Investigacin de operaciones Ing.

En Gestin Empresarial

Unidad 1. Toma de decisiones.

Las primeras actividades formales de investigacin de operaciones (IO) se iniciaron en Inglaterra
durante la Segunda Guerra Mundial, cuando un equipo de cientficos empez a tomar decisiones con
respecto a la mejor utilizacin del material blico. Al trmino de la guerra, las ideas formuladas en
operaciones militares se adaptaron para mejorar la eficiencia y productividad en el sector civil.

Un tema comn en IO es la bsqueda de una solucin ptima, es decir, la mejor. Sin duda, como aqu
se presenta, se han desarrollado muchos procedimientos para encontrarla en cierto tipo de problemas,
pero es necesario reconocer que estas soluciones son ptimas slo respecto del modelo elaborado.
Adems, como ste, por necesidad, es una idealizacin ms que una representacin exacta del
problema real, no existe una garanta utpica de que sea la mejor solucin que pueda implantarse.

Existen demasiados imponderables e incertidumbres asociados con los problemas reales; sin embargo,
si el modelo est bien formulado y verificado, la solucin debe tender a constituirse en una buena
aproximacin de un curso de accin ideal en la realidad. Por esto, ms que empearse en exigir lo
imposible, la prueba del xito de un estudio de IO debe ser si proporciona o no una mejor gua para la
toma de decisiones que la que se puede obtener por otros medios.

Los equipos de IO intentan incorporar al proceso de toma de decisiones la mayor cantidad posible de la
ciencia de lo absoluto. Sin embargo, un equipo que trabaja con xito debe reconocer la necesidad
ms importante del tomador de decisiones: obtener una gua satisfactoria para sus acciones en un
periodo razonable. Por lo tanto, la meta de un estudio de investigacin de operaciones debe ser la
realizacin del proceso de manera ptima, sin importar si implica una solucin ptima para el modelo.
Adems de buscar la ciencia de lo absoluto, el equipo debe tomar en cuenta el costo del estudio y las
desventajas de retrasar su terminacin, y despus, intentar maximizar los beneficios netos que resulten
de dicho estudi.

1.1 Ambientes y criterios para la toma de decisiones.

Podemos considerar la situacin de un problema de toma de decisiones, cuya solucin requiere

responder tres preguntas:
1. Cules son las alternativas de decisin?
2. Conforme a qu restricciones se toma la decisin?
3. Cul es el criterio objetivo apropiado para evaluar las alternativas?

Los tres componentes principales de un modelo de IO, son: alternativas, criterio objetivo y
restricciones.

Una solucin del modelo es factible si satisface todas las restricciones; es ptima si, adems de ser
factible, produce el mejor valor (mximo o mnimo) de la funcin objetivo.

Aunque los modelos de IO estn diseados para optimizar un criterio objetivo especfico sujeto a un
conjunto de restricciones, la calidad de la solucin resultante depende de la exactitud con que el

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modelo representa el sistema real.

La conclusin es que la solucin ptima de un modelo es mejor slo para ese modelo. Si el modelo
es una representacin razonablemente buena del sistema real, entonces su solucin tambin es ptima
para la situacin real.

La figura 1 ilustra los pasos de la toma de decisiones administrativas. Cuando se presenta una situacin
en la cual intervienen alternativas conflictivas o antagnicas, el gerente la analiza; se toman decisiones
para resolver los conflictos; las decisiones se ponen en prctica; y la organizacin asume las
consecuencias en forma de resultados, tomando en cuenta que no todos son monetarios.

Fig 1. Enfoque administrativo de la toma de decisiones

La figura 2 define el proceso de modelacin aplicado a las dos primeras etapas Observe que el
diagrama est dividido en dos mitades, superior e inferior, separadas por una lnea interrumpida.
Debajo de dicha lnea se encuentra el mundo real y catico de todos los das, al cual se enfrentan los
gerentes cuando estn obligados a decidir cmo lidiar con el reto de una situacin, como por ejemplo a
quin se le asignan los recursos para llevar a cabo las tareas, la programacin de actividades o el diseo
de una estrategia de comercializacin. El proceso comienza en el ngulo inferior izquierdo, con el reto
de la situacin administrativa.

Fig 2. El proceso de construccin de un modelo

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Histricamente, los gerentes han dependido casi por completo de su propia intuicin como el
instrumento primario para tomar decisiones. Aunque la intuicin es de gran valor, sobre todo en el caso
de gerentes con experiencia, puede decirse que, por definicin, est desprovista de un proceso analtico.
Un administrador que basa la toma de decisiones solamente en la intuicin no aprende, salvo por la
retroalimentacin que le proporcionan los resultados obtenidos, pero est demostrado que es una forma
bastante cara e implacable.

El proceso de modelacin, representado por el mundo simblico en la mitad de la figura ubicada

sobre la lnea interrumpida, recomienda un curso de accin para complementar (no sustituir) el uso de
la intuicin en la toma de decisiones. Esta ruta indirecta implica abstraer los aspectos problemticos de
la situacin administrativa en un modelo cuantitativo que represente lo ms esencial de la situacin.

Una vez que el modelo (cuantitativo) ha sido construido, se somete a un anlisis para generar
resultados o conclusiones que emanen exclusivamente de l, es decir, sin considerar las abstracciones
que hayamos realizado con anterioridad. A continuacin se realiza la interpretacin de los resultados
basados en el modelo, para relacionarlos de nuevo con la situacin del mundo real, tomando en cuenta
los factores que habamos suprimido durante la fase previa de abstraccin. Cuando a esto se agregan la
intuicin y la experiencia del gerente, el proceso de construccin del modelo conduce a mejores
decisiones y aporta conocimientos que influyen en el proceso de aprendizaje.

Como ilustra la figura 3, el proceso mismo de construccin del modelo no es una aplicacin del mtodo
cientfico que se pueda dejar totalmente en manos de los especialistas. El buen juicio administrativo
ilumina todos los aspectos del proceso. Por eso, la participacin ntima del gerente en cada una de las
fases del proceso de construccin del modelo es indispensable para el xito en el mundo real.

Fig. 3 El papel del juicio en el proceso de construccin del modelo

Los administradores desempean un papel crucial durante la abstraccin, la formulacin del modelo, la
interpretacin y, ms tarde, la ejecucin de las decisiones. Por eso es esencial que se comprenda :

1. Qu tipos de situaciones administrativas se prestan a ser representadas con modelos,

2. Cules son las posibilidades de reunir o recuperar datos y analizar el modelo con miras a obtener

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recomendaciones o resultados (con una inversin razonable de tiempo y dinero), y

3. Qu se puede hacer para extraer el mayor valor posible del modelo en cuanto a la interpretacin del
mismo, y la puesta en prctica de la decisin resultante.

La tcnica de IO ms importante es la programacin lineal. Est diseada para modelos con funciones
objetivo y restricciones lineales. Otras tcnicas incluyen la programacin entera (en la cual las
variables asumen valores enteros), la programacin dinmica (en la cual el modelo original puede
descomponerse en subproblemas ms pequeos y manejables), la programacin de red (en la cual el
problema puede modelarse como una red), y la programacin no lineal (en la cual las funciones del
modelo son no lineales). stas son slo algunas de las muchas herramientas de IO con que se cuenta.

Una peculiaridad de la mayora de las tcnicas de IO es que por lo general las soluciones no se obtienen
en formas cerradas (como si fueran frmulas), sino que ms bien se determinan mediante algoritmos.
Un algoritmo proporciona reglas fijas de clculo que se aplican en forma repetitiva al problema, y cada
repeticin (llamada iteracin) acerca la solucin a lo ptimo. Como los clculos asociados con cada
iteracin suelen ser tediosos y voluminosos, es recomendable que estos algoritmos se ejecuten con la
computadora.

Algunos modelos matemticos pueden ser tan complejos que es imposible resolverlos con cualquiera
de los algoritmos de optimizacin disponibles. En esos casos quiz sea necesario abandonar la
bsqueda de la solucin ptima y simplemente buscar una buena solucin aplicando la heurstica, y la
metaheurstica, o bien reglas empricas.

1.5 La obtencin de datos para la toma de decisiones.

FORMAS Y FUENTES DE DATOS

Es posible que esos datos ya estn anotados en la base de datos de una computadora (listos para ser
importados en una hoja de clculo), que estn impresos en papel o, lo ms comn, que no hayan sido
registrados sistemticamente, por lo cual se requiere un esfuerzo adicional para su recoleccin. Los
datos pueden estar medidos en libras o toneladas, francos o dlares. La cuestin de las unidades suele
ser importante cuando se trabaja con datos. Por ejemplo, en qu moneda debe medir la gerencia de
PROTRAC sus ventas en Europa? Si la respuesta es en dlares, qu tipos de cambio debe aplicar para
convertir divisas extranjeras a dlares? Los tipos de cambio varan de cuando en cuando, y el efecto de
sus variaciones puede introducir slo pequeas imperfecciones en nuestros clculos, pero tambin es
posible que le d a nuestro mundo un aspecto notablemente distinto. La decisin de cmo recopilar,
almacenar e interpretar datos est gobernada por los usos que se vayan a dar a dichos datos. Por
desgracia, es comn que la informacin reunida en bases de datos de empresas haya sido recopilada
con otros propsitos, como informes financieros, por lo cual debe tenerse mucho cuidado en investigar
las fuentes y definiciones de esa informacin, si los datos van a ser utilizados de nuevo para la
construccin de modelos administrativos y la toma de decisiones.

Los datos pueden provenir de registros del pasado. Los datos pueden ser generados a travs de
observaciones directas o estimaciones realizadas en el presente. En particular, los datos pueden ser
producidos por un modelo que requiera determinadas decisiones como entradas. Por ltimo, los datos
pueden ser generados mediante pronsticos del futuro.

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AGREGACIN DE DATOS

Una de las consideraciones importantes cuando se usan datos es el grado de agregacin o consolidacin
deseado. Por ejemplo, requiere nuestro modelo datos sobre las ventas anuales totales de los ltimos
cinco aos, o de las ventas anuales por pas en los ltimos cinco aos, o de las ventas anuales totales
por planta en ese periodo, o de las ventas anuales totales por planta y por producto en ese lapso? Esta
lista de requisitos describe datos en forma cada vez ms disgregada o pormenorizada. Los datos
disgregados tienen ms detalle y su obtencin es, en general, ms difcil y costosa. Sin embargo,
tambin son ms valiosos porque contienen ms informacin. Adems, es posible agregar datos
disgregados, pero no siempre es posible hacerlo inverso. As, si las ventas totales por planta y por
producto son conocidas, es posible obtener las ventas totales por producto y por pas, o las ventas
totales por pas, o las ventas totales por producto, o las ventas totales por planta. En cambio, resulta
evidente que en este caso no sera posible partir de las cifras agregadas para extraer de ellas las cifras
disgregadas. Los beneficios de la sntesis de datos que proporciona la agregacin tienen un costo: la
agregacin renuncia a una parte de la informacin.

Aun cuando los datos disgregados son deseables porque contienen ms informacin, tambin es verdad
que tales datos pueden estar demasiado disgregados para ser incorporados a una hoja de clculo 3 o
para que los use con comodidad un gerente en particular. En trminos de la decisin de construir o no
nuevas plantas en Europa, los ejecutivos de PROTRAC pueden tener inters en comparar una pequea
y selecta recoleccin de datos adicionales o agregados. Es decir, su decisin puede basarse en un
modelo simplificado que represente selectivamente la realidad con unos cuantos nmeros
seleccionados, escritos en el reverso de un sobre.

Debe resultar obvio que, pasando por alto los costos del procesamiento, un mayor nmero de datos slo
puede conducir a mejores decisiones. (Si esto no es obvio, por lo menos debe resultar claro que un
mayor nmero de datos no nos puede conducir a peores decisiones.) No obstante, tambin es cierto que
existe un lmite en el grado de disgregacin que puede digerir cada uno de los individuos que estn a
cargo de tomar las decisiones. Por fortuna, los modelos de hoja de clculo electrnica pueden trabajar
con informacin mucho ms detallada que los individuos; sta es una de las principales justificaciones
para utilizarlos. Recuerde que, a medida que las situaciones administrativas se vuelven ms complejas
y sofisticadas, los detalles adquieren cada vez ms importancia. Sin embargo, estamos ante una espada
de dos filos. Si bien los modelos suelen tener datos disgregados, a veces la propia disgregacin crea
problemas insuperables. Por ejemplo, la disgregacin puede dar lugar a demasiadas variables, con lo
cual el modelo resulta demasiado largo e incmodo para usarse, o puede requerir un trabajo de
recopilacin de datos costoso y prolongado. A este respecto, el equilibrio est entre el ideal de usar la
mayora de los datos disponibles (sumamente detallados y pormenorizados) y la necesidad prctica de
mantener la simplicidad del modelo.

REFINACIN DE DATOS

El trmino refinacin se emplea a menudo como sinnimo de disgregacin, pero eso no es del todo
correcto. Los datos que estn muy refinados (se les describe a menudo como altamente estructurados)
corresponden a datos muy disgregados, pero lo inverso no siempre es cierto. Una cantidad considerable
de datos puede ser fcilmente accesible en la base de datos de la red corporativa conocida como
almacn de datos. Es posible que los datos sean pertinentes para la situacin que usted est
estudiando, pero es frecuente que los datos no se encuentren en la forma apropiada. Tal vez

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encontremos datos anuales acerca del volumen total de ventas y datos anuales sobre el nmero total de
plantas en operacin, pero para nuestro modelo podemos requerir las ventas promedio por planta
realizadas cada ao. Dichas ventas pueden calcularse mediante manipulaciones sencillas de los datos
existentes, usando la hoja de clculo electrnica. Este proceso de manipulacin, masaje o
trituracin de informacin, puede designarse con mayor propiedad como la refinacin de los datos.
Tales procesos de refinamiento pueden requerir extensivas manipulaciones en la hoja de clculo
electrnica, segn el material disponible y el que usted requiera para la construccin de su modelo.

La mayor parte de los problemas prcticos que enfrenta un equipo de IO son descritos, al principio, de
una manera vaga e imprecisa. Por consiguiente, la primera actividad ser el estudio del sistema
relevante y el desarrollo de un resumen bien definido del problema que ser analizado. Esta etapa
incluye la determinacin de los objetivos apropiados, las restricciones sobre lo que es posible hacer, las
interrelaciones del rea en estudio con otras reas de la organizacin, los diferentes cursos de accin
posibles, los lmites de tiempo para tomar una decisin, etc. Este proceso de definicin del problema es
crucial, pues afectar de forma significativa la relevancia de las conclusiones del estudio. Es difcil
obtener una respuesta correcta a partir de un problema enfocado de manera equivocada!

Lo primero que debe reconocerse es que un equipo de IO, por lo general, trabaja a nivel de asesora. A
los miembros del equipo no se les presenta un problema y se les dice que lo resuelvan como puedan,
sino que asesoran a la administracin (casi siempre un tomador de decisiones clave).

El equipo realiza un anlisis tcnico detallado y despus presenta recomendaciones. Este informe
identifica cierto nmero de opciones atractivas, en particular con diferentes supuestos o para un rango
diferente de valores, de algn parmetro que marca una poltica que puede ser evaluada slo por esa
administracin: por ejemplo, la decisin entre costo y beneficio. La administracin evala el estudio y
sus recomendaciones, analiza una variedad de factores intangibles y toma una decisin final con base
en su mejor juicio. Es vital que el equipo de IO tenga una visin al mismo nivel que la administracin,
incluso para identificar el problema correcto desde el punto de vista gerencial y que, a su vez, la
administracin le brinde apoyo sobre cualquier curso que tome el estudio.

Un aspecto muy importante de la formulacin del problema es la determinacin de los objetivos

apropiados. Para hacerlo es necesario, en primer lugar, identificar a las personas de la administracin
que en realidad tomarn las decisiones concernientes al sistema en estudio, y despus escudriar el
pensamiento de estos individuos en relacin con los objetivos pertinentes. (La inclusin del tomador de
decisiones desde el principio es esencial para obtener su apoyo durante la realizacin del estudio.)

Cuando se trata de organizaciones lucrativas, un enfoque posible para no caer en un problema de

suboptimizacin es utilizar la maximizacin de la ganancia a largo plazo, considerando el valor del
dinero en el tiempo como un objetivo nico.

Existen otras consideraciones que incluyen responsabilidades sociales muy distintas al objetivo de las
ganancias. Las cinco partes que son afectadas por una empresa de negocios que se localizan en un pas
determinado son: 1) los dueos (accionistas, etc.), que desean obtener ganancias (dividendos, valuacin
de acciones, etc.); 2) los empleados, que aspiran a un empleo seguro con un salario razonable; 3) los
clientes, que quieren un producto confiable a un precio justo; 4) los proveedores, que desean integridad
y un precio de venta razonable para sus bienes, y 5) el gobierno y, por ende, la nacin, que quiere el
pago de impuestos justo y que se tome en cuenta el inters comn.

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Las cinco partes hacen contribuciones esenciales a la empresa; sta no debe servir a ninguna de ellas
para explotar a las otras. De la misma manera, las corporaciones internacionales adquieren las
obligaciones adicionales de cumplir con una prctica social responsable. En consecuencia, aunque se
acepte que obtener ganancias es la responsabilidad primordial de la administracin, lo cual, en ltima
instancia, beneficia a las cinco partes, tambin deben reconocerse estas responsabilidades sociales ms
extensas.

Es comn que los equipos de IO pasen mucho tiempo en la recoleccin de los datos relevantes del
problema. Se necesitan muchos datos para lograr la comprensin exacta del problema y as
proporcionar el insumo adecuado para el modelo matemtico que se elaborar en la siguiente etapa del
estudio. Con frecuencia, al inicio de ste no se dispone de muchos datos necesarios, ya sea porque
nunca se guard la informacin o porque lo que se guard cay en la obsolescencia o se almacen en
una forma incorrecta. En consecuencia, muchas veces se debe instalar un nuevo sistema de informacin
general para reunir los datos sobre la marcha y en la forma adecuada. El equipo de IO debe destinar un
tiempo considerable para recabar la ayuda de otros miembros clave de la organizacin, entre ellos
especialistas en tecnologa de la informacin (TI), para rastrear todos los datos vitales. Aun con este
esfuerzo, muchos datos pueden ser blandos, es decir, estimaciones burdas basadas slo en juicios
personales. A menudo, el equipo de IO debe utilizar una gran cantidad de tiempo para mejorar la
precisin de los datos y al fi nal tendr que trabajar con lo mejor que pudo obtener.

Debido a la expansin del uso de bases de datos y el crecimiento explosivo de su tamao en los aos
recientes, en la actualidad los equipos de IO a menudo se encuentran con que su problema ms grande
con los datos es que existen demasiados. Puede haber miles de fuentes de informacin, por lo cual la
cantidad total de datos debe medirse en gigabytes o incluso en terabytes. En este entorno, la
localizacin de los datos relevantes y la identificacin de patrones interesantes pueden convertirse en
tareas abrumadoras. Una de las herramientas ms modernas de los equipos de IO que aborda este
problema es una tcnica denominada extraccin de datos. Los mtodos para aplicarla tratan de
descubrir patrones interesantes dentro de las grandes fuentes de informacin que puedan conducir a una
toma de decisiones tiles.

Ejemplo. A finales de la dcada de los noventa, las compaas de servicios financieros generales
sufrieron el ataque de las firmas de corredura electrnica que ofrecan costos de compra-venta
financiera muy bajos. Merrill Lynch respondi con la realizacin de un gran estudio de IO que
recomend la revisin completa de la manera en que cobraba sus servicios, desde una opcin basada
en activos de servicio completo cargo de un porcentaje fijo del valor de los activos en vez de hacerlo
por transferencias individuales hasta una opcin de bajo costo para los clientes que deseaban
invertir en lnea de manera directa. La recoleccin y el procesamiento de datos tuvieron un papel
fundamental en el estudio. Para analizar el efecto del comportamiento de cada uno de los clientes en
respuesta a diferentes opciones, el equipo decidi montar una base de datos de clientes con una
capacidad de 200 gigabytes, la cual deba contener 5 millones de clientes, 10 millones de cuentas, 100
millones de registros de transacciones y 250 millones de registros contables. Este objetivo requiri
combinar, reconciliar, filtrar y limpiar datos procedentes de muchas bases de datos. La adopcin de
las recomendaciones del estudio produjo un incremento de cerca de 50 000 millones de dlares en la
posesin de activos de sus clientes y casi 80 millones de dlares en ganancias adicionales.

El ejemplo anterior resume un estudio de IO ganador de premios otorgados a Merrill Lynch.

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a) Resuma los antecedentes que llevaron a emprender este estudio.

b) Cite el enunciado de una sola oracin con la misin general del grupo de IO (llamado el grupo
de ciencia de la administracin) que realiz este estudio.
c) Explique el tipo de datos que el grupo de ciencia de la administracin obtuvo de cada cliente.
d) Identifique las opciones de nuevos precios que fueron proporcionadas a los clientes de la
compaa como resultado de este estudio.
e) Cul es el efecto resultante sobre la posicin competitiva de Merrill Lynch?

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