Professional Documents
Culture Documents
p
Instructor
Ú
Dͱ báo
!12'2!34"%
5,+6Đưa ra giҧ thiӃt:
ý Luұt cӫa cҫu: Khi giá cӫa mӝt hàng hoá tăng lên vӟi các
yӃu tӕ khác không đәi thì ngưӡi mua sӁ có xu hưӟng
mua ít đi hàng hoá đó, và ngưӧc lҥi.
5,/6
ý Mӕi quan hӋ giӳa Q và P có thӇ là tuyӃn tính.
Giҧ sӱ: Q = b1 + b2P + u
ý Trong trưӡng hӧp này đây là hàm cҫu tuyӃn tính. b1 là
hҵng sӕ, là giá cӫa Q khi P = 0. b2 là hӋ sӕ góc, là sӵ
thay đәi cӫa Q và P thay đәi mӝt đơn vӏ. Ta có thӇ giҧ
thiӃt b1 > 0 và b2 < 0. Trong mô hình trên thì Q đưӧc gӑi
là biӃn phө thuӝc hay biӃn đưӧc giҧi thích. P là biӃn đӝc
lұp hay biӃn giҧi thích, u là sai sӕ ngүu nhiên.
!12'2!34"%
5,06
ý Lӵa chӑn và thu thұp dӳ liӋu. Dӳ liӋu (sӕ liӋu) có 3 loҥi: theo dãy
thӡi gian, thӡi điӇm và kӃt hӧp. Tài liӋu phҧi mang tính đҥi diӋn và
chính xác, đӫ lӟn.
5, 76
ý Úӟc lưӧng các tham sӕ. Vӟi sӕ liӋu điӅu tra, giҧ sӱ chúng ta tìm
đưӧc mô hình:
Q = 49,67 - 2,15P
5, 86
ý KiӇm đӏnh các giҧ thiӃt vӅ mô hình. Giҧ sӱ chúng ta cҫn kiӇm đӏnh
xem mô hình vӯa ưӟc lưӧng có tuân thӫ luұt cҫu không (nghĩa là
hӋ sӕ b2 < 0). Quan sát mô hình ta thҩy đúng như vұy. Còn trong
trưӡng hӧp muӕn kiӇm đӏnh xem b2 = -2,15 hay không thì ta cҫn
phҧi dӵa vào các phân bӕ xác suҩt đӇ kiӇm đӏnh.
!12'2!34"%
5,96
ý Dӵ báo và dӵ đoán. Giҧ sӱ tӯ mô hình
tìm đưӧc ngưӡi bán muӕn tìm xem lưӧng
cҫu tҥi mӭc giá là 2 (2000đ/quyӇn). Thay
vào mô hình, ta tìm đưӧc Q = 45,35 đơn
vӏ. 6hư vұy tҥi mӭc giá P = 2 thì ngưӡi
bán có thӇ bán đưӧc 45 đơn vӏ.
5,:6 Ra quyӃt đӏnh
Mӝt sӕ nӝi dung cơ bҧn cӫa lý
thuyӃt sác xuҩt - thӕng kê.
1
;
<
=1 >
1 Phân tích hӗi quy
! ұ ӫ
ӫ ӝ
4
#?
Úӟ ưӧ # ӏ ӫ
Ӄ ө
ӝ ӟ # ӏ ( ӫ
Ӄ ӝ ұ
)# # ҧ ҩ ӕ
Ӌ ӳ
#
Ӄ $ӕ
*ӵ # # ӏ ӫ
Ӄ ө ӝ
( Ӄ # # ӏ ӫ
Ӄ ӝ ұ
Ӄ ӧ # ҩ Ӆ
4
##
# ;
+
$
, ӗ
$ӵ ө ӝ ӕ ӫ
Ӄ ө
ӝ Ӄ ӝ ұ
Ӄ ө ӝ Ӄ ү
ӕ "# $ҩ Ӭ ӟ ӝ # ӏ ӫ
Ӄ ӝ ұ Ӈ Ӆ # ӏ ӫ
Ӄ ө ӝ
, !
Ӌ $ӕ # Ӄ ҧ ү
ӭ ӟ ӝ # ӏ ӫ
Ӈ ӝ ұ Ӎ % ҩ
ӝ # ӏ ӫ
Ӄ ө ӝ
ӗ
Ӄ
Ӌ $ӕ
4
ï êu
ӗ
- ӓ ӳ
Ӄ ӝ
ұ Ӄ ө ӝ
Ӌ
ҧ
%? & $ҩ ӗ ӗ
.ươ
/ 0
"# ӏ ө ӝ
$ӵ ӕ ưӧ ư
& ư
0
Ӈ ӯ ӕ
Ӌ Ӈ $
ưӧ ҥ ӕ
Ӌ
ҧ $ӵ
ӕ ưӧ ư
ө ӝ & $ҩ
ӗ
4
êu
ӗ
ươ
#
Ӆ ө
ӻ ұ
ươ
ӭ ӝ Ӄ
ӧ Ӄ ӳ
Ӄ ư
ӗ
ҥ ưӟ ưӧ һ %ӵ #
ơ $ӣ ( # ӏ ӫ
ӝ Ӄ #
1Ӆ ӻ ұ ӗ
ҩ ӕ "ӭ ư Ӆ ҥ
ҧ ҩ ӕ
Ӌ ươ
p !"#$Ú%
! ¢
> Sӕ liӋu trong phân tích hӗi quy
Ò $ #
2 çu
u/ ïu$
, 3ӕ Ӌ ӏ ưӧ $ӕ Ӌ # # ӏ
ӫ
0 ưӧ Ӈ Ӌ ҵ # $ӕ
4 5 ơ ӏ
6 7
Ӄ
1 %ө * # ӏ "ҩ ҭ8
, 3ӕ Ӌ ӏ $ӕ Ӌ # # ӏ
ưӧ Ӈ Ӌ ҵ # ҥ # ӝ
ҥ 9 1 %ө *
ӝ. 9/ ҫ
Ӄ.
ӕ %
ư / ӝ ӑ
ҩ.ӱ ҩ/8
> 1 Phân loҥi sӕ liӋu
ï 2 çu
3ӕ Ӌ 5 ӡ
$ӕ Ӌ ưӧ ұ ҥ ӝ ӏ
Ӈ ӝ
ҩ ӏ ư ӣ # ӡ : #
1 %ө !ӕ ӝ & ưӣ Ӄ 1 Ӌ
ҥ ;
3ӕ Ӌ < $ӕ Ӌ ưӧ ұ ҥ ӝ ӡ Ӈ ư
ӣ # ӏ
#
1 %ө # == ҥ
Ӎ
3ӕ Ӌ ӛ ӧ $ӕ Ӌ ұ ҥ ӳ ӡ Ӈ #
ӣ ӳ ӏ
#
1 %ө !ә $#
ҥ >>;
ӫ
# Ӎ 9 )
ӝ
>&
,1%? >
!ӣ ҥ %ө Ӆ ҫ ӝ #
ҩ
ҵ ұ ҫ ҧ #
Ӌ ưӧ
Ӆ ӳ
ưӧ ҫ # ҧ #
ӟ Ӆ Ӌ # Ӄ ӕ # . ұ
ӫ
ưӡ %9 $ӣ ӫ
ӑ #
ҧ ӫ
# #
/ ә
ҧ $ӱ 0
ӏ ҩ ӓ ӝ ұ
ӟ ?? ưӡ %9 . 7
ә Ӈ
Ӎ ?? ơ ӏ/ $ӕ ө Ӆ ҫ ӝ
ҥ $ә Ӄ
p,p(-./'.01 213
Tәng sӕ: 55
./-'.
4-
50
5 ' (
40
30
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ü
iá
þ 1 Mô hình hӗi quy tәng thӇ
ҧ ҩӫ
$
$¢
!ҥ ӝһ #ӏ # Ӌ.B A / ӗ
ә Ӈ $Ӂ %ҥ ư $
A C@.A=B / E C B E
!E ưӧӑ Ӄӕ ү
,
ҧ ҩ E ҥ % Ӌ ҩ ҧ # Ӄ ӕ #
ӝ Ӄ Ӄ ө ӝ ư
4 4
9 :. 2;
<
!
Ӈ ӓ Ӄ ӕ ү E
ӓ
# 6 % $
Ӄ ưӧ ҩ ҧ # Ӄ ӕ ҧ
ưӣ ӟ Ӄ ө ӝ
Ӈ ӝ $ӕ Ӄ ӕ ҧ ưӣ ӟ Ӄ
ө ӝ ư
# ӏ #
$# ӫ
0
Ӆ Ӄ ӕ ҧ ưӣ ӟ Ӄ ө
ӝ ư ӭ ӝ # Ӈ
1Ӆ һ Ӄ ӻ ұ
ӕ "
%ӵ ưӧ ӝ ơ ҧ ҩ
Ӈ
> 9)&*+
) 7
, ӗ
ү ӗ
ưӧ " %ӵ
ơ $ӣ ӝ ү ү
Y X Y X
4 4 4
> >
>
>
> 4 4
5 9
2
1
Ü
> 9)&*+
*ҥ ӗ
ү %ҥ
u Ê 4 > u
> 9)&*+
u Ê u u Ê 4 > u u
)1
e1
u1
A
!
Ü
O Üi Ün
Ê 4 > =
4 Ê 4 > >
> ? 8 ? @ 2)A$&+
4 Ê > õ =
4 > õ4 Ê
4 Ê 4 >
B= = BD
>> Ê Ê
B= =
>> >>
BD >>
8EF,"G
./-1H'.04 >)
;
9+
< (8
.
,
Xi Yi B XiYi xi yi xi > x iy i
4 4
44 > > >
>
> 4> >
> >
4>
> > >
4
4 4
4 4> > >
4
> 4
> >
4
>>>
>
> 4
> >
> >
>
4>
4 >
4> >
>
4 > 4 >
> >
55 þ þ5 1901 0 0 > 5 -1
8EF
b^2=(1901-10*5,5*37,8)/(385-10*5,52)=- 2,157
hay b^2 = - 178/82,5 = - 2,157
Ê 4 > =
I
¢ ?
Ӄ ӝ ұ B Ӄ
&
Û
ү 7
# # ӏ ӫ
B
( Ӄ ưӟ
ӗ
ү
һ # ӏ
Ê 4 > =
b. iá trʈ bình quân cͧa các giá trʈ đưͣc
ư͛c lưͣng tͫ hàm h͓i quy mɨu cũng
chính bɮng giá trʈ bình quân cͧa giá thʈ
thͱc tɼ.
Ê
I 2;
? 8 ? @ 2
> Ê > Ê
I 2;
? 8 ?
@ 2
I.õ4 > Ê
4&
J
> >
õ
8
4 Ê
D >
õ õ
> 4 Ê 8
4
4&
J
K >
>õ Ê >
BD
õ
> > Ê
>õ
Trong đó:
B> >
K ÊK Ê
> >
>
>Ú L 3.L(
Ê
õ > >
M õ >
>
> > õ
a. Hai phía
õ õ
> > > >È > õ
> > Ê 4
õ
>
> > >È > N > > õ
5 > 1 Ưӟc lưӧng khoҧng tin cұy
b. Mӝt phía
Phía phҧi
õ
>È >
)
>+ > >
Phía trái
õ
>È > N)
>+> >
8EF,
õ õ
> Ê K > BD > Ê B>> õ > BD >
õ Ê õ4 > Ê 4>
>
> õ Ê
õ Ê 4> Ê 4>
> >
8EF,
? A
ҧ Ӈӏ #
$ӕ
õ
Ê >> > Ê>4 4> Ê4
>
)
>+õ
> Ê > Ê >
O >
>
&
¢Û
Û ¢ ¢ ¢ ¢ 1
¢¢
¢
>
!
u
Ê Ê
u u
u
u 4 >
Ê
> > >
u u u
>
Ê
> >
u > u
>
> > >
Ê u u
u >
>
& )&
& !
¢
>
Ê Ê 4
>
>
&
> > u
Ê
>
u
>
& 1 Ӌ
$ӵ Ӄ ӝ ӫ
A ҫ
ҥ ơ $ӣ $ӵ Ӈ Ӌ ӕ Ӆ $ӵ Ӌ % Ӌ
ươ
Ӄ ӳ
B A
& Ӄ C 0 . ұ $ӵ/ ә ӝ Ӌ
ươ .!33/ $Ӂ Ӎ ưӧ ҧ ҵ ӗ ҫ
%ư
$
$ӕ ươ .33/ ! ӵ Ӄ Ӄ
C @33 C
& Ӄ ӕ
Ӌ ӳ
B A 6 7
ӹ
$ӕ @33=33 $Ӂ 6 7
ӕ . 7
ӹ
$ӕ Ӈ ҵ /
!( 7 8
& Ӈӏ
ҧ Ӄ C
)ӕ Ӄ
Q&& õ >
m Ê È
&& 4
>
Ê È >
> õ
4
>
m Ê È õ > Ê õ È õ4
4 >
Ê >4
&
) C.@33=/=.33=.;//
C M>>>?=.>????=M/
C
& 1ӟ ӭ6 7
?
!
C? .M/C?
& 3$# )Q!
#ӓ ҧ Ӄ ҩ ұӕ
Ӄ 1ұ 6 7
ӕ
RS
Ê 4 >
%ӵ # #ӏ
> >
) ) + )
> + ) ++ Ê 4
>
*ӵ # # ӏ ӫ
Ӄ ө ӝ
> >
> ) + ) +
> ) +
4RS8
& !
>
4 ) +
) + Ê¿ >
ö >
u
) + Ê .
) +
8EF,
& *ӵ
¢
¢ Û
$¢ưӧ$Û ¢
¢
¢&
B C
>
4 ) +
) +Ê¿ >
öu
>
4 )4> +>
) + Ê 44
4 >
) + Ê
) +Ê .
) + Ê Ê
8EF,
>4 ) + >
RS
>
) > ) + >> ) ++ Ê 4
*ӵ# #ӏ
¢ ӫ
Ӄ ө ӝ
>
> ) + >> ) +
>RS
& !
>
4 ) +
) + Ê¿ > 4
ö >
u
) +Ê .
) +
hương 3
H͓i quy b͙i
467 8
,
ӗ
ә Ӈ./
) u + Ê 4 > >u u
Ta có
4 Ê > Ü > Ü
Ê
ö >u u u u u >u u
> >
õö õö õö >
>u
>
u >u u
Ê
ö u u >u >u u >u u
>
õö õö õö >
>u
>
u >u u
8í dө: I<
./ J
)4
È È)4+
> Ê È )44+> Ê >4
9<EH,
4 P N>4> N> N>
4 >1 D
!
ӭӇ ӝ Ӌ ҭ ư $
>
)>+ Ê ¿
> >
)> + Ê 8
)> +
õ
4
>
>u
>
)+ ¿
) +
Ê
> > ) + Ê
õ
4
>
u
Trong đó
>
> u u
>
u >
Ê
¿
>
Ê
>
> >
) + > u
u
)> + Ê
)>+Ê Ê44
)4 4+)+
)+Ê
)4 4+)+
Ê >> ) + Ê
>67 8 L
,
ӗ
ә Ӈ./
A C B B 8 B E
1 Ӄ%ưӟ %ҥ
ұ
ACB E
B B B
B B B
4
4
4
>
BC >
8
Ê
Ê Ê
>
B B B
> 4Ú
, ӗ
ү.3/
Ê
u
4 > >u u
u u
Ta có:
Ê
> 4Ú
Ê ) Ü+ ) Ü+
H
H >
Ê u
Ta có
)4+
)4> + 88
)4 +
) + Ê
)4>+
)> + 88
) +
>
88 88 88
) 4+
) > + 88
) +
þ þ Các giҧ thiӃt cӫa hӗi quy
bӝi
Û ¢ ӗ
Ӄ
ACB
Û ¢!ӏ $ӕ ӫ
$
$ӕ ҵ
@. /C )4 +
) > +
) u + Ê Ê
) +
Ӈӏ
ҧ Ӈӏ #
$ӕ
õ õ
> È õ
> Ê 4
õ
> È > õ
4 >Ú L 3
b. Mӝt phía
Phía phҧi
õ
È
)
L+ > L
Phía trái
õ
È N )
L+ >
8EF,
Ӈӏ
$ӕ
)һ ҧ Ӄ C
)ӕ Ӄ R
> >4
m Ê > Ê Ê Ê
)> +
!
C ?./ C M
3 $#
ҩ * Q !
# ӓ ҧ Ӄ ҩ ұ ӕ Ӄ
1ұ
$ӕ 6 7
ӕ
8EF,
)
L+
& >Úӟưӧ
>
> N)
L+
)> + >ҧ ұӫ
> )> +
$ӕ
>4
>4È > >4N>4È
4 > >
& 1ӟ ӭ 6 7
? ҫ ư ӭ & ӹ
ӗ=& ưӧ $ҧ ҭ #
& ươ ӭ
ҧ ӯ > Ӄ
$ҧ ҭ
Ä > Đӝ chһt chӁ cӫa mô hình
!
u
Ê Ê Ü Ü
u >u u Ü u u
u 4 >
Ê
> > >
u u u
Ä > Đӝ chһt chӁ cӫa mô hình
& )&
u ӳ
¢
>
) +
>
>
Ê4
u
Ê4 õ4 > 4
>
u
) 4+
>
* Tính chҩt cӫa
> >
4
Có thӇ âm.
>
6hư vұy khi nó tăng ta có thӇ đưa thêm biӃn mӟi vào.
ĐӇ xem viӋc đưa vào có đưӧc chҩp nhұn hay không thì
ta đi kiӇm đӏnh bk.
8EF, 1
Ê ö Ê 4
>
u
Ê ö Ê 4>
>
u
¤ !
C?./C
¤ 3$#
ҩ* Q!
ҩ ұӕ Ӄ 1ұ
6 7
ӕ
RS
? *Ë # # 4
Cho trưӟc
>
Ê
Công thӭc dӵ báo
) +
) > ) Ü +
+ ) +) > +
) + Ê .
) +
4
8
) + Ê > H
¿ Ü ) Ü H
Ü + Ü
RS
) +
) >
+ ) +) > +
) + Ê .
) +
4
8
) +Ê¿ )4 > H
Ü ) Ü Ü + Ü +
H
RH
ӗ
Ӄ
u
Ê 4 Ü Ü
> >u u u
RH
$ҧ"ҩ;*
$
*ҥ
AC 5
! A$ҧưӧ
ӕ
ӝ
,) ӗ
Ӄ ư
Ӈ Ӄә
>D2I
R
Ӄә
AC E
& ) ӗ
ӕ ӟ #
$ӕ - ӕ ӟ # Ӄ $ӕ
Ӄ
& 1ұ
Ӈ $ӱ %ө ươ #
ươ ӓ ҩ Ӈ ưӟ ưӧ
#
$ӕ ӫ
>D2I
R
Ӄ . / C Ӌ
ӫ
ә 5
Ӄ . / O Ӌ
ӫ
ҧ %ҫ 5
Ӄ . / Q Ӌ
ҧ & %ҫ 5
5
a c͙ng tuyɼn
5.1 i͛i thiʄu đa c͙ng tuyɼn trong kinh tɼ lưͣng
D= 1
0
1 Bɠn chɢt cͧa biɼn giɠ
"98
Ta có sɠn phɦm sͯa cͧa hai nhà máy là NM1 và
NM2. Bây gi͝ mu͑n so sánh chɢt lưͣng cͧa hai sɠn
phɦm đó gi͑ng nhau hay khác nhau thì ta sͭ dͥng
công cͥ biɼn giɠ.
Üây dͱng mô hình có dɞng: )i = b1 + b2Di + i
Vɪy ͩng v͛i tͫng sɠn phɦm cͧa m͗i nhà máy
ta sɺ có dɞng mô hình.
NM1: E()Di = 1) = ǃ1 + ǃ2
NM2: E()Di = 0) = ǃ1
Bây gi͝ đʀ xem sɠn phɦm sͯa cͧa hai
nhà máy có thͱc sͱ khác nhau hay không
thì ta đi kiʀm đʈnh ǃ2
ǃ2 = 0
ǃ2 0
1 Bɠn chɢt cͧa biɼn giɠ
"9% <=
* Viʄc dùng biɼn giɠ đʀ miêu tɠ biɼn đʈnh tính phɠi xác
đʈnh s͑ biɼn giɠ thích hͣp đʀ đưa vào mô hình sao
cho không gây ra hiʄn tưͣng đa c͙ng tuyɼn.
* Nɼu s͑ trɞng thái cͧa biɼn đʈnh tính là thì s͑ biɼn giɠ
t͑i đa đưͣc đưa vào mô hình là -."/.
* Hʄ s͑ ͩng v͛i biɼn giɠ đưͣc g͍i là hʄ s͑ ch n chênh
lʄch, nó cho biɼt mͩc chênh lʄch cͧa biɼn phͥ thu͙c
giͯa hai trư͝ng hͣp.
2 H͓i quy v͛i m͙t biɼn lưͣng và m͙t
biɼn chɢt
9"4>? @ ; A( @ B
>C
Ví dͥ: Ta có mô hình )i = b1 + b2Üi + b3Di + i
Trong đó:
)i: là thu nhɪp cͧa m͙t h͙ nông
dân
Üi: là chi phí sɠn xuɢt cͧa h͙
Di: là gi͛i tính cͧa chͧ h͙
1 6Ӄu chӫ hӝ là nam
D=
0 6Ӄu chӫ hӝ là nӳ
9"4>? @ ; A( @ B>C
È4
@D
&
D &
Y
E
F-)$G H/ " Chӫ hӝ là nam
#$
È4
@D
Chӫ hӝ là nӳ
&
D & 1 + 3
F-)$G "/
-" #%/#$
1
M X
2 H͓i quy v͛i m͙t biɼn lưͣng và m͙t
biɼn chɢt
9M
;( I
@ B>C
Khi biɼn chɢt có nhiɾu hơn hai phɞm trù thì cũng
không phͩc tɞp hơn b͟i vì ta làm theo chú ý ͟ trên v͛i
s͑ biɼn giɠ đưa vào luôn ít hơn 1.
Ví dͥ: Ta có mô hình:
)i = b1 + b2Üi + b3D1i + b4D2i + i
Trong đó: )i: là lưͣng cɤu vɾ nhà ͟
Üi: là thu nhɪp cͧa ngư͝i tiêu dùng
0 a X 0 X
b
Y Y
1 1
2 2
c X d X
0 0
4.4 o sánh hai h͓i quy
69693 'O
_ Bư͛c 1: Ú͛c lưͣng các mô hình thu đưͣc 1, 2,
.
_ Bư͛c 2: Dùng phép kiʀm đʈnh
) +
Ê ) > +
) > +
Ho: hai mô hình giӕng nhau
H1: hai mô hình khác nhau
* 6
Khi dùng kiӇm đӏnh Chow kiӇm đӏnh
thҩy đưӧc hai mô hình là khác nhau, tuy nhiên
không chӍ ra đưӧc là khác nhau ӣ vӏ trí nào.
4.4 o sánh hai h͓i quy
6969P'QR
S D
Üây dͱng mô hình có dɞng
)i = ǃ1 + ǃ2Üi + ǃ3D1i + ǃ4(DiÜi) +i
1 6Ӄu ӣ thӡi kǤ sau
Di =
0 6Ӄu ӣ thӡi kǤ trưӟc
* Nɼu ͟ th͝i kƒ trư͛c
E()iÜi, Di = 0) = ǃ1 + ǃ2Üi
* Nɼu ͟ th͝i kƒ sau
E()iÜi, Di = 1) = (ǃ1 + ǃ3) +(ǃ2 + ǃ4)Üi
ʀ xem qua hai th͝i kƒ có thͱc sͱ khác nhau
không ta đi kiʀm đʈnh ǃ3, ǃ4.
4.5 Sӱ dөng biӃn giҧ trong phân tích mùa
95
Z [
* Do bɠn chɢt các m͑i quan hʄ kinh tɼ
Ê) u
>
u u + >
Ê )
> È È
u u u
u Ü+
u
>
4 >
u Ê4 u Ê4
Trong đó
>
¿ Ê4 ¿
6.2 Phương pháp bình phương nhӓ
nhҩt có trӑng sӕ
4È Ê È
>È Ü È
)u +)u Ü u u + )u Ü u +)u u +
u Ê4 u Ê4 u Ê4 u Ê4
>È Ê
)u +)u Ü > u + )u Ü u + >
u Ê4 u Ê4 u Ê4
Trong đó
Ê u u
È
u
È
Ê u u u
uÊ4 uÊ4 u Ê4 u Ê4
6.3 Phương pháp bình phương nhӓ
nhҩt tәng quát
Tͫ hàm h͓i quy
u
Ê 4 > u u
Ê
u 4 4 > u u
Ê 4 4 > u
u u
¿u ¿u ¿u ¿u
È
Ê u C Ê
4C Ê
u C Êu È È È
u
¿u Ü 4 ¿u Üu ¿u u ¿u
È È
Ê) +
È> È È È>
u u
4
4
>
u Vӟi u Ê4 ¿
>
uÊ4 uÊ4
>
Vì chưa biӃt, nên ta thay ¿
>
u bҵng u
Ê ¿ u
Ê
> >
u > u u 4 > u u
983.
98 3. KiӇm đӏnh PARK
U_+3R Q
3.1 Ú͛c lưͣng mô hình h͓i quy g͑c
3.2 Tͫ h͓i quy g͑c ta thu đưͣc phɤn dư ei r͓i
sau đó bình phương ei2 r͓i lɢy lnei2.
3.3 Ú͛c lưͣng mô hình m͛i v͛i biɼn phͥ
thu͙c là lnei2 và biɼn đ͙c lɪp là lnÜi. Trong trư͝ng
hͣp có nhiɾu biɼn thì ta h͓i quy tͫng c p. p.
3.4 Kiʀm đʈnh tham s͑ ǃ2, nɼu nó không có ý
nghĩa th͑ng kê(ǃ
kê(ǃ2=0) thì trong mô hình không có
hiʄn tưͣng phương sai cͧa sai sô thay đ͕i.đ͕i. Ngưͣc
lɞi(ǃ
lɞi( ǃ2 0) thì mô hình có hiʄn tưͣng trên và phɠi
tìm cách khɬc phͥc
6.5 Cách phát hiӋn
T9N9693 >Z@
&
a. Bư͛c 1: Ú͛c lưͣng mô hình ban đɤu
bɮng O, tͫ đó thu đưͣc ei và )iÌ
b. Bư͛c 2: Ú͛c lưͣng mô hình sau
>
bɮng O:
O: Ê
>
u 4
> u u
) > +
Nɼu (
(11,n-
,n-2) thì chɢp nhɪn H1
Nɼu (
(11,n-
,n-2) thì chɢp nhɪn H0
6.6 BiӋn pháp khҳc phөc
T9T9"93 `>-a
`>-a/
Ta sͭ dͥng phương pháp bình phương
nh͏ nhɢt có tr͍ng s͑ đʀ khɬc phͥc hiʄn
tưͣng phương sai cͧa sai s͑ thay đ͕i.
đ͕i.
Ê
u 4
>
u u
Ü Ü u u Ü Ü
u u
Ê u 4 u
> u
u u u u
E !.* D 4 !"
* Xӱ lý sӕ liӋu
Phép nӝi suy và ngoҥi suy sӕ liӋu
* Sai do lұp mô hình
+ Không đưa đӫ các biӃn vào mô hình
+ Xác đӏnh dҥng hàm sai, như vұy có thӇ
gây ra hiӋn tưӧng tӵ tương quan trong mô
hình
:/3! !>4"
Ë
1 !"
a. Úӟc lưӧng bình phương nhӓ nhҩt thông
thưӡng vүn là ưӟc lưӧng tuyӃn tính không
chӋch nhưng không còn là ưӟc lưӧng hiӋu qӫa
nӳa..
nӳa
b. Phương sai ưӟc lưӧng đưӧc cӫaa các
ưӟc lưӧng bình phương nhӓ nhҩt thông thưӡng
là chӋch
chӋch..
c. Do đó các kiӇm đӏnh t và F nói chung
không đáng tin cұy
d. Các phương sai và đӝ lӋch chuҭn đã tính
đưӧc cũng không còn hiӋu quҧ
quҧ..
:0!'
#
Ë
1 !"
7.3.1. Phương pháp đӗ thӏ
7.3.2. KiӇm đӏnh đoҥn mҥch
7.3.3. KiӇm đӏnh d
Phương pháp kiӇm đӏnh có ý nghĩa nhҩt đӇ phát
hiӋn ra tӵ tương quan chuӛi là kiӇm đӏnh d cӫa Durbin ±
Watson..
Watson
Công thӭc tính d như sau
sau::
) 4 +
>
Ê>
Ê >
) +
Ê4
þ þ KiӇm đӏnh d
6gày nay kiӇm đӏnh DW bҵng thӕng kê d rҩt
thông dөng
dөng.. Tuy nhiên cҫn lưu ý đӃn các giҧ
thiӃt làm cơ sӣ cho d.
Các biӃn đӝc lұp là phi ngүu nhiên hoһc cӕ
đӏnh trong phép lүy mүu lһp
lһp..
Các nhiӉu Ut đưӧc sinh ra tӯ sơ đӗ hӗi quy
bұc nhҩt
nhҩt..
Mô hình hӗi quy không chӭa các giá trӏ cӫa
biӃn phө thuӝc như là mӝt trong các biӃn giҧi
thích..
thích
Không có các quan sát bӏ mҩt trong dӳ liӋu
liӋu..
:0þþ KiӇm đӏnh d
:0
Do xҩp xӍ bҵng nhau nên đһt >
Ê
>
4
Ta có
) 4 +
Ê > )4 +
) + >
) 4 +
Đһt 8Ê Ê >)4 8 +
>
) +
Do 4 4 6ên
þ þ KiӇm đӏnh d
Bҧng các quy tҳc ra quyӃt đӏnh
0 dL dU 4-dU 4-dL 4
:7F'E
#2'2%G2?
Ê
4 4
(2)
4 > 4
:7/m
"E
8
a. Sӱ dөng sai phân cҩp 1
¢++ I %
#
6guyên tҳc cӫa tính kiӋm là hãy giӳ cho mô
hình càng đơn giҧn càng tӕt vì ta không thӇ thâu
tóm đưӧc toàn bӝ thӵc tҥi hay vҩn đӅ nghiên cӭucӭu..
¢+/ I C; B
6ghĩa là vӟi mӝt tұp hӧp dӳ liӋu đã cho, các
tham sӕ ưӟc lӵơng phҧi có giá trӏ thӕng nhҩt
nhҩt..
¢+0 I
I 2
Vì ta nghiên cӭu sӵ tác đӝng cӫa biӃn đӝc lұp
đӃn biӃn phө thuӝc, nên mӝt mô hình tӕt khi có hӋ
sӕ R2 cao
cao..
¢+7 I &$ &J K
-
!.
ViӋc xây dӵng mô hình phҧi có mӝt cơ sӣ lý
thuyӃt nào đó, bӣi vì phép đo không có lý thuyӃt
thưӡng dүn đӃn kӃt quҧ tӗi
tӗi..
¢/F'Ò
"
LMC
¢0/m
AC'E
EEHO
a. KiӇm đӏnh Ramsey: Các bưӟc tiӃn hành
như sau:
* Bưӟc 1: Hӗi quy Xt đӕi vӟi Yt và thu đưӧc
Ŷt
* Bưӟc 2: Hӗi quy Yt đӕi vӟi Xt, Ŷt2, Ŷt3 , Ŷt4.
* Bưӟc 3: Sӱ dөng kiӇm đӏnh có điӅu kiӋn
ràng buӝc sӵ thu hҽp cӫa hàm hӗi quy đӇ
kӃt luұn.
luұn.
>
) u >
+ m là sӕ biӃn đӝc lұp mӟi
Ê
)4 u
>
+ ) + k là hӋ sӕ cӫa mô hình mӟi
8.3.2. KiӇm đӏnh các biӃn bӏ bӓ sót
c. KiӇm đӏnh d
* Bưӟc 1: Úӟc lưӧng mô hình ban đҫu
)
P
PQ
QR S
SQ
Q+T
SX
) u + )Ü u Ü +
Ê
m Ê
Ü
w
w
!
"!##!
$%
&'%!(")*X
Ü