Optimizacin Aplicada.

Tarea Computacional N2

Profesor : Paul Bosch

Alumno : Jean Paul Salas Meneses
Claudio Huenchulln Acua.
Fecha de Entrega : 30 de septiembre del 2017

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 Planteamiento del Problema

Una determinada compaa financiera, desea expandir la cobertura de su negocio a nivel

nacional con el objeto de enfrentar de buena forma las exigencias del mercado, por lo
que ha dispuesto hacer una inversin de R millones de peso s para los prximos T
aos.
La compaa posee en la actualidad N filiales en todo el pas, y se debe considerar las
siguientes condiciones de inversin:

1. Cada filial i puede realizar a lo ms Mit proyectos de inversin en el periodo t (i I

= {1, 2,...,N}, t S = {1, 2,..T}).

2. Cada filia i, en el periodo t, debe invertir al menos Uit millones de pesos (i I; t

S).

3. El total de inversion en cada periodo t, es a lo sumo Rt millones de pesos (t S).

4. Los retornos esperados para cada filial i, la cual invierte en el proyecto j, y en el

periodo
t es de gijt por cada peso invertido, (i I; j {1,.,Mitg}, t S).

Por otra parte, a partir de un anlisis de mercado realizado por la compaa

recientemente, se ha estimado que la filial i debiera invertir a lo mas en el proyecto j, pijt
millones de pesos.

Finalmente, cada filial i puede aprovisionar parte del capital de cada periodo t para usarlo
como capital adicional en el periodo siguiente, con un costo fijo de, cit millones de pesos.

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 Antecedentes del Caso

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 Preguntas

a) Formule un modelo de optimizacin (PL o PLE o PLE) de tal forma que la compaa
pueda planificar de forma conveniente sus inversiones a travs de los T periodos de
inversin.

b) Considere el modelo anterior y con los datos definidos en las siguientes tres tablas
para un caso con un horizonte de T = 3 aos de inversin, con un presupuesto total R
= $50.000 MM (millones de pesos) para los tres aos y presupuestos mximos
anuales de R1 = $40.000 MM, R2 = $7.000 MM y R3 = $7.000 MM para el primer,
segundo y tercer ao respectivamente.

Resuelva el modelo de programacin lineal usando Solver de MS Excel.

Considere los costos de aprovisionamiento de capital de un ao para el otro, dados

en Tabla 4.

c) Suponga los mismos datos del tem (b) y adicionalmente ahora suponga que cada
filial est obligada a invertir en al menos 2 proyectos por ao. Agregue las
modificaciones necesarias al modelo anterior y resuelva el caso resultante.

d) Compare y discuta los resultados obtenidos con los de los tems (b) y (c).

e) Formule un modelo de optimizacin (PL o PLE o PLE) de tal forma que la compaa
pueda planificar de forma conveniente sus inversiones a travs de los T periodos de
inversin.

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 Soluciones

Pregunta A)

Para resolver la pregunta, se crea un modelo de Programacin Lineal Entera segn la

pauta entregada, como sigue:

Algunos Datos y Notaciones:

N: nmero total de filiales, las que representaremos por el ndice i I = {1, 2,..,N}.

T: nmero total de periodos, los que representaremos por el ndice t S = {1,

2,...T}.

Mit: nmero total de proyectos de la filial i, en el periodo t, los representaremos por

el indice j {1, 2,.., Mit}.

R es el presupuesto total de inversin y Rt los presupuestos para cada periodo t,

note que en general:

cit: Costo fijo de la filial i, por provisionar parte del capital del periodo t para ser
usado como capital adicional en el periodo siguiente.

Uit: lmite mnimo de inversin de la filial i en el periodo t.

pijt: lmite mximo de inversin de la filial i, en el proyecto j, en el periodo t.

git: Retorno esperado de la filial i en el periodo t

Variables:
xijt: inversin de la filial i, en el proyecto j, en el periodo t.

yit: variable binaria que vale 1 si la filial i provisiona capital del periodo t al t + 1.

zit: capital provisionado por la filial i del periodo t al t + 1.

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 wit: monto recibido para invertir o provisionar para periodos futuros, por la filial i en
el perodo t.

La diferencia fundamental entre las variables z it y w it es que esta ltima permitir

provisionar capital de un perodo para ser usado en varios perodos posteriores, es decir
va llevando el saldo en la cuenta.

Funcin objetivo: La funcin objetivo consiste en maximizar el retorno esperado de las

inversiones:

En otras palabras, la sumatoria del retorno esperado de cada una de las filiales menos
los costos asociados al capital adicional y su provisin para el prximo perodo.

Restricciones

a) Presupuesto total:

b) Inversin mnima por filial:

c) Inversin mxima por proyecto:

d) Provisionamiento diferenciado por perodos:

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 e) Presupuesto total por periodo:

f) Definicin de variables binarias para costo fijo por aprovisionamiento:

g) Naturaleza de las variables:

Se agrega la restriccin que las variables no binarias sean enteras.

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Pregunta B)

Se utiliza el modelo anteriormente descrito (y que se encuentra en el archivo excel

adjunto), y usando el complemento Solver para Excel, se resuelve el modelo
considerando los antecedentes del caso descritos anteriormente.

La solucin queda de la siguiente manera con la definicin de variables y funcin

objetivo:

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Como se aprecia en las tablas anteriores, solo se logra provisionar capital, en el ao 2
por la Filial 2. Dados los valores y restricciones ingresados al modelo, al ejecutar la
solucin, el resultado queda, como se muestra en la tabla:

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Pregunta C)

En este caso se solicita suponer que cada filial est obligada a invertir en al menos 2
proyectos por ao.

De acuerdo a la pauta entregada, en este caso se debe incluir un nuevo conjunto de

variables binarias vijt que nos permitirn contar el nmero de proyectos j, en los que la
filial i est invirtiendo en el perodo t.

Adems, se debe incluir una restriccin que efectivamente cuente el nmero de

proyectos j, en los que la filial i est invirtiendo en el perodo t:

y otra restriccin que garantice que la variable v ijt no se activa si x ijt = 0:

donde representa el menor valor monetario posible de una inversin, por ejemplo =
10-2 es equivalente a 1 centavo de dlar.

Al incorporar lo anterior al modelo previamente creado y resolverlo se representa un

error, razn por la cual se debe usar otro complemento de Excel, Open Solver. Al
ejecutar la resolucin del modelo, se representa de la siguiente manera (ver detalle
completo en el archivo Excel adjunto):

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Pregunta D)

Al comparar los resultados de ejecutar el modelo para las preguntas b) y c) se puede

constatar que el valor resultante de la funcin objetivo es prcticamente el mismo:

Resultado pregunta B:

Resultado pregunta C:

Esto se debe principalmente porque el valor mnimo que se est dispuesto a invertir es
de 0,01, si la inversin fuese ms grande los valores no seran los mismos. Para
demostrar lo anteriormente fundado se modific este valor por 100 lo que gnero que la
funcin objetivo disminuyera el valor tal como se muestra en el siguiente cuadro:

En conclusin y basado en los modelos elaborados anteriormente se puede decir que es

lo siguiente:

1. Siempre provisionar la filial dos en el ao dos.

2. Ser conveniente invertir en dos proyectos siempre y cuando la inversin no supere un
valor a invertir de 870 (ver hoja D archivo adjunto)
3. Siempre se invertir en los proyectos que se muestran a continuacin independiente la
inversin.

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 (Tabla de inversin valor a invertir 0,01)

(Tabla de inversin valor a invertir 870)

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