Estadística 3

Profr. Marco Antonio Olivera Villa

Unidad 1

Actividad 1: Estacionariedad

1.- ¿Qué es una serie de tiempo?

Valores numéricos de distintas unidades que son recolectados en diversos períodos

de tiempo y su variación o espaciado es uniformes y cronológicos (semanales,
mensuales, trimestrales o anuales). Las series se representan por medio de una
gráfica de líneas sobre cuyo eje horizontal se representan los períodos y en cuyo eje
vertical se representan los valores de la serie de tiempo.

2.- ¿Qué significa la estacionariedad en una serie de tiempo?

“Una serie es estacionaria cuando es estable a lo largo del tiempo, es decir, cuando
la media y varianza son constantes en el tiempo. Esto se refleja gráficamente en
que los valores de la serie tienden a oscilar alrededor de una media constante y la
variabilidad con respecto a esa media también permanece constante en el tiempo.”

3.- Descarga el software R para windows de https://cran.r-

project.org/bin/windows/base/R-3.4.1-win.exe
Pega el siguiente código en la ventana de R

#Ruido blanco
ruido=rnorm(1000,0,1)
plot.ts(ruido)

#Otro modo de hacer la gráfica es definiendo la series de tiempo

ruido<-ts(ruido)
plot(ruido,col="2")

Comenta respecto a la gráfica de la salida computacional, ¿Cómo se observa la

estacionariedad?

En la gráfica se aprecia que, a pesar de ser un movimiento aleatorio, se observa

que la esperanza permanece igual sin importar el momento en el cual se mida; es
decir, es invariante respecto al tiempo.

4.- Sea un proceso Xt que está determinada por Xt-1, además de que εt es un
proceso de ruido blanco, demostrar que Xt es estacionario en la media si es
diferente de 1

Tomando la media matemática del proceso 𝑋𝑡 , se tiene:

𝐸[𝑋𝑡 ] = 𝐸[∅𝑋𝑡−1 + 𝜀𝑡 ]

Por propiedades de linealidad de la esperanza

𝐸[𝑋𝑡 ] = ∅𝐸[𝑋𝑡−1 ] + 𝐸[𝜀𝑡 ]

Por definición de ruido blanco:

Sea 𝜀𝑡 un ruido blanco, así 𝐸[𝜀𝑡 ] = 0. Por tanto,

 𝐸[𝑋𝑡 ] = ∅𝐸[𝑋𝑡−1 ] + 0 →

Sea ∅ ≠ 1 y por definición de estacionariedad, cualquier proceso es estacionario si

𝐸[𝑊𝑡 ] = 0.

𝐸[𝑋𝑡 ] = 0 = ∅𝐸[𝑋𝑡−1 ] → ∅(0) = 0 con ∅ ≠ 1.

Es decir, al parámetro ∅ al ser distinto de uno, obliga que la esperanza en el tiempo

t-1 se cero. De lo contrario, no cumpliría con la definición de proceso estacionario.

Fuentes bibliográficas:
1) http://www.estadisticas.gobierno.pr/iepr/LinkClick.aspx?fileticket=4_BxecUaZ
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