TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ

Khoa Hệ thống thông tin kinh tế

ĐỀ THI MÔN KINH TẾ LƯỢNG
Thời gian làm bài: 90 phút
ĐỀ SỐ: 11

I. Lý thuyết
Có số liệu từ quý 1 năm 1993 đến quý 4 năm 2005 về một số biến kinh tế sau:
GDP: tổng sản phẩm quốc nội
SL: tổng lao động trong các ngành dịch vụ
SW: lương bình quân trong các ngành dịch vụ
IW: lương bình quân trong các ngành sản xuất
1. Người ta nhận thấy lương bình quân trong các ngành dịch vụ phụ thuộc vào tổng số lao động, tổng sản
phẩm quốc nội và lương trong ngành sản xuất theo dạng hàm mũ, và hệ số co dãn của lương ngành
dịch vụ theo tổng sản phẩm quốc nội bằng 1,5. Hãy xây dựng mô hình kinh tế lượng và nêu cách phân
tích nhận định trên.
2. Dựa vào mô hình xây dựng ở câu (1), nếu muốn ước tính mức thay đổi (tính theo %) của lương trong
ngành dịch vụ khi tổng sản phẩm quốc nội và số lao động trong ngành dịch vụ cùng tăng 2% thì cần
có những thông tin gì, công thức tính thế nào?
3. Có ý kiến cho rằng mức lương trong ngành dịch vụ còn phụ thuộc vào lương trung bình của quý trước.
Hãy nêu cách xây dựng mô hình để phân tích ý kiến đó.
II. Bài tập
Cho kết quả hồi quy với GOLD là giá vàng, JPY là giá đồng Yên Nhật, USD là giá đồng đôla Mỹ, EUR là
giá đồng Euro. Lấy α = 5 %. Cho kết quả hồi quy mô hình [1] như sau:
Dependent Variable: GOLD
Method: Least Squares
Date: 12/18/06 Time: 02:24
Sample: 1 24
Included observations: 24
Variable
C
JPY
EUR
USD
R-squared
Sum squared resid
Durbin-Watson stat

Coefficient

Std. Error t-Statistic
1.4674
-1.3559
0.18122
-1.0783
0.9219
0.10072
1.5967
0.23458
6.8068
0.81354 F-statistic (3,20)
161.5894 Prob(F-statistic)
1.8735 Mean dependent var

Prob.
0.192
0.252

35.5080
0.000
4.5476

Cho hiệp phương sai ứng với các hệ số của các biến USD và EUR bằng 0,0155.
1. Viết hàm hồi quy mẫu cho kết quả ước lượng trên.
2. Phải chăng cả ba biến độc lập cùng tác động đến giá vàng?
3. Nếu giá đôla giảm một đơn vị thì giá vàng thay đổi thế nào (yếu tố khác không đổi)?
4. Phải chăng giá vàng chịu ảnh hưởng của đôla Mỹ nhiều hơn ảnh hưởng của giá Euro?
5. Kiểm định về hiện tượng tự tương quan của mô hình [1].
Hồi quy mô hình [2] sau trên cùng bộ số liệu: GOLDt = - 0,882 + 1,7 USDt + e
Se
(0,7)
(0,3)
RSS = 168,2
6. Dùng kiểm định phù hợp cho biết nên dùng mô hình [1] hay mô hình [2] trong phân tích?
7. Với mô hình [2], dự báo mức tối đa giá trị trung bình của giá vàng khi giá đôla Mỹ là 3 đơn vị?
Cho các giá trị tới hạn:
)
( 20 )
( 21)
( 22 )
(19 )
( 20 )
( 21)
( 22 )
t 0(19
, 05 = 1,729; t 0 , 05 = 1,725; t 0 , 05 = 1,721; t 0, 05 = 1,717; t 0, 025 = 2,093; t 0 , 025 = 2,086; t 0 , 025 = 2,080; t 0, 025 = 2,074
F0(,105,19 ) = 4,38; F0(,105, 20 ) = 4,35; F0(,105, 21) = 4,32; F0(,105, 22 ) = 4,3; F0(,205,18) = 3,55; F0(,205,19 ) = 3,52; F0(,205, 20 ) = 3,49; F0(,205, 21) = 3,47
F0(,305,18) = 3,16; F0(,305,19 ) = 3,12; F0(,305, 20 ) = 3,1; F0(,305, 21) = 3,07; F0(,405,18 ) = 2,93; F0(,405,19 ) = 2,9; F0(,405, 20 ) = 2,87; F0(,405, 21) = 2,84
20 )
20 )
21)
21)
22 )
22 )
χ 02,(051) = 3,841; χ 02,(052) = 5,99; χ 02,(025
= 43,17; χ 02,(925
= 9,59; χ 02,(025
= 35,48; χ 02,(975
= 10,28; χ 02,(025
= 36,78; χ 02,(975
= 10,98

α = 0,05, n = 24, k ' = 1 : d L = 1,273, d U = 1,446; k ' = 2 : d L = 1,188, d U = 1,546; k ' = 3 : d L = 1,101, d U = 1,656

Trưởng bộ môn
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ
Khoa Hệ thống thông tin kinh tế

ĐỀ THI MÔN KINH TẾ LƯỢNG
Thời gian làm bài: 90 phút
ĐỀ SỐ 12

I. Lý thuyết

Một đơn vị nghiên cứu có số liệu từ quý 1 năm 1982 đến quý 4 năm 2005 về một số biến kinh tế:
GDP: tổng sản phẩm quốc nội (tỷ USD) IM: tổng giá trị nhập khẩu (tỷ USD)
UE: tỷ lệ thất nghiệp
EXC: tỉ giá hối đoái (VND/USD)
INF: lạm phát (%)
R: lãi suất ngân hàng
1. Có ý kiến cho rằng tỷ lệ lạm phát phụ thuộc vào tăng trưởng kinh tế, lãi suất ngân hàng và tỉ giá hối
đoái, và khi kinh tế tăng trưởng 1 tỉ USD thì lạm phát tăng hơn 0,2%. Hãy xây dựng mô hình kinh tế
lượng và nêu chi tiết cách để phân tích nhận định trên.
2. Theo lý thuyết kinh tế thông thường, giữa tỉ giá hối đoái và lãi suất ngân hàng có quan hệ chặt chẽ với
nhau. Nếu thế mô hình (1) sẽ có hậu quả gì? Nêu cách để kiểm tra ý kiến đó.
3. Có ý kiến cho rằng tỉ lệ lạm phát vào quí 4 thường cao hơn các quý khác 0,7%. Hãy xây dựng mô hình
và nêu chi tiết cách phân tích ý kiến đó.
II. Bài tập: Cho kết quả hồi quy sau ở một địa phương, với: M là lượng lao động hoạt động trong lĩnh vực
sản xuất vật chất (nghìn người), W: là mức lương bình quân trong lĩnh vực sản xuất vật chất, S: là lương bình
quân trong các lĩnh vực dịch vụ, LM, LW, LS: là logarit cơ số e của các biến tương ứng.Lấy α = 5 %
Dependent Variable: LM
Method: Least Squares
Date: 12/12/06 Time: 03:32
Sample: 1982 2005
Included observations: 24
Variable
C
LW
LS
R-squared
Sum squared resid
Durbin-Watson stat

Coefficient
1,5076
1.0810
-0.62654
161.5894

Std. Error
0.19380
0.058441
0.052753
Mean dependent var
F-statistic
Prob(F-statistic)

t-Statistic
7.7791
18.4980

Prob.
0.000
0.000
14.5476
1654.2
0.000

Cho hiệp phương sai của các ước lượng ứng với hệ số góc = - 0,00135
1. Hãy giải thích ý nghĩa ước lượng các hệ số góc, kết quả có phù hợp với lý thuyết kinh tế không?
2. Sau khi ước lượng mô hình [1] thu được et và LMˆ . Cho biết kết quả dưới đây được tính như thế nào?
t

dùng để làm gì? Cho biết điều gì? et = α 1 + α 2 LWt + α 3 LS t + α 4 LMˆ t2 + vt (Mô hình [2])

3.
4.
5.
6.
7.

χ 2 (1) = 0,053110 ; F (1,20) = 0,045331
Dựa trên thông tin ở câu 2, các ước lượng có phải là tốt nhất
Mô hình giải thích được bao nhiêu % sự biến động của lượng lao động trong lĩnh vực sản xuất vật
chất?
Tìm ước lượng điểm của phương sai sai số ngẫu nhiên?
Phải chăng lương trong các ngành sản xuất vật chất tăng 1% thì lượng lao động trong ngành sản xuất
vật chất tăng 1%?
Nếu lương trong cả hai ngành sản xuất vật chất và dịch vụ cùng tăng 1% thì lượng lao động trong
ngành sản xuất vật chất thay đổi như thế nào?

Cho các giá trị tới hạn:
)
( 20 )
( 21)
( 22 )
(19 )
( 20 )
( 21)
( 22 )
t 0(19
, 05 = 1,729; t 0 , 05 = 1,725; t 0 , 05 = 1,721; t 0, 05 = 1,717; t 0, 025 = 2,093; t 0 , 025 = 2,086; t 0 , 025 = 2,080; t 0, 025 = 2,074
F0(,105,19 ) = 4,38; F0(,105, 20 ) = 4,35; F0(,105, 21) = 4,32; F0(,105, 22 ) = 4,3; F0(,205,18) = 3,55; F0(,205,19 ) = 3,52; F0(,205, 20 ) = 3,49; F0(,205, 21) = 3,47
F0(,305,18) = 3,16; F0(,305,19 ) = 3,12; F0(,305, 20 ) = 3,1; F0(,305, 21) = 3,07; F0(,405,18 ) = 2,93; F0(,405,19 ) = 2,9; F0(,405, 20 ) = 2,87; F0(,405, 21) = 2,84

2.841. Có ý kiến cho rằng phương sai yếu tố ngẫu nhiên thay đổi theo tổng sản lượng. χ 02.(925 = 9.5331 cho biết giá trị này được tính như t 1 2 t 3 t t thế nào? Dùng để làm gì? Cho biết điều gì? 6.729. k ' = 1 : d L = 1. Lấy α = 5 % Dependent Variable: LÊ Method: Least Squares Date: 12/18/06 Time: 15:24 Sample: 1 24 Included observations: 24 Variable C LINCOM R-squared Adjusted R-squared Durbin-Watson stat Coefficient Std. 025 = 2.982.076494 0. χ 02. Khi đó điều gì sẽ xảy ra với mô hình xây dựng ở câu (1). t 0 .717. LE. Nếu mô hình có tự tương quan. LINCOM là logarit cơ số e của các biến tương ứng.41703 0.080. Nêu cách để kiểm tra ý kiến đó.446. n = 24.656 Trưởng bộ môn TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ Khoa Hệ thống thông tin kinh tế ĐỀ THI MÔN KINH TẾ LƯỢNG Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ SỐ 13 I. χ 02. 7. PS là giá hàng hoá bổ sung và ước lượng lại mô hình thì thu được hệ số xác định bằng 0.074 . Vậy có nên thêm hai biến đó vào không? 5. d U = 1. và LPS (LPA và LPS là logarit cơ số e của các biến PA và PS) với PA là giá hàng hoá thay thế.(025 = 35. t 0 . 2. Viết hàm hồi quy mẫu với các biến ban đầu và giải thích ý nghĩa kết quả hồi quy.(025 = 36.98 α = 0. và nếu điều đó là đúng hãy nêu một cách khắc phục khuyết tật tìm được. 025 = 2.E. t 0.80910 S.59.093. Thu nhập có ảnh hưởng đến chi tiêu hàng hoá này không? Hàm hồi quy có phù hợp không? Có thể coi đây là hàm chi tiêu cho hàng hoá thông thường không? Khi thêm PLA. Sau khi ước lượng mô hình [1] thu được et và LEˆ t .273.22) 0.81354 F-statistic (1. Cho các giá trị tới hạn: ) ( 20 ) ( 21) ( 22 ) (19 ) ( 20 ) ( 21) ( 22 ) t 0(19 .99. 025 = 2. 4. nên tổng doanh thu phụ thuộc vào tổng sản lượng. χ 02. 05 = 1. hãy nêu cách khắc phục hiện tượng đó dựa trên thông tin có trong bảng.Ước lượng mô hình [2]: e = α + α LINCOM + α LEˆ + v .2112 t-Statistic Prob. 025 = 2.05.070238 0. II. χ 02.85082 0.546.031518 1. Error 0. Kiểm định hiện tượng tự tương quan của mô hình [1].188. 0. 3.(975 = 10. t 0. INCOM là thu nhập.(975 = 10.725. t 0 . of regression 1.28.101. Có ý kiến cho rằng do giá bán trên thị trường là rất ít biến động.20 ) 20 ) 21) 21) 22 ) 22 ) χ 02. t 0. d U = 1.78.2 đơn vị. Hãy xây dựng và nêu cách phân tích mô hình kinh tế lượng để kiểm tra nhận định trên. d U = 1. χ 02.086. Bài tập Cho kết quả hồi quy với E là chi tiêu cho một loại hàng hoá. 05 = 1. Thu được giá trị F = 4. k ' = 2 : d L = 1. tổng doanh thu và cho rằng tổng doanh thu tăng 1 đơn vị thì lợi nhuận sau thuế tăng hơn 0.(051) = 3. Hãy nêu cách phân tích để kiểm tra nhận định đó. 05 = 1. k ' = 3 : d L = 1. 3. 05 = 1. Có người muốn phân tích sự biến động của lợi nhuận sau thuế theo tổng sản lượng.48.721.(052) = 5.(025 = 43. χ 02. t 0 .17. Lý thuyết Phòng kế hoạch của một doanh nghiệp có các số liệu từ tháng 1 năm 2001 đến tháng 12 năm 2005 như sau: Q: tổng sản lượng doanh nghiệp K: tổng nguồn vốn L: tổng lao động sử dụng TR: tổng doanh thu PR: tổng lợi nhuận trước thuế T: lượng thuế phải đóng 1.

Lý thuyết Một đơn vị nghiên cứu có số liệu từ quý 1 năm 1982 đến quý 4 năm 2005 về một số biến kinh tế: GDP: tổng sản phẩm quốc nội EX: tổng giá trị xuất khẩu EXC: tỷ giá hối đoái(đồng VN so với USD) UE: tỷ lệ thất nghiệp INF: lạm phát R: lãi suất ngân hàng 1.(975 = 10.8579 R-squared Adjusted R-squared 0.02139 69. Bài tập Cho kết quả hồi quy sau với LN là lợi nhuận.018 0. k ' = 2 : d L = 1. 05 = 1.17. 025 = 2. t 0 .729.0075 1. F0(.05 .693 25. 05 = 1. F0(.(025 = 35.40195 Prob.105.93. DT là đầu tư cho phát triển.405.3069 F-statistic (2.305. Khi cả lượng bán và đầu tư cho phát triển cùng tăng một đơn vị thì lợi nhuận tăng tối đa bao nhiêu? 5.9. Vậy có nên thêm quảng cáo vào không? 6. Error 0. Có ý kiến cho rằng tỷ giá hối đoái tác động đến mức xuất khẩu.405.105.086. t 0 .05.19 ) = 3.188.32332 DT 0.912.(925 = 9.(975 = 10.98 α = 0. F0(.717. 20 ) = 3. Khi không bán được hàng và không có đầu tư thì thực sự có lợi nhuận hay không? 3.446.49.725. F0(. Khi lượng bán hàng giảm đi 1 nghìn sản phẩm thì lợi nhuận thay đổi tối đa bao nhiêu? 4. F0(. Các giá trị này được tính như thế nào? Kết luận như thế nào? Cho các giá trị tới hạn: ) ( 20 ) ( 21) ( 22 ) (19 ) ( 20 ) ( 21) ( 22 ) t 0(19 .19 ) = 4.55.32.18) = 3. Hồi quy mô hình [1] thu được et và LNˆ t .405. Hãy xây dựng và nêu cách phân tích mô hình kinh tế lượng tương ứng để nhận định ý kiến trên.4316 và F(1. 025 = 2. F0(.22) = 3. F0(. χ 02.99. n = 24. 21) = 4.2211. χ 02.656 Trưởng bộ môn TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ Khoa Hệ thống thông tin kinh tế ĐỀ THI MÔN KINH TẾ LƯỢNG Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ SỐ 14 I.38.18) = 3.87.105. Có ý kiến cho rằng tăng trưởng kinh tế (tăng trưởng của GDP) phụ thuộc vào tổng giá trị xuất khẩu.(025 = 36. 3.18 ) = 2. 2. do đó mô hình xây dựng ở câu (1).405.205.28. F0(.48.546.52. Khi thêm biến AD là chi phí quảng cáo vào mô hình và ước lượng thì hệ số xác định tăng lên đến 0. F0(.12. Tính hệ số xác định và giải thích kết quả nhận được.273. k ' = 3 : d L = 1. II.305. và nhận định rằng khi thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu thì kinh tế cũng tăng trưởng.3.205.305.000 sản phẩm).12329 0.721. Dependent Variable: LN Sample: 1 24 Included observations: 24 Variable Coefficient SL 0. 025 = 2. 21) = 3.47 F0(.000 15. có hiện tượng đa cộng tuyến. χ 02.78. 0. 05 = 1. t 0.(051) = 3.6116 Cho hiệp phương sai của hai ước lượng ứng với hai hệ số góc bằng 0.080.F0(. χ 02. F0(.074 .71704 Durbin-Watson stat 1. χ 02.(025 = 43. Có ý kiến cho rằng tổng sản phẩm quốc nội trong quý không chỉ bị tác động bởi lượng xuất khẩu trong quý đó mà còn bị tác động bởi lượng xuất khẩu của quý trước đó với mức độ mạnh hơn.6224 15.305. 20 ) = 3. SL là lượng hàng bán được (đơn vị: 1. χ 02.1.07. 025 = 2. d U = 1. 20 ) = 4. t 0 .21) Prob(F-statistic) S.205.19 ) = 2. F0(. t 0. 21) = 3. F0(.19 ) = 3.16. tỷ giá hối đoái.205. of regression t-Statistic 2.105. Lấy α = 0. Ước lượng mô hình [2]: et2 = α 1 + α 2 LNˆ t2 + vt thu được: χ 2 (1) = 3. Hãy trình bày phương pháp kiểm tra ý kiến trên.0732 0. 22 ) = 4. Dùng thông tin có trong bảng kết quả để kiểm định về hiện tượng tự tương quan của mô hình? 7. Hãy điều chỉnh mô hình trong câu [1] và nêu cách kiểm tra ý kiến đó.32206 C 27. 21) = 2. χ 02.E. d U = 1. 2. d U = 1.841.59. k ' = 1 : d L = 1.35. 20 ) = 2. F0(.5261 Std.051 0.101.84 20 ) 20 ) 21) 21) 22 ) 22 ) χ 02. t 0.(052) = 5. 05 = 1.093. F0(. t 0 .

3.305. d U = 1. Vậy nên dùng mô hình có 3 biến giải thích hay mô hình chỉ có một biến giải thích? Tại sao? 7. d U = 1. 0. χ 02. 20 ) = 4.446. F0(. biết rằng hiệp phương sai ước lượng hai hệ số tương ứng bằng 0.47 F0(.19 ) = 3.32. và D = 0 ứng với các quý khác. d U = 1.55.188. F0(. Lấy α = 0.(975 = 10. 2.07.4316 và F(1.21933 0.9. phải chăng chi tiêu may mặc quý 4 nhiều hơn quý khác 30 đơn vị? Nếu thu nhập tăng 1 đơn vị. k ' = 1 : d L = 1. χ 02.656 Trưởng bộ môn TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ Khoa Hệ thống thông tin kinh tế ĐỀ THI MÔN KINH TẾ LƯỢNG Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ SỐ 15 I.8813 12. hãy viết phương trình sai phân tổng quát để khắc phục hiện tượng đó.F0(.2397 Viết hàm hồi quy ứng với quý 4 và các quý khác. 20 ) = 2.48.105.72892 S. PR vào mô hình đó.305. F0(. F0(.Bài tập Cho kết quả hồi quy với: G lượng chi tiêu hàng may mặc trong một quý. Hãy nêu cách kiểm tra xem việc đưa thêm hai biến đó vào mô hình có cần thiết hay không? 3.28555 24. F0(. F0(.(051) = 3.(975 = 10. n = 24.105. 22 ) = 4. và lượng thuế phải đóng. chi tiêu may mặc tăng lên tối đa bao nhiêu? Nếu giá và thu nhập không đổi.59. Ước lượng mô hình [2] et2 = α 1 + α 2 Gˆ t2 + vt thu được: χ 2 (1) = 6.1512 Prob.20272 0.87. Tìm ước lượng điểm của phương sai yếu tố ngẫu nhiên.38. χ 02.2974 0.84 20 ) 20 ) 21) 21) 22 ) 22 ) χ 02. Các giá trị này được tính như thế nào? Phương sai yếu tố ngẫu nhiên có thay đổi không? Nếu có.93. F0(. 21) = 2.412. nhưng sẽ giảm khi thuế tăng.205.546. Hồi quy mô hình [1] thu được et và Gˆ t . doanh thu.205.12. 6.00122. P: Giá hàng may mặc. Nếu mô hình trong câu (1) có hiện tượng tự tương quan bậc 1. F0(. Hãy xây dựng và phân tích mô hình kinh tế lượng tương ứng để kiểm tra ý kiến trên.2211. Lý thuyết Phòng tài chính của một doanh nghiệp có các số liệu từ quý 1 năm 1994 đến quý 4 năm 2005: Q: tổng sản lượng doanh nghiệp K: tổng nguồn vốn L: tổng lao động sử dụng TR: tổng doanh thu PR: tổng lợi nhuận trước thuế T: lượng thuế phải đóng W: lương/1lao động AD: chi phí cho quảng cáo tiếp thị 1.205.405. χ 02.(025 = 43.9837 21. 4. Error 0. Nếu cho rằng mô hình ở câu (1) là chưa đầy đủ và cần thêm các biến AD. F0(. F0(.28.6155 3.339 5. giá cũng tăng 1 đơn vị thì chi tiêu may mặc thay đổi thế nào. 5.06433 -1.18) = 3. 21) = 3.99. 20 ) = 3.76428 F-statistic (3. Dependent Variable: G Sample: 1 24 Included observations: 24 Variable Y P D C R-squared Adjusted R-squared 1.1.(025 = 35.(052) = 5.205. D nhận giá trị bằng 1 với quan sát vào quý 4. k ' = 2 : d L = 1.273. Y: thu nhập của người dân. 20 ) = 3. II. Coefficient Std.52. 2.35.105.18) = 3.305.05 .1527 85.405. Nếu bỏ hai biến Y và D ra khỏi mô hình thì thu được mô hình mới có hệ số xác định bằng 0. khi đó lương sẽ tăng khi sản lượng tăng.49. F0(. χ 02.105. Khi thu nhập tăng lên.405.841.20) 0. hãy nêu một cách khắc phục hiện tượng đó Cho các giá trị tới hạn: . 21) = 3. χ 02.19 ) = 4.05.101. of regression t-Statistic 3.004 6. F0(.19 ) = 3.16.305. F0(.E. 21) = 4.405.98 α = 0.78.19 ) = 2. F0(.17. Có ý kiến cho rằng lương của lao động phụ thuộc vào sản lượng của doanh nghiệp.(925 = 9.3. k ' = 3 : d L = 1.(025 = 36.22) = 4.18 ) = 2. χ 02.

F0(. Có ý kiến cho rằng lương của lao động phụ thuộc vào sản lượng của doanh nghiệp. d U = 1.(051) = 3.105. t 0 .19 ) = 2.12.841.725. 025 = 2.(925 = 9. II.721. d U = 1. . Error t-Statistic 1. F0(. 025 = 2. F0(.252 0. χ 02.(975 = 10. 21) = 3.3) RSS = 168.84 20 ) 20 ) 21) 21) 22 ) 22 ) χ 02. Nếu mô hình [1] có tự tương quan. nhưng sẽ giảm khi lượng thuế tăng. χ 02.2 6. t 0 .22) = 4.3559 0.192 0.0.) ( 20 ) ( 21) ( 22 ) (19 ) ( 20 ) ( 21) ( 22 ) t 0(19 . F0(.20) Prob(F-statistic) Mean dependent var Prob.446. 025 = 2. Hãy nêu cách kiểm tra xem việc đưa thêm hai biến đó vào mô hình có cần thiết hay không.18) = 3.717. PR vào mô hình đó.18122 -1.(025 = 36. 2. χ 02.305. t 0.18) = 3.4907.98 α = 0. 2.086. Phải chăng đồng Yên Nhật không tác động đến giá vàng? 3. doanh thu. Lý thuyết Phòng tài chính của một doanh nghiệp có các số liệu từ quý 1 năm 1994 đến quý 4 năm 2005: Q: tổng sản lượng doanh nghiệp K: tổng nguồn vốn L: tổng lao động sử dụng TR: tổng doanh thu PR: tổng lợi nhuận trước thuế T: lượng thuế phải đóng W: lương/1lao động AD: chi phí cho quảng cáo tiếp thị 1. Các giá trị này được tính như thế nào? Phương sai yếu tố ngẫu nhiên có thay đổi không? Nếu có. Nếu cho rằng mô hình ở câu (1) là chưa đầy đủ và cần thêm các biến AD. 21) = 3.205. 20 ) = 4.305. χ 02.87.000 35.18 ) = 2.405. Lấy α = 5 %.273. χ 02. và lượng thuế phải đóng. F0(.99.47 F0(. k ' = 1 : d L = 1. 05 = 1. χ 02.49. 4.882 + 1.405. hãy nêu cách khắc phục dựa trên thông tin có trong bảng.0783 0. Với mô hình [2].5894 0. 20 ) = 3. Hồi quy mô hình [2] sau trên cùng bộ số liệu: GOLD = . 025 = 2.7) (0.55. Viết hàm hồi tổng thể và hàm hồi quy mẫu.0145 và F(1.3.405.28.546.080.205. F0(.05.38. dự báo mức tối đa giá trị trung bình của giá vàng khi giá đôla Mỹ là 5 đơn vị? 7.5967 161. F0(.8068 F-statistic (3.48.656 Trưởng bộ môn TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ Khoa Hệ thống thông tin kinh tế ĐỀ THI MÔN KINH TẾ LƯỢNG Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ SỐ 16 I. 05 = 1.8735 Std. F0(. F0(.(052) = 5. k ' = 3 : d L = 1.52. t 0 .19 ) = 3. hãy nêu một cách khắc phục hiện tượng đó.19 ) = 4.(975 = 10.35. JPY là giá đồng Yên Nhật. 21) = 2. hãy viết phương trình sai phân tổng quát để khắc phục hiện tượng đó.17.205.59. Nếu giá Euro tăng một đơn vị thì giá vàng thay đổi thế nào (giả sử các yếu tố khác không đổi).000 4. 22 ) = 4. Mô hình giải thích được bao nhiêu % sự biến động của giá vàng? 5.9219 1. 05 = 1.1.093. Ước lượng mô hình [3] et2 = α 1 + α 2 GOLDˆ t2 + vt thu được: χ 2 (1) = 4.7 USD + e Se (0.0155.5476 Cho hiệp phương sai ứng với các hệ số của các biến USD và EUR bằng 0.188.23458 6. 05 = 1. k ' = 2 : d L = 1. F0(. khi đó lương sẽ tăng khi sản lượng tăng.074 F0(.07. Hồi quy mô hình [1] thu được et và GOLDˆ t . F0(. EUR là giá đồng Euro.105.105.78. USD là giá đồng đôla Mỹ.5080 0. 20 ) = 2. Bài tập Cho kết quả hồi quy với GOLD là giá vàng. n = 24.305.93.101.32.19 ) = 3.4674 -1. F0(. Hãy xây dựng và phân tích mô hình kinh tế lượng tương ứng để kiểm tra ý kiến trên. t 0.16.105. 20 ) = 3.10072 0. 1.305.(025 = 43. 21) = 4.729.205. t 0 . χ 02.405. t 0. F0(. F0(. Nếu mô hình trong câu (1) có hiện tượng tự tương quan bậc 1.(025 = 35.9. d U = 1. Cho kết quả hồi quy mô hình [1] như sau: Dependent Variable: GOLD Sample: 1 24 Included observations: 24 Variable C JPY EUR USD R-squared Sum squared resid Durbin-Watson stat Coefficient 0. 0. 3.

05 = 1. d U = 1.05. 20) = 3.105 = 4.105 = 4. LS là logarit cơ số e của các biến tương ứng.(052) = 5. Có ý kiến cho rằng tổng sản phẩm quốc nội trong quý không chỉ bị tác động bởi lượng xuất khẩu trong quý đó mà còn bị tác động bởi lượng xuất khẩu của quý trước đó với mức độ mạnh hơn.000 161.1.18) = 2.096. F0(. χ 02. 05 = 1.725. Tìm ước lượng điểm và khoảng cho phương sai sai số ngẫu nhiên? 6.405. F0(. 2. F0(. 21) .205.405. 025 = 2.080.20) = 0.205.193800 7. F0(. S là lương bình quân trong các lĩnh vực dịch vụ.12. Sau khi ước lượng mô hình [1] thu được et và LMˆ t .84 1) 20 ) 20 ) 21) 21) 22 ) 22 ) χ 02. F0(. W là mức lương bình quân trong lĩnh vực sản xuất vật chất.(925 = 9.188. k ' = 2 : d L = 1.205.55.19 ) = 2. 0. k ' = 3 : d L = 1.62654 Std. χ 02. F0(. 025 = 2.101. F0(.305.07. Error t-Statistic Prob. d U = 1.19 ) .35.000 0.074 .(975 = 10. t 0. χ 02.59. do đó mô hình xây dựng ở câu (1). t 0 . d U = 1.(975 = 10. EX: tổng giá trị xuất khẩu EXC: tỷ giá hối đoái (đồng VN so với USD) UE: tỷ lệ thất nghiệp INF: lạm phát R: lãi suất ngân hàng 1.4980 0.47 F0(. 05 = 1. 20) = 3. 20 ) .87. Bài tập Cho kết quả hồi quy sau ở một địa phương. Hàm hồi quy có phù hợp không? 5. F0(. 025 = 2.0. LW.052753 Mean dependent var 14.2 Prob(F-statistic) 0. Ước lượng mô hình [2]: e = α + α LW + α LS + α LMˆ 2 + v . 20 ) = 2.93. F0(. Có ý kiến cho rằng tăng trưởng kinh tế (tăng trưởng của GDP) phụ thuộc vào tổng giá trị xuất khẩu.(025 = 35.48. t 1 2 t 3 t 4 t t giá trị này được tính như thế nào? dùng để làm gì? Cho biết điều gì? 3.17.273. χ 02.305.16. kết quả có phù hợp với lý thuyết kinh tế không? 2.721.00135 1.717.305. F0(.(05 = 3. 025 = 2.0810 -0.405. Thu được giá trị F (1. 22 ) F0(. n = 24. χ 02. Hãy xây dựng và nêu cách phân tích mô hình kinh tế lượng tương ứng để nhận định ý kiến trên. 21) = 3. Nếu lương trong cả hai ngành sản xuất vật chất và dịch vụ cùng tăng 2% thì lượng lao động trong ngành sản xuất vật chất thay đổi như thế nào? Cho các giá trị tới hạn: .841.729. χ 02.405. tỷ giá hối đoái. t 0.32.98 α = 0.5476 F-statistic 1654. Lấy α = 5 % Dependent Variable: LM Sample: 1982 2005 Included observations: 24 Variable C LW LS R-squared Sum squared resid Durbin-Watson stat Coefficient 1. k ' = 1 : d L = 1.(025 = 36.52. t 0.000 0. II. F0(. 3.105 = 4.49. F0(.205. F0(.053110 .058441 18.28.546. 21) = 2.5894 Cho hiệp phương sai của các ước lượng ứng với hệ số góc = .656 Trưởng bộ môn TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ Khoa Hệ thống thông tin kinh tế ĐỀ THI MÔN KINH TẾ LƯỢNG Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ SỐ 17 I. có hiện tượng đa cộng tuyến. với M là lượng lao động hoạt động trong lĩnh vực sản xuất vật chất (nghìn người).78.305.19) = 3.086.7791 0.Cho các giá trị tới hạn: ) ( 20 ) ( 21) ( 22 ) (19 ) ( 20 ) ( 21) ( 22 ) t 0(19 .105 = 4.446. F0(.3.21) = 3. Nếu lương trong lĩnh vực dịch vụ tăng 1% thì lượng lao động trong ngành sản xuất vật chất giảm 1%? 7.9.5076 1.99. χ 02. t 0.18) = 3.19 ) = 3.(025 = 43. Hãy trình bày phương pháp kiểm tra ý kiến trên. 05 = 1. Khi lương trong các lĩnh vực dịch vụ tăng 1% thì lượng lao động trong lĩnh vực sản xuất vật chất thay đổi thế nào? 4. và nhận định rằng khi thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu thì kinh tế cũng tăng trưởng. Lý thuyết Một đơn vị nghiên cứu có số liệu từ quý 1 năm 1982 đến quý 4 năm 2005 về một số biến kinh tế: GDP: tổng sản phẩm quốc nội. t 0 . Có ý kiến cho rằng tỷ giá hối đoái tác động đến mức xuất khẩu. LM.38. Viết hàm hồi quy tổng thể và hàm hồi quy mẫu. Hãy điều chỉnh mô hình trong câu (1) và nêu cách kiểm tra ý kiến đó. t 0.18) = 3.

(025 = 43. Bài tập Cho kết quả hồi quy với E là chi tiêu cho một loại hàng hoá.19 ) = 2. II. Mô hình [1]có tự tương quan không? Nếu có hãy nêu cách khắc phục hiện tượng đó dựa trên thông tin có trong bảng. Viết hàm hồi quy mẫu với các biến ban đầu và giải thích ý nghĩa kết quả hồi quy.096.(975 = 10.41703 0.38.101.32.47 F0(. 21) .81354 0.16.3110 .656 Trưởng bộ môn TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ Khoa Hệ thống thông tin kinh tế ĐỀ THI MÔN KINH TẾ LƯỢNG Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ SỐ 18 I.105 = 4. 025 = 2.1. Có ý kiến cho rằng mức lương trong ngành dịch vụ còn phụ thuộc vào lương trung bình của quý trước.12.080.(975 = 10.305. Sau khi ước lượng mô hình [1] thu được et và LEˆ t . F0(. χ 02.405. Tìm ước lượng điểm của phương sai số ngẫu nhiên trong mô hình [1].18) = 2.(025 = 36. Ước lượng mô hình [2]: et = α 1 + α 2 LINCOM t + α 3 LEˆ t2 + vt . 20) = 3.5.18) = 3. χ 02. F0(. t 0.105 = 4. χ 02.076494 0. Lấy α = 5 % Dependent Variable: LE Sample: 1 24 Included observations: 24 Variable C LINCOME R-squared Adjusted R-squared Sum squared resid Coefficient 0.80910 Std. LINCOM là logarit cơ số e của các biến tương ứng. Dựa vào mô hình xây dựng ở câu (1). Hãy xây dựng mô hình kinh tế lượng và nêu cách phân tích nhận định trên. 20 ) = 2. of regression Durbin-Watson stat Prob. và LPS (LPA và LPS là logarit cơ số e của các biến PA và PS) với PA là giá hàng hoá thay thế.086.98 α = 0.446.35. F0(.22) S. 025 = 2.(925 = 9.85082 0.405. công thức tính thế nào? 3.305. F0(.05. 20 ) . F0(.205. t 0 .49. 20) = 3.3.87. 2. Thu được giá trị χ 2 (1) = 5. PS là giá hàng hoá bổ sung.17.305.9.E. n = 24.2112 1. k ' = 3 : d L = 1. 21) = 2.07.305. INCOM là thu nhập. tổng sản phẩm quốc nội và lương trong ngành sản xuất theo dạng hàm mũ.105 = 4. Phải chăng khi thu nhập tăng 1 đơn vị thì chi tiêu cho hàng hoá tăng 0. F0(.(05 = 3. LE.405. thì hệ số xác định bằng 0. nếu muốn ước tính mức thay đổi (tính theo %) của lương trong ngành dịch vụ khi tổng sản phẩm quốc nội và số lao động trong ngành dịch vụ cùng tăng 2% thì cần có những thông tin gì. F0(.8 đơn vị? Có thể coi đây là hàm chi tiêu cho hàng hoá xa xỉ không? Khi thêm PLA.52.031518 1.59. 4.28. F0(. 05 = 1.) ( 20 ) ( 21) ( 22 ) (19 ) ( 20 ) ( 21) ( 22 ) t 0(19 .(052) = 5.405.717. và hệ số co dãn của lương ngành dịch vụ theo tổng sản phẩm quốc nội bằng 1. 05 = 1. d U = 1.205.78.19) = 3. F0(.93.546. F0(.725.18) = 3. .99.841. χ 02. giá trị này được tính như thế nào? dùng để làm gì? Cho biết điều gì? 6.55. 2. 025 = 2.188. 21) = 3. 0. 7.074 . k ' = 2 : d L = 1. F0(. Error t-Statistic 0. t 0. 22 ) F0(.19 ) .19 ) = 3.84 1) 20 ) 20 ) 21) 21) 22 ) 22 ) χ 02. F0(.205.982. χ 02.48. d U = 1. 3. F0(. t 0. χ 02. F0(. Người ta nhận thấy lương bình quân trong các ngành dịch vụ phụ thuộc vào tổng số lao động.729. d U = 1. t 0 .21) = 3.721. 05 = 1. 05 = 1.273.205. Hãy nêu cách xây dựng mô hình để phân tích ý kiến đó.(025 = 35. Vật có nên thêm hai biến đó vào không? 5. Lý thuyết Có số liệu từ quý 1 năm 1993 đến quý 4 năm 2005 về một số biến kinh tế sau: GDP: tổng sản phẩm quốc nội SL: tổng lao động trong các ngành dịch vụ SW: lương bình quân trong các ngành dịch vụ IW: lương bình quân trong các ngành sản xuất 1. t 0. k ' = 1 : d L = 1. 025 = 2.070238 F-statistic (1.105 = 4. χ 02. t 0.

20) = 3. t 0. F0(. 2. 21) = 3. Dependent Variable: LN Sample: 1 24 Included observations: 24 Variable SL DT C R-squared Adjusted R-squared Durbin-Watson stat Coefficient 0. Người ta nhận thấy lương bình quân trong các ngành dịch vụ phụ thuộc vào tổng số lao động. k ' = 2 : d L = 1.725. t 0.9.19 ) = 3.1. t 0. t 0. F0(.205.16.93.12329 2. 0.721. d U = 1.6521 và F(1.717.105 = 4. χ 02.40195 F-statistic (2.0075 1.205.405. 21) = 2.21) = 3.(025 = 43.0732 0. F0(.105 = 4.07. F0(.5. Viết hàm hồi quy mẫu và ước lượng điểm lợi nhuận khi lượng bán là 50.99. Các giá trị này được tính như thế nào? Kết luận gì? .205. Bài tập Cho kết quả hồi quy sau với LN là lợi nhuận. F0(.(05 = 3. công thức tính thế nào? 3. χ 02. 05 = 1. χ 02. và hệ số co dãn của lương ngành dịch vụ theo tổng sản phẩm quốc nội bằng 1. Lấy α = 0.59.305.17.3069 0.(975 = 10. F0(.18) = 3. II. of regression Prob.Cho các giá trị tới hạn: ) ( 20 ) ( 21) ( 22 ) (19 ) ( 20 ) ( 21) ( 22 ) t 0(19 . F0(.5261 Std. χ 02. 2. Hãy xây dựng mô hình kinh tế lượng và nêu cách phân tích nhận định trên.32332 0.22) = 5. Lý thuyết Có số liệu từ quý 1 năm 1993 đến quý 4 năm 2005 về một số biến kinh tế sau: GDP: tổng sản phẩm quốc nội SL: tổng lao động trong các ngành dịch vụ SW: lương bình quân trong các ngành dịch vụ IW: lương bình quân trong các ngành sản xuất 1. 025 = 2. 20 ) . 05 = 1. F0(.05.35. F0(. Hồi quy mô hình [1] thu được et và LNˆ t .000 sản phẩm). t 0.3.49. 05 = 1. 20 ) = 3.47 F0(.E. n = 24.02139 15.101. t 0 .105 = 4. Dùng thông tin có trong báo cáo để kiểm định về hiện tượng tự tương quan của mô hình? 7.405.52. 025 = 2.19) = 3.105 = 4.080. 20 ) = 2.55. Error t-Statistic 0. Khi cả lượng bán và đầu tư cho phát triển cùng tăng một đơn vị thì lợi nhuận tăng tối thiểu bao nhiêu? 5. Dựa vào mô hình xây dựng ở câu (1).(925 = 9.12.000 15. F0(. χ 02.446. χ 02. tổng sản phẩm quốc nội và lương trong ngành sản xuất theo dạng hàm mũ. nếu muốn ước tính mức thay đổi (tính theo %) của lương trong ngành dịch vụ khi tổng sản phẩm quốc nội và số lao động trong ngành dịch vụ cùng tăng 2% thì cần có những thông tin gì.729.6224 0.71704 1. Có ý kiến cho rằng mức lương trong ngành dịch vụ còn phụ thuộc vào lương trung bình của quý trước.096.693 25.656 Trưởng bộ môn TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ Khoa Hệ thống thông tin kinh tế ĐỀ THI MÔN KINH TẾ LƯỢNG Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ SỐ 19 I.8579 0.19 ) . 025 = 2. t 0 .98 α = 0. F0(.38.18 ) = 3.188. Hãy nêu cách xây dựng mô hình để phân tích ý kiến đó. Ước lượng mô hình [2] et2 = α 1 + α 2 LNˆ t2 + vt thu được: χ 2 (1) = 4. d U = 1.205. Khi đầu tư cho phát triển giảm đi 1 đơn vị thì lợi nhuận thay đổi tối đa bao nhiêu? 4. đầu tư cho phát triển là 40 đơn vị. k ' = 3 : d L = 1. 22 ) F0(.273. 05 = 1. Khi mức đầu tư tăng thêm 1 đơn vị thì lợi nhuận có tăng tương ứng như vậy không? 6. k ' = 1 : d L = 1.405.(025 = 36.(025 = 35.305.18) = 2.546.018 0.84 1) 20 ) 20 ) 21) 21) 22 ) 22 ) χ 02.841.32206 27.48.05 .305.87.21) Prob(F-statistic) S. DT là đầu tư cho phát triển. Cho biết hai yếu tố đầu tư và lượng bán giải thích được bao nhiêu % sự biến động của lợi nhuận? 3.405.78. F0(. d U = 1.28.19 ) = 2. χ 02.074 .32.305.086. SL là lượng hàng bán được (đơn vị: 1.4718. 21) . F0(.(052) = 5.6116 Cho hiệp phương sai của hai ước lượng ứng với hai hệ số góc bằng 0.051 69.(975 = 10. F0(. 025 = 2.

Theo lý thuyết kinh tế thông thường.21) = 3.49.06433 3. t 0 . F0(.717.725.086. 025 = 2.98 α = 0. và khi kinh tế tăng trưởng 1 tỉ USD thì lạm phát tăng hơn 0.273.(025 = 36.074 .188. 2. 21) = 3.105 = 4.2397 Viết hàm hồi quy tổng thể và hồi quy mẫu ứng với quý 4 và các quý khác. χ 02. 025 = 2.339 85. 05 = 1.32.47 F0(.305. Ước lượng mô hình [2] et2 = α 1 + α 2 Gˆ t2 + vt thu được: .12.35. t 0.99.6155 Prob(F-statistic) 0.05.87.93.76428 0. D nhận giá trị bằng 1 với quan sát vào quý 4.205. t 0 . 20 ) = 3.(975 = 10. 21) = 2.721. k ' = 3 : d L = 1. k ' = 2 : d L = 1.9837 F-statistic (3.446.080.096.19 ) = 2.205.305.1. 21) . Y: thu nhập của người dân.537. 05 = 1.546.16.1527 12.18) = 2. F0(. d U = 1.52. và D=0 ứng với các quý khác.(052) = 5.105 = 4. Hãy xây dựng mô hình và nêu chi tiết cách phân tích ý kiến đó.405.101.38.E. Error t-Statistic Prob.18) = 3. t 0.305. χ 02. 20) = 3. χ 02. Vậy nên dùng mô hình có 3 biến giải thích hay mô hình chỉ có 2 biến giải thích? Tại sao? 7. k ' = 1 : d L = 1.8813 0. F0(. Bài tập Cho kết quả hồi quy với: G lượng chi tiêu hàng may mặc trong một quý.105 = 4. t 0.17.2974 6.25 đơn vị? Nếu giá và thu nhập không đổi.3.(025 = 43. 05 = 1.00122. 22 ) F0(.20272 -1. χ 02. F0(.729.(975 = 10.05 . 4. d U = 1.2%. 3. 6. F0(.28.20) 21. 2. d U = 1. giá cũng tăng 1 đơn vị thì chi tiêu may mặc thay đổi thế nào.205. P: Giá hàng may mặc. 025 = 2.21933 24. biết rằng hiệp phương sai ước lượng hai hệ số tương ứng bằng 0. F0(.59.004 0. F0(.405. F0(. Có ý kiến cho rằng tỉ lệ lạm phát vào quí 4 thường cao hơn các quý khác 0. Coefficient 0.19 ) = 3. II. F0(.Cho các giá trị tới hạn: ) ( 20 ) ( 21) ( 22 ) (19 ) ( 20 ) ( 21) ( 22 ) t 0(19 . t 0. F0(. F0(.07.7%. Hồi quy mô hình [1] thu được et và Gˆ t .18 ) = 3. giữa tỉ giá hối đoái và lãi suất ngân hàng có quan hệ chặt chẽ với nhau. χ 02. 5.(025 = 35.84 1) 20 ) 20 ) 21) 21) 22 ) 22 ) χ 02.105 = 4. Có ý kiến cho rằng tỷ lệ lạm phát phụ thuộc vào tăng trưởng kinh tế. lãi suất ngân hàng và tỉ giá hối đoái.405.48. 3. 025 = 2. Nếu thế mô hình (1) sẽ có hậu quả gì? Nêu cách để kiểm tra ý kiến đó.78. F0(. χ 02.55.656 Trưởng bộ môn TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ Khoa Hệ thống thông tin kinh tế ĐỀ THI MÔN KINH TẾ LƯỢNG Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ SỐ 20 I. Dùng thông tin có trong báo cáo để kiểm định về hiện tượng tự tương quan của mô hình. Dependent Variable: G Sample: 1 24 Included observations: 24 Variable Y P D C R-squared Adjusted R-squared Durbin-Watson stat 1. Lý thuyết Một đơn vị nghiên cứu có số liệu từ quý 1 năm 1982 đến quý 4 năm 2005 về một số biến kinh tế: GDP: tổng sản phẩm quốc nội (tỷ USD) IM: tổng giá trị nhập khẩu (tỷ USD) UE: tỷ lệ thất nghiệp EXC: tỉ giá hối đoái (VND/USD) INF: lạm phát (%) R: lãi suất ngân hàng 1.28555 5.8264 Std. 20 ) = 2. t 0.(05 = 3. Hãy xây dựng mô hình kinh tế lượng và nêu chi tiết cách để phân tích nhận định trên.(925 = 9. 20 ) .405. n = 24.205. 0.000 S. Nếu bỏ biến D ra khỏi mô hình thì thu được mô hình mới có hệ số xác định bằng 0.1512 0.19 ) . Lấy α = 0.305. χ 02.19) = 3. F0(. Phải chăng khi thu nhập tăng lên 1 đơn vị thì cầu chi tiêu cho may mặc tăng không quá 0.9. F0(.841. of regression 3. 05 = 1. phải chăng chi tiêu may mặc quý 4 nhiều hơn quý khác 30 đơn vị? Nếu thu nhập tăng 1 đơn vị.72892 1.

d U = 1. 025 = 2. t 0. Hãy nêu một cách phát hiện tự tương quan bậc 1 trong mô hình trên. LnS. Khi lợi nhuận trồng cây khác tăng 1% thì diện tích trồng mía giảm trong khoảng nào? 4.01189 1.(025 = 36. F0(.05.105 = 4. Có ý kiến cho rằng lượng cầu về hàng may mặc của hộ gia đình trong năm phụ thuộc vào giá hàng may mặc. 3.28. t 0.3.19 ) = 3. 025 = 2.99. 20 ) . F0(. II.0810 LnPK -0. Các giá trị này được tính như thế nào? Phương sai yếu tố ngẫu nhiên có thay đổi không? Nếu có hãy nêu một cách khắc phục hiện tượng đó Cho các giá trị tới hạn: ) ( 20 ) ( 21) ( 22 ) (19 ) ( 20 ) ( 21) ( 22 ) t 0(19 . 20 ) = 2.205.9.17.1938 0. of regression 0. χ 02.305.52. 05 = 1.18) = 2. Một đơn vị nghiên cứu nhu cầu hàng may mặc của hộ gia đình trong khoảng thời gian 1980 đến 2005 đã cung cấp số liệu về một số biến sau: D: lượng cầu về hàng may mặc của hộ gia đình trong năm.080.12. Y: thu nhập của hộ gia đình trong năm. k ' = 1 : d L = 1.D.59. F0(. F0(. χ 02.086. Error t-Statistic Prob. Kết quả đó cho biết điều gì? 2 3 6.22) = 4.405.6635 Std.32.721.656 Trưởng bộ môn TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ Khoa Hệ thống thông tin kinh tế ĐỀ THI MÔN KINH TẾ LƯỢNG Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ SỐ 1 I. χ 02.55. F0(.(975 = 10.446. P1: giá hàng may mặc.546.(05 = 3. k ' = 3 : d L = 1. F0(. d U = 1.(975 = 10. F0(. 025 = 2. F0(.07. Cho mô hình hồi quy phụ sau: LnS = β + β LnPM + β LnPK + β LnSˆ + β LnSˆ + V (*) ( ) 1 2 3 4 ( ) 5 ( ) Thu được R2 = 0. trong đó LnSˆ là giá trị ước lượng của LnS.18) = 3. t 0 . F0(.273. Có ý kiến cho rằng để kích cầu may mặc trong năm nay các nhà sản xuất hàng may mặc nên có chính sách hạ giá để khuyến mại. 05 = 1. k ' = 2 : d L = 1.305. 21) .6265 R-squared 0. Cho mức ý nghĩa 5%.405.5076 LnPM 1. Cho rằng mô hình xây dựng ở trên có hiện tượng tự tương quan do số liệu năm nay phụ thuộc vào cả số liệu của năm trước. F0(.096. t 0 . 21) = 2.87.205. 21) = 3.0261. 025 = 2.074 . D(-1): lượng cầu hàng may mặc của hộ gia đình năm trước 1. Lợi nhuận trồng mía tăng lên bao nhiêu thì diện tích trồng mía có tăng lên bấy nhiêu không? 3. 20) = 3.(025 = 43.4316 và F(1.105 = 4.405.729.98 α = 0.90778 Adjusted R-squared 0.188. PM là lợi nhuận trung bình cho một đơn vị diện tích trồng mía.16. 0.0527 Mean dependent var 7.89461 S.089767 F-statistic Sum squared resid 0. F0(. F0(. 22 ) F0(. Cho biết mô hình trên dùng để làm gì và cho kết luận như thế nào đối với mô hình ban đầu? . d U = 1. χ 02.E.18) = 3.9201.205. Viết hàm hồi quy mẫu và cho biết ý nghĩa của các hệ số hồi quy riêng? 2. χ 02.93. Dependent Variable: LnS Included observations: 17 Variable Coefficient C 1.305.47 F0(.35.19 ) .19 ) = 2. t 0. 20) = 3.031 và độ lệch chuẩn tương ứng là 0. Cho rằng cả lợi nhuận trồng mía và lợi nhuận trồng cây khác đều không ảnh hưởng tới diện tích trồng mía có đúng không? 5.0584 0.4828 S.725. Khi hồi quy biến LnPM theo LnPK có hệ số chặn thì thu được hệ số góc bằng 0.841. dependent var 0.38.305. χ 02. lượng cầu hàng may mặc của hộ gia đình năm trước và thu nhập của hộ gia đình. Hãy đề xuất mô hình và nêu cách phân tích ý kiến rằng khi thu nhập của gia đình tăng thì lượng cầu về may mặc cũng tăng.(025 = 35.205.1.78.105 = 4. F0(.101.405. χ 02.84 1) 20 ) 20 ) 21) 21) 22 ) 22 ) χ 02. Cho kết quả hồi quy sau với S là diện tích trồng mía.19) = 3.48.χ 2 (1) = 6.(925 = 9. t 0.49. LnPM và LnPK là logarit cơ số tự nhiên của các biến tương ứng.717.21) = 3. P2: giá của lương thực phẩm. n = 24. t 0. 2. Theo anh chị căn cứ vào yếu tố nào trong mô hình để các nhà sản xuất có chính sách trên.5211. 05 = 1. PK là lợi nhuận khi trồng cây khác.02914 Durbin-Watson stat 1. 05 = 1.(052) = 5.105 = 4. CT: chi tiêu của hộ gia đình trong năm. F0(.

0.E. Hãy xây dựng mô hình mô tả mối quan hệ trên và viết phương trình hồi quy tương ứng với mỗi mùa. Dựa vào mô hình xây dựng ở câu 1 hãy nêu cách kiểm tra.02914 Durbin-Watson stat 1. Ước lượng khoảng tin cậy tối đa cho diện tích trồng mía khi lợi nhuận trồng mía tăng 1 đơn vị? 3. DU = 1. k’=2) DL =0.0584 0.9957. Dùng kiểm định thu hẹp hồi quy cho biết có nên đưa thêm hai biến này vào mô hình không? 7. Cho kết quả hồi quy sau với S là diện tích trồng mía. Dựa vào giá trị thống kê Durbin Watson kết luận gì về hiện tượng tự tương quan của mô hình? Cho các giá trị tới hạn: t 014.01189 1. hãy dự báo diện tích trồng mía trung bình. Dependent Variable: LnS Included observations: 17 Variable Coefficient C 1.68 DL =1. 14) = 3. PM là lợi nhuận trung bình cho một đơn vị diện tích trồng mía.897 .0527 Mean dependent var 7.74 t 014.1938 0.6635 Std. ĐT: mức đầu tư thêm cho cơ sở vật chất.05 (3. k’=3) TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ Khoa Hệ thống thông tin kinh tế ĐỀ THI MÔN KINH TẾ LƯỢNG Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ SỐ 2 I. Lợi nhuận trồng cây khác tăng thì diện tích trồng mía giảm có đúng không? 4. Hãy nêu cách phân tích ý kiến trên. Có số liệu nghiên cứu về các biến kinh tế sau: K: lượng khách du lịch đến một địa điểm du lịch (nghìn lượt/quý). lợi nhuận trồng cây khác là 50 triệu.5012 Mô hình trên dùng để làm gì và kết luận như thế nào cho mô hình ban đầu? 6.761 t 015. Cho rằng lượng khách du lịch phụ thuộc vào chi phí quảng cáo. nhận giá trị 0 ứng với quý khác (mùa lạnh) 1. QC: chi phí cho quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng. Có ý kiến rằng để tăng lượng khách đến với điểm du lịch thì phải tập trung đầu tư vào khâu quảng cáo. of regression 0.025 = 2. 14) = 3. LnS.05 (2.131 F0. quý 3 (mùa nóng).4828 S. Hồi quy mô hình: e = α 1 + α 2 ln PM + α 3 ln PK + α 4 (ln PM ) + α 5 (ln PK ) + V thu được R2 = 0.89461 S.015 .D. Error t-Statistic Prob.536 (n=17. Cho lợi nhuận trồng mía là 80 triệu. Tính hệ số xác định bằng 2 cách và cho biết ý nghĩa của kết quả nhận được? 2 2 2 5.089767 F-statistic (3.05 = 1. Cho mức ý nghĩa 5%. 2. Biết ma trận hiệp phương sai của các hệ số trong mô hình trên là: .7. Ước lượng điểm diện tích trồng mía khi PM = 80 triệu và PK = 50 triệu. LnPM và LnPK là logarit cơ số tự nhiên của các biến tương ứng.05 (2. 3.710 (n=17.21) Sum squared resid 0.6265 R-squared Adjusted R-squared 0.025 = 2. dependent var 0. PK là lợi nhuận khi trồng cây khác. Có ý kiến cho rằng chi phí cho quảng cáo có quan hệ cộng tuyến với mức đầu tư thêm cho cơ sở vật chất. D: biến giả nhận giá trị 1 ứng với quý 2.5076 LnPM 1.34 Trưởng bộ môn F0. DU = 1. II. 15) = 3.0810 LnPK -0. 2. mức đầu tư cho cơ sở vật chất và mùa du lịnh (nóng hay lạnh).145 F0. Nếu thêm vào mô hình ban đầu biến D là khoảng cách từ nơi trồng mía tới nhà máy đường và T là biến xu thế thời gian rồi ước lượng lại mô hình ban đầu thì thu được hệ số xác định bằng 0.

05 0. Có ý kiến cho rằng thị phần của hãng phụ thuộc vào giá sản phẩm và chi phí cho quảng cáo và Quảng cáo là một biện pháp cạnh tranh thị phần tốt.1916 19378. 745.145 F0. Viết hàm hồi quy mẫu và cho biết kết quả ước lượng có phù hợp với thực tế không? 2.6507 R-squared 0.590 Std.0375 0. Hồi quy mô hình phụ sau: e 2 = α 1 + α 2 PV + α 3 PG + α 4 PV 2 + α 5 PG 2 + v Thì thu được R2 = 0. 1. Hãy cho biết mô hình trên dùng để làm gì và kết luận như thế nào cho mô hình ban đầu? . AD: chi phí cho quảng cáo và tiếp thị ST: chi phí khuyến mại 1. 6.342. Error t-Statistic 169. Khi giá cà phê thế giới tăng 1 đơn vị thì lượng cà phê xuất khẩu tăng tối đa bao nhiêu? 4. PV là giá cà phê trong nước (USD/tấn).05 (4) = 9.7625 Durbin-Watson stat 1. Hãy nêu cách để kiểm tra xem có nên đưa thêm hai biến đó vào mô hình hay không? 3.9814 0.D.78127 S. Cho mức ý nghĩa 5%. Nếu cho rằng mô hình ở câu 1 là chưa đầy đủ và cần đưa thêm các biến chi phí cho khuyến mại và giá của sản phẩm thay thế CLOSE UP.8043 Adjusted R-squared 0. PG là giá cà phê trên thế giới (USD/tấn). Giả sử mô hình (1) có hiện tượng tự tương quan bậc một. 14) = 3.02   − 0. II. 12) = 3.9134 PV -0.74 t 014. dependent var F-statistic Sum squared resid Prob.03  0. Có số liệu nghiên cứu của một hãng mỹ phẩm như sau: M: thị phần của sản phẩm kem đánh răng PS (%). 12) = 3.2467 PG 0.0028 Cho các giá trị tới hạn: t 014.05   cov( βˆ ) =  0.0034 0.E.75 72.4 Trong đó: CF là lượng cà phê xuất khẩu (nghìn tấn/năm).48 Trưởng bộ môn F0. Giá cà phê trong nước có ảnh hưởng đến lượng cà phê xuất khẩu không? 3. Hãy xây dựng mô hình và nêu cách phân tích mô hình để kiểm tra ý kiến trên.025 = 2.0667 0. hãy viết phương trình sai phân tổng quát để khắc phục hiện tượng đó. Tìm ước lượng điểm của lượng cà phê xuất khẩu khi giá cà phê trong nước 1000 USD/tấn và giá cà phê thế giới là 1200 USD/tấn. 2.05 (2.− 0. Cho kết quả ước lượng mô hình sau: Dependent Variable: CF Included observations: 20 Variable Coefficient C 598.3428 Mean dependent var S.05 = 1.025 = 2.05 (2.02 0. P: giá của sản phẩm PS PT: giá của sản phẩm CLOSE UP. Ký hiệu e là phần dư thu được từ kết quả ước lượng ở trên.89 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ Khoa Hệ thống thông tin kinh tế ĐỀ THI MÔN KINH TẾ LƯỢNG Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ SỐ 3 I. Cho rằng cả hai biến giá cà phê trong nước và thế giới đều không ảnh hưởng đến lượng cà phê xuất khẩu có đúng không? Tại sao? 5.03 0.761 t 015.05 (4. of regression 33.131 χ 02.26 F0.

48 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ Khoa Hệ thống thông tin kinh tế ĐỀ THI MÔN KINH TẾ LƯỢNG Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ SỐ 4 I.1076 R-squared 0. Hồi quy mô hình phụ sau: e 2 = α 1 + α 2 W (*) thì thu được R2 = 0.74 t = 2.025 = 2. Cho α =0. of regression 26. PI – giá gạo trong nước (USD/tấn). Nếu giá gạo trên thế giới tăng 1 đơn vị thì lượng cà phê xuất khẩu sẽ tăng tối thiểu bao nhiêu? 4. Có ý kiến cho rằng năng suất của lao động còn phụ thuộc vào giới tính người lao động.025  0. 15) = 3.05 = 1. DT: mức đầu tư trung bình cho một lao động TH: mức thưởng cho sản phẩm vượt định mức. Ký hiệu e là phần dư thu được từ kết quả ước lượng ở trên.05 (4.025 0.05 (2. dependent var F-statistic (3. 17) = 3.9761 0. Hãy đề xuất cải tiến mô hình câu 1 để kiểm tra và phân tích ý kiến trên? 3. Giá gạo trong nước giảm có làm cho lượng gạo xuất khẩu tăng không? 3. Đề xuất mô hình và nêu cách đánh giá nhận xét trên? Cho các giá trị tới hạn: t 017.2719 0.06 F0.D.7.131 18 t 0.1209 Durbin-Watson stat 1. Cho rằng cả hai biến giá cà phê trong nước và thế giới đều không ảnh hưởng đến lượng cà phê xuất khẩu có đúng không? Tại sao? ˆ 2 +v 5.025 = 2.05 (3.101 15 0. 17) = 3. 7. PE – giá gạo trên thế giới (USD/tấn).31839 Adjusted R-squared 0.342. Nếu phát hiện được khuyến tật cho mô hình ban đầu từ kết quả câu 5 thì nêu một cách khắc phục phù hợp. II.05 (4) = 9.8264 PI -0.8879 Std.05   440   cov( βˆ ) = − 0.025 Trưởng bộ môn F0.E. Cho các biến trong kinh tế sau: NS: năng suất của người lao động.11 F0.2377  . Hãy dự báo lượng gạo xuất khẩu trung bình biết ma trận hiệp phương sai của các hệ số: − 0. Cho biết giá gạo trong nước là 300 USD/tấn và giá gạo thế giới là 400 USD/tấn. Hãy nêu một cách kiểm tra ý kiến trên. Cho kết quả ước lượng mô hình sau với W là lượng gạo xuất khẩu (ngàn tấn/năm). Giả thiết rằng lượng cà phê xuất khẩu còn phụ thuộc vào tình hình cà phê ở Mexico được mùa hay mất mùa.01 0. Nghi ngờ rằng trong mô hình xây dựng ở câu 1 mức đầu tư cho lao động có quan hệ cộng tuyến với mức thưởng cho sản phẩm vượt định mức.9273 11599. L: tiền lương của người lao động T: mức đầu tư cho máy móc kỹ thuật 1.21) Sum squared resid Prob.32 χ 02. Dependent Variable: W Method: Least Squares Included observations: 20 Variable Coefficient C 293.1803 PE 1.1 1. Hãy cho biết mô hình trên dùng để làm gì và kết luận như thế nào cho mô hình ban đầu? 6.05 − 0. 2.59 t 17 0.8 29. Nêu cách phân tích mối quan hệ trên.01 0. 574.05.4876 Mean dependent var S.2382 S. Hãy xây dựng mô hình trong đó năng suất của người lao động phụ thuộc vào mức đầu tư trung bình cho một lao động và mức thưởng cho sản phẩm vượt định mức. Viết hàm hồi quy mẫu và cho biết kết quả ước lượng có phù hợp với thực tế không? 2. Error t-Statistic 20.074 − 0.

11 F0.78127 S.101 χ 02. Hãy đề xuất cách khắc phục cho trường hợp trên.025 = 2.102 0. Cho mức giá cà phê trong nước là 1 nghìn USD/tấn và cà phê thế giới là 1.75 72.32 t 018.Cho các giá trị tới hạn: t 017. PG là giá cà phê trên thế giới (nghìn USD/tấn). 7.2 nghìn USD/tấn.05 (1. Có phải giá cà phê trong nước giảm làm cho lượng cà phê xuất khẩu tăng không? 4. 745. Nếu giá cà phê trên thế giới tăng 1 nghìn USD/tấn thì lượng cà phê xuất khẩu sẽ tăng tối đa bao nhiêu? 3.1916 19378.05 (3.2467 PG 0. 17) = 3. 18) = 4. 3. Kết quả này dùng để làm gì và kết luận như thế nào cho mô hình ban đầu? 6. Hồi quy mô hình: PV = α 1 + α 2 PG + e (*) thì thu được hệ số góc và độ lệch chuẩn tương ứng là 0. Có số liệu nghiên cứu về các biến kinh tế sau: K: lượng khách du lịch đến một địa điểm du lịch (nghìn lượt/quý) QC: chi phí cho quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng ĐT: mức đầu tư thêm cho cơ sở vật chất.5  2510 .131 F0.5 − 0.1175 Trưởng bộ môn Cho các giá trị tới hạn: . Tính hệ số xác định bằng 2 cách và nêu ý nghĩa của kết quả nhận được? 5.025 = 2.41 15 t 0. 17) = 3.2  cov( βˆ ) =  − 0. quý 3 (mùa nóng). Cho ma trận hiệp phương sai của các hệ số sau: 0.3428 Mean dependent var S.05 = 1. Hãy nêu cách kiểm tra ý kiến đó. Cho biết ý nghĩa của các hệ số hồi quy trong mô hình. PV là giá cà phê trong nước (nghìn USD/tấn).590 Std. Cho biết mô hình câu 1 có hiện tượng tự tương quan bậc 1 và hệ số tương quan bằng -1.05 (2. Có ý kiến cho rằng lượng khách du lịch khác nhau rõ ràng giữa các mùa (nóng và lạnh).8  0.7625 Durbin-Watson stat 1. Căn cứ vào thực tiễn hãy đề xuất một mô hình thể hiện được mối quan hệ của các biến ở trên.05 (1) = 3. of regression 33.4 Trong đó: CF là lượng cà phê xuất khẩu (nghìn tấn/năm). Ngoài hai yếu tố PV và PG thì còn yếu tố nào ảnh hưởng đến lượng cà phê xuất khẩu không? 2. 1. nhận giá trị 0 ứng với quý khác (mùa lạnh) 1. II.0044 − 0.6507 R-squared Adjusted R-squared 0.D. Hãy nêu cách phát hiện của kiểm định Ramsey để kiểm tra ý kiến trên.84 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ Khoa Hệ thống thông tin kinh tế Trưởng bộ môn ĐỀ THI MÔN KINH TẾ LƯỢNG Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ SỐ 5 I.0667 0.2 0.21 − 0. Cho kết quả ước lượng mô hình sau: Dependent Variable: CF Included observations: 20 Variable Coefficient C 598. Cho mức ý nghĩa 5%.9134 PV -0. dependent var F-statistic Sum squared resid Prob. Hãy dự báo lượng cà phê xuất khẩu trung bình.1253 và 0.59 17 t 0.0267.025 = 2.E. Cho rằng mô hình ban đầu bỏ sót biến thích hợp và không biết đó là biến nào. 2. D: biến giả nhận giá trị 1 ứng với quý 2. Error t-Statistic 50.74 F0.8  0.

3359 P -0. Tính R2 bằng hai cách và cho biết ý nghĩa của kết quả nhận được? 5.59 F0.05 = 1.4822 R-squared Adjusted R-squared 0.E. 3.68 F0. T là biến xu thế thời gian nhận các giá trị lần lượt theo các tháng từ tháng 1 năm 1996 đến tháng 11 năm 1997.131 18 t 0. Hãy đề xuất cải tiến mô hình để có cách phân tích tình huống trên.6025 0. Cho kết quả hồi quy sau.05 (3.t 017.61 1. 2.025 F0. CP là chi phí cho cửa hàng (triệu đồng). Cho biết có nên bỏ biến giá ra khỏi mô hình ban đầu hay không? b.D.101 15 0.43 + 1. Với kết quả ước lượng này hãy dự báo doanh thu trung bình khi chi phí là 100 triệu đồng? 6.532 CP + e RSS = 20103. 4.2547 Hãy cho biết mô hình (*) dùng để làm gì và kết luận thế nào về khuyết Trưởng bộ môn tật của mô hình ban đầu? Cho các giá trị tới hạn: .025 = 2.5 a. Có ý kiến cho rằng lượng cầu về hàng may mặc của hộ gia đình trong năm phụ thuộc vào giá hàng may mặc.32 χ 02. 15) = 3. lượng cầu hàng may mặc của hộ gia đình năm trước và thu nhập của hộ gia đình. Có ý kiến cho rằng từ 1990 do chính sách mở cửa.48 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ Khoa Hệ thống thông tin kinh tế ĐỀ THI MÔN KINH TẾ LƯỢNG Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ SỐ 6 I.0374 t-Statistic Prob.11 t 17 0. CT: chi tiêu của hộ gia đình trong năm P1: giá hàng may mặc. dependent var 70. Một đơn vị nghiên cứu nhu cầu hàng may mặc của hộ gia đình trong khoảng thời gian 1980 đến 2005 đã cung cấp số liệu về một số biến sau: D: lượng cầu về hàng may mặc của hộ gia đình trong năm. 17) = 3.575 Durbin-Watson stat 1.9713 Std. II.05 (2. Viết hàm hồi quy mẫu và dự báo giá trị ước lượng điểm của doanh thu tháng 12/1997 khi chi phí là 70 triệu và giá trung bình là 80 nghìn đồng? 2.05 (2. hồi qui mô hình sau: e 2 = α 1 + α 2 CP + α 3 P + α 4 CP 2 + α 5 P 2 + v (*) thu được R2= 0.74 t = 2. P là giá bán trung bình các mặt hàng (nghìn đồng) của cửa hàng may mặc. Bỏ bớt biến giá và hồi quy mô hình sau với cùng số liệu trên: DT= -9.88742 S. of regression 23.05 (4) = 9. Error 3.2605 F-statistic Sum squared resid 11115.025 = 2. P2: giá của lương thực phẩm. Khi tăng chi phí đồng thời giảm giá cùng 1 đơn vị thì doanh thu có tăng không? Nêu cách kiểm tra. Hãy đề xuất mô hình và nêu cách phân tích ý kiến trên.5622 Mean dependent var 145 S.8958 CP 1. Ký hiệu e là phần dư thu được từ ước lượng mô hình ban đầu. 17) = 3. Khi giá tăng lên 1 nghìn thì doanh thu giảm trong khoảng nào? 3. -3. trong đó DT là doanh thu (triệu đồng). Dependent Variable: DT Included observations: 23 Variable Coefficient C -5. Y: thu nhập của hộ gia đình trong năm D(-1): lượng cầu hàng may mặc của hộ gia đình năm trước 1. Cho α = 5%. hàng may mặc được nhập khẩu nhiều nên tác động của giá với nhu cầu may mặc thay đổi so với trước. Có thể dùng kiểm định Durbin Watson để phát hiện tự tương quan bậc 1 của mô hình trên không? Tại sao? Nếu không hãy đề xuất một cách khác để phát hiện.

25 PE với giới thu được: W RSS =12340.8 + 1. Tính R2 bằng hai cách và nêu ý nghĩa của kết quả nhận được.48 17 0. Nêu cách phân tích và kiểm tra khi biết cov( βˆ 2 . 17) = 3.025 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ Khoa Hệ thống thông tin kinh tế ĐỀ THI MÔN KINH TẾ LƯỢNG Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ SỐ 7 I.8 29.21) Sum squared resid Prob. dependent var F-statistic (3. hồi quy mô hình sau: ˆ 2 +β W ˆ 3 + v thu được R2 = 0. 2.1209 Durbin-Watson stat 1. 3.6012 W = β + β PI + β PE + β W 1 2 3 4 5 Cho biết mô hình này dùng để làm gì và có kết luận như thế nào cho mô hình ban đầu? 6. Cho mức giá gạo thế giới là 500 USD/tấn. Cho kết quả ước lượng mô hình sau với W là lượng gạo xuất khẩu (ngàn tấn/năm).05 (3.1803 PE 1. Ngoài hai yếu tố PI và PE thì còn yếu tố nào khác ảnh hưởng đến lượng gạo xuất khẩu không? Ước lượng điểm lượng gạo xuất khẩu nếu giá gạo trong nước là 250 USD/tấn và giá gạo trên thế giới là 300 USD/tấn. Với cùng số liệu nói trên. 4. Cho các giá trị tới hạn: Trưởng bộ môn .025 = 2.06 F0.1 1.2719 0.8264 PI -0. 15) = 3.025 .101 15 0. Hãy đề xuất một cách khắc phục.8879 Std.05 (2.05.D. PI – giá gạo trong nước (USD/tấn). βˆ 3) = 0.E.4876 Mean dependent var S. of regression 26.2382 S. L: tiền lương của người lao động T: mức đầu tư cho máy móc kỹ thuật 1. 3.05 (4. 17) = 3. 574.74 t = 2.05 = 1. Xây dựng mô hình hồi quy và nêu cách phân tích mô hình để biết được có phải khi đầu tư cho lao động tăng thì năng suất cũng tăng không? 2.131 18 t 0. hồi quy mô hình trong đó lượng gạo xuất khẩu phụ thuộc vào giá gạo trên thế ˆ = 294. Nghi ngờ mô hình trên có hiện tượng đa cộng tuyến.9761 0. Ký hiệu Wˆ là giá trị ước lượng của W.11 t F0. Dùng kiểm định thu hẹp hồi quy cho biết có nên bỏ biến giá gạo trong nước ra khỏi mô hình ban đầu hay không? b. Error t-Statistic 20. a. Cho rằng khi giá gạo trong nước đồng thời giá gạo thế giới tăng thì lượng gạo xuất khẩu vẫn tăng. DT: mức đầu tư trung bình cho một lao động TH: mức thưởng cho sản phẩm vượt định mức. Có ý kiến năng suất của người lao động phụ thuộc vào mức đầu tư trung bình cho một lao động và mức đầu tư cho máy móc kỹ thuật theo dạng hàm Cobb-Douglas.59 F0. Hãy dự báo lượng gạo xuất khẩu trung bình. II. Cho rằng trong mô hình trên có hiện tượng tự tương quan bậc một và hệ số tương quan bằng 1.9273 11599. hãy nêu 1 cách phát hiện khuyết tật này. PE – giá gạo trên thế giới (USD/tấn). Khi giá gạo trên thế giới tăng 1 USD/tấn thì lượng gạo xuất khẩu tăng trong khoảng nào? 5. Cho α =0.05 (4) = 9.t 017. Cho các biến trong kinh tế sau: NS: năng suất của người lao động. Dependent Variable: W Method: Least Squares Included observations: 20 Variable Coefficient C 293.025 = 2.1076 R-squared Adjusted R-squared 0.32 χ 02.

Error t-Statistic Prob. 2. Tính R2 bằng các cách và nêu ý nghĩa kết quả nhận được. 15) = 3. Cho biết có thể dùng thống kê Durbin Watson để phát hiện tự tương quan bậc 1 ở mô hình ban đầu hay không? Tại sao? Nếu không được hãy đề xuất một cách phát hiện khác. L: tiền lương của người lao động T: mức đầu tư cho máy móc kỹ thuật 1.05 (2.2084 D(-1) 0. 4.75 P + 0.99 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ Khoa Hệ thống thông tin kinh tế ĐỀ THI MÔN KINH TẾ LƯỢNG Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ SỐ 8 I.05 t 18 0. Cho kết quả ước lượng sau với D là lượng cầu về hàng may mặc của hộ gia đình trong năm. Có ý kiến cho rằng nên bỏ biến lượng cầu hàng may mặc năm trước ra khỏi mô hình. D(-1) là lượng cầu hàng may mặc của hộ gia đình năm trước.4893 1.6029 0.025 = 1. Ký hiệu e2 là bình phương phần dư thu được sau khi ước lượng mô hình ban đầu. 5. 7.68 F0.6193 Durbin-Watson stat 1.5365 Y 0. Nghi ngờ rằng trong mô hình xây dựng ở câu 1 mức đầu tư cho lao động có quan hệ cộng tuyến với mức thưởng cho sản phẩm vượt định mức. Cho các biến trong kinh tế sau: NS: năng suất của người lao động.025 = 2.D.8109. Dùng kiểm định thu hẹp hồi quy cho biết có nên bỏ biến này ra không? Biết hệ số xác định của mô hình D phụ thuộc vào P và Y là 0.E.21) Sum squared resid 410. Hãy xây dựng mô hình trong đó năng suất của người lao động phụ thuộc vào mức đầu tư trung bình cho một lao động và mức thưởng cho sản phẩm vượt định mức. Y là thu nhập của hộ gia đình trong năm (nghìn đồng). Cho mức ý nghĩa 5%.2729 Mean dependent var 112.3148 Hãy cho biết mô hình trên dùng để làm gì và kết luận như thế nào về mô hình ban đầu? 6. biết mức giá là 100 và thu nhập của hộ gia đình trong năm là 15000 nghìn đồng.t 017. Có ý kiến cho rằng năng suất của lao động còn phụ thuộc vào giới tính người lao động.45 χ 02.05 (2) = 5.81726 S.4206 R-squared Adjusted R-squared 0. of regression 5. . Các nhà sản xuất hàng may mặc quyết định hạ giá để khuyến mại. Giả bỏ biến D(-1) và ước lượng lại ta được mô hình (2): D = 121.5508 P -2. II. dependent var 13. hồi quy mô hình phụ sau: e 2 = α 1 + α 2 Dˆ i2 + v (*) thu được R*2 = 0. Họ có hy vọng bán được nhiều hơn hơn nếu hạ giá không? Tại sao? 2. Nêu cách phân tích mối quan hệ trên. P là giá hàng may mặc (nghìn đồng). Hãy đề xuất cải tiến mô hình câu 1 để kiểm tra và phân tích ý kiến trên? 3.25Y + e Hãy dự báo giá trị trung bình của lượng cầu hàng may mặc năm nay theo mô hình (2). Dependent Variable: D Included observations: 17 Variable Coefficient C 107.3438 S. Thu nhập tăng 1 đơn vị thì mức tiêu thụ hàng may mặc tăng trong khoảng nào 3. 17) = 4.0613 0.7170 0.4245 Std. 40.14489 F-statistic (3.101 F0.50 − 2.05 (1.74 = 2. Hãy nêu một cách kiểm tra ý kiến trên. DT: mức đầu tư trung bình cho một lao động TH: mức thưởng cho sản phẩm vượt định mức.11 t 17 0.

Nêu ý nghĩa các hệ số hồi quy riêng trong mô hình.065  180   cov( βˆ ) =  0. .04 0.1830 3. 10. 5. P: giá loại xi măng của doanh nghiệp đó NK: Lượng xi măng nhập khẩu 1.97403 Mean dependent var 0. Hãy nêu cách phát hiện khuyết tật này. hãy ước lượng tỷ suất lợi nhuận trung bình bằng khoảng tin cậy 95%. of regression Durbin-Watson stat Coefficient Std. Nghi ngờ mô hình trên có hiện tượng đa cộng tuyến. 13) = 4. Dependent Variable: PR Included observations: 17 Variable C I K R-squared Adjusted R-squared S.54 t 013. trong đó e là phần dư thu được từ việc ước lượng mô hình trên: e 2 = α1 + α 2 K + α 3 I + α 4 K 2 + α 5 I 2 + v (*) Hãy cho biết mô hình (*) nhằm mục đích gì và kết luận gì về mô hình ban đầu? Biết hệ số xác định thu được từ ước lượng mô hình (*) R2 = 0.001  Cho các giá trị tới hạn: t 013. Hãy đề xuất mô hình và cách phân tích ý kiến trên. 15) = 4. I là tỷ lệ lạm phát (đơn vị: %).05  − 0. Error t-Statistic 13.0265 -0. giả sử vốn không đổi.065 − 0. Hồi quy mô hình sau.3882 0.1185 0. Cho vốn đầu tư bằng 5 trăm triệu. dependent var 0.0381 0. Cho số liệu gồm 20 quan sát của một doanh nghiệp sản xuất xi măng với các biến sau: Q: lượng tiêu thụ xi măng nội địa trên thị trường.043 . thì tỷ suất lợi nhuận thay đổi trong khoảng nào? 4.05 0.0.06687 F-statistic Sum squared resid Prob. Dùng kiểm định thu hẹp hồi quy cho biết có nên bỏ biến tỉ lệ lạm phát ra khỏi mô hình ban đầu hay không? b.71 F0. với PR là tỷ suất lợi nhuận trên một đơn vị vốn (đơn vị: %).025 − 0.4237. Cho kết quả hồi quy trong một số doanh nghiệp tiểu thủ công nghiệp. II.004 − 0. Vẫn với bộ số liệu trên. 2.Cho 0. Cho rằng lượng tiêu thụ xi măng nội địa trên thị trường phụ thuộc vào giá loại xi măng đó và lượng xi măng nhập khẩu theo dạng hàm Cobb-Douglas.E.025 = 2.05 (1.2 % có đúng không? 3.1229 0. Tìm ước lượng điểm mức tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp với tổng vốn đầu tư là 500 triệu và mức lạm phát là 2%. Hãy viết phương trình hồi quy mô tả quan hệ các biến trên.0626 1.05 (1. 6.5116 0.D.67 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ Khoa Hệ thống thông tin kinh tế Trưởng bộ môn χ 02.025 0. Cho mức ý nghĩa là 5%.97032 S.1512.84 ĐỀ THI MÔN KINH TẾ LƯỢNG Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ SỐ 9 I.16 F0. hãy đề xuất cách kiểm tra xem chính sách giảm giá để tăng cầu có hiệu quả không? 3. nếu vốn giảm đi 100 triệu thì tỷ suất lợi nhuận tăng lên 0. a.05 = 1. 2. Tỷ lệ lạm phát không đổi.05 (1) = 3. Khi tỉ lệ lạm phát tăng lên 1%. nếu bỏ bớt biến tỉ lệ lạm phát (I) và hồi quy lại mô hình gồm biến tỷ suất lợi nhuận phụ thuộc vào tổng vốn đầu tư thì thu được kết quả sau: PRi = 15. Người ta cho rằng tỷ suất lợi nhuận còn phụ thuộc vào cả loại hình doanh nghiệp là thuộc sở hữu nhà nước hay sở hữu tư nhân.132Ki + ei và RSS = 0. K là tổng vốn đầu tư (đơn vị: trăm triệu). Dựa vào mô hình ở trên.

05 (1. 14) = 4.05 (4) = 9.Cho các giá trị tới hạn: t 014.26 t 014.025 = 2.025 = 2.6 χ 02. 12) = 3.48 Trưởng bộ môn .05 (4.145 F0.131 F0.05 = 1.761 t 015.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ Khoa Hệ thống thông tin kinh tế ĐỀ THI MÔN KINH TẾ LƯỢNG Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ SỐ 10 I.0626 1. 2. thì thu được hệ số góc bằng -1. of regression Durbin-Watson stat Coefficient 13.5116 0.0014  Cho các giá trị tới hạn: t 014.0001  0.0265 0. Hãy kiểm định xem ý kiến trên đúng không biết cov( βˆ 2 .0001 4. Nêu cách kiểm tra xem nếu lãi suất giảm thì lượng cà phê xuất khẩu có thực sự tăng hay không? 3.99 Trưởng bộ môn . Hồi quy mô hình K phụ thuộc vào I có hệ số chặn.042.05 (4. K là tổng vốn đầu tư (đơn vị: trăm triệu).26 t 014.06  12. βˆ3 )= -0.145 F0. Hãy viết mô hình thể hiện mối quan hệ của các biến nói trên.025 = 2. hãy dự báo tỷ suất lợi nhuận trung bình khi biết ma trận hiệp phương sai của các hệ số là: − 0. X2 là giá cà phê trên thế giới 1. 12) = 3.1185 -0. Khi vốn tăng lên 1 đơn vị thì tỷ suất lợi nhuận thay đổi trong khoảng nào? 3. Viết hàm hồi quy mẫu và cho biết ý nghĩa các hệ số hồi quy riêng trong mô hình. Có ý kiến rằng khi vốn tăng 100 triệu đồng thời tỷ lệ lạm phát cũng tăng 1% thì tỷ suất lợi nhuận không thay đổi. Error t-Statistic 3.E.06687 F-statistic Sum squared resid Prob.D.761 t 015.3882 0.97032 S. 10.05 (2) = 5. Tính R2 bằng 2 cách và cho biết ý nghĩa của kết quả nhận được? 5. Cho biết mô hình đó dùng để làm gì và kết luận như thế nào? 6. dependent var 0.0001 0.326 và độ lệch chuẩn tương ứng của nó bằng 2.06 − 0. Cho tổng vốn đầu tư là 5 trăm triệu đồng và tỷ lệ lạm phát là 2%.131 F0. Dependent Variable: PR Included observations: 17 Variable C I K R-squared Adjusted R-squared S.0007 − 0. Cho mức ý nghĩa là 5%. I là tỷ lệ lạm phát (đơn vị: %).1830 0.33   cov( βˆ )=  − 0. 14) = 4. Có ý kiến rằng lượng cà phê xuất khẩu còn phụ thuộc vào giá cà phê trong nước (X3). và cho biết theo lý thuyết kinh tế thì quan hệ của biến phụ thuộc với từng biến độc lập là cùng chiều hay ngược chiều? 2.04 0.2743 Hãy cho biết mô hình trên dùng để làm gì và kết luận như thế nào cho mô hình ban đầu. X1 là lãi suất vay ngân hàng.0381 Mean dependent var 0. Hãy nêu từng bước phân tích (dùng kiểm định thu hẹp hồi quy) để kiểm tra xem có nên đưa thêm biến này vào mô hình trên hay không? II.025 = 2. với PR là tỷ suất lợi nhuận trên một đơn vị vốn (đơn vị: %). Cho kết quả ước lượng mô hình: et = α 1 + α 2 K t + α 3 I t + α 4 et −1 + α 5 et −2 + vt với R2 = 0.5 0.05 (1.6 χ 02.1229 Std. Cho kết quả hồi quy trong một số doanh nghiệp tiểu thủ công nghiệp.05 = 1. Giả sử có số liệu từ năm 1978 đến 2000 của các biến số như sau: CF là lượng cà phê xuất khẩu.5 0. 7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful