BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG SỬ DỤNG PHẦN MỀM EVIEWS

BỘ MÔN KINH TẾ LƯỢNG - HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

(Tất cả các bài tập đều lấy mức ý nghĩa là 5%)

Phần I: Bài tập xây dựng mô hình: Câu 1: Cho số liệu thống kê về giá thuê phòng bình quân và tỷ lệ lấp đầy của các khách sạn tại một thành phố du lịch. a) Hãy tìm một lý lẽ từ lý thuyết vi mô xác định mối quan hệ giữa giá thuê bình quân và tỷ lệ lấp đầy của các khách sạn, đâu là biến phụ thuộc và đâu là biến độc lập? b) Hãy viết hàm hồi qui tổng thể (PRF) và hồi qui mẫu (SRF) cho mối quan hệ ở câu a bằng ký hiệu thích hợp và cho biết ý nghĩa của các hệ số hồi quy? c) Đề xuất cách kiểm định xem mô hình các anh chị có phù hợp hay không? Câu 2: Dữ liệu khảo sát lao động tại 50 tỉnh của một quốc gia vào năm 2005 như sau: WLFP: tỉ lệ lao động là nữ (%) YF : thu nhập trung bình của lao động nữ (1000$/người) YM : thu nhập trung bình của lao động nam (1000$/người) EDUC: tỉ lệ nữ tốt nghiệp từ trung học trở lên (%) a. Hãy đề xuất mô hình và phương pháp kiểm định để nghiên cứu những yếu tố nào tác động đến tỷ lệ lao động là nữ tại các tỉnh b. Giải thích mối quan hệ kỳ vọng của từng nhân tố ảnh hưởng đến WLFP. c. Có ý chuyên gia cho rằng nên đưa thêm vào mô hình biến EDUC 2, anh(chị) hãy giải thích tại sao chuyên gia này lại gợi ý như vậy? Phần II: Bài tập tổng hợp VÍ DỤ 1: Cho số liệu về năng suất và lượng phân bón sử dụng ở bảng sau đây:

Để nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến năng suất lúa như thế nào, người ta hồi quy mô hình sau bằng phần mềm Eviews và thu được kết quả:

Hưỡng dẫn cách đọc các thống kê trong bảng báo cáo Eviews:

Tìm một ước lượng điểm lượng bán trung bình khi giá bán là 20 nghìn đồng/lít. . và kết quả hồi quy mô hình như sau: Anh(chị) hãy trả lời các câu hỏi sau: 1. 2. và giải thích ý nghĩa kết quả ước lượng. thời gian từ quý 1 năm 2001 đến quý 4 năm 2006. hồi quy mẫu.VÍ DỤ 2: Cho QA là lượng bán (đơn vị: nghìn lít). PA là giá bán (đơn vị: nghìn đồng/lít) của hãng nước giải khát A. Viết hàm hồi quy tổng thể.

Hãy cho biết kết quả hồi quy sau được dùng để làm gì và có kết luận như thế nào? ei = α 1 + α 2 PAi + α 3 ei −1 + α 4 ei − 2 + Vi ⇒ R 2 = 0. Biến Sản lượng có phụ thuộc vào biến Lao động không? Nếu có thì mô hình giải thích được bao nhiêu % sự biến động của biến sản lượng? 4.2 ∧ ∧ ∧ 13. Gọi ei là phần dư thu được từ mô hình trên. Theo kết quả này. Se(α 2 ) = 1.134. Giá tăng một nghìn thì lượng bán giảm tối đa bao nhiêu? 7. Hãy cho biết kết quả hồi quy sau được dùng để làm gì và có kết luận như thế nào? 2 ei = α 1 + α 2 PAi + α 3 QAi2 + Vi thu được R = 0. 9.8975 14.786 ∧ 12. Hệ số xác định của mô hình bằng bao nhiêu. ESS. VÍ DỤ 3: Cho Y là sản lượng. Giảm giá có làm tăng lượng bán không? 5. Có thể cho rằng khi giảm một đơn vị lao động thì sản lượng giảm chưa đến 7 đơn vị không? 6. Giá giảm một nghìn thì lượng bán thay đổi trong khoảng nào? 6.8957 Bạn có nhận xét gì về nghi ngờ này? 8. dấu các ước lượng hệ số có phù hợp với lý thuyết kinh tế không? 2. Nếu như phát hiện ra ở mô hình ban đầu tồn tại hiện tượng phương sai sai số thay đổi và ước lượng được mô hình sau: . Hãy cho biết kết quả hồi quy sau được dùng để làm gì và có kết luận như thế nào? ei2 = α 1 + α 2 QAi2 + Vi ⇒ α 2 = 0. 11. Dự báo sản lượng trung bình khi lượng lao động là 150 đơn vị? 7. Tính các đại lượng TSS.3. Tìm ước lượng điểm và khoảng cho phương sai sai số ngẫu nhiên. Có thể cho rằng giá tăng một nghìn thì lượng bán giảm nhiều hơn 50 nghìn lít hay không? 8. Dự báo giá trị trung bình và cá biệt của lượng bán khi giá bán là 18 nghìn/lít. Gọi ei là phần dư thu được từ mô hình trên. L là lượng lao động. Vì nghi ngờ mô hình thiếu biến thích hợp. người ta đã hồi quy mô hình sau: Yi = α 1 + α 2 Li + α 3 K i + Vi ⇒ R 2 = 0. Gọi ei là phần dư thu được từ mô hình trên. Viết hàm hồi quy tổng thể. đại lượng đó có ý nghĩa thế nào? 10. Hệ số chặn của mô hình có ý nghĩa thống kê không? Nếu mức ý nghĩa còn 1% thì kết luận thế nào? 3. khi thêm một đơn vị lao động thì sản lượng thay đổi tối đa bao nhiêu? 5. Lượng bán có thực sự phụ thuộc vào giá bán không? 4. hồi quy mẫu. và kết quả hồi quy mô hình như sau: Anh(chị) hãy trả lời các câu hỏi sau: 1.

Giả sử chưa có kết quả về hệ số R2. hãy nêu các cách để tính được kết quả đó từ các thông tin khác trong bảng. bạn thấy được điều gì? Hãy đề xuất một cách khắc phục nếu có? .23) Dựa trên giả thuyết nào người ta đã ước lượng mô hình(*).342 + ei ⇒ R 2 = 0. PB là giá bán của hãng nước giải khát B cạnh tranh với hãng A (đơn vị: nghìn đồng/lít) và kết quả hồi quy mô hình như sau: Anh(chị) hãy trả lời các câu hỏi sau: 1. Nếu hồi quy mô hình PAi = α1+α2PBi + Vi thu được ước lượng của α2 bằng 4. Khi giá hãng A tăng 1 nghìn. Biết rằng khi hồi quy QA theo PA và hệ số chặn thì hệ số xác định bằng 0. 2. hãy nêu các cách để có thể kiểm định xem có nên bỏ biến PB ra khỏi mô hình hay không? 7.345ei −1 + Vi (t) (1.9888 (*) (Se) (0. 6.13) (0. Khi giá hãng B tăng 1 nghìn.23(1 / K ) + 5.5. và hãng A giảm giá 1 nghìn. Hãy đề xuất mô hình minh họa cho ý kiến trên và nhận xét gì về mối quan hệ giữa lao động và sản lượng ở mô hình này? Mô hình có thể mắc phải những khuyết tật nào? Tại sao? VÍ DỤ 4: Cho QA là lượng bán của hãng nước giải khát A (đơn vị: nghìn lít). Kết quả ước lượng có tốt hơn mô hình ban đầu? Vì sao? 9. Nếu giá của hãng B tăng 1 nghìn. giá hãng B không đổi thì lượng bán hãng A thay đổi thế nào? 3. Khi hồi quy bình phương phần dư phụ thuộc vào PA. Bạn có nhận xét gì? Hãy đề xuất một cách khắc phục nếu có? 8. PA 2. thì lượng bán của hãng A tăng tối đa bao nhiêu? 5.(Y / K ) = 1. PB và PB2 thu được χ2qs = 7.557 và tổng bình phương phần dư bằng 873438.999 từ kết quả trên.68 và Se tương ứng bằng 1.5. PA là giá bán của hãng nước giải khát A. Giải thích ước lượng các hệ số góc. Có ý kiến cho rằng khi lao động tăng thì sản lượng tăng những không có nghĩa lao động cứ tăng lên mãi thì sản lượng cứ tăng lên mãi. Gọi ei là phần dư thu được từ mô hình ban đầu người ta hồi quy mô hình sau: ei = 0.34) Hãy cho biết kết quả trên trả lời cho điều gì? 10. giá hãng A không đổi thì lượng bán hãng A thay đổi thế nào? 4.

Hãy cho biết kết quả hồi quy các mô hình sau được dùng để làm gì và có kết luận như thế nào? LOG (Y ) = α 1 + α 2 LOG ( K ) + V ⇒ R 2 = 0. K.7652 LOG (Y ) = γ 1 + γ 2 LOG ( L) + V ⇒ R 2 = 0. L và giải thích ý nghĩa kết quả ước lượng các hệ số hồi quy 2. Vậy có nên bỏ biến đó không? 8. và bằng 0 nếu vào mùa nóng.8794 và tổng bình phương phần dư bằng 0. Khi bỏ biến logarit của lao động khỏi mô hình thì hệ số xác định còn 0. Hồi quy mô hình sau đây: E = α 1 + α 2 LOG ( K ) + α 3 LOG ( L) + V ⇒ R 2 = 0. lao động không đổi thì sản lượng tăng tối đa bao nhiêu? 4. Viết hàm hồi quy tổng thể.6098 (**) Hồi quy mô hình (**) dựa trên giả thuyết nào? Kêt quả đó cho biết được điều gì? VÍ DỤ 6: Cho kết quả hồi quy. với QA là lượng bán (nghìn lít). PA là giá bán (nghìn đồng/lít) của hãng nước giải khát A. Gọi E là phân dư ước lượng được từ mô hình ban đầu.3421 9. Tăng vốn 1% đồng thời giảm lao động 1% thì sản lượng có thay đổi không? 6. H nhận giá trị bằng 1 nếu quan sát vào mùa lạnh. vốn không đổi thì sản lượng tăng tối thiểu bao nhiêu? 5. L là lao động. Mô hình có tự tương quan không? VÍ DỤ 5: Cho kết quả hồi quy với Y là sản lượng. 1.07486. hồi quy mẫu với các biến Y. Có thể cho rằng quá trình sản xuất có hiệu quả tăng theo quy mô hay không? 7. .9662 (*) ∧ Hãy cho biết tại sao lại hồi quy mô hình (*) và có kết luận gì? 10. Khi vốn tăng thêm 1%. LOG là logarit tự nhiên của các biến tương ứng. Phải chăng cả hai biến độc lập đều giải thích cho sự biến động của biến phụ thuộc? 3. Hồi quy mô hình sau đây: LOG (Y ) = α 1 + α 2 LOG ( K ) + α 3 LOG ( L) + α 4 LOG (Y ) 2 + V ⇒ R 2 = 0. K là vốn.9. Khi lao động tăng thêm 1%.

so sánh với bảng 3.557 và tổng bình phương phần dư bằng 873438. 2. 8. Viết hàm hồi quy tổng thể. Đánh giá việc đưa yếu tố mùa nóng . QB là lượng bán của hãng B 1. Cho hai kết quả hồi quy phụ sau trên cùng bộ số liệu.5. 3. Hãy nêu xây dựng mô hình để có thể kiểm tra và đánh giá về ý kiến đó.5 ở trên. 3. hãy cho biết hai kết quả đó dùng để làm gì. Có nhận xét gì về ý nghĩa thống kê của biến PB. Vào mùa lạnh. So sánh với kết quả bảng 3. PA là giá của hãng A. PB là giá của hãng B.1. VÍ DỤ 7: Cho kết quả hồi quy sau.lạnh vào mô hình. hãy nêu một cách để kiểm tra điều đó. Vào mùa nào thì việc giảm giá sẽ có tác động đến lượng bán nhiều hơn? 6. 4. Hệ số chặn của mô hình có khác nhau giữa hai mùa không? 4. do bị cạnh tranh mạnh. Viết hàm hồi quy mẫu. Hệ số góc có khác nhau giữa hai mùa không? Nếu có thì chênh lệch trong khoảng nào? 5. và có kết luận gì về hiện tượng đa cộng tuyến qua từng hồi quy phụ đó? . Có ý kiến cho rằng từ đầu năm 2006 về sau. hồi quy mẫu cho hai mùa nóng và lạnh. khi giảm giá một nghìn thì lượng bán tăng trong khoảng nào? 7. nên yếu tố giá cả có tác động đến lượng bán mạnh hơn so với trước đó. Tìm ước lượng điểm lượng bán của hãng khi giá bán là 20 nghìn vào hai mùa nóng và lạnh. với QA là lượng bán của hãng nước giải khát A. Nghi ngờ mô hình có đa cộng tuyến.5. biết rằng hồi quy QA theo PA và hệ số chặn thì hệ số xác định bằng 0. nhận xét gì về dấu và giá trị của các ước lượng hệ số hồi quy? 2.

hãy viết mô hình hồi quy phụ trong bảng 6. Qua hồi quy phụ này. L là lượng lao động.5) thì mô hình này có chắc chắn khắc phục được hiện tượng đa cộng tuyến không? Nếu không.131 và sai số chuẩn tương ứng là 0.6 và cho biết kết quả đó dùng để làm gì? Kết luận gì thu được? . Khi bỏ biến QB khỏi mô hình. PB và hệ số chặn (bảng 3. Mô hình QA phụ thuộc PA. thì thu được ước lượng hệ số góc bằng 0. hãy nêu một cách kiểm định có thể sử dụng.5. PB. K là lượng vốn 1. hồi quy QA theo PA. Với phần dư thu được của mô hình ban đầu ký hiệu là RESID. 8. PB? VÍ DỤ 8: Cho kết quả hồi quy với Y là sản lượng. có thể kết luận gì về mô hình QB phụ thuộc PA. Khi hồi quy PB theo PA và hệ số chặn. QB và hệ số chặn có hiện tượng đa cộng tuyến không? Đa cộng tuyến này là hoàn hảo hay không hoàn hảo? 6. Hãy nêu một cách khắc phục đơn giản hiện tượng đa cộng tuyến trong câu trên 7.086.

Khi hồi quy ln của bình phương E theo ln của biến K. có hệ số chặn. Cho kết quả sau đây. dựa trên giả thiết nào. Hồi quy bình phương của E theo bình phương của L. Hãy cho biết kết quả đó dùng để làm gì. biết RESID là phần dư.126. hãy nêu một cách khắc phục hiện tượng phát hiện được? 7.852 và sai số chuẩn tương ứng bằng 0. có hệ số chặn. có kết luận gì thu được về mô hình gốc? 6. hãy cho biết kết quả đó dùng để làm gì. và ABS là hàm lấy giá trị tuyệt đối 4.105. thì hệ số xác định của mô hình này bằng 0. Kết quả đó dùng để làm gì. hãy viết mô hình và thực hiện kiểm định để có kết luận? 3. Cho biết kết quả hồi quy dưới đây dùng để làm gì. Với kết quả tại bảng sau. Dựa trên kết luận ở câu trên.722. có kết luận gì? Qua đó hãy nêu một cách để khắc phục hiện tượng phát hiện được? 8. Hãy cho biết kết quả đó dùng để làm gì. thì thu được ước lượng điểm hệ số góc bằng 0. thì hệ số xác định bằng 0.2. có kết luận gì về mô hình gốc ban đầu. và đã đạt mục đích chưa? . có hệ số chặn. Hồi quy bình phương phần dư E theo bình phương giá trị ước lượng biến phụ thuộc trong mô hình gốc. có kết luận gì thu được? 5.

Với bảng kết quả trên. Hãy viết mô hình hồi quy phụ để kiểm định.Với RESID và FITTED là giá trị ước lượng biến phụ thuộc thu được từ bảng 6. 11. Dùng kiểm định Durbin-Watson để kiểm định về hiện tượng tự tương quan bậc 1 của mô hình? 2. Với bảng kết quả dưới đây. L. PA là giá của hãng A. và số quan sát thực tế là bao nhiêu? Thực hiện kiểm định và kết luận. K. với QA là lượng bán của hãng nước giải khát A. được kết quả hồi quy trong bảng 6. thực hiện kiểm định và kết luận về ước lượng thu được. viết lại mô hình với các biến Y.9.10.AR(1) . Hãy cho biết kết quả đó dùng để làm gì. QB là lượng bán của hãng B 1. viết hồi quy phụ của kiểm định.11.dưới đây. kết luận gì về mô hình bảng 6.10 ? VÍ DỤ 9: Cho kết quả hồi quy sau. Cho kết quả kiểm định tự tương quan bậc nhất . . cho biết số quan sát trên lý thuyết là bao nhiêu. Khi đó nếu lao động tăng một đơn vị thì sản lượng tăng tối đa bao nhiêu? 10. PB là giá của hãng B.

Với kết quả ước lượng bằng phương pháp Cochrane-Orcutt trong bảng 7. Với kết quả ước lượng trên. Cho kết quả ước lượng sau. hệ số góc trong mô hình hồi quy QA theo PA. cho biết ước lượng điểm hệ số chặn. hãy nêu một cách khắc phục khuyết tật của mô hình gốc dựa trên thống kê Durbin-Watson? 5.9. viết hàm hồi quy mẫu? Từ đó ước lượng mức thay đổi của lượng bán khi giá tăng 1 đơn vị? 7. cho biết phương pháp hội tụ sau bao nhiêu bước lặp? Ước lượng điểm hệ số tự tương quan bậc 1 được ước lượng bằng bao nhiêu? .3. Cho kết quả sau. Với các kết quả kiểm định trên. đã đạt mục đích chưa? 6. hãy cho biết mô hình có tự tương quan ở bậc hai không? 4. cho biết kết quả này dùng để làm gì.

Cho kết quả kiểm định Ramsey RESET dưới đây. PA là giá của hãng A. viết lại hồi quy phụ. có kết quả sau.8. hãy kiểm định hiện tượng tự tương quan bậc 1 của mô hình này? Cho biết kiểm định B-G được thực hiện như thế nào? VÍ DỤ 10: Cho kết quả hồi quy sau. PB là giá của hãng B. Khi thêm trễ bậc 1 của biến QA vào mô hình gốc. QB là lượng bán của hãng B 1. với QA là lượng bán của hãng nước giải khát A. thực hiện kiểm định để cho kết luận về định dạng của mô hình? .

và có kết luận gì thu được? Ví dụ 11: .088. PB và bình phương giá trị ước lượng thì thu được kết quả có hệ số xác định bằng 0. hãy viết các hồi quy phụ ứng với các kiểm định Ramsey. Hãy cho biết kết quả đó dùng để làm gì. và có kết luận gì thu được? 5. Sau khi hồi quy mô hình trong bảng 8. PB và bình phương giá trị ước lượng thì thu được kết quả có hệ số xác định bằng 0.4 thu được phần dư và giá trị ước lượng. Hồi quy phần dư theo PA. Khi thêm biến PB vào mô hình.2. Sau khi hồi quy mô hình trong bảng 8. Hãy cho biết kết quả đó dùng để làm gì. Hãy cho biết kết quả đó dùng để làm gì. có kết luận gì về mô hình gốc? 3. với RESID là phần dư từ mô hình gốc. Hồi quy phần dư theo PA.088. và thực hiện kiểm định để cho kết luận? 4. Cho kết quả dưới đây.4 thu được phần dư và giá trị ước lượng. được kết quả dưới đây.

tự tương quan. định dạng hàm sai.6. đa cộng tuyến? Nếu mức α = 10% thì có kết luận nào thay đổi không? 7. thực hiện các kiểm định về các khuyết tật có thể có. cho biết mô hình có khuyết tật nào trong số các hiện tượng: phương sai sai số thay đổi. và nhận xét về tính chất của các ước lượng? . Cho kết quả sau đây. Với các bảng kết quả sau đây.

.

hãy viết phương trình hồi quy phụ của các kiểm định đó? 9. Lao động? . Vốn.8. Hãy so sánh 3 bảng kết quả hồi quy sau và nêu ra nhận xét về mối quan hệ giữa các biến Sản lượng. Với các kiểm định.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful