kart w czterech kolorach. Po wyciagnieciu jednej karty
i zwroceniu jej do talii, tasujemy karty i znow wyciagamy karte. Obliczyc
prawdopodobie
nstwo, z e obie wyciagniete karty sa roz nych kolor
ow.

Zadanie 2.3
Z talii kart (52 sztuki) wybieramy losowo (bez zwracania) cztery karty. Obliczyc prawdopodobie
nstwo, z e beda to walet, dama i dwa asy.

Zadanie 2.4
Wsrod dwunastu losow cztery sa wygrywajace. Kupilismy 6 losow. Obliczyc
prawdopodobie
nstwo, z e wsr
od nich znajduje(a) sie
(a) dokladnie jeden los wygrywajacy,
(b) dokladnie dwa losy wygrywajace,
(c) dokladnie trzy losy wygrywajace,
(d) co najmniej jeden los wygrywajacy,
5

(e) co najmniej dwa losy wygrywajace.

Zadanie 2.5
Niech (, F, P ) bedzie przestrzenia probabilistyczna. A, B F spelniaja
P (A) = 43 , P (B) = 12 . Pokaz, z e 14 P (A B) 12 .

Zadanie 2.6
Niech (, F, P ) bedzie przestrzenia probabilistyczna oraz A1 , A2 , . . . , An
n
n
S
P
P
F, gdzie n 2. Udowodnij, z e P (
Aj ) =
P (Aj )
P (Ai Aj ) +
j=1
j=1
i<j
P
P (Ai Aj Ak ) + (1)n+1 P (A1 A2 An ).
i<j<k

Zadanie 2.7
Niech (, F, P ) bedzie przestrzenia probabilistyczna oraz A1 , A2 , F
sko
nczonym
lub niesko
nczonym ciagiem zdarze
n mierzalnych. Udowodnij,
S
P
z e P (
An )
P (An ).
n=1

n=1

Zadanie 2.8 (Nierownosc Bonferroniego)


Niech (, F, P ) bedzie przestrzenia probabilistyczna oraz A1 , A2 , . . . , An
n
n
S
P
P
F, gdzie n 2. Udowodnic, z e P (
Aj )
P (Aj )
P (Ai Aj ).
j=1

j=1

i<j

Zadanie 2.9
Na kolokwium poprawkowym z matematyki dwoch student
ow A i B (kazdy
pisze swoja grupe odpowiednio (A) i (B)) ma przedstawic liczbe 30 w postaci
sumy 6 liczb
(A) calkowitych nieujemnych,
(B) naturalnych,
(C*) naturalnych i wszystkich roz nych.
Jakie jest prawdopodobie
nstwo, z e obaj studenci A i B napisza
30 = 5 + 9 + 7 + 2 + 3 + 4 ?
agnie jest niedopuszczalne i studenci pracuja niezaleznie.
Uwaga. Sci

Zadanie 2.10
Po wylozeniu kart (gramy w brydza) pokazalem, z e mam 4 blotki pik, a
przeciwnik zawistowal w asa pik. Jakie jest prawdopodobie
nstwo, z e moj
partner ma co najmniej 4 piki, w tym dame i krola?

Zadanie 2.11* (Nierownosc Kouniasa)


Niech (, F, P ) bedzie przestrzenia probabilistyczna oraz A1 , A2 , . . . , An
F, gdzie n 2. Udowodnic, z e
P(

n
[

n
X
X
Aj ) min{
P (Aj )
P (Ai Ak )}.
k

j=1

j=1

i6=k

Zadanie 2.12* (Nierownosc Chung-Erdosa)


Niech (, F, P ) bedzie przestrzenia probabilistyczna oraz A1 , A2 , . . . , An
F, gdzie n 1. Udowodnic, z e

n
[

Aj

j=1

n
P

j=1
n
P
i,j=1

!2
P (Aj )
.

P (Ai Aj )

Zadanie 2.13*
Niech A1 , A2 , . . . , An beda zdarzeniami mierzalnymi przestrzeni probabilistycznej (, F, P ). Dla ustalonej liczby k {1, 2, . . . , n} niech Nk oznacza
zdarzenie, z e zajdzie dokladnie k zdarze
n sposr
od A1 , A2 , . . . , An . Udowodnij, z e zachodzi tzw. formula Waringa
P (Nk ) =

nk
X
j=0

(1)j

k+j
k

P (Ai1 Aik+j ) .

i1 <i2 <<ik+j

Zadanie 2.14*
Niech (, F, P ) bedzie przestrzenia probabilistyczna oraz A1 , A2 , . . . , An
n
S
F, gdzie n 3. Zaloz my, z e P (
Aj ) = 1 i z e P (Ai Aj Ak ) = 0 dla
j=1

dowolnej trojki roz nych indeksow i, j, k. Pokazac, z e jezeli dla dowolnego j


7

mamy P (Aj ) = p oraz dla dowolnej pary indeksow i 6= j mamy P (Ai Aj ) =


q, to p = P (Aj ) n1 i q = P (Ai Aj ) n2 .
..........................................................................

Lista 3
..........................................................................

Zadanie 3.1
3krotnie rzucono symetryczna kostka. Jakie jest prawdopodobie
nstwo, z e
(a) szostka wypadla dokladnie raz,
(b) wszystkie wyrzucone oczka byly parzyste,
(c) suma wyrzuconych oczek jest co najwyzej 6,
(d) suma wyrzuconych oczek jest podzielna przez 6?

Zadanie 3.2
(a) W m ponumerowanych urnach umieszczono w sposob losowy n ponumerowanych kul. Obliczyc prawdopodobie
nstwo tego, z e w pierwszej
urnie jest n1 kul, w drugiej n2 kul, . . . , w mtej urnie nm kul, gdzie
n1 + n2 + + nm = n i nj 0.
(b) W m ponumerowanych urnach umieszczono w sposob losowy n jednakowych kul. Obliczyc prawdopodobie
nstwo tego, z e w pierwszej
urnie jest n1 kul, w drugiej n2 kul, . . . , w mtej urnie nm kul, gdzie
n1 + n2 + + nm = n i nj 0. Obliczyc prawdopodobie
nstwo, z e
w jakiejs urnie jest n1 kul, w innej n2 , ... , i jeszcze w jakiejs jest nm
kul, gdzie tym razem liczby n1 , n2 , . . . , nm sa parami roz ne.
(c)* W m urnach bez numeracji (tzn. ich porzadek jest nieistotny) umieszczono w sposob losowy n ponumerowanych kul. Obliczyc prawdopodobie
nstwo tego, z e dla zadanego ukladu liczb k1 , k2 , . . . , km , gdzie 0 kj
i k1 + k2 + + km = n, liczebnosci kul w urnach pokrywaja sie z tym
ukladem liczb kj . Pomysl, jak zmieni sie problem, gdy kule nie zostana
ponumerowane (tzn. beda identyczne).

Zadanie 3.3
Cyfry 1, 2, 3, . . . , 9 zapisane sa na roz nych kartkach. Wybieramy losowo
(bez zwracania) po kolei cztery z nich i zapisujac je po arabsku w kolejnosci
8

losowania (tzn. od prawej do lewej), tworzymy liczbe czterocyfrowa. Jakie


jest prawdopodobie
nstwo, z e bedzie to liczba
(a) podzielna przez 2,
(b) podzielna przez 3,
(c) podzielna przez 4,
(d) podzielna przez 5,
(e) podzielna przez 6?
Czy prawdopodobie
nstwa ulegna zmianie jezeli cyfry ustawimy w kolejnosci odwrotnej.

Zadanie 3.4
Czy z tego, z e zdarzenia A, B i C sa parami niezalezne, wynika, z e A B,
C sa tez niezalezne?

Zadanie 3.5
Niech (, F, P ) bedzie przestrzenia probabilistyczna, A F, B F spelniaja P (A) > 0, P (B) > 0. Udowodnij, z e
P (A|B) > P (A) P (B|A) > P (B) P (A|B { ) < P (A).

Zadanie 3.6
Niech (, F, P ) bedzie przestrzenia probabilistyczna, A F, B F spelniaja P (A|B) = 12 , P (B|A) = 14 oraz P (A B) = 21 . Oblicz P (A), P (B) oraz
P (A \ B). Apel : Czy w swojej kaligrafii rozroz niasz P (A r B) od P (A|B)?

Zadanie 3.7 (Ble


dy prokuratorskie)
Niech W oznacza zdarzenie oskarzony jest winny , a Z zdarzenie zeznanie
swiadka oskarzenia jest prawdziwe . Pewna grupa sedzi
ow wyznaje zasade:
P (W |Z) = P (Z|W ). Pokaz, z e tak jest wtedy i tylko wtedy, gdy P (W ) =
P (Z).

Zadanie 3.8
W urnie jest n kul bialych i k kul czarnych, gdzie n 3, k 3. Po
kazdym losowaniu jednej kuli z urny dorzucamy do niej j kul koloru przeciwnego, ale zatrzymujemy wylosowan
a kul
e. W drugim losowaniu
wyciagnieto kule biala. Jakie jest prawdopodobie
nstwo, z e w pierwszym
losowaniu wyciagnieto kule czarna?
9

Zadanie 3.9
Ufoludki nadaja przez ufoludkowe kanaly slowa ze swojego jezyka, w ktorym alfabet sklada sie z liter A, C, M, T. Na podstawie analizy jezykowej
w krainie ufoludkow wiemy, z e statystycznie na dziesiec wystepujacych liter
literka A wystepuje cztery razy, C trzy razy, M dwa razy, a T jeden raz.
Poniewaz Elfy zaklocaja kanaly ufoludkow, prawdopodobie
nstwo, z e nadana
litera zostanie odczytana wlasciwie wynosi dla kazdej litery 0.7 i 0.1, z e
zostanie odczytana jako jedna z pozostalych. Litery wchodzace w sklad
kazdego slowa sa przeklamywane niezaleznie.
Jakie jest prawdopodobie
nstwo, z e nadajac slowo
(a) TATA, na wyjsciu pojawi sie slowo MAMA,
(b) TACA, na wyjsciu pojawi sie slowo CACA?
Jakie jest prawdopodobie
nstwo, z e gdy na wyjscie dotarlo slowo
(c) MAMA, to nadano slowo MACA,
(d) CACA, to nadano slowo TAMA,
(e) TACA, to nadano slowo MAMA?

Zadanie 3.10
Komorki telefoniczne tej samej firmy produkowane sa przez dwie fabryki
A i B. 4% sposrod komorek fabryki A i 2% sposr
od kom
orek fabryki B jest
wadliwych. Fabryka A produkuje 6 razy wiecej kom
orek nizeli fabryka B.
(a) Jakie jest prawdopodobie
nstwo, z e losowo kupiona kom
orka firmy
jest wadliwa?
orka firmy okazala sie wadliwa, jakie jest
(b) Jezeli losowo kupiona kom
prawdopodobie
nstwo, z e wyprodukowano ja w fabryce A?
(c) Jezeli losowo kupiona kom
orka firmy jest sprawna, jakie jest prawdopodobie
nstwo, z e wyprodukowano ja w fabryce A?

Zadanie 3.11
Firma wprowadzila powazna reorganizacje. Przede wszystkim opracowano nowa (duzo ta
nsza) technologie, ale w ktorej powstaje 5% brakow.
Fabryka A produkuje 10% kom
orek w nowej technologii i 90% w starej technologii, a fabryka B przestawila sie szybciej i 20% jej produkcji powstaje
wedlug nowej technologii, a pozostale 80% w starej technologii (zauwaz, z e
jakosc produkcji w kazdej z fabryk obnizyla sie). Zarzadzono jednak, z e
fabryki A i B beda produkowaly takie same ilosci kom
orek. Czy ogolna
10

jakosc komorek firmy na rynku poprawila sie, czy spadla? Oblicz prawdopodobie
nstwo, z e losowo kupiona kom
orka firmy jest wadliwa.

Zadanie 3.12* (Statystyka Maxwella-Boltzmanna)


W m ponumerowanych urnach rozmieszczono losowo n ponumerowanych
kul. Wyprowadzic wzor na Pk (n; m) prawdopodobie
nstwo, z e w ustalonej
urnie znajdzie sie dokladnie k kul.
n
Zakladajac, z e n i m w taki sposob, z e m
> 0 udowodnij,
z e
k
Pk (n; m)
exp() .
k!

Zadanie 3.13* (Statystyka Bose-Einsteina)


W m ponumerowanych urnach rozmieszczono losowo n nierozroz nialnych
kul. Wyprowadzic wzor na Qk (n; m) prawdopodobie
nstwo, z e w ustalonej
urnie znajdzie sie dokladnie k kul.
n
Zakladajac, z e n i m w taki sposob, z e m
> 0 udowodnij,
z e
1
.
Qk (n; m) p(1 p)k , gdzie p =
1+
..........................................................................

Lista 4
..........................................................................

Zadanie 4.1
Firma ubezpieczeniowa ma stalych klient
ow, stanowiacych 85% wszystkich
klientow, ktorzy powoduja w ciagu roku wypadek z prawdopodobie
nstwem
0.01 oraz 15% nowych klient
ow, ktorzy powoduja wypadek z prawdopodobie
nstwem 0.05. Prawdopodobie
nstwo, z e dany klient bedzie mial w ciagu
roku wypadek jest dla niego niezmienne, niezalezne od tego, czy mial wypadek poprzednio czy nie. Zatem prawdopodobie
nstwo, z e wybrany losowo
klient bedzie mial wypadek, jest rowne 0.016, a prawdopodobie
nstwo, z e
bedzie mial drugi wypadek, jezeli wiemy, z e mial pierwszy, jest rowne 0.02875.
W jaki sposob jest to prawdopodobie
nstwo obliczane? Czy aktuariusz nie
powinien wprost obliczyc to prawdopodobie
nstwo jako 0.016 0.016 =
0.000256?

11

Zadanie 4.2 (W pewnym sensie kontynuacja zadania poprzedniego)


Kierowcy dziela sie na ostroznych (jest ich 85%) i taki kierowca powoduje
w ciagu roku wypadek z prawdopodobie
nstwem 0.02 oraz na piratow drogowych (jest ich 15%), ktorzy z prawdopodobie
nstwem 0.1 maja wypadek
w ciagu roku. Wybrany losowo kierowca nie spowodowal wypadku w latach
2014 i 2015. Jaka jest szansa, z e bedzie on mial wypadek w 2016 roku?

Zadanie 4.3
W urnie jest b kul bialych i c kul czarnych. Po kazdym losowaniu jednej kuli
z urny dorzucamy do niej j kul w kolorze wylosowanej kuli i zwracamy do
urny wylosowana kule. Wyprowadzic wzor na pi = prawdopodobie
nstwo, z e
w itym losowaniu wylosowano kule biala.

Zadanie 4.4
W urnie jest b kul bialych, c kul czarnych i z kul zielonych. Po kazdym
losowaniu jednej kuli z urny dorzucamy do niej j kul w kolorze wylosowanej
kuli i zwracamy do urny wylosowana kule. Wyprowadzic wzor na pi =
prawdopodobie
nstwo, z e w itym losowaniu wylosowano kule biala.

Zadanie 4.6
W urnie jest k losow pustych i n o wartosci 500zl . Do urny podchodza
kolejno uczestnicy loterii i ciagna jeden los. Jakie jest prawdopodobie
nstwo,
z e jty uczestnik wyciagnie los pusty (1 j k + n)?

Zadanie 4.7
Urna zawiera z kul zielonych, n kul niebieskich i b kul bialych. Wyciagamy
bez zwracania kule. Niech Ck oznacza zdarzenie polegajace na tym, z e w k
tym losowaniu, gdzie 1 k n + z + b, wylosowano kule biala. Wyprowadz
wzor na prawdopodobie
nstwo P (Ck ).

Zadanie 4.8
Rzucamy kolejno (falszywa) moneta (prawdopodobie
nstwo wyrzucenia orla
jest rowne p). Niech pn oznacza prawdopodobie
nstwo, z e w n rzutach wyrzucono parzysta liczbe orlow (0 jest tez liczba parzysta). Pokazac, z e p0 = 1
oraz z e pn = p(1 pn1 ) + (1 p)pn1 , jesli n 1. Wyprowadzic jawna
postac wzoru na pn .
12

Zadanie 4.9
Gracze A i B graja w orla i reszke, rzucajac moneta (niekoniecznie
symetryczna). W pojedynczej kolejce gracz A wygrywa 1 zl z prawdopodobie
nstwem p (0, 1) i przegrywa 1 zl z prawdopodobie
nstwem q = 1 p.
Poczatkowe kapitaly graczy A i B wynosza odpowiednio a i b (a + b = z).
Gra ko
nczy sie wtedy, gdy jeden z graczy nie ma pieniedzy.
(a) Oblicz prawdopodobie
nstwo pa ruiny gracza A.
(b) Gracz A przyjmuje strategie, z e wychodzi z gry, gdy po raz pierwszy
ma na swoim koncie kwote a + k, gdzie 0 < k b. Oblicz prawdopodobie
nstwo, z e gracz A zrealizuje swoja strategie.
(c) Zaloz my, z e gracz A dysponuje nieograniczonym kapitalem (a = ) i
postanawia, z e gra tak dlugo, az calkowicie splucze przeciwnika B.
Jakie jest prawdopodobie
nstwo, z e dokona tego w sko
nczonym czasie?

Zadanie 4.10 (spacer losowy z barierami)


Dzieki swojej pracowitosci babcia zaoszczedzila na koncie bankowym k =
140 000 zl i chce je przeznaczyc na zakup terenowego samochodu, ktory
kosztuje N = 200 000 zl. Zamiast wystapic o kredyt postanowila zagrac
z dyrektorem banku w nastepujaca gre: rzucaja po prostu symetryczna
szescienna kostka. Jezeli liczba wyrzuconych oczek jest parzysta, to dyrektor dopisuje do konta 2000 zl, ale jezeli liczba oczek jest nieparzysta, to
dyrektor zabiera z konta 2000 zl. Gra ko
nczy sie w pierwszym momencie,
gdy konto babci jest wyzerowane albo osiagnie stan 200 000 zl. Jakie jest
prawdopodobie
nstwo , z e babcia kupi dziadkowi samoch
od?

Zadanie 4.11
Poniewaz dyrektor banku zauwazyl, z e na grze z babcia nie wyszedl najlepiej, poprosil zatrudnionych przez bank analityk
ow o wyjasnienie tej gry.
Pierwszy z analitykow (po studiach z astrologii/numerologii) zapytal, czy
przypadkiem rano nie przebiegl mu drogi czarny kot. Drugi analityk (tym
razem po studiach matematycznych) wykazal, z e przy tych konkretnych k i
N , aby gra byla sprawiedliwa (zarowno z punktu widzenia banku jak i babci,
tzn. aby = 0.5), zamiast kostki symetrycznej nalezy uzyc takiej obciaz onej
kostki (czyli kostki wirtualnej), aby prawdopodobie
nstwo wyrzucenia parzystej liczby oczek bylo rowne x. Jezeli chcesz w przyszlosci zostac analitykiem
ryzyka sam znajdz takie x.
13

Zadanie 4.12*
Rzucamy kolejno (falszywa) moneta (prawdopodobie
nstwo wyrzucenia orla
jest rowne p). Jakie jest prawdopodobie
nstwo wyrzucenia 2 orl
ow pod rzad
zanim wyrzucimy 2 reszki pod rzad?

Zadanie 4.13*
Rzucamy kolejno (falszywa) moneta (prawdopodobie
nstwo wyrzucenia orla
jest rowne p). Jakie jest prawdopodobie
nstwo pn , z e liczba orl
ow wyrzuconych w n rzutach jest podzielna przez 3 (0 jest podzielne przez 3)? Znajdz
granice lim pn .
n

Uwaga. Jezeli zniechecilas(les) sie rachunkami w przypadku ogolnym, to


wyprowadz wzor na pn w przypadku, gdy moneta jest symetryczna, tzn.
gdy p = q = 0.5.

Zadanie 4.14*
Zaloz my, z e w chwili poczatkowej w urnie znajduje sie c 1 kul czerwonych i b 1 bialych. Z urny losujemy n-krotnie, a po kazdym losowaniu
zwracamy wylosowana kule, dodajac jeszcze jedn
a kule tego samego koloru
jaka wylosowano. Niech Sn oznacza liczbe wylosowanych kul koloru czerwonego (oczywiscie zawsze mamy 0 Sn n). Udowodnij, z e
r1+xb+n1x
P (Sn = x) =

r1
b1
r+b+n1

gdzie

0xn.

Zadanie 4.15*
Na imprezie mikolajkowej wszystkie n prezent
ow pozbawiono karteczek
(n)
z imieniem adresata, losowo wymieszano i rozdano uczestnikom. Niech pk
oznacza szanse, z e dokladnie k os
ob dostalo wlasny prezent. Wyznaczyc
(n)
lim pk .
n

14

..........................................................................

Lista 5
..........................................................................

Zadanie 5.1
Niech A1 , A2 , . . . , An beda zdarzeniami niezaleznymi w przestrzeni probabilistycznej (, F, P ). Udowodnic, z e dla dowolnego ciagu 1 , 2 , . . . , n ,
gdzie j = 0 albo 1, zdarzenia A11 , . . . , Ann sa tez niezalezne (A0i = Ai ,
A1i = r Ai ).

Zadanie 5.2
Niech (, F, P ) bedzie przestrzenia probabilistyczna oraz B1 , B2 , . . . , Bn
zdarzeniami niezaleznymi. Udowodnic, z e
({B1 , B2 , . . . , Bn }) = C({B1 , B2 , . . . , Bn })
jest cialem atomowym o atomach B = B(1 ,..., n ) = B11 Bnn , gdzie
n
= (1 , . . . , n ) {0, 1}n . W szczegolnosci #({B1 , B2 , . . . , Bn }) = 22
(zakladamy tutaj, z e dla kazdego 1 j n mamy 0 < P (Bj ) < 1).

Zadanie 5.3
Niech (, F, P ) bedzie przestrzenia probabilistyczna. Niech A, B1 , B2 , . . . ,
Bn F tworza uklad zdarze
n niezaleznych. Udowodnic, z e dla dowolnego
B ({B1 , B2 , . . . , Bn }) zdarzenia A i B sa niezalezne.

Zadanie 5.4
Niech (, F, P ) bedzie przestrzenia probabilistyczna. Niech A1 , A2 , . . . , Am ,
B1 , B2 , . . . , Bn F tworza uklad zdarze
n niezaleznych. Udowodnic, z e dla
dowolnych A ({A1 , . . . , Am }), B ({B1 , . . . , Bn }) zdarzenia A i B sa
niezalezne.

15

Zadanie 5.5
#A
.
n
Dla ustalonego zdarzenia 6= B $ wyznacz wszystkie zdarzenia C ,
ktore sa niezalezne od B.

Niech = {1, 2, . . . , n}, gdzie n jest liczba pierwsza, F = 2 i P (A) =

Zadanie 5.6
Podac przyklad zdarze
n A, B, C, ktore nie sa niezalezne, ale kazda para z
nich jest niezalezna.

Zadanie 5.7
Podac przyklad zdarze
n A, B, C, ktore sa parami niezalezne, ale dla pewnego
D ({B, C}) zdarzenia A i D nie sa niezalezne.

Zadanie 5.8
Pokazac, z e wylosowanie z talii 52 kart asa i wylosowanie karty czerwonej
(karo lub kier) sa zdarzeniami niezaleznymi.

Zadanie 5.9
Pokazac, z e jezeli zdarzenia A i B sa niezalezne oraz AB = , to P (A) = 1
lub P (B) = 1.

Zadanie 5.10
Czy z faktu, iz A, B, C sa parami niezalezne, wynika, z e sa niezalezne
(a)A B i C (b) A B i C ?

Zadanie 5.11
Zdarzenia A1 , A2 , . . . , A50 sa niezalezne i maja jednakowe prawdopodobie
nstwo
p. Jaka jest szansa, z e zajdzie dokladnie jedno?

Zadanie 5.12
Zdarzenia A1 , A2 , . . . , An sa niezalezne i maja jednakowe prawdopodobie
nstwo p. Jakie jest prawdopodobie
nstwo, z e
(a) zajda wszystkie naraz,
(b) nie zajdzie z adne z nich,
16

(c) zajdzie dokladnie jedno?

Zadanie 5.13
Na rysunkach (a) (f) przedstawiono obwody elektryczne.
(a)
Ztp

(b)
A1

A2

Ztk

A1
Ztp

Ztk
A2

(c)
Ztp

A2

A4

A1

Ztk
A3

(d)
Ztp

A1

A5

A4

A5

A2

Ztk

A3

A6
A8
A7

(e)

A1

A2
A5

Ztp
A3

A4

17

A6

Ztk

(f)
Ztp

A2

A4

A1

A5
A3

Ztk

A6

(i) Niech Ai oznacza zdarzenie polegajace na tym, z e przepali sie ity element. Opisz zdarzenie, z e z zacisku poczatkowego Zp przeplynie prad
do zacisku ko
ncowego Zk (dla kazdego przykladu (a) (f)), uzywajac
zdarze
n Ai .
(ii) Wiadomo, z e prawdopodobie
nstwo przepalenia sie i-tego elementu przed
czasem t 0 jest rowne 1 ei t , gdzie i > 0 jest intensywnoscia
awarii i-tego elementu. Oblicz (w przyblizeniu, uzywajac kalkulatora) w przykladach (a) (f) prawdopodobie
nstwo ciaglego przeplywu
pradu z Zp do Zk w czasie T = 12 dla 1 = 2 = 3 = 0.004 oraz
4 = 5 = 6 = 7 = 8 = 0.02. Zakladamy, z e elementy przepalaja
sie od siebie niezaleznie (tak dlugo, jak przez konkretny poduklad moze
w rozwazanej chwili plynac prad).
Wskazowka. Dla malych x mozna przyjac ex 1 + x.

Projekt. Termin oddania na wykladzie do 23.V.2016r.


2
Ztp

8
4

Ztk

Prawdopodobie
nstwo przepalenia sie i-tego elementu przed czasem t 0
jest rowne 1 ei t , gdzie i > 0 jest intensywnoscia awarii i-tego elementu.
Dla podanego powyzej schematu oblicz prawdopodobie
nstwo, z e przez uklad
poplynie prad w chwili T = 16 dla 1 = 6 = 0.0m , 2 = 3 = 4 = 5 =
0.0j , 8 = 7 = 0.0k , podstawiajac za m liczbe liter swojego imienia,
za j liczbe liter swojego nazwiska, a za k swoja wage wyrazona w [kg].
W projekcie studentki: Agata Figurantka, ktora wazy 74kg, intesywnosci
18

awarii beda nastepujace: 1 = 6 = 0.05 , 2 = 3 = 4 = 5 = 0.01 ,


8 = 7 = 0.074 .
* Realna wersja inzynierska. Podane intensywnosci dotycza stanu nominalnego (poczatkowego). Po przepaleniu sie jakiegos elementu, gdy natez enie
pradu przeplywajacego przez inny ity element wzrosnie ni razy, wowczas
intensywnosc awarii itego elmentu zwieksza sie n2i razy (i n2i i ). Zaproponuj i opisz swoja procedure (algorytm) szacowania (wyznaczania) prawdopodobie
nstwa, z e przez uklad poplynie prad w ustalonej chwili T > 0.

Zadanie 5.14*
Zaloz my, z e zdarzenia losowe A, B z przestrzeni probabilistycznej (, F, P )
spelniaja P (A B) > 0. Przy jakim dodatkowym zalozeniu
P (A|A B) =

P (A)
?
P (A) + P (B)

Zadanie 5.15*
Niech zdarzenia mierzalne A, B, C z przestrzeni probabilistycznej (, F, P )
sa parami niezalezne oraz dodatkowo A B C = . Znajdz gorne oszacowanie na P (A).

19

..........................................................................

Lista 6
..........................................................................

Zadanie 6.1
Niech = [0, 1], B cialo zbiorow borelowskich, P = miara Lebesgua.
Wiadomo, z e kazda liczbe x (0, 1] mozna w jedyny sposob przedstawic w

P
xj
postaci x =
, gdzie xj {0, 1} (gdy x jest dwojkowo wymierne, to
2j
j=1

xj ma niesko
nczenie wiele jedynek (

1
2

P
j=1

xj
2j

, gdzie x1 = 0, x2 = x3 =

= 1)). Oznaczmy Ij = {x (0, 1] : xj = 1} , j = 1, 2, . . . . Czy zdarzenia


I1 , I2 , . . . sa niezalezne w przestrzeni (, B, P )?

Zadanie 6.2
Niech (, F, P ) bedzie przestrzenia probabilistyczna. Zal
oz my, z e A1 , A2 ,
. . . , An , . . . sa niezaleznymi zdarzeniami o tym samym prawdopodobie
nstwie p. Jaka jest szansa, z e zajdzie sko
nczenie wiele zdarze
n, jesli p > 0?
Jaka jest szansa, z e zajdzie sko
nczenie wiele zdarze
n przeciwnych Acn , o ile
p < 1?

Zadanie 6.3
Niech (, F, P ) bedzie przestrzenia probabilistyczna. Niech A1 , A2 , . . . beda
zdarzeniami niezaleznymi, przy czym 0 < P (An ) = pn < 1. Udowodnij, z e
jezeli z prawdopodobie
nstwem 1 zajdzie co najmniej jedno ze zdarze
n An , to
z prawdopodobie
nstwem 1 zajdzie niesko
nczenie wiele zdarze
n sposr
od An .

Zadanie 6.4
Niech = (0, 1], F = B cialo zbiorow borelowskich, P = miara
Lebesgua na (0, 1]. Dla ustalonego ciagu liczb 0 < pn < 1 znajdz ciag
zbiorow Bn B niezaleznych i takich, z e P (Bn ) = pn .
Wskazowka.

20

B1

(
0

]
p1

]
1

B2

(
0

p1 p2

Niech teraz Bn =

(
p1

2n1
S
(x(n) , y (n) ]
j
j
j=1

Q
Q

]
p1 + p2 (1 p1 )

]
1

C1,przedz. .

Nastepnie utworzmy zbior Bn+1 , wybierajac z kazdego przedzialu wchodzacego w sklad Bn pn+1 ta czesc (poczatkowa) i podobnie postapimy z przedzialami (0, 1] r Bn . Zauwaz, z e B1 , B2 , . . . sa modelem dla niesko
nczonego ciagu prob Bernoulliego (p1 = p2 = = p) z prawdopodobie
nstwem
sukcesu p.

Zadanie 6.5
Niech ([0, 1]2 , B2 , 2 ) bedzie kwadratem jednostkowym z cialem zbiorow
borelowskich i miara Lebesgue. Dla ustalonego ciagu liczb 0 n 1
zbudowac ciag zbiorow borelowskich Bn B2 tak, aby tworzyly one ciag
niezalezny i P (Bn ) = n .

Zadanie 6.6
Oznaczmy
A1 = {(, a] : a R} ,
A2 = {(, a) : a R} ,
A3 = {(a, +) : a R} ,
A4 = {[a, +) : a R} ,
A5 = {(a, b) : a, b R} ,
A6 = {[a, b] : a, b R} ,
A7 = {(a, b] : a, b R} ,
A8 = {[a, b) : a, b R} .
Udowodnij, z e (Ai ) = (Aj ) = B (cialo zbiorow borelowskich w R).

21

Zadanie 6.7
Oznaczmy
A1 = {(, a1 ] (, a2 ] : a1 , a2 R} ,
A2 = {(a1 , b1 ] (a2 , b2 ] : a1 , a2 , b1 , b2 R} .
Udowodnij, z e (A1 ) = (A2 ) = B2 (cialo zbiorow borelowskich w R2 ).

Zadanie 6.8
Niech (j , Fj ) beda przestrzeniami mierzalnymi (j = 1, 2, 3). Zal
oz my, z e
: 1 2 , : 2 3 sa odwzorowaniami mierzalnymi. Udowodnic,
z e : 1 3 jest odwzorowaniem mierzalnym. Wywnioskowac stad,
z e gdy X : (, F, P ) R jest zmienna losowa, a g : R R jest funkcja
borelowska, to g X jest zmienna losowa.

Zadanie 6.9
Niech : 1 2 bedzie dowolnym odwzorowaniem pomiedzy przestrzeniemi mierzalnymi (1 , F1 ) i (2 , F2 ). Niech C F2 bedzie dowolna rodzina
podzbiorow 2 taka, z e (C) = F2 . Udowodnic, z e nastepujace dwa warunki
sa rownowazne
(a) dla kazdego A C zachodzi 1 (A) F1 ,
(b) dla kazdego A F2 zachodzi 1 (A) F1 .

Zadanie 6.10
Niech (, F, P ) bedzie przestrzenia probabilistyczna i X : R. Udowodnic,
z e nastepujace warunki sa rownowazne
(a) X jest zmienna losowa,
(b) X 1 ((, a)) = { : X() < a} F dla kazdego a R,
(c) X 1 ((, a]) = { : X() a} F dla kazdego a R ,
(d) X 1 ((a, )) F dla kazdego a R ,
(e) X 1 ([a, )) F dla kazdego a R ,
(f) X 1 ((a, b)) F dla dowolnych a < b ,
(g) X 1 ((a, b)) F dla dowolnych wymiernych a < b .

Zadanie 6.11
Niech = {1, 0, 1} , F = {{0, 1}, {1}, , {1, 0, 1}} , P ({j}) = 14 dla
j = 0, 1 oraz P ({1}) = 21 . Niech X() = 1 2 . Czy X jest zmienna
losowa? Zaloz my, z e zmodyfikujemy P tak, aby P ({j}) = 13 dla j = 1, 0, 1 .
22

Czy teraz sytuacja poprawi sie i X jest zmienna losowa? Czy modyfikujac F
do ciala maksymalnego, otrzymamy, z e X : (, 2 , P ) R jest zmienna
losowa?

Zadanie 6.12

Niech X : {1, 0, 1}, 2{1,0,1} R bedzie odwzorowaniem mierzalnym


zdefiniowanym X() = 2017 2015 2016 . Znajdz (X) .
Niech Y () = 3 2016 i Z() beda zmiennymi
losowymi okreslonymi

na tej samej przestrzeni {1, 0, 1}, 2{1,0,1} . Znajdz (Y ) i (Z) .

Zadanie 6.13* (Unikaj losowo


sci, gdy mozesz gra
c na pewn
a
wygran
a)
Na wyscigach konnych, gdzie biegnie 10 koni, bookmacher placi wk za
kazdego 1 postawionego na k-tego konia (o ile ten wygra) i oczywiscie
zwraca postawionego 1 (pieniadze postawione na konie przegrane sa zyskiem bookmachera). Ten bookmacher jest lekkomyslny, bo dal tak wyso10
P
1
< 1. Czy potrafisz tak
kie wyplaty, z e zachodzi nierownosc
k=1 wk + 1
obstawiac, aby wygrywac z prawdopodobie
nstwem 1 (tzn. miec pewny zysk
niezaleznie od kolejnosci koni na mecie)?

Zadanie 6.14*
Niech , , beda zmiennymi losowymi okreslonymi na przestrzeni probabilistycznej (, F, P ). Zal
oz my, z e zmienne losowe , maja ten sam
rozklad. Czy wowczas iloczyny , tez maja ten sam rozklad?
..........................................................................

Lista 7
..........................................................................

Zadanie 7.1
Niech bedzie ustalonym zbiorem niepustym. Klase M podzbiorow
nazywamy monotoniczna, gdy wraz z dowolnym ciagiem monotonicznym
zbiorow An M, n = 1, 2, . . . klasa M zawiera granice tego ciagu (A1

23

A2 An M =
M =

T
n=1

S
n=1

An M oraz A1 A2 An

An M). Udowodnij, z e dla ustalonego ciala C podzbiorow

najmniejsza klasa monotoniczna zawierajaca cialo C jest identyczna z


najmniejszym cialem zawierajacym C.

Zadanie 7.2
Niech (, F, P ) bedzie przestrzenia probabilistyczna oraz F1 , F2 , . . . (sko
nczonym lub nie) ciagiem cial niezaleznych (tzn. Aj1 Fj1 ,Aj2 Fj2 ,...,Ajk Fjk
zachodzi P (Aj1 Aj2 Ajk ) = P (Aj1 )P (Aj2 ) P (Ajk )). Udowodnij, z e
dla dowolnego podzialu ciagu F1 , F2 , . . . na dwa podciagi Fs1 , Fs2 , Fs3 , . . .
i FS
. . (przy czym {s1 , s2 , s3 , . . . } {r1 , r2 , r3 , . . . } = ) ciala
r1 , Fr2 , Fr3 , .S
(
Fsj ) i (
Frj ) sa niezalezne.
j=1

j=1

Zadanie 7.3
Niech A1 , A2 , . . . bedzie dowolnym ciagiem zdarze
n niezaleznych w (, F, P ).
Zauwazyc, z e ({A1 }), ({A2 }), . . . sa niezalezne. Udowodnij, z e niezalezne
sa ({A1 , . . . , An }) i ({An+1 , An+2 , . . . }).

Zadanie 7.4 (Twierdzenie 0 1 Kolmogorowa)


Niech (, F, P ) bedzie ustalona przestrzeni
a. Pokazac,

a probabilistyczn

T
S
z e dla dowolnego zdarzenia A

Fk , gdzie F1 , F2 , F3 , . . . sa
n=1

k=n

niezaleznymi podcialami w F, mamy P (A) = 0 lub P (A) = 1.

Zadanie 7.5
Niech A1 , A2 , A3 , . . . bedzie ciagiem zdarze
n niezaleznych ustalonej przestrzeni probabilistycznej (, F, P ). Zal
oz my, z e dla kazdego n parzystego
mamy P (An ) = n1 , a dla kazdego n nieparzystego mamy P (An ) = n12 .
Znajdz prawdopodobie
nstwa, z e zajdzie niesko
nczenie wiele zdarze
n An
oraz, z e zajda istotnie wszystkie zdarzenia An ( nalezy istotnie do wszys
T
tkich zdarze
n An , gdy istnieje k() takie, z e
An , tzn.
lim inf An =

S
k=1 n=k

n=k()

An ). Czy zwiekszajac P (An ) do 1 n12 dla n nieparzys-

24

tych, zmieni sie odpowiedz dla P (

An )?

k=1 n=k

Zadanie 7.6*
Niech {An }n1 oraz {Bn }n1 beda ciagami zdarze
n mierzalnych z przestrzeni
probabilistycznej (, F, P ). Niech z prawdopodobie
nstwem 1 zajdzie niesko
nczenie wiele zdarze
n An i z prawdopodobie
nstwem 0 zajdzie niesko
nczenie
wiele zdarze
n Bn{ = Bn . Udowodnij, z e z prawdopodobie
nstwem 1
zajdzie niesko
nczenie wiele zdarze
n An Bn .

Zadanie 7.7* (Problem Huygensa)


Dwaj gracze A i B rzucaja dwiema symetrycznymi kostkami (szesciennymi).
Gre rozpoczyna gracz A. Jezeli suma oczek rowna 6 wypadnie graczowi A
predzej niezeli u gracza B suma oczek wypadnie 7, to gracz A wygrywa. W
przypadku przeciwnym wygrywa gracz B. Jakie jest prawdopodobie
nstwo
wygrania dla A?

Zadanie 7.8** (Problem Suslina)


Niech A R2 bedzie borelowskim podzbiorem plaszczyzny 2-wymiarowej.
Niech x (A) = {t R : yR (t, y) A} (rzut zbioru A na os OX). Czy
zawsze x (A) jest borelowskim podzbiorem w R?
..........................................................................

Lista 8
..........................................................................

Zadanie 8.1
Niech = [0, 1] , F = B i P = . Okreslamy X : R nastepujaco
(a) X() = 2 ,
(b) X() = + 1 ,
(
1
dla (0, 1] ,
(c) X() =
0
dla = 0 ,

25

(
ln()
(d) X() =
0

dla (0, 1] ,
dla = 0 .

Znajdz rozklad (dystrybuante, gestosc) zmiennej losowej X, mediane, wartosc


oczekiwana i wariancje (o ile istnieja).

Zadanie 8.2
(a) Niech zmienne losowe X1 , X2 , . . . , Xn beda niezalezne o tym samym
rozkladzie P (Xj = 1) = p, P (Xj = 0) = 1 p, gdzie 0 < p < 1 (czyli
mamy do czynienia z ciagiem Bernoulliego). Znajdz rozklad zmiennej
losowej SnX = X1 + X2 + + Xn .
(b) Niech zmienne losowe Y1 , Y2 , . . . , Ym beda niezalezne i niezalezne od
ciagu Xj z (a), o tym samym rozkladzie P (Yj = 1) = p, P (Yj =
0) = 1 p (czyli mamy do czynienia z dwoma niezaleznymi ciagami
Y.
Bernoulliego). Znajdz rozklad zmiennej losowej SnX + Sm

Zadanie 8.3
Niech zmienna losowa X ma rozklad (funkcje) prawdopodobie
nstwa postaci
xi
pi

x1 = 5
p1 = 0, 1

x2 = 2
p2 = 0, 25

x3 = 0
p3 = 0, 45

x4 = 2
p4 = 0, 05

x5 = 6
p5 = 0, 15

Narysuj dystrybuante zmiennej losowej X oraz oblicz jej wartosc oczekiwana


i wariancje. Znajdz mediane.

Zadanie 8.4
Wyznacz gestosci zmiennych losowych, jezeli ich dystrybuanty sa postaci
(
0
dla x 0,
(a) FX1 (x) =
>0
(rozklad Rayleigha)
x2
1 e
dla x > 0,

(b)

FX2 (x) =

(
0

dla x 0,
p

1e

dla x > 0.

, p > 0

(rozklad Weibulla)

W przypadku = 1, p = 2 oblicz z dokladnoscia inzynierska (uzywajac


kalkulatora) mediany oraz kwantyle 0.1 , 0.4 , 0.8 .

26

Zadanie 8.5
Wykres gestosci zmiennej losowej X przedstawiono na rysunku. Wyznacz
wartosc oczekiwana i wariancje zmiennej losowej X oraz znajdz i narysuj
(wymagana inzynierska starannosc) dystrybuante.
y

0,5

@ y = f (x)
@
@
-

-1

Zadanie 8.6
Zmienna losowa X ma rozklad o gestosci
(
0.5x
dla 0 x 2,
f (x) =
0
poza tym.
Obliczyc wartosc oczekiwana, wariancje zmiennej losowej X oraz mediane.

Zadanie 8.7 Kazdy(a) student(ka) musi rozwi


aza
c to zadanie
w domu i pokaza
c swoje rozwi
azanie asystentowi na
cwiczeniach
Dystrybuanta zmiennej losowej X podana jest formula

(1 + x)2
dla 1 x < 0.6,

dla 0.6 x < 1,


0.4
FX (x) = 0.3x + 0.15
dla 1 x < 2,

0.45x
dla 2 x < 2.2,

1
dla x 2.2.
Narysuj dystrybuante i znajdz mediane. Oblicz wartosc oczekiwana E(X),
drugi moment zwykly E(X 2 ) oraz wariancje V ar(X).

Zadanie 8.8
(a) Niech X bedzie zmienna losowa o scisle rosnacej i ciaglej dystrybuancie
FX . Znajdz dystrybuante zmiennej losowej Y = FX (X).

27

(b) Dla zmiennej losowej o rozkladzie dwupunktowym P ( = 0) = P ( =


1) = 21 znajdz (narysuj) dystrybuante zmiennej losowej = F ().

Zadanie 8.9
Niech zmienna losowa U ma rozklad jednostajny na odcinku [0, 1].
(>) Dla ustalonej liczby naturalnej n znajdz rozklad zmiennej losowej Y =
dnU e.
(d) Znajdz gestosc zmiennej losowej W = 3U +1 .
(F) Znajdz gestosc zmiennej losowej V =

U +1
1U .

Zadanie 8.10
Niech zmienna losowa X ma rozklad jednostajny dyskretny na zbiorze sko
nczonym {1, 2, 3, 4, 5}, zmienna losowa Y ma rozklad jednostajny (absolutnie
ciagly) na odcinku [0, 5], a zmienna losowa B ma rozklad Bernoulliego tzn.
P (B = 0) = P (B = 1) = 12 . Zakladamy, z e zmienne losowe X, Y, B sa
niezalezne. Zmienna losowa Z jest zdefiniowana: Z = BX +(1B)Y . Wyznacz dystrybuante zmiennej losowej Z i mediane. Oblicz wartosc oczekiwana
E(X).

Zadanie 8.11*
Niech bedzie dany ciag niezaleznych zmiennych losowych X1 , X2 , . . . o tym
samym rozkladzie P (Xj = 1) = P (Xj = 1) = 21 . Zdefiniujmy Sn =
X1 + X2 + + Xn oraz S0 = 0. Wprowadzmy zmienna losowa T () =
min{n 1 : Sn () = 0}, ktora oznacza czas pierwszego powrotu do 0.
Pokaz, z e

1
2n 2n
P (T = 2n) =
2
.
2n 1 n

Zadanie 8.12*
Niech bedzie mediana dla zmiennej losowej . Udowodnij, z e
E| | = inf E| a| .
aR

28

..........................................................................

Lista 9
..........................................................................

Zadanie 9.1
Niech ([0, 1], B[0,1] , [0,1] ) bedzie standardowa przestrzenia probabilistyczna.
P 2j
Zdefiniujmy na tej przestrzeni zmienna losowa X() =
, gdzie =
3j
j=1
P j
jest reprezentacja liczby 0 1 w postaci binarnej (czyli j
2j
j=1

{0, 1}). Udowodnij, z e dystrybuanta FX jest funkcja ciagla, ale rozklad X


jest skoncentrowany na zbiorze Cantora C (czyli X jest zmienna losowa typu
singularnego, poniewaz X (C) = 1; pamietamy, z e miara Lebesgua zbioru
Cantora (C) = 0).
Uwaga. Wykres tej dystrybuanty FX nazywany jest w literaturze anglojezycznej diabelskimi schodami. Sprobuj sam naszkicowac wykres FX .

Zadanie 9.2
Niech zmienna losowa X ma rozklad symetryczny (tzn. dla dowolnego zbioru
borelowskiego B R mamy P (X B) = P (X B) , np. zmienna
gaussowska o rozkladzie N (0, 1)) i a > 0 dowolnie ustalona liczba dodatnia.
Znajdz rozklad zmiennej losowej
(
X() ,
jezeli |X|() < a ,
Xa () =
X() ,
jezeli |X|() a .
Przypomnienie. Zmienne losowe X1 , X2 , . . . (okreslone na tej samej przestrzeni probabilistycznej (, F, P )) sa niezalezne, gdy generowane przez nie
ciala (X1 ), (X2 ) . . . sa niezalezne.

Zadanie 9.3
Niech X bedzie zmienna losowa o rozkladzie N (0, 1) oraz Y = eX , Z =
1
. Znajdz gestosci zmiennych losowych Y i Z . Oblicz E(Y ).
1 + X2

29

Zadanie 9.4
Niech X bedzie zmienna losowa o rozkladzie N (0, 1) oraz Z = X 2 . Znajdz
gestosc Z. Oblicz E(Z).

Zadanie 9.5
Niech X bedzie zmienna losowa o rozkladzie jednostajnym na odcinku (2, 4)
1
oraz U = X 2 i W =
. Znajdz gestosci zmiennych losowych U
5X
i W . Oblicz wartosci oczekiwane E(U ) i E(W ) dwiema metodami, raz
uzywajac gestosci fX zmiennej losowej X, a potem wykorzystujac wyznaczone wczesniej fU , fW .

Zadanie 9.6
Niech U bedziezmienna losowa o rozkladzie jednostajnym na odcinku [0, 1],
0
dla x 0 ,

tzn. FU (x) = x
dla 0 x 1 ,

1
dla 1 x .
Niech teraz F : R R bedzie funkcja scisle rosnaca, ciagla i spelniajaca
lim F (x) = 0 oraz lim F (x) = 1. Znajdz dystrybuante zmiennej losowej
x

Y () = F 1 (U ()). Czy odpowiedz ulegnie zmianie, jezeli F bedzie tylko


scisle rosnaca i prawostronnie ciagla? A jak postapic, gdy F bedzie tylko
niemalejaca i prawostronnie ciagla?

Zadanie 9.7
Niech X, Y sa zmiennymi losowymi okreslonymi na (, F, P ) o sko
nczonym drugim momencie, gdzie V ar(X) 6= 0. Wyznacz stale liczbowe a , b
tak, aby E(Y aX b)2 byla minimalna.

Zadanie 9.8
Niech zmienna losowa X oznacza wysokosc czlowieka (w [cm]), a Y jego
wage (w [kg]). Przebadano losowo wybrana grupe (11 osob) i uzyskano
nastepujace wyniki (w miejsca x1 , y1 wstaw swoj wzrost i wage a w miejsce
x2 , y2 wstaw odpowiednio parametry dowolnej osoby ze swojej rodziny).
xi
yi

x1
y1

x2
y2

152
48

194
84

165
65

178
79
30

155
68

195
96

182
89

175
72

173
85

Wyznaczyc rownania prostych regresji cechy X wzgledem Y i cechy Y


wzgledem cechy X. Kazdy student przynosi rozwi
azanie jako wej
sci
owk
e na drugie kolokwium. Wykresy nalezy wykreslic ol
owkiem na
papierze milimetrowym, a wszystkie obliczenia musza byc wykonane recznie
lub na prostym kalkulatorze posiadajacym jedynie dzialania +, , , i
maja byc zawarte w rozwiazaniu. Rozwiazania wykorzystujace zaawansowane programy komputerowe i wydruk komputerowy zamiast rysunku nie
beda akceptowane. Na wykresie zaznacz wszystkie punkty (xi , yi ). Jak
sadzisz, czy regresja liniowa daje dobre dopasowanie dla tych danych?
Wskazowka. Patrz W.Krysicki, J.Bartos, W.Dyczka, K.Krolikowski, M.Wasilewski Rachunek prawdopodobie
nstwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Czesc II. Statystyka matematyczna, wyd. VII, PWN (2000), od
str. 151.

Zadanie 9.9
Wykazac, z e wspolczynnik korelacji jest symetryczny ((X, Y ) = (Y, X))
oraz nie zmienia sie przy przeksztalceniach liniowych, tzn. (X, Y ) =
(aX + b, cY + d) (o ile a 6= 0, c 6= 0).

Zadanie 9.10
Niech zmienna losowa X oznacza sile oporu dzialajaca na samolot, a V
jego predkosc. W tunelu aerodynamicznym przetestowano aerodynamike
samolotu (aby studenta nie wyko
nczyc numerycznie podajemy tylko 11 pomiarow) i uzyskano nastepujace wyniki
vi
xi

0.03
0.0022

0.06
0.018

0.25
0.31

0.57
0.94

0.67
1.81

0.87
2.58

0.94
3.12

1.18
4.43

1.25
4.85

1.34
6.06

1.56
8.29

Wyznaczyc rownania prostych regresji cechy X wzgledem V i cechy V


wzgledem X. Kazdy student przynosi rozwi
azanie na
cwiczenia.
Wykresy nalezy wykreslic ol
owkiem na papierze milimetrowym, a wszystkie
obliczenia musza byc wykonane recznie lub na prostym kalkulatorze posiadajacym jedynie dzialania +, , , i maja byc zawarte w rozwiazaniu.
Projekt oddac swojemu asystentowi do 30.V.2016r. Rozwiazania wykorzystujace zaawansowane programy komputerowe i wydruk komputerowy zamiast rysunku nie beda akceptowane. Na wykresie zaznacz wszystkie punkty
(xi , vi ). Jak sadzisz, czy regresja liniowa daje dobre dopasowanie dla tych
danych?

31

* Znajdz regresje kwadratowa (poszukaj odpowiednia literature; np. R.


Magiera, Modele i metody statystyki matematycznej, GiS).

Zadanie 9.11*
Niech X , Y beda niezaleznymi zmiennymi losowymi o tym samym rozkladzie
P (X = i) = P (Y = i) = 21i (i = 1, 2, . . . ) . Znajdz
(a) P (min(X, Y ) i) ,
(b) P (X = Y ) ,
(c) P (Y > X) ,
(d) P (Y dzieli X) .

Zadanie 9.12* (Nierownosc Bella)


Niech , , beda zmiennymi losowymi takimi, z e || 1, || 1 i || 1
z prawdopodobie
nstwem 1. Udowodnij
|E E| 1 E .
Wskazowka: Wykorzystaj nierownosc (1 + ) 1 + .
..........................................................................

Lista 10
..........................................................................

Przypomnienie
EX =

XdP ,

R
V ar(X) = (X EX)2 dP = EX 2 (EX)2

Zadanie 10.1
Mowimy, z e zmienna losowa X : (, F, P ) R ma:
(a) rozklad jednopunktowy, gdy istnieje a R takie, z e
P (X = a) = 1.
Oblicz EX , V ar(X) .
(b) rozklad dwupunktowy, gdy istnieja a R , b R takie, z e
P (X = a) = p , P (X = b) = q , (p + q = 1).
Oblicz EX , V ar(X) .
(c) rozklad Bernoulliego (dwumianowy), gdy
32


P (X = k) = nk pk (1 p)nk , k = 0, 1, . . . , n , 0 p 1.
Oblicz EX , V ar(X) .
(d) rozklad Poissona z parametrem > 0 , gdy
k
P (X = k) = k! e , k = 0, 1, 2, . . . .
Oblicz EX , V ar(X) .
(e) rozklad geometryczny, gdy
P (X = k) = (1 p)k1 p , k = 1, 2, . . . , 0 < p < 1 .
Oblicz EX , V ar(X) .
(f) rozklad jednostajny
na odcinku [a, b], gdy

dla t a ,
0
ta
P (X t) = ba
dla a < t < b ,

1
dla t b .
Oblicz EX , V ar(X) .
(g) rozklad wyk
(ladniczy z parametrem > 0, gdy
0
dla t 0 ,
P (X t) =
t
1e
dla t > 0 .
Oblicz EX , V ar(X) .
(h) rozklad gamma z parametrami a > 0, p > 0, gdy ma gestosc
ap p1 ax
f (x) = (p)
x e 1[0,) (x) .
Oblicz EX , V ar(X) .
(i) rozklad Cauchyego, gdy ma gestosc

f (x) = ((xm)
2 +2 ) , > 0.
Udowodnij, z e tutaj wartosc oczekiwana nie istnieje.
(j) rozklad normalny N (m, 2 ) , gdy ma gestosc
(xm)2

1
f (x) = 2
e 22 .
Oblicz EX , V ar(X) .

33

Zadanie 10.2*
Niech bedzie dystrybuanta zmiennej losowej o rozkladzie N (0, 1). Udowodnij, z e dla kazdego x > 0

1 2
1
1
1 1 2
3 e 2 x < 2 [1 (x)] < e 2 x .
x x
x

Zadanie 10.3*
Sprawdz, z e gestosc fX zmiennej losowej X o rozkladzie N (0, 1) spelnia
0 (x) + xf (x) = 0. Wywnioskuj st
fX
ad, z e dla x > 0
X
1
1 (x)
1
1
3
1
3 <
< 3+ 5 ,
x x
fX (x)
x x
x
gdzie oznacza dystrybuante rozkladu normalnego.
..........................................................................

Lista 11
..........................................................................

Zadanie 11.1
Niech zmienna losowa X ma rozklad Cauchyego z parametrami m = 1, =
2. Dla ustalonej liczby a 6= 0 znajdz rozklad (gestosc) zmiennej losowej
Y = Xa .

Zadanie 11.2
Niech X bedzie nieujemna zmienna losowa o gestosci fX . Znajdz rozklad
1
(gestosc) zmiennej losowej Y = 4+X
.

Zadanie 11.3
Niech (, F, P ) bedzie przestrzenia probabilistyczna. Niech dalej X, Y , Xn
(n = 1, 2, . . . ) beda zmiennymi losowymi. Udowodnij, z e
X Y () = max{X(), Y ()} ,
X Y () = min{X(), Y ()} ,
34


W
n=1

V
n=1

Xn () = sup{Xn () : n = 1, 2, . . . } ,

Xn () = inf{Xn () : n = 1, 2, . . . } ,

|X| ,

X , o ile X 0
sa zmiennymi losowymi na (, F, P ).
Udowodnij ponadto, z e { : lim Xn () istnieje } F.
n

Zadanie 11.4
Niech zmienne losowe X, Y beda niezalezne o dystrybuantach odpowiednio
FX i FY . Znajdz dystrybuanty zmiennych losowych V = max{X, Y } i
U = min{X, Y }. Zastosuj otrzymany rezultat do rozklad
ow wykladniczych.

Zadanie 11.5
Niech zmienna losowa X ma dystrybuante FX (t) = t2 dla 0 t 1. Znajdz
(i narysuj) dystrybuante
(a) zmiennej losowej Y = min{ 13 , X} ,
(b) zmiennej losowej Z = max{ 21 , X} ,
(c) zmiennej losowej U = max{Y, Z} ,
(d) zmiennej losowej W = (X + 2)2 .
Wyznacz wartosci oczekiwane zmiennych losowych X, Y, Z, U i W .

Zadanie 11.6
Punkt x R nazywamy punktem skokowym rozkladu X zmiennej losowej X, gdy X ({x}) = P (X = x) > 0. Pokazac, z e rozklad prawdopodobie
nstwa X moze miec co najwyzej przeliczalnie wiele punktow skokowych.

Zadanie 11.7
Niech X, Y beda niezaleznymi zmiennymi losowymi okreslonymi na tej samej
przestrzeni probabilistycznej (, F, P ). Zal
oz my, z e X ma rozklad ciagly
(tzn. dystrybuanta FX jest funkcja ciagla). Udowodnij, z e P ({ :
X() = Y ()}) = 0.
35

Zadanie 11.8
Wykazac, z e jezeli zmienna losowa ma rozklad dyskretny, a : R R jest
funkcja borelowska, to P
Y = (X) jest zmienna losowa dyskretna i Y ma
rozklad Y ({y}) =
tk , gdzie tk = P (X = xk ) .
{k:(Xk )=y}

Zadanie 11.9
Urna zawiera n kul ponumerowanych 1, 2, . . . , n. Z urny losowo wyciagamy
k kul (bez zwracania), gdzie k jest ustalona liczba (1 k n). Niech X
oznacza zmienna losowa rowna sumie liczb z wylosowanych kul. Znajdz EX
i V ar(X).

Zadanie 11.10
Niech zmienne losowe X, Y okreslone s
(, F, P )
a na tej
samej
przestrzeni

X
Y
i maja ten sam rozklad. Czy zawsze E X+Y = E X+Y ?

Zadanie 11.11
Niech X bedzie zmienn
a losowa o rozkladzie gamma z parametrami a > 0,
p > 1. Oblicz E X1 .

Zadanie 11.12
Niech X bedzie zmienna losowa o rozkladzie jednostajnym na odcinku [a, b],
gdzie 0 < a < b. Oblicz
(a) E (X r ) dla r R ,

X
(b) E 1+X
,
(c) E (X ln X) .

Zadanie 11.13*
Udowodnij, z e dla dowolnej dystrybuanty F i dowolnej liczby rzeczywistej
a 0 mamy
Z
[F (x + a) F (x)]dx = a .
R

36

Zadanie 11.14*
Niech beda dane zmienne losowe , okreslone na przestrzeni probabilistycznej (, F, P ) i takie, z e || c1 oraz || c2 , gdzie c1 , c2 sa pewnymi
stalymi dodatnimi. Udowodnij, z e jezeli dla dowolnych m, n 1 zachodzi
E n m = E n Em , to , sa niezalezne.
..........................................................................

Lista 12
..........................................................................

Zadanie 12.1
Niech X bedzie zmienna losowa o rozkladzie gamma z parametrami a > 0,
p > 0. Oblicz

(a) E XeX ,
(b) E (X ln X) .

Zadanie 12.2
Niech X bedzie zmienna losowa o rozkladzie N (0, 1) oraz Y = eX . Znajdz
gestosc Y . Oblicz E(Y ).

Zadanie 12.3
Niech X bedzie zmienna losowa o wartosciach w zbiorze N0 = {0, 1, 2, . . . }

P
z prawdopodobie
nstwem 1. Udowodnij, z e E(X) =
P (X > n) =

n=0

P (X k).

k=1

Zadanie 12.4
Urna zawiera b 1 kul bialych i c 0 kul czarnych. Z urny losujemy (bez
zwracania) kule tak dlugo, az wyciagniemy kule biala. Niech T oznacza
liczbe losowa
n koniecznych do wyciagniecia kuli bialej (po raz pierwszy).
Pokazac, z e E(T ) = b+c+1
b+1 .

37

Zadanie 12.5
Niech X bedzie nieujemna (z prawdopodobie
nstwem 1) zmienna losowa.
Udowodnij, z e dla kazdego r 1
Z
r

rxr1 P (X > x)dx .

E(X ) =
0

Zadanie 12.6
Dystrybuanta zmiennej losowej X ma postac

dla t < 1,
0
t
FX (t) = 30
dla 1 t < 3,

1
1 t2
dla 3 t.
Oblicz E(X), uzywaj
R ac formul
(a) E(X) =
t dFX (t) ,
(b) E(X) =

[0,)
R

[1 FX (x)]dx .

Zadanie 12.7
Niech zmienne losowe X, Y okreslone na tej samej przestrzeni probabilistycznej (, F, P ) maja wlasnosc, z e wektor losowy (X, Y ) ma rozklad jednostajny na trojkacie 4 = {(x, y) R2 : 0 x y 1}. Znajdz dystrybuanty brzegowe FX , FY . Oblicz E(XY ), Wyznacz cov(X, Y ). Wyznacz
P (X Y ), P (2X Y ).

Zadanie 12.8*
Niech X bedzie zmienna losowa o ciaglej dystrybuancie FX i sko
nczonej
wartosci oczekiwanej (= EX). Udowodnij, z e
Za

Z
FX (x)dx = [1 FX (x)]dx
a

zachodzi dokladnie wtedy, gdy a = .

38

Zadanie 12.9*
Niech zmienna losowa bedzie typu dyskretnego a zmienna losowa bedzie
typu singularnego (obie okreslone na tej samej przestrzeni probabilistycznej
(, F, P )). Udowodnij, z e suma + jest typu singularnego. Czy suma
dwoch zmiennych losowych typu singularnego zawsze jest typu singularnego?

Zadanie 12.10*
Niech zmienne losowe , okreslone na tej samej przestrzeni probabilistycznej (, F, P ) maja rozklady 2-punktowe (byc moze roz ne). Udowodnij, z e
, sa niezalezne wtedy i tylko wtedy, gdy sa nieskorelowane.

39

You might also like