Mon Hoc Kinh Te Luong

m
p

Instructor
Assoc. Prof. Dr. Do Anh Tai

Email: doanhtai@tnu.edu.vn
Mobile: 0983640109
m

Phân bә thӡi gian:

* Lý thuyӃt: DiӉn giҧi + Thҧo luұn
* Thӵc hành: Tҥi phòng máy
m

ý Mӣ đҫu
ý Chương 1: Mô hình hӗi quy hai biӃn, mӝt vài tư tưӣng
cơ bҧn
ý Chương 2: Mô hình hӗi quy hai biӃn, ưӟc lưӧng và kiӇm
đӏnh giҧ thiӃt
ý Chương 3: Mô hình hӗi quy bӝi
ý Chương 4: Đa cӝng tuyӃn
ý Chương 5: Hӗi quy vӟi biӃn giҧ
ý Chương 6: Phương sai cӫa sai sӕ thay đәi
ý Chương 7: Tӵ tương quan
ý Chương 8: Chӑn mô hình và kiӇm đӏnh viӋc chӍ đӏnh mô
hình
ý Thӵc hành
ý Bài tұp
Mӣ đҫu
m

ý ip dөng thӕng kê toán cho các sӕ liӋu
kinh tӃ.
ý Phân tích vӅ lưӧng các vҩn đӅ kinh tӃ.
ý Lý thuyӃt kinh tӃ toán hӑc và suy đoán
thӕng kê đưӧc áp dөng đӇ phân tích các
vҩn đӅ kinh tӃ.
ý Xác đӏnh vӅ thӵc nghiӋm các quy luұt kinh
tӃ.
°
!"#
$"%
&'
(%")
* !"
+ m
&,
- !. %

ý Lý thuyӃt kinh tӃ thưӡng nêu ra các giҧ thuyӃt hay các
giҧ thiӃt. Phҫn lӟn các giҧ thuyӃt này nói vӅ chҩt.
ý Kinh tӃ lưӧng dӵa vào lý thuyӃt kinh tӃ nhưng đӗng thӡi
đưa ra cө thӇ con sӕ ưӟc lưӧng đӇ đo mӕi quan hӋ.
ý 8 Kinh tӃ vi mô tӯng khҷng đӏnh rҵng giӳa giá cҧ
và lưӧng cҫu có quan hӋ nghӏch biӃn nhưng không đưa
ra mӝt sӕ đo bҵng sӕ vӅ quan hӋ giӳa chúng, không nói
cho ta biӃt lưӧng cҫu sӁ tăng hoһc giҧm bao nhiêu nӃu
ta giҧm hoһc tăng mӝt đơn vӏ giá cҧ. Các nhà kinh tӃ
lưӧng sӁ cho chúng ta ưӟc lưӧng bҵng sӕ vӅ các con
sӕ này.
°
!"#
$"%
&'
(%")
* !"
/m
& '%

ý 6ӝi dung chính cӫa kinh tӃ toán là trình
bày lý thuyӃt kinh tӃ dưӟi dҥng toán hӑc
đo hoһc kiӇm tra bҵng thӵc nghiӋm lý
thuyӃt kinh tӃ.
ý Kinh tӃ lưӧng sӱ dөng các phương pháp
toán hӑc kiӇm đӏnh vӅ mһt thӵc nghiӋm
các lý thuyӃt kinh tӃ.
°
!"#
$"%
&'
(%")
* !"
0m
& %*
ý Thӕng kê kinh tӃ chӫ yӃu liên quan đӃn
viӋc thu thұp, xӱ lý và trình bày các sӕ
liӋu.
ý Kinh tӃ lưӧng phҧi sӱ dөng các công cө,
phương pháp cӫa thӕng kê toán đӇ tìm ra
bҧn chҩt cӫa các sӕ liӋu.
Các bưӟc thӵc hiӋn
Nêu giɠ thiɼt
Thiɼt lɪp mô hình
Thu thɪp s͑ liʄu
Ú

!hân tích mô hình
Dͱ báo

!12'2!34"%

5,+6Đưa ra giҧ thiӃt:
ý Luұt cӫa cҫu: Khi giá cӫa mӝt hàng hoá tăng lên vӟi các
yӃu tӕ khác không đәi thì ngưӡi mua sӁ có xu hưӟng
mua ít đi hàng hoá đó, và ngưӧc lҥi.
5,/6
ý Mӕi quan hӋ giӳa Q và P có thӇ là tuyӃn tính.
Giҧ sӱ: Q = b1 + b2P + u
ý Trong trưӡng hӧp này đây là hàm cҫu tuyӃn tính. b1 là
hҵng sӕ, là giá cӫa Q khi P = 0. b2 là hӋ sӕ góc, là sӵ
thay đәi cӫa Q và P thay đәi mӝt đơn vӏ. Ta có thӇ giҧ
thiӃt b1 > 0 và b2 < 0. Trong mô hình trên thì Q đưӧc gӑi
là biӃn phө thuӝc hay biӃn đưӧc giҧi thích. P là biӃn đӝc
lұp hay biӃn giҧi thích, u là sai sӕ ngүu nhiên.
!12'2!34"%

5,06
ý Lӵa chӑn và thu thұp dӳ liӋu. Dӳ liӋu (sӕ liӋu) có 3 loҥi: theo dãy
thӡi gian, thӡi điӇm và kӃt hӧp. Tài liӋu phҧi mang tính đҥi diӋn và
chính xác, đӫ lӟn.
5, 76
ý Úӟc lưӧng các tham sӕ. Vӟi sӕ liӋu điӅu tra, giҧ sӱ chúng ta tìm
đưӧc mô hình:
Q = 49,67 - 2,15P
5, 86
ý KiӇm đӏnh các giҧ thiӃt vӅ mô hình. Giҧ sӱ chúng ta cҫn kiӇm đӏnh
xem mô hình vӯa ưӟc lưӧng có tuân thӫ luұt cҫu không (nghĩa là
hӋ sӕ b2 < 0). Quan sát mô hình ta thҩy đúng như vұy. Còn trong
trưӡng hӧp muӕn kiӇm đӏnh xem b2 = -2,15 hay không thì ta cҫn
phҧi dӵa vào các phân bӕ xác suҩt đӇ kiӇm đӏnh.
!12'2!34"%

5,96
ý Dӵ báo và dӵ đoán. Giҧ sӱ tӯ mô hình
tìm đưӧc ngưӡi bán muӕn tìm xem lưӧng
cҫu tҥi mӭc giá là 2 (2000đ/quyӇn). Thay
vào mô hình, ta tìm đưӧc Q = 45,35 đơn
vӏ. 6hư vұy tҥi mӭc giá P = 2 thì ngưӡi
bán có thӇ bán đưӧc 45 đơn vӏ.
5,:6 Ra quyӃt đӏnh
Mӝt sӕ nӝi dung cơ bҧn cӫa lý
thuyӃt sác xuҩt - thӕng kê.
1
;

<
=1 >
1 Phân tích hӗi quy
4 4 / ӗ

ӭ ӕ

Ӌ ӳ ӝ Ӄ ө ӝ ӟ ӝ Ӆ
Ӄ ӝ ұ
O
ұ ӭ ӕ
Ӌ ӳ Ӆ
ӫ ư Ӄ ұ
! ӭ ҩ ӟ Ӆ "# ӏ ӫ ưӡ ӕ
Ӆ ӫ ӳ ưӡ $Ӂ % ӝ

# ӏ
! ӭ Ӆ ӫ ưӡ ӕ & Ӆ
ӫ ӳ ưӡ ' &
1 Phân tích hӗi quy
ӭ Ӆ ҫ ӫ ӝ ҥ

! ұ ӫ ӫ ӝ
4
#?
Úӟ ưӧ # ӏ ӫ Ӄ ө
ӝ ӟ # ӏ ( ӫ Ӄ ӝ ұ
)# # ҧ ҩ ӕ
Ӌ ӳ #
Ӄ $ӕ
*ӵ # # ӏ ӫ Ӄ ө ӝ
( Ӄ # # ӏ ӫ Ӄ ӝ ұ
Ӄ ӧ # ҩ Ӆ
4
##
# ;

+
$
, ӗ
$ӵ ө ӝ ӕ ӫ Ӄ ө
ӝ Ӄ ӝ ұ
Ӄ ө ӝ Ӄ ү
ӕ "# $ҩ Ӭ ӟ ӝ # ӏ ӫ
Ӄ ӝ ұ Ӈ Ӆ # ӏ ӫ Ӄ ө ӝ
, !
Ӌ $ӕ # Ӄ ҧ ү
ӭ ӟ ӝ # ӏ ӫ Ӈ ӝ ұ Ӎ % ҩ
ӝ # ӏ ӫ Ӄ ө ӝ
ӗ

Ӄ
Ӌ $ӕ
4

ï êu
ӗ
- ӓ ӳ Ӄ ӝ
ұ Ӄ ө ӝ
Ӌ
ҧ
%? & $ҩ ӗ ӗ

.ươ
/ 0 "# ӏ ө ӝ
$ӵ ӕ ưӧ ư & ư
0 Ӈ ӯ ӕ
Ӌ Ӈ $
ưӧ ҥ ӕ
Ӌ
ҧ $ӵ
ӕ ưӧ ư ө ӝ & $ҩ
ӗ
4

êu
ӗ
ươ
# Ӆ ө
ӻ ұ
ươ
ӭ ӝ Ӄ
ӧ Ӄ ӳ Ӄ ư
ӗ
ҥ ưӟ ưӧ һ %ӵ #
ơ $ӣ ( # ӏ ӫ ӝ Ӄ #
1Ӆ ӻ ұ ӗ

ҩ ӕ "ӭ ư Ӆ ҥ
ҧ ҩ ӕ
Ӌ ươ

p !"#$Ú%
! ¢
> Sӕ liӋu trong phân tích hӗi quy
Ò $ #
2 çu
u/ ïu$
, 3ӕ Ӌ ӏ ưӧ $ӕ Ӌ # # ӏ
ӫ 0 ưӧ Ӈ Ӌ ҵ # $ӕ
4 5 ơ ӏ 6 7 Ӄ
1 %ө * # ӏ "ҩ ҭ8
, 3ӕ Ӌ ӏ $ӕ Ӌ # # ӏ
ưӧ Ӈ Ӌ ҵ # ҥ # ӝ
ҥ 9 1 %ө *
ӝ. 9/ ҫ
Ӄ.
ӕ % ư / ӝ ӑ
ҩ.ӱ ҩ/8
> 1 Phân loҥi sӕ liӋu
ï 2 çu

3ӕ Ӌ 5 ӡ $ӕ Ӌ ưӧ ұ ҥ ӝ ӏ
Ӈ ӝ ҩ ӏ ư ӣ # ӡ : #
1 %ө !ӕ ӝ & ưӣ Ӄ 1 Ӌ ҥ ;

3ӕ Ӌ < $ӕ Ӌ ưӧ ұ ҥ ӝ ӡ Ӈ ư
ӣ # ӏ #
1 %ө # == ҥ Ӎ
3ӕ Ӌ ӛ ӧ $ӕ Ӌ ұ ҥ ӳ ӡ Ӈ #
ӣ ӳ ӏ #
1 %ө !ә $# ҥ >>; ӫ
# Ӎ 9 ) ӝ
>&
; $ #

, 3ӕ Ӌ $ơ ҩ
, 3ӕ Ӌ ӭ ҩ
! "# 4 $ #
, ҫ Ӄ # $ӕ Ӌ ӑ "( ӝ Ӆ $ӕ Ӌ
ӵ Ӌ % ұ Ӈ $ $ӕ
$# һ
ӓ $
, # ү ưӧ # ӝ Ӆ ҩ #
Ӆ ӥ & $ $# Ӄ
ҧ ӳ #
ӝ Ӆ
, # $ӕ Ӌ Ӄ ưӡ ӣ %ҥ ә ӧ
< $ # ơ ӏ ӓ
, ӳ $ӕ Ӌ Ӄ ưӧ < Ӄ
ұ
4 ' ()*+
,1%? >
!ӣ ҥ %ө Ӆ ҫ ӝ # ҩ
ҵ ұ ҫ ҧ #
Ӌ ưӧ
Ӆ ӳ ưӧ ҫ # ҧ #
ӟ Ӆ Ӌ # Ӄ ӕ # . ұ
ӫ ưӡ %9 $ӣ ӫ ӑ #
ҧ ӫ # #
/ ә
ҧ $ӱ 0 ӏ ҩ ӓ ӝ ұ
ӟ ?? ưӡ %9 . 7 ә Ӈ
Ӎ ?? ơ ӏ/ $ӕ ө Ӆ ҫ ӝ
ҥ $ә Ӄ
p,p(-./'.01 213

|iá cҧ, Xi Lưӧng cҫu, Yi Sӕ ngưӡi tiêu Lưӧng cҫu Y trung

(1000đ) (quyӇn) dùng (ngưӡi) bình (quyӇn)
4 4
>
>
> >
>
>>
>
4>
> > >
4 > 4
Tәng sӕ: 55
./-'.
4-
50
5 ' (
40
30
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ü
iá
þ 1 Mô hình hӗi quy tәng thӇ
# # ;

@ A./
*ҥ @ .A=B / C D .B /
ưӧ ӑ ӗ
ә
Ӈ
ӗ
ơ - ưӧ Ӄ %ưӟ %ҥ
@.A=B / C B
! # Ӌ $ӕ ӗ

Ӌ $ӕ һ
Ӌ $ӕ
467 8 ' (

ҧ ҩӫ $ $¢

!ҥ ӝһ #ӏ # Ӌ.B A / ӗ

ә Ӈ $Ӂ %ҥ ư $
A C@.A=B / E C B E
!E ưӧӑ Ӄӕ ү
,
ҧ ҩ E ҥ % Ӌ ҩ ҧ # Ӄ ӕ #
ӝ Ӄ Ӄ ө ӝ ư

4 4 9 :. 2;
<
! Ӈ ӓ Ӄ ӕ ү E ӓ
# 6 % $
Ӄ ưӧ ҩ ҧ # Ӄ ӕ ҧ
ưӣ ӟ Ӄ ө ӝ
Ӈ ӝ $ӕ Ӄ ӕ ҧ ưӣ ӟ Ӄ
ө ӝ ư # ӏ #

$# ӫ 0
Ӆ Ӄ ӕ ҧ ưӣ ӟ Ӄ ө
ӝ ư ӭ ӝ # Ӈ
1Ӆ һ Ӄ ӻ ұ ӕ "
%ӵ ưӧ ӝ ơ ҧ ҩ
Ӈ
> 9)&*+
) 7
, ӗ
ү ӗ
ưӧ " %ӵ
ơ $ӣ ӝ ү ү
, !ӯ ә Ӈ Ӈ 0 ưӧ ҩ Ӆ

ӗ
ү 1ұ Ӈ ӝ ӗ
ү ӫ ӝ
ҥ % Ӌ ә Ӈ ҧ ӓ (
ҩ
!Ӄ
Ӌ
ươ $ ӓ ҩ
pҧng 1 >: Mӝt mүu ngүu nhiên pҧng 1 þ: Mӝt mүu ngүu nhiên
tӯ tәng thӇ (bҧng 1 1) khác tӯ tәng thӇ (bҧng 1 1)
Y X Y X
4 4 4
> >

>

>
> 4 4
5 9
2
1
Ü
> 9)&*+
*ҥ ӗ
ү %ҥ
u Ê 4 > u
> 9)&*+
,3 $ӕ ү

,!ҥ ӝһ #ӏ # Ӌ.B A /
ӗ
ү$Ӂ %ҥ ư $
u Ê u u Ê 4 > u u
,!5 ưӟưӧ Ӈӫ

E
' ()*+
. 9)&*+
)1
e1
u1

A
!
Ü
O Üi Ün

& ӝ ӓ һ ҥ $ ҥ ӑ ӗ

Ӄ F ӗ
Ӄ Ӈ ҧ
7 GӃ G ҵ # $
!Ӄ ӣ # Ӄ
!ӏ ӫ Ӄ ө ӝ Ӄ
ӫ Ӄ ӝ ұ ӳ $
ҧ Ӄ
@.A / C B
һ @.A / C .=B /
# # ӗ
Ӄ
ӣ # Ӄ Ӌ $ӕ .A=B / ҵ $ӕ -
ӣ Ӄ $Ӂ Ӆ

!Ӄ ӣ # $ӕ

!ӏ ӫ Ӄ ө ӝ Ӄ
ӫ # $ӕ ! "5"5¢ ¢ $
@.A /C B
@.A /C B
& ! ươ ӳ ươ $
Ӄ ӗ
Ӄ 0 Ӈ Ӎ "5 "<
ӳ Ӄ ӣ # $ӕ ư ұ
ө ӯ G ӗ
Ӄ G $Ӂ 7 Ӄ
ӣ # $ӕ H - # Ӄ ӝ ұ ҧ
Ӈ Ӄ Ӄ

4Ú

Mô hình hӗi quy tәng thӇ (PRF)
Ê 4 > =
Hàm hӗi quy mүu SRF
4 Ê 4 > >
> ? 8 ? @ 2)A$&+
& B# ӏ Ӌ $ӕ I I Ӈ ӵ Ӈ # ә

ươ ҫ %ư $ $ӕ .5$ % $ 5 /
>
>
õ
Ê > Ê 4 4 >
Trong đó Q là t͕ng bình phương các phɤn

dư hay sai s͑ ei.
4 Ê > õ =
4 > õ4 Ê
> Ê > õ =

4 > õ= Ê
> ? 8 ? @ 2)A$&+
& !ӯ ươ Ӈ Ӄ ư

Ê 4 > B=
$
B = Ê 4B= > B=>
t = Ê õ4 B= C Ê õ4 B
4 Ê 4 >
B= = BD
>> Ê Ê
B= =
>> >>
BD >>
8EF,"G ./-1H'.04 >)
;
9+
< (8
.
,
Xi Yi B XiYi xi yi xi > x iy i
4 4
44 > > >

>
> 4> >
> >
4>
> > >
4
4 4
4 4> > >
4
> 4
> >
4
>>>
>

> 4
> >

> >
>
4>
4 >
4> >
>
4 > 4 >
> >

55 þ þ5 1901 0 0 > 5 -1
8EF
ip dөng công thӭc cӫa OLS ta có:
b^2=(1901-10*5,5*37,8)/(385-10*5,52)=- 2,157
hay b^2 = - 178/82,5 = - 2,157
b^1= 37,8 - (- 2,15758) * 5,5 = 49,67
Vɪy hàm h͓i quy mɨu có dɞng:

)i = 49,67 ± 2,157Üi + ei
I
¢ : ӑ . һ # ӏ

& Û
/ ӫ $ $ӕ ; ҵ
@. /Cӟ ӑ
) Ӆ 7 ӟ ӛ # ӏ
ӫ B # # ӏ ӫ A # ӏ $ӕ
ӫ A ӕ
ӏ $ӕ
ӫ
I
& Û ¢ ươ $ ӫ $ $ӕ

ӝ ҵ $ӕ . $5% $ /
1 . /C¿ ӟ ӑ
) Ӆ 7 $ $ӕ
ӗ ҩ # ӏ ӫ B &
# ӏ ӫ A .ưӧ ҫ/ ' &
ư $ $ӕ ү ӳ .ҵ
/ ӕ ӟ ҩ ҧ # ӭ B . #
ҧ/
I
& Û ¢ Ӌ ươ$ ӳ

H ҵ . 5 /
. H/Cӟ H
) Ӆ 7 ӳ $ $ӕ

H ươ
ү
.5J5 /
I
& Û ¢*ҥ $ӕ Ӄ

ӟ C
Ê 4 > =
I
¢ ?
Ӄ ӝ ұ B Ӄ
& Û
ү 7 # # ӏ ӫ B
( Ӄ ưӟ
&? ҧ Ӄ ưӡ ӑ ҧ Ӄ

ӫ ӗ
Ӄ ә
Ӈ
I
& Û ¢ 3 $ӕ 5ұ

ӕ ҭӟ ӑ ӝұ
5 ӕ ҭӟ #
ӏ
ӫ ҵ ươ
$ ¿ K.¿/
I 2;
? 8 ?
@ 2
ӗ
ү
һ # ӏ
Ê 4 > =
b. iá trʈ bình quân cͧa các giá trʈ đưͣc
ư͛c lưͣng tͫ hàm h͓i quy mɨu cũng
chính bɮng giá trʈ bình quân cͧa giá thʈ
thͱc tɼ.
Ê
I 2;
? 8 ? @ 2
!Û #ӏ ӫ ҫ%ư $ $ӕ ҵ

ö> Ê
% ҫ%ư .$ $ӕ/5 ươ

ӟ B
Ӄ5 ươ
ӟ B
.B 5 /C
> Ê > Ê
I 2;
? 8 ?
@ 2
5 ҫ%ư .$ $ӕ/5 ươ

ӟ A ưӟưӧ
I.õ4 > Ê
4&
J

) " ,
> >
õ
8
4 Ê
D >

õ õ
> 4 Ê 8
4
4&
J

K >

>õ Ê >
BD
õ
> > Ê
>õ
Trong đó:
B> >
K ÊK Ê
> >
>
>Ú L 3.L(

? , > 3
Ê
õ > >
M õ >
>
> > õ
a. Hai phía
õ õ
> > > >È > õ
> > Ê 4
õ
>
> > >È > N > > õ
5 > 1 Ưӟc lưӧng khoҧng tin cұy
b. Mӝt phía
Phía phҧi
õ
>È >
)
>+ > >
Phía trái
õ
>È > N)
>+> >
8EF,
& 1ӟ $ӕ Ӌӯ ҧ Ӄ

ҧ ӯ өL1
$Ӂ ưӧә ươ# ҫ%ư
> > Ê 44
& ! ¢ Û $¢Û
õ õ

> Ê K > BD > Ê B>> õ > BD >

õ Ê õ4 > Ê 4>
>
> õ Ê
õ Ê 4> Ê 4>
> >
8EF,
& Úӟưӧ Û Û $¢

õ õ
>
> > >È > N > >
& ҧ $ӱ ӣ ӭ ӕ CM .%DCM/

>4
4È 4> >È >44È 4>
; M , ; > M

>Ú L 3.L(

? A

ҧ Ӈӏ # $ӕ
ҥ ҧ Ӄ ҧ Ӄ )ӕ Ӄ Ӆ#ӓ
C , R , NNQP=.;/

# QC , O , QP.;/
ҧ CO , Q , O; P.;/
ӃNNOP=.;/ ҩ ұ ҧ Ӄ

ӃNNQP=.;/
#ӓ ҧ Ӄ ҩ ұӕ
Ӄ
8EF,
& 'ӟ $ӕ Ӌ

)& Û ¢ C
)¢ ¢ Á
õ
Ê >> > Ê>4 4> Ê4
>
)
>+õ > Ê > Ê >
O >
>
&
¢Û Û ¢ ¢ ¢ ¢ 1
¢¢ ¢
>
!
u
Ê Ê
u u
u
u 4 >
Ê
> > >
u u u
>
Ê
> >
u > u
>

> > >
Ê u u
u >
>
& )&
,!Û ươ $ ӳ ¢ ¢

A ¢ Û ¢ >
u
Ê
, !Û ươ $ ӳ ¢

ưӧ ӯ
AI ¢ Û
¢

>
Ê
u
,!Û ươ ¢ %ư

>
u
Ê
>
& ! ¢
>

Ê Ê 4

>

>
& > > u

Ê

>
u
>
& ưӧ ӑ Ӌ $ӕ "# ӏ ҧ # ӭ

ӝ һ Ӂ ӫ ӕ
Ӌ ӳ B A
.%5$$ ; D ; D / 1Ӆ ҧ ҩ ҧ
. ӕ
/ $ӵ Ӄ ӝ ӫ A
Ӄ ӝ ưӧ ҧ ӣ Ӄ ӝ ұ
B
& Ӌ $ӕ "# ӏ ҵ ҧ ./

& Ӄ B A ӝ ұ ӟ .BA/C
& $ӵ ө ӝ Ӄ ư 6
7 Ӌ ӏ S ҩ #
Ӌ
Ӄ
8EF,
,ӟ $ӕ Ӌӯ ҧ !

>
B> Ê 44C
>
B õ= = Ê >
>
"&& Ê B õ= =
>
> B>>
Ê P)
>4+> È)>+N44
P N44
P 4
P > PQ&&"&&P 4
P
!( 7 8
& 1 Ӌ $ӵ Ӄ ӝ ӫ A ҫ
ҥ ơ $ӣ $ӵ Ӈ Ӌ ӕ Ӆ $ӵ Ӌ % Ӌ
ươ
Ӄ ӳ B A
& Ӄ C 0 . ұ $ӵ/ ә ӝ Ӌ
ươ .!33/ $Ӂ Ӎ ưӧ ҧ ҵ ӗ ҫ
%ư $ $ӕ ươ .33/ ! ӵ Ӄ Ӄ
C @33 C
& Ӄ ӕ
Ӌ ӳ B A 6 7 ӹ
$ӕ @33=33 $Ӂ 6 7 ӕ . 7 ӹ
$ӕ Ӈ ҵ /
!( 7 8
& Ӈӏ
ҧ Ӄ C
)ӕ Ӄ
Q&& õ >
m Ê È
&& 4
>
Ê È >
> õ
4
& 3$ ¢ * OP.;/ ¢ Û ¢

* QP.;/ ¢Û Û ¢ ¢
¢ ¢ ¢¢ ¢
8EF,
& Ӈӏ ҧ Ӄ C)ӕ Ӄ
>
m Ê È õ > Ê õ È õ4
4 >
Ê >4
& ) C.@33=/=.33=.;//
C M>>>?=.>????=M/
C
& 1ӟ ӭ6 7 ?
!
C? .M/C?
& 3$# )Q!

#ӓ ҧ Ӄ ҩ ұӕ
Ӄ 1ұ 6 7 ӕ
RS
*ӵ ¢ ¢

1ӟ #ӏ BCB ưӟ $Ӂ B)ưӧ #ӏ AI
!
Ê 4 >
%ӵ # #ӏ
> >
) ) + )
> + ) ++ Ê 4
>
*ӵ # # ӏ ӫ Ӄ ө ӝ
> >
> ) + ) +
> ) +
4RS8
& !
>
4 ) +

) + Ê¿ >

ö >
u
) + Ê .
) +
8EF,
& *ӵ ¢ ¢ Û $¢ưӧ$Û ¢ ¢
¢&
B C
>
4 ) +

) +Ê¿ >

öu
>
4 )4> +>

) + Ê 44
4 >

) + Ê

) +Ê .
) + Ê Ê
8EF,
Ê 4 > Ê >4 È4> Ê >

> Ê >
& *ӵ ¢ ¢ $¢ưӧ$Û ¢ ¢
> > È ) + > > È
>4 ) + >
RS
*ӵ ¢ ¢ ¢

1ӟ #ӏ BCB ưӟ $Ӂ "#ӏ ưӧ #ӏ AI
!
Ê 4 >
%ӵ# #ӏ ¢
>
) > ) + >> ) ++ Ê 4
*ӵ# #ӏ ¢ ӫ Ӄ ө ӝ
>
> ) + >> ) +
>RS
& !
>
4 ) +

) + Ê¿ > 4

ö >
u
) +Ê .
) +
hương 3
H͓i quy b͙i
467 8
,
ӗ
ә Ӈ./
) u + Ê 4 > >u u
Hàm hӗi quy mүu(SRF)

Ê >u u
u 4 >
ip dөng phương pháp bình phương nhӓ nhҩt
öu> Ê ö) u 4 > >u u + >

467 8
& )һ5 C+

ö >) u 4 > > u u +)4+ Ê
4

ö >) u 4 > >u u +) >u + Ê
>

P ö >) u 4 > >u u +) u +Ê

4 4Ú
)һ
Ê Ü Ü
>u >u > Ê Ü Ü
u u
Ê
u u

Ta có
4 Ê > Ü > Ü
õ õö õö õö

>
Ê
ö >u u u u u >u u
> >
õö õö õö >
>u
>
u >u u
õ õö õö õö

>
Ê
ö u u >u >u u >u u
>
õö õö õö >
>u
>
u >u u
8í dө: I< ./ J
)4
8&T+. - :U)>V W

T+. )
WT+
H7

E4 T,
A ? M M > M ? ?
B M ? M M M? ? ??
B > >

8EF, 1
A B B " " " " ""
M> ; >>> M ; > ? M ;
? > ? > ; ?M? > M ; > ?? ;? M
M ; >M M ; >M M ; M>
M ; M >M ; MM ; M ; M M
> ; M ;? ; M > >? ?M M
M? ; ; > ; M
M ; ;? ; ? ? ; ?
M > > ; ; ? ; ?? M M ; ?
? ? > ; M M > ; > ; M
? ?? M M ? M ?
> MM ?? M > ;?
8EF, 1
" " 5 5
>>M M > M M ? ? > >
M >M M> ? ?M
M M ? M > >>
? ? M ? ? ;> > >> M
?> ?M M ; M ?>
? MM ? > > ?
M M M ? ; ? M?
M ? > M ? M ?M
M >
>> ? ? ; ? ??
?>?> ? > ? > M>
8EF, 1
Ê > > >4 È >È > Ê

4
È È)4+
> Ê È )44+> Ê >4
È È) 4+

Ê Ê >
È )44+ >
9<EH,
4 P N>4> N> N>
4 >1 D
! ӭӇ ӝ Ӌ ҭ ư $
>

)>+ Ê ¿
> >
)> + Ê 8
)> +
õ
4
>
>u
>

)+ ¿
) +
Ê
> > ) + Ê
õ
4
>
u
Trong đó
>
> u u

>
u >
Ê
¿
>
Ê
>
> >
) + > u
u

8EF, 1

>
u
> 4
¿ Ê Ê Ê
) + 4
>

>u u õ4
>
>

> Ê > > Ê õ õ Ê 4
>u u

)> + Ê

)>+Ê Ê44
)4 4+)+

)+Ê
)4 4+)+
Ê >> ) + Ê
>67 8 L
,
ӗ
ә Ӈ./
A C B B 8 B E
1 Ӄ%ưӟ %ҥ ұ ACB E
B B B

B B B
4

4
4
>
BC >
8
Ê
Ê Ê
>

B B B

> 4Ú
, ӗ
ү.3/
Ê
u
4 > >u u
u u
ViӃt dưӟi dҥng ma trұn ta có

4

4
>

Ê >

Ê

Ta có:
Ê
> 4Ú
3ӱ %ө ươ # ươ ӓ ҩ

Ê ) u 4> >u u u +>
>
u
Dưӟi ngôn ngӳ ma trұn ta viӃt đưӧc

Ê ) Ü+ ) Ü+
H
H >
Ê u
Sau khi biӃn đәi ta có ma trұn sau:

4

Ê ) +

>67 8 L
ұ ươ$ ӫ $ӕ
1ӟ
4
H
) + Ê ¿ ) Ü Ü +
>
Ta có

)4+ )4> + 88 )4 +
) + Ê )4>+
)> + 88 ) +
>
88 88 88
) 4+ ) > + 88
) +
þ þ Các giҧ thiӃt cӫa hӗi quy
bӝi
Û ¢ ӗ
Ӄ
ACB
Û ¢!ӏ $ӕ ӫ $ $ӕ ҵ
@. /C )4 +
) > +
) u + Ê Ê

) +

iɾu đó có nghĩa là: E()i) = Üb

bӝi
& Û ¢ ươ$ ӫ $ $ӕ ӝ ҵ$ӕ

. $5% $ /
> 1 . /C¿ .ӟ ӑ /
¿

¿ >
) +

Ê ¿ >

¿
>
& ! L ұ ơ ӏ

bӝi
& Û ¢ # Ӄ ӝ ұ BH # Ӄ ү 3 $ӕ
ӝ ұ ӟ ӑ H ӭ ӕ
Ӌ ӳ BH
@. NB /C
& Û ¢ ? Ӌ ưӧ ӝ Ӄ . 5 /
һ S ӳ # Ӄ BH
) ҧ Ӄ ӟ # ӟ # ҧ Ӄ Ӆ ӗ

ҧ ơ ! ӗ
ҧ ơ 0
ӭ ӕ
Ӌ ӳ ӝ Ӄ ө ӝ Ӆ Ӄ ӝ ұ
1 ұ 0 ҫ ҧ ҧ Ӄ ҵ ӳ # Ӄ BH
ươ
Ӄ )* ӕ ươ
S

bӝi
& Û ¢ B ұ# Ӄ

ү ұ."/ ұ
ҥ 7 ӕ ӏ ӟ #
үһҥ
& Û ¢3 $ӕ 5
ӕ ҭӝұӟ ӏ
ҵ ươ$ ¿L
7
K.¿L/
4Ú L 3.
L(
Ӈӏ

ҧ Ӈӏ # $ӕ
ҥ ҧ Ӄ ҧ Ӄ )ӕ Ӄ Ӆ#ӓ
C , R , NNQP=.;/

# QC , O , QP.;/
ҧ CO , Q , O;P.;/
ӃNNOP=.;/ ҩ ұ ҧ Ӄ

ӃNNQP=.;/
#ӓ ҧ Ӄ ҩ
ұӕ Ӄ
4Ú L 3.L(

Úӟưӧ Û

Ê
õ
õ

> õ
a. Hai phía
õ õ

> È õ
> Ê 4
õ

> È > õ
4 >Ú L 3
b. Mӝt phía
Phía phҧi
õ
È
)
L+ > L
Phía trái
õ
È N )
L+ >
8EF,
Ӈӏ $ӕ
)һ ҧ Ӄ C
)ӕ Ӄ R
> >4
m Ê > Ê Ê Ê
)> +
!
C ?./ C M
3 $# ҩ * Q !

# ӓ ҧ Ӄ ҩ ұ ӕ Ӄ
1ұ $ӕ 6 7 ӕ
8EF,
)
L+
& >Úӟưӧ
>
> N)
L+
)> + >ҧ ұӫ
> )> +
$ӕ
& ! $¢ ¢
>4
>4È > >4N>4È
4 > >
& 1ӟ ӭ 6 7 ? ҫ ư ӭ & ӹ
ӗ=& ưӧ $ҧ ҭ # & ươ ӭ
ҧ ӯ > Ӄ $ҧ ҭ
Ä > Đӝ chһt chӁ cӫa mô hình
!
u
Ê Ê Ü Ü
u >u u Ü u u
u 4 >
Ê
> > >
u u u
& )&
,!Û ươ $

>
Ê
ӳ ¢ ¢ A
u
¢ Û ¢
u ӳ ¢
>
,!Û ươ $ Ê ưӧ

ӯ
AI ¢ Û ¢
u Ê %ư

>
,!Û ươ ¢
& $¢" ¢

& A¢ Ӄ ҫ & $ӵ
ә ӫ Ӄ ө ӝ % # Ӄ ӝ
ұ
>
Ê Ê 4

T T
Ӄ C 7 ưӡ ӗ
ҧ $ӵ ә
ӫ A
Ӄ C 7 # Ӄӝұ #ӝ
ӟ A
, Ӌ $ӕ "#ӏ ӝ ( Ӌ Ӎ
,! %9 Ӌ $ӕ "#ӏ ӝ ( Ӌ Ӎ Ӈ "5"< Ӌư
Ӄӟ
) +
>
>
Ê4
u
Ê4 õ4 > 4

>
u

) 4+
>
* Tính chҩt cӫa
> >
4
Có thӇ âm.
>
6hư vұy khi nó tăng ta có thӇ đưa thêm biӃn mӟi vào.
ĐӇ xem viӋc đưa vào có đưӧc chҩp nhұn hay không thì
ta đi kiӇm đӏnh bk.
8EF, 1
Ê ö Ê 4
>
u
Ê ö Ê 4>
>
u
Hʄ s͑ xác đʈnh b͙i

4>
Ê 4
>
Ê Ê >
4
Hʄ s͑ xác đʈnh b͙i đã hiʄu chʆnh

4
Ê 4 )4 +
> >
Ê 4 )4 >+ Ê >4

8EF, 1
! H
!( *
& Û ¢ C

& )¢ ¢ >R
) 4+
m Ê
)4 > + ) +
6Ӄu FKĐ < FĮ (k-1,n-k), chҩp nhұn giҧ thiӃt H0

6Ӄu FKĐ > FĮ (k-1,n-k), bác bӓ giҧ thiӃt H0,
chҩp nhұn đӕi thiӃt H1
8EF,!( 7 8
& Û ¢ C. C C/

& )¢> ¢ R. C /
) 4+ >
m Ê Ê È Ê >4
)4 + ) + )4 >+ >
>
¤ !
C?./C
¤ 3$# ҩ* Q!
ҩ ұӕ Ӄ 1ұ
6 7 ӕ
RS

? *Ë # # 4
Cho trưӟc

>

Ê

Công thӭc dӵ báo
) +
) > ) Ü +
+ ) +) > +
) + Ê .
) +
4
8
) + Ê > H
¿ Ü ) Ü H
Ü + Ü
RS
? *Ë # # # #

4
Cho trưӟc

>

Ê

Công thӭc dӵ báo

) +
) >
+ ) +) > +
) + Ê .
) +
4
8
) +Ê¿ )4 > H
Ü ) Ü Ü + Ü +
H
RH
ӗ
Ӄ
u
Ê 4 Ü Ü
> >u u u
RH
$ҧ"ҩ;* $
*ҥ
AC 5
! A$ҧưӧ
ӕ
ӝ
,) ӗ
Ӄ ư
Ӈ Ӄә
>D2I
R

Ӄә
AC E
& ) ӗ
ӕ ӟ #
$ӕ - ӕ ӟ # Ӄ $ӕ
Ӄ
& 1ұ Ӈ $ӱ %ө ươ #
ươ ӓ ҩ Ӈ ưӟ ưӧ
# $ӕ ӫ
>D2I
R

& )ӝ ( Ӌ $ӕ ӝ %ӕӫ ӝ

Ӄ ưӡӝ
)( +È4 Ê (
(ӫ A
Ê 5B
)( +È4 (
) + Ü
u Ê Ê
) Ü + Ü
& ư ұ Ӌ $ӕ ӝ (

>D2I
R

u
& ӝ ( ưӡ ә

ӫ $ҧ ưӧ ӕ ӟ ә ưӟ Ӆ
ӝ Ӄ ӕ Ӄ ӕ - ҥ ưӧ ӕ ӏ
& . / ưӡ Ӌ
ҧ 5

Ӄ . / C Ӌ
ӫ ә 5

Ӄ . / O Ӌ
ӫ ҧ %ҫ 5

Ӄ . / Q Ӌ
ҧ & %ҫ 5

5

ӭ ӡ

A CA . /
!A #ӏ ҫӫ A
A #ӏ ӫ A ӡ Ӈ
ӹ Ӌ ( $ҩ
ҩ ӵ ơ $ӕ 5ӫ ӡ
A CA . /
C A
C. /
Ӄҥ %ҥA C

U
*ưӟ %ҥү

AC B B E
0 Ӈ ưӟ ưӧ
ҵ ươ # ươ
ӓ ҩ 1 ӳ B B

Ӌ ươ
ӟ
hương 4:
a c͙ng tuyɼn
5.1 i͛i thiʄu đa c͙ng tuyɼn trong kinh tɼ lưͣng
_ iɠ thiɼt: Trong mô hình h͓i quy

tuyɼn tính b͙i thì các biɼn đ͙c lɪp
không có quan hʄ tuyɼn tính.
_ Nɼu điɾu này xɠy ta thì sɺ có hiʄn
tưͣng đa c͙ng tuyɼn, đó là hiʄn
tưͣng các biɼn đ͙c lɪp trong mô hình
phͥ thu͙c lɨn nhau và thʀ hiʄn đưͣc
dư͛i dɞng hàm s͑.
Ví dͥ
iɠ sͭ chúng ta ư͛c lưͣng hàm tiêu
dùng, v͛i ) là tiêu dùng và phͥ thu͙c
vào thu nhɪp Ü2 và cͧa cɠi Ü3.
) !" #!$ #!%$%
Nɼu giͯa Ü2 và Ü3 có m͑i quan hʄ
tuyɼn tính thì: Ü2 = 3Ü3.
Ta có: ) = ǃ1 + 3ǃ2Ü3 + ǃ3Ü3
) = ǃ1 + (3ǃ2 + ǃ3) Ü3
5.2 !hân loɞi đa c͙ng tuyɼn
* a c͙ng tuyɼn hòan hɠo thư͝ng rɢt ít

xɠy ra trong thͱc tɼ
* a c͙ng tuyɼn không hoàn hɠo

thư͝ng hay xɠy ra trong thͱc tɼ.
5.3 Ngu͓n g͑c cͧa a c͙ng tuyɼn
1. Do phương pháp thu thɪp dͯ liʄu
ác giá trʈ cͧa biɼn đ͙c lɪp phͥ
thu͙c lɨn nhau trong mɨu, nhưng
không phͥ thu͙c lɨn nhau trong
t͕ng thʀ
2. Dɞng hàm và mô hình
3. ác biɼn vĩ mô đưͣc quan sát
theo dͯ liʄu chu͗i th͝i gian.
5.4 Hɪu quɠ
_ & ' '
+ húng ta không thʀ ư͛c lưͣng đưͣc mô hình
+ ác phɤn mɾm máy tính sɺ báo tín hiʄu sau
³Matrix singular´: ma trɪn khác thư͝ng mà
máy tính không thʀ thͱc hiʄn đưͣc khi ư͛c
lưͣng h͓i quy.
³Exact collinearity encounted´: trư͝ng hͣp đa
c͙ng tuyɼn hoàn hɠo
5.4 Hɪu quɠ
_ M (&
' '
Ú͛c lưͣng O vɨn là BE
+ Ú͛c lưͣng không chʄch: trung bình
các ư͛c lưͣng tͫ mɨu lɪp lɞi sɺ h͙i tͥ
đɼn giá trʈ ư͛c lưͣng cͧa t͕ng thʀ.
+ !hương sai cͧa hʄ s͑ ư͛c lưͣng vɨn
đɞt nh͏ nhɢt nhưng không có nghĩa
nhɢt thiɼt là nh͏ so v͛i giá trʈ ư͛c
lưͣng.
5.4 Hɪu quɠ thͱc tɼ
_ ai s͑ chuɦn cͧa các hʄ s͑ sɺ l͛n
_ Khoɠng tin cɪy l͛n và th͑ng kê ít ý
nghĩa
_ ác ư͛c lưͣng không thɪt chính xác
_ iá trʈ 2 rɢt cao dù th͑ng kê ít ý
nghĩa
_ Không có nhiɾu nhͯng biɼn đ͕i khác
biʄt giͯa các biɼn s͑ đ͙c lɪp vì chúng
thͱc sͱ có m͑i quan hʄ v͛i nhau.
5.4 Hɪu quɠ thͱc tɼ
_ ác ư͛c lưͣng và sai s͑ chuɦn cͧa

ư͛c lưͣng rɢt nhɞy cɠm v͛i sͱ thay
đ͕i cͧa b͙ dͯ liʄu.
5.5 ách phát hiʄn a c͙ng tuyɼn
* iá trʈ 2 cao nhưng giá trʈ lɞi thɢp

* Hʄ s͑ tương quan c p giͯa các biɼn đ͙c lɪp l͛n.
* Thͱc hiʄn h͓i quy phͥ
H͓i quy giͯa m͙t biɼn đ͙c lɪp v͛i tɢt cɠ các biɼn đ͙c lɪp
còn lɞi.
Thͱc hiʄn tính th͑ng kê
) *+,-."/0 , *-". +/,-./0
Trong đó k là s͑ biɼn đ͙c lɪp có trong hàm h͓i quy phͥ.
Nɼu K ,, thì ta kɼt luɪn rɮng 2 khác không và
điɾu này có nghĩa là mô hình h͓i quy phͥ có ý nghĩa
th͑ng kê. Vɪy mô hình trên đã xɠy ra hiʄn tưͣng đa
c͙ng tuyɼn.
5.5 ách phát hiʄn a c͙ng tuyɼn
* Nhân tͭ phóng đɞi phương sai(VI ±
Variance ifnlation factor)
8 ) ",-".+/
Khi giá trʈ VI 10 thì có hiʄn tưͣng
đa c͙ng tuyɼn giͯa hai biɼn đ͙c lɪp
trong mô hình.
5.6 ách khɬc phͥc
1. B͏ b͛t biɼn đ͙c lɪp
ây là cách đơn giɠn nhɢt
2. B͕ sung thêm dͯ liʄu ho c tìm dͯ liʄu m͛i.
Tìm mɨu dͯ liʄu mɨu ho c gia tăng c͡ mɨu
3. Thay đ͕i dɞng mô hình
Mô hình kinh tɼ lưͣng có nhiɾu dɞng
hàm khác nhau
Thay đ͕i dɞng mô hình cũng có nghĩa là
tái cɢu trúc mô hình
4. ͭ dͥng thông tin tiên nghiʄm.
5. ͭ dͥng sai phân cho các biɼn cͧa mô hình
ai phân sɺ làm cho vɢn đɾ đa c͙ng
tuyɼn nhɶ đi.
6. Kɼt hͣp dͯ liʄu chéo và dͯ liʄu chu͗i th͝i
gian
8 Nghiên cͩu lưͣng cɤu vɾ máy tính xách
tay mà ta chʆ có s͑ liʄu chu͗i th͝i gian.
Õ Õ

Thông thư͝ng giá và thu nhɪp tương quan
mɞnh v͛i nhau theo th͝i gian nên chɬc
chɬn trong mô hình sɺ xɠy ra hiʄn tưͣng đa
c͙ng tuyɼn.
iɠ sͭ ta có dͯ liʄu chéo
húng ta có thʀ ư͛c lưͣng đ͙ co dãn theo thu
nhɪp khi sͭ dͥng s͑ liʄu chéo. òn đ͙ co dãn theo giá
chúng ta phɠi tìm tͫ chu͗i s͑ liʄu chéo th͝i gian.
Ú͛c lưͣng hàm h͓i quy theo th͝i gian
) !" #!1#2
3 () ). !45
) là đɞi diʄn cho s͑ máy tính bán ra sau khi loɞi
trͫ tác đ͙ng cͧa thu nhɪp.
ăn cͩ vào cho trư͛c chúng ta ư͛c lưͣng đưͣc đ͙
co giãn cɤu máy tính theo giá nhưng không có hiʄn
tưͣng đa c͙ng tuyɼn.
Ví dͥ
_ Ta có b͙ s͑ liʄu mô tɠ m͑i quan hʄ

giͯa các biɼn. Khi đó xây dͱng mô
hình ban đɤu có dɞng
_ ) !" #!$ #!%$%#!6$6 #7

-"/
Ví dͥ
_ Dependent Variable: )
_ Method: east quares
_ Date: 02/17/07 Time: 21:55
_ ample: 1990 2003
_ Included observations: 14
_ Variable oefficient td. Error t-tatistic !rob.

_ 51.43378 9.772088 5.263336 0.0004
_ Ü2 0.453257 0.414850 1.092579 0.3002
_ Ü3 -0.229335 0.049966 -4.589774 0.0010
_ Ü4 0.020339 0.459625 0.044251 0.9656
_ -squared 0.926959 Mean dependent var 27.57143

_ Adjusted -squared 0.905047 .D. dependent var 4.831217
_ .E. of regression 1.488712 Akaike info criterion 3.868656
_ um squared resid 22.16263 chwarz criterion 4.051244
_ og likelihood -23.08059 -statistic 42.30334
_ Durbin-Watson stat 2.702216 !rob(-statistic) 0.000005
Ví dͥ
_ ͞ ví dͥ trên ta thɢy, m c dù giá trʈ 2 rɢt
l͛n (2 = 0.9269), chͩng t͏ các biɼn đ͙c
lɪp tác đ͙ng rɢt nhiɾu đɼn biɼn phͥ thu͙c.
Nhưng khi kiʀm đʈnh các tham s͑ ta lɞi
thɢy điɾu ngưͣc lɞi, vì hɤu hɼt các giá trʈ
kiʀm đʈnh đɾu nh͏. àm tăng khɠ năng bác
b͏ các ǃi. Vì vɪy theo dɢu hiʄu cͧa hiʄn
tưͣng đa c͙ng tuyɼn thì trong mô hình này
có khɠ năng xɠy ra hiʄn tưͣng o
.
_ Ta đi h͓i quy mô hình m͛i giͯa hai biɼn Ü2
và Ü4: $ 8"# 8$6 # 8
Ví dͥ
_ Dependent Variable: Ü2
_ Date: 02/17/07 Time: 21:57
_ ample: 1990 2003

_ 0.365878 1.380596 0.265014 0.7955
_ Ü4 0.981262 0.086071 11.40056 0.0000

_ Adjusted -squared 0.908433 .D. dependent va 3.423416
_ um squared resid 12.87771 chwarz criterio 3.131326
Ví dͥ
_ i kiʀm đʈnh ta thɢy mô hình (2) có ý
nghĩa th͑ng kê tK=11.4t0.025(1;12).
Nghĩa là giͯa biɼn Ü2 và Ü4 có quan
hʄ h͓i quy.
_ Như vɪy là mô hình (1) có hiʄn tưͣng

_ Khɬc phͥc bɮng cách ta b͏ đi biɼn Ü4.
Khi đó mô hình m͛i có dɞng như sau,
và không còn hiʄn tưͣng đa c͙ng
tuyɼn.
Ví dͥ
_ Dependent Variable: )
_ Date: 04/19/07 Time: 22:28
_ ample: 1990 2003

_ 51.61117 8.498123 6.073243 0.0001
_ Ü2 0.46950 0.183977 2.551988 0.0269
_ Ü3 -0.23017 0.044104 -5.218885 0.0003

_ Adjusted -squared 0.91366 .D. dependent var 4.831217
_ um squared resid 22.1669 chwarz criterion 3.862935
âu h͏i thɠo luɪn
_ âu 1: !hân tích bɠn chɢt cͧa hiʄn
tưͣng đa c͙ng tuyɼn?
_ âu 2: !hân tích nhͯng ưu điʀm và

nhưͣc điʀm khi ta sͭ dͥng các biʄn
pháp khɬc phͥc hiʄn tưͣng đa c͙ng
tuyɼn?
hương 5
H͓i quy v͛i biɼn giɠ
1 Bɠn chɢt cͧa biɼn giɠ
"9": ;
* Biɼn đʈnh tính: à biɼn s͑ mà các quan sát cͧa
chúng đưͣc thʀ hiʄn bɮng các trɞng thái, thu͙c tính
hay phɞm trù nào đó.( Ví dͥ: gi͛i tính, dân t͙c, chính
sách«.)
* Biɼn giɠ dùng đʀ miêu tɠ biɼn đʈnh tính.
* Ký hiʄu: D (Dummy)
D= 1
0
"98
Ta có sɠn phɦm sͯa cͧa hai nhà máy là NM1 và
NM2. Bây gi͝ mu͑n so sánh chɢt lưͣng cͧa hai sɠn
phɦm đó gi͑ng nhau hay khác nhau thì ta sͭ dͥng
công cͥ biɼn giɠ.
Üây dͱng mô hình có dɞng: )i = b1 + b2Di + i
1 6Ӄu là sҧn phҭm sӳa cӫa 6M1

D=
0 6Ӄu là sҧn phҭm sӳa cӫa 6M2

1.2 Ví dͥ
Vɪy ͩng v͛i tͫng sɠn phɦm cͧa m͗i nhà máy
ta sɺ có dɞng mô hình.
NM1: E()Di = 1) = ǃ1 + ǃ2
NM2: E()Di = 0) = ǃ1
Bây gi͝ đʀ xem sɠn phɦm sͯa cͧa hai
nhà máy có thͱc sͱ khác nhau hay không
thì ta đi kiʀm đʈnh ǃ2
ǃ2 = 0
ǃ2 0
"9% <=
* Viʄc dùng biɼn giɠ đʀ miêu tɠ biɼn đʈnh tính phɠi xác
đʈnh s͑ biɼn giɠ thích hͣp đʀ đưa vào mô hình sao
cho không gây ra hiʄn tưͣng đa c͙ng tuyɼn.
* Nɼu s͑ trɞng thái cͧa biɼn đʈnh tính là thì s͑ biɼn giɠ
t͑i đa đưͣc đưa vào mô hình là -."/.
* Hʄ s͑ ͩng v͛i biɼn giɠ đưͣc g͍i là hʄ s͑ ch n chênh
lʄch, nó cho biɼt mͩc chênh lʄch cͧa biɼn phͥ thu͙c
giͯa hai trư͝ng hͣp.
2 H͓i quy v͛i m͙t biɼn lưͣng và m͙t
biɼn chɢt
9"4>? @ ; A( @ B
>C
Ví dͥ: Ta có mô hình )i = b1 + b2Üi + b3Di + i
Trong đó:
)i: là thu nhɪp cͧa m͙t h͙ nông
dân
Üi: là chi phí sɠn xuɢt cͧa h͙
Di: là gi͛i tính cͧa chͧ h͙
1 6Ӄu chӫ hӝ là nam
D=
0 6Ӄu chӫ hӝ là nӳ
9"4>? @ ; A( @ B>C
È4 @D
& D &
Y
E
F-)$G H/ " Chӫ hӝ là nam
#$
È4 @D
Chӫ hӝ là nӳ
& D & 1 + 3

F-)$G "/
-" #%/#$
1
M X
2 H͓i quy v͛i m͙t biɼn lưͣng và m͙t
biɼn chɢt
9M
;( I @ B>C
Khi biɼn chɢt có nhiɾu hơn hai phɞm trù thì cũng
không phͩc tɞp hơn b͟i vì ta làm theo chú ý ͟ trên v͛i
s͑ biɼn giɠ đưa vào luôn ít hơn 1.
Ví dͥ: Ta có mô hình:
)i = b1 + b2Üi + b3D1i + b4D2i + i
Trong đó: )i: là lưͣng cɤu vɾ nhà ͟
Üi: là thu nhɪp cͧa ngư͝i tiêu dùng
D1i = 1 6Ӄu nhà ӣ miӅn 6am
0 nӃu nhà không ӣ miӅn 6am

Ví dͥ
1 6Ӄu nhà ӣ miӅn Bҳc
D2i =
0 6Ӄu nhà không ӣ miӅn Bҳc
* ưͣng cɤu vɾ nhà ͟ miɾn Bɬc
E()Üi, D1i=0, D2i=1) = (b1 + b4) + b2Üi
* ưͣng cɤu vɾ nhà ͟ miɾn Nam
E()Üi, D1i=1, D2i=0) = (b1 + b3) + b2Üi
* ưͣng cɤu vɾ nhà ͟ miɾn Trung
E()Üi, D1i=D2i = 0) = b1 + b2Üi
ʀ xem lưͣng cɤu vɾ nhà ͟ tɞi 3 khu vͱc có thͱc
sͱ khác nhau hay không thì ta đi kiʀm đʈnh b3 và
b4.
3 Tương tác giͯa biɼn giɠ và biɼn đʈnh lưͣng
_ Ví dͥ: Nghiên cͩu m͑i quan hʄ giͯa tiɼt kiʄm và thu

nhɪp trư͛c và sau khi chuyʀn đ͕i kinh tɼ.
_ Trong đó: ) là tiɼt kiʄm
Ü là thu nhɪp
D = 1: quan sát rơi vào giai đoɞn sau chuyʀn đ͕i D
= 0: quan sát rơi vào giai đoɞn trư͛c chuyʀn đ͕i
_ Üây dͱng mô hình:
)i = b1 + b2Di + b3Üi + b4DiÜi + ui
3 Tương tác giͯa biɼn giɠ và biɼn đʈnh lưͣng
_ !hân tích mô hình trên ta có:

+ Vào giai đoɞn trư͛c chuyʀn đ͕i:
E()i/Di=0, Üi) = b1 + b3Üi
+ Vào giai đoɞn sau chuyʀn đ͕i
E()i/Di=1, Üi) = (b1 + b2) + (b3+ b4)Üi
_ Tͫ ví dͥ trên ta thɢy biɼn giɠ có tương
tác v͛i biɼn đ͙c lɪp và tác đ͙ng t͛i cɠ hʄ
s͑ ch n cũng như hʄ s͑ góc cͧa mô hình
4.3 H͓i quy v͛i m͙t biɼn lưͣng và hai biɼn chɢt
ÈJK I LI:M (
;
F-)$G" HG "G% "/ -!" #!6#!N/
#!$
ÈJK I LI5 (
;
F-)$G" "G HG% "/ -!" #!%#!N/
#!$
ÈJK I LI4> (
;
F-)$G" G HG% "/ -!" #!N/#!$
ÈJK I LI:M (
;
F-)$G" HG "G% H/ -!" #!6/#
!$
ÈJK I LI5 (
;
F-)$G" "G HG% H/ -!" #!%/#
!$
ÈJK I LI4> (
4.4 o sánh hai h͓i quy
6969"4L
Th͝i kƒ trư͛c
)i = Ǌ1 + Ǌ2Üi + 1i (1)
Th͝i kƒ sau
)i = Į1 + Į2Üi + 2i (2)
Khi đi so sánh giͯa hai th͝i kƒ này ta thɢy, do
chúng có trùng nhau biɼn đ͙c lɪp và phͥ thu͙c nên
chʆ khác nhau ͟ các hʄ s͑ h͓i quy. ác trư͝ng hͣp
khác nhau là:
a. Ǌ1 = Į1; Ǌ2 = Į2 b. Ǌ1 Į1; Ǌ2 = Į2
c. Ǌ1 = Į1; Ǌ2 Į2 d. Ǌ1 Į1; Ǌ2 Į2
͓ thʈ
Y
Y 1
1Ł2
2
0 a X 0 X
b
Y Y
1 1
2 2
c X d X
0 0
69693 'O
_ Bư͛c 1: Ú͛c lưͣng các mô hình thu đưͣc 1, 2,
.
_ Bư͛c 2: Dùng phép kiʀm đʈnh
) +
Ê ) > +
) > +
Ho: hai mô hình giӕng nhau
H1: hai mô hình khác nhau
* 6 Khi dùng kiӇm đӏnh Chow kiӇm đӏnh
thҩy đưӧc hai mô hình là khác nhau, tuy nhiên
không chӍ ra đưӧc là khác nhau ӣ vӏ trí nào.
6969P'QR
S D
Üây dͱng mô hình có dɞng
)i = ǃ1 + ǃ2Üi + ǃ3D1i + ǃ4(DiÜi) +i
1 6Ӄu ӣ thӡi kǤ sau
Di =
0 6Ӄu ӣ thӡi kǤ trưӟc
* Nɼu ͟ th͝i kƒ trư͛c
E()iÜi, Di = 0) = ǃ1 + ǃ2Üi
* Nɼu ͟ th͝i kƒ sau
E()iÜi, Di = 1) = (ǃ1 + ǃ3) +(ǃ2 + ǃ4)Üi
ʀ xem qua hai th͝i kƒ có thͱc sͱ khác nhau
không ta đi kiʀm đʈnh ǃ3, ǃ4.
4.5 Sӱ dөng biӃn giҧ trong phân tích mùa
* Ví dͥ: ta nghiên cͩu vɾ chi tiêu tiêu dùng cͧa

nhóm dân cư trong vòng m͙t năm.
)i = ǃ1 + ǃ2Üi + ǃ3D1i + ǃ4D2i + ǃ5D3i +i
1 6Ӄu quan sát ӣ quý 1

D1i =
0 6Ӄu không quan sát ӣ quý 1
D2i =
D3i =
4.5 Sӱ dөng biӃn giҧ trong phân tích mùa
* hi tiêu trung bình trong quý 1 là
E()Üi, D1i=1, D2i= D3i=0) = (ǃ1 + ǃ3) + ǃ2Üi
E()Üi, D1i= 0, D2i= 1, D3i=0) = (ǃ1 + ǃ4) + ǃ2Üi
E()Üi, D1i= D2i= D3i= 0) = ǃ1 + ǃ2Üi
E()Üi, D1i= D2i= 0, D3i=1) = (ǃ1 + ǃ5) + ǃ2Üi
Ta có thʀ lɪp m͙t mô hình thʀ hiʄn quan hʄ
tương tác giͯa biɼn giɠ và biɼn lưͣng như sau:
)i = ǃ1 + ǃ2Üi + ǃ3D1i + ǃ4D2i + ǃ5D3i + ǃ6(D1iÜi)
+ ǃ7(D2iÜi) + ǃ8(D3iÜi) + i
Câu hӓi thҧo luұn
âu 1: !hân tích nhͯng ưu điʀm khi
sͭ dͥng biɼn giɠ so v͛i kiʀm đʈnh
how khi so sánh hai hàm h͓i quy?
âu 2: Hãy xây dͱng m͙t mô hình,
trong đó có sͭ dͥng biɼn giɠ?
T
U QDQQV
W
9+5>B 21"
4""
".C@
"9U QDQQV W X

Khi nghiên cͩu mô hình h͓i quy tuyɼn
tính c͕ điʀn ta giɠ thiɼt rɮng
rɮng:: !hương sai
cͧa yɼu t͑ ngɨu nhiên trong điɾu kiʄn giá
trʈ đã cho cͧa biɼn giɠi thích không đ͕i,
nghĩa là:
là:
8>-7$/ F-7/ Y
Ngưͣc v͛i trư͝ng hͣp trên khi phương
sai có điɾu kiʄn cͧa )i thay đ͕i khi Üi thay
đ͕i, nghĩa là E(i)2 = i2, E(j)2 = j2 (v͛i
i j).
j). Khi đó trong mô hình xuɢt hiʄn hiʄn
tưͣng phương sai cͧa sai s͑ thay đ͕i.
đ͕i.
9+5>B 21"
4""
".C@
95 Z [
* Do bɠn chɢt các m͑i quan hʄ kinh tɼ
* Do k͹ thuɪt thu thɪp s͑ liʄu đưͣc cɠi

tiɼn nên các sai s͑ dư͝ng như giɠm.
* Do hành vi rút ra bài h͍c trong quá

khͩ cͧa con ngư͝i.
6.2 Phương pháp bình phương nhӓ
nhҩt có trӑng sӕ
ip dөng phương pháp bình phương nhӓ nhҩt ta có

Ê) u

>
u u + >
uÊ4 uÊ4 4 >
Còn phương pháp bình phương nhӓ nhҩt có trӑng sӕ là

Ê )
> È È
u u u

u Ü+
u
>
4 >
u Ê4 u Ê4
Trong đó
>
¿ Ê4 ¿
nhҩt có trӑng sӕ
4È Ê È
>È Ü È

)u +)u Ü u u + )u Ü u +)u u +
u Ê4 u Ê4 u Ê4 u Ê4
>È Ê
)u +)u Ü > u + )u Ü u + >
u Ê4 u Ê4 u Ê4
Trong đó

Ê u u
È
u
È
Ê u u u
uÊ4 uÊ4 u Ê4 u Ê4
nhҩt tәng quát
Tͫ hàm h͓i quy
u
Ê 4 > u u
Ê
u 4 4 > u u
Ê 4 4 > u
u u
¿u ¿u ¿u ¿u
È
Ê u C Ê 4C Ê u C Êu È È È
u
¿u Ü 4 ¿u Üu ¿u u ¿u
Sau khi làm phép đһt ta đưӧc

È È

È È È
u
Ê
4
È
4 > u u
6.3. Phương pháp bình phương
nhӓ nhҩt tәng quát
È È

È È È
u
Ê È u u
4 4 >
È È
Ê) +
È> È È È>
u u
4
4
>
u Vӟi u Ê4 ¿
>
uÊ4 uÊ4
KӃt qӫa 4È Ê È >ÈÈ

)u +)u u u + )u u +)u u +
uÊ4 uÊ4 uÊ4 uÊ4
>È Ê
)u +)u + )u u +> >
u
uÊ4 uÊ4 uÊ4
6.4 Hұu quҧ
1. ác ư͛c lưͣng bình phương nh͏
nhɢt vɨn là không chʄch nhưng
không còn hiʄu quɠ.
quɠ.
2. Ú͛c lưͣng cͧa phương sai sɺ bʈ

chʄch, như vɪy làm mɢt hiʄu lͱc khi
kiʀm đʈnh.
đʈnh.
6.5 Cách phát hiӋn
T9N9"9: ;;I Z\
Dͱa vào vɢn đɾ nghiên cͩu ta có thʀ
biɼt có hiʄn tưͣng này không? Ví dͥ như
s͑ liʄu chéo không thuɤn nhɢt nên hay
xɠy ra hiʄn tưͣng phương sai cͧa sai s͑
thay đ͕i.
đ͕i.
T9N99$2]^
@ K
Biʀu đ͓ đ͓ thʈ phɤn dư cho chúng ta
thɢy đ͙ r͙ng cͧa biʀu đ͓ rɠi ra khi giá trʈ
cͧa biɼn đ͙c lɪp tăng lên.
lên.
Đӗ thӏ phҫn dư
T9N9%93 U_+3
Dɞng hàm đɾ nghʈ:
u u
¿ Ê¿
> >
u u
Ln hóa hai vӃ ta đưӧc

¿ Ê ¿
> >
u > u u
>
Vì chưa biӃt, nên ta thay ¿
>
u bҵng u
Ê ¿ u Ê
> >
u > u u 4 > u u
983.
98 3. KiӇm đӏnh PARK
U_+3R Q
3.1 Ú͛c lưͣng mô hình h͓i quy g͑c
3.2 Tͫ h͓i quy g͑c ta thu đưͣc phɤn dư ei r͓i
sau đó bình phương ei2 r͓i lɢy lnei2.
3.3 Ú͛c lưͣng mô hình m͛i v͛i biɼn phͥ
thu͙c là lnei2 và biɼn đ͙c lɪp là lnÜi. Trong trư͝ng
hͣp có nhiɾu biɼn thì ta h͓i quy tͫng c p. p.
3.4 Kiʀm đʈnh tham s͑ ǃ2, nɼu nó không có ý
nghĩa th͑ng kê(ǃ
kê(ǃ2=0) thì trong mô hình không có
hiʄn tưͣng phương sai cͧa sai sô thay đ͕i.đ͕i. Ngưͣc
lɞi(ǃ
lɞi( ǃ2 0) thì mô hình có hiʄn tưͣng trên và phɠi
tìm cách khɬc phͥc
T9N9693 >Z@
&
a. Bư͛c 1: Ú͛c lưͣng mô hình ban đɤu
bɮng O, tͫ đó thu đưͣc ei và )iÌ
b. Bư͛c 2: Ú͛c lưͣng mô hình sau
>
bɮng O:
O: Ê
>
u 4
> u u
Tͫ kɼt quɠ trên ta thu đưͣc 2. Ta có

hai cách đʀ kiʀm đʈnh.
đʈnh.
iɠ thiɼt Ho: !hương sai cͧa sai s͑ là đ͓ng
đɾu
͑i thiɼt H1: !hương sai cͧa sai s͑ thay đ͕i
6.5.4. KiӇm đӏnh dӵa trên biӃn phө thuӝc
È3 @
Ta so sánh n2 v͛i giá trʈ trong bɠng phân
ph͑i chi bình phương
phương..
Nɼu n2 l͛n hơn thì bác b͏ Ho, chɢp nhɪn H1.
Vɪy mô hình có hiʄn tưͣng phương sai cͧa sai
s͑ thay đ͕i.
đ͕i.
Nɼu n2 nh͏ hơn thì chɢp nhɪn Ho. Mô hình
không có hiʄn tưͣng trên.
trên.
È 3 )
Ê ) > +>
>
) > +
Nɼu (
(11,n-
,n-2) thì chɢp nhɪn H1
Nɼu (
(11,n-
,n-2) thì chɢp nhɪn H0
6.6 BiӋn pháp khҳc phөc
T9T9"93 `>-a
`>-a/
Ta sͭ dͥng phương pháp bình phương
nh͏ nhɢt có tr͍ng s͑ đʀ khɬc phͥc hiʄn
tưͣng phương sai cͧa sai s͑ thay đ͕i.
đ͕i.
T9T993 >-a

>-a/
* iɠ thiɼt 1: !hương sai cͧa sai s͑ tͷ lʄ v͛i
bình phương cͧa biɼn giɠi thích
E(i2) = 2Üi2
6.6 BiӋn pháp khҳc phөc
Thì ta chia cɠ 2 vɼ cͧa mô hình cho Üi
Ê
u 4
>
u u
Ü Ü u u Ü Ü
u u
Khi đó phương sai cӫa hàm mӟi có dҥng

>
>
u 4 ¿
>
u
Ê ) u + > Ê Ê¿
>
> >

Üu Üu Üu
6hư vұy mô hình trên không còn hiӋn tưӧng phương

sai cӫa sai sô thay đәi và ta tiӋp tөc đi ưӟc lưӧng
6.6.2. Khi chưa biӃt
* iɠ thiɼt 2: !hương sai cͧa sai s͑ tͷ lʄ v͛i
biɼn giɠi thích E(i2) = 2Üi.
Ta chia hai vɼ cͧa mô hình cho u
Ê u 4 u
> u
u u u u
Khi đó phương sai cӫa hàm mӟi có dҥng

>

u Ê 4 > Ê ¿ >
u
) u + Ê¿
>

u u u

6hư vұy mô hình trên không còn hiӋntưӧng phương

sai cӫa sai sô thay đәi và ta tiӋp tөc đi ưӟc lưӧng
Câu hӓi thҧo luұn
á [ " Trong các phương pháp phát
hiʄn phương sai cͧa sai s͑ thay đ͕i
thì phương pháp nào dʂ sͭ dͥng
nhɢt? Vì sao?
á [ Hãy đưa ra nhͯng mô hình có
hiʄn tưͣng phương sai cͧa sai s͑
thay đ͕i và khɬc phͥc nó?
Chương
Tӵ tương quan
:+
+5>B 4"
# Ë 1
5>B 4"
# Ë 1 !"
1 1 Tӵ tương quan là gì?

Tӵ tương quan có thӇ hiӇu là sӵ tương quan giӳa
các thành phҫn cӫa chuӛi các quan sát đưӧc sҳp xӃp
theo thӭ tӵ thӡi gian hay không gian
gian..
6Ӄu trong mô hình xҧy ra hiӋn tưӧng tӵ tương quan thì
(Ui, Uj) 0 (I j)
6ói mӝt cách khác phҫn nhiӉu gҳn vӟi mӝt quan sát
nào đó thì không bӏ ҧnh hưӣng bӣi thành phҫn cӫa quan
sát khác.
khác.
1 > Nguyên nhân tӵ tương quan
" !.* D %' !"
* Quán tính
tính:: 6ét nәi bұt cӫa hҫu hӃt các
chuӛi thӡi gian trong kinh tӃ là quán tính
tính.. Vì vұy
trong hӗi quy chuӛi thӡi gian, các quan sát kӃ
tiӃp nhau có khҧ năng phө thuӝc lүn nhau nhau.. Ví
dө:: Tӕc đӝ tăng trưӣng cӫa mӝt nӅn kinh tӃ, chӍ
dө
sӕ giá
giá«« trong mӝt giai đoҥn xác đӏnh
đӏnh..
* HiӋn tưӧng mҥng nhӋn
* TrӉ
TrӉ:: BiӃn phө thuӝc ӣ thӡi kǤ nghiên cӭu(t)
lҥi phө thuӝc vào chính nó ӣ thӡi kǤ trưӟc(t-
trưӟc(t-1)
:+/!.*D Ë 1 !"
E !.* D 4 !"
* Xӱ lý sӕ liӋu
Phép nӝi suy và ngoҥi suy sӕ liӋu
* Sai do lұp mô hình
+ Không đưa đӫ các biӃn vào mô hình
+ Xác đӏnh dҥng hàm sai, như vұy có thӇ
gây ra hiӋn tưӧng tӵ tương quan trong mô
hình
:/3! !>4" Ë 1 !"
a. Úӟc lưӧng bình phương nhӓ nhҩt thông
thưӡng vүn là ưӟc lưӧng tuyӃn tính không
chӋch nhưng không còn là ưӟc lưӧng hiӋu qӫa
nӳa..
nӳa
b. Phương sai ưӟc lưӧng đưӧc cӫaa các
ưӟc lưӧng bình phương nhӓ nhҩt thông thưӡng
là chӋch
chӋch..
c. Do đó các kiӇm đӏnh t và F nói chung
không đáng tin cұy
d. Các phương sai và đӝ lӋch chuҭn đã tính
đưӧc cũng không còn hiӋu quҧ
quҧ..
:0!'
# Ë 1 !"
7.3.1. Phương pháp đӗ thӏ
7.3.2. KiӇm đӏnh đoҥn mҥch
7.3.3. KiӇm đӏnh d
Phương pháp kiӇm đӏnh có ý nghĩa nhҩt đӇ phát
hiӋn ra tӵ tương quan chuӛi là kiӇm đӏnh d cӫa Durbin ±
Watson..
Watson
Công thӭc tính d như sau
sau::

) 4 +
>
Ê>
Ê >
) +
Ê4
þ þ KiӇm đӏnh d
6gày nay kiӇm đӏnh DW bҵng thӕng kê d rҩt
thông dөng
dөng.. Tuy nhiên cҫn lưu ý đӃn các giҧ
thiӃt làm cơ sӣ cho d.
Các biӃn đӝc lұp là phi ngүu nhiên hoһc cӕ
đӏnh trong phép lүy mүu lһp
lһp..
Các nhiӉu Ut đưӧc sinh ra tӯ sơ đӗ hӗi quy
bұc nhҩt
nhҩt..
Mô hình hӗi quy không chӭa các giá trӏ cӫa
biӃn phө thuӝc như là mӝt trong các biӃn giҧi
thích..
thích
Không có các quan sát bӏ mҩt trong dӳ liӋu
liӋu..
:0þþ KiӇm đӏnh d
:0
Do xҩp xӍ bҵng nhau nên đһt >

Ê
>
4
Ta có
) 4 +
Ê > )4 +
) + >
) 4 +
Đһt 8Ê Ê >)4 8 +
>
) +
Do 4 4 6ên
þ þ KiӇm đӏnh d
Bҧng các quy tҳc ra quyӃt đӏnh
Bác bӓ giҧ Bác bӓ giҧ

MiӅn Chҩp nhұn giҧ
thiӃt Ho, MiӅn thiӃt Ho,
không có thiӃt H0, 6ghĩa
nghĩa là có không có nghĩa là có
kӃt luұn là không có tӵ
tương quan kӃt luұn tương quan
thuұn chiӅu tương quan
thuұn chiӅu
dương âm
0 dL dU 4-dU 4-dL 4
:7F'E
#2'2%G2?
7.4.1 Khi cҩu trúc tӵ tương quan đã biӃt

Ê
4 > (1)
6Ӄu đúng vӟi t thì cũng đúng vӟi t-1
Ê
4 4
(2)
4 > 4
6hân 2 vӃ cӫa mô hình vӟi 8

8 4
Ê 8
4
8 8 > 4 4
(3)
Lҩy 2 trӯ 3 ta có
8

Ê )4 8 + ) 8
+ ) 8 +
4 4 > 4 4
Làm phép đһt ta đưӧc

È È

È È È

Ê
4 >
:7
7F'E
#2'2%G2?
F'E
#2'2%G2?
:7/m
"E
8
a. Sӱ dөng sai phân cҩp 1
b. Úӟc lưӧng dӵa trên thӕng kê
c. Thӫ tөc lһp Cochrane - Orcutt

FD!H
>!3
á Tҥi sao khi trong mô hình có hiӋn tưӧng

tӵ tương quan các tham sӕ ưӟc lưӧng
đưӧc vүn là ưӟc lưӧng tuyӃn tính, không
chӋch nhưng không còn là ưӟc lưӧng
hiӋu quҧ nӳa?
Chương 8
Chӑn mô hình và
kiӇm đӏnh viӋc chӍ
đӏnh mô hình
8.1 Các thuӝc tính cӫa mӝt mô hình tӕt
¢++ I %
#
6guyên tҳc cӫa tính kiӋm là hãy giӳ cho mô
hình càng đơn giҧn càng tӕt vì ta không thӇ thâu
tóm đưӧc toàn bӝ thӵc tҥi hay vҩn đӅ nghiên cӭucӭu..
¢+/ I C; B
6ghĩa là vӟi mӝt tұp hӧp dӳ liӋu đã cho, các
tham sӕ ưӟc lӵơng phҧi có giá trӏ thӕng nhҩt
nhҩt..
¢+0 I I 2
Vì ta nghiên cӭu sӵ tác đӝng cӫa biӃn đӝc lұp
đӃn biӃn phө thuӝc, nên mӝt mô hình tӕt khi có hӋ
sӕ R2 cao
cao..
¢+7 I &$ &J K - !.
ViӋc xây dӵng mô hình phҧi có mӝt cơ sӣ lý
thuyӃt nào đó, bӣi vì phép đo không có lý thuyӃt
thưӡng dүn đӃn kӃt quҧ tӗi
tӗi..
¢/F'Ò
"
LMC
8.2.1. Bӓ sót mӝt biӃn thích hӧp
8.2.2. Đưa vào nhӳng biӃn không

thích hӧp
8.2.3. Dҥng hàm không đúng

¢0!'
#$"
LMC
8.3.1 Phát hiӋn sӵ có mһt cӫa các biӃn

không cҫn thiӃt
ĐӇ xem biӃn nào đó có thuӝc
vào mô hình hay không thì chúng ta
thông qua kiӇm đӏnh và N.
ViӋc phát hiӋn ra sӵ có mһt cӫa
các biӃn không cҫn thiӃt không phҧi
là viӋc khó khăn, tuy nhiên chúng ta
cҫn lưu ý rҵng trong viӋc tiӃn hành
các kiӇm đӏnh này ta đã đӏnh hình ra
đưӧc mӝt mô hình và thӯa nhұn đó
là mô hình đúng
đúng..
¢0!'
#$"
LMC
¢0/m
AC'E
EEHO
a. KiӇm đӏnh Ramsey: Các bưӟc tiӃn hành
như sau:
* Bưӟc 1: Hӗi quy Xt đӕi vӟi Yt và thu đưӧc
Ŷt
* Bưӟc 2: Hӗi quy Yt đӕi vӟi Xt, Ŷt2, Ŷt3 , Ŷt4.
* Bưӟc 3: Sӱ dөng kiӇm đӏnh có điӅu kiӋn
ràng buӝc sӵ thu hҽp cӫa hàm hӗi quy đӇ
kӃt luұn.
luұn.
>
) u >
+ m là sӕ biӃn đӝc lұp mӟi
Ê
)4 u
>
+ ) + k là hӋ sӕ cӫa mô hình mӟi
8.3.2. KiӇm đӏnh các biӃn bӏ bӓ sót
b. Phương pháp nhân tӱ Lagrange

* Bưӟc 1: Hӗi quy mô hình ban đҫu
đӇ thu đưӧc các phҫn dư et và Ŷt.
* Bưӟc 2: Úӟc lưӧng mô hình

PQR S
SQ
Q+T+ SU/V /S
SU SU
U0V 0 SWS&
KӃt quҧ ưӟc lưӧng thu đưӧc R2
và khi đó ta có nR2 đӇ so sánh rӗi
kӃt luұn cho mô hình
hình..
8.2.2. KiӇm đӏnh các biӃn bӏ bӓ sót
c. KiӇm đӏnh d
* Bưӟc 1: Úӟc lưӧng mô hình ban đҫu
)
P
PQ
QR S
SQ
Q+T
SX
* Bưӟc 2: Sҳp xӃp thӭ tӵ các phҫn dư

ei theo thӭ tӵ tăng dҫn cӫa biӃn bӏ cho
là bӓ sót hay theo mӝt biӃn đӝc lұp bҩt
kǤ nào đó
đó..
) 4 +
* Bưӟc 3: Tính d Ê > )4 +
) + >
* Bưӟc 4: KiӇm đӏnh Ho: dҥng hàm đúng
H1: dҥng hàm sai
8.3 Phát hiӋn nhӳng sai lҫm chӍ đӏnh
8.3.3 KiӇm đӏnh vӅ tính phân bә chuҭn cӫa U

ĐӇ kiӇm đӏnh ta dùng kiӇm đӏnh Jarque-
Jarque-Bera.
> ) m + >
Ê

>
) u + )Ü u Ü +
Ê
m Ê

Ü
H0: U có phân bӕ chuҭn

H1: U không có phân bӕ
chuҭn
FD!H
>!3
á Trong các sai lҫm chӍ đӏnh ta

hay gһp trưӡng hӧp nào
nhҩt? Vì sao?
w
w

w
!

"!##!
$%
&'%!(")*X
Ü

Mon Hoc Kinh Te Luong

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Mon Hoc Kinh Te Luong

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

m 

Assoc. Prof. Dr. Do Anh Tai

Phân bә thӡi gian:

Thiɼt lɪp mô hình

Thu thɪp s͑ liʄu

!hân tích mô hình

4 4 /     ӗ

   ӭ Ӆ ҫ ӫ ӝ ҥ 

  ; $  #

|iá cҧ, Xi Lưӧng cҫu, Yi Sӕ ngưӡi tiêu Lưӧng cҫu Y trung

 # #  ;

, !ӯ ә  Ӈ    Ӈ 0  ưӧ ҩ Ӆ 

,3 $ӕ ү 

,!5 ưӟưӧ Ӈӫ

& ӝ  ӓ һ   ҥ $   ҥ ӑ  ӗ

! Ӄ  ӣ #   $ӕ

Mô hình hӗi quy tәng thӇ (PRF)

Hàm hӗi quy mүu SRF

& B# ӏ Ӌ $ӕ I  I Ӈ ӵ  Ӈ # ә

Trong đó Q là t͕ng bình phương các phɤn

  > Ê > õ   =

& !ӯ  ươ   Ӈ  Ӄ ư

 t = Ê õ4 B=  C Ê õ4 B

ip dөng công thӭc cӫa OLS ta có:

b^1= 37,8 - (- 2,15758) * 5,5 = 49,67

Vɪy hàm h͓i quy mɨu có dɞng:

¢  : ӑ . һ # ӏ 

&  Û  ¢   ươ $ ӫ $ $ӕ 

&  Û ¢  Ӌ ươ$ ӳ 

) Ӆ  7  ӳ $ $ӕ

&  Û ¢*ҥ $ӕ  Ӄ 

&? ҧ  Ӄ  ưӡ  ӑ  ҧ  Ӄ

&  Û ¢ 3 $ӕ   5 ұ 

 !Û #ӏ ӫ  ҫ%ư $ $ӕ ҵ

5  ҫ%ư .$ $ӕ/5  ươ

) "   ,

?  , > 3

& 1ӟ $ӕ  Ӌ ӯ ҧ Ӄ

& Úӟưӧ  Û   Û  $¢ 

 ;  M  , ; > M

ҥ ҧ  Ӄ  ҧ  Ӄ )ӕ  Ӄ  Ӆ#ӓ

   C ,  R , NNQP=.;/

Ӄ NNOP=.;/  ҩ ұ ҧ  Ӄ

& 'ӟ $ӕ  Ӌ 

,!Û  ươ $  ӳ ¢   ¢  

, !Û   ươ  $  ӳ ¢  

,!Û  ươ ¢  %ư

&  ưӧ ӑ  Ӌ $ӕ "# ӏ    ҧ # ӭ

,ӟ $ӕ  Ӌ ӯ ҧ  ! 

& 3$ ¢ * OP.;/ ¢  Û ¢ 

&  Ӈӏ  ҧ  Ӄ  C )ӕ  Ӄ  

*ӵ ¢ ¢  

Ê 4 > Ê   >4 È4> Ê > 

& *ӵ ¢ ¢   $¢ưӧ$Û ¢ ¢

> > È  ) + > > È 

*ӵ ¢ ¢  ¢ 

Hàm hӗi quy mүu(SRF)

ip dөng phương pháp bình phương nhӓ nhҩt

öu> Ê ö) u 4 > >u u + >

& )һ5  C+

õ õö õö õö 

õ õö õö õö 

 8&T +.  - :U)>V W

m

4 4 / ӗ

ӭ Ӆ ҫ ӫ ӝ ҥ

; $ #

# # ;

, !ӯ ә Ӈ Ӈ 0 ưӧ ҩ Ӆ

,3 $ӕ ү

,!5 ưӟưӧ Ӈӫ

& ӝ ӓ һ ҥ $ ҥ ӑ ӗ

!Ӄ ӣ # $ӕ

& B# ӏ Ӌ $ӕ I I Ӈ ӵ Ӈ # ә

> Ê > õ =

& !ӯ ươ Ӈ Ӄ ư

t = Ê õ4 B= C Ê õ4 B

¢ : ӑ . һ # ӏ

& Û ¢ ươ $ ӫ $ $ӕ

& Û ¢ Ӌ ươ$ ӳ

) Ӆ 7 ӳ $ $ӕ

& Û ¢*ҥ $ӕ Ӄ

&? ҧ Ӄ ưӡ ӑ ҧ Ӄ

& Û ¢ 3 $ӕ 5ұ

!Û #ӏ ӫ ҫ%ư $ $ӕ ҵ

5 ҫ%ư .$ $ӕ/5 ươ

) " ,

? , > 3

& 1ӟ $ӕ Ӌӯ ҧ Ӄ

& Úӟưӧ Û Û $¢

; M , ; > M

ҥ ҧ Ӄ ҧ Ӄ )ӕ Ӄ Ӆ#ӓ

C , R , NNQP=.;/

ӃNNOP=.;/ ҩ ұ ҧ Ӄ

& 'ӟ $ӕ Ӌ

,!Û ươ $ ӳ ¢ ¢

, !Û ươ $ ӳ ¢

,!Û ươ ¢ %ư

& ưӧ ӑ Ӌ $ӕ "# ӏ ҧ # ӭ

,ӟ $ӕ Ӌӯ ҧ !

& 3$ ¢ * OP.;/ ¢ Û ¢

& Ӈӏ ҧ Ӄ C)ӕ Ӄ

*ӵ ¢ ¢

Ê 4 > Ê >4 È4> Ê >

& *ӵ ¢ ¢ $¢ưӧ$Û ¢ ¢

> > È ) + > > È

*ӵ ¢ ¢ ¢

& )һ5 C+

õ õö õö õö

õ õö õö õö

8&T+. - :U)>V W

A ? M M > M ? ?

B M ? M M M? ? ??

B > >

Ê > > >4 È >È > Ê

È È) 4+

8EF, 1

3ӱ %ө ươ # ươ ӓ ҩ

iɾu đó có nghĩa là: E()i) = Üb

& Û ¢ ươ$ ӫ $ $ӕ ӝ ҵ$ӕ

& ! L ұ ơ ӏ

& Û ¢ B ұ# Ӄ

ҥ ҧ Ӄ ҧ Ӄ )ӕ Ӄ Ӆ#ӓ

C , R , NNQP=.;/

ӃNNOP=.;/ ҩ ұ ҧ Ӄ

Úӟưӧ Û

& ! $¢ ¢

,!Û ươ $

¢ Û ¢

,!Û ươ $ Ê ưӧ

u Ê %ư

& $¢" ¢

& Û ¢ C

& Û ¢ C. C C/

? *Ë # # # #

& )ӝ ( Ӌ $ӕ ӝ %ӕӫ ӝ

& ư ұ Ӌ $ӕ ӝ (

& ӝ ( ưӡ ә

ӭ ӡ

*ưӟ %ҥү

* a c͙ng tuyɼn hòan hɠo thư͝ng rɢt ít

* a c͙ng tuyɼn không hoàn hɠo

_ ác ư͛c lưͣng và sai s͑ chuɦn cͧa