S dng d liu gi chng khon hng ngy ca cc c phiu c nim yt

trn SGDCK HCM v HN trong 3 nm tnh n 10/2017.

Cng vic bn c yu cu thc hin:

1. Xy dng chnh sch u t gm c nhng ni dung chnh sau:

a. Mc tiu u t
b. Mc tiu mc sinh li cho danh mc u t ca bn (mc sinh li hng tun v mc
sinh li hng nm). Bn phi ch ra cn c a ra mc sinh li (bn phi tnh t l
lm pht d tnh, mc b ri ro th trng v mc sinh li ca ch s VN-index)
c. Phn tch mi trng v iu kin u t hin ti trn th trng chng khon Vit
Nam
d. a ra nhng ri ro c th c trong danh mc u t ca bn
e. Nhng hn ch ca danh mc u t

2. Phng php xy dng v qun l DMT

a. u tin, hy tnh mc sinh li bnh qun, lch chun, h s tng quan v beta
cho mi chng khon trong bng excel. Sau chuyn sang mc sinh li bnh qun
hng tun v lch chun (hng tun)
b. Da trn nhng c phiu cho, hy xy dng danh mc u t ph hp vi chnh
sch u t kt hp vi m hnh Markowitz. C th, hy phn tch t trng (gi tr
VND v phn trm) phn b cho mi ti sn. Tng t, phn tch chi tit s lng,
gi c tng chng khon trong danh mc. Bn c th b qua chi ph giao dch lin
quan n mua bn chng khon. Khng c bn khng chng khon.
c. Hy tnh v m t cch bn xy dng danh mc u t (mc sinh li k vng, lch
chun k vng, beta, CV)

3. nh gi hiu qu DMT