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Problemas Probabilísticos
Curso: Investig. de Operaciones - Prof. : Leoncio Fernández
El análisis y toma de decisiones sobre problemas probabilísticos, es el caso donde algo o toda la
información relevante no se conoce con certeza en el momento en que la decisión debe tomarse.
El análisis de decisiones es la técnica utilizada para ayudar a los administradores a escoger la
“mejor” secuencia de decisiones en este tipo de problemas.
EJEMPLO : La empresa Global de TV, está analizando un nuevo programa en un horario de gran
audiencia. La empresa ha entrado en negociaciones con varios actores conocidos que pudieran dirigir el
programa. El presidente del directorio de Global, quiere saber cuánto invertir?.Todo dependería del éxito
que puede tener este nuevo programa.
El objetivo principal es la cantidad a invertir y la decisión estratégica que se debe tomar es el nivel de
inversión.
Las alternativas de decisión, sobre niveles de inversión son :
F E G
B -2 5 8
M -5 10 12
A -8 6 15
Luego según el criterio probabilístico, se decide por la alternativa de mayor ganancia esperada :
Alternativas
Baja 0.40 (-2) + 0.40(5) + 0.20(8) = 2.8
Moderada 0.40 (-5) + 0.40(10) + 0.20(12) = 4.4
Alta 0.40 (-8) + 0.40(6) + 0.20(15) = 2.2
Del caso anterior, se obtuvo que la ganancia esperada sin información perfecta es de 4.4.mill. de $.
Para obtener la ganancia esperada con información perfecta, puedo usar el siguiente esquema :
Osea conocer la información, aumenta la ganancia esperada de $ 4.4 mill a $6.2 mill. El
directorio de Global TV no pagará mas de $ 1.8 mill por la investigación de mercado. Cuánto pagará por
la Investigación de Mercado?. Ello depende de la confiabilidad de dicha Investigación.
Luego de la IM se evalúa las probabilidades de los diferentes resultados tal que se pueda tomar
una decisión de inversión apropiada. Pero los resultados podrían ser incorrectos, ya que la IM se basa en
una muestra aleatoria.
- Se evalúa para cada resultado, la probabilidad de que cada indicador (I1, I2) sea resultado de
la
Investigación. Estas probabilidades están basadas en las creencias obtenidas con las
experiencias
pasadas en investigaciones similares y los registros de mercadotecnia que está llevando a
cabo la
investigación.
Así entonces :
* 0.80, indica que si el programa va a ser un fracaso, la administración cree que 80% de las veces la
IM llegará correctamente al indicador I1, en oposición al indicador I2.
* 0.90, indica que si el programa va a ser un gran éxito, la administración cree que 90% de las veces
la IM llegará correctamente al indicador I2, en oposición al indicador I1.
0.90 = P(I2/G), es la probabilidad condicional de que el indicador será I2 dado que la serie es un
gran
éxito.
La mejor alternativa es la que maximiza la gannancia esperada. Podría ser por ejemplo que la
decisión óptima sea invertir en un nivel alto, ya que la IM indica que mas del 10% verá el programa(I2)
Necesitamos calcular las probabilidades cuando la IM resulta I1 o I2; para cada posible
resultado. Osea calcular : P(F/I1), P(E/I1), P(G/I1), P(F/I2), P(E/I2), P(G/I2).
Quiere decir entonces que necesitamos calcular algunas(6) probabilidades conjuntas y otras (2)
probabilidades marginales.
P( I1/ F) = 0.80
P(F) = 0.40
P( I2/ F) = 0.80
P( I1/ E) = 0.30
P(E) = 0.40
0.80
P( I2/ E) = 0.70
P(G) = 0.20
P( I1/ G) =0.10
P( I2/ G) =0.90
Del árbol de decisión, se obtiene :
La decisión óptima es realizar una inversión baja, ya que así se tendrá la mayor
gananacia esperada igual a $ 260, 890 .
Luego :
Ganancia esperada
( cuando el indicador es I2 ) * P(I2)
= 4.679
Finalmente :
= 4.6798 - 4.40
= 0.2799 (en mill de $)