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TOMA DE DECISIONES

Problemas Probabilísticos
Curso: Investig. de Operaciones - Prof. : Leoncio Fernández

El análisis y toma de decisiones sobre problemas probabilísticos, es el caso donde algo o toda la
información relevante no se conoce con certeza en el momento en que la decisión debe tomarse.
El análisis de decisiones es la técnica utilizada para ayudar a los administradores a escoger la
“mejor” secuencia de decisiones en este tipo de problemas.

EJEMPLO : La empresa Global de TV, está analizando un nuevo programa en un horario de gran
audiencia. La empresa ha entrado en negociaciones con varios actores conocidos que pudieran dirigir el
programa. El presidente del directorio de Global, quiere saber cuánto invertir?.Todo dependería del éxito
que puede tener este nuevo programa.
El objetivo principal es la cantidad a invertir y la decisión estratégica que se debe tomar es el nivel de
inversión.
Las alternativas de decisión, sobre niveles de inversión son :

1) Nivel bajo (B) : Ninguno de los actores contratados es “conocido”


2) Nivel moderado (M): El conductor del programa sería un “actor conocido” apoyado
por otros no conocidos.
3) Nivel Alto (A) : El programa tendría dos actores conocidos mas otros “no
conocidos”
Las implicancias financieras de estas decisiones dependen del éxito futuro desconocido del
programa. Los estados futuros o posibles resultados serían :

1) Fracaso(F) : Menos del 10% de los televidentes ven el programa


2) Exito (E) : Entre el 10 y 20% de los televidentes ven el programa
3) Gran Exito(G): Mas del 20% de los televidentes ven el programa.

La matriz de ganancias(en mill. de $), luego de un riguroso análisis es :

F E G
B -2 5 8
M -5 10 12
A -8 6 15

CRITERIO PROBABILISTICO (Criterio del Valor Esperado)

Según el conocimiento del mercado y del problema, se pueden asignar probabilidades.


El área de investigación supone que tanto el éxito como el fracaso pueden tener igual
probabilidad de ocurrencia. En cambio la probabilidad de que el programa sea un gran éxito es diferente
y menor.

Puede ser entonces : P(F) = 0.40, P(E) = 0.40, P(G) = 0.20

Luego según el criterio probabilístico, se decide por la alternativa de mayor ganancia esperada :

Alternativas
Baja 0.40 (-2) + 0.40(5) + 0.20(8) = 2.8
Moderada 0.40 (-5) + 0.40(10) + 0.20(12) = 4.4
Alta 0.40 (-8) + 0.40(6) + 0.20(15) = 2.2

Se elegirá la alternativa : Inversión moderada, que es la máxima ganancia esperada.(4.4 mill de


$)

VALOR ESPERADO DE LA INFORMACION PERFECTA


La pregunta es: Cuánto ganaría si conociera la información ?. Una forma de conocer el futuro,
osea el resultado del programa de TV, es realizar una Investigación de mercado. Si se cuál es mi
ganancia con información perfecta, puedo saber cuánto estoy dispuesto a pagar para obtener esa
información perfecta.

Valor esperado de Ganancia esperada con Ganancia esperada


la información = información perfecta - sin información
perfecta perfecta

Del caso anterior, se obtuvo que la ganancia esperada sin información perfecta es de 4.4.mill. de $.
Para obtener la ganancia esperada con información perfecta, puedo usar el siguiente esquema :

Resultado futuro La mejor decisión de inversión Ganancia


Fracaso (F) Baja -2
Exito (E) Moderada 10
Gran exito (G) Alta 15

La ganancia esperada con información perfecta es :


0.40(-2) + 0.40 (10) + 0.20 (15) = 6.2

El valor esperado de la información perfecta es : 6.2 - 4.4 = 1.8

Osea conocer la información, aumenta la ganancia esperada de $ 4.4 mill a $6.2 mill. El
directorio de Global TV no pagará mas de $ 1.8 mill por la investigación de mercado. Cuánto pagará por
la Investigación de Mercado?. Ello depende de la confiabilidad de dicha Investigación.

VALOR ESPERADO DE LA INFORMACION DE LA MUESTRA

Mediante la Investigación de Mercados, se puede obtener un mejor conocimiento de los


resultados futuros. El objetivo de la Investigación de mercados (IM) es el de ayudar al administrador a
realizar estimaciones de probabilidad mas precisas. El propósito de la I.M. es diseñar y llevar a cabo una
investigación que tenga como resultado un indicador descriptivo o estimación del proyecto propuesto.

Luego de la IM se evalúa las probabilidades de los diferentes resultados tal que se pueda tomar
una decisión de inversión apropiada. Pero los resultados podrían ser incorrectos, ya que la IM se basa en
una muestra aleatoria.

Entonces : Qué tan confiable son los resultados de la IM ?

Para determinar la confiabilidad de la Investigación, se necesita hacer una evaluación en base a


los resultados esperados :

- Se determina dos indicadores :

I1 : Menos del 10% vería el programa


I2 : Mas del 10% vería el programa.

- Se evalúa para cada resultado, la probabilidad de que cada indicador (I1, I2) sea resultado de
la
Investigación. Estas probabilidades están basadas en las creencias obtenidas con las
experiencias
pasadas en investigaciones similares y los registros de mercadotecnia que está llevando a
cabo la
investigación.

La empresa evalúa la investigación propuesta con los resultados siguientes :


Indicador Fracaso(F) Exito(E) Gran Exito (G)
Menos del 10% vería la serie (I1) 0.80 0.30 0.10
Mas del 10% vería la serie (I2) 0.20 0.70 0.90

Así entonces :
* 0.80, indica que si el programa va a ser un fracaso, la administración cree que 80% de las veces la
IM llegará correctamente al indicador I1, en oposición al indicador I2.

* 0.90, indica que si el programa va a ser un gran éxito, la administración cree que 90% de las veces
la IM llegará correctamente al indicador I2, en oposición al indicador I1.
0.90 = P(I2/G), es la probabilidad condicional de que el indicador será I2 dado que la serie es un
gran
éxito.

IDENTIFICACION DE LA DECISION OPTIMA

Se determina a partir de la estimación de probabilidad de que ocurra cada resultado


dependiendo del indicador resultante de la IM.

La mejor alternativa es la que maximiza la gannancia esperada. Podría ser por ejemplo que la
decisión óptima sea invertir en un nivel alto, ya que la IM indica que mas del 10% verá el programa(I2)

Necesitamos calcular las probabilidades cuando la IM resulta I1 o I2; para cada posible
resultado. Osea calcular : P(F/I1), P(E/I1), P(G/I1), P(F/I2), P(E/I2), P(G/I2).

P(F/I1) = P(F  Y1) , P(E/I1) = P(F  Y1) , etc.


P(I1) P(I1)

Quiere decir entonces que necesitamos calcular algunas(6) probabilidades conjuntas y otras (2)
probabilidades marginales.

Cálculos de las probabilidades :

P( I1/ F) = 0.80

P(F) = 0.40
P( I2/ F) = 0.80

P( I1/ E) = 0.30
P(E) = 0.40
0.80
P( I2/ E) = 0.70

P(G) = 0.20
P( I1/ G) =0.10

P( I2/ G) =0.90
Del árbol de decisión, se obtiene :

P(I1) = 0.32 + 0.12 + 0.02 = 0.46

P(I2) = 0.08 + 0.28 + 0.18 = 0.54


* Si la IM tiene como resultado el indicador I1:

P(F/I1) = P(FI1) = 0.32 = 0.6956


P(I1) 0.46

P(E/I1) = P(EI1) = 0.12 = 0.2608


P(I1) 0.46

P(G/I1) = P(GI1) = 0.02 = 0.04348


P(I1) 0.46

* Si la IM tiene como resultado el indicador I2:

P(F/I2) = P(FI2) = 0.08 = 0.148


P(I2) 0.54

P(E/I2) = P(EI2) = 0.28 = 0.518


P(I2) 0.54

P(G/I2) = P(GI2) = 0.18 = 0.333


P(I2) 0.54

Cálculo de las Ganancias Esperadas :

* Si la IM tiene como resultado el indicador I1:

Decisión Ganancia Esperada


Baja (B) 0.695 (-2) + 0.2608 (5) + 0.04348 (8) = 0.26089
Moderada (M) 0.695 (-5) + 0.2608 (10) + 0.04348 (12) = - 0.347
Alta (A) 0.695 (-8) + 0.2608 (6) + 0.04348 (15) = - 3.34

La decisión óptima es realizar una inversión baja, ya que así se tendrá la mayor
gananacia esperada igual a $ 260, 890 .

* Si la IM tiene como resultado el indicador I2:

Decisión Ganancia Esperada


Baja (B) 0.1481 (-2) + 0.5185 (5) + 0.333 (8) = 4.9629
Moderada (M) 0.1481 (-5) + 0.5185 (10) + 0.333 (12) = 8.44410
Alta (A) 0.1481 (-8) + 0.5185 (6) + 0.333 (15) = 6.9258
La decisión óptima es realizar una inversión moderada, ya que así se tendrá la mayor
gananacia esperada igual a $ 844,410

Se puede observar que la realización de la investigación de mercados será de


ayuda al administrador para que tome una buena decisión respecto al nivel de inversión.

Conociendo cual es la ganancia, según la IM, se puede determinar cuanto se


puede pagar por la investigación. Según el cálculo del valor de la información perfecta, el
pago a lo mas sería de $ 1.8 mill.

En conclusión, lo que debemos calcular es cuál es la ganancia esperada con


información de la IM. o de la muestra usada. Esta ganancia esperada depende de los
resultados de la IM.

En cálculos anteriores se obtuvo :

Ganancia esperada sin información de la muestra = $ 4.40 mill (criterio probabilístico)

La ganancia esperada con información de la muestra depende de los resultados de la IM ,

Luego :

Ganancia esperada con Ganancia esperada


información de la muestra = ( cuando el indicador es I1 ) * P(I1) +

Ganancia esperada
( cuando el indicador es I2 ) * P(I2)

= (0.2608) * (0.46) + (8.44441) * (0.54)

= 4.679

Finalmente :

Valor esperado de la Ganancia esperada con Ganancia esperada sin


información de la muestra = información de la muestra - información de la muestra

= 4.6798 - 4.40
= 0.2799 (en mill de $)

Conclusión : La ganancia esperada de la empresa Global de TV, aumentará en $


279, 990, si se utilizan los resultados de la IM.

La administración o directorio de la empresa no debería gastar mas de $ 279,990


en llevar a cabo la investigación de mercados.

Eficiencia de la información de muestra :

= Valor esperado de la información de muestra x 100


Valor esperado de la información perfecta
= 0.2799 x 100 = 15.56 %
1.8

La información de la muestra proporciona alrededor del 16% del valor que se


obtendría de tener la información perfecta. En general, mientras mas grande sea este
valor mas útil será la investigación de mercado.

Consultar en : Mathur y Solow, Investig. de Operaciones. (pg. 570 y ss)


Gould y Eppern, Investig. de Operaciones. (pg. 604 y ss).
Salinas Ortiz, Toma de Decisiones en Administrac. y Econ. (pg.316)