PRINCIPALES RIESGOS

QUE ENFRENTAN LAS IFI

El mercado financiero de hoy es cada vez más complejo,
la banca debe aprender a identificar y protegerse de los riesgos para poder
tener éxito

CRÉDITO
LIQUIDEZ
MERCADO

LEGAL OPERATIVO ESTRATÉGICO

REPUTACIÓN
SISTÉMICO
 LOS MAYORES RIESGOS
DE LOS BANCOS HOY EN DÍA

RIESGO DE CREDITO RIESGO DE LIQUIDEZ

Talvez es el más evidente de los riesgos. Es el riesgo de que el banco no pueda

El banco debe hacer todo lo posible para mantenerse a flote porque sus fondos de

determinar la probabilidad de que un pronto se agotaron.

cliente va a pagar lo que se le presta.

A la luz de la reciente crisis mundial los Puede quebrar un banco en días. Fue
bancos modernos analizan en más obvio en la pasada crisis financiera
detalle el riesgo de crédito antes de mundial.
conceder préstamos.
 RIESGO DE MERCADO
Los bancos trabajan en mercados
volátiles, y cuando éstos varían los
bancos pueden perder dinero. Por eso
deben diversificar sus operaciones y
asegurarse de que los activos se
mantienen en una amplia gama de
opciones de inversión.
RIESGO OPERATIVO
Es el riesgo que viene de adentro,
en la operatividad del día a día (malas
decisiones tomadas por empleados,
controles internos inadecuados, etc),
y expone al banco a graves riesgos.
 El banco puede ejercer un alto grado
de control sobre algunos tipos de
riesgos mediante sistemas y
procesos sólidos,
pero,
los riesgos bancarios pueden
convertirse rápidamente en contagio
y dar lugar a un colapso del mercado
financiero en que opera, afectando la
economía de un país
 RIESGO SISTÉMICO
Es la peor pesadilla para los
sistemas financieros….

Es lo que sucedió en 2008 a

nivel mundial

Se refiere a la posibilidad de
que por falla de una, o algunas
instituciones financieras, se
pueda causar un efecto
dominó entre el resto
GESTION INTEGRAL DEL RIESGO
• La gestión integral de riesgos es el monitoreo general de
todos los riesgos de la institución.

• Para ello los bancos crearon el Departamento de Riesgos,

responsable de monitorear, administrar y medir sus
riesgos.

• Este departamento mide en forma permanente el riesgo

de la cartera de préstamos, de los pasivos o depósitos, y
otras exposiciones.

• El departamento también toma medidas, para reducir la

posibilidad de pérdida.
• El objetivo final es …
• controlar el riesgo en los procesos bancarios, siempre que sea posible,
y,
• estandarizar los procesos para evitar una interpretación ambigua por
parte del personal….

Pero, recordemos, que no importa cuán robustos sean las normas,

sistemas y procesos, un banco siempre está expuesto al riesgo
 GERENCIA DE RIESGOS
• Procesos para identificar y evaluar los riesgos
• Autoevaluaciones;
• Políticas y procedimientos de riesgos, incluyendo los límites de
riesgo;
• Riesgo corporativo;
 GESTIÓN DEL RIESGO

IDENTIFICAR

UNIDADES DE NEGOCIO

MONITOREAR MEDIR
COMITÉ DE UNIDAD DE
RIESGOS RIESGO

CONTROLAR
 RELACIÓN ENTRE RIESGOS y NEGOCIOS

UNIDADES UNIDAD
DE NEGOCIOS DE RIESGOS

TOMADORAS DEL CONTROLADORAS DEL

RIESGO RIESGO
 EJEMPLO
AGENDA DE COMITÉ DE RIESGO
1. Crédito
Clasificados 5. Tecnológico
Partes Relacionadas
2. Liquidez Matrices
ALCO 6. Continuidad de Negocio
Alertas Tempranas
Límites Simulacro evacuación
Escenarios de estrés Plan de trabajo
3. Mercado
Calce de Tasas 7. Reputacional
Calce de Monedas Manual
Manual
4. Operativo Info. calificación
Indic. De Seguimiento Plan de trabajo
Nuevos riesgos operat.
Eventos de pérdida 8. Estratégico