La difusión en

velocidades
Prof. José Daniel Muñoz
Grupo Simulación de Sistemas Físicos
CEIBA-Complejidad
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá

T ( x|x, t)

Wednesday, September 27, 17

 La Ecuación de
Langevin
Paul Langevin

2
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Wednesday, September 27, 17
 La ecuación de Langevin
Veamos que es posible reproducir la ecuación de difusión con una fuerza
aleatoria y una fuerza viscosa,

mẍ = m ẋ + mb⇠(t)
donde el ruido ⇠(t) tiene media cero y cero correlación temporal

Multipliquemos por x(t) :

mẍx = m ẋx + mb⇠(t)x(t)

Pero ✓ ◆
1 d 2 1 d dx2
ẋx = x ẍx = ẋ2
2 dt 2 dt dt
Luego, la ecuación de movimiento queda
✓ 2
◆
m d dx 2 m dx2
mẋ = + mb⇠x(t)
2 dt dt 2 dt
3
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Ahora saquemos promedios de ensamble (<>)
⌦ ↵ ! ⌦ ↵
2 ⌦ ↵ 2
m d d x 2 m d x
m ẋ = + mb h⇠(t)x(t)i
2 dt dt 2 dt
1 ⌦ 2↵ 1 Porque se suponen
Del Teorema del Virial, m ẋ = kB T estadísticamente
2 2 independientes
⌦ 2
↵! ⌦ 2
↵
m d d x m d x
Luego, + = kB T
2 dt dt 2 dt
⌦ 2↵
Hagamos el cambio de variable
d x
u=
dt
du 2kB T
+ u=
dt m
Solución:
t 2kB T
u(t) = Ae +
m 4
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 t 2kB T
u(t) = Ae +
m

En el límite t >> 1/ (límite difusivo),

⌦ 2
↵
d ẋ 2kB T
u(t) = =
dt m

Luego,
⌦ 2
↵ ⌦ 2
↵ 2kB T kB T
ẋ (t)
= ẋ (t=0) + t D=
m m

2Dd 2 2
(t) = 0 + 2Ddt
t 5
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 Recordemos...
Random Walk
A. Einstein J. Perin

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Todo Camino aleatorio con media cero genera la
ecuación de difusión Proceso de Wiener
T (l)
Sea x(t + t) = x(t) + l(t)

T T( T(
l(t)
Si se conoce, Z 1
P (x, t + t) = P (x l, t)T (l)dl Ecuación Maestra de
1 Chapman-Kolmogorov
Expandiendo en serie de Taylor,

Luego,
Z 1 Z Z
dP 1 @2P 1 2
P (x, t + t) = P (x, t) T (l)dl + lT (l)dl + 2 l T (l)dl
dx 1 2@x 1
|1 {z } | {z } | {z }
1 0 a2

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Todo Camino aleatorio con media cero genera la
ecuación de difusión
T (l)
Sea
T T( T(

l(t)
Z 1 Z Z
dP 1 @2P 1 2
De P (x, t + t) = P (x, t) T (l)dl + lT (l)dl + 2 l T (l)dl
dx 1 2@x 1
|1 {z } | {z } | {z }
1 0 a2

P (x, t + t) P (x, t) a2 @ 2 P Si pensamos que P (x) / ⇢(x)

=
t 2 t @x2

con

Ecuación de Fokker-Planck
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 Ahora, hagamos lo mismo para
la velocidad ...
La ecuación de Kramers-Moyal

H. A. Kramers José Enrique

Moyal

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 Imaginemos un proceso aleatorio para la
velocidad (efecto de los choques)
Sea T ( v|v, t) Pero, en este caso
v(t + ⌧ ) = v(t) + v
T ( v|v, t)
H. A. Kramers José Enrique
cambia para cada v Moyal
(por la fricción viscosa) v̇ = v + b⇠(t)
v

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 Imaginemos un proceso aleatorio para la
velocidad (efecto de los choques)
Sea T ( v|v, t) Pero, en este caso
v(t + ⌧ ) = v(t) + v
T ( v|v, t)
H. A. Kramers José Enrique
cambia para cada v Moyal
(por la fricción viscosa) v̇ = v + b⇠(t)
v
Si P (v, t) se conoce,
Z
P (v, t + ⌧ ) = T ( v|v v, t)P (v v, t)d v Ecuación Maestra de
Chapman-Kolmogorov

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 Imaginemos un proceso aleatorio para la
velocidad (efecto de los choques)
Sea T ( v|v, t) Pero, en este caso
v(t + ⌧ ) = v(t) + v
T ( v|v, t)
H. A. Kramers José Enrique
cambia para cada v Moyal
(por la fricción viscosa) v̇ = v + b⇠(t)
v
Si P (v, t) se conoce,
Z
P (v, t + ⌧ ) = T ( v|v v, t)P (v v, t)d v Ecuación Maestra de
Chapman-Kolmogorov
Al expandir el cuadro en serie de Taylor,
1
X
n @n
n
T ( v|v v, t)P (v v, t) = T ( v|v, t)P (v, t) + ( 1) ( v) n
[T ( v|v, t)P (v, t)]
n=1 n! @v

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 Imaginemos un proceso aleatorio para la
velocidad (efecto de los choques)
Sea T ( v|v, t) Pero, en este caso
v(t + ⌧ ) = v(t) + v
T ( v|v, t)
H. A. Kramers José Enrique
cambia para cada v Moyal
(por la fricción viscosa) v̇ = v + b⇠(t)
v
Si P (v, t) se conoce,
Z
P (v, t + ⌧ ) = T ( v|v v, t)P (v v, t)d v Ecuación Maestra de
Chapman-Kolmogorov
Al expandir el cuadro en serie de Taylor,
1
X
n @n
n
T ( v|v v, t)P (v v, t) = T ( v|v, t)P (v, t) + ( 1) ( v) n
[T ( v|v, t)P (v, t)]
n=1 n! @v

y reemplazar, tenemos
Coeficientes de Kramers-Moyal
X1 n
⇢ Z
PP(v
(v, t + ⌧ ) P (v, t)
v, t) P (v, t) 1 n @ 1 n
= ( 1) n
( v) T ( v|v, t)d v P (v, t)
⌧ n=1
n! @v ⌧

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Lo que hemos hecho es agrupar todo lo que tiene que ver con v en un sólo
término, que llamaremos los Coeficientes de Kramers-Moyal Mn (v, t) .
1 ⇢ Z
PP(v
(v, t +v,⌧ )t) PP(v, t) X 1
(v,t) @ n
1
= ( 1)n n ( v)n T ( v|v, t)d v P (v, t)
⌧ n=1
n! @v ⌧

Z
1 1
Note que Mn (v, t) =
⌧
n
( v) T ( v|v, t)d v =
n
h( v) i
⌧

De esta manera, la ecuación maestra toma la forma

X1
P (v, t + ⌧ ) P (v, t) ( 1)n @ n [Mn (v, t)P (v, t)] Ecuación de
= Kramers-Moyal
⌧ n! v nn
@x
n=1

Esta ecuación diferencial de orden infinito es prácticamente intratable, excepto

si muchos de los coeficientes se hacen cero. Afortunadamente, si pedimos
que el proceso estocástico sea contínuo, es decir que no haya saltos
cuando ⌧ ! 0 , sólo los dos primeros términos sobreviven, y la serie
converge. T ( v|v, t) T ( v|v, t) = ( v|v, t)

⌧ !0

jdmunozc@unal.edu.co v v
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 En este caso (proceso continuo), tomando el límite cuando ⌧ ! 0 tenemos:
2 2
@P@P
(v,(v,
t) t) @[M
@[M(v,
1 1 t)P
(v, (v,
t)P t)]
(v, t)] @
1 [M 2 (v,
@ [M t)Pt)P
2 (v, (v,(v,
t)] t)]
== ++
@t @t @v @v 2 @v 2@v 2
1 1⌦ 2
↵
M1 (v, t) = lim h vi M2 (v, t) = lim ( v)
⌧ !0 ⌧ ⌧ !0 ⌧

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 El proceso de Ohrstein-
Uhlenbeck

Leonard Salomon George

Ohrstein Uhlenbeck

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 En este caso (proceso continuo), tomando el límite cuando ⌧ ! 0 tenemos:
2 2
@P@P
(v,(v,
t) t) @[M
@[M(v,
1 1 t)P
(v, (v,
t)P t)]
(v, t)] @
1 [M 2 (v,
@ [M t)Pt)P
2 (v, (v,(v,
t)] t)]
== ++
@t @t @v @v 2 @v 2@v 2
1 1⌦ 2
↵
M1 (v, t) = lim h vi M2 (v, t) = lim ( v)
⌧ !0 ⌧ ⌧ !0 ⌧

¿Cómo calculamos estos coeficientes para el caso de la difusión?

R= de la ecuación de Langevin
v̇ = v + b⇠(t)
M1 (v, t)
Integrando la ecuación de Langevin,
Z t+⌧
v = v(t + ⌧ ) v(t) ' v⌧ + b ⇠(t0 )dt0
t
y sacando promedios,
Z t+⌧
=0
h vi ' v⌧ + b h⇠i dt0
t
1
Tomando límite: lim v⌧ = v M1 (v, t) = v
⌧ !0 ⌧
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 M2 (v, t)
Similarmente,

Sacando valores medios,

Luego,

Tomando límite: ⌧ ! 0 M2 (v, t) = b2

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 Al reemplazar, la ecuación de Kramers Moyal
2 2
@P@P
(v,(v,
t) t) @[M
@[M(v,
1 1 t)P
(v, (v,
t)P t)]
(v, t)] @
1 [M 2 (v,
@ [M t)Pt)P
2 (v, (v,(v,
t)] t)]
== ++
@t @t @v @v 2 @v 2@v 2
ésta se convierte en

@P @( vP ) b2 @ 2 P Ecuación de Fokker-Planck
= + para el proceso de
@t @v 2 @v 2 Ohrstein-Uhlenbeck

que, por este término v, es diferente

de la ecuación del proceso de
Wiener,

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 Solución de la Ecuación de
Orstein-Uhlenbeck
@P @( vP ) b2 @ 2 P
= +
@t @v 2 @v 2

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 Solución general:
Si P (v, t0 ) = (v v0 )

entonces

2 (t t0 )
1 2 µ(t) = v0 e
P (v, t) = p e
1
2 (v µ(t)
v (t)
)
v (t) 2⇡ r
kB T 2 (t t0 ) ]
(t) = [1 e
m

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 Solución estacionaria: v2
P (v, t) = Ae b2

En efecto,

Luego,

Reemplazando,

Si ésta fuera la distribución de Maxwell-Boltzmann para la distribución de

velocidad de una partícula de masa m a temperatura T

Luego, b2
2 2kB T 2
= 2D
b =
m
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 Equivalencia con un oscilador
armónico sobreamortiguado

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 Una partícula en un potencial armónico
bajo un ruido térmico
k
v̇ = v x + b⇠(t)
m
y
ẋ = v
En el límite sobramortiguado v̇ ! 0 que se puede reorganizar
k k b
0= v x + b⇠(t) ẋ = x + ⇠(t)
m m

Esta es la misma ecuación de Langevin para el proceso de Ohrstein-

k b
Uhlenbeck, v̇ = v + b⇠(t) , con ! b ! 2kB T
m b2 =
m2
Solución:

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 Gracias!

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