Dualidad

Multiplicadores

Importantes en problemas de optimizacin

Dualidad

Justificacin de esta importancia

Resultados tericos

Aplicacin prctica:

Anlisis de sensibilidad
1

Dualidad

Problema lineal (primal) y condiciones de

extremo:
min cTx
s.a Ax b

Ax b
AT = c
0
T (Ax - b ) = 0

Condiciones lineales y cuadrticas

Tanto en x como en

Dualidad

Existe un problema en con las

condiciones de extremo anteriores?
Ax b
AT = c
0
T(Ax - b ) = 0

max bT
s.a AT = c
0

Problema dual

Las variables son los multiplicadores

Dualidad
Propiedades:

Solucin de ambos problemas es la misma

Multiplicadores del primal: variables del dual
Variables del primal: multiplicadores del dual

Es indiferente resolver uno u otro

Pero el coste computacional no es el mismo

Problema dual del dual: primal

Dualidad
Otras propiedades:

Dualidad dbil

Para dos puntos factibles: x (factible primal)

y (factible dual)
cTx bT

Los valores del dual son cotas del primal

En los ptimos respectivos,

cTx* = bT*

Dualidad

Justificacin del resultado de dualidad dbil

Si x y son factibles,
AT = c TAx = cTx
Ax b , 0 TAx bT
cTx bT
Si x y son adems ptimos,
T(Ax - b ) = 0 TAx = bT
cTx = bT

Dualidad
Otras propiedades:

Dualidad fuerte

Para un problema primal (P) y su dual (D),

Si (P) es ptimo,
(D) es ptimo (con la misma solucin)
Si (P) no est acotado,
(D) no es factible
Si (P) no es factible,
(D) no es factible o no est acotado

Dualidad
Justificacin de dualidad fuerte
Si uno de los problemas es ptimo, los
multiplicadores son ptimos para el otro
Si un problema no est acotado, por dualidad
dbil no puede existir un punto factible del
otro
Si un problema no es factible, el otro no
puede ser ptimo

Primal y dual son intercambiables

8

Dualidad
Construccin del problema dual:

Funcin objetivo: min max

Lado derecho multiplicadores

Restricciones:

1. (Matriz de coeficientes)T multiplicadores

2.

= coefs. fn. objetivo

Signo de multiplicadores

Dualidad
Ejemplo:

max cTx + dTy

min bT + hT
s.a Ax + y = b
s.a AT + = c
By h

+ BT = d
x0
,0
Agrupando trminos:
min bT - hT
s.a
AT c
- BT = d
0
10

Dualidad
Interpretacin econmica:

Problema primal:

min cTx
s.a Ax = b
x0

Determinar mejor nivel de utilizacin de procesos x

Para hacer frente a una demanda b
Con coste mnimo

Decisin centralizada para toda la empresa

Planificador central

11

Dualidad

Problema dual:
max bT
s.a AT + = c
0

max bT
s.a AT c

Determinar precios de productos demandados

Para obtener mximo ingreso
Beneficio cero

Decisin descentralizada

Mecanismo basado en precios (mercado)

12

Dualidad
Ejemplo: problema de transporte

Planteamiento:
min ijk cijkxijk
s.a i xijk djk
jk skxijk vi
x0

Variables:

cantidades transportadas de cada almacn i a

cada cliente j de cada producto k
13

Dualidad
Problema dual:
max i vi i + i djk jk
s.a sk i + jk cijk
i 0 , jk 0

Interpretacin:
i es el precio a pagar por el uso de cada
unidad de espacio de almacenamiento
jk es el precio a percibir por cada unidad de
producto entregada al cliente

14

Dualidad
Aplicacin:

Anlisis de sensibilidad
Cmo cambia la solucin si los datos
cambian?
Importancia:

Datos no son conocidos con exactitud

Estn sujetos a incertidumbre
Varan con el tiempo

Estudio paramtrico:

Forma de funcin objetivo ptima

En funcin de los datos
15

Dualidad

Cambios en la funcin objetivo:

El coeficiente ci cambia a ci

Las restricciones no se ven afectadas

Efecto sobre la ltima solucin:

Basta comprobar optimalidad

n = cn - N TB -Tcb

B y N mismos valores que antes del cambio

16

Dualidad

Ejemplo:

min x1 - 2x2 - x3
s.a
x1 + x3 1
- x1 + 2x2 + 2x3 2
x0

Solucin:
x* = ( 1 3/2 0 )T
Supongamos que el coeficiente c1 cambia

Pasa de valer 1 a valer 3/2

Calcular el nuevo vector de multiplicadores

Cambia cb pero no cn

17

Dualidad

Nuevo vector de multiplicadores:

n = cn - N TB -Tcb
n =

-1
1 2
0 - -1 0
0
0 1

1 -1
0 2

-1

1/2
3/2
= 1/2
-2
1

El punto sigue siendo solucin

Y si c1 pasa a valer 1/2 ?

n = ( 3/2 -1/2 1 )T
18

Dualidad
El vrtice deja de ser solucin
Nueva solucin

Mtodo Simplex desde el vrtice dado

0
1 0
pn = 1 , Bpb = -Npn
pb =
-1 2
0

1
1
pb =
0
1/2

Problema no acotado

19

Dualidad
Otro problema a resolver

Efecto para un cambio dado

Cul es el mayor cambio que no afecta a la

solucin?
Forma del cambio:
c = c + c
Condicin:
n = cn + cn - N TB -T (cb + cb )
= n + (cn - N TB -T cb ) = n + n 0
= min { - (n )i /(n )i | (n )i < 0 }

20

Dualidad

Ejemplo:

min x1 - 2x2 - x3
s.a
x1 + x3 1
- x1 + 2x2 + 2x3 2
x0

Solucin:

x* = ( 1 3/2 0 )T

Mximo cambio para

c = c - e1

21

Dualidad

Criterio para el mximo cambio:

n = n + (cn - N TB -T cb ) = n + n 0

Valores para el caso considerado:

1
0
1 -1 0
0 + 0 2 0 1
1
0

1 0
-1 2

-T

1
1
-1
= 0 + -1 0
0
1
0

Mximo cambio:
=0
22

Dualidad

Cambios en el lado derecho de restricciones

El cambio no afecta a los multiplicadores:

Optimalidad no cambia

Valores de las variables tienen que cambiar

El ltimo vrtice es infactible

Ax = b b
Cambia el conjunto de variables bsicas?

Solo si

xb = B -1b

i , (B -1b )i < 0
23

Dualidad

Ejemplo:

min x1 - 2x2 - x3
s.a
x1 + x3 1
- x1 + 2x2 + 2x3 2
x0

Solucin:

x* = ( 1 3/2 0 )T

Supongamos que b1 = 1 2

24

Dualidad

Condicin para que se mantenga la base:

1 0
-1
B b=
-1 2

-1

2
=
2

2
0
2

La base no cambia
S varan los valores de las variables bsicas:
xb = ( 2 2 )T

Supongamos ahora que

b1 = 1 -1

25

Dualidad

Condicin para que se mantenga la base:

1 0
-1
B b=
-1 2

-1

-1
=
2

-1

La base ptima cambia

Clculo de la nueva solucin:

Mtodo Simplex desde el principio, o
Mtodo Simplex dual desde la ltima solucin

Lo veremos ms adelante

26

Dualidad

Mximo cambio que no afecta a la base?

Forma del cambio:

b = b + b

Condicin:
B -1b 0 B -1b + B -1b = xb + B -1b 0

= min { - (xb )i /(B -1b )i | (B -1b )i < 0 }

27

Dualidad
Ejemplo:

min
s.a

x1 - 2x2 - x3

x1 + x3 1
- x1 + 2x2 + 2x3 2
x0

Solucin:

x* = ( 1 3/2 0 )T

Estudiar cambios para

b = -e1

28

Dualidad

Condicin:
xb + B -1b 0
1
1 0
+
3/2
-1 2

-1

-1
=
0

1
-1
+
0
3/2
-1/2

Si > 1 , la base ptima cambia

29

Dualidad
Mtodo dual del Simplex:

Mtodo Simplex aplicado al problema dual

Empleando la informacin en su forma primal
Calculando valores para x

Inicio del mtodo

Vrtice factible pero no ptimo para el dual
Vrtice ptimo pero no factible para el primal

30

Dualidad
Condiciones del vrtice inicial

Respecto del problema primal:

Vrtice (base) con multiplicadores ptimos
n = cn - N TB -Tcb 0
Variables no factibles
i , (xb )i = (B -1b )i < 0
No se puede aplicar el mtodo Simplex normal
Pero el vrtice tiene informacin de inters

31

Dualidad
Movimiento a partir del vrtice

Clculo de la direccin de movimiento

Seleccionar componente ms negativa de B -1b

Definir direccin para
b = ei , BT + b = 0 = -B -Tb = -B -Tei
NT + n = 0 n = N TB -Tei
Definir la longitud de paso para
= min { - (n )i /(n )i | (n )i < 0 }

32

Dualidad
Valores del problema primal

Se actualiza la base

Variable que deja de ser bsica

Variable que pasa a ser bsica

La que tenga el valor ms negativo de B -1b

La que defina el valor de

Nuevo valor de las variables bsicas

Calcular B -1b para la nueva base

33

Dualidad
Clculos del mtodo Simplex dual

Dado un vrtice ptimo pero no factible

Calcular B -1b
Determinar la componente ms negativa
Calcular n = cn - N TB -Tcb y n = N TB -Tei
Calcular
= min { - (n )i /(n )i | (n )i < 0 }
Determinar la variable que pasa a ser bsica
Actualizar B , N , cb , cn

34

Dualidad
Ejemplo:

min x1 - 2x2 - x3
s.a
x1 + x3 -1
- x1 + 2x2 + 2x3 2
x0
Vrtice ptimo: xb* = B -1b = ( -1 )T
Variables bsicas: x1 y x2
Variable que deja de ser bsica: x1
Multiplicadores:
n = cn - N TB -Tcb = ( 1 0 1 )T
35

Dualidad
Direccin de movimiento de multiplicadores
n = N TB -Tei = ( 1 -1 0 )T
Longitud de paso
= 0/(-1) = 0
Nueva variable bsica: s1
Nuevo valor de las variables bsicas ( x2 y s1 ):
B -1b = ( 1 1 )T
El vrtice es ptimo

36