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En los cursos de Cálculo Integral, nos enseñan como calcular una integral definida de una función
continua mediante una aplicación del Teorema Fundamental del Cálculo:
Teorema Fundamental del Cálculo
Sea f(x) una función continua en el intervalo [a, b] y sea F(x) una antiderivada de f(x). Entonces:
e
x2
dx
0
Que es la conocida Regla del Trapecio. Este nombre se debe a la interpretación geométrica que le
podemos dar a la fórmula. El polinomio de interpolación para una tabla que contiene dos datos, es una
línea recta. La integral, corresponde al área bajo la línea recta en el intervalo [a, b], que es precisamente
el área del trapecio que se forma.
Ejemplo 1:
Capítulo V: Integración y Diferenciación Numérica
Métodos Numéricos
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Apuntes facilitados por Prof. L. Reyes
1
e
x2
Utilizar la regla del trapecio para aproximar la integral: dx
0
Ejemplo 2:
4
ex
Usar la regla del trapecio para aproximar la integral: 2 x dx
Solución:
Igual que en el ejemplo anterior, sustituimos los datos de manera directa en la fórmula del trapecio. En
este caso, tenemos los datos:
a2
b4
ex
f x
x
Por lo tanto, tenemos que:
La regla del trapecio se puede ampliar si subdividimos el intervalo [a, b] en n subintervalos, todos de la
ba
misma longitud h .
n
Sea P = {x0,x1,…,xn}; la partición que se forma al hacer dicha subdivisión. Usando propiedades de la
integral tenemos que:
Esta es la regla del trapecio para n subintervalos. Obviamente, esperamos que entre más subintervalos
usemos, mejor sea la aproximación a la integral.
Ejemplo 3:
1
e
x2
Aplicar la regla del trapecio para aproximar la integral: dx ; utilizando una subdivisión de 5
0
intervalos.
Solución:
En este caso, identificamos n = 5, y la partición generada es: P = {0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1}
Así, aplicando la fórmula tenemos que:
= 1,48065
donde f2(x) es el polinomio de interpolación para los datos en la tabla anterior. Para obtenerlo, usaremos
el polinomio de Lagrange.
Así, tenemos que:
ba
Si denotamos h xm a b xm ; entonces:
n
Simplificando términos:
Vemos que cada uno de los términos anteriores, es esencialmente de la misma forma, es decir, una
constante por x x .
Así, calculamos la siguiente integral por partes:
Sea:
Usamos esta fórmula para calcular la integral de cada uno de los tres términos de f2(x):
1
Debido al factor h ; se le conoce como la Regla de Simpson de un tercio.
3
Ejemplo 1:
1
e
x2
Usar la regla de Simpson de 1/3 para aproximar la siguiente integral: dx
0
Solución:
Aplicamos la fórmula directamente, con los siguientes datos:
a0
b 1
xm 0,5
f x e x
2
Ejemplo 2:
4
ex
Usar la regla de Simpson de 1/3, para aproximar la siguiente integral: 2 x dx
Solución:
Igual que en el ejercicio anterior, sustituimos datos adecuadamente:
Al igual que con la regla del trapecio, podemos extender la regla de Simpson de 1/3, si subdividimos el
ba
intervalo [a, b] en n subintervalos de la misma longitud h .
n
Sea P = {x0,x1,…,xn}; la partición que se forma al hacer la subdivisión, y denotemos por
ba
Sustituimos h y usamos la notación sigma:
n
Ejemplo 3:
Aproximar la siguiente integral, aplicando la regla de Simpson de 1/3 y subdividiendo en 5 intervalos.
1
e
x2
dx
0
Solución:
En este caso, tenemos que n = 5, y la partición que se genera es: P = {0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1}
Además, los puntos medios de cada subintervalo son: PM = {0,1; 0,3; 0,5; 0,7; 0,9}
Por lo tanto, sustituimos los datos en la fórmula para obtener:
Ejemplo 4:
Aproximar la siguiente integral, utilizando la regla de Simpson de 1/3 y subdividiendo en 4 intervalos.
4
ex
2 x dx
Solución:
En este caso, tenemos que n = 4, y la partición que se genera es: P = {2; 2,5; 3; 3,5; 4}
Donde a = x0; b = x3 y x1, x2 son los puntos que dividen en tres partes iguales al intervalo [a, b].
Igual que en el caso anterior, se usa el polinomio de interpolación de Lagrange, y usando el método de
integración por partes se llega a la siguiente fórmula1:
ba 3
donde h . Debido al factor h ; se conoce con el nombre de Regla de Simpson de 3/8. En la
3 8
práctica, se sustituye el valor de h para obtener:
Ejemplo 1:
1
Se recomienda realizar las operaciones algebraicas y demostrar la fórmula de Simpson de 3/8.
Capítulo V: Integración y Diferenciación Numérica
Métodos Numéricos
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Apuntes facilitados por Prof. L. Reyes
4
e ln x dx
x
Aproximar la siguiente integral, usando la regla de Simpson de 3/8:
1
Solución:
En este caso, tenemos los siguientes datos:
x0 1; x1 2; x2 3; x3 4;
f x e x ln x
Al igual que en los dos casos anteriores, la regla de Simpson de 3/8, se puede extender si subdividimos
ba
el intervalo [a, b] en n subintervalos de la misma longitud h .
n
Sea x0,x1,…,xn la partición determinada de esta forma. Cada subintervalo [xi-1, xi] lo dividimos en tres
partes iguales, y sean yi y zi los puntos determinados así:
xi-1 yi zi xi
Ejemplo 2:
4
3 intervalos.
Solución:
Identificamos n = 3 y la partición correspondiente: P = {1; 2; 3; 4}
Al considerar los puntos que dividen en tres partes iguales a cada subintervalo, tenemos los siguientes
datos:
De acuerdo a los ejemplos vistos, resulta evidente que la regla de Simpson de 3/8, es más exacta que la
de 1/3 y a su vez, ésta es más exacta que la regla del trapecio. En realidad, pueden establecerse cotas
para los errores que se cometen en cada uno de estos métodos.
Puesto que no es nuestra intención justificar formalmente cada uno de los teoremas, los siguientes
resultados se mencionan para completar la información, pero se omiten las demostraciones
correspondientes.
Trapecio
Simpson 3/8
Ejemplo 1:
1, 2
Solución:
Vemos que en el intervalo [0; 0,1] podemos aplicar la regla del trapecio, en el intervalo [0,1; 0,7] la
regla de Simpson de 3/8 y en el intervalo [0,7; 1,2] la regla de Simpson de 1/3. Así, tenemos las
siguientes integrales:
Solución:
En este caso, vemos que podemos aplicar la regla de Simpson de 1/3 en el intervalo [-1; 0], la regla del
trapecio en el intervalo [0; 1] y la regla de Simpson de 3/8 en el intervalo [1; 3,25]. Así, tenemos las
siguientes integrales:
OBS.: No siempre sucede que se apliquen exactamente las tres reglas. En realidad, esto depende de
cómo se encuentran espaciados los intervalos de la tabla de datos.
V. 5 INTEGRACIÓN DE ECUACIONES
Si se tiene una función, se pueden generar tantos valores de f(x) como se requieran, lo que permite
calcular de manera más exacta la integral de dicha función.
Sea I(h) el valor de la integral que aproxima a I f x dx , mediante una partición de subintervalos
a
ba
de longitud h y usando la regla del trapecio. Entonces: I = I(h) + E(h)
n
Donde E(h) es el error de truncamiento que se comete al aplicar la regla.
El “método de extrapolación de Richardson” combina dos aproximaciones de integración numérica,
para obtener un tercer valor más exacto.
El algoritmo más eficiente dentro de éste método, se llama Integración de Romberg, la cual, es una
fórmula recursiva.
Supongamos que tenemos dos aproximaciones: I(h1) e I(h2)
Se puede demostrar que el error que se comete con la regla del trapecio para n subintervalos está dado
por las siguientes fórmulas:
Donde f" es un promedio de la doble derivada entre ciertos valores que pertenecen a cada uno de
los subintervalos.
h1
En el caso especial cuando h2 (que es el algoritmo de Romberg), tenemos:
2
Esta fórmula es solo una parte del algoritmo de Romberg. Para entender el método, es conveniente
pensar que se trabaja en niveles de aproximación. En un primer nivel, es cuando aplicamos la regla del
Trapecio, y para poder usar la fórmula anterior, debemos duplicar cada vez el número de subintervalos:
así, podemos comenzar con un subintervalo, luego con dos, cuatro, ocho, etc., hasta donde se desee.
Posteriormente, pasamos al segundo nivel de aproximación, que es donde se usa la fórmula anterior,
h1
tomando las parejas contiguas de aproximación del nivel anterior, y que corresponden cuando h2 .
2
Después pasamos al nivel tres de aproximación, pero aquí cambia la fórmula de Romberg, y así
sucesivamente hasta el último nivel, que se alcanza cuando sólo contamos con una pareja del nivel
anterior.
Ejemplo 1:
1
e
x2
Usar el algoritmo de Romberg, para aproximar la integral: dx
0
Solución:
Primero calculamos las integrales del nivel 1, usando la regla del trapecio para las longitudes de
segmentos indicadas:
h1 = 1
h2 = 1/2
h3 = 1/4
Ahora pasamos al segundo nivel de aproximación donde usaremos la fórmula que se dedujo
4 1
anteriormente: I h2 I h1
3 3
donde I(h1) es la integral menos exacta (la que usa menos subintervalos) e I(h2) es la más exacta (la que
usa el doble de subintervalos).
En un diagrama vemos lo siguiente:
Para avanzar al siguiente nivel, debemos conocer la fórmula correspondiente. De forma similar a la
4 1
deducción de la fórmula: I h2 I h1 , se puede ver que la fórmula para el siguiente nivel de
3 3
aproximación (nivel 3) queda como sigue:
16 1
Im Il
15 15
donde: Im es la integral más exacta e Il es la integral menos exacta.
En el siguiente nivel (nivel 4) se tiene la fórmula:
64 1
Im Il
63 63
e
x2
ejemplo 1, es: dx 1,46290944
0
Ejemplo 2:
1
e
x2
Usar el algoritmo de Romberg para aproximar la integral: dx ; agregando a la tabla
0
e
x2
De donde concluimos que la aproximación buscada es: dx 1,462653593
0
Ejemplo 3:
2
1 1 1
longitud h1 1; h2 ; h3 ; h4
2 4 8
A continuación, usamos las fórmulas de Romberg para cada nivel y obtenemos la siguiente tabla:
e ln x dx 2,062586821
x
De donde concluimos que la aproximación buscada es:
1
Podemos escribir una fórmula general para calcular las aproximaciones en cada uno de los niveles
como sigue:
Ejemplo 4:
3
ex
Aplicar el algoritmo de integración de Romberg a la integral: 1 x dx ; considerando S 0,01% .
Solución:
En este caso no sabemos exactamente cuantas aproximaciones debemos hacer con la regla del trapecio.
Así que para comenzar hacemos los cálculos correspondientes a uno, dos, cuatro y ocho subintervalos:
Con estos datos, podemos hacer los cálculos hasta el nivel 4, obteniéndose:
Capítulo V: Integración y Diferenciación Numérica
Métodos Numéricos
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Apuntes facilitados por Prof. L. Reyes
Haciendo los cálculos de los errores, nos damos cuenta que efectivamente la aproximación se obtiene
hasta el nivel 4, donde a 0,008% .
3
ex
Por lo tanto, concluimos que la aproximación buscada es: 1 x dx 8,038733067
V. 6 DIFERENCIACIÓN NUMÉRICA
El cálculo numérico de integrales definidas es un problema muy antiguo. La estimación numérica de
derivadas es un problema muy nuevo, y muy necesario para la resolución numérica de ecuaciones
diferenciales, que se han convertido en las herramientas principales para la descripción de todo tipo de
sistemas. El comportamiento del error en los métodos de integración era bastante bueno. Disminuir el
tamaño del paso implica bajar mucho el error. Además, las fórmulas más comunes son bastantes
estables, y errores en los datos, o en los redondeos, no se amplifican en el cálculo de las integrales. Sin
embargo, las derivadas son mucho menos nobles cuando se las trata numéricamente, y puede suceder,
como luego estudiaremos, que pequeñas variaciones en alguno de los elementos motiven grandes
variaciones en el resultado.
Si queremos calcular una aproximación al número f ' x :
f x h f x f x f x h
f ' x lim lim
h 0 h h 0 h
Obteniéndose, por ejemplo, una aproximación a este valor, tomando, con h pequeño:
f x h f x
f ' x
h
Esta aproximación hace intervenir los valores de la función en los puntos x y x+h. Igual que hacíamos
al integrar, podríamos pensar en sustituir la función f por su polinomio de interpolación Pf, y aproximar
la derivada de f por la derivada de Pf. De hecho, el problema de estimar la derivada surge porque a
menudo f no la conocemos de modo analítico, sino por puntos. Por tanto, si sabemos el valor de la
f en esos puntos, nos dará una aproximación a f ' x , cuyo error trataremos de acotar.
concepto es local, o sea, se sustituye f por Pf en el entorno del punto en el cual queremos conocer la
derivada. Las fórmulas de derivación que usan esta idea se llaman fórmulas de derivación de tipo
interpolación polinomial.
f x P1 x
x x0 x x1 f '' x
2
1 1 1
f ' x P1' x x x0 x x1 f ''' x ' x x x1 f '' x x x0 f '' x
2 2 2
1 h
f ' x0 P1' x0 x0 x1 f '' x f '' x O h
2 2
Por lo tanto, el error es una potencia de h de orden 1.
f x P2 x
x x1 x x0 x x1 f '''
x
3!
f ' x0 P2' x0
h 2 '''
6
f x O h 2
Por lo tanto, el error es una potencia de h de orden 2, lo que quiere decir que hemos mejorado
notablemente la aproximación frente a la fórmula de dos puntos.
En general, lo que se hace es truncar la aproximación desde la segunda derivada hacia delante:
f xi 1 f xi
f ´ xi O h
h
Si se aproxima la segunda derivada de la siguiente forma:
EXTRAPOLACIÓN DE RICHARDSON
Al igual que en el caso de las integrales, este procedimiento utiliza 2 estimaciones de la derivada para
calcular una tercera aproximación más exacta.
Recordemos que para el caso de la integral se tenía:
1
I I h2 I h I h1
h1 / h2 2 1 2
4 1
Si h2 h1 / 2 I I h2 I h1
3 3
De manera similar se escribirá para las derivadas:
4 1
D D h2 D h1
3 3
Notas:
i. Diferenciación Numérica2
Fórmulas de diferencias divididas finitas hacia delante:
Primera Derivada:
f xi 1 f xi f xi 2 4 f xi 1 3 f xi
f 1 x i f 1 x i
h 2h
Segunda Derivada:
2
Se presentan dos versiones para cada derivada. La última versión emplea más términos de la expansión de la Serie de Taylor y, por lo
tanto, son más exactas. (Tomada de Steven Chapra & Raymond Canale, págs. 663-664).
Capítulo V: Integración y Diferenciación Numérica
Métodos Numéricos
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Apuntes facilitados por Prof. L. Reyes
f xi 2 2 f xi 1 f xi f xi 3 4 f xi 2 5 f xi 1 2 f xi
f 2 xi f 2 xi
h2 h2
Tercera Derivada:
f xi 3 3 f xi 2 3 f xi 1 f xi
f 3 xi
h3
3 f xi 4 14 f xi 3 24 f xi 2 18 f xi 1 5 f xi
f 3 xi
2h 3
Cuarta Derivada:
f xi 4 4 f xi 3 6 f xi 2 4 f xi 1 f xi
f 4 xi
h4
2 f xi 5 11 f xi 4 24 f xi 3 26 f xi 2 14 f xi 1 3 f xi
f 4 xi
h4
f xi 3 12 f xi 2 39 f xi 1 56 f xi 39 f xi 1 12 f xi 2 f xi 3
f 4 xi
6h 4
Regla del f x0 f x1 1 3 2
1 2 b a h �f
Trapecio 2 12
Regla de f x0 4 f x1 f x2 1 5 4
2 3 b a h �f
Simpson 1/3 6 90
Regla de f x0 3 f x1 3 f x2 f x3 3 5 4
3 4 b a h �f
Simpson 3/8 8 80
Regla de 7 f x0 32 f x1 12 f x2 32 f x3 7 f x4 8 7 6
4 5 b a h �f
Boole 90 945
19 f x0 75 f x1 50 f x2 50 f x3 75 f x4 19 f x5 275 7 6
5 6 b a h �f
288 12096
2 1
Método del b a �f x1 1 3 2
h �f
punto medio 3
f x1 f x2 3 3 2
3 2 b a h �f
2 4
3
Las fórmulas fueron tomadas de: Métodos numéricos para ingenieros. Steven Chapra, Raymond Canale (2002). Págs: 633 y 637.
Capítulo V: Integración y Diferenciación Numérica 28/29
Métodos Numéricos Semestre 2007 / I
2 f x1 f x2 2 f x3 14 5 4
4 3 b a h �f
3 45
11 f x1 f x2 f x3 11 f x4 95 5 4
5 4 b a h �f
24 144
11 f x1 14 f x2 26 f x3 14 f x4 11 f x5 41 7 6
6 5 b a h �f
20 140
i)
ii)
i) Usando 1, 2 y 4 intervalos.
ii) Agregando a (i), 8 intervalos.
6. Aproxime la integral del ejercicio anterior, tomando S 0,001% como cota suficiente
29/29 24/25
24/25
29/29 24/25
24/25