Teora primal dual Todo problema de Programacin Lineal tiene asociado un segundo problema, conocido como su problema Dual.

Ambos estn relacionados estrechamente, hasta el punto de que el modelo de uno puede obtenerse a partir del modelo del otro y la solucin ptima del modelo del primero proporciona informacin completa acerca de la solucin ptima del segundo. Una de las ventajas de la existencia del problema dual es la posibilidad de reducir el esfuerzo computacional al resolver ciertos modelos de Programacin Lineal. Pero ms importante an es la relacin que existe entre la dualidad y el anlisis de sensibilidad, tema del prximo capitulo, el cual estudia el efecto que las variaciones en los parmetros de un modelo tienen en la solucin ptima de este. Adems, los valores ptimos de las variables del modelo dual suministran informacin econmica muy importante acerca del valor implcito de los recursos que se utilizan en el problema que se esta resolviendo.

TEORA DE DUALIDAD (formulacion del problema dual) Hemos visto como la programacin lineal puede ser usada para resolver una extensa variedad de problemas propios de los negocios, ya sea para maximizar utilidades o minimizar costos. Las variables de decisin en tales problemas fueron, por ejemplo, el nmero de productos a producir, la cantidad de pesos a emplear, etc. En cada caso la solucin ptima no explic cmo podran ser asignados los recursos (ejemplo: materia prima, capacidad de las mquinas, el dinero, etc.) para obtener un objetivo establecido. En este captulo veremos que a cada problema de programacin lineal se le asocia otro problema de programacin lineal, llamado el problema de programacin dual. La solucin ptima del problema de programacin dual, proporciona la siguiente informacin respecto del problema de programacin original: 1. La solucin ptima del problema dual proporciona los precios en el mercado o los beneficios de los recursos escasos asignados en el problema original. 2. La solucin ptima del problema dual aporta la solucin ptima del problema original y viceversa. Normalmente llamamos al problema de programacin lineal original el problema de programacin primal.

Relacin primal dual

Relacin de la solucin ptima del problema dual con la solucin ptima del problema primo.La relacin principal entre ellos es que tanto el problema primal como el dual buscan el valor ptimo del sistema. Las relaciones las podemos enumerar como siguen: a) El problema dual tiene tantas variables como restricciones tiene el programa primal. b) El problema dual tiene tantas restricciones como variables tiene el programa primal c) Los coeficientes de la funcin objetivo del problema dualson los trminos independientes de las restricciones o RHS del programa primal. d) Los trminos independientes de las restricciones o RHS del dual son los coeficientes de la funcin objetivo del problema primal. e) La matriz de coeficientes tcnicos del problema dual es la traspuesta de la matriz tcnica del problema primal. f) El sentido de las desigualdades de las restricciones del problema dual y el signo de las variables del mismo problema, dependen de la forma de que tenga el signo de las variables del problema primal y del sentido de las restricciones del mismo problema. ( Ver tabla de TUCKER) g) Si el programa primal es un problema de maximizacin, el programa dual es un problema de minimizacin. h) El problema dual de un problema dual es el programa primal original.

METODO DUAL SIMPLEX En el algoritmo dual smplex, el problema empieza optimo y no factible. Las iteraciones sucesivas estn diseadas para avanzar haca la factibilidad, sin violar la optimalidad. En iteracin, cuando se restaura la factibilidad, el algoritmo termina. El mtodo dual smplex contrasta con el mtodo regular (primal simplex), en el sentido de que las iteraciones empiezan factibles y no optimas y no continan siendo factibles hasta que se logra la factibilidad. En el mtodo dual smplex, el cuadro simplex inicial debe tener un rengln objetivo optimo por lo menos con una variable bsica no factible (< 0). Para mantener la optimalidad y, simultneamente, avanzar hacia la factibilidad en cada nueva iteracin, se emplearan las dos condiciones siguientes: Condicin Dual de Factibilidad: La variable de salida, x, es la variable bsica que tiene el valor ms negativo, con empates que se rompen arbitrariamente. Si todas las variables bsicas son no negativas, el algoritmo termina. Condicin Dual de Optimalidad : La variable de entrada esta determinada entre las variables no bsicas como la correspondiente a min {zj - cj , rj < 0} no bsicas rj Donde rj es el coeficiente de restriccin de la tabla smplex asociada con el rengln de la variable de salida x, y la columna de la variable de entrada Xj. Los empates se rompen arbitrariamente.

Anlisis de sensibilidad En este caso cuando se tienen dos o ms estimaciones, es posible examinar con certeza las ventajas y desventajas econmicas entre dos alternativas o ms, tomando del campo de la programacin de proyectos el concepto de elaborar tres estimaciones para cada parmetro. Una estimacin pesimista (P), una muy probable (MP) y una optimista (O), esto significa que se especifica como un valor que tiene una oportunidad sobre 20 de ser sobrepasada por el resultado real. El lector deber darse cuenta que dependiendo de la naturaleza de un parmetro. La estimacin pesimista (P), se considera que tiene 19 oportunidades sobre 20 de ser sobrepasada por el resultado real, puede ser el valor ms bajo (la vida til de la alternativa, sera un ejemplo), o el valor ms grande (como el costo inicial de un activo seria el otro ejemplo). La estimacin muy probable (MP), puede considerarse entre la pesimista y la optimista nos permite tener casi un promedio de ambas, hay que determinar en qu porcentaje se encuentra una de otra. La estimacin optimista (O), se supone que las condiciones son todas favorables. Este enfoque nos permite estudiar la sensibilidad de la seleccin de las medidas de valor y de las alternativas dentro de un rango preestablecido de variacin para cada parmetro. En general, cuando se calcula la medida de valor para un parmetro o alternativa particular se utiliza las estimaciones ms probables para todos los dems parmetros. Este enfoque ahora se utiliza mediante el ejemplo siguiente: Usted como jefe del departamento de proyectos, est evaluando tres alternativas para las cuales los gerentes corporativos proponen tres estimaciones de estrategia, una pesimista (P), una muy probable (MP) y una optimista (O), para los parmetros de la vida til, el valor de salvamento y los costos anuales de operacin.

Introduccin
En este trabajo veremos lo que es la teora primal-dual, de la cual se sub-linda la formulacin del problema dual, la relacin primal dual, el dual simplex, y el anlisis de sensibilidad. De los cuales tenemos un ejemplo para tener mas claro el tema, lo cual es de gran ayudo porque al empezar a ver el tema no sabia de que trataba, pero ahora al realizar este trabajo pude darme una gran idea de lo que es dualidad.

Dualidad se define como la proporcin con que mejora el valor de la funcin

objetivo a partir de la i-sima restriccin, dependiendo si se trata de maximizacin tiende a aumentar y a disminuir cuando es de minimizacin.

Conclusin
En conclusin en este trabajo vimos lo que es dualidad y sus subtemas como lo son formulacin del problema dual, la relacin primal dual, el dual simplex, y tambin vimos lo que es el anlisis de sensibilidad. Y lo que me quedo mas claro es Dualidad y se define como la proporcin con que mejora el valor de la funcin objetivo a partir de la i-sima restriccin, dependiendo si se trata de maximizacin tiende a aumentar y a disminuir cuando es de minimizacin.

INSTITUTO TECNOLGICO DE OCOTLAN

Ingeniera industrial

Investigacin de operaciones

Nombre del alumno: Hernndez Padilla Carlos Martn

Ocotln Jalisco, Mayo de 2012