Professional Documents
Culture Documents
Bài giảng 2:
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG EVIEWS 5.1
• MỞ WORKFILE
• Mở và lưu một workfile mới
Bài tập 1: Thực hành cách mở workfile mới
Chọn File/New/Workfile … trên thanh công cụ, sẽ xuất hiện
màng hình như sau:
Số quan sát = 55
Lưu với tên: baitap1a.wfl
Đối với dữ liệu thời gian (Time series data)
Annual = dữ liệu thời gian theo năm
File/New/Workfile
• Chọn Annual và nhập thời gian vào
• OK, một workfile mới xuất hiện
• Nhấn Procs/Import/Read Text-Lotus-Excel... và một hộp thoại
xuất hiện để mở các tập tin. Hãy đưa về Table 1-1.txt và nhấp để
mở nó.
• Một hộp thoại khác (phức tạp hơn) xuất hiện, và Anh/Chị
hãy điều vào như sau:
OK
Kiểm tra lại
Lưu với tên table5-1ee.wfl
• Ôi, may mắn thay, các tác giả phần mềm Eviews 5 và Eviews 5.1 hiểu rằng
con người vốn rất bận và lười biến nên đã cải tiến đáng kể việc mở một file từ
các phần mềm khác (text và excel) rất dễ dàng và nhanh chóng (mặt) như sau
(ví dụ mở file table7-1ee.txt):
File/Open/Workfile/table7-1ee.txt => next, đặt tên và mô tả các biến (được
hiển thị với tên series01, series02, …), finish
Bảo lưu đồ thị trên file dữ liệu, Anh/Chị nhấn vào Freeze và đặt tên đồ
thị
Cách 2: Quick/Graph/…
Chỉnh sửa đồ thị: View/Spreadsheet, nhấn Edit+/- để bật chức năng hiệu
chỉnh đồ thị (chỉnh sửa số liệu, nếu nghi ngờ có outliers)
Anh/Chị có thể nhấn đúp vào đồ thị này để biến đổi các lựa chọn khi vẽ
đồ thị …
Nhấp View/Multiple Graphs/Line => có công dụng vẽ đồ thị từng chuỗi
theo thời gian
• Thống kê mô tả
Tìm các tiêu thức thống kê của mẫu
Open as Group/View/Descriptive Stats/Common Sample; hoặc
Quick/Group Statistics/Descriptive Statistics/Common Sample; hoặc
Quick/Series Statistics/Histogram & Stats => thống kê mô tả và đồ
thị tần suất của một biến
Tính hệ số tương quan giữa các biến trong Eviews
Open as Group/View/Correlations; hoặc
Quick/Group Statistics/Correlations
• LỰA CHỌN MẪU DỮ LIỆU
• Lựa chọn mẫu dữ liệu là chọn giai đoạn nghiên cứu trong dữ liệu hiện
có trong workfile
• EViews cho phép chúng ta làm điều này theo hai cách:
Bằng cách xác định khoảng mẫu mà chúng ta muốn xem xét
Mở file table1-1ee.wfl
Chọn Sample
Nhập vào Sample range pairs, ví dụ 1980 1990 (hoặc từ quan sát thứ
mấy nếu là dữ liệu chéo)
Bằng cách xác định các quan sát thoả mãn một điều kiện logic (if) nào đó
Mở file table5-1ee.wfl
Nhập vào If conditions, ví dụ q>40
• MỞ RỘNG WORKFILE
• Dữ liệu chuỗi thời gian
Mở file table1-1ee.wfl
Proc/Change workfile Range
Nhập vào Start date và End date khoảng thời gian mới
Các quan sát mới của tất cả các biến sẽ là NA (not available)
• Dữ liệu chéo
Mở file table5-1ee.wfl
Procs/Structure/Resize Current Page …
Nhập vào End date số quan sát mở rộng thêm
Các quan sát mới của tất cả các biến sẽ là NA
• TẠO BIẾN MỚI
• Tạo biến mới là một hàm số của các biến hiện hữu
Các toán tử trong Eviews (Operators)
Help/Quick Help References/Function Reference/Operators
Sử dụng chức năng Genr trên Eviews.
Lấy log: y=log(x)
Bình phương: y=x^2, …
Lấy căn: y=@sqrt(x), y=sqr(x)
Antilog (ex): y=@exp(x), y=exp(x)
Giá trị tuyệt đối: y=@abs(x), y=abs(x)
Nghịch đảo: y=@inv(x)
Trung bình: y=@mean(x)
Các hàm số khác tham khảo ở Help/Quick Help Reference/Function
Reference/Basic mathematical functions
Lưu ý rằng Anh/Chị không bắt buộc phải tạo ra các biến mới từ
các biến hiện hữu nhằm sử dụng trong một phép hồi qui (hoặc một qui
trình nào khác), vì biểu thức có thể được đưa trực tiếp vào phần xác định
phương trình hồi qui.
Bài tập 5: Tạo biến mới
Mở file pm.xls
Chuyển qua workfile, đặt tên pm.wfl
Đổi tên và đặt tên nhãn cho các biến
VA => Y và có nhãn là Value Added
K => Capital
L => Labour
Tạo biến K_Lratio=K/L, đặt tên nhãn Capital Labour Ratio, thống kê
mô tả cùng đồ thị tần suất
Tạo biến Y_Lratio=Y/L, đặt tên nhãn Labour Productivity, thống kê mô
tả cùng đồ thị tần suất
Tạo biến log(Y), log(K), log(L), log(Y/L), log(K/L)
• Tạo biến trễ, sai phân, xu thế, và biến giả
(tất cả đều dùng lệnh genr)
Biến trễ 1 giai đoạn yt-1
lag1y=y(-1)
Ví dụ: Thực hành trên file table7-3be.wfl
Biến trễn k giai đoạn yt-k
lagky=y(-k)
Ví dụ: Thực hành trên file table7-3be.wfl
Sai phân ∆ y=yt – yt-1
d1y=d(y)
d1y=y-y(-1)
dny=d(y,n)
d1logy=dlog(y,n)
Ví dụ: Thực hành trên file table7-3be.wfl
Công thức tạo biến mới chi tiết trong Eviews:
Help/Quick Help Reference/Function Reference/Time series functions
Biến giả mùa vụ
Tạo ra một biến giả theo quí có giá trị là 1 đối với quí 2 và giá trị là 0
đối với các quí khác
Q2=@seas(2)
Tạo ra một biến giả theo tháng có giá trị là 1 đối với tháng 2 và giá trị 0
đối với các tháng khác
M2=@month(2)
Biến xu thế
Ví dụ dữ liệu theo tháng (từ 1/2000 đến 12/2006), và ta muốn tạo một biến xu
thế TT từ 1 đến 84:
TT=@trend(1999:12)
Lưu ý:
Khi Anh/Chị sử dụng toán tử @trend(p), tham số p chỉ giai đoạn mà đối với nó
giá trị của biến xu thế bằng 0.
View/representations
Xem giá trị thực (y), giá trị ước lượng (y^) và phần dư (e)
View/Actual, Fitted, Residual/Actual, Fitted, Residual Table
= A
K ui
Le
L
β2
= A
Y K ui
e (4)
L L
Lấy log 2 vế của (4), ta có
log(Y/L) = log(A) + β 2log(K/L) + ui
log(Y/L) = β 1 + β 2log(K/L) + ui (5)
Ước lượng phương trình (5) như sau:
S2 (K - 3) 2
JB = n +
6 24
2
Thống kê JB có phân phối chi-square với số bậc tự do là 2 (χ (2) )
Mở file table5-1ee.wfl
Ước lượng mô hình: y c x
So sánh giá trị JB với giá trị chi-square (2 df) tra bảng
• Kiểm định Wald
Mục đích: Kiểm định tổ hợp tuyến tính, kiểm định bỏ sót biến, kiểm định thừa
biến, …
Mở file pm.wfl
Ước lượng mô hình đầy đủ: log(Y) c log(K) log(L)
Giả thiết H0: B2 + B3 = 1
Từ kết quả ước lượng, Anh/Chị vào:
View/Coefficient Tests/Wald – Coefficient Restrictions
C(2)+c(3)=1
So sánh giá trị F tính toán với giá trị F tra bảng
Do ta đang kiểm định xem M1 có phải là một chuỗi dừng hay không, nên ta
chọn “level”
Giả sử ta sử dụng DF4 thì ta sẽ chọn “Trend and Intercept” và xác định độ trễ
(tùy vào độ trễ tối ưu là bao nhiêu), ví dụ là 1.
Kết quả như sau:
So sánh giá trị tuyệt đối tau tính toán với giá trị tuyệt đối tau tra bảng (1.468 <
3.198, …) ta chấp nhận giả thiết H0 => M1 là chuỗi không dừng.
Nếu chuỗi M1 không dừng, ta tiến hành kiểm định sai phân bậc 1 của M1
(∆ M1) bằng cách chọn “1st difference”, và tiến hành tương tự.
• Kiểm định đồng liên kết
Mục đích: Khi hồi qui các chuỗi thời gian không dừng thường dẫn đến “kết quả
hồi qui giả mạo” (spurious regression). Tuy nhiên, Engle và Granger (1987)
cho rằng nếu kết hợp tuyến tính của các chuỗi thời gian không dừng có thể là
một chuỗi dừng và các chuỗi thời gian không dừng đó được cho là “đồng liên
kết”. Kết hợp tuyến tính dừng được gọi là phương trình đồng liên kết và có thể
được giải hích như “mối quan hệ cân bằng dài hạn giữa các biến”. Nói cách
khác, nếu phần dư trong mô hình hồi qui giữa các chuỗi thời gian không dừng
là một chuỗi dừng, thì “kết quả hồi qui là thực” và thể hiên mối quan hệ cân
bằng dài hạn giữa các biến trong mô hình.
Sau khi chọn “OK”, Anh/Chị sẽ thấy xuất hiện bảng sau:
Giả sử tất cả các biến GDP, M1, P và R đều là các biến nội sinh, nên ô “exog
variables Anh/Chị để trống. Lưu ý, ô MHM size … là mức ý nghĩa được chọn.
*******************