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Ejercicio 1
A continuación se muestran las ventas trimestrales de una compañía para el período 1986-1991. A partir de dicha información
Determine las variaciones cíclicas, estacionales e irregulares de la serie.
Obtenga la estimación de la serie con ajuste estacional.
Componentes de la serie
s habituales (Ieh)
stre Tendencia Variación CíclVariación Irregular Serie estimada con ajuste estacion
4 T C I Ye
1.284 32.366 * * 29.758
1.299 33.588 * * 26.476
1.283 34.809 1.181 0.978 34.611
1.317 36.030 1.124 0.989 46.767
1.287 37.252 1.074 1.006 34.250
* 38.473 1.036 0.986 30.327
39.695 0.995 1.018 39.469
6.471 40.916 0.959 1.001 53.109
1.294 3.988 42.138 0.926 0.976 38.742
1.298 4.000 43.359 0.894 1.015 34.179
44.580 0.878 0.977 44.327
129.8 45.802 0.868 0.988 59.451
47.023 0.883 0.996 43.234
48.245 0.938 0.925 38.030
49.466 0.993 1.024 49.185
50.688 1.033 1.015 65.792
51.909 1.055 1.013 47.726
53.130 1.056 1.040 41.881
54.352 1.049 0.988 54.043
55.573 1.035 0.991 72.134
56.795 1.021 0.994 52.218
58.016 1.030 1.019 45.733
59.238 * * 58.901
60.459 * * 78.476
cta de regresión
90
80
70
60
f(x) = 1.2214285714x + 31.1446428571
Ventas (Y)
R² = 0.8023881916
50
40
30
20
Serie de tiempo
Tiempo (t)
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
Y
0.9
0.8
0.7
Tiempo (t)
Series cronológicas: Estimación de las variaciones cíclicas e irregulares
Ejercicio 2
A continuación se muestran las ventas trimestrales de una compañía para el período 2001-2006. A partir de dicha información
Determine las variaciones cíclicas, estacionales e irregulares de la serie.
Obtenga la estimación de la serie con ajuste estacional.
Componentes de la serie
s habituales (Ieh)
stre Tendencia Variación CíclVariación Irregular Serie estimada con ajuste estacion
4 T C I Ye
1.503 8.171 * * 6.250
1.550 8.263 * * 4.749
1.535 8.354 1.014 1.034 9.536
1.558 8.446 1.000 0.989 12.830
1.466 8.538 0.987 1.009 6.531
* 8.630 0.986 0.940 4.960
8.722 0.995 0.990 9.955
7.612 8.814 0.996 1.020 13.388
1.522 4.009 8.905 0.999 1.014 6.812
1.519 4.000 8.997 1.004 0.963 5.171
9.089 1.003 1.000 10.374
151.9 9.181 1.001 1.010 13.946
9.273 1.003 0.984 7.093
9.365 1.010 1.011 5.382
9.456 1.014 0.987 10.794
9.548 1.008 1.026 14.504
9.640 1.005 0.958 7.374
9.732 0.993 1.026 5.593
9.824 0.989 1.001 11.213
9.916 0.997 0.965 15.062
10.007 0.998 1.047 7.655
10.099 0.998 1.071 5.804
10.191 * * 11.632
10.283 * * 15.620
cta de regresión
16
14
12
10
f(x) = 0.0918327068x + 8.0789661654
Ventas (Y)
R² = 0.9821945954
4
Serie de tiempo
Tiempo (t)
1.6
1.4
1.2
1.0
Y
0.8
0.6
0.4
Tiempo (t)
Series cronológicas: Estimación de las variaciones cíclicas e irregulares
Ejercicio 3
A continuación se muestran las ventas trimestrales de una compañía para el período 2004-2006. A partir de dicha información
Determine las variaciones cíclicas, estacionales e irregulares de la serie.
Obtenga la estimación de la serie con ajuste estacional.
Componentes de la serie
s habituales (Ieh)
stre Tendencia Variación CíclVariación Irregular Serie estimada con ajuste estacion
4 T C I Ye
0.462 5.019 * * 3.463
0.485 5.504 * * 9.168
* 5.990 1.023 0.978 6.999
6.475 1.004 0.970 3.082
0.946 6.960 1.006 1.035 4.802
0.473 3.976 7.445 0.991 0.977 12.400
0.476 4.000 7.930 0.962 1.010 9.266
8.415 0.980 1.019 4.006
47.6 8.900 1.025 0.953 6.141
9.385 1.012 1.011 15.631
9.871 * * 11.534
10.356 * * 4.929
cta de regresión
Serie de tiempo
16 Promedios móviles centrados (T C)
Tendencia (T)
12
10
Ventas (Y)
0
0 2 4 6 8 10 12 14
Tiempo (t)
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
Y
0.8
0.6
0.4
Tiempo (t)